Финансовая математика
Расчет банковского процента по простой и сложной ставке. Определение суммы на расчетном счете к концу указанного срока. Вексель по учетной ставке. Особенности составления кредитного договора. Номинальная ставка при начислении процентов раз в году.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | лабораторная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 16.03.2014 |
| Размер файла | 24,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное агентство по образованию
Кафедра финансов, бюджета и страхования
Отчёт по лабораторной работе
Финансовая математика
Выполнила: Факультет: Финансово-кредитный
Специальность: ФК
Группа: вечерняя
Владимир 2010
1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Тн, возврата - Тк . День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:
1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Решение
P = 9 400 000
Тн =31.01.2009
Тк = 20.03.2009
i = 9,5%
I1 - ?
I2 - ?
I3 - ?
Сумма процентов: I=P*n*i
Где Р- первоначальная сумма денег,
n- срок ссуды, измеренный в долях года,
i - ставка простых процентов в долях единицы.
Согласно формуле (1.1.4):
n=t/K
К - число дней в году (временная база),
t - срок операции (ссуды) в днях.
t рассчитываем как число дней входящих в промежуток от 31.01.2009 до 20.03.2009. Получаем t = 1+28+20=49
K=365, t=49, I1 = 9 400 000*0,095*49/365= 119882,19 руб.
2) При обыкновенных процентах К=360, t=49, I2=9 400 000*0,095*49/360= 121547,22 руб.
3) При приближенном вычислении процентов все месяцы принимаются равными 30 дням: январь - нет, февраль - 30, март - 20 дней, итого 50.
K=360, t=50, I3= 9 400 000*0,095*50/360= 124027,78 руб.
Ответ: Точные проценты с точным числом дней ссуды составляют 119882,19 руб., обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды составляют 121547,22 руб., обыкновенные проценты с приближённым числом дней ссуды составляют 124027,78 руб.
2. Через Тдн дней после подписания договора - должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Решение
Тдн = 180
S = 2 000 000
i = 9,5%
P - ?
D - ?
Используем формулы:
, D=S - P
D - дисконт суммы.
P=2 000 000/(1+0,095*180/360)= 1909307,88 руб.
D=2 000 000 - 1 909 307,8 = 90692,12 руб.
Ответ: первоначальная сумма составляет 1909307,88 руб., дисконт равен 90692,12 руб. руб.
3. Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную сумму предприятием и дисконт.
Решение
Тдн = 180
S = 2 000 000
i = 9,5%
P - ?
D - ?
Используем формулы:
D=Snd, P=S - D
где d - учетная ставка.
D= Snd =2 000 000*0,095*180/360= 95 000 руб.
P= 2 000 000 - 95 000=1 905 000 руб.
Ответ: полученная предприятием сумма составляет 95 000 руб., дисконт равен 1 905 000 руб.
4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на n лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.
Решение
P = 9 400 000
n = 10
i = 9,5%
S - ?
Воспользуемся формулой:
S=P(1+i)n
S= 9 400 000 *(1+0,095)10= 23295339,57 руб.
Ответ: наращенная сумма составляет 23295339,57 руб.
5. Ссуда, размером S руб. предоставлена на n лет. Проценты сложные, ставка - i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Решение
P = 9 400 000
n = 10
i = 9,5%
m = 2
S - ?
Воспользуемся формулой:
S = 9 400 000*(1+0,095/2)2*10= 9 400 000*1,047520 = 23779815,81 руб.
Ответ: наращенная сумма составляет 23779815,81 руб.
6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
Решение
i = 9,5%
m = 2
Используем формулу:
- эффективная ставка,
- номинальная ставка.
(1+0,095/2)2 - 1=1,04752 -1= 0,0973 т.е. 9,7%
Ответ: эффективная ставка процента составляет 9,7%.
7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Решение
i = 9,5%
m = 2
j - ?
Используем формулу:
j=m[(1+iэ)1/m - 1] = 2[(1+0,095)1/2 - 1]=2*(1,0464-1)=2*0,0464=0,0928 т.е. 9,28%
Ответ: номинальная ставка составляет 9,28%
8. Через n лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i годовых.
Решение
n = 10
i = 9,5%
S = 2 000 000
P - ?
Используем формулу
= S*(1+i)-n
P = 2 000 000 * (1+0,095)- 10 = 807028,37 руб.
Ответ: современная стоимость составляет 807028,37 руб.
9. Через n лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Решение
n = 10
i = 9,5%
S = 2 000 000
D - ?
Используем формулы:
P=S(1 - dсл)n
D=S - P
P=2 000 000*(1 - 0,095)10 = 2 000 000* 0,368540985 = 737081,97 руб.
D=2000000 - 737081,97 = 1262918,03 руб.
Ответ: дисконт составляет 1262918,03 руб.
10. В течение n лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Решение банковский процент расчетный кредитный
n = 10
i = 9,5%
R = 2 000 000
m = 2
S - ?
Используем формулу
R - размер платежа.
S=2 000 000*[(1+0,095/2)(2*10) - 1]/[(1+0,095/2)2 - 1]=
2000000*(2,5658-1)/(1,2656-1)= 31458495,25 руб.
Ответ: сумма на расчётном счёте составляет 31458495,25 руб.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Условия открытия депозитного вклада. Определение будущей суммы денег, которую получит клиент банка по окончании срока договора вклада. Определение погашаемой суммы и суммы процентов за кредит по простой ставке процентов 12 и 15 процентов годовых.
