Рекомендации по снижению банковских рисков и выбору методов управления
Причины возникновения и качественный анализ банковских рисков. Определение потерь с балансовыми операциями. Регулирование материальных потребностей банка с помощью кредитных ресурсов. Нормативы мгновенной ликвидности. Управление банковскими продуктами.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.04.2014 |
| Размер файла | 67,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Вопрос формирования полной и обоснованной классификации банковских рисков остается еще открытым, требующим дальнейшей разработки. Поэтому одной из первых проблем, с которой приходится сталкиваться любому банку, приступившему к построению системы управления рисками, является оптимизация банковских рисков.
Одним из приемов системы оптимизации банковских рисков является упрощение интерпретации банковской информации в виде графической модели финансового состояния банка, которая позволяет наглядно представить пропорции основных характеристик банка, а приведенный масштаб - оценить их абсолютные отношения.
Список использованных источников
1. Бакирова Н.В. Основы организации и финансирования инвестиций. - Казань, Издательство КФЭИ, 2010.
2. Банковские риски. // Деньги и кредит. - 2009. - №12 . - с.18 - 26.
3. Банковский портфель - 2. / Под ред. Коробова Ю.И. - М., Соминтэк, 2012.
4. Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. - М., Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 2008.
5. Волков С. Стратегия управления рисками -М: ИНФРА, 2009
6. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками -М: НОРМА, 2009
7. Грабовый С. Риски в современном бизнесе. - М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010.
8. Деловой мир. - М., “Зевс”, 2011.
9. Жуков Е.Ф. Банковские риски-М: ЮНИТИ, 2011
10. Козловская Э.А. Основы банковского дела. - М., Финансы и статистика, 2010.
11. Коммерческий словарь. / Под ред. Азрилияна А.Н. - М., Фонд “Правовая культура”, 2010.
12. Коротков П.А. О некоторых проблемах управления ликвидностью банка в современных условиях. // Деньги и кредит. - 2009. - №9. - с.28 - 33.
13. Кривошеев В. Управление банковскими рисками -М: НОРМА, 2010
14. Кудрявцев О. Система снижения рисков -М: ЮНИТИ, 2011
15. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента -М: Инфра-М, 2009
16. Лаврушина О.И. Банковское дело -М: ИНФРА, 2010
17. Лапуста М.Г. Риски -М: НОРМА, 2009
18. Марьин С. Управление банковскими рисками. // Экономика и жизнь. -2009. - №23, с.44.
19. Масленченков Ю. Способы минимизации банковских рисков. // Финансист. - 2010. - №12, с.16 - 17.
20. Миллер Р.Л.., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело М.: ИНФРА-М, 2009
21. Москвина В. Снижение риска кредитования предприятий. // Бизнес и банки.- 2010. - №30. - с.1 - 2.
22. Основы банковской деятельности в условиях перехода к рынку. / Под ред. Тимохина Г.С. - Казань, Издательство КФЭИ, 2009.
23. Первозванский А. Финансовый рынок: расчет и риск. - М., Соминтэк, 2011.
24. Севрук В.Т. Банковские риски. - М., “Дело ЛТД”, 2009.
25. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности банков, - М., Общество “Знание”, 2010.
26. Сплетухов Ю., Канаматов К. Страхование банковских рисков -М: НОРМА, 2010.
27. Сплетухов Ю.А, Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. - М., 2009.
28. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. М.: Юнити-Дана, 2009.
29. Тэпман Л.Н., Швандар В.А. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ, 2010.
30. Уткин Э.А., Бутова Т.В. Общий и стратегический менеджмент. - М.: Экмос, 2009.
