Методические положения по обоснованию кредитного портфеля банка
Изучены понятия и структура кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк, методические положения, информационная и нормативная база по обоснованию кредитного портфеля банка и его планирование. Так же, рассмотрена виды кредитования и категории.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.04.2014 |
| Размер файла | 113,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Максимум 800
Норматив кредитов, гарантий и поручительств, выданных участникам - Н9.1
Отношение суммы кредитов, гарантий и поручительств, выданных банком своим участникам, к собственному капиталу банка
Максимум 50
Норматив рисков по инсайдерам - Н10.1
Отношение суммы кредитных требований банка к его инсайдерам (за вычетом резервов) к собственному капиталу банка
Максимум 3
Норматив вложений в капиталы других юридических лиц -Н12
Отношение сумм, инвестированных банком в акции (паи) других юридических лиц (учитываемых в инвестиционном портфеле), к собственному капиталу банка
Максимум 25
Приложение 3
Экономические показатели Банка
по состоянию на 01.12.2011 г.
|
Нор-матив |
Наименование норматива |
Установленное значение |
Фактическое выполнение |
|
|
H1 |
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка |
Min 10% |
12.94 |
|
|
Н2 |
Норматив мгновенной ликвидности банка |
Min 15% |
57.71 |
|
|
Н3 |
Норматив текущей ликвидности банка |
Min 50% |
73.33 |
|
|
Н4 |
Норматив долгосрочной ликвидности банка |
Max 120% |
109.51 |
|
|
Н6 |
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков |
Max 25% |
21.18 |
|
|
Н7 |
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков |
Max 800% |
315.26 |
|
|
H9.1 |
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) |
Max 50% |
0.00 |
|
|
H10.1 |
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка |
Max 3% |
1.68 |
|
|
H12 |
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц |
Max 25% |
1.21 |
|
|
Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
29 005 597 |
|||
|
Валюта баланса, тыс. руб. |
395 078 341 |
|||
|
Балансовая стоимость активов, используемая для раскрытия информации уполномоченным представителям Банка России в соответствии с Указанием 2181-У., тыс. руб. Период действия - с 15.12.2011 по 20.01.2012 |
212 344 795 |
Приложение 4
Структура и объем кредитного портфеля по видам кредитных продуктов
|
Виды продуктов |
Сумма предоставленных кредитов(тыс.руб) |
Удельный вес,% |
Абсолютное изменение(тыс.руб) |
Относительное изменение,% |
|||
|
2013 |
плановый |
2013 |
плановый |
||||
|
Кредиты по Программе ЕБРР «Малый бизнес» в т. ч.: |
870446 |
1054054 |
44,6 |
49,2 |
183608 |
21,1 |
|
|
Экспресс-кредит |
46892 |
71943 |
2,4 |
3,4 |
25051 |
53,4 |
|
|
Микро-кредит |
68941 |
88500 |
3,5 |
4,1 |
19559 |
28,4 |
|
|
Смолл-кредит |
754613 |
893611 |
38,6 |
41,7 |
138998 |
18,4 |
|
|
Кредиты юр.лицам по Программе УТБ |
854236 |
856538 |
43,7 |
40,0 |
2302 |
0,3 |
|
|
Потребительское кредитование, в т.ч |
227927 |
233113 |
11,7 |
10,9 |
5186 |
2,3 |
|
|
