Динамика периодов экономических колебаний и связь между периодами
Обоснование использования кросс-факторов формирования внутреннего валового продукта при построении теоретических моделей бизнес-циклов и экономического роста. Построение периодов колебаний на базе коэффициентов вейвлет-разложения для различных стран.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.09.2016 |
| Размер файла | 7,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Отрицательный характер, то есть обратную зависимость связи имеют показатели: государственные расходы, валовое накопление капитала, экспорт [1,2,3,4,14,18,26,31,39,40,41].
j= CAN, i= AUS
Таблица 24 содержит оценку уравнения регрессия для пары стран Канады и Австралии. ВВП Канады выступает в регрессии, как объясняемая переменная, а переменные: государственные расходы Австралии, валовое накопление Австралии, импорт Австралии, экспорт Австралии и расходы домохозяйств Австралии выступают в роле регрессоров.
Таблица 23
Таблица 24
Нулевая гипотеза о незначимости регрессии в целом отвергается на любом разумном уровне значимости. Коэффициенты детерминации Rsquared и Adjusted R-squared близки к единице, регрессоры значительно объясняют оцениваемую переменную, Rsquared> Adjusted R-squared.
Все коэффициенты регрессии значимы по отдельности на 99% уровне значимости, что подтверждает факт связи между циклическими процессами стран на основе индикаторов системы национальных счётов.
Для регрессора государственные расходы Австралии факт связи принимается лишь на уровне значимости 91%. Значения коэффициентов представлены в столбце Coefficient таблица 24.
Положительный характер, то есть прямую зависимость связи имеют: валовое накопление капитала, экспорт и потребление домохозяйств, государственные расходы.
Отрицательный характер, то есть обратную зависимость связи имеют: показатели импорт.
Для пары стран Канада и Австралия справедливо предположение о перекрестном характере формировании ВВП на основе расходного подхода формирования данного показателя. Кроме незначительного на 2,5%-х пункта в уровне значимости отклонения во влиянии экспорта Канады на формирование ВВП Австралии и незначительного на 3,8%-х пункта в уровне значимости отклонения во влиянии государственных расходов Австралии на формирование ВВП Канада [1,2,3,4,14,18,26,31,39,40,41].
Предположение о взаимности факторов формирования ВВП подтвердилось для каждой группы стран из множества Р.
Заключение
Задачи и результаты
Предполагается целесообразным соотнести цель и задачи c результатами исследования. Цели и задачи исследования представлены во введении, данная часть содержит результаты, полученные в ходе данной работы.
Основные результаты решения задач данной работы представлены ниже:
1) Обобщен теоретический материал согласно первой задаче исследования и представлен в переработанном виде в параграфе 1.1. Определены необходимые в работе термины-определения, показатели концепции и идеи. Описаны известные виды бизнес циклов.
2) в параграфе 1.2 классифицированы типы стран по уровню социально-экономического развития и составлены списки стран на основе характеристик согласно классификации.
3) Подходы и методы описаны в параграфе 1.3. В данном параграфе описаны основы вейвлет преобразования, основы работы с кросс-вейвлет коэффициентами вейвлет когерентностью и моделями множественной регрессии. Практические аспекты методологического аппарата описаны непосредственно в параграфах, посвященных данному инструменту. В параграфе 2.1.1 Описана методология построения и обнаружения периодов колебаний в рядах временной динамики реального ВВП стран. В параграфе 3.1.1 описана методология проведения корреляционного анализа. В параграфе 3.2 описана методология использования вейлет когерентности и кросс-вейвлета применительно к данному исследованию. В параграфе 3.3 описаны основные практические аспекты построения регрессионной модели, разработанной в ходе данного исследования.
