Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова

Кафедра экономической теории

Контрольная работа

Санкт-Петербург

2014 уч. год

Содержание

банковский биржевый акция котировка

1. Краткая экономическая характеристика основных предприятий банковской отрасли на биржевом рынке акций

1.1 ОАО "Банк Санкт-Петербург"

1.2 ОАО "Банк Москвы"

1.3 ОАО "Сбербанк России"

1.4 ОАО "Банк ВТБ"

2. Расчет среднеарифметических биржевых цен акций основных предприятий отрасли с прибылью в расчете на одну акцию (Р/Е)

3. Расчет коэффициента бета (в) за период времени по основным предприятиям отрасли

3.1 ОАО "Банк Санкт-Петербург"

3.2 ОАО "Банк Москвы"

3.3 ОАО "Сбербанк России"

3.4 ОАО "Банк ВТБ"

4. Технический анализ

4.1 ОАО "Банк Санкт-Петербург"

4.2 ОАО "Банк Москвы"

4.3 ОАО "Сбербанк России"

4.4 ОАО "Банк ВТБ"

Список литературы

1. Краткая экономическая характеристика основных предприятий банковской отрасли на биржевом рынке акций

1.1 ОАО "Банк Санкт-Петербург"

Один из крупнейших региональных банков России -- ОАО "Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода.

По результатам ежегодной финансовой отчетности Банк в течение последнего десятилетия демонстрирует устойчивость и стабильность на всех основных рынках финансовых услуг. Приоритетные направления деятельности Банка -- кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами. Наличие собственного процессингового центра позволяет Банку на высочайшем уровне поддерживать и обслуживать пластиковые карты.

Благодаря правильно избранной стратегии, последовательной финансовой политике, приверженности ценностям цивилизованного ведения бизнеса Банк на протяжении многих лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера.

1.2 ОАО "Банк Москвы"

Банк Москвы -- один из крупнейших универсальных банков России (входит в топ-5), предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц.

Основным акционером Банка является Группа ВТБ (95,52%). Стратегией развития Банка определено, что Банк Москвы будет развиваться как самостоятельный универсальный коммерческий банк в составе Группы ВТБ. Приоритетной зоной для развития бизнеса Банка являются Москва и Московская область.

В своем развитии Банк Москвы сделает особый акцент на инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы, в том числе одним из приоритетов Банка станет обслуживание субъектов малого и среднего бизнеса.

В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и 9 млн. частных клиентов. Среди клиентов -- юридических лиц -- крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.

Банк представлен практически во всех экономически значимых регионах страны и насчитывает 285 обособленных подразделений, включая дополнительные офисы и операционные кассы. По состоянию на 1 декабря 2012 года в регионах России работало 155 подразделения Банка. В Москве и Московской области действует 130 офисов Банка. Кроме того, услуги населению оказываются в 474 почтово-банковских отделениях столичного региона.

В сеть Банка также входят 4 дочерних банка, находящихся за пределами России: АО "БМ Банк" (Украина), ОАО "Банк Москва-Минск" (Беларусь), Эстонский кредитный банк (Эстония) и АО "Банк Москвы" -- (Белград) (Сербия).

В Банке Москвы действует собственный Процессинговый центр, сертифицированный международными платежными системами Visa International и MasterCard. Банк выпустил более 18 млн. пластиковых карт и располагает широкой сетью собственных банкоматов (1,9 тыс. штук). При этом объединенная сеть банкоматов банков Группы ВТБ -- Банка Москвы, ВТБ 24 и ТрансКредитБанка -- превышает 10 тыс. устройств (в сети отменена комиссия за снятие собственных денежных средств).

1.3 ОАО "Сбербанк России"

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. Обыкновенные и привилегированные акции Банка котируются на российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США.

Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня - лидер российского банковского сектора по общему объему активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. По состоянию на 1 января 2013 года на долю Сбербанка приходится 28,9% совокупных банковских активов, 45,7% депозитов физических лиц, 33,6% корпоративных кредитов и 32,7% розничных кредитов. Капитал Сбербанка составляет 1,7 трлн. рублей, что соответствует 27,4% совокупного капитала российской банковской системы.

Сбербанк - современный универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и юридических лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты. Услугами Сбербанка пользуются более 100 млн. физических лиц (более 70% населения России) и около 1 млн. предприятий (из 4,5 млн. зарегистрированных юридических лиц в России).

Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Все розничные кредиты выдаются по технологии "Кредитная фабрика", созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию "ответственного кредитования".

Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть - это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Банк также предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты. Интеграция бизнеса "Тройки Диалог", переименованной в Sberbank Corporate & Investment Banking (Sberbank CIB), позволила Сбербанку предложить клиентам высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, в том числе сложноструктурированные инвестиционно-банковские продукты, ECM, DCM, M&A, а также операции на глобальных рынках.

Сбербанк России предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах Российской Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных банков и насчитывает более 18400 подразделений. Кроме того, Банк оказывает услуги через удаленные каналы обслуживания - одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (порядка 68 тыс. устройств). Сбербанк также активно развивает свои приложения "Мобильный банк" и "Сбербанк Онл@йн" с внушительной клиентской базой, насчитывающей более 9,4 млн. и 5,4 млн. активных пользователей соответственно.