На неотложные нужды |
41256 |
42723 |
2,1 |
2,0 |
1467 |
3,6 |
|
|
Доступный кредит |
99122 |
100200 |
5,1 |
4,7 |
1078 |
1,1 |
|
|
Автокредитование |
57896 |
58956 |
3 |
2,8 |
1060 |
1,8 |
|
|
Ипотека |
29653 |
31234 |
1,5 |
1,5 |
1581 |
5,3 |
|
|
Итого |
1952609 |
2143705 |
100 |
100,0 |
191096 |
9,8 |
Приложение 5
Кредитный портфель в разрезе процентной ставки
|
Процентная ставка |
Количество предоставленных кредитов |
Удельный вес |
Абсолютное изменение, (едениц) |
Относительное изменение,% |
|||||||
|
2011 |
2012 |
22013 |
22010 |
22011 |
22012 |
2011 к 2010 |
2012 к 2011 |
2011 к 2010 |
2012 к 2011 |
||
|
7,5-9% |
15 400 |
31 400 |
36850 |
1,53 |
2,12 |
1,89 |
16000 |
5450 |
103,9 |
17,36 |
|
|
10-10,5% |
19800 |
32450 |
42560 |
1,97 |
2,19 |
2,18 |
12650 |
10110 |
63,9 |
31,16 |
|
|
11-11,5% |
55 230 |
60 840 |
80760 |
5,48 |
4,11 |
4,14 |
5610 |
19920 |
10,2 |
32,74 |
|
|
12-12,5% |
154200 |
211650 |
342560 |
15,30 |
14,31 |
17,54 |
57450 |
130910 |
37,3 |
61,85 |
|
|
13-13,5% |
85600 |
94738 |
108693 |
8,50 |
6,41 |
5,57 |
9138 |
13955 |
10,7 |
14,73 |
|
|
14-14,5% |
252008 |
377143 |
392619 |
25,01 |
25,51 |
20,11 |
125137 |
15476 |
49,7 |
4,10 |
|
|
15% |
25369 |
38910 |
66225 |
2,52 |
2,63 |
3,39 |
13541 |
27315 |
53,4 |
70,20 |
|
|
16-16,5% |
137630 |
214878 |
325680 |
13,66 |
14,53 |
16,68 |
77248 |
110802 |
56,1 |
51,57 |
|
|
17-17,5% |
6523 |
8519 |
10800 |
0,65 |
0,58 |
0,55 |
1996 |
2281 |
30,6 |
26,78 |
|
|
18% |
5468 |
9041 |
13515 |
0,54 |
0,61 |
0,69 |
3573 |
4474 |
65,3 |
49,49 |
|
|
19% |
18700 |
33218 |
48920 |
1,86 |
2,25 |
2,51 |
14518 |
15702 |
77,6 |
47,27 |
|
|
20% |
15460 |
22969 |
46980 |
1,53 |
1,55 |
2,41 |
7509 |
24011 |
48,6 |
104,54 |
|
|
22% |
60200 |
75429 |
92500 |
5,97 |
5,10 |
4,74 |
15229 |
17071 |
25,3 |
22,63 |
|
|
23% |
47800 |
59346 |
72377 |
4,74 |
4,01 |
3,71 |
11546 |
13031 |
24,2 |
21,96 |
|
|
24% |
31256 |
61831 |
63994 |
3,10 |
4,18 |
3,28 |
30575 |
2163 |
97,8 |
3,50 |
|
|
25% |
10256 |
15574 |
16897 |
1,02 |
1,05 |
0,87 |
5318 |
1323 |
51,9 |
8,49 |
|
|
26% |
5469 |
11280 |
18566 |
0,54 |
0,76 |
0,95 |
5811 |
7286 |
106,3 |
64,59 |
|
|
27% |
2100 |
3732 |
9555 |
0,21 |
0,25 |
0,49 |
1632 |
5823 |
77,7 |
156,03 |
|
|
28% |
1400 |
2330 |
19908 |
0,14 |
0,16 |
1,02 |
930 |
17578 |
66,4 |
754,42 |
|
|
30% |
1560 |
3445 |
14969 |
0,15 |
0,23 |
0,77 |
1885 |
11524 |
120,8 |
334,51 |
|
|
Итого: |
1 007 627 |
1 478 537 |
1952609 |
100 |
100 |
100 |
470910 |
474072 |
46,7 |
32,06 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. Характеристика деятельности ОАО Сбербанк России, политика банка и уровень организации кредитного процесса. Основные этапы формирования и управления кредитным портфелем, анализ его качества.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.04.2014Сущность и структура кредитного портфеля банка. Нормативно-правовое регулирование процесса кредитования. Порядок предоставления и сопровождения кредитов. Документальное оформление и учет операций. Анализ кредитного портфеля банка за 2012-2014 гг.
