Управління банківським портфелем активів
Сутність і зміст процесу управління банківським портфелем активів. Практичні рекомендації, щодо вдосконалення управління портфелем банківських активів за допомогою системи управління портфельними ризиками та підвищення прибутковості активів банків.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 15.10.2013 |
| Размер файла | 53,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Разработана структурная схема составляющих банковского портфеля активов на основе выделения групп активов банка и по их экономическому назначению и по соотношению риск - доходность. Представлена новая классификация банковских портфелей активов по критерию соотношения риск - доходность. Предложено выделять банки за следующими портфелями активов: "звездный", "прибыльно ориентированный", "капитализированный", "депрессивный".
Исследованием установлено, что управление портфелем активов должно происходить в контексте общей концепции управления активами и пассивами банка (УАП). Изучена сущность и источники возникновения рисков, которые возникают в процессе формирования портфеля активов банка. Уточнены и разделены понятия "банковские риски", "риск портфеля", "портфельный риск", "портфельный эффект", "индивидуальный риск". Усовершенствована классификация банковских рисков с позиции портфельного подхода. С целью адекватной оценки рискованности совокупного банковского портфеля активов предложено разделять индивидуальный и портфельный риск.
В диссертации проанализирован совокупный портфель активов банков Украины, который динамично возрастает за счет увеличения объемов кредитного портфеля. Постепенно растут объемы долгосрочного кредитования, которые свидетельствуют о переориентации банков от краткосрочных и спекулятивных операций к кредитованию реального сектора экономики. Результаты проведенного анализа показали, что происходит не только динамичный, сбалансированный рост активов коммерческих банков Украины, а и прогрессивные изменения.
Аналитическим инструментом реализации портфельного подхода в управлении банковскими активами является методика декомпозиционного анализа собственного капитала, которая описывает взаимосвязь и взаимовлияние прибыльности банка через показатели ROE, ROA и рискованности - показатель мультипликатора капитала (МК).
С целью оценки рисков в банковской деятельности представлены соответствующие методы управления портфельными рисками активных операций. Разделение индивидуального и портфельного рисков является необходимым условием адекватной оценки рисков совокупного банковского портфеля активов.
В работе представлен инструментарий, который позволяет усовершенствовать управление портфелем активов. Банкам рекомендовано с целью увеличения эффективности управления портфелем активов использовать: VAR-технологии; модель управления ликвидностью портфеля активов, трансфертное ценообразование; стратегическое и оперативное планирование портфеля активов банка.
Использование VAR-технологии позволяет учесть важнейшую характеристику ссуды - допустимый срок ее предоставления, что позволяет более точно рассчитать оптимальный лимит кредитования, определять вероятность и объем возможных потерь за определенный промежуток времени.
Разработанная модель управления ликвидностью портфеля активов разрешает достичь ликвидного состояния банка и повысить достоверность управленческих решений относительно эффективного управления ликвидной позицией банка.
В результате исследования установлено, что использование модели трансферта состоит в эффективном использовании методов расчета трансфертных цен и в ликвидации диспропорций в объемах привлечения и размещения средств (с точки зрения сроков и валютной структуры) как отдельных подразделов, так и всей системы банка.
Процесс управления банковским портфелем активов реализуется с помощью стратегического, оперативного и финансового планирования. Усовершенствование организации системы планирования и контроль за выполнением планов позволяет банкам повысить эффективность управления банковским портфелем активов.
Ключевые слова: банковский портфель, банковский портфель активов, формирование банковского портфеля активов, оценка банковского портфеля активов, управление банковским портфелем активов, риски, присущие активным операциям банков, прибыльность активов банков, методы управления рисками, эффективность портфеля активов банков.
Annotation
Ivanova Т.G. The management of a bank's portfolio of assets. - Manuscript.
The dissertation for a Candidate Degree of Economics by the speciality 08.00.08 - Money, Finance and Credit. - SHEE "Vadym Getman Kiev National Economic University", Kiev, 2008.
The dissertation is devoted to improvement of theoretical, methodical and practical bases of the selection and of the management of a bank's portfolio of assets. The complex approach to managerial process is implemented, the essence of which is transition between traditional single-vector approach, which dictates that assets management is only influenced by profitability, to portfolio approach when assets are managed on the grounds "profitability - risk".
Theoretical basis of portfolio approach and specifics of its employment are investigated and improved. Conceptual categorical structure is specified and systematized. The author formulated her own definition of a bank's portfolio of assets. Active banks operations risks are investigated. Structure, dynamics, profitability and risks of portfolio of assets of Ukrainian banks are analyzed. Methodic approach to the management of a bank's portfolio of assets which allows to decease risks and retain them at safe level is proposed. Analytic methods which will favor development of the management process of a bank's portfolio of assets are established. The following tools are recommended for use with the purpose to further increase the efficiency of the management of a bank's portfolio of assets: VAR-technologies, liquidity portfolio management model, transfer pricing and strategic, tactical and finance planning.
Key words: a bank's portfolio, a bank's portfolio of assets, the selection of a bank's portfolio of assets, the valuation of a bank's portfolio of assets, the management of a bank's portfolio of assets, active banks operations risks, the profitability of a bank's portfolio of assets, methods of risk management, efficiency of a bank's portfolio of assets. Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сутність та загальна характеристика методів управління активами і пасивами банку. Норматив миттєвої ліквідності. Активи, зобов’язання та власний капітал ПАТ АБ "Південний". Динаміка процентних доходів, витрат, середніх активів та чистої процентної маржі.
дипломная работа [266,2 K], добавлен 28.07.2014Фінансово-економічна діяльність ПАТ "Промінвестбанк". Напрямки розвитку діяльності банку. Виконання економічних нормативів, управління банківськими ризиками і проведення внутрішнього аудиту і контролю. Формування та управління кредитним портфелем.