4) Данными для исследования выбраны ВВП стран и факторы их формирующие. ВВП стран были выбраны согласно теоретической базе, описанной в параграфе 1.1. Факторы, формирующие ВВП согласно затратному подходу, выбраны согласно описанию математической модели, описанной в параграфе 3.3. Страны выбраны согласно классификации параграфа 1.2. Странны внутри группы по уровню социально - экономического развития выбраны случайным образом.
5) Решение данной задачи исследования представлено в параграфах 2.2 и 2.3. В параграфе 2.2 представлены результаты использования подхода построения передов колебаний на основе коэффициентов остатков и коэффициентов прироста. Данные результаты представлены списками для среднесрочных и долгосрочных колебаний. Представлены четырьмя списка для каждой страны, два списки для метода коэффициентов прироста и два списка для метода коэффициентов остатков.
6) Обнаружению связи посвящены первые два параграфа третьей главы. В параграфах 3.1.2, 3.1.3 для обнаружения связи были использованы коэффициенты парной регрессии, которые позволили определить первичный набор для исследования. В параграфе 3.2 были объединены результаты параграфов 3.1.2 и 3.1.3. После объединения результатов к данным были применены приёмы кросс-вейвлет анализа и коэффициентов вейвлет когерентности.
7) В параграфе 3.1.3 было определено, в какой период времени наблюдаются связи между показателями методом кросс-вейвлет анализа. В параграфе 3.3 для выявления характера связи была построена математическая модель, в рамках данной модели проведены вычисления коэффициентов на реальных данных.
Этапы исследования
Далее описываются этапы проведённого исследования.
В первой части представлены результаты теоретического разложения вопроса о бизнес-циклах, о методологических инструментах и о методике классификации стран по уровню социально-экономического развития.
Во второй части представлены периоды колебаний, которые удалось выделить в рамках данного исследования и которые могут быть приняты за бизнес циклы краткосрочные и среднесрочные.
В третьей части были определены характеры взаимодействия между индикаторами циклических процессов путём установления факта связи и определения характера данной связи.
Общие итоги исследования
В ходе работы использованы данные Всемирного банка за период с 1960 по 2015 следующих макроэкономическим индикаторах:
ВВП в рыночных ценах ЕС и 17 стран таких, как США, Франция, Великобритания, Мексика, Новая Зеландия, Китай, Индия, Бельгия, Дания, Республика Корея, Республика Конго, Республика Нигер, Бразилия, Канада, Австралия, Италия.
Экспорт, импорт, потребление домохозяйств, государственные расходы и валовое накопление капитала 6 стан таких, как Франция, Бельгия, Дания, Канада, Австралия, Италия.
Далее описываются общие результаты и итоги, полученные в ходе данной работы.
Во-первых, определены периоды колебаний для 10 выбранных стран по уровню социально-экономического развития, для данных периодов определены продолжительность, год, в котором достигаются максимальное и минимальное значения колебаний ВВП. Эти значения описывают особенности протекания экономических колебаний в выбранных группах.
Во-вторых, определено наличие связи между индикаторами циклических процессов - ВВП стран, выбранных для анализа. На основе пар стран с высокими значениями коэффициента парной корреляции были образованны логические группы, описывающие причины данной связи.
В-третьих, были выделены пары стран путём пересечения результатов использования двух подходов к выбору исходного ряда для расчета коэффициентов парной регрессии. Данные пары были подвергнуты кросс-вейвлет разложению в результате, которого были определены периоды, в которых индикаторы ведут себя подобным друг другу образом. Применением метода вейвлет-коэффициентов были отобраны страны для построения модели кросс-факторного влияния на ВВП.
В-четвертых, были построены модели кросс-факторного влияния на ВВП на основе реальных данных. На основе этих моделей определены характеры взаимодействия макроэкономических индикаторов циклических процессов.
