Управління ризиками ПАТ КБ "ПриватБанк"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Звіт

з виробничої практики

Тема УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Дніпропетровськ 2010р.

ВСТУП

Виробнича практика проходила в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Метою виробничої практики було формування практичних навичок розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов'язків на окремих робочих місцях керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємств, що функціонують на ринку товарів та послуг. Також метою проходження виробничої практики було закріплення у практичній діяльності знань, навичок та умінь, отриманих у процесі навчання.

Задачі виробничої практики:

­ Ознайомитися з підприємством;

­ Ознайомитися з основною діяльністю підприємства;

­ Вивчити як відбувається управління діяльністю на підприємстві

В даній роботі описуються в вигляді звіту з практики за спеціальністю менеджмент організацій результати виробничої практики в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»).

При написанні даної роботи основний об'єм інформації про діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» базується на річному звіті банку за 2007, 2008, 2009 роки.

Чимала увага була приділена вивченню історії розвитку підприємства, основних напрямів діяльності, організаційно-правових основ діяльності, структури і методів управління.

Основним видом діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» є надання банківських послуг на ринку України.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

1.1 Загальна інформація про ПАТ КБ «Приватбанк»

Назва організації - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк».

Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

ПАТ КБ "Приватбанк" - найбільший універсальний міжрегіональний комерційний банк України, орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм власності.

У ході дослідження ринку банківських послуг у 2009 році проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком..

ПриватБанк також є найбільш популярним банківським брендом України - 74% жителів країни знають його без підказки. Знання бренда ПриватБанку з підказкою сягає 91%.

На сьогодні банк обслуговує 355 тисяч корпоративних клієнтів, 345 тисяч приватних підприємців і понад 9 мільйонів рахунків фізичних осіб. Щодня послугами ПриватБанку користується понад 1 мільйон осіб.

Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу "Приват24" і GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку та IP-телефонії.

Політика банку у сфері управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати типи ризиків, встановлювати прийнятні (допустимі) ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі, спираючись на провідні адміністративні і інформаційні системи. Банк здійснює управління ризиками, спираючись на принципи безперервності, передбачливості і хеджування. Методи та системи управління ризиками, що використовуються банком, постійно модифікуються, відображаючи зміни умов ринку і продуктів.

1.2 Історичні етапи розвитку ПАТ КБ «ПриватБанк»

Рішення про створення Приватбанку було прийнято на зборах засновників 7 лютого 1992 року і вже 19 березня 1992 року, банк пройшов державну реєстрацію. Було створено ТОВ КБ «ПриватБанк». Метою створення банку засновники позначили: надання своїм клієнтам всього комплексу кредитових, фінансових, розрахункових, касових і інших банківських послуг.

6 липня 2000 року учасниками Приватбанку було ухвалено рішення про реорганізацію банку з Товариства з обмеженою відповідальністю в Закрите акціонерне товариство. Внаслідок чого, 4 вересня 2000 року був зареєстрований перший Статут Закритого акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (ЗАТ КБ «Приватбанк»).

У подальші роки до Статуту банку вносилися зміни, відповідні до змін в законодавстві України і переслідуючи мету Рішенням зборів акціонерів від 30.04.2009 р. діяльність банку приведена у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства", внесені відповідні зміни в Статут банку, змінений тип акціонерного товариства із Закритого на Публічне, а найменування банку змінене на Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" (ПАТ КБ «Приватбанк»). Дані зміни набули чинності з 21.07.2009 р. Статут банку розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України. Складається з 18 розділів, кожен з яких присвячен певному блоку діяльності банку, наприклад види діяльності, порядок розподілу прибутку і покриття витрат, Статутний капітал, повноваження органів управління банку і інші розділи. Окрім Статуту, діяльність банку регулюється також Положеннями: Про Правління, Про Ревізійну комісію, Про Наглядову раду, Про Загальні збори акціонерів, які затверджуються на загальних зборах акціонерів.

За період свого існування банк добився лідируючих позицій на ринку банківських послуг України за рахунок збільшення частки ринку, підвищення ефективності діяльності, постійного підвищення надійності, збільшення конкурентоспроможності і комплексності надання банківських продуктів для своїх клієнтів. Досягти цього вдалося спільною роботою колективу банку на базі прогресивної системи менеджменту і передових банківських технологій. Демонструючи високі темпи розвитку, надійність і відмінну якість послуг, що надаються, Приватбанк досяг не тільки вітчизняного, але і міжнародного признання.

За підсумками 2009 року ПАТ КБ «Приватбанк» займає перше місце на ринку кредитування корпоративних клієнтів і ринку депозитів населення, а також є національним лідером ринку пластикових карток: 18,6 млн. карток, 44,45 тис. терміналів, 7 421 банкоматів.

На 1 січня 2010 року Статутний фонд Приватбанку складає 7 млрд. 810 млн. грн, власний капітал 10 млрд. 270 млн. грн. Консолідований прибуток Приватбанку разом з дочірніми банками і підприємствами за підсумками 2009 року складе 1 млрд. 300 млн. грн.

1.3 Організаційна структура ПАТ КБ «ПриватБанк»

Приватбанк є міжрегіональним універсальним і системним банком з розгалуженою мережею філій і відділень по всій території України і за її межами. У зв'язку з чим має гнучку організаційну структуру управління (далі ОСУ).

ОСУ ПриватБанку є однієї з найбільш прогресивних як серед банків України, так і банків Східної Європи. По суті вона є комбінованою, тому що містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ:

­ Горизонтальна: у ній виділено лише 3 рівні управління:

вищий - Head-office (Головний офіс);

середній - Middle-office (Головні регіональні управління, Регіональні управління, Самостійні філії, розташовані у всіх регіонах України і за її межами);

нижчий - Front-office (відділення).

