Кредитоспособность заемщиков

Погашение кредита происходит ежемесячно равными суммами, предусмотрено досрочное погашение: полное или частичное досрочное погашение возможно со дня получения кредита минимальная сумма досрочного погашения - 20 000 рублей, комиссия за досрочное погашение не взимается.

Штрафные санкции:

За несвоевременную уплату процентов и несвоевременное погашение кредита налагаются штрафы: 0,5% в день от непогашенной вовремя суммы.

Банковские технологии в деятельности ОО "Заринский" филиал № 5440 ВТБ-24(ЗАО)

· БИСквит; Аналитика; Ларм; Ломбардии.

Кредитование физических лиц в ОО "Заринский" филиал № 5440 ЗАО "ВТБ 24" производится в соответствии со следующими локальными нормативными актами:

- Регламент предоставления кредитов физическим лицам ЗАО "ВТБ 24" и его филиалами (утвержден Приказом Правления банка от 30 июня 2006 г., протокол № 432 § 8);

- Порядок кредитования физических лиц ЗАО "ВТБ 24" (утвержден Приказом Правления банка от 30 марта 2007 г., протокол № 459 § 7).

Основным источником кредитного риска ЗАО "ВТБ 24" является кредитный риск, который связан с вероятностью неисполнения заемщиками банка своих обязательств. Основным его источником являются операции кредитования физических лиц.

Для снижения риска возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю оценку заемщиков, которая включает в себя использование аппликационного и поведенческого скоринга, анализ финансового положения, кредитной истории (в том числе учитываются кредитные истории и обязательства перед другими банками, полученные из бюро кредитных историй), структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщиков требованиям законодательства.

На основании анализа финансового положения, результатов работы скоринговых моделей с учетом имеющихся обязательств банком рассчитываются лимиты кредитования, которые формируют приемлемый уровень риска на конкретного заёмщика.

Рассмотрим методику оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, применяемую в ЗАО "ВТБ 24". Проверка проводится методом кредитного скоринга в несколько этапов.

На первом этапе собираются сведения о потенциальном заемщике. Для этого заемщик заполняет тест - анкету. При определении оценки по критерию "Общие сведения о клиенте" от потенциального заемщика требуется:

- общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заемщика; свидетельство о браке; брачный контракт (если имеется); свидетельства о рождении детей.

Максимальная сумма баллов по первому этапу оценки кредитоспособности заемщика составляет 8 баллов.

На втором этапе банк изучает сведения о занятости потенциального заемщика. Приложение Б

При определении оценки по критерию "Занятость клиента" от потенциального заемщика требуется: рекомендательное письмо из организации-работодателя; копия трудовой книжки; копия диплома об образовании.

Максимальное количество баллов на втором этапе оценки кредитоспособности заемщика составляет 16 баллов.

Третий этап оценки кредитоспособности заемщика - физического лица - это проверка его кредитной истории. Выясняется, кредитовался ранее клиент или нет. Если кредитовался, заемщику присваивается один балл, если нет - ноль баллов. Если кредит был ранее получен в ЗАО "ВТБ 24", клиенту присваивается один балл, если в другом банке - ноль баллов. Наличие непогашенных кредитов оценивается в (-5) баллов, их отсутствие - в один балл. Наличие непогашенных кредитов в ЗАО "ВТБ 24" оценивается в два балла, в другом банке - ноль баллов.

На третьем этапе оценки кредитоспособности клиента от потенциального заемщика требуется предоставление соответствующих договоров с банками. Максимальное количество баллов на данном этапе проверки составляет 5 баллов.

На четвертом этапе оценки кредитоспособности заемщика - физического лица оцениваются его активы и обязательства Приложение В

На пятом этапе банк запрашивает у потенциального заемщика справку с места работы о доходах за прошедший год и за все полные месяцы текущего года. Справка должна быть подписана главным бухгалтером и заверена печатью. Запрашиваются также документы, подтверждающие получение прочих доходов и уплату обязательств (например, решения суда о взысканиях).

Пятый этап оценки кредитоспособности заемщика - физического лица - оценка имеющегося у него имущества. Наличие собственности, владельцем которой потенциальный заемщик является, позволяет присвоить ему следующие баллы:

- приватизированная квартира - 3 балла; - собственный дом, дача - 2 балла;

- садовый (дачный) участок - 1 балл; - автомобиль - 2 балла;

- катер (яхта) - 3 балла; - прочее - (-1) балла.

Если перечисленные объекты собственности застрахованы, клиенту дополнительно присваиваются три балла, если не застрахованы - ноль баллов.

На данном этапе потенциальный заемщик должен представить документ, подтверждающий собственность на жилье или договор аренды (найма) жилья, страховые полисы. Максимальное количество набранных баллов на данном этапе составляет 14 баллов.

На шестом этапе банк изучает сведения о приобретаемом за счет запрашиваемого кредита имуществе.

Если объектом кредитования является покупка квартиры, потенциальному заемщику присваиваются следующие баллы:

1. Предполагаемая стоимость приобретаемой квартиры:

- до $25.000 - 4 балла; - до $50.000 - 3 балла;

- до $75.000 - 2 балла; - до $100.000 - 1 балл

- свыше $100.000 - 0 баллов.

