Активные операции коммерческого банка

Одним из основных факторов, обеспечивавших расширение предложения кредитов в посткризисный период, было увеличение депозитной базы. Во второй половине 2011 г. годовой прирост кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам впервые с 2009 г. превысил прирост банковских депозитов. В результате вновь, как и в период кредитного бума 2006--2008 гг., начал образовываться разрыв между кредитами и банковскими депозитами. В этой ситуации для поддержания высоких темпов роста кредитов банкам были необходимы источники дополнительного финансирования.

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на 1.01.2012 были равны 981,6 млрд. руб. и примерно соответствовали их объему на 1.01.2011. Средние дневные остатки на корсчетах в 2011 г. составили 661,7 млрд. руб. по сравнению с 525,8 млрд. руб. в 2010 году.

В рассматриваемый период ситуация на рынке межбанковских кредитов (МБК) была неоднородной. В первой половине года в условиях значительных объемов ликвидных средств российских кредитных организаций ставки по рублевым межбанковским кредитам находились вблизи нижней границы коридора процентных ставок Банка России и умеренно повышались по мере сужения этого коридора. Средняя ставка по размещенным российскими банками однодневным МБК в рублях в июне 2011 г. составила 3,7% годовых (в январе 2011 г. - 2,6% годовых). В III и IV кварталах 2011 г. объем ликвидных средств российских банков сокращался, что привело к более заметному росту ставок МБК. В декабре 2011 г. средняя ставка по размещенным российскими банками однодневным рублевым МБК составила 5,4% годовых, превысив минимальную ставку по однодневным аукционам прямого РЕПО Банка России. Сайт ЦБ РФ.

Таблица 3.1 Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям.

Согласно отчетам, второй квартал 2011 года стал периодом активного роста кредитования. Так, к примеру, в мае общий ссудный портфель банков увеличился на 2%. Данный показатель свидетельствует о возможном начале кредитного бума. Самым большим успехом пользовались кредиты для физических лиц. В среднем за месяц их объем увеличивается на 3% . Текущий интерес населения к банковскому сектору является рекордным за последние 3 года. Аналогическая ситуация наблюдалась лишь в сентябре 2008. Темпы роста сегмента кредитования физических лиц значительно превосходит темпы роста сектора кредитования нефинансовых организаций. За первое полугодие 2011 суммарный ссудный портфель российских банков увеличился на 8,3%, что на 5,7% выше, чем в 2010 году.

3.2 Рекомендации по совершенствованию управления активными операциями в банке

Один из наиболее продуктивных подходов управления активными операциями состоит в анализе его финансовых потоков. В его рамках рассматриваются потоки доходов и инвестиций, наращивание активов и распределение прибылей, отдельные инвестиционные операции и их серии. Инвестиции и кредитные операции удобно представить как потоки финансовых вложений и встречные поступления доходов от них.

На этом принципе в мировой банковской практике строится целый класс банковских имитационных моделей. Он обеспечивает целостный взгляд на деятельность компании, разработку оперативных и стратегических планов, а также подготовку отдельных важных инвестиционных операций. Идеология финансовых потоков (cash flow) является одной из принципиальных основ современного западного банковского менеджмента. Структурные модели хозяйственных объектов (в т.ч. "потоковые") прочно вошли в перечень передовых направлений новейших банковских технологий.

Имитационные модели коммерческих банков реализуются на базе пакетов структурного моделирования, электронных таблиц, специализированных банковских экспертных пакетов. Создание таких моделей не требует больших затрат и вполне доступно банкам со средними возможностями. В то же время они являются необходимым элементом менеджмента крупнейших "системообразующих" банков, поскольку позволяют поднять планирование и управление банковскими операциями на качественно новый уровень.

Обычные программные средства предназначены в основном для действий в рамках заданной структуры инвестиционных портфелей. С помощью общепринятых программных средств мы можем отслеживать котировки (например, пакет Metastock позволяет делать это в реальном масштабе времени в течение торгового дня), формировать оптимальный портфель активов с учетом доходности или риска. Однако ни один из распространенных пакетов не позволит оперативно проанализировать принципиально различные варианты стратегий, разработать инвестиционный план операций, представить наглядную панораму инвестиционных операций банка.

Более широкие возможности в области планирования и управления инвестиционными операциями банка открывает использование специальных "потоковых" программных средств и методов. Их важное преимущество заключается в том, что они обеспечивают планирования последовательности действий трейдеров, смену инвестиционных стратегий.

В инвестиционные схемы могут быть включены новые звенья и структурные элементы. Для инвестиционных операций существенное значение имеет возможность введения в модель не только собственно финансовых потоков, но и серии инвестиционных операций, движение различных видов активов, ценностей и документов (ценных бумаг, контрактов, заявок, расписок и пр.)

Структурные модели инвестиционных операций наиболее эффективны в руках профессиональных аналитиков инвестиционных подразделений банка. Планирование кредитных операций - одна из актуальных задач, стоящих перед сотрудниками кредитного управления любого коммерческого банка.

Задачи планирования кредитных операций с успехом могут быть решены при помощи "потоковых" методов. Кредитную деятельность банка представляют в виде серий кредитных операций и финансовых потоков, циркулирующих между банком и его клиентами. В случае использования потоковых моделей задача управления кредитной деятельностью сводится к определению параметров и конфигурации кредитных потоков и серий кредитных операций.

