Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. Глобальный финансовый кризис и его влияние на банковскую систему России
• 1.1 Причины возникновения и проявления глобального финансового кризиса
• 1.2 Особенности развития банковской системы России в кризисный период
• 2. Перспективы развития банковской системы России на 2011-2012 гг
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интеграция России в глобальное экономическое пространство оказывает как позитивное, так и дестабилизирующее влияние на поступательное развитие национальной экономики и одного из ее важнейших секторов - банковской системы.

Особенностью глобальной экономики последних десятилетий является возросшая интенсивность кризисных явлений в финансово-банковской сфере. Достаточно отметить, что за период с начала 1970-х годов локальные или системные банковские кризисы в разной степени затронули более 120 стран, глубина и последствия их возникновения ощущались как в развитых, так и в развивающихся странах, а размер нанесенного ущерба колебался от 3% до 25% ВВП. банковский финансовый кризис

Современная волна мирового финансово-экономического кризиса серьезно затронула сначала российский фондовый рынок, капитализация которого за нескольких месяцев 2008 года снизилась более чем на 70%, а затем, в связи с обесценением обращающихся на рынке финансовых активов, и банковский сектор, который столкнулся с серьезными проблемами ликвидности, что потребовало принятия беспрецедентных мер со стороны денежных властей и руководства страны. Во всем мире принимаются масштабные меры по поддержке банков, стратегически важных для национальных экономик за счет существенной финансовой поддержки государства в лице центральных банков и других финансовых ведомств. При этом, правительства ведущих государств мира не только разработали и внедряют антикризисные программы, но и пришли к выводу о целесообразности координации антикризисных мероприятий на международном уровне.

События последних лет свидетельствуют о том, что нестабильность, с одной стороны, коренится в серьезных дефектах финансово-банковского сектора, его регулировании и своевременном выявлении финансовых проблем, с другой, - обуславливает необходимость исследования на теоретическом и прикладном уровне финансовой стабильности в банковской сфере, критического осмысления сформировавшихся методических подходов к выходу банковской системы из кризисного состояния.

Высокая значимость проблемы разработки концептуальных подходов и практического алгоритма обеспечения финансовой стабильности коммерческих банков, определение направлений совершенствования практики ее оценки предопределила актуальность исследования.

Объектом исследования является глобальный финансовый кризис, который охватывает банковскую систему России.

Предметом исследования является изменения, произошедшие в банковской системе России в период протекания глобального финансового кризиса, пути выхода из сложившейся ситуации.

Цель представленной работы - исследовать особенности функционирования банковской системы России в условиях глобального финансового кризиса.

Данная цель потребовала решения следующих взаимосвязанных задач:

- выявить причины возникновения и проявления глобального финансового кризиса

- изучить особенности развития банковской системы России в кризисный период

- обосновать перспективы развития банковской системы России на 2011 - 2012 гг.

Поставленные задачи логически предопределили структуру работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

1. Глобальный финансовый кризис и его влияние на банковскую систему России

1.1 Причины возникновения и проявления глобального финансового кризиса

Мировой финансовый кризис 2008-го года - это финансово-экономический кризис, проявившийся в сентябре - октябре 2008 года в форме очень сильного ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия.

Глобальный финансовый кризис 2008 года отличается как глубиной, так и размахом - он, пожалуй, впервые после Великой депрессии охватил весь мир. «Спусковым крючком», приведшим в действие кризисный механизм, стали проблемы на рынке ипотечного кредитования США. Однако в основе кризиса лежат более фундаментальные причины, включая макроэкономические, микроэкономические и институциональные.

Ведущей макроэкономической причиной оказался избыток ликвидности в экономике США, что, в свою очередь, определялось многими факторами, включая:

- общее снижение доверия к странам с развивающимся рынком после кризиса 1997-1998 гг.;

- инвестирование в американские ценные бумаги странами, накапливающими валютные резервы (Китай) и нефтяные фонды (страны Персидского залива);

- политику низких процентных ставок, которую проводила ФРС в 2001-2003 гг., пытаясь предотвратить циклический спад экономики США.

