Размещено на http://www.allbest.ru/

Практическая работа

по дисциплине «СТРАХОВАНИЕ»

Задание 1

Что такое таблица смертности?

Рассчитать недостающие элементы в таблице смертности.

X	l(X)	d(X)	q(X)	p(X)
40	1000
41	989
42	979
43	971
44	964
45	957
46	951
47	946
48	943
49	940
50	935

Какова вероятность дожить до 51 года, если число доживших до этого возраста равно 928?

Ответ: Таблицей смертности называется упорядоченный ряд взаимосвязанных величин, характеризующий уменьшение с возрастом вследствие смерти некоторой совокупности родившихся. С помощью таблиц смертности характеризуется изменение численности условного поколения (совокупности родившихся в одном году 100 тысяч человек) при переходе от возраста к возрасту вследствие смертности.

Рассчитаем недостающие элементы в таблице смертности:

Х	l(Х)	d(Х)	q(X)	p(X)
40	1000	11	0,011	0,989
41	989	10	0,01011	0,98989
42	979	8	0,00817	0,99183
43	971	7	0,00721	0,99279
44	964	7	0,00726	0,99274
45	957	6	0,00627	0,99373
46	951	5	0,00526	0,99474
47	946	3	0,00317	0,99683
48	943	3	0,00318	0,99682
49	940	3	0,00319	0,99468
50	935	5	0,00535	0,99251

При помощи формулы определяем вероятность дожить до 51 года, если число доживших до этого возраста равно 928:

p(X) = 928 : 935 = 0,99251

Задание 2

Что такое тарифная ставка?

Чему равна брутто-ставка, если рисковая нетто-ставка и рисковая надбавка равны 5 руб. и 1,2 руб. соответственно, а нагрузка оценивается в 20%.

Ответ: Тарифная ставка - цена страхового риска. Выражается в абсолютных денежных единицах или процентах от страховой суммы.

Тарифная ставка Т - это размер страхового платежа на 100 руб. страховой суммы. Различают нетто-ставку Т₀ и брутто-ставку (тарифную ставку Т). Тарифная ставка предназначена для исчисления размера страхового платежа Р по установленной договором страхования страховой сумме.

Брутто-ставка, нетто-ставка и нагрузка связаны между собой соотношением:

Нетто-ставка состоит из двух частей: рисковой нетто-ставки R и рисковой надбавки dR:

Т₀ = R+dR.

При помощи формулы находим нетто-ставку:

Т₀ = 5 + 1,2 = 6,2 руб.

Брутто- ставка равна:

Т = 6,2 : (1- (20 :100)) = 7,75 руб.

Задание 3

Определить какова будет нетто-ставка на 100 руб. отсроченной на 10 лет ренты (выплата в конце года), если возраст застрахованного - 56 лет, а норма доходности равна 50 %.

Ответ: Для определения нетто-ставки применим формулу:

,

где:

N(X),D(X) - коммутационные числа;

v - дисконтирующий множитель v=1/(1+i/100).

Воспользуемся таблицей коммутационных чисел при процентной ставке, равной 50% годовых:

N(X + n + 1) = 2,948529 E - 07;

D(X + n + 1) = 1,05079 E - 07.

Задание 4

Пусть страховщик заключил 4000 договоров страхования имущества с общей страховой суммой 40 000 000 руб. По результатам года было произведено 200 выплат, а суммарные выплаты составили 200 000 руб. Оцените среднюю тарифную ставку по страхованию имущества на 100 руб. страховой суммы при гарантии безопасности равной 0,95 (N=200). Коэффициент вариации выплат равен 0,5, а нагрузка 30% брутто-ставки.

Ответ: Согласно данным задания делаем расчеты и получаем:

Средняя страховая сумма:

S_стр = 40 000 000 : 4 000 = 10 000 руб.;

Средняя выплата:

S_в = 200 000 : 200 = 1 000 руб.;

Вероятность страхового события:

q = 200 : 4000 = 0,05;

Коэффициент соотношения рисков:

К_r = 1 000 :10 000 = 0,1;

Рисковая нетто-ставка на 100 руб. страховой суммы

R=100qK_r

R= 100 х 0,05 х 0,1= 0,5

При гарантии безопасности g =0,95:

m(g)= m(0.95)=1,645

Рассчитаем рисковую надбавку:

dR=Rm(g)

dR= 0,5х1,645х= 0,5 х 1,645 х 0,35=0,288

Нетто-ставка:

Т₀=R+dR

Т0 = 0,5 + 0,288 = 0,788

Брутто-ставка:

T=T₀ : (1 - f : 100) = 0,788 : (1 - 30 : 100) = 1,13 руб.