2. Срок кредита: - 1 год - 5 баллов; - 2 года - 4 балла; - 3 года - 3 балла; - 4 года - 2 балла; - 5 лет - 1 балл.

3. Начальный капитал (% от стоимости квартиры):

- 30 % - 1 балл; - 40 % - 3 балла; - 50 % - 5 баллов; - >50 % - 6 баллов.

Если объектом кредитования является покупка автомобиля, потенциальному заемщику присваиваются следующие баллы:

1. Продажная цена автомобиля в автосалоне:

- до $10.000 - 3 балла; - $10.000 - 20.000 - 2 балла; - свыше $20.000 - 1 балл.

2. Условия хранения автомобиля:

- гаражный кооператив - 3 балла;

- охраняемая стоянка - 2 балла; - гараж во дворе - 2 балла;

- тент-укрытие - 1 балл; - нет условий - 0 баллов.

3. Наличие водительского удостоверения:

- да - 2 балла (категория: А - 0 баллов, В - 1 балл, С - 1 балл, D - 1 балл, Е - 1 балл);

- нет - 0 баллов.

4. Водительский стаж:

- до 1 года - 1 балл; - 1-3 года - 2 балла; - более 3-х лет - 3 балла.

На седьмом этапе оценки кредитоспособности физического лица изучаются сведения о поручителе (если клиент желает получить кредит под поручительство юридического лица).

Если поручитель является клиентом ЗАО "ВТБ 24", клиенту присваивается 5 баллов, если другого банка - 0 баллов. Если поручитель является работодателем потенциального заемщика, клиенту присваивается 5 баллов, если не является работодателем - 0 баллов

На восьмом этапе оценки кредитоспособности клиента рассматриваются дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

1. Привлекался ли клиент к уголовной ответственности

- да - (-10) баллов; - нет - 0 баллов.

2. Наличие неисполненных решений суда:

- да - (-10) баллов; - нет - 0 баллов.

3. Находится ли клиент под судом или следствием:

- да - (-5) баллов; - нет - 0 баллов.

4. Предъявлены ли к клиенту иски в порядке гражданского судопроизводства:

- да - (-5) баллов; - нет - 0 баллов.

5. Предпринимает ли клиент действия по получению кредитов в других банках (кредитных учреждениях):

- да - (-3) балла;- нет - 0 баллов.

По результатам оценки кредитоспособности клиента в зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества (табл. 2.9).

Таблица 4 - Категории качества заемщиков

Количество набранных баллов при оценке качества кредита	Категория качества	Оценка
Свыше 65	1	Кредитная заявка рекомендуется к рассмотрению
От 30 до 65 включительно	2	Заявка неадекватна запрашиваемому кредиту
До 30 включительно	3	Кредитование не рекомендовано

Кредиту присваивается третья категория качества вне зависимости от итоговой оценки, если выполняется, хотя бы одно из условий:

- клиент не проживает постоянно в городе (пригороде) расположения кредитующего подразделения Банка или срок его постоянного непрерывного проживания в данном городе (или пригороде) меньше одного полного года;

оценка по критерию "Характер клиента" не положительная;

оценка по критерию "Финансовые возможности клиента" отрицательная;

оценка по критерию "Обеспечение кредита" равна нулю.

Финансовое положение физического лица не может быть оценено как хорошее, если стала известна информация о потере, либо существенном снижении доходов или имущества, за счет которых предполагалось погашение задолженности физическим лицам. Например:

- прекращение трудовых соглашений между работодателем и физическим лицом при отсутствии у последнего существенных накоплений;

- наличие вступивших в силу решений суда о привлечении физического лица к уголовной ответственности в виде лишения свободы;

- наличие документально подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, в которой размещен вклад физического лица, если невозвращение этого вклада окажет влияние на способность заемщика выполнить свои обязательства по ссуде. [52; 32]

Кредитование физических лиц для ЗАО "ВТБ 24" играет очень важную роль, поскольку обеспечивает данному банку большую часть процентных доходов. Поэтому очень важно правильно оценивать кредитоспособность заемщиков.

Основной проблемой оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" является большая трудоемкость данной работы. Процесс оценки кредитоспособности не автоматизирован, поэтому в нем занято большое количество работников. Это приводит, во-первых, к большим расходам на оплату труда. А во-вторых, при ручной обработке документов часто допускаются ошибки, в т. ч. арифметические. В результате может случиться так, что кредитоспособный заказчик получает отказ в кредите, либо кредит выдается неплатежеспособному заемщику. Как следствие - увеличивается просроченная и нереальная к взысканию ссудная задолженность физических лиц.

Кроме вышеперечисленного, поиск необходимой информации о клиенте и документов часто бывает затруднен, поскольку оценкой кредитоспособности заемщика в ЗАО "ВТБ 24" занимаются одновременно несколько подразделений и работников.

Далее оценим эффективность методики оценки кредитоспособности заемщика, применяемую в ЗАО "ВТБ 24". Об эффективности применяемой методики будет свидетельствовать увеличение процентных доходов от кредитования физических лиц, снижение просроченной и нереальной к взысканию задолженности, снижение размера отчислений в обязательные резервы на возможные потери по ссудам.