Под влиянием избыточной ликвидности активизировался процесс формирования рыночных пузырей - искаженной, завышенной оценки различных видов активов. В отдельные периоды такие пузыри формировались на рынках недвижимости, акций и сырьевых товаров, что стало важной составной частью кризисного механизма. Согласно данным межстрановых исследований, охватывавших длительные временные периоды, кредитная экспансия является одним из типичных условий финансовых кризисов. Таким образом, риски развития кризиса в результате ослабления денежно-кредитной политики, реализовавшиеся в 2007--2008 гг., - не исключение, а общее правило.

На этом фоне способствовали наступлению кризиса и микроэкономические факторы - развитие новых финансовых инструментов (прежде всего структурированных производных облигаций). Считалось, что они позволяют снизить риски, распределяя их среди инвесторов и обеспечивая правильную оценку. На самом деле использование производных инструментов фактически привело к маскировке рисков, связанных с низким качеством субстандартных ипотечных кредитов, и к их непрозрачному распределению среди широкого круга инвесторов. Наконец, в числе институциональных причин отметим недостаточный уровень оценки рисков как регуляторами, так и рейтинговыми агентствами.

Мягкая денежно-кредитная политика, проводившаяся ФРС США с начала 2000-х годов, стимулировала выдачу банками кредитов. Среднегодовые темпы прироста банковского потребительского кредитования в 2003--2007 гг. были на уровне 5%, прирост потребительских кредитов в III квартале 2007 г. составил 7,2%. Объем выданных ипотечных кредитов возрос с 238 млрд долл. в I квартале 2000 г. до 1199 млрд долл. в III квартале 2003 г.

По мере вхождения экономики США в рецессию наметилась тенденция постепенного сокращения объема выданных банковских кредитов. В III квартале 2008 г. объем выданных населению ипотечных кредитов составил всего лишь 415 млрд долл. (см. рис. 1). Значительно снизились темпы прироста потребительских кредитов -- в ноябре 2008 г. по сравнению с октябрем их объем сократился на 3,7%.

Ключевую роль в развитии текущего кризиса сыграла асимметрия информации. Структура производных финансовых инструментов стала столь сложной и непрозрачной, что оценить реальную стоимость портфелей финансовых компаний оказалось практически невозможным. Поскольку кредитный рынок больше не мог эффективно выявлять потенциально неплатежеспособных заемщиков, он впал в паралич. Развитие ситуации в финансовой сфере серьезно повлияло и на реальный сектор экономики. Вскоре после усугубления проблем в финансовой системе США вошли в рецессию. Национальное бюро экономических исследований США (NBER) -- совет ученых-экономистов, считающийся официальным арбитром в определении времени начала и конца рецессии в стране, в декабре 2008 г. объявило, что рецессия в США началась еще год назад -- в декабре 2007 г.

Постепенно финансовый кризис в США начал распространяться во всем мире. Американские корпорации приступили к срочной распродаже активов и выводу денег из других стран. По оценкам Банка Англии, суммарные потери от кризиса в экономиках США, Великобритании и ЕС уже составили 2,8 трлн долл.

ВВП США в III квартале 2008 г. снизился на 0,5%, что оказалось самым значительным падением с 2001 г., из-за максимального за 28 лет сокращения потребительских расходов (на 3,8%). При этом снижение данного показателя было несколько компенсировано увеличением расходов государства, ростом экспорта и снижением импорта. По оценке Бюджетного управления конгресса США, прирост ВВП в 2008 г. составил 1,2%.

Объем задействованных в экономике США мощностей в ноябре упал до 75,4% по сравнению с 76,3% в октябре, что на 5,6 п. п. ниже среднего уровня в 1972--2007 гг. Индекс деловой активности в промышленности (ISM manufacturing index) в декабре 2008 г. снизился до 32,4 пункта по сравнению с октябрьским значением в 36,2 пункта. Это самое низкое значение индекса с июня 1980 г., когда оно находилось на уровне 30,3 пункта. В 2007 г. его среднее значение составило 51,1 пункта.

По данным министерства труда США, в декабре 2008 г. американская экономика потеряла 524 тыс. рабочих мест, а в целом за год -- 2,6 млн. Это максимальный показатель с 1945 г., когда экономика страны перестраивалась на мирные рельсы. Уровень безработицы в США достиг 7,2% -- максимального показателя с 1992 г. (до начала финансового кризиса -- 4,4%). Если же учесть увольнения лиц, занятых частично, то он вырос до 13,5% (в конце 2007 г. -- 8,7%).