Задание 5

Пусть страховщик должен выплатить в первом году 145 руб., в начале второго года 150 руб., третьего 155 руб, четвертого 160 руб., а в начале 5 года сумму равную 170 руб. Какова современная стоимость финансовых обязательств страховщика, если норма доходности составляет 20% годовых?

Ответ: Применим формулу, чтобы рассчитать современную стоимость финансовых обязательств страховщика:

S1+vS2+vvS3+…v^n-1Sn

Выплаты по годам дисконтируются множителем v:

v = 1 : (1 + i : 100) = 1 : (1 + 20 : 100) = 0,83

Современная стоимость финансовых обязательств равна:

145 + 150 х 0,83 + 155 х 0,83І + 160 х 0,83і + 170 х 0,83⁴ = 548,45

Задание 6

Вы страховщик и заключаете договор имущественного страхования со страхователем. Какие основные положения должны содержаться в договоре страхования?

Ответ: В статье 929 ГК РФ о договоре имущественного страхования сказано:

1. По договору имущественного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества);

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности;

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск.

Существует два способа заключения договора страхования: путем составления одного документа, подписанного обеими сторонами, либо путем вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком. Между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора: об объекте страхования, о характере страхового случая, о размере страховой суммы и о сроке действия договора. К числу существенных относятся и условия, на согласовании которых настаивает одна из сторон.

Страховой полис, придающий договору письменную форму и служащий доказательством заключения договора страхования, содержит основные условия страхования и следующие реквизиты:

· наименование документа;

· наименование, юридический адрес и банковские реквизиты страховщика;

· данные о страхователе;

· указание страхового риска;

· размер страхового взноса, срок и порядок внесения;

· срок действия договора;

· порядок изменения и прекращения договора;

· прочие условия по соглашению сторон;

· подписи сторон.

Задание 7

При утрате трудоспособности в результате несчастных слу-чаев распределение групп инвалидности соответствует следующим зна-чениям условных вероятностей:

вероятность инвалидности 1-й группы -- 0,18;

вероятность инвалидности 2-й группы -- 0,42;

вероятность инвалидности 3-й группы -- 0,40.

Чему равен коэффициент вариации выплат?

Ответ: Средняя выплата S_в по инвалидности в долях страховой суммы будет равна:

S_в=0,18(0,8 S_стр)+0,42(0,6 S_стр)+0,4(0,4 S_стр)= 0,556 S_стр

страховщик обязательства страховой инвалидность

В теории вероятностей доказывается, что дисперсия случайной величины DX равна разности математического ожидания квадрата этой величины М(Х²) и квадрата математического ожидания MX:

DX=M(X²)-(MX)²

М(Х) = 0,556 S_стр, а (MX)²= (0,556 S_стр)² = 0,309 S_стр²

Для вычисления математического ожидания квадрата выплат так же, как и при вычислении средней выплаты, суммируем по разным страховым событиям квадраты выплат, выраженных в долях страховой суммы, умножая их на вероятности соответствующих страховых событий:

M(X²) = 0,18 х (0,8 S_стр)² + 0,42 х (0,6 S_стр)² + 0,4 х (0,4 S_стр)² = 0,3304 S_стр²

Дисперсия (вариация) выплаты по инвалидности равна:

DX=0,3304 S_стр² - 0,3090 S_стр² =0,0214 S_стр²

Так как дисперсия равна квадрату среднеквадратического отклонения, то, извлекая корень из DX, получаем:

Коэффициент вариации выплат по инвалидности от несчастных случаев при принятых выплатах по разным группам инвалидности равен:

К_в = s : S_в = 0,146 S_{стр :} (0,556 S_стр) = 0,262

Задание 8

Пусть по договору страхования (дожитие застрахованных до возраста 45 лет) было застраховано 100 человек в возрасте 25 лет на общую страховую сумму 300 000 руб. Используя таблицу коммутационных чисел, вычислите современную стоимость финансовых обязательств страховщика и тарифную ставку (брутто-ставка) по такому договору страхования (нагрузка равна 10% брутто-ставки).

Ответ: Используя таблицу коммутационных чисел, вычислим современную стоимость финансовых обязательств страховщика по дожитию до окончания договора страхования (в нашем случае - дожитие до 45 лет):

S_совр = NS_{стр ,}

где:

D(X+n), D(X) - коммутационные числа.

D(X+n) =1,072999 Е-03;

D(X) = 3,800698.

S_совр =100 х 300 000 х = 8469,49

При помощи формулы определяем нетто-ставку:

М(X+n) =1,458868Е-05;

М(X) = 1,549138Е-02.

0,43

Брутто-ставку находим по формуле:

Т = Т_{0 :} (1 - f : 100)

Т = 0,43 : (1-10 : 100) = 0,48

Задание 9

Опишите процедуру перестрахования. Какие основные понятия встречаются в перестраховании.