Практический пример оценки кредитоспособности

Рассмотрим пример:

Петров Владимир Николаевич решил взять кредит на покупку автомобиля. Для этого он заполняет тест - анкету.

Таблица 5 - Оценка общих сведений о клиенте

№ п/п	Характеристика заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Пол	Мужской	0
2	Возраст	30- 45 лет	2
3	Семейное положение	Холост (не замужем)
4	Брачный контракт	Нет	0
5	Иждивенцы из них дети	Нет	-3
6	Проживает	В собственном жилье	2
7	Место проживания (регистрация)	Г. Москва и Подмосковье	3

Затем он сообщает сведения о занятости.

Таблица 6 - Оценка сведений о занятости клиента

№ п/п	Сведения о занятости заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Образование	Высшее	2
2	Сотрудничество	Сотрудник корпоративного клиента ВТБ 24	3
3	Место занятости	Работа в бюджетной сфере	1
4	Должность	Топ-менеджер	3
5	Среднемесячные расходы по отношению к доходам семьи	До 50 %	3

Клиент ранее не кредитовался. Поэтому присваиваем ему 0 баллов. Непогашенных кредитов нет. Отсутствие непогашенных кредитов оценивается в один балл. На четвертом этапе оценки кредитоспособности заемщика - физического лица оцениваются его активы и обязательства

Таблица 7 - Оценка активов и обязательств клиента

№ п/п	Характеристика заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденция к ее изменению	$2000 - 3000	5
2	Динамика заработной платы	Растет	3
3	Прочие источники дохода, наличие других доходных вложений (наличие ценных бумаг, вкладов)	Вклады	2
4	Наличие обязательств, уменьшающих доходы (платежи по кредиту, прочие задолженности, в том числе алименты)	Плата за обучение	-2

На пятом этапе банк запрашивает у потенциального заемщика справку с места работы о доходах за прошедший год и за все полные месяцы текущего года. Справка должна быть подписана главным бухгалтером и заверена печатью. Запрашиваются также документы, подтверждающие получение прочих доходов и уплату обязательств (например, решения суда о взысканиях).

Наличие собственности, владельцем которой потенциальный заемщик является, позволяет присвоить ему следующие баллы:

- приватизированная квартира - 3 балла;

- собственный дом, дача - 2 балла;

- садовый (дачный) участок - 1 балл;

Так как объектом кредитования является покупка автомобиля, потенциальному заемщику присваиваются следующие баллы:

1. Продажная цена автомобиля в автосалоне:

- $10.000 - 20.000 - 2 балла;

2. Условия хранения автомобиля:

- гаражный кооператив - 3 балла;

3. Наличие водительского удостоверения:

- да - 2 балла;

4. Водительский стаж:

- 1-3 года - 2 балла;

На восьмом этапе оценки кредитоспособности клиента рассматриваются дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

1. Привлекался ли клиент к уголовной ответственности

- нет - 0 баллов.

2. Наличие неисполненных решений суда:

- нет - 0 баллов.

3. Находится ли клиент под судом или следствием:

- нет - 0 баллов.

4. Предъявлены ли к клиенту иски в порядке гражданского судопроизводства:

- нет - 0 баллов.

5. Предпринимает ли клиент действия по получению кредитов в других банках (кредитных учреждениях):

- нет - 0 баллов.

По результатам оценки кредитоспособности клиента в зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества

Таким образом, данный заемщик набирает 39 баллов и относится ко второй категории качества. Оценка кредитоспособности - заявка неадекватна запрашиваемому кредиту.

Глава 3. Методики, применяемой в банках и методы их совершенствования

3.1. Методики оценки кредитоспособности применяемых в других банках

В практике российских и зарубежных банков применяются различные подходы к определению кредитного риска физических лиц, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска. Большинство зарубежных банков в своей практике используют два метода оценки кредитоспособности заемщиков.

Банки развитых стран с рыночной экономикой применяют сложную систему большого количества показателей для оценки кредитоспособности клиентов. Эта система дифференцирована в зависимости от характера заемщика (фирма, частное лицо, вид деятельности), а также может основываться как на сальдовых, так и оборотных показателях отчетности клиентов. Так ряд американских экономистов описывает систему оценки кредитоспособности, построенную на сальдовых показателях отчетности. Американские банки используют четыре группы основных показателей, многие из них аналогичны рассмотренным:

1. ликвидности фирмы;

2. оборачиваемости капитала;

3. привлечения средств;

4. прибыльности.

Оценка кредитоспособности клиентов французскими коммерческими банками включает три блока:

1) оценка предприятия и анализ его баланса, а также другой отчетности:

2) оценка кредитоспособности клиентов на основе методик, принятых отдельными коммерческими банками:

3) использование для оценки кредитоспособности данных картотеки Банка Франции.

При оценке предприятия банк интересуется следующими вопросами:

- характер деятельности предприятия и длительность его функционирования:

- факторы производства

В настоящее время в банковской практике внешними источниками являются средства от реализации заложенных заемщиком ценностей, средства третьих лиц - гарантов и поручителей, исполняющих обязательства по погашению долга банку вместо несостоятельного заемщика.