Объем строительства новых домов в США в ноябре 2008 г. снизился на 19% относительно предыдущего месяца. Это самый низкий показатель с начала его наблюдения. По сравнению с ноябрем 2007 г. снижение составило 47%. В годовом исчислении объем продаж новых домов в ноябре 2008 г. оказался на 35,3% меньше, чем в ноябре 2007 г.

События в экономике США негативно повлияли на фондовые рынки в развитых и развивающихся странах.

В 2007 г. фондовые рынки развивающихся стран росли опережающими темпами по сравнению с развитыми странами, чему способствовали портфельные инвестиции из ведущих мировых экономик. В 2008 г. массированный приток средств из-за рубежа на развивающиеся рынки прекратился, и динамика фондового индекса для развивающихся стран практически повторяет динамику ведущего американского фондового индекса. За 2008 г. индекс S&P 500 сократился почти на 40%, а индекс MSCI ЕМ - более чем на 50%.

Анализ ситуации в мировой экономике по итогам 2008 г. позволили спрогнозировать замедление глобального роста в 2009 году. В ноябрьском прогнозе МВФ он оценивался на уровне 2,2, а Всемирного банка -- 0,9%. В дальнейшем ожидалось уменьшения этих значений. Наиболее развитые экономики в 2008 году ждал серьезный спад.

Так, Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 1,8%. По оценкам Бюджетного управления конгресса США (далее -- БУК), представленным в «Перспективах экономики и бюджета в 2009- 2019 гг», в 2009 г. США ожидало сильное сокращение экономической активности. Реальный ВВП без учета программы стимулирования экономики снизился на 2,2%, а реальное потребление -- более чем на 1%. В 2010 г. происходило медленное восстановление экономики: реальный ВВП вырос на 1,5%. Бюджетный дефицит в США в 2009 г. был самым крупным со времен Второй мировой войны. Он составил 1,2 трлн долл., или 8,3% ВВП. Вступление в силу программы стимулирования экономики увеличило бюджетный дефицит, но в 2010 г. он снизился до 4,9% ВВП.

Расходы правительств штатов и муниципалитетов лишь немного смягчили спад экономической активности. В качестве реакции на более низкие, чем ожидалось, доходы и необходимость обеспечить сбалансированность бюджета они сократили расходы на товары и услуги и, в 2009 г. реального роста расходов на эти цели не произошло.

Рецессия в США продлилась до середины 2009 года и стала самой долгой со времен Второй мировой войны (рецессии 1973 1974 и 1981 -- 1982 гг. длились по 16 месяцев). Глобальный кризис оказался и самым глубоким в послевоенный период -- в течение двух последующих лет ВВП было на 6,8% ниже своего потенциала (уровня, возможного при полном использовании производственных и кадровых ресурсов). Тем не менее, эта рецессия, не привела к самому высокому уровню безработицы. Она выросла до 9,2% в начале 2010 г. (с 4,4% в конце 2006 г.), но все равно ниже, чем в конце экономического спада 1981--1982 гг. (10,8%).

Последовательно снижается и ожидаемый уровень мировых цен на нефть. Согласно прогнозу, представленному 13 января 2009 г. Энергетическим агентством США, средняя цена 1 барреля нефти марки WTI на 2009 г. оценивалась в 43 долл. (чему соответствует примерно 40 долл. / барр. для марки Urals). Это означало, что по сравнению с 2008 г. нефть подешевеет почти в два с половиной раза.

Напомним, что Минфином России для разработки стратегических принципов бюджетной политики принята долгосрочная цена на нефть в размере 50 долл. США в ценах 2007 г., которая может быть как заметно ниже в период экономического спада, так и выше в период подъема. В последние годы цены на нефть существенно выросли. В 2008 г. среднегодовая цена на нефть марки Urals достигла рекордного значения в 94,4 долл./барр. Это максимальное значение за период с 1970 г. С учетом прогноза изменения мирового спроса на нефть в перспективе ожидать превышения этого значения не приходится.