­ Лінійно-функціонально-штабна: сформовані штаби при Голові Правління банку, при Директорах, регіональних управлінь та філій;

­ Дивізіональна клиєнто - і функціонально-орієнтована: виділені підтримуючі й бізнесові напрямки, орієнтовані на комплексне обслуговування певних груп клієнтів або виконання комплексу однорідних функцій.

­ Дивізіональна продуктова: в межах окремих бізнесів виділяються підрозділи, що спеціалізуються на розробці і просуванні до клієнтів однорідних продуктів або послуг;

­ Дивізіональна регіональна: регіональна мережа структурних підрозділів банку представлена у всіх адміністративно-територіальних центрах України і Автономній Республіці Крим, підрозділи банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, районних центрах і в найбільш перспективних населених пунктах.

­ Мережна: наявність пов'язаних (дочірніх) банків і компаній;

­ Проєктно-матрична: в межах ОСУ банку часто створюються тимчасові проектні групи для реалізації конкретного проекту або робочі групи для вирішення важливих завдань.

В структурі банку виділяються:

­ бізнесові доходні напрямки, котрі отримують дохід у результаті прямого контакту із клієнтами.

­ бізнесові керуючі напрямки, які займаються, в основному, управлінням і координацією діяльності та частково вступають у прямий контакт із клієнтами.

­ підтримуючі напрямки, що забезпечують необхідні умови, для функціонування інших напрямків діяльності підрозділів банку, при цьому не вступаючи в прямий контакт із клієнтами.

Таким чином структура банку побудована за принципом, в якому чітко розділяються заробляючи і підтримуючі напрями. Таке ділення дозволяє значно підвищити ефективність роботи банку.

Для підготовки, обговорення та прийняття стратегічних і важливих тактичних рішень безпосередньо під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні органи:

­ Правління Банку;

­ Стратегічний комітет;

­ Кредитний комітет;

­ Бюджетний комітет;

­ Комітет з питань безпеки.

Регіональна мережа

Розвиток регіональної мережі філії та відділень є одним з пріоритетних завдань стратегічного розвитку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що має суттєвий вплив на показники діяльності банку. Регіональна мережа структурних підрозділів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» представлена у всіх адміністративно - територіальних центрах України та Автономній Республіці Крим, підрозділи банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, районних центрах та в найбільш перспективних населених пунктах.

Станом на 01.01.2010р. до складу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» входять:

­ Головний офіс, розташований у м. Дніпропетровськ - Україна;

­ Регіональні підрозділи у складі 36 філій, у тому числі філія на Кіпрі, та 3102 відділення;

­ Представництва:

м. Київ, Україна

м. Москва, Російська Федерація

м. Алмати, Республіка Казахстан

м. Лондон, Велика Британія

м. Пекін, Китайська Народна Республіка

В таблиці (табл. 1.1) представлені відділи організаційної структури ПАТ КБ «ПриватБанк» та як вони взаємодіють між собою.

ризик банк економічний організаційний

Таблиця 1.1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1.4 Види діяльності і основні послуги, які здійснює та надає ПАТ КБ «ПриватБанк»

Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності і вдосконалення якості обслуговування, на сьогоднішній день ПриватБанк пропонує громадянам України більш ніж 150 видів послуг, Банк надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів. На підставі ліцензії Національного банку України №22 від 29.07.09р., банк здійснює наступні операції:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик.

Згідно письмового дозволу Національного банку України (№ 22-3 від 21.09.09р. року та додатку до нього), банк також має право на:

- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

- операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку, з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

- депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

- операції з валютними цінностями;

- емісія власних цінних паперів;

- організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

- здійснення операцій на ринку цінних паперів.

Крім перелічених операцій, Банк здійснює такі операції та угоди:

- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів;

- лізинг;

- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Банк здійснює оціночну діяльність за такими напрямками оцінки:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

3. Оцінка земельних ділянок.

Банк здійснює:

- ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

- зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Вказані операції здійснюються на підставі договорів, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, сроки, процентні ставки, інша плата за послуги, пільги, санкції, види забезпечення, які не суперечать чинному законодавству.

ПриватБанк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях.

Банк створює на території України та за її межами дочірні банки, філії і представництва. Керівники філій і представництв діють на підставі виданої уповноваженою особою довіреності.

Роблячи висновок про діяльність банку можна виділити основні види послуг, які він надає, це:

Основні послуги для корпоративних клієнтів:

­ розрахунково-касове обслуговування;

­ кредитування і банківські гарантії;

­ депозити;

­ валютно-обмінні операції;

­ вексельні операції;

­ акредитивне обслуговування в національній валюті;

Основні послуги для фізичних осіб:

­ розрахункові операції;

­ вкладні операції;

­ кредитування;

­ пластикові карти;

­ банківські метали;

Основні послуги інвестиційного бізнесу:

­ реєстраторська діяльність;

­ торгові операції з цінними паперами;

­ інвестиційна діяльність.

Свої засоби довіряють ПриватБанку майже третину всіх вкладників України. Більше 35% клієнтів українських банків вибирають ПриватБанк при відкритті поточного рахунку і понад 28% користуються послугами банку при здійсненні грошових переказів, що свідчить про високий рівень довіри до банку з боку населення. У мережі обслуговування пластикових карт банку працює велика кількість банкоматів, пластикові карти приймають до оплати більшість торгово-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно упроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати з використанням пластикових карт.

1.5 Місія, цілі і задачі ПАТ КБ «ПриватБанк»

Для того щоб банк став більш популярним, та цікавим для клієнтів треба бути надійним та універсальним банком, який буде зорієнтований на інтереси різних клієнтів, та який буде надавати широкий спектр якісних послуг по усім сегментам фінансового ринку.

Місія - визначення переліку поточних і перспективних напрямків діяльності підприємства, виділення пріоритетів у стратегії, тобто тих основних принципів і норм ведення діяльності, які будуть визначати образ організації в перспективі.

