Управление рисками в банковском деле
Классификации банковских рисков, методы их оценки и определение путей минимизации. Критерии ликвидности, рентабельности и безопасности. Угроза потери репутации банка при взаимоотношениях с теневой экономикой. Оценка рискованности активов ЗАО АКБ "Союз".
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.01.2014 |
| Размер файла | 65,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В целом, увеличение риска в деятельности ЗАО АКБ «Союз» связано с увеличение размера кредитного портфеля.
Заключение
Управление рисками является основным в банковском деле. Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Риск- это историческая и экономическая категория и представляет собой осознанную человеком возможную опасность.
Данная курсовая работа состоит из трех разделов. В первой части курсовой работы дана общая характеристика риска как объективной экономической категории банковской деятельности. Раскрыты ее сущность и содержание; выделены понятие, классификация и методы расчетов риска. Вторая часть посвящена проблемам управления рисками в деятельности банков в современных условиях. Рассмотрение системы управления рисками, управление процентным, кредитным и операционным рисками, а также управление риском несбалансированной ликвидности и риском потери доходности.
В третьей части курсовой работы произведена оценка рискованности активов ЗАО АКБ «Союз».
Банковское дело находится в процессе перемен. Стремясь повысить экономическую эффективность и улучшить механизм распределения ресурсов, правительство предпринимает шаги в направлении создания в экономике атмосферы открытости, конкуренции и рыночной дисциплины. Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска. Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она играет центральную роль в определении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть большое практическое значение темы данной работы. Огромные неплатежи в стране, в настоящее время, связаны с недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике. При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий российский опыт. Принципы прямого государственного управления банковской системой также должны измениться. В большинстве стран государство должно создать правовую, регулятивную и политическую среду для надежного банковского дела. Без выработки новых способов управления, банки могут оказаться в кризисе, что и происходит со многими банками в России. Хотя очень трудно дать точное определение хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют оценить качество управления. Для успеха в любом деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному делу. Банки не являются исключением. Решения, принимаемые в процессе планирования управления финансами существенно влияют на финансовые риски, в которых можно выделить несколько компонентов на которые необходимо обратить внимание:
· Достаточность капитала - поддержание достаточного уровня капитала для решения стратегических задач и выполнения требований регулятивных органов;
· Качество активов, минимизация убытков, возникающих в результате инвестиционной или кредитной деятельности;
· Ликвидность - доступность недорогих средств для удовлетворения текущих потребностей бизнеса;
Чувствительность к изменениям процентной ставки и валютных курсов - управление балансовой и забалансовой деятельностью и для удержания риска в границах общей политики и т.д. В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе России. Были выявлены проблемы управления рисками, методы совершенствования банковских методик, был представлен зарубежный опыт управления.
Список использованной литературы
1. Балабанова И.Т. Банки и банковское дело. СПб.: Питер,2010. - 256 с.
2. Бланк И.А. Управление фин. рисками. Киев: Ника-Центр,2012. - 600 с.
3. Галанов В.А. Основы банковского дела. Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.
4. Глушкова Н.Б. Банковское дело. М.: Академический проект; Альма Матер, 2009. - 432 с.
5. Жарковская Е.П. Банковское дело. М.: Омега-Л, 2009. - 452 с.
6. Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч. пособ. - М.: Омега-л, 2010. - 288 с.
7. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011. - 120 с.
8. Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: Экономистъ, 2010. - 766 с.
9. Костерина Т.М. Кредитная политика и кредитные риски. М.: МФПА,2011. - 104 с.
10. Кроливецкая И.П., Белоглазова Г.Н. Банковское дело, СПб.: Питер, 2011. - 384 с.
11. Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. - М.: КНОРУС, 2008. - 768 с.
12. Лаврушина О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски/ учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2009. - 232 с.
13. Сенчагов А.И. Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. - М.: ТК Велби; Издательство Проспект, 2010. - 720 с.
14. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки. Уч. пособие. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 366 с.
15. Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. - М.: Гросс Медиа, 2011. - 256 с.
Приложение 1
Таблица 2. Активы ЗАО АКБ «Союз», взвешенные с учетом риска по состоянию на 01.01.2009г.
|
Группа активов по степени риска |
Наименование актива |
Сумма, в тыс. руб. |
Удельный вес, в % к активам |
Коэффициент риска, в % |
Активы, взвешенные с учетом риска, в тыс. руб. |
|
|
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
I |
1.Средства на корреспондентском счете в ЦБРФ |
156 273 827,96 |
11,52 |
0 |
- |
|
|
2.Обязательные резервы кредитных организаций, перечисленные в ЦБРФ в валюте РФ и иностранной валюте |
46 216 000,00 |
3,4 |
0 |
- |
||
|
3.Касса и приравненные к ней средства |
72 450 593,42 |
5,34 |
2 |
1 449 011,87 |
||
|
II |
1.Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной собственности |
2 000 000,00 |
0,14 |
10 |
200 000,00 |
|
|
III |
1.Кредиты, предоставленные кредитным организациям |
177 386 690,00 |
13,07 |
20 |
35 477 338,00 |
|
|
IV |
1.Прочие долговые обязательства для перепродажи |
10 004 000,00 |
0,74 |
70 |
7 002 800,00 |
|
|
2.Расчеты кредитных организаций-доверителей по брокерским операциям с ценными бумагами и др. финансовыми активами |
666 245,85 |
0,05 |
70 |
466 372,1 |
||
|
3.Акции, приобретенные для продажи и по договорам займа |
2 333 700,00 |
0,2 |
70 |
1 633 890,00 |
||
|
IV |
4.Некотируемые акции |
9 744,00 |
0,01 |
70 |
6 820,8 |
|
|
5.Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг |
1 102,98 |
0,01 |
70 |
772,1 |
||
|
6.Векселя кредитных организаций |
27 236 773,00 |
2,00 |
70 |
19 065 741,1 |
||
|
V |
1.Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
472 970 117,4 |
34,9 |
100 |
472 970 117,4 |
|
|
2.Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
131 071 298 |
9,8 |
100 |
131 071 298,00 |
||
|
3.Кредиты, предоставленные физическим лицам |
88 497 778,46 |
6,52 |
100 |
88 497 778,46 |
||
|
4.Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
72 896 029,00 |
5,3 |
100 |
72 896 029,00 |
||
|
5.Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
72 896,29 |
0,01 |
100 |
72 896,29 |
||
|
6.Предстоящие выплаты, связанные с привлечением денежных средств от клиентов |
4 441 402,69 |
0,32 |
100 |
4 441 402,69 |
||
|
7.Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
2 848 445,84 |
0,21 |
100 |
2 848 445,84 |
||
|
8.Основные средства (кроме земли) Материалы |
2 848 445,84 |
0,21 |
100 |
2 848 445,84 |
||
|
9.Расходы будущих периодов по другим операциям |
774 827,02 |
6,250,010,2 |
100100100 |
774 827,02 |
||
|
Итого: |
1 356 229259,00 |
100 |
- |
926 773 327,7 |
Приложение 2
Таблица 3. Активы ЗАО АКБ «Ермак», взвешенные с учетом риска по состоянию на 01.01.2010г.