Приложение 1
Таблица 7 - воздействие на прибыль до налогообложения роста и падения процентных ставок по состоянию на 31 декабря 2012 г. (млрд.руб.)
|
Изменение прибыли до налогообложения по данным на 31 декабря 2012 г. |
Позиции, номинированные в рублях |
Позиции, номинированные в иностраннойвалюте |
Итого |
|
|
Снижение процентной ставки на 302 базисных пункта |
50,7 |
- |
50,7 |
|
|
Рост процентной ставки на 583 базисных пункта |
(98,0) |
- |
(98,0) |
|
|
Снижение процентной ставки на 20 базисных пункта |
- |
0,3 |
0,3 |
|
|
Рост процентной ставки на 85 базисных пунктов |
- |
(1,4) |
(1,4) |
Приложение 2
Таблица 8 - воздействие на прибыль до налогообложения роста и падения процентных ставок по состоянию на 31 декабря 2011 года. (млрд.руб.)
|
Изменение прибыли до налогообложения по данным на 31 декабря 2011 г. |
Позиции, номинированные в рублях |
Позиции, номинированные в иностранной валюте |
Итого |
|
|
Снижение процентной ставки на 290 базисных пункта |
22,2 |
- |
22,2 |
|
|
Рост процентной ставки на 412 базисных пункта |
(31,5) |
- |
(31,5) |
|
|
Снижение процентной ставки на 31 базисных пункта |
- |
1,0 |
1,0 |
|
|
Рост процентной ставки на 83 базисных пунктов |
- |
(2,6) |
(2,6) |
Приложение 3
Таблица 9 - воздействие на прибыль до налогообложения роста и падения процентных ставок по состоянию на 31 декабря 2011 г. (рассчитанное на основе волатильности процентных ставок в российских рублях и иностранной валюте согласно методологии, принятой в 2012 г.) (млрд.руб.)
|
Изменение прибыли до налогообложения по данным на 31 декабря 2011 г. |
Позиции, номинированные рублях |
Позиции, номинированные в иностраннойвалюте |
Итого |
|
|
Снижение процентной ставки на 290 базисных пункта |
22,9 |
- |
22,9 |
|
|
Рост процентной ставки на 412 базисных пункта |
(45,9) |
- |
(45,9) |
|
|
Снижение процентной ставки на 31 базисных пункта |
- |
1,2 |
1,2 |
|
|
Рост процентной ставки на 83 базисных пунктов |
- |
(5,2) |
(5,2) |
Приложение 4
Таблица 10 - Результаты расчетов процентного, фондового и валютного риска при помощи метода VaR на 31 декабря 2012 г. (млрд.руб.)
|
Значение на 31 декабря2012 г. |
Среднее значение за 2012 г. |
Максимальное значение за 2012 г. |
Минимальное значение за 2012 г. |
Влияние на собственные средства |
Влияние на чистую прибыль |
||
|
Процентный риск по долговым ценным бумагам |
18,1 |
16,6 |
21,7 |
12,1 |
1,1% |
5,2% |
|
|
Фондовый риск |
4,0 |
9,0 |
12,6 |
4,3 |
0,2% |
1,2% |
|
|
Валютный риск |
5,3 |
3,1 |
7,0 |
1,4 |
0,3% |
1,5% |
|
|
Рыночный риск (с учетом диверсификации) |
19,6 |
17,6 |
24,5 |
12,1 |
1,2% |
5,7% |
|
|
Эффект диверсификации |
7,8 |
- |
- |
- |
0,5% |
2,3% |
Приложение 5
Таблица 11 - Анализ валютного риска (млрд.руб.)