Наиболее распространенной формой обеспечения обязательств заемщика по погашению долга является залог. Одновременно он порождает и наибольшее количество проблем. В качестве требований, предъявляемых к залогу, можно выделить его приемлемость и достаточность. Приемлемость залога определяется его качеством, а оно в значительной степени зависит от возможностей кредитора в будущем реализовать заложенные заемщиком ценности при непогашении кредита. На ликвидность залога влияет ряд факторов и, прежде всего, правильная оценка залога. Не следует завышать стоимость залога при ориентации на рыночные (договорные) цены, необходимо учитывать возможность частичной потери рыночной стоимости в период действия договора залога.[21; 336]

1. Экспертные системы оценки. Данный системы позволяют банкам осуществлять взвешенную оценку, как личных качеств потенциального заемщика, так и его финансового состояния. В международной практике такому методу уделяется значительное внимание, активно развивается сеть мониторинга для анализа кредитной истории потенциальных заемщиков.

К примеру, в США кредитный инспектор почти всегда запрашивает местное или региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше двух тысяч кредитных бюро, располагающих данными о большом объеме физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.

2. Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов, которые создаются банками на основе факторного анализа. Данная система использует накопленную базу данных "хороших", "удовлетворительных" и "неблагополучных" заемщиков, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Системы балльной оценки обладают тем преимуществом, что они позволяют быстро и с минимальными трудозатратами проанализировать большой объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.[56;118]

Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов - более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений при выдаче кредитов, чем экспертные оценки.

К примеру, кредитоспособность физического лица можно быстро оценить по системе кредитного скоринга.

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии. В данных моделях используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика.

По сути скоринг физических лиц представляет собой методику оценки кредитоспособности заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д. В результате анализа факторов рассчитывается интегрированный показатель, дающий представление о степени кредитоспособности заемщика, исходя из набранных в ходе анализа баллов. И в итоге в зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его параметрах либо об отказе в предоставлении кредита.

Российские банки в своей практике используют подобные методы оценки, например в Сбербанке РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом:

Kпл = Д*К*Т

где Д - среднемесячный доход за последние 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба и т.д.);

К - коэффициент, зависящий от величины Д, т.е. показатель равен К = 0,3 при Д в эквиваленте до 500$, К= 0,4

при Д от 501 до 1000$, К = 0,5

при Д свыше 2000$.

Доход в долларовом эквиваленте определяется пересчетом рублевых доходов, по курсу ЦБ РФ, установленному на момент обращения заявителя в банк;

Т - срок кредитования, мес.

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа.

1. Определяется максимальный размер кредита на основе платежеспособности клиента:

S = (1+N%*100)/Т

где, N% - годовая процентная ставка; Т - срок кредитования, мес.

2. Полученная величина корректируется с учетом предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.[47; 37]

Будет не вполне корректным рассматривать способы оценки кредитоспособности заемщика, базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки более чем за десятилетний период развития заложили значительную методологическую базу по данному вопросу. В плане дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить свои обязательства.

Данная система базируется на двухуровневой системе оценки.

Кредиты физическим лицам оцениваются по следующим критериям:

· характер клиента;

· финансовые возможности клиента;

· достаточность незаложенного имущества клиента;

· обеспечение кредита;

· условия кредитования.

В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме оценок всех критериев.

Сравнивая экспертную и балльную системы оценок, хотелось бы сделать следующее уточнение.

Привлечение банками для оценки кредитоспособности квалифицированных экспертов имеет несколько недостатков: во-первых, их мнение так или иначе является субъективным, во-вторых, люди не могут оперативно обрабатывать большие объемы информации, в-третьих, оплата высококвалифицированных специалистов сопряжена со значительными расходами. В связи с этим банки все чаще проявляют повышенный интерес к таким системам оценки риска, которые позволили бы минимизировать участие экспертов и влияние человеческого фактора на принятие решений.

В свою очередь, скоринговая система оценки представляет собой математическую модель, с помощью которой банк, опираясь на данные о кредитной истории клиентов, может определить, какова вероятность не возврата кредита потенциальным заемщиком.

Последние два суждения формируют следующую проблему: большинство российских коммерческих банков либо не учитывают причину возникновения плохой кредитной истории у заемщика (возможно, случившейся по не зависящим от него причинам), либо, опираясь на плохую кредитную историю клиента, принимают решение не в пользу потенциального заемщика. Указанная проблема часто незаметна для банковских работников, но ощутимо отражается на клиентах.

Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все приведенные методики носят формализированный характер, так, что при оценке возможности кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка.

Различные методики оценки кредитоспособности отличаются друг от друга составом факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, а также подходами к оценке каждого параметра модели и степенью значимости каждого из них. К сожалению, состав факторов в модели не универсален для всех банков и стран, что, в свою очередь, не позволяет мировому банковскому сообществу обмениваться статистикой и совершенствовать свои скоринговые системы.

В то же время сложность и неоднозначность оценки кредитоспособности физических лиц обусловливает применение разнообразных методов и подходов. Причем важно отметить, что для достижения наилучших результатов наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является использование, как математических моделей, так и экспертных подходов в комплексе.