Основные выводы и теоретические обобщения
ВВП исследованных стран имеют циклическую природу изменения. Данная циклическая природа может выражаться в полностью циклическом характере изменения ВВП во времени либо в квазициклическом характере изменения во времени. Характер циклических колебаний определяется стабильностью протекания, циклических процессов. На стабильность протекания циклических процессов в значительной мере влияет уровень социально-экономического развития. В странах с более высоким уровнем наблюдается преобладание колебаний с полностью циклическим характером. Для стран с более низким уровнем социального-экономического развития характерен квазициклический характер колебательных процессов.
Выбранные для исследования пары стран образуют 4 логические группы, в рамках которых циклические процессы пар объединяются и формируют единые периоды колебаний. Данные группы образуются в общем случае на основе того, как часто страны взаимодействуют в экономико-социальной сфере. Вторым фактором служит участие стран в какой-либо надгосударственной организации или объединении. Третий фактор - это политико-исторические предпосылки для формирования группы. Данный фактор может выражаться в формировании единого типа управления в определённый момент в прошлом и сохранение его в настоящие время, либо политические методы формирования путём законодательного закрепления форм управления, влияющих на объединение стран в группы с общими периодами колебаний.
Выделяются пары стран, в которых наблюдается полная синхронность циклических процессов для данных стран справедливо предположение о кросс-факторном формировании ВВП. Общность циклических процессов в большей степени определяется принадлежностью в какой-либо из ранее выделенных групп с общими периодами колебаний. Кросс-факторное формирование ВВП определяет, что на формирование ВВП странны внутри пары значительно влияет изменение фактором формирующих ВВП у другой страны в рамках пары.
Данная структура формирования ВВП подтвердилась для всех стран, обладающих единым периодом циклических процессов. Кросс-факторная модель формирования ВВП показала, что изменение государственных расходов i-й страны, экспорт i-й, импорт i-й страны и расходы домохозяйств i-й влияют на изменение ВВП j-й страны для пар с общим периодом колебания, когда i не равно j.
На основе исследования можно предположить, что уровень социально-экономического развития страны влияет на характер изменения макроэкономических показателей данной страны. Чем уровень развития выше, тем равномернее и устойчивее характер изменений. Характер изменений выражается в структуре циклических процессов страны. Устойчивый и равномерный характер формирует колебательные процессы в циклическом виде, в случае отхождения от равномерности и устойчивости колебательные процессы приобретают квазициклический вид. Периоды колебания в странах, без преобладания квазилинейных циклов, имеют тенденции к формированию групп с едиными периодами колебаний. В рамках данных групп наблюдается сильное взаимное влияние на формирование макроэкономических индикаторов, выявленное в рамках данной работы на основе исследования формирования реального ВВП.
Рекомендации
Выделяются два возможных направления использования результатов данного исследования.
Первое направление - это научно-теоретическое использование результатов. В ходе исследования было определено, что пары стран с высокой синхронизацией циклических процессов подвержены кросс-факторному формированию ВВП. Данный исследованный факт следует учитывать при построении моделей бизнес циклов и моделей экономического роста.
Второе направление использование результатов - это практическое использование результатов. На основе выводов о кросс-факторном формировании ВВП в парах стран с высокой синхронностью циклических процессов, предполагается, что необходимо при формировании макроэкономической политики определять характер связи ВВП страны с ВВП других стран и делать поправки в макроэкономическую политику в соответствии с определённым характером связи.
Библиографический список
Научно-учебные источники
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. - Т.2 / С.А. Айвазян. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 432 с
2. Акаев А.А., А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий. Математическая модель среднесрочного экономического цикла // Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики / - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 287-299
3. Барашов Н.Г. Особенности системы индикаторов цикличности развития экономики. Психология и экономика. 2009. Т. 2. № 2. С. 106-111
4. Бузгалин А.В., Колганов И. Сравнительный анализ экономических систем: методология и теория (материалы спецкурса) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. -- 2011. -- № 3. -- С. 94-114
5. Витязев В.В Вейвлет-анализ временных рядов. Учебное пособие. Сбп. Изд-во Спб гос уни-та 2001-58с
6. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. Учебник издание второе, переработанное и дополненное. Издательство - СПб государственный университет экономики и финансов.:1997
7. Гладких И.П. Общие принципы и особенности построение длинных волн в постиндустриальной экономике. Экономические науки. 2011. № 10. С. 39-47
8. Громыко Г. Л Теория статистики: учебник 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 476с.