|
Рубли |
Доллары США |
Евро |
Турецкая лира |
Прочие валюты |
Итого |
||
|
Активы |
|||||||
|
Денежные средства и их эквиваленты |
946,0 |
125,6 |
118,8 |
19,8 |
80,6 |
1 290,8 |
|
|
Обязательные резервы на счетах в центральных банках |
122,6 |
32,8 |
31,5 |
5,6 |
18,7 |
211,2 |
|
|
Долговые торговые ценные бумаги |
40,5 |
23,9 |
0,4 |
7,3 |
2,4 |
74,5 |
|
|
Долговые ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков |
8,9 |
0,6 |
- |
- |
0,7 |
10,2 |
|
|
Средства в банках |
60,6 |
1,7 |
39,6 |
- |
12,9 |
114,8 |
|
|
Кредиты и авансы клиентам |
7 714,9 |
1 783,9 |
366,4 |
367,9 |
266,2 |
10 499,3 |
|
|
Долговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо |
882,1 |
25,8 |
- |
32,6 |
- |
940,5 |
|
|
Долговые инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
356,1 |
216,9 |
71,4 |
77,6 |
37,0 |
759,0 |
|
|
Долговые инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
85,0 |
13,2 |
2,5 |
2,4 |
2,8 |
105,9 |
|
|
Прочие финансовые активы (без учета справедливой стоимости производных финансовых инструментов) |
123,8 |
18,7 |
3,0 |
6,5 |
1,2 |
153,2 |
|
|
Итого монетарных активов |
10 340, |
2 243,1 |
633,6 |
519,7 |
422,5 |
14 159,4 |
|
|
Обязательства |
|||||||
|
Средства банков |
1 289,4 |
52,7 |
57,7 |
22,3 |
30,3 |
1 452,4 |
|
|
Средства физических лиц |
5 660,1 |
521,8 |
452,1 |
170,5 |
178,7 |
6 983,2 |
|
|
Средства корпоративных клиентов |
1 958,3 |
747,8 |
171,6 |
153,3 |
165,1 |
3 196,1 |
|
|
Выпущенные долговые ценные бумаги |
297,7 |
327,3 |
17,2 |
12,9 |
36,6 |
691,7 |
|
|
Прочие заемные средства |
0,7 |
362,9 |
76,8 |
25,4 |
3,4 |
469,2 |
|
|
Прочие финансовые обязательства (без учета справедливой стоимости производных финансовых инструментов) |
97,2 |
21,9 |
4,5 |
20,5 |
2,0 |
146,1 |
|
|
Субординированные займы |
303,4 |
71,6 |
4,7 |
5,0 |
384,7 |
||
|
Итого монетарных обязательств |
9 606,8 |
2 106,0 |
784,6 |
404,9 |
421,1 |
13 323,4 |
|
|
Чистые монетарные активы / (обязательства) |
733,7 |
137,1 |
(151,0) |
114,8 |
1,4 |
836,0 |
|
|
Чистые валютные производные финансовые инструменты |
(323,3) |
223,9 |
178,9 |
(39,1) |
(7,6) |
32,8 |
|
|
Обязательства кредитного характера |
1 848,2 |
621,7 |
236,8 |
258,4 |
64,6 |
3 029,7 |
Приложение 6
Таблица 12 - анализ недисконтированных денежных потоков с учетом контрактных сроков погашения обязательств на 31 декабря 2012 г. (млрд.руб)
|
До востребования и менее1 месяца |
От 1 до 6 месяцев |
От 6 до12 месяцев |
От 1 года до 3 лет |
Более 3 лет |
Итого |
||
|
Обязательства |
|||||||
|
Средства банков |
1 050,3 |
230,8 |
123,0 |
24,4 |
39,9 |
1 468,4 |
|
|
Средства физических лиц |
1 871,6 |
1 252,4 |
1 159,6 |
2 599,8 |
361,4 |
7 244,8 |
|
|
Средства корпоративных клиентов |
1 271,1 |
375,1 |
91,0 |
1 558,5 |
5,7 |
3 301,4 |
|
|
Выпущенные долговые ценные бумаги |
74,3 |
145,7 |
159,0 |
163,1 |
242,1 |
784,2 |
|
|
Прочие заемные средства |
29,6 |
75,7 |
174,4 |
192,6 |
42,3 |
514,6 |
|
|
Прочие финансовые обязательства (включая справедливую стоимость производных финансовых инструментов) |
137,1 |
41,4 |
11,7 |
45,2 |
37,9 |
273,3 |
|
|
Субординированные займы |
-- |
1,8 |
22,0 |
46,0 |
500,3 |
570,1 |
|
|
Итого обязтельств |
4 434,0 |
2 122,9 |
1 740,7 |
4 629,6 |
1 229,6 |
14 156,8 |
|
|
Обязательства кредитного характера |
3 029,7 |
- |
- |
- |
- |
3 029,7 |
Приложение 7
Таблица 13 - Уровень ликвидности. (млрд.руб.)