Такой вывод подтверждается последним долгосрочным исследованием ОПЕК. Ее эксперты отмечают возросшее влияние на процесс ценообразования инвесторов и биржевых спекулянтов, которые оценивают нефть не по ее потребительским свойствам, а в качестве привлекательного с финансовой точки зрения актива. И если в 2003 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже на один реально проданный баррель нефти приходилось шесть «бумажных», то к 2008 г. этот показатель превысил 18.

Согласно прогнозу ОПЕК до 2030 г., представленному в «Обзоре мирового нефтяного рынка за 2008 г.», темпы роста населения в 2006--2015 гг. будут выше, чем в 2015--2030 гг. (соответственно 1,1 и 0,9% в год). Кроме того, во второй половине рассматриваемого периода начнется сокращение численности населения трудоспособного возраста, что окажет влияние на экономическую активность и снижение потребления энергии.

1.2 Особенности развития банковской системы России в кризисный период

За последние 20 лет в мировой экономике произошли значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков, активная приватизация государственной собственности совпали с развитием новых информационных технологий. Все эти перемены позволили сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок.

В течение XX века практически не осталось страны, не испытавшей финансового кризиса в той или иной мере. Опыт разных стран доказывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям.

Во время финансового кризиса банковская система страдает первой. Можно сказать, что в результате мирового финансового кризиса 2007-2008 наступил банковский кризис в России. К его основным причинам можно отнести следующие: низкая капитализация большинства банков в России и низкий уровень доверия банков друг к другу, и, как следствие, неразвитость рынка межбанковского кредитования. Крупные (системообразующие) российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ имеют возможность брать дешевые кредиты на Западе. Когда на Западе начался финансовый кризис, банки, занимавшие там, потеряли такую возможность. Таким образом, банкам, с небольшим капиталом, живущим на заемные средства, пришлось отдавать долги. В этой ситуации перекредитоваться им стало негде - дешевые кредиты на Западе не дают, рынок межбанковского кредитования не работает. В результате такие банки не могут выполнять свои обязательства, как перед вкладчиками, так и пред кредиторами.

Впервые громко и много о кризисе заговорили в сентябре 2008 года, когда средства массовой информации начали освещать банкротство одного за другим банков США. Именно эту крупную державу экономисты сегодня считают виновницей всех бед.

По мнению экспертов, причина кроется в ипотечном кризисе, возникшем в США вследствие безудержного стремления банков выдать как можно больше жилищных кредитов и получить тем самым огромную прибыль. Стремление - абсолютно естественное, но при этом договора ипотеки заключались зачастую с людьми, чьи финансовые доходы не позволяли совершать регулярные выплаты по кредитам. В итоге, все больше и больше квартир отходило в собственность банков, а покупателей на них оказывалось все меньше и меньше. Результатом этого явились ипотечный кризис и банкротство кредитных организаций, на руках у которых оказались миллиарды долларов неликвидной недвижимости.

С середины 2007 г. ключевые фондовые индексы по всему миру, включая Dow Jones (США), FTSE (Великобритания), DAX (Германия), Nikkei (Япония) неуклонно снижаются из-за проблем с американской ипотекой. Объясняется это тем, что рынок американских ипотечных облигаций носил международный характер и в них вкладывали инвесторы из разных стран. После того как выяснилось, что многие из долговых обязательств погашены не будут, акции кредиторов американского рынка обрушились и потянули за собой весь рынок.

Неблагоприятная ситуация в экономике США не могла не отразиться на всем остальном деловом мире, и Россия не стала исключением. Наиболее сильно по экономике страны ударила невозможность дальнейшего получения дешевых иностранных кредитов на межбанковском рынке, а также снижение объемов экспорта продукции.

Явные проявления банковского кризиса начались в сентябре 2008 года, когда потери по индексу ММВБ достигали 10%, акции Сбербанка и ВТБ теряли по 30%, ставки МБК для банков первого круга подскакивали до 20% годовых, для более мелких банков - до 45% годовых. Ставки МБК упали с 25% до 6-7%. Бюджет РФ выделил средства в размере 500 млрд руб. на поддержку фондового рынка, была снижена норма резервирования для банков в сумме на 300 млрд. руб. Выделены дополнительные средства для размещения на депозитах крупнейших банков. Общие вливания составили 1,5 трлн руб.

