Системы оценки кредитоспособности заемщиков банков

Теоретические аспекты, инновации в области оценки кредитоспособности заемщика банка. Рейтинговая методика - интегрированная система анализа кредитоспособности. Изучение платежеспособности заемщика – определение способности его вернуть запрашиваемую ссуду.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 15.04.2013
Размер файла 19,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Контрольная работа

по дисциплине: «Банковское дело»

Тема: «Системы оценки кредитоспособности заемщиков банков»

Выполнила студентка

Шубарина О.А.

Научный руководитель:

Васильева Е.Е.

Пермь, 2013

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты кредитоспособности заемщика

2. Системы оценки кредитоспособности заемщика

3. Рейтинговая методика как интегрированная система анализа кредитоспособности

4. Инновации в области оценки кредитоспособности заемщика

Заключение

Список используемой литературы

Введение

кредитоспособность банк заемщик ссуда

Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является кредитование своих клиентов. Перед принятием решения о выдаче кредита банк должен оценить кредитоспособность заемщика. [2]

Оценивая кредитоспособность своих клиентов, банк ищет ответы на два главных вопроса:

1) как оценить перспективу финансовой состоятельности заемщика, т.е. как убедиться в том, что у него будет возможность выполнить свои денежные обязательства по кредиту к моменту истечения срока действия кредитного договора;

2) как оценить степень готовности потенциального клиента выполнить указанные обязательства, т.е. захочет ли он это сделать, можно ли ему доверять. [2]

Оценить кредитоспособность заемщика адекватно - значит обоснованно и аргументировано ответить на оба указанных вопроса. Верное решение в отношении кредитования возможно только в том случае, когда сотрудники банка имеют возможность получить необходимую для анализа информацию и умеют грамотно обрабатывать и интерпретировать ее. [2]

Сегодня эта проблема приобрела особую остроту, т.к. нестабильная экономическая ситуация в стране серьезным образом отражается на деятельности коммерческих банков. Кредитная деятельность банков также осложняется отсутствием у многих из них отработанной методики оценки кредитоспособности, недостаточностью информационной базы для полноценного анализа финансового состояния клиентов. Большинство средних и мелких банков вообще не имеет должного аналитического аппарата. Все вышеперечисленное и определяет актуальность выбранной темы.

Целью контрольной работы является - изучение систем оценки кредитоспособности заемщиков банков.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть теоретические аспекты кредитоспособности заемщика;

2) дать характеристику системам оценки кредитоспособности заемщика;

3) изучить рейтинговую методику как интегрированную систему анализа кредитоспособности;

4) определить инновации в области оценки кредитоспособности заемщика.

1. Теоретические аспекты кредитоспособности заемщика

Заемщик - лицо, получающее по договору займа или банковского кредита денежную сумму или другие вещи, определенные родовыми признаками, которые оно обязуется вернуть в установленный срок. Кроме того, договором может быть установлено обязательство заемщика заплатить процент за использование денежных средств или иных активов. [4]

Взаимоотношения заемщика с другой стороной по договору - заимодавцем или кредитором регулируются гл. 42 Гражданского кодекса РФ.

По закону заемщиком может быть физическое или юридическое лицо по отношению:

ѕ к другому физическому лицу по договору займа;

ѕ юридическому лицу, в том числе по отношению к микрокредитной организации;

ѕ банку по кредитному договору. [1]

В зависимости от того, кому заемщик должен, договор может иметь ряд особенностей и регулироваться разными законами. Так, если стороной договора выступает банк, а договор кредитный, то, помимо ГК РФ, такое соглашение попадает также под действие закона «О банках и банковской деятельности» и других нормативных документов, регулирующих финансовую сферу.

Кредитоспособность -- это комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика. [6]

При рассмотрении заявлений на получение ссуд коммерческие банки устанавливают способность предприятий (юридических лиц) и отдельных граждан (физических лиц) эффективно использовать и своевременно возвращать полученные средства (кредитоспособность). [4]

Процесс кредитования связан с действием многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашенные ссуды в обусловленный срок. Поэтому до составления условий кредитования и заключения кредитного договора банк по получении заявки и необходимых документов должен тщательно изучить факторы, которые могут повлечь за собой непогашение ссуд, т.е. осуществить оценку кредитоспособности заемщика. [4]

При оценке кредитоспособности клиента, как правило, принимают во внимание такие факторы, как:

ѕ правоспособность и дееспособность заемщика для совершения кредитной сделки;

ѕ его моральный облик, репутация заемщика;

ѕ умение, т.е. желание, соединенное с возможностью оправдать оказанное доверие;

ѕ наличие обеспечительного материала кредита;

ѕ способность получать доход и исправно выполнять принятый на себя долг. [4]

2. Системы оценки кредитоспособности заемщика

В различных странах применяются различные системы оценки кредитоспособности клиентов банка.