курсовая работа [132,8 K], добавлен 11.10.2010Класифікація методів управління банківськими ризиками. Методи уникнення банківських ризиків. Характеристика методів прийняття банківських ризиків: зниження банківських ризиків, самостійного протистояння банківським ризикам, передання банківських ризиків.
реферат [18,1 K], добавлен 10.03.2010Економічна сутність, види та класифікація активів і пасивів; державне регулювання ліквідності комерційних банків через нормативи НБУ. Управління активами та пасивами ПАТ КБ "Приватбанк", їх структура, динаміка, ГЕП-аналіз розривів за строками банку.
магистерская работа [1,6 M], добавлен 03.03.2013Поняття, головні чинники виникнення та індикатори валютного ризику банку, розробка та необхідність маркетингової стратегії управління ризиками. Діагностика системи управління валютним ризиком в банку АКБ "Базис", рекомендації щодо її вдосконалення.
курсовая работа [66,4 K], добавлен 23.01.2010Взаємозв'язок понять "ліквідність банківської системи", "ліквідність банку", "ліквідність балансу", "ліквідність активів і пасивів". Питання ліквідності як "запас" і як "потік". Сутність, мета, методи управління та регулювання ліквідності банку.
статья [20,9 K], добавлен 13.11.2017Сутність та класифікація банківських ризиків. Сутність, складові та етапи ризик-менеджменту комерційного банку. Моделі та методи управління ризиками банку. Моніторинг та контролінг ризиків. Шляхи удосконалення системи ризик-менджменту в банках України.
курсовая работа [885,8 K], добавлен 26.02.2014Сучасний стан банківської системи в Україні. Економічна суть та методи управління ризиками у банківській діяльності. Оцінка фінансових показників діяльності ВАТ "Ощадбанк". Аналіз активів та пасивів банку. Пропозиції щодо ефективного управління ризиками.
курсовая работа [182,0 K], добавлен 28.06.2013Сучасний стан депозитної діяльності в банках. Методи управління депозитним портфелем. Методи страхування, обґрунтування стратегії та економічної ефективності управління структурованими депозитами. Удосконалення методів оцінки та управління ризиками.
дипломная работа [9,8 M], добавлен 06.07.2011Організаційна структура банку як фактор забезпечення надавання позичок. Елементи ринкового планування, стратегія розвитку та альтернативи діяльності банку в оптимізації кредитування. Аналіз ефективності управління кредитним портфелем "Укргазбанку".
дипломная работа [1,4 M], добавлен 07.09.2010Сутність кредитного портфелю та мета управління кредитними операціями, методика їх здійснення. Загальна характеристика процесів кредитування та кредитного портфелю ЗАТ КБ "ПриватБанк". Розробка шляхів вдосконалення кредитного портфелю даної установи.
дипломная работа [781,2 K], добавлен 10.09.2010Cуть активів та пасивів комерційного банку, методи управління. Загальна характеристика АТ "Сбербанк Росії" як фінансової установи, аналіз активів та пасивів. Концепція удосконалення кредитно-депозитних операцій банку. Методи зниження кредитних ризиків.
дипломная работа [215,9 K], добавлен 28.10.2011Теоретичні засади управління, сутність та причини кредитної діяльності банку, особливості формування та система управління кредитним портфелем. Дослідження механізму управління кредитною діяльністю в комерційному банку "Кредитпромбанк", оцінка ризиків.
курсовая работа [124,0 K], добавлен 23.02.2010Теоретичні аспекти управління активними операціями в ЗАТ КБ "ПриватБанк". Фінансовий стан та аналіз активів банку. Надання кредитів юридичним та фізичним особам. Операції з іноземною валютою та з цінними паперами. Вдосконалення управління активами банку.
дипломная работа [450,9 K], добавлен 09.09.2010Характеристика банківських ризиків. Управління кредитними ризиками у банках для подальшого застосування їх під час виконання конкретних практичних завдань та пошук сучасних наукових досягнень з управління кредитними ризиками з метою їх мінімізації.
дипломная работа [607,4 K], добавлен 19.03.2009Вплив світової фінансової кризи на процеси в економіці країни та діяльність комерційних банків. Аналіз динаміки змін обсягів активів балансу та кредитних ставок банку. Напрямки реструктуризації та вдосконалення управління структурою кредитного портфелю.
дипломная работа [12,0 M], добавлен 10.07.2011Економічна сутність ліквідності банку та мета його аналізу. Методи та стратегії управління ліквідністю банку. Визначення залежності між капіталом та зобов’язаннями банків України. Дослідження структури капіталу, доходів, витрат, активів ПАТ "ВТБ Банк".
дипломная работа [481,0 K], добавлен 10.07.2012Аналіз пасивів і активів ЗАТ "ПУМБ" за 2002-2007 рр. Розрахунок нормативів власного капіталу. Оцінка депозитної діяльності банку. Коефіцієнтний аналіз якості активів. Аналіз кредитного портфелю. Практика управління кредитними ризиками ЗАТ "ПУМБ".
курсовая работа [209,7 K], добавлен 23.09.2010Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України. Причини неспроможності виходу банків з кризового стану та пристосування до постійної нестабільності у політичній сфері. Методи підвищення якості та ефективності управління кредитним портфелем.
статья [353,5 K], добавлен 21.09.2017Сутність та методи зниження ризиків банківської діяльності. Аналіз діяльності і організації ризик-менеджменту в ВАТ КБ "Іпобанк". Пропозиції щодо підвищення ефективності управління фінансовими, ціновими, неціновими і функціональними ризиками банку.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 06.07.2010