Місія Банку: "Забезпечити простий доступ до банківських послуг кожному громадянину України" полягає в завоюванні і утриманні лідируючих позицій на фінансовому ринку України, а також в наданні комплексу якісних банківських послуг на території України. Така місія дозволить залучити більшу кількість клієнтів, що відповідно збільшить зростання прибутку банку. "Простий доступ", що декларується у новій місії, характеризує прагнення ПриватБанку розвивати і вдосконалити банківські продукти і послуги таким чином, щоб для їхнього отримання було потрібно якнайменше часу і формальностей (в тому числі - мінімум документів).

Простота і швидкість досягаються, зокрема, застосуванням різних інноваційних технологій і впровадженням нестандартних способів здійснення операції - наприклад, оформлення кредиту за телефоном або через Інтернет.

Особливе значення місії для діяльності організації полягає в тому, що місія є основою для всіх планових рішень підприємства, подальшого визначення її цілей і задач. Щоб виконати місію необхідно поставити цілі, оскільки за допомогою досягнення цілей можна досягти виконання місії банку.

Мета ? це бажаний, необхідний і можливий стан організації (відділу, підрозділу) та результатів його діяльності. Головною метою ПриватБанку є збільшення кількості постійних і залучення нових клієнтів. Ця головна та комплексна мета банку, вона охоплює всі аспекти діяльності банку. Тому щоб її реалізувати, треба розбити її на цілі більш низького рівня. Наприклад на 2010 рік деякими з цих цілей для ПАТ КБ «ПриватБанк» є:

­ обслуговування індивідуальних клієнтів:

Охопити до кінця 2010 року не менше 60% роздрібних індивідуальних клієнтів країни простими доступними банківськими послугами, при їх високому рівні культури обслуговування.

­ обслуговування корпоративних клієнтів:

Охопити до кінця 2010 року 25% суб'єктів малого і середнього бізнесу країни простими доступними банківськими послугами.

­ рівень обслуговування:

До кінця 2010 року зберегти лідерство та знаходитись у п'ятірці найбільших банків-лідерів з задоволення клієнтів обслуговуванням.

Для їх виконання ставляться конкретні задачі, вирішуючи які можна здійснити ці цілі, і отже здійснюючи мету можна виконати місію банку.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2.1 Фінансово-економічний аналіз ПАТ КБ «ПриватБанк»

Аналіз діяльності комерційного банку включає:

­ оцінку стану та результатів діяльності банку на момент проведення аналізу;

­ порівняння стану та результатів діяльності банку за вибраний період;

­ узагальнення результатів аналізу та підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення діяльності банку.

При оцінці стану і результатів діяльності банку необхідно:

- провести аналіз структури активних і пасивних операцій;

- визначити значення показників, які характеризують достатність капіталу і ліквідність балансу банку, та виконання нормативів, встановлених Національним банком;

- провести аналіз прибутковості діяльності банку.

Для аналізу фінансового стану ПАТ КБ «ПриватБанк» були взяті показники економічної діяльності банку за останні три роки (2007, 2008 та 2009 роки.) (табл. 2.1). Обсяг фінансово-аналітичної інформації дав можливість проаналізувати та прослідкувати динаміку тенденцій економічного розвитку банку, а також оцінці показників.

Таблиця 2.1 Данні для проведення фінансово-економічний аналізу ПАТ КБ «ПриватБанк»

Показники	2009	2008	2007
	тис. грн	у % до 2008	тис. грн	У % до 2007	тис. грн
Активи	86 066 131	107,4	80 165 465	147	54 519 128
Зобов'язання	75 795 412	105,3	71 969 782	146,5	49 130 221
Власний капітал	10 270 719	125,3	8 195 683	152,1	5 388 907
Чистий прибуток	1 050 489	81,32	1 291 776	84,2	1 534 162

Використовуючи данні для проведення фінансово-економічного аналізу (див. табл. 2.1) побудуємо динаміку основних фінансових показників у вигляді графіку (Рис. 2.1).

Рис. 2.1 Динаміка основних фінансових показників

Проводячи фінансово-економічний аналіз ПАТ КБ «ПриватБанк» я використала такі показники як:

Рентабельність активів = чистий прибуток /активи *100 %

Рентабельність власного капіталу=чистий прибуток/власний капітал*100 %

Коефіцієнт достатності = власний капітал / активи * 100 %

Коефіцієнт надійності = власний капітал /зобов'язання *100%

Коефіцієнт загальної ліквідності= активи/зобов'язання*100%

Таблиця 2.2 «Узагальнення результатів фінансово-економічного аналізу ПАТ КБ «ПриватБанк»

	2009	2008	2007
Рентабельність активів	1,22	1,61	2,81
Рентабельність власного капіталу	10,23	15,76	28,47
Коефіцієнт достатності %	11,93	10,22	9,88
Коефіцієнт надійності %	13,55	11,38	10,96
Загальна ліквідність	113,55	111,39	110,97

За допомогою даних зазначених в таблиці (табл. 2.2) можна зробити висновок про фінансово-економічний аналіз діяльності банку.

Рентабельність є відносним показником ефективності роботи банку. Нормативне значення цього коефіцієнта для рентабельності активів - 0.75-1.5%. Як бачимо ці показники є дещо вищими за нормативне значення, що пояснюється вищими темпами зростання прибутку ніж активів.

Наступний показник рентабельність власного капіталу. Його оптимальне значення -- 10--20%. У нашому аналізі йде поступове зменшення цього показника і в 2009 році спостерігається його мінімальне значення, проте воно відповідає нормативному отже, власний капітал банк використовує досить ефективно.

Коефіцієнт достатності капіталу має бути не менше 10 %. В нашому випадку цей коефіцієнт відповідає нормам.