Наиболее распространенные системы оценки кредитоспособности клиента представлены ниже:

1) «Правило пяти си» (США) - (C-character (репутация заемщика), C-capacity (финансовые возможности), C-capital (капитал, имущество), C-collateral (обеспечение), C-condition (общие экономические условия));

2) «CAMPARI» (некоторые европейские банки) - (C-character (репутация заемщика), A-ability (способность к возврату кредита), M-merge (доходность кредитной операции), P-purpose (целевое назначение кредита), A-amount (размер кредита), R-repayment (условия погашения), I-insurance (обеспечение));

3) «COPF» (Германия) - (C-competition (конкуренция в отрасли), O-organization (организация деятельности), P-personnel (персонал, кадры), F-finance (финансы, доходы));

4) «CAMEL» (Мировой банк) - (C-capital (достаточность собственного капитала), A-assets (размер активов), M-management (качество менеджмента), E-earning (доходность), L-liquidity (ликвидность));

5) «PARSER» (Англия) - (P-person (репутация заемщика), A-amount (сумма кредита), R-repayment (возможности погашения), S-security (обеспечение), E-expediency (целесообразность кредита), R-remuneration (вознаграждение банку)).[3]

В американской практике применяется «правило пяти си». С этим методом хорошо знакомы многие российские специалисты, он позволяет оценить надежность клиента с точки зрения своевременного погашения долга банку. Основные критерии отбора клиентов по этому методу обозначены словами, начинающимися на букву «с». [3]

Характер заемщика (character). Под «характером» понимается репутация заемщика, степень ответственности и желание погасить долг. Моральный фактор имеет самое большое значение при определении кредитоспособности. Поэтому кредитные работники очень тщательно изучают кредитную историю заемщика, его поведение в тех или иных ситуациях, используя всевозможные источники информации, в первую очередь данные кредитных агентств (бюро).

Платежеспособность (capacity). Способность возвратить кредит - субъективное суждение о платежеспособности клиента на основе анализа истории развития его бизнеса и финансовых возможностей заемщика, которые определяют его способность погасить долг. Финансовое состояние определяется с помощью тщательного анализа доходов, расходов и перспектив их изменения в будущем.

Капитал (capital). Изучение капитала фирмы играет важную роль в определении кредитоспособности заемщика. Особенно важно выяснить соотношение суммы долга с размерами активов клиента, его оборотным капиталом, выяснить состояние дебиторской задолженности.

Обеспечение (collateral) представлено активами, которые клиенты могут предложить в залог, чтобы получить кредит. Кредитные работники изучают все приемлемые способы обеспечения, его достаточность, качество и степень реализуемости в случае непогашения кредита.

Условия (conditions). При изучении кредитоспособности заемщика принимаются во внимание «общие экономические условия», определяющие деловой климат в стране, особенности развития бизнеса в различных секторах и регионах, и оказывающие влияние на положение, как банка, так и заемщика.

В практике европейских, а также американских и некоторых российских банков распространение получила методика CAMPARI. Анализ в соответствии с данной методикой заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых к ней финансовых документов наиболее существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и уточнении после личной встречи с клиентом. Эта и другие методики претендуют на комплексную оценку клиента, а не только на выяснение уровня его финансовой состоятельности. [3]

3. Рейтинговая методика как интегрированная система анализа кредитоспособности

С точки зрения комплексного анализа кредитоспособности заемщика, наиболее эффективной является рейтинговая система, построенная на иных принципах, нежели приведенные выше системы. Рейтинговая система оценки кредитоспособности включает определение кредитного рейтинга заемщика на основе расчета определенных финансовых коэффициентов и экспресс-анализ баланса заемщика. [2]

Для оценки кредитного рейтинга заемщика используются следующие показатели.