|
До востребования и менее 1 месяца |
От 1 до 6 месяцев |
От 6 до 12 месяцев |
От 1 года до 3 лет |
Более 3 лет |
C неопреде-ленным сроком |
Итого |
||
|
Активы |
||||||||
|
Денежные средства и их эквиваленты |
625,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
625,6 |
|
|
Обязательные резервы на счетах в центральных банках |
27,7 |
10,7 |
8,9 |
47,7 |
6,2 |
- |
101,2 |
|
|
Торговые ценные бумаги |
102,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
102, |
|
|
Ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков |
52,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
52,0 |
|
|
Средства в других банках |
19,0 |
13,8 |
1,8 |
0,2 |
0,3 |
- |
35,1 |
|
|
Кредиты и авансы клиентам |
253,2 |
1 043,4 |
1 243,3 |
2 477,6 |
2 702,2 |
- |
7 719,7 |
|
|
Ценные бумаги, заложенные по договорам репо |
163,7 |
- |
39,0 |
82,1 |
16,0 |
- |
300,8 |
|
|
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
869,3 |
- |
2,8 |
3,1 |
8,4 |
0,9 |
884,5 |
|
|
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0,7 |
11,7 |
9,0 |
116,9 |
148,2 |
- |
286,5 |
|
|
Отложенный налоговый актив |
- |
- |
- |
- |
- |
7,8 |
7,8 |
|
|
Основные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
359,9 |
359,9 |
|
|
Прочие активы |
138,3 |
35,7 |
29,9 |
39,7 |
19,1 |
97,3 |
360,0 |
|
|
Итого активов |
2 251,5 |
1 115,3 |
334,7 |
2 767,3 |
2 900,4 |
465,9 |
10 835,1 |
|
|
Обязательства |
||||||||
|
Средства других банков |
373,1 |
118,9 |
36,7 |
3,2 |
0,5 |
- |
532,4 |
|
|
Средства физических лиц |
1 243,7 |
739,2 |
654,1 |
2 726,0 |
363,3 |
- |
5 726,3 |
|
|
Средства корпоративных клиентов |
973,9 |
88,0 |
50,8 |
1 081,8 |
11,3 |
- |
2 205,8 |
|
|
Выпущенные долговые ценные бумаги |
35,3 |
36,7 |
17,9 |
53,5 |
125,3 |
- |
268,7 |
|
|
Прочие заемные средства |
0,2 |
19,7 |
52,3 |
152,0 |
19,8 |
- |
244,0 |
|
|
Отложенное налоговое обязательство |
- |
- |
- |
- |
- |
21,2 |
21,2 |
|
|
Прочие обязательства |
186,0 |
47,5 |
9,6 |
11,9 |
6,5 |
3,7 |
265,2 |
|
|
Субординированные займы |
- |
- |
- |
0,2 |
303,3 |
- |
303,5 |
|
|
Итого обязательств |
2812,2 |
1050,0 |
821,4 |
4028,6 |
830,0 |
24,9 |
9567,1 |
|
|
Чистый разрыв ликвидности |
(560,7) |
65,3 |
513,3 |
(1261,3) |
2070,4 |
441,0 |
1268,0 |
|
|
Совокупный разрыв ликвидности |
560,7 |
495,4 |
17,9 |
1243,4 |
827,0 |
1268,0 |
- |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Виды и характеристики рисков. Управление банковскими рисками: кредитными, рыночными, операционными. Управление правовым риском, риском потери деловой репутации банка и риском ликвидности оборота. Способы прогнозирования и снижения банковских рисков.
дипломная работа [341,8 K], добавлен 12.02.2008Природа банковской деятельности. Понятие и причины возникновения банковских рисков. Характеристика основных банковских рисков. Основные методы минимизации банковских расходов. Анализ минимизации банковских рисков на примере АО "Народный Банк Казахстана".
курсовая работа [46,0 K], добавлен 06.12.2008Общее понятие банковских рисков и причины их возникновения. Классификация банковских рисков по основным видам. Зависимость риска и прибыли. Методологические основы анализа и оценки рисков. Наиболее эффективные методы управления банковскими рисками.