Оцінка незалежності, а відтак і стійкості щодо кон'юнктурних змін на ринку здійснюється за допомогою аналізу відношення власного капіталу до зобов'язань. Цей коефіцієнт називається коефіцієнтом надійності. Роблячи висновок з даних наведених у таблиці бачимо, що коефіцієнт надійності зростає. Це значить, що банку з кожним роком банку все більше довіряють.

Загальна ліквідність характеризується відношенням зобов'язань банку незалежно від строку їх виконання до активів незалежно від строку їх надходження. Значення цього нормативу має бути не менше 100 %. Це значить що загальна ліквідність ПриватБанку з кожним роком збільшується та відповідає нормам.

2.2 SWOT-аналіз ПАТ КБ «ПриватБанк»

Будь-яка організація, у тому числі і банк, діє в постійно змінних умовах, які характеризують його середовище. Аналіз цього середовища зводиться до спостереження за змінами макросередовища. Метою аналізу ринку є отримання інформації про нові ринкові можливості, а також потенційні проблеми і загрози, з якими може зіткнутися банк. Тому необхідно зробити аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища ПАТ КБ «ПриватБанк» використовуючи метод SWOT-аналізу. За допомогою цього методу розглянемо у вигляді таблиці (табл. 2.3) сильні та слабкі сторони банку, а також його можливості та загрози.

Таблиця 2.3 SWOT-аналіз ПАТ КБ «ПриватБанк»

Сильні сторони (S)	Зовнішні можливості (О)
1. Лідируючі позиціі на банківському ринку 2. Досвід роботи на ринку 3. Висококваліфікований персонал 4. Широкий асортимент запропонованих послуг 5. Високий рівень банківського сервісу 6. Широка мережа філій в Україні і за кордоном 7. Наявність електронної пошти, зв'язок через Web-вузли 8. Наявність в банку власного програмного забезпечення 9. Система підвищення кваліфікації персоналу	1. Наявність тісних контактів із іншими організаціями 2. Погіршення позицій конкурентів; 3. Збільшення частки ринку 4. Позитивні оцінки міжнародних рейтингових агентств
Слабкі сторони (W)	Зовнішні загрози (Т)
1. Текучість кадрів на низьких посадах 2.Низька зацікавленість рядових співробітників в розвитку банку 3. Висока вартість привернутих ресурсів для іпотечного кредитування і низька привабливість кредитування для населення із-за високої вартості кредитів 4. Висока вартість інших деяких послуг, в порівнянні з конкурентами.	1. Низька платоспроможність населення 2. Занепад економічної активності споживачів банківських послуг 3. Підвищення вартості і зменшення попиту на банківських послуги 4. Вихід на ринок нових конкурентів 5. Поліпшення на ринку позицій конкурентів 6. Зростання інфляції і процентних ставок посилення фінансової кризи 7. Розширення регіональних банків 8. Високі темпи зростання не тільки об'ємів кредитування, але і ризикованості даних операцій.

Після складання SWOT-аналізу встановимо співвідношення між ними за допомогою матриці SWOT-аналізу. Це допоможе розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті, які треба враховувати при розробці стратегії.

Таблиця 2.4 Матриця SWOT- аналізу ПАТ КБ «ПриватБанк»

	Зовнішнє середовище
Внутрішнє середовище		Можливості (О) 1. Наявність тісних контактів із іншими організаціями 2. Погіршення позицій конкурентів; 3. Збільшення частки ринку 4. Позитивні оцінки міжнародних рейтингових агентств	Загрози (Т) 1. Низька платоспроможність населення 2. Занепад економічної активності споживачів банківських послуг 3. Підвищення вартості і зменшення попиту на банківських послуги 4. Вихід на ринок нових конкурентів 5. Поліпшення на ринку позицій конкурентів 6. Зростання інфляції і процентних ставок посилення фінансової кризи 7. Розширення регіональних банків 8. Високі темпи зростання не тільки об'ємів кредитування, але і ризикованості даних операцій.
	Сильні сторони (S) 1. Лідируючі позиціі на банківському ринку 2. Досвід роботи на ринку 3. Висококваліфікований персонал 4. Широкий асортимент запропонованих послуг 5. Високий рівень банківського сервісу 6. Широка мережа філій в Україні і за кордоном 7. Наявність електронної пошти, зв'язок через Web-вузли 8. Наявність в банку власного програмного забезпечення 9. Система підвищення кваліфікації персоналу	SO-стратегія 1.Розширення участі на ринку банківських послуг 2.Залучення уваги клієнтів до послугам, що надаються банком 3. Розширення послуг з використання мережі Інтернет - доступ в банк з будь-якої точки світу 4.Розширення масштабів роботи з приватними особами і корпоративними клієнтами 5.проведення інноваційних рішень в даній області	ST-стратегія 1 . Утримати клієнтів від переходу до конкурента, проінформувавши їх про високу якість і прийнятну ціну нашої продукції. 2. Використання головних переваг по відношенню до конкурентів: досвід роботи і висока репутація. 3.Зниження ризикованості операцій шляхом використання в роботі обдирної інформаційної бази по клієнтах
	Слабкі сторони (W) 1. Текучість кадрів на низьких посадах 2.Низька зацікавленість рядових співробітників в розвитку банку 3. Висока вартість привернутих ресурсів для іпотечного кредитування і низька привабливість кредитування для населення із-за високої вартості кредитів 4. Висока вартість інших деяких послуг, в порівнянні з конкурентами	WO-стратегія 1 Більш активна робота відділу маркетингу по інформованості потенційних клієнтів про послуги банку. 2. Зниження відсотків по кредиту за рахунок зниження вартості ресурсів 3. Зниження вимог до операційно-касових працівників	WT-стратегія 1. Раптовий вихід сильніших конкурентів на цільовий ринок. 2. Вдосконалення системи управління, її динамічності і гнучкості, зберігаючи при цьому можливість зниження ризиків за рахунок масштабних ресурсів 3. Шляхом підвищення зарплати і поліпшення соціального забезпечення залучити професійних кадрів

На підставі отриманих даних можемо побачити які є можливі варіанти використання сильних сторін і можливостей в розробці стратегів банку, нейтралізуючі слабкі сторони та зовнішні загрози. Поле SO потребує стратегії підтримки та розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення; поле ST передбачає стратегію використання сильних сторін підприємства з метою пом'якшення загроз зовнішнього середовища; поле WO передбачає розробку стратегії подолання слабостей підприємства за рахунок можливостей зовнішнього середовища; поле WT передбачає розробку стратегії подолання загроз та усунення слабостей підприємства.