В заключение отметим, что в настоящее время при утверждении методов оценки кредитоспособности частных заемщиков важно проверять, насколько выбранные методы адаптированы к текущей ситуации в стране, к примеру, насколько детально анализируются источники возникновения финансовых трудностей у потенциальных заемщиков в прошлом. Важно с заинтересованностью подходить к вопросам, связанным с отрицательной кредитной историей, сравнительно коротким стажем на последнем месте работы и т.п., ведь причина может заключаться совсем не в недобросовестности заемщика, а в неблагоприятном стечении обстоятельств, что независимо от воли заемщика привело к негативным с точки зрения получения нового кредита последствиям. [45; 37]

3.2 Предложения по усовершенствованию методик оценки кредитоспособности применяемой в филиале 5440 ОО "Заринский" ВТБ 24 (ЗАО)

При кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка - проведение кредитоспособности заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на кредит или отказ в предоставлении ссуды. Следовательно, ЗАО "ВТБ 24" необходимо совершенствовать применяемую методику андеррайтинга.

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга - оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Однако в ЗАО "ВТБ 24", несмотря на достаточно жесткие требования к доходам и имущественному положению, наблюдается тенденция роста просроченной ссудной задолженности. Следовательно, банку нужно разработать методику подтверждения достоверности предоставленных заемщиком данных.

Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных ОО "Заринский" филиал № 5440 ЗАО "ВТБ 24" необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.

Используемую в настоящее время ЗАО "ВТБ 24" технологию оценки заемщиков - физических лиц при их кредитовании предлагается модернизировать следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 - Модернизированная схема проведения оценки заемщика - физического лица в ЗАО "ВТБ 24"

Предлагаемая к применению ЗАО "ВТБ 24" система андеррайтинга заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа ЗАО "ВТБ 24" необходимо дополнить следующими запросами:

1) получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);

2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторасположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции);

3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения);

4) подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми - база данных паспортно-визовой службы);

5) привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.

Все перечисленные запросы должны осуществляться на договорной основе с согласия заемщика, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита.

Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит ЗАО "ВТБ 24" унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

Положительная сторона предложенной методики - возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки - трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Однако снижение трудоемкости возможно за счет автоматизации процесса.

Экономическая эффективность внедрения предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц заключается в снижении экономического ущерба ЗАО "ВТБ 24" от неоплаты просроченной задолженности по кредитам. Дополнительных затрат на внедрение методики не потребуется. Обязанности по андеррайтингу заемщика целесообразно вменить работникам отдела кредитования без дополнительной оплаты труда, поскольку целесообразна автоматизация обслуживания клиентов в части оценки их кредитоспособности. [15; 216]

Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков -физических лиц филиала ОО "Заринский" № 5440 ЗАО "ВТБ 24" рекомендуется автоматизация данного процесса. В банке внедрена система "EGAR Scoring", разработанной специалистами международной компании "EGAR Technology". Данная компания специализируется в области разработки программного обеспечения для участников финансового рынка и является признанным лидером отрасли, получает награды за лучшие разработки от деловых изданий. В основе "EGAR Scoring" лежат передовые научные разработки, учитывающие специфику российского рынка и уже апробированные в России. Поэтому данная система автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков наиболее предпочтительна для ЗАО "ВТБ 24".

Система "EGAR Scoring" решает задачи всесторонней оценки кредитоспособности физических лиц и включает в себя как традиционные возможности скоринговых систем, так и принципиально новые элементы.

Одна из главных особенностей системы - возможность реалистично оценивать кредитоспособность физического лица исходя из его социально-демографической принадлежности, а также динамики экономических показателей, независимо от наличия и состояния кредитной истории заемщика. При этом полученный результат учитывает конкретный тип кредитного продукта, предлагаемого заемщику, и особенности локального рынка кредитования, например города или региона.

Система оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков - физических лиц и индивидуальных предпринимателей по информации, указанной ими в заявлениях на получение кредита на основе анализа исторических данных и применения современных макроэкономических моделей. Система применяется в процессе андеррайтинга заёмщиков по потребительским кредитам, кредитным картам, автокредитованию, ипотеке и кредитам малому бизнесу.

По результатам скоринга формируются отчеты с обоснованием принятого решения о кредитоспособности заемщика - физического лица. Поддерживаются функции скоринга по анкетным данным (EGAR Application Scoring),поведенческий анализ (EGAR Behavior Scoring), расчет рисков по портфелю (EGAR Collection Scoring).

Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" заключается в следующем:

- сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц;

- уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам;

- снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;

- увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.

Оценим экономическую эффективность внедрения системы автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц "EGAR Scoring". Внедрение данной системы повлияет на финансовые показатели ЗАО "ВТБ 24" следующим образом:

- появится возможность сокращения численности кредитного отдела в случае негативного влияния финансового кризиса;

- уменьшение доли физического труда;

- повысится заинтересованность работников в результатах своего труда, с получением более объективных оценок его качества;

- повысится профессиональный уровень работников кредитного отдела (останется больше времени для экономического анализа, изучения нормативных и законодательных актов).