1.4 ОАО "Банк ВТБ"

Банк ВТБ24 -- один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Сеть банка формируют более 690 офисов в 69 регионах страны. Мы предлагаем клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике.

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.

Единственным акционером ВТБ 24 (ЗАО) является ОАО Банк ВТБ (100% акций). Уставный капитал ВТБ24 составляет 50,7 млрд. рублей, размер собственных средств (капитала) -- 154 млрд. рублей.

Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач группы -- поддержание и совершенствование развитой финансовой системы России.

2. Расчет среднеарифметических биржевых цен акций основных предприятий отрасли с прибылью в расчете на одну акцию (Р/Е)

Таблица 1

Экономические показатели по предприятиям-эмитентам

· N - количество акций, выпущенных предприятием, штук;

· Р - биржевая рыночная цена на одну акцию, руб./акция;

· МС - рыночная капитализация предприятия, млрд. руб.

· Е* - чистая прибыль предприятия, млрд. руб.

· Е - чистая прибыль предприятия в расчете на 1 акцию, руб./акция

3. Расчет коэффициента бета (в) за период времени по основным предприятиям отрасли

Таблица 2

Индекс ММВБ за период с 01.01.13 по 31.01.2013 (в руб.)

3.1 ОАО "Банк Санкт-Петербург"

Таблица 3

Котировки ОАО "Банк Санкт-Петербург" за период с 01.01.13 по 31.01.2013. На бирже ММВБ (в руб.)

Таблица 4

Расчет показателей для определения коэффициента бета в ОАО "Банк Санкт-Петербург" за период с 01.01.13 по 31.01.2013

в= 0,0851

3.2 ОАО "Банк Москвы"

Таблица 5

Котировки ОАО "Банк Москвы" за период с 01.01.13 по 31.01.2013. На бирже ММВБ (в руб.)

Таблица 6

Расчет показателей для определения коэффициента бета в ОАО "Банк Москвы" за период с 01.01.13 по 31.01.2013

в 0,2016

3.3 ОАО "Сбербанк России"

Таблица 7

Котировки ОАО "Сбербанк России" за период с 01.01.13 по 31.01.2013. На бирже ММВБ (в руб.)

Таблица 8

Расчет показателей для определения коэффициента бета в ОАО "Сбербанк России" за период с 01.01.13 по 31.01.2013

в 0,195

3.4 ОАО "Банк ВТБ"

Таблица 9

Котировки ОАО "Банк ВТБ" за период с 01.01.13 по 31.01.2013. На бирже ММВБ (в руб.)

Таблица 10

Расчет показателей для определения коэффициента бета в ОАО "Банк ВТБ" за период с 01.01.13 по 31.01.2013

в 0,00004654

4. Технический анализ

С помощью таблиц 3, 5, 7, 9 строим графики биржевых котировок для технического анализа.

4.1 ОАО "Банк Санкт-Петербург"

Рис. 1. Биржевой график ОАО "Банк Санкт-Петербург" за период с 01.01.13 по 31.01.13

В начале анализируемого периода видно, что график имеет вид бокового тренда, то есть не идет ни вверх, ни вниз. В среднесрочном периоде прослеживается повышение объема сделок, которое никак не влияет на уровень курса. К концу периода явно прослеживается флэт и резким скачок объема сделок и последующий за ним спад уровня цен. Скорее всего цены пойдут вниз и приобретут вид медвежьего тренда.

4.2 ОАО "Банк Москвы"

Рис. 2. Биржевой график ОАО "Банк Москвы" за период с 01.01.13 по 31.01.2013

4.3 ОАО "Сбербанк России"

Рис. 3. Биржевой график ОАО "Сбербанк России" за период с 01.01.13 по 31.01.2013

График котировок ОАО "Сбербанк России" показывает медленный, но стабильный рост котировок с низким колебанием цен в течение дня. Такой подъем характерен для бычьего тренда. Об этом так же говорит резкий скачок объема сделок в последний день анализируемого периода. Как мы можем видеть, изменение цены произошло на фоне больших объёмов торгов, то это отражает "реальное" мнение рынка и характеризует развитие текущего тренда или новый тренд.

4.4 ОАО "Банк ВТБ"

Рис. 4. Биржевой график ОАО "Банк ВТБ" за период с 01.01.13 по 31.01.2013

На основе графика биржевых котировок ОАО "Банк ВТБ" показанном на рисунке 4, можно проследить, как меняется тренд в среднесрочном периоде. В начале анализируемого периода видно, что график имеет вид бокового тренда, то есть не идет ни вверх, ни вниз. Однако мы видим, что к концу периода явно прослеживается флэт, вызванный резким скачком объема сделок и последующий за ним спад уровня цен. Очень сложно в такой ситуации прогнозировать дальнейшее формирование тренда. Скорее всего цены пойдут вниз и приобретут вид медвежьего тренда.

Список литературы

1. Гинзбург А., Михейко М. Рынки валют и ценных бумаг. - СПб.: Питер, 2004

2. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг. Учебник. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2009

3. Сергей Мошенский: Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы - М.: Экономика, 2010 г.

4. Официальный сайт Московской межбанковской валютной биржи: www.micex.ru

Размещено на Allbest.ru