9. Гужва Е.Г., Лесная М.И, Кондратьев А.В., Егоров А.Н. Мировая экономика: учебное пособие; СПбГАСУ. - СПб., 2009. - 116с.
10. Дубровская Л.И., Дроздова Д.В., Логинов С.В. Закономерности циклических колебаний водного стока рек Западной Сибири. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, №1(6), 2011
11. Зарова Е.В. Статистический подход в исследовании взаимодействия циклов в макроэкономической динамике России и стран Евросоюза Экономические науки. 2011. № 9. С. 218-222.
12. Зыченко И.А. Классификация теорий экономических циклов Вестник МГОУ. Серия «Экономика». № 1 / 2013
13. Леванов А.Д. Экономическая динамика: теоретический и практический аспекты. Леванов А.Д. Экономические исследования. 2013. №
14. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика. Начальный курс. .6-е изд., перераб, и доп. - М.: Дело, 2004. -- 576 с.
15. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Общая характеристика мира. Глобальные проблемы /- 4-е изд., испр. -M.: Издатель - Дрофа,2008. -222
16. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. 5-е изд., испр. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. -- 511
17. Носко В.П., Эконометрика. Книги 1 и 2. Носко В.П. М.: 2011.; Кн. 1 - 672с., Кн. 2 - 576с
18. Павлов А.Н., Храмов А.Е., Короновский А.А. Вейвлет - анализ в нейродинамики. Успехи физических наук. 2012. Том 182, №9.
19. Пилипенко З.А Структурные особенности мировой экономики - условия вызревания глобального финансового кризиса 2007-2009гг. Вопросы экономики и права. 2011. № 1. С. 325-330.
20. Розенберг Г.С., Шитиков В.К., Брусиловский П.М. Экологическое прогнозирование (Функциональные предикторы временных рядов). - Тольятти, 1994. - 182 с
21. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. - М.: ДМК Пресс, 2005. - 304
22. Соколов В.К. Причины и уроки прошлых экономических кризисов в США (Великая депрессия 1930-х и экономическая рецессия 1970-х годов) Экономическая политика. 2009. № 6. С. 42-58
23. Тремасов К. В. Теория экономических колебаний.
24. Фатьянов М. П. Применение метода кросс-вейвлетов для анализа финансовых рядов // Молодой ученый. --2014. --№3. --С. 83-88.
25. Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Макроэкономика-2. М.: изд-во МГУ, 2006. -- 427 с. (сер.: Классический университетский учебник)
26. Шеремет А.Д, Баканов М.И., Теория экономического анализа. -- М.: Финансы и статистика, 2000. -- 416 с
27. Юдин М.Н. Фарков Ю.А. Филатов Д.М. Введение в вейвлет-анализ. МОСКВА 2001-72c
28. Яковлев А.Н. Введение в вейвлет-преобразования: Учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. - 104 с.
Научно-учебные источники на иностранном языке
29. Agйnor P., McDermott C. and Prasad E. (2000). Macroeconomic fluctuations in developing countries: some stylized facts. The World Bank Economic Review, 14 (2), 251-285.
30. Antуnio A., Davide F., (2008). Government Size, Composition, Volatility And Economic Growth. European Central Bank, 849.
31. Anubha D. (2008). Welfare Gains of Aid Indexation in Small Open Economies. IMF Working Paper 8(101)
32. Artis M.J., Kontolemis Z.G. and Osborn D.R. (1997). Classical business cycles for G7 and European countries. Journal of Business, 70(2), 249-279.