1. Прогнозируемый денежный поток -- показатель, позволяющий определить текущую и будущую платежеспособность потенциального заемщика и возможность возврата суммы кредита и процентов по нему, рассчитываемый как разница между выручкой от реализации и краткосрочными обязательствами предприятия. Прогнозируемый денежный поток необходимо сравнить с оптимальным денежным потоком, значение которого определяется умножением суммы запрашиваемого кредита на процентную ставку за пользование им.

2. Коэффициент прогноза банкротств, с помощью которого возможна предварительная оценка финансовой устойчивости заемщика. Этот показатель рассчитывается, как отношение прогнозируемого денежного потока к общей величине кредиторской задолженности предприятия, при этом рекомендованное значение данного показателя должно быть не менее 0,26.

3. Коэффициент покрытия общей задолженности, характеризующий уровень достаточности собственного капитала заемщика и рассчитываемый как отношение общей суммы кредиторской задолженности к величине собственного капитала предприятия-заемщика.

4. Ликвидационная стоимость -- показатель, с помощью которого можно предварительно оценить уровень ликвидности заемщика, представляющий собой соотношение быстрореализуемых активов предприятии и величины краткосрочной кредиторской задолженности. Оптимальное значение этого показателя > 1.

5. Соотношение кредиторской задолженности и выручки показывает, какую долю выручки от реализации заемщик вынужден отвлекать на возмещение текущей кредиторской задолженности, т. е. дает предварительную оценку эффективности использования заемных средств. Оптимальное отношение Краткосрочной кредиторской задолженности к выручке от реализации должно составлять не более 80%. [2]

После расчета вышеперечисленных показателей определяется кредитный рейтинг потенциального заемщика в соответствии со шкалой, представленной в таблице 1. [2]

Таблица 1. «Определение кредитного рейтинга заемщика»

Кредитный рейтинг

Прогнозируемый денежный поток

Значение указанных коэффициентов

Очень высокий

Больше нормативного в 1,5 раза

Оптимальное значение показателей

Высокий

Совпадает с нормативным

Отклонение от оптимального значения любого, но только одного из показателей

Удовлетворительный

Совпадает с нормативным

Отклонение от оптимального уровня любых двух показателей

Низкий

_

Отклонение от оптимального значения любых двух показателей

Неприемлемый

_

Отклонение от оптимального значения трех и более показателей

На основании присвоенного заемщику рейтинга кредитный инспектор принимает предварительное решение о возможности предоставления ссуды и условиях кредитования. Высокий кредитный рейтинг заемщика дает ему возможность получения кредита на льготных условиях (под более низкий процент). В этом случае процент за пользование денежных средств. [2]

4. Инновации в области оценки кредитоспособности заемщика

На Филиппинах и в Колумбии действует проект Lenddo.com, позволяющий получить кредит по профилю в социальных сетях. Средний размер займа составляет $400 на Филиппинах и $800 в Колумбии. Деньги можно получить на срок от трех до 12 месяцев и использовать на образование, медицину или обустройство дома. Для получения кредита необходимо заполнить заявку на сайте, загрузить фотографию и дать ссылки на имеющиеся профили в социальных сетях (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google), а также пригласить друзей и родственников из социальных сетей, чтобы они взяли такой же кредит. Lenddo проводит скоринг страницы потенциального заемщика и страниц его друзей. Необходимый для получения кредита -- 400 баллов по шкале сайта, плюс такое же количество баллов должны набрать трое друзей, из которых один обязательно родственник или коллега. При этом какая информация увеличивает баллы, а какая уменьшает, не указывается. Однако чем больше у заемщика социальных сетей и связей, тем выше его шансы, говорится на сайте компании. Все это сильно смахивает на так называемый сетевой маркетинг, но инвесторы любят подобные проекты -- в мае 2012 года Lenddo получил $8 млн. от фондов Accel Partners, Blumberg Capital, Omidyar Network, iNovia Capital и Metamorphic Ventures. [5]

Социальные сети являются поставщиками информации и для кредитных бюро в США. Их сотрудники изучают фотографии потенциального заемщика, например, как часто человек фотографируется в пьяном виде. Шансы нетрезвых весельчаков на получение кредита уменьшаются. Кроме того, аналитики обращают внимание на то, в какие магазины и как часто ходит человек, какие СМИ читает, каков социальный статус его друзей, в каком учебном заведении он учился и кто его однокурсники и одноклассники, на какую информацию ставит «like». Эти данные позволяют составить психологический портрет заемщика и важны не менее, чем финансовая информация о размере зарплаты и количестве долгов.