Ответ: Согласно ст.13 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» перестрахование - деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате.

Перестрахование позволяет компенсировать колебания и сокращать потенциал ущерба. Это система экономических отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним (с учетом своих финансовых возможностей) передает на согласованных условиях другим страховщикам с целью создания по возможности сбалансированного портфеля страхований, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций.

Перестрахованием достигается не только защита страхового портфеля от влияния на него серии крупных страховых случаев или даже одного катастрофического случая, но и то, что оплата сумм страхового возмещения по таким случаям не ложится тяжелым бременем на одно страховое общество, а осуществляется коллективно всеми участниками.

Перестрахование является настолько специфической областью страховых отношений, что его проведение связано со своей терминологией. Страховщик, принявший на страхование риск и передавший его полностью или частично в перестрахование другому страховщику, именуется перестрахователем или цедентом. Страховщик, принявший в перестрахование риски, именуется перестраховщиком. Содействие в передаче риска в перестрахование часто оказывает перестраховочный брокер. Приняв в перестрахование риск, перестраховщик может частично передать его третьему страховщику. Такую операцию принято именовать ретроцессией, а перестраховщика, передающего риск в ретроцессию, -- ретроцессионером.

В основе перестрахования - договор, согласно которому одна сторона - цедент передает полностью или частично страховой риск (группу страховых рисков определенного вида) другой стороне - перестраховщику, который в свою очередь принимает на себя обязательство возместить цеденту соответствующую часть выплаченного страхового возмещения. В договоре перестрахования выступают две стороны: страховое общество, передающее риск, который мы будем называть перестраховочным риском, и страховое общество, принимающее риск на свою ответственность, которое мы будем называть перестраховщиком. Сам процесс, связанный с передачей риска, следует называть цедированием риска, или перестраховочной цессией. В этой связи перестраховщика, отдающего риск, называют цедентом, а перестраховщика принимающего риск, - цессионарием. Риск, принятый данным перестраховщиком от цедента, довольно часто подвергается последующей передаче полностью или частично следующему страховому обществу. Последующая передача перестраховочного риска называется ретроцессией. Страховое общество, отдающее риск в перестрахование третьему участнику, называется ретроцедентом, а страховое общество, принимающее ретроцедированный риск, - ретроцессионарием.

Процедура заключения договора перестрахования и связанных с этим взаиморасчетов зависит от того, относится ли данный договор к активному или пассивному перестрахованию. Заключение договоров пассивного перестрахования в целом выглядит более простым по сравнению с заключением договоров активного перестрахования. Следует, однако, учитывать, что страховщики, отдавая часть рисков из своего портфеля в перестрахование, стремятся получить контралимент или связать заключение договора пассивного перестрахования с заключением договора активного перестрахования. Кроме того, цедент стремится получить выгодные для себя условия договора пассивного перестрахования, т. е. получить максимально возможное комиссионное вознаграждение и участие в прибылях перестраховщиков.

Одним из разделов пассивного перестрахования является ретроцессия. Цель ретроцессии -- дальнейшее перераспределение риска, а также частичное удовлетворение требований партнера в получении контралимента. Перераспределение риска в форме ретроцессии происходит тем же путем, что и ранее при перестраховании, т.е. ретроцедент получает комиссионное воз награждение и право на участие в прибылях.

Основной принцип, используемый в пассивном перестраховании, -- передача относительно мелких долей риска большому числу перестраховщиков в разных странах. Тем самым достигается большая стабильность перестраховочных оборотов, и устанавливаются широкие контакты на рынке перестрахований.

Активное перестрахование, как известно, заключается в принятии на перестрахование договоров, заключенных прямыми страховщиками, или передаваемых долей от иных перестраховщиков.

Проведение активного перестрахования требует широких знаний в области международного страхового рынка, имеющегося спроса на услуги страхования и перестрахования, анализа ценового фактора этих услуг и тенденций их развития. Рассматривая поступившие предложения (оферты) относительно активного перестрахования, перестраховщик применяет тщательную селекцию (отбор) рисков. Основанием для селекции служат ин формация, поступившая в распоряжение перестраховщика относительно позиций цедента, занимаемых на страховом рынке, а также репутации брокера, через которого поступило предложение заключить договор перестрахования. Акцепт оферты и определение условий перестрахования зависят от избранной системы перераспределения риска (квотная или эксцедентная), объема покрытия и уровня максимальной ответственности перестраховщика по данному страховому случаю. Одновременно оговариваются комиссионное вознаграждение для цедента и брокера и система участия в прибылях.