|
Группа активов по степени риска |
Наименование актива |
Сумма, в тыс. руб. |
Удельный.вес, в % к активам |
Коэффициент риска, в % |
Активы, взвешенные с учетом риска, в тыс. руб. |
|
|
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
I |
1.Средства на кор-респондентском счете в ЦБРФ |
78 574 534,52 |
5,08 |
0 |
-- |
|
|
2.Обязательные резервы кредитных организаций в ЦБРФ |
21 633 000,00 |
1,4 |
0 |
|||
|
3.Касса и приравненные к ней средства |
113 397 606,5 |
7,34 |
2 |
2 267 952,13 |
||
|
II |
1.Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной собственности |
6 666 665,00 |
0,43 |
10 |
666 666,5 |
|
|
III |
1.Кредиты, предоставленные кредитным организациям |
146837000,00 |
9,5 |
20 |
29 367 400,00 |
|
|
IV |
1.Прочие долговые обязательства |
10 200 000,00 |
0,66 |
70 |
7 140 000,00 |
|
|
2.Некотируемые акции |
9744,00 |
0,01 |
70 |
6 820,38 |
||
|
3.Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг |
100,00 |
0,01 |
70 |
70,00 |
||
|
4.Прочие операции с выпущенными ценными бумагами |
150 410,00 |
0,01 |
70 |
105 287,00 |
||
|
IV |
5.Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг |
1 102,98 |
0,01 |
70 |
772,1 |
|
|
6.Векселя кредитных организаций |
27 236 773,00 |
2,00 |
70 |
19 065 741, |
||
|
V |
1.Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
472 970 117,4 |
34,9 |
100 |
472 970 117,4 |
|
|
2.Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
131 071 298 |
9,8 |
100 |
131 071298,00 |
||
|
3.Кредиты, предоставленные физическим лицам |
88 497 778,46 |
6,52 |
100 |
88 497 778,46 |
||
|
4.Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
72 896 029,00 |
5,3 |
100 |
72 896 029,00 |
||
|
5.Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
72 896,29 |
0,01 |
100 |
72 896,29 |
||
|
6.Предстоящие выплаты, связанные с привлечением денежных средств от клиентов |
4 441 402,69 |
0,32 |
100 |
4 441 402,69 |
||
|
7.Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями8.Основные средства (кроме земли) |
2 848 445,8484 864 815,22 |
0,216,25 |
100100 |
2 848 445,8484 864 815,22 |
||
|
Материалы |
212 971,82 |
0,01 |
100 |
212 971,82 |
||
|
9.Расходы будущих периодов по другим операциям |
3 774 827,02 |
0,2 |
100 |
3 774 827,02 |
||
|
1356229259,0 |
100 |
- |
926773327,7 |
Приложение 3
Таблица 4. Сравнительная характеристика активов ЗАО АКБ «Союз», взвешенных с учетом риска за период с 01.01.2009г. по 01.01.2010г.
|
Группа риска |
В % к итогу актива в 2009г. |
В % к итогу актива в 2010г. |
Отклонения, в % |
|
|
I |
1 449 011,87 |
2 267 952,13 |
-818 940,26 |
|
|
II |
200 000,00 |
666 666,5 |
-646 666,5 |
|
|
III |
35 477 338,00 |
29 367 400,00 |
+6 109 938 |
|
|
IV |
28 176 396,1 |
7 927 395,00 |
+20 248 998,1 |
|
|
V |
861 650 581,7 |
1 167 024 120,00 |
-305 373 538,3 |
|
|
ИТОГО: |
926773327,7 |
1 207 253 533,00 |
-250 580 205,3 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.
курсовая работа [109,6 K], добавлен 12.04.2008Виды и характеристики рисков. Управление банковскими рисками: кредитными, рыночными, операционными. Управление правовым риском, риском потери деловой репутации банка и риском ликвидности оборота. Способы прогнозирования и снижения банковских рисков.
дипломная работа [341,8 K], добавлен 12.02.2008Сущность и виды банковских рисков, их классификация и методы расчётов. Организация работы коммерческого банка по управлению рисками. Определение суммы ущерба. Управление риском несбалансированной ликвидности и риском потери доходности коммерческого банка.
курсовая работа [74,9 K], добавлен 20.08.2011Риски в банковской деятельности. Уровень банковских рисков. Классификация рисков в банковском деле. Система оптимизации банковских рисков. Банковская система России - основные тенденции и перспективы развития.
реферат [25,1 K], добавлен 28.09.2006Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценивания банковских рисков, экспертные оценки, сущность статистического и аналитического методов. Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности. Способы минимизации рисков.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 05.12.2010Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.