Компания Kreditech из Германии предоставляет микрозаймы сроком до 30 дней, основываясь на собственной скоринговой модели, которая включает в себя и анализ активности заемщика в социальных сетях. Всего алгоритм скоринга учитывает 8000 различных факторов, отмечает глава компании Себастьян Даймер. Кроме социальных сетей Kreditech анализирует покупки и другие действия заемщика в интернете, по которым можно судить о его предпочтениях и образе жизни. При возможности определяется и его местонахождение. Все это позволяет отсеять потенциальных мошенников. В компании заявляют, что просрочка по кредитам составляет меньше 10%. [5]

В России попытки создать скоринговую модель на основе информации в социальных сетях только предпринимаются. [5]

Заключение

Кредитоспособность представляет собой такое реально сложившееся правовое и хозяйственно-финансовое положение заемщика, исходя из оценки которого, банк принимает решение о начале, продолжении или прекращении кредитных отношений с клиентом. Кредитоспособность банковского клиента - это его способность мобилизовать необходимую сумму денежных средств для погашения долгов, включая задолженность по предоставленным ссудам.

Кредитные операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков.

Во-первых, их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банков, а неудачам в кредитовании сопутствует их разорение и банкротство.

Во-вторых, банки призваны аккумулировать собственные и привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитие экономики страны.

В-третьих, эта деятельность при ее успешном осуществлении приносит прибыль всем ее участникам: кредитным организациям, заемщикам и обществу в целом.

Определение кредитоспособности необходимо с точки зрения кредитующего банка с целью снижения риска банка и повышения стабильности его работы. Основная цель изучения кредитоспособности заемщика - определение способности и готовности заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями договора о выдаче ссуды. Банк должен в каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах.

В контрольной работе были рассмотрены теоретические аспекты кредитоспособности заемщика, дана характеристика основных систем оценки кредитоспособности заемщика.

Также была изучена рейтинговая методика как интегрированная система анализа кредитоспособности и определены инновации в области оценки кредитоспособности заемщика.

Резюмируя все выше сказанное, можно сказать, что качественно и количественно разработанная оценка кредитоспособности клиентов необходима банку для дальнейшего совершенствования своей кредитной деятельности. От правильной оценки часто зависит жизнеспособность банка. Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредитной организации. Поэтому банки придают огромное значение разработке современной методологической базы оценки кредитоспособности.

Список используемой литературы

1. Гражданский кодекс РФ Часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

2. Лаврушин О.И. Банковские операции. - М.: КНОРУС, 2009;

3. Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка. - М.: КНОРУС, 2009;

4. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009;

5. Информационный портал banki.ru;

6. Свободная энциклопедия wikipedia.org.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Теоретические основы определения кредитоспособности ссудозаемщика. Экономическая характеристика коммерческого банка, анализ кредитного портфеля. Международная и отечественная практика оценки способности и готовности заемщика вернуть испрашиваемую ссуду.

    курсовая работа [79,1 K], добавлен 09.04.2011

  • Критерии кредитоспособности клиента коммерческого банка. Показатели деятельности компании, необходимые для оценки ее кредитоспособности. Рейтинговая шкала для определения надежности заемщика. Показатель, характеризующий уровень платежеспособности.

    контрольная работа [39,5 K], добавлен 23.02.2011

  • Характеристика кредитоспособности заемщика. Основные модели оценки кредитоспособности, основанные на методах комплексного анализа. Оценка класса кредитоспособности ОАО "Чувашкабель". Американская и французская методика оценки кредитоспособности заемщика.

    курсовая работа [320,7 K], добавлен 13.06.2011

  • Понятие кредитоспособности цели и задачи оценки кредитоспособности. Методы оценки кредитоспособности заемщика. Модели диагностики банкротства. Анализ и пути совершенствования оценки кредитоспособности предприятия-заемщика на примере ОАО "Покровский хлеб".

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 14.06.2015

  • Понятие и сущность кредитоспособности потенциального заемщика. Использование опыта зарубежных банков в области оценки кредитоспособности. Перспективная (прогнозная) платежеспособность как фактор, раскрывающий сущность кредитоспособности заемщика.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 26.08.2017

  • Теоретические основы и практические аспекты оценки кредитоспособности заемщика на примере ООО "Пасифик стрэйд". Экономическое определение понятию кредитоспособности заемщика и его основные элементы. Финансовые показатели и индикаторы кредитоспособности.