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»

3.1 Органи управління ризиками ПАТ КБ «ПриватБанк»

Банк здійснює управління ризиками згідно методичних рекомендацій

Національного банку України, внутрішніх положень про управління окремими видами ризику та у порядку визначеному внутрішньою методикою оцінки ризику.

Система оцінки та управління ризиками Банку направлена на упередження виникнення ризиків і впровадження системи раннього реагування на ризики, що притаманні діяльності банку. Банк особливу увагу приділяє фінансовим ризикам, які безпосередньо пов'язані з формуванням балансу комерційного банку. Метод управління ризиком залежить від факторів ризику, що банк використовує для визначення відносної важливості або ймовірності того, які умови чи події можуть змінюватись і негативно впливати на фінансовий стан банку.

Мета управління ризиками - моніторинг і контроль рівня і концентрації ризиків, що виникають у зв'язку з діяльністю банку. Основні категорії ризику, що властиві бізнесу банку - це кредитний ризик, ринковий ризик, географічний ризик, ризик ліквідності, операційний ризик і юридичний ризик. Політика ПриватБанку в області управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати типи ризиків, встановлювати прийнятні (допустимі) ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі, спираючись на передові адміністративні і інформаційні системи. Банк здійснює управління ризиками, спираючись на принципи безперервності, передбачливості і хеджування. Методи і системи управління ризиками, що використовуються банком, постійно модифікуються, відображаючи зміни умов ринку і продуктів.

Політика управління ризиками, моніторинг і контроль здійснюються Кредитним Комітетом та Комітетом з безпеки під спостереженням Спостережної Ради, як найвищого наглядового органу банку.

У число інших органів, що відповідають за процес управління ризиками, входять Казначейство Банку, Напрямок фінанси і ризики (Департамент фінансових ризиків), Напрямок Ризик менеджменту, Напрямок Внутрішній контроль та fraud-менеджмент.

Підрозділи ризик-менеджменту є незалежними від керівників бізнесових напрямів, що підтверджується підпорядкуванням керівника Напрямку Фінанси і Ризики, Напряму Ризик менеджменту, Напрямку Внутрішній контроль та fraud-менеджмент Голові Правління банку. Завданням Напряму Ризик менеджменту є оцінка, вимірювання, лімітація рівнів ризику, формування контроль і оцінка адекватності рівня сформованих резервів на покриття можливих збитків. Завданням Напрямку Внутрішній контроль та fraud-менеджмент є оцінка рівня ризику шахрайства, вироблення алгоритмів розпізнавання фроду, організація роботи Кредитного комітету і Комітету з безпеки. Також існує система внутрішнього контролю, діяльність якої знаходиться під спостереженням і контролем Департаменту внутрішнього аудиту і Департаменту фінансового моніторингу. У своїй роботі підрозділу ризик-менеджменту використовують наступні механізми:

- розрахунки рівня кредитних ризиків в розрізі співробітників, Бізнесів, продуктів, кредитних програм, точок продажів, регіонів ;

- розрахунки рівня проблемності кредитних карт;

- централізоване блокування операцій співробітників і точок продажів на основі перевищення заданого прийнятного рівня ризику;

- Централізована передача активів у виробництво внутрішньої служби безпеці залежно від терміну дефолта по операції і продукту;

- Оцінка рівня не обслуговуваних кредитів в цілому по банку і на рівні кредитних програм;

- Оцінка рівня кредитних втрат класичних кредитів на основі статистики дефолтів в розрізі програм на терміні оборотності кредитного портфеля, розрахунок рівня PD (вірогідність дефолта), LGD (Loss Given Default), LIP ( Loss Identification Period );

- Оцінка рівня кредитних втрат портфелю кредитних карт на основі матриць міграції на терміні оборотності карткового портфеля в розрізі продуктів;

- Формування правилів і алгоритмів для розпізнавання і превентивного

виявлення шахрайських операцій на основі аналізу тимчасових рядів баз даних (активності операцій в розрізі точки продажів і співробітників, пікового аналізу по авторизаціях кредитних карт, порівняльний аналіз в розрізі однотипних бранчей, аналіз відхилень);

- Аналіз можливого шахрайства на основі FPD (першого неплатежу по кредиту);

- Аналіз сегментів клієнтської бази, в яких поля даних заповнені неправильно, не заповнені, є вірогідність умисного невірного заповнення, а також виявлення додаткових взаємозв'язків, що описують підозрілі операції.

Кредитний Комітет

До складу Кредитного Комітету входять представники служб ризик-менеджменту - керівник Напряму Фінанси і ризики, керівник Напряму Ризик-менеджменту, керівник Напряму "Внутрішній контроль та fraud-менеджмент".

Відповідно до Положення про Кредитні комітети рішення Кредитного Комітету є правомочними, якщо в роботі засідання бере участь не меншого 2/3 складу, і за нього проголосували більшість присутніх членів Комітету. У разі рівності голосів думка Голови Комітету є вирішальною. У випадку, якщо за рішення проголосували більшість членів комітету, але Голова не згоден з ним, Голова має право накласти вето на ухвалене рішення.

Основні завдання і питання, що розглядаються на Кредитному Комітеті:

? розробка кредитної політики;

? затвердження понадлімітних кредитних операцій, лімітів на банки-контрагенти;

? моніторинг ефективності кредитної діяльності і якості кредитного портфеля Банку;

? розгляд великих кредитних проектів і кредитної політики напрямiв і регіональних підрозділів Банку.