Итак, в качестве предложения по усовершенствованию методики оценки кредитоспособности юридических лиц - клиентов, можно предложить более глубокий анализ финансового и нефинансового состояния клиента. Ввести в анализ клиента плановые показатели, перспективы развития, глубже изучать менеджмент самого заемщика, анализировать счета с точки зрения достаточности финансовых потоков для погашения кредитов, исследовать финансовые отчеты и рынок.[22; 51]

Основными критериями при оценке кредитоспособности физических лиц - клиентов ВТБ 24 (ЗАО) являются качественные показатели, полученные на основании балльной скоринговой системы. Осознавая несомненные преимущества скорингового метода оценки кредитоспособности клиента, банк прилагает большие усилия для разработки и совершенствования подобной систем оценки рисков кредитования. Вместе с тем балльная система анализа должна быть статистически тщательно выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников банка, предполагает постоянное обновление информации и методики оценки, так как со временем изменяются как социально-экономические условия и условия кредитования, так и сами люди.

Иными словами, по общей сумме набранных баллов делается заключение о кредитоспособности клиента. Эта методика позволяет наглядно оценить все характеристики потенциального заемщика, однако она подходит только для более или менее стандартных ситуаций и не может учитывать всех особенностей клиента.

Эта методика позволяет наглядно оценить все характеристики потенциального заемщика, однако она подходит только для более или менее стандартных ситуаций и не может учитывать всех особенностей клиента. Недостатком скоринговых систем является то, что они оценивают кредитоспособность заемщика на основании данных о предыдущих выдачах кредита, в то время как о возможном поведении клиентов, которым было отказано в кредите, остается только догадываться. Уязвимость скоринга также заключается в том, что программа оценивает не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент может представить данные о себе так, что практически гарантированно получит кредит.

В рамках совершенствования системы оценки надежности физически лиц - заемщиков филиала ВТБ 24 (ЗАО) необходимо разрабатывать новые скоринговые модели раз в полтора-два года. При этом рекомендуется анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по последнему балансу, а также внедрить новые параметры оценки кредитоспособности клиента. В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента. Так, например, возможно введение таких показателей, как участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в ВТБ 24 (ЗАО) и т.д. [18; 265]

Исходя из разработанных рекомендаций, ОО "Заринский" филиал № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) должен уделять внимание при кредитовании не только финансовому обеспечению выдаваемых кредитов, но и роли таких факторов кредитоспособности, как положительная кредитная история, деловая репутация заемщика, его финансовые потоки, также должна возрасти роль оценки качества менеджмента клиентов.

Изучив методику оценки кредитоспособности физических лиц в филиале ОО "Заринский" № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) можно отметить, что основным ее недостатком является ориентация на финансовый анализ заемщиков. При этом не учитываются нефинансовые показатели, которые тоже оказывают значительное влияние на кредитоспособность заемщика. Совершенствование методики оценки кредитоспособности юридических лиц в банке предполагается провести в направлении повышения точности оценки кредитоспособности заемщика путем расширения оцениваемых показателей. Кредитор должен изучить как финансовые, так и нефинансовые характеристики заемщика, с тем, чтобы определить его финансовое положение и выявить риски, которые могут оказать влияние на данные характеристики. И, наоборот, в отношении физических лиц ВТБ 24 должен уделять большее внимание оценке ликвидности, финансовой маневренности, показателям общей платежеспособности своих клиентов.

Таким образом, одновременное применение нескольких методик позволяет более точно и всесторонне оценить кредитоспособность заемщика. Принятие перечисленных мер усовершенствует уровень эффективности системы оценки кредитоспособности заемщиков филиала ВТБ 24 (ЗАО) № 5440.

По результатам разработки проекта совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" можно сделать следующие выводы:

1. Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц целесообразно сверять предоставленные заемщиком паспортные данные, информацию о доходах и объекте недвижимости с данными Пенсионного фонда, Бюро технической инвентаризации, Паспортно-визовой службы, Кредитных бюро и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2. Для автоматизации процесса оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц целесообразно использование системы "EGAR Scoring". Ее использование позволит снизить трудозатраты кредитного отдела и повысить точность обработки информации.

3. Общий экономический эффект от внедрения проекта совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ЗАО "ВТБ 24.

Заключение

В результате выполнения дипломной работы сделаем следующие выводы.

В первой главе дипломной работы были рассмотрены теоретические основы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц. Был сделан вывод, что кредитный риск банков при кредитовании физических лиц представляет собой риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме. Он зависит от материального положения, физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика.

Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.

Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица - проводится по различным критериям. Она основана на соотношении запрашиваемой заемщиком ссуды и личного дохода заемщика, его общей оценке финансового положения, стоимости его имущества, состава семьи, личностных характеристик и кредитной истории. Оценка кредитоспособности может проводиться на основе экспертных оценок экономической целесообразности предоставления кредита либо на основе балльных оценок (методы кредитного скоринга).

Во второй главе дипломной работы была рассмотрена методика оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, применяемая в филиале ОО "Заринский" № 5440 ЗАО "ВТБ 24".

Кредитование физических лиц имеет первостепенное значение для ЗАО "ВТБ 24". Процентные доходы от кредитования физических лиц составляют большую часть процентных доходов банка. На долю кредитования индивидуальных предпринимателей и малых предприятий приходится всего 36,3 % процентных доходов.