33. Baxter M. and King R.G. (1998). Measuring business cycles: approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575-593
34. Jakub.G.(2010). Real Business Cycle Theory - Methodology and Tools. Economics & Sociology, 3(1), 42-48.
35. James B., Ramsey. (2002). Wavelets in Economics and Finance: Past and Future. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics,6(3),1-27.
36. Matthias Busse, Steffen Grцning and Steffen Groening: Assessing the Impact of Trade Liberalization - Journal of Economic Integration, Vol. 27, No. 3 (September 2012), pp. 466-486.
37. Nobuhiro Kiyotak. (2011). A Perspective on Modern Business Cycle Theory. Economic Quarterly,97(3),195-208.
38. Pallage, S. and Robe, M. A. (2001). Foreign aid and the business cycle. Review of International Economics 9(4), 637-668
39. Ramey, G. and Ramey, V. A. (1995). Cross-Country Evidence on the Link between Volatility and Growth. American Economic Review, 85(5), 1138-1151.
40. Refet S. Gьrkaynak and Jonathan H. Wright: Macroeconomics and the Term Structure - Journal of Economic Literature, Vol. 50, No. 2 (JUNE 2012), pp. 331-3
41. Washington, D. C. (2005). Eastern Caribbean Currency Union: Selected Issues. International Monetary Fund 5(305).
Базы данных
42. Всемирный банк. Australia.
43. Всемирный банк. Belgium (current US$).
44. Всемирный банк. Canada.
45. Всемирный банк. Denmark.
46. Всемирный банк. France.
47. Всемирный банк. Italy.
48. Всемирный банк. ВВП в рыночных ценах (current US$).
49. ООН. Список наименее развитых стран.
Собственные(авторские) источники
50. Буров А.Д. Бизнес циклы в странах с разными экономическими системами: курсовая работа бакалавра: 080100.62/ Буров Александр Дмитриевич; НИУ ВШЭ - НФ. Нижний Новгород,2014. 38с.
51. Буров А.Д. Бизнес циклы в странах с разными уровнями экономического развития: курсовая работа бакалавра: 080100.62/ Буров Александр Дмитриевич; НИУ ВШЭ - НФ. Нижний Новгород,2015. 45с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность, содержание и цели экономического прогнозирования. Классификация и обзор базовых методов прогнозирования спроса. Основные показатели динамики экономических процессов. Моделирование сезонных колебаний при использовании фиктивных переменных.
дипломная работа [372,5 K], добавлен 29.11.2014Тесты, с помощью которых можно построить эконометрические модели. Эконометрическое моделирование денежного агрегата М0, в зависимости от валового внутреннего продукта и индекса потребительских цен. Проверка рядов на стационарность и гетероскедастичность.
курсовая работа [814,0 K], добавлен 24.09.2012Особенности и сущность моделей системной динамики. Характеристика контуров с положительной и отрицательной обратной связью. Моделирование S-образного роста. Разработка модели запаздывания и ее построение. Основные разновидности моделей мировой динамики.
реферат [134,7 K], добавлен 22.02.2013Применение моделей кривых роста в бизнес-прогнозировании. Методы выбора кривых роста. Доверительные интервалы прогноза для линейного тренда, и полученные с использованием уравнения экспоненты. Дисперсия отклонений фактических наблюдений от расчетных.
курсовая работа [958,1 K], добавлен 13.09.2015Анализа циклического поведения нелинейных динамических экономических систем. Периоды экономических циклов. Признаки кризиса и катастроф в поведении системы. Результаты моделирования с производственным лагом и сроком службы. Начальный дефицит товара.
лабораторная работа [982,3 K], добавлен 22.12.2012Реализация имитационных моделей, позволяющих оценить поведение системы в соответствии с моделью Харрода-Домара. Анализ экономического роста при условии постоянства коэффициентов капиталовооруженности, склонности к сбережению. Графики динамики показателей.