Ухудшилась ситуация с ликвидностью кредитных организаций. Некоторые банки начали задерживать платежи и выдачу средств со вкладов населения. В результате усиливавшегося недоверия банков друг к другу резко снизились объемы операций межбанковского кредитования. Началось стремительное падение мировых цен на нефть и другие экспортируемые Россией товары. Заметно ухудшилось финансовое положение производителей экспортной продукции.

Банк России дважды принимал решения о снижении нормативов обязательных резервов. Был значительно расширен перечень банковских активов, принимаемых ЦБ РФ в залог при рефинансировании банков. По инициативе Банка России были внесены изменения в законодательство, которые позволили ему предоставлять банкам кредиты без обеспечения. В настоящее время (03.04.2009г.) доступ к этому виду кредитования имеют примерно 190 банков. Центральные банки других стран такой инструмент рефинансирования в сколько-нибудь значительных масштабах не применяют. Очевидно, что Банк России принял на себя очень серьезные кредитные риски.

Кроме того, Банк России получил право заключать с банками соглашения, предусматривающие компенсацию Банком России части убытков, возникающих в результате кредитования ими других банков. Типовое соглашение предусматривает возможность компенсации до 90% таких убытков.

По итогам октября 2008г. совокупное значение собственных средств мелких банков (с капиталом менее €0,5 млн) впервые с 2005 года стало отрицательным. Отрицательное значение капитала означает, что активы банков в реальной оценке меньше обязательств. На 1 ноября суммарный капитал 56 банков, вошедших в указанную группу, составил минус 20,7 млрд руб. С начала года значение этого показателя на ежемесячные отчетные даты составляло 0,6 млрд руб., на 1 марта -- 0,7 млрд руб. Данные ЦБ на полугодовые отчетные даты с 2005 по начало 2008 года свидетельствуют, что за этот период совокупный капитал мелких банков постепенно снижался с 1,5 млрд руб. до 0,6 млрд руб., но оставался положительным.

По мнению экспертов, отрицательное значение совокупного капитала мелких банков является отражением в официальных документах Банка России кризисных явлений в банковском секторе. Основной причиной вице-президент Промсвязьбанка Татьяна Кузьмина называет переход в категорию банков с малым размером капитала ранее крупных банков, ставших проблемными. Именно этим, по ее мнению, объясняется столь большой размер отрицательного капитала. В сентябре-октябре были санированы через продажу госструктурам банки "КИТ Финанс", Связь-банк, "Глобэкс", Собинбанк, коммерческим банкам -- "Российский капитал", Ярсоцбанк. Вторая причина: мелкие банки фиксируют как прямые убытки, так и убытки от увеличения резервов в связи с ухудшением качества кредитного портфеля -- естественно, что капитал мелких банков иссякает быстрее.

Причем 20,7 млрд руб. -- это далеко не все убытки, а лишь та их часть, которую не смогли покрыть имевшийся у крупных проблемных игроков капитал и накопленная ими прибыль.

«Резкое падение мировых цен на нефть привело к ухудшению состояния платежного баланса страны. Стало ясно, что сформировавшийся осенью валютный курс рубля уже не соответствует новым экономическим реалиям. Сложились сильные ожидания девальвации, что в свою очередь усиливало отток капитала и создавало дополнительное давление на валютном рынке.

Девальвация была постепенной и управляемой.

Началась она 11 ноября 2008 года. Закончилась 23 января 2009 года. С этого дня была установлена верхняя граница стоимости бивалютной корзины на уровне 41 рубль, что при курсе 1,3 долл. США за 1 евро соответствует примерно 36 руб. за 1 долл. США.

Банк России заявил, что эта граница установлена, как минимум, на несколько месяцев.

В целом за 2008 г. чистый отток частного капитала составил примерно 133 млрд. долларов. Причем практически весь он пришелся на последний, IV квартал 2008 года. Международные резервы России сократились с 479 млрд. долл. США на 1 января 2008 г. до 427 млрд. долл. США на 1 января 2009 года.