курсовая работа [109,2 K], добавлен 12.05.2008Природа банковской деятельности. Понятие и причины возникновения банковских рисков. Характеристика основных банковских рисков. Основные методы минимизации банковских расходов. Анализ минимизации банковских рисков на примере АО "Народный Банк Казахстана".
курсовая работа [46,0 K], добавлен 06.12.2008Общая классификация банковских рисков, модели кредитного и рыночного риска. Оценка моделей определения рисков. Влияние макроэкономических переменных на показатели устойчивости банка. Перспективы применения эконометрических методов в банковском секторе.
дипломная работа [774,7 K], добавлен 19.11.2017Понятие банковских рисков и причины их возникновения. Методы и этапы их оценки. Сущность и принципы банковского управления рисками. Стратегические решения направленные на минимизацию их негативных последствий. Фасетная система классификации рисков.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 21.03.2009Изучение сущности и экономического содержания активных операций банка. Факторы, влияющие на состав и структуру банковских активов. Качество активов как основа финансовой устойчивости банка. Анализ ликвидности, доходности и рискованности активов банка.
дипломная работа [213,9 K], добавлен 09.06.2015Принципы банковских рисков и их характеристика. Проблемы и методы валютного и процентного рисков. Управление кредитными рисками, их анализ и оценка на примере АО "Казкоммерцбанк". Совершенствование управления банковскими рисками в Республике Казахстан.
курсовая работа [871,3 K], добавлен 22.02.2012Информационное обеспечение в банковском деле. Основные виды банковских рисков. Разработка основных принципов управления риском и выявление источников внутренней и внешней информации, необходимой для анализа управления рисками на примере ЗАО "ВТБ24".
курсовая работа [49,4 K], добавлен 25.05.2015Общее понятие банковских рисков и причины их возникновения. Классификация банковских рисков по основным видам. Зависимость риска и прибыли. Методологические основы анализа и оценки рисков. Наиболее эффективные методы управления банковскими рисками.
контрольная работа [171,3 K], добавлен 07.10.2010Классификация банковских рисков при кредитовании торговых предприятий. Методы управления и страхования валютных рисков. Характеристика деятельности риск-менеджеров по управлению рисками. Пути снижения банковских рисков в условиях финансовой глобализации.
дипломная работа [112,2 K], добавлен 18.03.2016Группы рисков в банковском деле при проведении расчетов по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам. Применение современных методик стресс-тестирования, способов их хеджирования. Расчет стресс-тестов, основные стресс-сценарии.
контрольная работа [37,0 K], добавлен 28.12.2010Состав капитала банка. Управление собственным капиталом и привлеченными ресурсами банка. Определение и классификация банковских рисков. Анализ активов и фондового портфеля ОАО "Балтийское финансовое агентство" с использованием метода общего фонда средств.
курсовая работа [54,9 K], добавлен 08.03.2014Виды и факторы банковских рисков. Анализ деятельности операционного офиса банка. Организация кредитования, методика оценки и управления кредитными рисками в организации. Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщиков. Страхование финансовых рисков.
дипломная работа [592,3 K], добавлен 02.12.2013Оценка банковских рисков. Управление банковскими рисками ЦБ РФ с помощью законодательной базы. Банковский надзор, осуществляемый Базельским комитетом. Учет межбанковских кредитов, учет операций по формированию резервов на возможные потери по кредиту.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 27.05.2015Сущность, классификация и характеристика основных активных операций коммерческого банка. Методы управления качеством банковских активов и принципы кредитования. Анализ и оценка активов банка с точки зрения их ликвидности на примере ОАО "Запсибкомбанк".
курсовая работа [30,6 K], добавлен 15.09.2009Банковские риски, их определение, сущность, классификация, роль в формировании финансовых результатов деятельности, современные способы оценки и управления в практике российских и зарубежных банков. Анализ и оценка рискованности активов ЗАО АКБ "Ермак".
курсовая работа [61,6 K], добавлен 15.09.2009