    дипломная работа [91,7 K], добавлен 09.09.2010

  • Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика. Зарубежный опыт оценки кредитоспособности. Применение технологии нейронных сетей в оценке кредитоспособности заемщика коммерческого банка. Сохранение лидирующего положения на банковском рынке.

    дипломная работа [166,7 K], добавлен 23.01.2016

  • Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка РФ. Анализ актива и пассива ООО "ЗСС". Оценка финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации. Рекомендации по совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика.

    дипломная работа [252,9 K], добавлен 29.03.2013

  • Понятие и сущность кредитоспособности. Формирование эффективной кредитной политики коммерческого банка. Нормативно-правовые аспекты регулирования кредитных рисков. Способы оценки кредитоспособности заемщика. Особенности диагностики кредитоспособности.

    курсовая работа [139,0 K], добавлен 06.11.2015

  • Понятие и показатели кредитоспособности. Источники информации, необходимые для оценки кредитоспособности заемщика. Проблемы привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь. Оценка кредитоспособности заемщика, используемая в АСБ "Беларусбанк".

    дипломная работа [139,0 K], добавлен 28.06.2011

  • Понятие и назначение процесса определения кредитоспособности заемщика банка, порядок, критерии и способы ее оценки, общие подходы к реализации и анализу. Характеристика деятельности Национального банка "Траст", анализ кредитоспособности юридических лиц.

    курсовая работа [167,0 K], добавлен 25.01.2010

  • Методические и теоретические основы оценки кредитоспособности заемщика. Основные показатели кредитоспособности организации-заемщика, их расчет. Сравнительный анализ методик, применительно к анализу и оценке кредитоспособности ЗАО "Сургутнефтегазбанк".

    дипломная работа [123,1 K], добавлен 03.02.2014

  • Изучение признаков кредитоспособности клиента коммерческого банка - способности заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (долгу и процентам). Отличия зарубежной и отечественной практики анализа кредитоспособности заемщика.

    курсовая работа [29,5 K], добавлен 05.04.2012

  • Понятие кредитоспособности, цели и задачи оценки кредитоспособности. Методы оценки кредитоспособности юридических и физических лиц. Сравнение методов оценки кредитоспособности заемщика. Характеристика деятельности и кредитная политика Сбербанка России.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.01.2012

  • Обзор методик оценки кредитоспособности заемщиков. Анализ экономических и финансовых показателей деятельности Тверского отделения ОАО "СберБанк России". Пути совершенствования организации оценки кредитоспособности заемщика при ипотечном кредитовании.

    дипломная работа [290,3 K], добавлен 22.12.2012

  • Понятие и критерии кредитоспособности. Кредитные риски и методы управления ими. Сравнительный анализ мировой и отечественной практики оценки кредитоспособности заемщиков. Характеристика ООО "Возрождение", методика определения его кредитоспособности.

    дипломная работа [126,9 K], добавлен 20.01.2010

  • Понятие, цели и задачи оценки кредитоспособности. Кредитный риск и методы управления им. Анализ кредитоспособности заемщика на примере КПК "Экспресс деньги". Эффективность методики оценки кредитоспособности заемщика и основные пути ее совершенствования.

    дипломная работа [550,7 K], добавлен 21.03.2015

  • Теоретические аспекты определения кредитоспособности клиента коммерческого банка - способности заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Анализ денежного потока и делового риска, как способы оценки кредитоспособности.

    курсовая работа [30,8 K], добавлен 28.11.2010

  • Современные критерии анализа и оценки кредитоспособности предприятия, информационные источники. Характеристика коммерческого банка ОАО "Сбербанк России". Основные финансовые показатели деятельности банка. Оценка кредитоспособности корпоративного заемщика.

    дипломная работа [540,1 K], добавлен 16.05.2016

  • Кредитные процессы в коммерческом банке. Понятие и сущность кредитоспособности заемщика, место и значение ее оценки в процессе управления кредитным риском, методические основы данного процесса. Практика оценки кредитоспособности заемщика в ОАО "Алемар".

    дипломная работа [111,1 K], добавлен 08.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.