Начиная с момента обострения мирового финансового кризиса и до завершения девальвации рубля, наблюдался интенсивный процесс трансформации рублевых накоплений в валютные активы. Доля валютных депозитов в общем объеме депозитов, привлеченных кредитными организациями, увеличилась с 14% на 1 октября 2008 г. до 26% на 1 января 2009 г. и до 34% на 1 февраля 2009 года. После чего она стабилизировалась. На 1 апреля 2009 г. доля валютных депозитов составляла 33%. По нашим оценкам, объем наличной иностранной валюты вне банковской системы с 1 октября 2008 г. по 1 февраля 2009 г. увеличился примерно на 38 млрд. долларов. После 1 февраля этот рост прекратился.

Естественно, эти процессы оказали сильное воздействие на динамику рублевой денежной массы. Денежный агрегат М2 сократился с 14,4 трлн. руб. на 1 октября 2008 г. до 13,5 трлн. руб. на 1 января 2009 г. и до 12,0 трлн. руб. на 1 февраля. После чего рост рублевой денежной массы возобновился, и к 1 апреля текущего года она увеличилась до 12,1 трлн. рублей.

В последние годы наблюдались очень высокие темпы прироста кредитов нефинансовым организациям и населению (3--4% в месяц). В период кризиса эти темпы резко снизились. В феврале впервые за последние годы объем кредитных требований российских банков к нефинансовым организациям и населению снизился в абсолютном выражении.

Основная причина -- это замедление роста, а для некоторых банков и сокращение ресурсной базы в результате уменьшения задолженности банков перед иностранными кредиторами и оттока вкладов населения.

Важное значение имеют также возросшие кредитные риски, стремление банков запастись ликвидностью, в том числе и в форме ликвидных валютных активов.

Стабилизация валютного курса рубля, восстановление доверия населения к банковской системе, правительственная поддержка крупных предприятий реального сектора, в том числе в форме гарантий при банковском кредитовании, создают условия для возобновления роста объемов банковских кредитов».

«Доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, возросла с 1,0% на 1 сентября 2008 г. до 3,1% на 1 марта 2009 года.

Доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных населению, возросла с 3,2% на 1 сентября 2008 г. до 4,4% на 1 марта 2009 года.

Отношение РВПС к объему кредитов нефинансовым организациям составляло на 1 сентября 2008 г. -- 3,4%, на 1 марта 2009 г. -- 5,7%.

Отношение РВПС к объему кредитов физическим лицам составляло на 1 сентября 2008 г. -- 5,5%, на 1 марта 2009 г. -- 6,5%.

При этом показатель достаточности капитала в целом по банковской системе поддерживается на высоком уровне. На 1 сентября 2008 г. он составлял 14,5%, на 1 марта 2009 г. -- 16,4%. Конечно, в значительной степени этот рост объясняется предоставленными ряду банков за счет государства субординированными кредитами».

Резервы Банка России (ЗВР) достигли максимума -- $598,1 млрд -- 8 августа 2008 года. Затем ЗВР России начали сокращаться. К началу сентября они упали на $15,9 млрд, за сентябрь -- на $25,4 млрд, за октябрь -- на $72,2 млрд, за ноябрь -- на $28,9 млрд, за первые две недели декабря еще на $18,7 млрд. По сведениям ЦБ, на 17 декабря объем ЗВР составил $437 млрд. Общее снижение ЗВР за четыре месяца составило $161,1 млрд, или 26,9%, то есть примерно 4,3 трлн руб.

В январе курс доллара к рублю вырос на 20%, евро -- на 10,2%. И уже тогда участники рынка не исключали, что банки, получившие в январе прибыль от валютных операций (лидерами по прибыльности стали Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Юникредитбанк), в дальнейшем начнут показывать убытки. Курс рубля стабилизировался в начале февраля, поэтому прибыли банков сокращаются, им остается получать доходы от основной деятельности, в частности от процентов по выданным кредитам.

Но продолжающийся рост просроченной задолженности и, соответственно, формирование резервов по ним съедают заработки и от основной банковской деятельности. Общий объем просроченной задолженности на 1 февраля, по данным ЦБ, составил 494,4 млрд руб. (2,3% от совокупного кредитного портфеля банковской системы), а на 1 марта --554 млрд руб. В Банке России уже смирились с тем, что, возможно, резервы съедят всю годовую прибыль банков. "Мы исходим из того, что по итогам года уровень просроченной задолженности будет 10%. При таком уровне просрочки нужно будет создавать резервы примерно в 1,5 трлн руб. Если банкам придется создавать такие резервы, то прибыли не будет",-- заявил в конце марта 2009 г. директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский.