Оценка кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" проводится методом кредитного скоринга. По балльной системе оцениваются общие сведения о потенциальном заемщике, информация о занятости клиента, осуществляется проверка его кредитной истории, оцениваются его обязательства, анализируются финансовые возможности, наличие и состав имущества, изучаются необходимые дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

В дипломной работе были выявлены следующие проблемы и недостатки методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в филиале ОО "Заринский" № 5440 ЗАО "ВТБ 24":

Во-первых, методика оценки заемщиков - физических лиц осуществляется не в полном объеме, и является очень трудоемкой. В результате проверки сотрудники могут допускать ошибки, которые приводят к неверному решению о кредитовании заемщика. Возможна выдача кредита неплатежеспособному заемщику и наоборот, отказ в кредите платежеспособному клиенту.

Во-вторых, к заемщикам - физическим лицам предъявляются достаточно жесткие требования относительно их финансового состояния и социального статуса. По этой причине снижается объем кредитов, выданных физическим лицам. В качестве антикризисных мер многие предприятия снижают заработную плату сотрудникам, в результате сниженный уровень доходов не позволяет физическим лицам получить кредит.

В-третьих, несмотря на высокие требования к заемщикам - физическим лицам, увеличивается процент опасных и безнадежных ссуд. Это свидетельствует о том, что заемщики представляют в банк недостоверные сведения о своем доходе, работе и имущественном положении.

В целом методика оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц была признана недостаточно эффективной, поскольку приводит к увеличению отсроченной и просроченной задолженности по кредитам, а также к росту отчислений в резерв на возможные потери по ссудам.

В третьей главе дипломной работы был разработан проект совершенствования процедуры оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в филиале ОО "Заринский" № 5440 ЗАО "ВТБ 24".

С целью совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц филиала ОО "Заринский" № 5440 ЗАО "ВТБ 24" было рекомендовано сверять предоставленные заемщиком паспортные данные, информацию о доходах и объекте недвижимости с данными Пенсионного фонда, Бюро технической инвентаризации, Паспортно-визовой службы, Кредитных бюро и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Экономическая эффективность внедрения данных мероприятий заключается в сокращении экономического ущерба от неоплаты заемщиками - физическими лицами просроченной задолженности по кредитам. Кроме того, сократятся отчисления в резерв на возможные потери по ссудам.

За счет совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц ЗАО "ВТБ 24" сможет высвободить для активных операций денежные средства в год. За счет этих средств банк сможет увеличить объем кредитования физических лиц. Общий экономический эффект (процентная прибыль по кредитам).

Анализ платежеспособности и финансового положения на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года показал, что ВТБ 24 ЗАО имеет стабильное финансовое состояние.

Существенное увеличение доли процентов по кредитам в структуре доходов за анализируемый период, в первую очередь связанно с увеличением кредитного портфеля;

На протяжении трех последних завершенных финансовых лет деятельность ЗАО ВТБ 24 носит прибыльный характер. Наибольшее влияние на рост прибыли оказали значительное превышение темпов роста процентных доходов над темпами роста процентных расходов.

Главными факторами, оказавшими влияние на увеличение прибыли ВТБ 24 ЗАО в течение трех последних завершенных финансовых лет, являются рост доходов по кредитным операциям, связанный с развитием кредитования физических, юридических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса, а также, в связи с наращиванием темпов развития бизнеса, выросли объемы комиссионных доходов.

Анализ структуры заемщиков - физических лиц банка показал, что возраст большинства заемщиков от 36 до 55 лет, среди клиентов больше женщин, большая часть клиентов состоят в браке и имеют 1-2 детей. Большинство клиентов работают в государственных / муниципальных учреждениях, а также в коммерческих организациях и в большинстве я являются служащими. Доход потребителей - средний (от 20 до 30 тысяч рублей).

Процент должников среди мужчин несколько выше, чем процент среди женщин. Процент должников практически не зависит от возраста, кроме клиентов младше 25 лет. Процент должников не зависит от семейного положения заемщика.

Самый низкий процент должников среди рабочих крупных промышленных предприятий и служащих государственных (муниципальных) учреждений. Самый высокий процент должников среди руководителей коммерческих организаций. Наиболее высокий процент должников среди заемщиков со стажем менее 1 года (особенно у руководителей). Социальный статус супруга (супруги) не влияет на вероятность того, что клиент окажется должником. Наличие недвижимости в собственности не является показателем того, окажется заемщик должников или нет.

В ходе работы были рассмотрены вопросы: теоретические основы анализа и оценки кредитоспособности клиентов, рассмотрение оценки кредитоспособности в филиале № 5440 ОО "Заринский" и предложены методы по усовершенствованию оценки кредитоспособности.

Библиографический список

1. Федеральный закон № 307 от 30 декабря 2008 г "О банках и банковской деятельности" (с изм. от 23 июля 2010 г.) // СПС "Консультант" от 20 ноября 2012 г.

2. Федеральный закон от 6 октября 2011 г. N 270-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 19 июля 2009 г., с изм. от 22 сентября 2009 г.) // СПС "Консультант" от 20 октября 2010 г.

3. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 № 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (в ред. от 27.04.1995) // СПС "Консультант" от 20 октября 2010 г.

4. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. ЦБ РФ 26 марта 2004 г. № 254-П с изм. от 4 декабря 2009 г.) // СПС "Консультант" от 20 октября 2010 г.

5. Письмо ЦБР от 31 марта 2008 г. № 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга" // СПС "Консультант" от 20 октября 2010 г.

6. Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале) (направлены письмом ЦБР от 23 марта 2007 г. № 26-Т) // СПС "Консультант" от 20 октября 2010 г.

7. Указание оперативного характера ЦБР от 23 июня 2004 г. № 70-Т

"О типичных банковских рисках" // СПС "Консультант" от 20 октября 2010 г.

8. Ильясов С.М. Методологические аспекты формирования кредитной политики банка // Деньги и кредит. - 2009. - № 6. - С. 23-26

9. Герасимова Е.Б., Унанян И.Р., Тишина Л.С. Банковские операции. - М.: Форум, 2009. - 272 с.

10. Фомичева М.А. Организация кредитования малого и среднего бизнеса в крупном сетевом банке // Банковское кредитование.- 2008. - № 3. - С. 41-45

11. Неумывайкин П.И. О кредитно - инвестиционной политике банка // Деньги и кредит. - 2009. - № 1. - С. 74-76

12. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. - М.: КноРус, 2009. - 264 с.

13. Слуцкий А.А. Кризис кредитования: в поисках фундаментальной стоимости залога // Банковское кредитование. - 2009. - № 4. - С. 18-20

14. Гараган С.А. Павлов О.В. Оптимальная организация процесса рассмотрения кредитных заявок // Банковское кредитование. - 2008. - № 6. - С. 36-39

15. Батракова Л.Г. Экономико-статистический анализ кредитных операций коммерческого банка. - М.: Логос, 2008. - 216 с.

16. Гараган С.А. Павлов О.В. Повышение адаптивности управления кредитным процессом // Банковское кредитование. - 2009. - № 4. - С. 41-43

17. Ионов В.М. Обслуживание клиентов в банке: новая техника - новый стиль // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2010. - № 5. - С. 48-49

18. Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: условия предоставления, гарантии обеспечения возврата. - М.: Деловой двор, 2009. - 265 с.

19. Киселев А.В. Применение процессного подхода к организации кредитования // Управление в кредитной организации. - 2009. - № 3. - С. 21-22

20. Тютюнник А.В. Долгосрочная лояльность банковских клиентов // Управление в кредитной организации. - 2009. - № 1. - С. 25-28

21. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. - М.: Новое знание, 2007. - 336 с.

22. Антошина Г.В. Основные подходы к управлению кредитными рисками // Банковское кредитование. - 2009. - № 4. - С. 51-54

23. Тарташев В.А. Секретная кухня проверки потенциальных заемщиков // Банковское кредитование. - 2010. - № 1. - С. 42-43

24. Соколов Ю.И., Погорелов Л.В. Концентрация кредитных рисков в условиях кризиса: время избегать "черных лебедей" // Управление в кредитной организации. - 2009. - № 4. - С. 28-31

25. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 304 с.

26. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте // Финансы и кредит. - 2010. - № 17. - С. 52-53

27. Колчигин Е.В. Перспективы развития региональной банковской системы в текущей экономической ситуации // Управление в кредитной организации. - 2010. - № 1. - С. 33-34

28. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования. - М.: КноРус, 2009. - 264 с.

29. Чернова М.В. Оценка платежеспособности заемщика в личном (потребительском) кредитовании // Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 26. - С. 33-34

30. Смирнов Е.Е. Банки в условиях кризиса: ставки делаются на оптимальные решения // Управление в кредитной организации. - 2009. - № 4. - С. 33-35

31. Тютюнник А.В. Как заставить банковские отделения эффективнее продавать продукты. - 2008. - № 5. - С. 34-37

32. Кравец О.Б. Работа с клиентами как фактор повышения эффективности в инвестиционном банке // Управление в кредитной организации. - 2009. - № 5. - С. 52-53

33. Смирнов Е.Е. Меры по восстановлению рынка кредитования // Банковское кредитование. - 2009. - № 4. - С. 33-35

34. Лопатин В.А. Совершенствование бизнес-процессов // Управление в кредитной организации. - 2009. - № 4. - С. 41-44

35. Петров Д.А. Помазанов М.В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности // Банковское кредитование. - 2009. - № 6. - С. 25-28

36. Ревенков П.В., Дудка А.Б. Электронный банкинг: организация внутреннего контроля над операционным риском // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2008. - № 5. - С. 33-38

37. Горбачев А.С. Методика оценки кредитного риска заемщика // Банковское кредитование. - 2009. - № 2. - С. 37-39

38. Ермасова Н.Б. Как получить банковский кредит? Настольная книга заемщика. - М.: ГроссМедиа, 2007. - 320 с.

39. Лукин И.В., Сухобоченков С.Е., Ревенков П.В. Обеспечение информационной безопасности при расчетах в системе интернет-банкинга // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2009. - № 4. - С. 19-22

40. Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. - М.: Гелиос АРВ, 2009. - 576 с.

41. Ревенков П.В., Воронин А.Н. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2008. - № 6. - С. 25-29

...