контрольная работа [171,3 K], добавлен 07.10.2010Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.
курсовая работа [109,6 K], добавлен 12.04.2008Основы кредитной политики коммерческого банка. Сущность банковских рисков, их факторы. Опасность потерь, вытекающая из специфики хозяйственных операций. Классификация банковских рисков. Возможности управления банковскими рисками. Кредитные деривативы.
курсовая работа [65,7 K], добавлен 28.12.2008Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.
курсовая работа [109,2 K], добавлен 12.05.2008Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценивания банковских рисков, экспертные оценки, сущность статистического и аналитического методов. Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности. Способы минимизации рисков.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 05.12.2010Оценка банковских рисков. Управление банковскими рисками ЦБ РФ с помощью законодательной базы. Банковский надзор, осуществляемый Базельским комитетом. Учет межбанковских кредитов, учет операций по формированию резервов на возможные потери по кредиту.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 27.05.2015Принципы банковских рисков и их характеристика. Проблемы и методы валютного и процентного рисков. Управление кредитными рисками, их анализ и оценка на примере АО "Казкоммерцбанк". Совершенствование управления банковскими рисками в Республике Казахстан.
курсовая работа [871,3 K], добавлен 22.02.2012Состав капитала банка. Управление собственным капиталом и привлеченными ресурсами банка. Определение и классификация банковских рисков. Анализ активов и фондового портфеля ОАО "Балтийское финансовое агентство" с использованием метода общего фонда средств.
курсовая работа [54,9 K], добавлен 08.03.2014Классификация банковских рисков при кредитовании торговых предприятий. Методы управления и страхования валютных рисков. Характеристика деятельности риск-менеджеров по управлению рисками. Пути снижения банковских рисков в условиях финансовой глобализации.
дипломная работа [112,2 K], добавлен 18.03.2016Понятие банковских рисков, их классификация (по источникам возникновения, видам операций, сферам влияния). Особенности страхования кредитных, валютных рисков и депозитов. Проблемы и перспективы развития страхования банковских рисков в Республике Беларусь.
курсовая работа [95,1 K], добавлен 10.01.2014Понятие банковских рисков и причины их возникновения. Методы и этапы их оценки. Сущность и принципы банковского управления рисками. Стратегические решения направленные на минимизацию их негативных последствий. Фасетная система классификации рисков.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 21.03.2009Понятие и классификация банковских рисков и причины их возникновения. Принципы построения системы управления кредитными рисками банка. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях. Степень концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях.
курсовая работа [79,3 K], добавлен 08.06.2011Общая классификация банковских рисков, модели кредитного и рыночного риска. Оценка моделей определения рисков. Влияние макроэкономических переменных на показатели устойчивости банка. Перспективы применения эконометрических методов в банковском секторе.
дипломная работа [774,7 K], добавлен 19.11.2017Процесс использования хеджирования для минимизации финансовых рисков. Анализ кредитных банковских рисков. Изучение целесообразности использования программ хеджирования в Республике Казахстан. Финансовая характеристика современного коммерческого банка.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 28.10.2015Риски в банковской деятельности. Уровень банковских рисков. Классификация рисков в банковском деле. Система оптимизации банковских рисков. Банковская система России - основные тенденции и перспективы развития.
реферат [25,1 K], добавлен 28.09.2006Понятие риска в предпринимательской деятельности. Особенности банковских рисков. Классификация банковских рисков. Методика анализа и прогноза банковских рисков. Риски, связанные с поставкой финансовых услуг. Риск использования заемного капитала.
реферат [40,2 K], добавлен 25.02.2005Сущность, классификация, методы и принципы оценки банковских рисков. Особенности управления банковскими рисками коммерческого банка. Качество кредитного портфеля, этапы его анализа. Распределение банковского риска между субъектами предпринимательства.
контрольная работа [29,3 K], добавлен 14.01.2015Специфика банковской деятельности как деятельности, подверженной большому числу рисков. Понятие банковского риска и причины его возникновения. Классификация банковских рисков по различным критериям. Внутренние и внешние риски банковской организации.
контрольная работа [33,7 K], добавлен 13.11.2011