? цінова політика банку на основі моніторингу відсоткових ставок в різних валютах основних банків-конкурентів і ситуації на ринку.

Засідання Кредитного комітету проводяться один раз на тиждень.

Комітет з безпеки

Основною метою Комітету є підвищення безпеки операцій, кадрової і інформаційної безпеки, а також підвищення протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам по системі ПАТ КБ «ПриватБанк».

Основними завданнями Комітету є:

? вироблення ефективних управлінських рішень по зниженню обсягу шахрайських операцій усередині Банку;

? підвищення протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам;

? розгляд і актуалізація політики кадрової безпеки Банку;

? управління аспектами безпеки інформаційних технологій Банку

Комітет засідає 1 раз на місяць, склад комітету з безпеки є постійно обновлюваним залежно від теми наради. Керівник Напряму "Внутрішній контроль та fraud-менеджмент" є постійним членом Комітету з безпеки.

Казначейство

Щоденне управління активами і пасивами проводиться Казначейством банку. Казначейство відповідає за нагляд за активами і пасивами банку, проведення аналізу чутливості ліквідності і відсоткових ставок на підставі інструкцій і рекомендацій Департаменту фінансових ризиків і власних оцінок. Казначейство відповідає за операційні аспекти управління активами і пасивами.

Департамент фінансових ризиків (напряму «Фінанси та ризики»)

Департамент фінансових ризиків здійснює розрахунок і моніторинг виконання банком економічних нормативів НБУ, нормативу обов'язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в НБУ і виконання внутрішніх норм по показникам ліквідності (згідно внутрішній процедурі розрахунку, управління та контролю ризику ліквідності), процентному ризику.

Для виконання наведених функцій працівники Департаменту взаємодіють з підрозділами банку:

? Кредитним комітетом банку;

? Казначейством;

? службою Back-office;

? працівниками депозитних, кредитних служб бізнесових напрямків Головного офісу.

Для контролю ліквідності по системі банку в цілому та у розрізі регіональних підрозділів працівниками Департаменту фінансових ризиків готується інформація:

- Щодо дотримання показників СРА (максимальний розрив) у розрізі строків погашення по основних видах валют - щоденно;

- Прогноз залишків на кореспондентському рахунку в НБУ для виконання нормативу обов'язкового резервування та підтримання поточної ліквідності банку (показників НБУ по миттєвій, поточній, короткостроковій ліквідності) - щоденно. Звіти по ризику ліквідності та процентному ризику формуються в АПК «Аналіз», до якого також мають доступ працівники Казначейства банку. Дана інформація використовується для прийняття рішень в частині керування даними ризиками банку.

Напрям Ризик Менеджменту

Мета діяльності Напряму - оптимізація ризиків, що виникають в процесі діяльності банку, шляхом забезпечення контролю за основними ризиками банків холдингу, формування адекватних резервів на їх покриття, розробка методології з ідентифікації, оцінці, вимірювання і контролю основного з банківських ризиків - кредитного ризику. Основні завдання і функції Напряму:

- розробка нормативних, внутрішньобанківських документів (процедури, методики, положення), спрямованих на ідентифікацію, оцінку, вимірювання і контроль ризиків;

- управління бізнес-процесом ухвалення кредитних рішень по видачах строкових споживчих кредитів та кредитних карток;

- розробка і проведення політики банку при формуванні адекватних резервів на покриття ризиків;

- управління кредитними лімітами карточних кредитів;

- впровадження та застосування у роботі з карточними та споживчими кредитами скорігових моделей;

- формування основних підходів банку до управління ризиком концентрації кредитних вкладень;

- проведення оцінки ризиків при роботі з банками-контрагентами і підготовка пропозицій щодо встановлення і затвердження лімітів на банки-контрагенти;

- моніторинг проблемного кредитного портфеля в розрізі програм кредитування;

- обмеження і лімітування повноважень посадовців при проведенні банківських операцій.

Напрям Внутрішній контроль та fraud-менеджмент

Напрям Внутрішній контроль та fraud-менеджмент покликаний об'єднати зусилля підрозділів, що займаються дослідженням, профілактикою, аналізом ризиків шляхом формування завдань за оцінкою, контролем, підтвердженням допущень, зроблених на основі аналізу операцій, сформованих у формі математичних рядів, подальшої ініціації перевірок і бек-тестування зроблених допущень і прогнозів, розробка управлінських рішень по вдосконаленню безпеки операцій і мінімізації ризиків на основі одержаних в ході перевірок даних. Основні завдання:

- формування методології розробки аналітичних моделей і методів виявлення підозрілих і шахрайських операцій, на основі аналізу рядів даних;

- профілактика і зниження впливу чинників, що приводять до ризику, факторів на основі статистичного аналізу різноманітних баз даних, отриманих з облікових комплексів банку та інших джерел;

- ініціація перевірки гіпотез про наявність ризику банківських операцій, що проводяться, за результатами проведеного аналізу;

- ідеологічний, методичний і організаційний супровід роботи Кредитного комітету банка, розробка і підготовка необхідних матеріалів на Кредитний комітет ГО;

- Розробка та супроводжування «Гарячої лінії шахрайства».

Інформування керівництва банку про динаміку змін проблемних активів здійснюється наступними способами:

- щодня проводиться аналіз кредитних ризиків по одному з бранчей, який бере участь в проведенні селекторної наради під керівництвом Голови правління банку;

- щонеділі проводиться день директора одного з філіалів або крупних відділень, на якому детально аналізується рівень ризиків, дається їх оцінка і ухвалюються управлінські рішення;

- щонеділі проводиться Кредитний комітет, на якому аналізується ситуація на українському і міжнародному ринках капіталів, проводиться аналіз роботи бізнесів по напрямах;

- щомісячно проводиться Комітет з безпеки, на якому аналізуються шахрайські операції і розробляються заходи по їх мінімізації;

- на корпоративному сайті щонеділі приводиться статистика проблемних активів в розрізі точок продажу, продуктів. Співробітники мають можливість побачити якість свого кредитного портфеля по продуктах і в розрізі проблемних клієнтів;

- результати експрес-перевірок, що ініціюються Напрямом Внутрішній контроль та fraud-менеджмент, де підтверджено шахрайство, підписує Голова правління банку і керівник напряму Безпеки з впровадженням відповідних рішень.