курсовая работа [114,6 K], добавлен 26.10.2015Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.
дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015- Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"
Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 10.07.2015 Рассмотрение сущности, критериев сегментации, рисков (кредитный, ликвидности, процентный) и управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка, ознакомление с проблемами их диверсифицированности на примере Сберегательного банка России.
курсовая работа [79,5 K], добавлен 14.04.2010Понятие кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка. Основные положения и принципы, учитываемые при формировании кредитной политики банка. Анализ финансовых показателей, кредитной политики и кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ЗАО).
дипломная работа [914,4 K], добавлен 22.10.2013Анализ обоснованности размера и использования кредитов. Оценка эффективности и выявление резервов для разработки нового кредитного портфеля коммерческого банка. Разработка программы ресурсного обеспечения кредитования, финансовая оценка решений.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 18.05.2013Проблемы формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого банка. Анализ и оценка финансового состояния банка и системы кредитования. Скоринговая оценка кредитоспособности физических лиц. Сравнение и анализ кредитных продуктов банков.
дипломная работа [205,6 K], добавлен 09.02.2012Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Структура и особенности рисков в коммерческом банке. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Анализ динамики, структуры основных показателей коммерческого банка.
дипломная работа [811,8 K], добавлен 16.06.2017Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка, модель прогнозирования кредитного риска. Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка и его оценка, рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк".
дипломная работа [571,3 K], добавлен 10.11.2010Понятие, сущность и формирование кредитного портфеля коммерческого банка. Методы регулирования и управления кредитным риском. Диверсификация ссудного портфеля. Особенности cкоринговых моделей. Виды кредитования для физических и для юридических лиц.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 14.11.2013Факторы и причины, влияющие на формирование кредитного портфеля банка. Основные характеристики операций банковского сектора. Влияние экономического кризиса на формирование кредитного портфеля. Анализ степени риска портфеля на примере ОАО "Кредит".
контрольная работа [673,9 K], добавлен 14.06.2012Анализ качества кредитного портфеля коммерческого банка. Общая характеристика Тамбовского филиала ОАО "Сбербанк". Направления формирования и способы управления кредитным портфелем, его критериальная оценка: деловая активность, оборачиваемость, доходность.
курсовая работа [200,5 K], добавлен 14.01.2015Анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Социнвестбанк". Управлением кредитным портфелем, порядок использования резерва на потери по ссудам. Анализ влияния качества кредитного портфеля на выполнение нормативов ликвидности.
отчет по практике [83,9 K], добавлен 14.12.2012Экономическая сущность и показатели оценки качества кредитного портфеля. Анализ современной практики управления качеством кредитного портфеля на примере АКБ "Инвестбанк". Приоритетные пути решения проблем в сфере менеджмента качества кредитных вложений.
дипломная работа [140,1 K], добавлен 26.09.2010Поняття, характеристика кредитного портфеля банку. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на вартість кредитного портфеля банку. Особливості управління вартістю кредитного портфеля в умовах кризи. Оцінка вартості кредитного портфеля ПАТ КБ "Хрещатик".
дипломная работа [3,9 M], добавлен 12.08.2010Основные принципы формирование кредита коммерческого банка и оценка имущества заемщика. Математические модели формирования кредитного портфеля коммерческого банка на основе оценки стоимости имущества. Способы оценки стоимости жилой недвижимости.
дипломная работа [843,8 K], добавлен 06.07.2010Анализ изменения структуры кредитного портфеля коммерческого банка по степени срочности ссуд, предоставленных физическим лицам. Классификация видов обеспечения возвратности кредитов. Исследование состава предоставленных кредитов по категориям заемщиков.
практическая работа [978,7 K], добавлен 23.06.2012Понятие банковских рисков и их виды. Управление рисками коммерческого банка в современных условиях. Инструменты снижения кредитного риска банка. Формирования резерва по категориям качества ссуд. Характеристика коммерческого банка, его кредитного портфеля.
курсовая работа [622,1 K], добавлен 01.05.2012