лабораторная работа [603,3 K], добавлен 07.01.2013Анализ диапазона частот и амплитуд собственных колебаний. Определение жесткости рессорного подвешивания тележки. Разработка математической модели колебаний вагона на рессорном подвешивании. Выбор метода решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
курсовая работа [230,6 K], добавлен 18.04.2014Значение системы национальных счетов в статистическом изучении социально-экономических процессов. Методы исчисления валового внутреннего продукта и национального дохода. Общие принципы построения СНС. Направления анализа показателей отдельных счетов.
курсовая работа [115,4 K], добавлен 06.04.2009Анализ внешней и внутренней среды, экономических показателей, предприятия. Оценка его конкурентоустойчивости. Составление матрицы привлекательности рынка. Прогнозный план доходов и расходов. Моделирование бизнес-процессов функционирования дома отдыха.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.03.2015Построение и анализ различных моделей производственных функций с целью прогноза уровня валовой стоимости продукции по сельскохозяйственной отрасли Украины с использованием экономических факторов (капитальных затрат и расходов по заработной плате).
курсовая работа [529,8 K], добавлен 09.01.2011Построение поля корреляции, оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации, адекватности линейной модели. Статистическая надёжность нелинейных моделей по критерию Фишера. Модель сезонных колебаний и расчёт прогнозных значений.
практическая работа [145,7 K], добавлен 13.05.2014Показатели статистики занятости и безработицы, а также баланс трудовых ресурсов. Изучение межрегиональной вариации уровня безработицы. Построение уравнения регрессии. Регрессионная модель зависимости уровня безработицы и внутреннего валового продукта.
курсовая работа [604,2 K], добавлен 16.09.2014История бизнес-моделирования с середины ХХ века до настоящего времени. Определение понятий "бизнес-модель" и "бизнес-моделирование". Характеристика динамики основных положений различных бизнес-моделей по мере изменения состояния конкуренции предприятия.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 14.05.2019Построение, экономическая интерпретация и оценка качества регрессионной модели влияния объема промышленного производства Беларуси и объема розничного товарооборота торговли через все каналы реализации на валовой внутренний продукт Республики за два года.
курсовая работа [667,6 K], добавлен 31.05.2014Недостатки традиционного Фурье-преобразования. Оконное, дискретное преобразование, оконные функции и их виды. Непрерывное вейвлет-преобразование, материнские вейвлеты. Кратномасштабный анализ и разложение сигнала по разным ортонормированным базисам.
курсовая работа [1015,5 K], добавлен 23.10.2009Выбор факторных признаков для двухфакторной модели с помощью корреляционного анализа. Расчет коэффициентов регрессии, корреляции и эластичности. Построение модели линейной регрессии производительности труда от факторов фондо- и энерговооруженности.
задача [142,0 K], добавлен 20.03.2010Выбор факторных признаков для построения регрессионной модели неоднородных экономических процессов. Построение диаграммы рассеяния. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. Определение коэффициентов детерминации и средних ошибок аппроксимации.
контрольная работа [547,6 K], добавлен 21.03.2015Определение оптимального выпуска товаров, обеспечивающего максимум прибыли. Построение модели, описывающей зависимость между факторами и объемом продажи. Нахождение нового объема продаж при измененных факторах. Вычисление неизвестных параметров модели.
контрольная работа [279,8 K], добавлен 16.04.2013Определение, цели и задачи эконометрики. Этапы построения модели. Типы данных при моделировании экономических процессов. Примеры, формы и моделей. Эндогенные и экзогенные переменные. Построение спецификации неоклассической производственной функции.
презентация [1010,6 K], добавлен 18.03.2014Построение эконометрической модели спроса в виде уравнений парной и множественной регрессии. Отбор факторов для построения функции потребления. Расчет коэффициентов корреляции и детерминации, проверка правильности выбранных факторов и формы связи.
контрольная работа [523,7 K], добавлен 18.08.2010