3.2 Основні види ризиків та принципи управління ними в діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»

У звітному році банк приділяв серйозну увагу управлінню ризиками, формуванню адекватних резервів на покриття ризиків. При цьому банк поділяє ризики на наступні види:

? Ризик в розрізі позичальника або індивідуальний ризик (корпоративний клієнт, банк-контрагент, приватна особа і т.д.).

? Ризик за спорідненими та системними клієнтами.

? Ризик концентрації (галузевої, регіональний і т.д.).

? Портфельний ризик.

Банк використовує різні способи захисту від численних ризиків. Сутність управління ризиками полягає в аналізі фінансового становища банку та його підрозділів, оцінці ризиків здійснення конкретних операцій банку і розробка найбільш оптимальних рішень з точки зору мінімізації можливих втрат при їх проведенні.

Управління кредитним ризиком

Кредитний ризик - ризик неповернення або повернення не в термін наданого кредиту та нарахованих процентів.

Управління здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети отримання максимально можливих прибутків при мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля кожного бізнесу.

Основними способами управління кредитним ризиком, якими користувався Банк в звітному році, були:

- Резервування. Формування резерву на покриття можливих збитків за кредитами проводилось у відповідності з вимогами Постанови Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 з останніми змінами та доповненнями. У Банку розроблено і затверджено внутрішньобанківський нормативний документ, що регламентує порядок формування резервів відповідно до вимог НБУ. Управління резервами централізоване на рівні ГО, ніхто не впливає на рівень формування резервів, оскільки методологія затверджена наказом по банку і є обов'язковою до виконання. Оцінка рівня обслуговування активів формалізована на рівні IT-системи і є незалежною.

- Лімітування. Для обмеження ризиків, що приймаються банком, при проведенні активних операцій в Банку діє система лімітування повноважень відповідно до затвердженого «Положення про повноваження при ухваленні рішення про проведення банківських операцій».

Ліміти повноважень встановлюються централізовані відповідно до ієрархії системи. Встановлення лімітів повноважень першим особам РП (керівникам РП, Генеральним і Першим заступникам), проводиться централізовано Департаментом контролю ризиків Напряму Ризик-менеджмент Головного офісу i затверджується наказом по банку, з оформленням доручення на ухвалення рішень. Величина ліміту повноважень керівника РП залежить від обсягу власних коштів РП, встановленого рейтингу РП і інтегрованого рейтингу ефективності кредитної роботи. Величина лімітів повноважень керівників РП, що встановлена ГО коливається в межах від 50 тис. дол. до 300 тис. дол. Повноваження для керівників посадовців нижчого порядку, що займаються проведенням активних операцій (керівники департаментів, управлінь, відділів), встановлюється безпосередньо керівником РП. Повноваження встановлюються конкретному посадовцю і є іменними.

Якщо сума кредиту не перевищує встановлений ліміт повноважень керівника РП, то рішення на видачу кредиту ухвалюється на Кредитному Комітеті РП. У разі перевищення ліміту повноважень керівника РП дозвіл на видачу кредиту видається Головним Офісом, згідно діючим процедурам Банку. Операції, що не проходять бэк-офісний контроль, контролюються на рівні IT- системи. По роздрібних кредитах, що надаються в точках продажів, операції авторизується на рівні кредитного центру ГО i центра рішень напряму Кредитнi картки відповідно до лімітів. Управління кредитним ризиком підкріплюється автоматичним запитом до бази кредитних історій клієнтів.

- Диверсифікація. Рівень можливих і реальних втрат від неповернених кредитів може бути успішно зменшений за рахунок залучення великої кількості незалежних один від одного позичальників на різних умовах платності, строковості, галузевих ознак, циклічності обороту і т.д. Збалансований таким чином кредитний портфель є диверсифікованим. Географічна диверсифікація досягається за рахунок лімітування операцій в розрізі областей України.

Прийняття забезпечення. Прийняття забезпечення дозволяє забезпечити покриття можливих втрат при неповерненні тіла кредиту і процентів за ним, тому забезпечення повинно відповідати низці вимог, основними з яких є: ліквідність, законність, можливість довгострокового зберігання. Банк проводить обачну заставну політику, засновану на ретельній перевірці і оцінці вартості забезпечення.

Мета банку - гарантувати достатність пропонованого забезпечення для покриття того або іншого конкретного кредиту у разі погіршення якості такого кредиту в плані його вартості. З тим, щоб звести до мінімуму кредитний ризик значна частина кредитного портфеля складається з короткострокових схем кредитування. Кредитні продукти, за винятком крайніх рідкісних ситуацій, видаються тільки тим клієнтам, які мають рахунки в Банку. Така політика приносить подвійну вигоду у зв'язку з додатковою гарантією кредитних продуктів.

Управління ризиком ліквідності

Функції контролю, управління, формування методології і програмного забезпечення даного процесу виконуються фахівцями Напрямку "Фінанси та ризики" - Департаментом фінансових ризиків.

Аналітичні огляди стану є предметом обговорення і прийняття рішень з питань управління на засіданнях Кредитного та Стратегічного комітетів.