контрольная работа [10,8 K], добавлен 25.02.2014Особенности расчета процентной ставки при сложном и простом проценте. Сроки выплаты кредита, взятого под простую ставку. Определение величины взноса при начислении процентов ежеквартально по ставке сложных процентов годовых для накопления заданной суммы.
контрольная работа [23,8 K], добавлен 29.10.2012Формула для определения простой ставки процентов по кредиту, компенсирующей ожидаемую инфляцию. Расчет ставки, которую использовал банк при учете векселя. Задача на определение суммы, которую получит владелец депозита, по окончанию срока договора.
контрольная работа [22,4 K], добавлен 19.04.2011Определение процентов, при которой первоначальный капитал достигнет через 180 дней заданной суммы. Вычисление размеров долга для вариантов начисления процентов. Расчет суммы на счете клиента к концу срока вклада. Определение дисконтированной величины.
контрольная работа [35,9 K], добавлен 15.11.2010Срок удвоения капитала при начислении сложных процентов раз в год по процентной ставке. Схема начисления сложных процентов, сравнение эффективной и номинальной ставок. Определение ставки по кредиту с целью получения дохода с учетом темпа инфляции.
курсовая работа [465,6 K], добавлен 26.09.2011Расчет срока вклада по схеме обыкновенного процента с приближенным числом дней ссуды под 8 % годовых. Формула наращенной суммы. Проведение операции дисконтирования по учетной ставке. Поиск матрицы рисков. Ожидаемая доходность и риск касательного портфеля.
контрольная работа [1,7 M], добавлен 24.10.2014Условия кредитного договора. Определение остатка кредита, суммы основного долга. Определение активов баланса банка, взвешенных с учетом риска. Расчет даты закрытия и суммы закрытия вклада. Финансовая устойчивость банка. Сумма начисленных процентов.
контрольная работа [21,1 K], добавлен 22.01.2016Определение срока в годах при начислении простых процентов. Расчет суммы начисленных процентов. План погашения кредита (погашение основного долга равными частями). Определение текущей стоимости денежного потока. Система и типы ипотечного кредитования.
контрольная работа [35,0 K], добавлен 24.12.2013Финансирование оборотного капитала предприятия. Определение суммы погашения кредита и суммы начисленных процентов. Начисление сложных процентов. Расчёт суммы выплат по депозиту и дохода по облигации. Коммерческий вексель с дисконтированной ставкой дохода.
контрольная работа [27,5 K], добавлен 13.01.2014Начисление процентов при заданном размере вклада. Поиск величины платежа при сложной ставке, номинальной ставки при заданной месячной инфляции для получения эффективности от вклада. Использование формулы математического дисконтирования сложных процентов.
контрольная работа [47,8 K], добавлен 28.09.2009Расчет суммы простого процента в процессе дисконтирования стоимости денежных средств. Расчет суммы вклада в процессе его наращения по процентам. Формула сложного процента для банковских вкладов. Определение будущей суммы денег по схеме сложных процентов.
контрольная работа [31,0 K], добавлен 24.04.2017Решение задачи на нахождение дохода вкладчика по заданной процентной ставке по вкладу, расчет приводится по Английской практике. Определение страхового процента и дохода по факторинговой операции. Составление графика выплаты лизинговых платежей.
задача [369,3 K], добавлен 12.05.2011Определение суммы начисленных процентов при английской и при германской практиках начисления. Сумма возврата банком по указанному депозиту. Сложная ставка процентов годовых ломбарда по вкладам. Сумма, которую получает вкладчик по окончании срока депозита.
задача [18,8 K], добавлен 09.04.2009Определение величины процентов, полученных кредитором, если за предоставление в долг на полгода некоторой суммы денег он получил от заемщика указанную в задаче сумму. Расчет первоначальной величины кредита. Расчет суммы, полученной предъявителем векселя.
задача [28,0 K], добавлен 03.10.2010Особенности определения суммы, причитающейся в качестве процентов по кредиту, суммы, причитающейся к возврату. Определение процентной ставки банка. Расчет множителя наращения процентов по капиталу за срок договора. Доходность операции для кредитора.
контрольная работа [166,4 K], добавлен 19.02.2012Определение уровня процентной ставки при осуществлении финансовых операций, размера долга для различных вариантов начисления процентов по кредитам. Расчет суммы, полученной владельцем векселя и величины дисконта, эквивалентной годовой учетной ставки.
контрольная работа [24,8 K], добавлен 15.10.2010Порядок досрочного востребования суммы вклада. Вклад интересных процентов "Абсолютный лидер тест-драйв". Определение процентной ставки при заключении договора. Порядок начисления и уплаты процентов. Условия пролонгации или досрочного расторжения.
контрольная работа [19,9 K], добавлен 12.10.2014Характеристика банковского процента. Сущность ссудного процента и процентной политики, депозитный процент и депозитная процентная политика, методы начисления процентов. Изменение процентных ставов банков Беларуси в условиях экономического кризиса.
курсовая работа [1014,6 K], добавлен 18.08.2011Определение накопленной суммы денег и величины процентных денег по вкладам при английской, французской и германской практиках. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции, погашенной суммы и суммы начисленных процентов. Расчет величины ренты.
контрольная работа [27,9 K], добавлен 05.12.2011Общие рекомендации по выполнению задач финансовой математики с использованием финансовых функций Microsoft Office Excel. Методика вычисления обыкновенных процентов по ссуде и эффективной ставки процента банка. Порядок определения дисконта от векселя.
лабораторная работа [22,4 K], добавлен 03.11.2010