В целях адекватного определения перестраховочных платежей необходимым условием является анализ динамики убыточности в страховом портфеле цедента за несколько лет. Анализируются также текущие и перспективные изменения в структуре страхового портфеля.

Формально процедура заключения договора активного перестрахования аналогична процедуре заключения договора пассивного перестрахования с той только разницей, что большинство договоров активного перестрахования заключается при посредничестве маклеров (брокеров). В настоящее время возрастает роль брокеров на рынке перестрахований. В качестве брокеров могут выступать физические и юридические (акционерные общества) лица, действующие в определенных регионах мира.

Перестраховщик, акцептуя оферту, предложенную ему непосредственно цедентом или через доверенного маклера, заключает договор перестрахования и одновременно определяет процент своего участия в перестраховании рисков. Первоначальный акцепт перестраховщика в отношении принимаемых рисков может измениться в зависимости от долей, которые декларируют другие перестраховщики. Цедент (или от его имени перестраховочный брокер) по получению известия об акцепте оферты подготавливает окончательный текст договора перестрахования, подписывает его и пересылает для подписи перестраховщику.

Развитие активного перестрахования идет в направлении максимально возможного числа партнеров во многих странах. Это дает гарантию получения положительных результатов перестраховщику.

Взаиморасчеты по заключенным договорам перестрахования, касающиеся платежей комиссионного вознаграждения, участия в прибылях и т.п., довольно сложны, и в связи с этим цедент должен заранее в точно оговоренные сроки подготовить документы к расчетам. Документы, служащие для текущего подтверждения перестраховочных рисков и являющиеся основой для расчетов по перестраховочной премии, называются "бордеро от правителя". Документы, содержащие реестр текущей регистрации стихийных бедствий, имевших место в период действия заключенных договоров перестрахования и соответствующих им долей участия перестраховщика в покрытии ущерба, называются "бордеро убытков".

Трудоемкая работа по составлению перестраховочных бордеро может быть значительно сокращена применением в расчетах быстродействующих ЭВМ. Формой упрощения взаиморасчетов является замена единичных бордеро накопительными журналами регистрации. Использование упрощенных форм документооборота во взаиморасчетах между цедентом и перестраховщиком возможно при доверии сторон, установившемся в ходе долгосрочного сотрудничества.

Задание 10

Назовите виды нарушений, которые могут возникнуть при медицинском страховании. Кто и как несет ответственность за эти нарушения.

Ответ: Страховая медицинская организация по решению суда может быть лишена лицензии на право заниматься медицинским страхованием за необоснованный отказ страхователю в заключении договора обязательного медицинского страхования. Страховая организация несет правовую и материальную ответственность перед застрахованной стороной или страхователем за невыполнение условий договора медицинского страхования. Материальная ответственность предусматривается условиями договора медицинского страхования. Оплата услуг медицинских учреждений страховыми организациями производится в порядке и сроки, предусмотренные договором между ними, но не позднее месяца с момента представления документа об оплате. Ответственность за несвоевременность внесения платежей определяется условиями договора медицинского страхования.

При выявлении нарушений в деятельности страховой медицинской организации Федеральная служба страхового надзора дает предписание по их устранению, а в случае невыполнения предписаний приостанавливает или прекращает действие лицензии (со дня принятия такого решения). Федеральная служба страхового надзора сообщает в письменном виде страховой медицинской организации о принятом решении. Федеральная служба страхового надзора имеет право отозвать лицензию в случае неустранения в установленные сроки нарушений, явившихся основанием для прекращения действия лицензии. Решение о приостановлении, отмене приостановления или прекращении действия лицензии Федеральная служба страхового надзора сообщает Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, территориальному фонду обязательного медицинского страхования и публикует информацию об указанных решениях в печати.

Решение об отмене приостановления действия лицензии принимается Федеральной службой страхового надзора при представлении страховой медицинской организацией отчета об устранении нарушений, ставших причиной приостановления действия лицензии, а в необходимых случаях - по результатам проверки деятельности страховой медицинской организации.

Ответчик	Вид нарушения	Санкции
	Необоснованный отказ в заключение договора обязательного медицинского страхования	Лишение лицензии (по решению суда)
Страховые медицинские организации	Несвоевременно внесение платежей по оплате услуг медицинского учреждения	Определяются условиями договора
	Невыполнение условий договора медицинского страхования	Материальная ответственность перед застрахованной стороной или страхователем определяется условиями договора
Медицинские учреждения	Отказ в оказании медицинской помощи застрахованной стороне, несоответствие медицинских услуг по объему и качеству условиям договора	Определяется законодательством РФ и условиями договора
	Нарушение условий договора с СМО	СМО вправе частично или полностью не возмещать затраты по оказанию медицинских услуг

Размещено на Allbest.ru

...