Управління ризиком ліквідності у банку здійснюється за наступними основними напрямками:

1. Управління і контроль за дотриманням нормативних вимог НБУ за показниками миттєвої, поточної, короткострокової ліквідності здійснюється на підставі Інструкції НБУ "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні":

2. Управління і контроль за дотриманням норми обов'язкового резерву на кореспондентському рахунку в НБУ:

3. В банку розроблена внутрішня система контролю за ліквідністю, яка регламентована певними документами :

Управління ринковим ризиком

Ринковий ризик - ризик втрат за балансовими та позабалансовими позиціями, які пов'язані з коливанням ринкових цін і котирувань.

Групу ризиків, визначених як ринкові ризики, банк класифікує таким чином: процентний i валютний ризики.

­ Процентний ризик

Процентний ризик - небезпека того, що зменшиться ринкова вартість капіталу внаслідок зміни процентних ставок на ринку. Цей ризик стосується як прибутків банку, так і економічної вартості його активів, зобов'язань і позабалансових інструментів. Управління процентним ризиком. Процентна політика затверджується та, при необхідності, переглядається рішеннями Кредитного комітету. Головним органом, що забезпечує реалізацію процентної політики банку, є Кредитний комітет Банку, як найбільш оперативний колегіальний орган. В обов'язки Кредитного комітету за даним напрямком входить:

? щотижневий моніторинг та затвердження процентних ставок за активами та пасивами банку. Звіт про моніторинг ставок виноситься на заслуховування Кредитного комітету керівником кожного бізнесового напрямку;

? моніторинг здійснюється у розрізі бізнесових напрямків банку, продуктових рядів та видів валют;

? актуалізація процентних ставок фіксується протоколом Кредитного комітету;

? у випадках впровадження нових банківських продуктів або при значному коливанні процентних ставок на ринку (20-25%) доведення нових ставок до РП може здійснюватися відповідними приказами.

Зміна процентних ставок може здійснюватися у випадку:

а) значних коливань ставок на ринку;

б) зміни облікової ставки НБУ;

в) в залежності від стану ресурсної позиції банку;

г) регламентації ставок НБУ.

Контроль відповідності фактичних і затверджених Кредитним комітетом ставок здійснює служба Back-office Головного офісу в оперативному режимі в цілому по системі банку.

При оцінці процентного ризику в якості допоміжного інструменту банком використовується метод і модель „ГЕПу”, як спрощений індикатор процентного ризику.

Даний метод дає уяву про обсяги погашення або переоцінки чутливих до зміни процентів активів та пасивів за „годинними смугами” у відповідності з настанням строків їх погашення (за умови фіксованої ставки) або за строком, що залишається до їх наступної переоцінки (у випадку нефіксованої процентної ставки). Дані звіти формуються Департаментом фінансових ризиків.

Банк намагається звести значення розриву (ГЕПу) до мінімуму, щоб нейтралізувати вплив зміни процентних ставок на свою доходність. Однак, він розуміє, що повністю нейтралізувати процентний ризик неможливо.

Гнучкість управління процентним ризиком обмежується кількома основними факторами:

? міркуваннями ліквідності - необхідністю підтримання та наявності обсягу ліквідних коштів;

? ціновою конкуренцією з боку інших банків за кредитними та депозитними операціями;

? складністю формування прогнозу щодо руху ставок на фінансовому ринку України

Менеджмент банку розглядає задачу управління відсотковим ризиком у рамках підтримки та збереження банком ліквідності, тому що це є вагомим фактором для роботи на фінансовому ринку.

­ Валютний ризик

Валютний ризик - імовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до появи збитків внаслідок зміни ринкової вартості активів або пасивів. Банки, виходячи на валютний ринок, котирують ставки своїх клієнтів, при цьому займаючи відкриті валютні позиції у різних валютах.

Валютні ризики, пов'язані з відкритими позиціями, особливо гостро зростають в періоди серйозних коливань обмінних курсів. Основною рисою ризикових випадків, які відносяться до ринкового ризику, є та, що подібні випадки наступають внаслідок несприятливої зміни загально-ринкової ситуації. При настанні подібної ситуації вартість активів має тенденцію до зниження протягом короткострокового періоду, що викликає розрив ліквідності. Найбільш первинним при цьому є ризик зміни відсоткових ставок, що веде до зниження вартості деяких фінансових активів, або зміни кон'юнктури валютного ринку.

Управління валютним ризиком здійснюється шляхом лімітування відкритої валютної позиції.

Встановлення лімітів здійснюється в двох напрямках:

- встановлення ліміту відкритої валютної позиції для філії в цілому;

- встановлення ліміту відкритої валютної позиції для проведення операцій з валютою - дилерські ліміти;

Встановлення лімітів відкритої валютної позиції здійснюється щомісячно:

- в цілому по банку та окремо по РП - Казначейством банку;

Щоденний контроль виконання лімітів відкритої валютної позиції:

- по банку та РП проводиться Департаментом підтримки міжбанківських операцій Казначейства банка.

Казначейство банка, в залежності від кон'юнктури ринку, необхідності реалізації загальнобанківських програм або згідно службовим запискам регіональних підрозділів, на протязі звітного періоду має право коригувати затверджені ліміти валютної позиції регіональних підрозділів, як в бік збільшення, так і зменшення при умові виконання нормативів валютної позиції в цілому по банку. Ліміти для дилерів встановлюються раз на рік і затверджуються Головою Правління банку, але ліміти також можуть бути переглянуті в залежності від кон'юнктури ринку.

Управління операційним ризиком

Операційний ризик - ризик фінансових втрат, пов'язаних з управлінськими помилками, шахрайством, неефективністю наданих послуг, неможливістю своєчасного вживання банком заходів по усуненню загроз інтересам банку, зокрема, з боку його співробітників, що зловживають своїми повноваженнями або тих, хто веде свою діяльність з порушенням етичних норм і невиправдано високими ризиками, які призводять до послаблення позицій банку на ринку або до його банкрутства. Інші аспекти операційного ризику - серйозні збої в роботі інформаційно-технологічних систем, а також пожежі та інші стихійні явища.

...