Квалифицированный и своевременный анализ качества кредита позволит принять взвешенное решение о целесообразности его выдачи, а затем проводить продуманную политику в отношении данного заемщика, правильно определить необходимость и размер отчислений в фонд резервов на покрытие кредитных рисков. Важным направлением анализа ссуды заемщика является оценка его кредитоспособности.

Для анализа кредитоспособности потенциальных индивидуальных клиентов используют большое количество источников информации: сам претендент, проект, финансовая отчетность, конкуренты.

В настоящее время в нашей стране определенная практика оценка кредитоспособности клиента существует, но в основном она носит документальный характер.

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации, характеризующей способность клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения ссуды, наличие у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданной ссуды, знать состояние и тенденции изменения внешней среды, в рамках которой функционирует банк-кредитор и его заемщик.

Каждый российский коммерческий банк в рамках своей кредитной политики должен разработать собственную методику анализа кредитоспособности индивидуальных клиентов и по мере изменения условий функционирования, рыночной конъюнктуры и приоритетов кредитной политики вносить в методику необходимые коррективы.

На основе данной главы можно сказать о том, что российские коммерческие банки не достигли еще уровня проведения активных операций зарубежными банками. Чтобы повысить уровень использования активных операций коммерческих банков России можно использовать опыт зарубежных стран, но при этом извлекать из него только самое позитивное, то, что применимо к нашим условиям.

Заключение

Подводя итоги данной работы, необходимо отметить, что активные операции - это операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения ликвидности.

Коммерческие банки по-прежнему остаются центром финансовой системы, сосредотачивая вклады правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц. Через активные операции коммерческие банки открывают доступ к своим фондам различного рода заемщикам: частным лицам, компаниям и правительству. Банковские операции облегчают движение товаров и услуг от производителей к потребителям, так и финансовую деятельность правительства. Они предоставляют долю средств обращения, а сами выступают как средство регулирования количества денег в обращении. Активные операции наглядно свидетельствуют о том, что национальная система коммерческих банков играет важную роль в функционировании экономики.

Таким образом, управление активами предполагает необходимость управления ликвидностью банка, доходностью его операций и всеми видами рисков, возникающих при работе на соответствующих финансовых рынках.

Коммерческие банки по-прежнему остаются центром финансовой системы, сосредотачивая вклады правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц. Через активные операции коммерческие банки открывают доступ к своим фондам различного рода заемщикам: частным лицам, компаниям и правительству. Банковские операции облегчают движение как товаров и услуг от производителей к потребителям, так и финансовую деятельность правительства. Они предоставляют долю средств обращения, а сами выступают как средство регулирования количества денег в обращении. Активные операции наглядно свидетельствуют о том, что национальная система коммерческих банков играет важную роль в функционировании экономики.

Возможность системы коммерческих банков осуществлять свою деятельность умело и в полном соответствии с нуждами и экономическими целями государства во многом зависят от эффективности управления ее. Управление любой организованной деятельность должно быть квалифицированным, и операции коммерческих банков не составляют исключения. И если мы хотим, чтобы банковская система была устойчивой растущей, легко приспосабливавшейся и способной удовлетворять потребности общества, коммерческие банки должны осуществлять свои операции соблюдая необходимую осторожность, особенно в настоящее время.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности".

2. Федеральный закон "О кредитных историях" от 30.12.04 № 218-ФЗ.

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

4. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе".

5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

6. Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-I "О залоге".

7. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2009.

8. Банковское дело: учебник для вузов / Под ред. В.И. Колесникова. - М.: Финансы и статистика, 2009.

9. Банковское дело: учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. - М.: Финансы и статистика, 2010.

10. Банковское право Российской Федерации: учебное пособие / Под ред. Е.Ю. Грачевой. … - М., 2009.

11. Белоглазова Г.Н. Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. Юрайт. 2010.

12. Богданкевич О.А. Организация деятельности коммерческих банков. ТетраСистемс. 2012.

13. Вознесенский Е.П. Операции коммерческих банков // Банковские услуги.- 2010.-№7.

14. Гамидов Г.М. Банки и банковская система. Банковское и кредитное дело: учебное пособие.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010.

15. Ермаков С.Л. Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка. Учебное пособие. М.КНОРУС, 2009.

16. Жарковская Е.П. Банковское дело. М.: Омега-Л, 2010.

17. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки.- М.: ЮНИТИ, 2009.-247с.

18. Козловская Э.А. Основы банковского дела / Козловская Э.А. - М.: Финансы и статистика, 2009.

19. Колесников В.И. Банковское дело: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011.

20. Кроливецкая Л.П. Тихомирова Е.В. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков. КноРус. 2009.

21. Крюков Р.В. Банковское дело и кредитование. А-Приор. 2010.

22. Кузнецова Е.И. Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие. 2-е изд. - М.: 2009.

23. Операции коммерческих банков: учебное пособие / Под ред. О.М. Маркова. - М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2009.

24. Основы банковской деятельности / Под ред. К.Р. Табиргенова.-М.:ИНФРА-М,2009.

25. Семенов С.К. Экономика РФ и перспективы увеличения активов банков // Финансы и кредит.-2009.-№8.

26. Сайт ЦБ РФ. http://www.cbr.ru/.

Размещено на Allbest.ru