Перспективы банковского обеспечения торгового сотрудничества стран группы БРИКС

Размещено на http://www.allbest.ru/

Перспективы банковского обеспечения торгового сотрудничества стран группы БРИКС

Озарнов Руслан Владиславович

Финансовый университет при Правительстве РФ, факультет МЭО

Магистрант «Международные финансы и банки», г.Москва

Аннотация

В данной статье рассматриваются перспективы банковского обеспечения внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования путем построения эконометрической модели прогнозирования экспорта и импорта стран БРИКС на 2016-2020 гг. В результате проведенного исследования предложены направления развития банковского бизнеса, а также рекомендации институтам развития торгово-экономических связей.

Ключевые слова: эконометрика, международная торговля, макроэкономическое прогнозирование, международные экономические отношения, банковское дело, банки развития, торговое финансирование, международные финансы, БРИКС

Abstract

The research focuses on the banking ensuring prospects of foreign economic activity of business using econometric model that forecast export and import of BRICS countries. As a result of this research the author suggests the directions for banking development as well as the recommendations for international trade development institutes.

Keywords: econometrics, international trade, macroeconomic forecasting, international economic relations, banking, development banks, trade finance, international finance, BRICS

В условиях современной глобальной экономики внешнеторговая деятельность и глубокая интеграция в международные экономические и финансовые отношения являются приоритетными направлениями экономического развития для всех стран-членов группы БРИКС, а увеличение экспортно-импортных операций рассматривается в качестве одного из катализаторов экономического роста, инноваций и развития.

Финансово-кредитные учреждения и экономические агенты в процессе торгового сотрудничества дополняют друг друга: с одной стороны финансово-кредитные учреждения способствуют развитию торговых отношений путем торгового финансирования, льготного кредитования, предоставления гарантий, оказания поддержки экспортерам и импортерам товаров и услуг в выходе на внешние рынки. С другой стороны, компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, способствуют развитию банковского бизнеса, созданию новых банковских продуктов. Таким образом, в целях исследования перспективы банковского обеспечения торгового сотрудничества стран группы БРИКС представляется целесообразным построение эконометрической модели прогнозирования экспорта-импорта стран БРИКС. брикс банковский экспорт бизнес

Рассмотрим подробнее эконометрическую модель экспорта-импорта стран группы БРИКС. Данные международной статистики по странам БРИКС за 1996-2015 гг., которые использовались для построения эконометрической модели, взяты из базы данных Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна. В таблице 1 приводятся данные по импорту РФ со странами БРИКС. В таблице 2 приводятся данные по экспорту РФ со странами БРИКС.

Таблица 1. Импорт РФ в страны БРИКС 1996-2015, млн. долл. США

Источник: составлено автором по данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна

Таблица 2. Экспорт РФ в страны БРИКС 1996-2015, млн. долл. США

Источник: составлено автором по данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна

Далее построены регрессионные модели, описывающие эту связь. В таблице 3 показаны коэффициенты регрессионного уравнения

Exp=b₀+b₁?Imp, (1)

где Exp - экспорт соответствующей страны; Imp - импорт соответствующей страны; b0, b1 - параметры регрессионного уравнения.

Таблица 3. Зависимость экспорта от импорта РФ в соответствующую страну БРИКС

В четвертом столбце таблицы 3 показан коэффициент детерминации, отражающий качество построенной регрессионной зависимости. Наибольший предельный прирост экспорта от импорта наблюдается при торговле с Индией. На 1 млрд. долл. США прироста импорта из Индии, приходится 1,922 млрд. долл. США прироста экспорта. Наименьший предельный прирост наблюдается при торговле с ЮАР.

Основой для построения прогноза являются временные тренды для импорта, построенные на основе уравнения

Imp=b0+b1?t+b2?t2008+b3?t?t2008, (2)

где Imp - величина импорта в млн. долл. для соответствующей страны; t - время в годах; t2008 - фиктивная переменная, которая принимает значения 0 до 2008 года и 1, начиная с 2008 года. Фиктивная переменная вводится в уравнения, чтобы учесть изменение тренда начиная с 2008 года. В таблице 4 приводятся значения параметров и коэффициента детерминации для уравнения (2).

Таблица 4. Тренды импорта РФ в соответствующую страну БРИКС

Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

На рис.1-4 построены тренды импорта РФ в соответствующие страны БРИКС, включающие в себя прогноз, полученный в соответствии с (2).

Рисунок 1. Импорт РФ в Бразилию, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз

Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Рисунок 2. Импорт РФ в Китай, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз

Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Рисунок 3. Импорт РФ в Индию, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз

Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Рисунок 4. Импорт РФ в ЮАР, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз

Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Полученные прогнозные значения импорта использованы для расчета прогнозных значений экспорта в соответствии с (1). Рассчитанные значения прогнозов по импорту в соответствии с (2) и экспорту в соответствии с (1) включены в таблицу 5.

Таблица 5. Прогноз экспорта и импорта РФ на 2016-2020 гг., млн. долл. США

Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

В результате проведенного исследования представляется возможным сделать вывод, что товаропотоки в 2016-2020 гг. России с Китаем, Индией и Южной Африкой будут расти, а с Бразилией снижаться. Прогнозные значения приведены в таблице 5. Таким образом, имеются перспективы развития банковского бизнеса и расширения продуктовой линейки и услуг, развитие корреспондентских отношений для финансово-кредитных институтов, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность экономических агентов стран группы БРИКС, однако могут потребоваться дополнительные источники капитала для банковского обеспечения торговых отношений. При этом институтам развития торгово-экономических связей России и Бразилии стоит обратить внимание на усиление торговых отношений путем использования как финансовых, так и нефинансовых инструментов.

Список использованных источников

1. Dougherty C. Introduction to Econometrics, 4th edition, Oxford University Press, 2011

2. The Economic Commission for Latin America and the Caribbean URL http://www.cepal.org/

Размещено на Allbest.ru