Если банки не сумеют перебороть тенденцию роста проблемной задолженности, то могут получить убытки по итогам года, что чревато уменьшением капитала, ухудшением ситуации с ликвидностью и, как следствие, невозможностью банков производить выплаты по депозитам и кредитовать экономику. Именно такую ситуацию считают кризисной в Минфине. "Сейчас мы ожидаем вторую волну проблем финансовой системы в связи с невозвратом кредитов реальным сектором",-- сказал министр финансов Алексей Кудрин на прошедшей 25 марта коллегии Минэкономразвития.

В марте впервые с начала острой фазы кризиса российские банки начали получать доход от своей основной деятельности, который в марте по всей системе составил 35,1 млрд руб. Однако заработанный доход не смог перекрыть убытки от переоценки валюты, в результате чего в завершающий месяц первого квартала российская банковская система показала убыток 9,9 млрд руб.

Суммарный доход российских банков от их основной деятельности в марте составил 35,1 млрд руб., следует из мартовской банковской отчетности, опубликованной на сайте Банка России.

Положительный результат от своей основной деятельности -- кредитования -- банки получили впервые с начала финансового кризиса. С октября 2008 года суммарный доход российских банков от кредитования был отрицательным. За октябрь убыток составил 29,0 млрд руб. С развитием кризиса суммарные убытки от основной банковской деятельности только увеличивались и достигли пика в 150 млрд руб. в январе. Именно с осени начался интенсивный рост просрочки по банковским ссудам, когда доходов от кредитования перестало хватать на формирование резервов. По данным ЦБ, только за сентябрь объем просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков утроился до 276,2 млрд руб., а на начало 2009 года он уже составил 422 млрд руб.

В марте официальный курс рубля к американской валюте вырос на 4,8% -- с 35,72 руб./$ до 34,01 руб./$. Не помогла даже переоценка портфеля ценных бумаг, которая в марте в сумме составила 10,4 млрд руб. Таким образом, в отличие от прибыльного января (66,7 млрд руб.) и февраля (497,1 млн руб.) этого года в марте российская банковская система получила суммарный убыток в 9,9 млрд руб. При этом число убыточных банков по системе по сравнению с февралем в марте выросло с 243 до 265 кредитных организаций, а их суммарный убыток -- с 27,6 млрд до 39,5 млрд руб. Прибыль в марте показали 679 банков (29,5 млрд руб.).

Основной объем убытков по системе обеспечили результаты ВТБ и Газпромбанка -- 14,4 млрд руб. и 5,9 млрд руб. соответственно. При этом если по итогам квартала Газпромбанк все-таки заработал прибыль до налогообложения (3,2 млрд руб.), то ВТБ 24 продемонстрировал убыток в 239,2 млн руб. В ВТБ 24 вчера пояснили, что такие результаты были ожидаемы из-за наращивания резервов по проблемным ссудам. В число самых убыточных банков за март вошли также Международный промышленный банк (доналоговый убыток 2,1 млрд руб.), Ситибанк (1,5 млрд руб.), банк "ВЕФК-Сибирь" (1,1 млрд руб.), Сбербанк (871,6 млн руб.) и ВТБ 24 (845 млн руб.).

По итогам первого квартала российская банковская система получила прибыль 57,5 млрд руб. Однако эксперты отмечают, что даже если в этом году Банк России не возобновит девальвацию российской валюты, то в лучшем случае результаты банков будут "балансировать на уровне нуля". В отсутствие девальвации валютная переоценка уже не будет так сильно влиять на общий результат, да и сами банки будут стараться сокращать валютные позиции. Но практически вся прибыль будет уходить в резервы на проблемные кредиты.

По заявлению Председателя Банка России на ХХ съезде Ассоциации российских банков, прошедшей 03 апреля 2009г., наиболее острая фаза экономического кризиса позади, и уже в ближайшие месяцы должен был возобновиться пусть и медленный, но рост экономики.

Основные доводы в пользу такого мнения следующие.

1.Мировые цены на нефть стабилизировались на уровне, превышающем наш прогноз, -- 41 доллар за баррель.

2.Завершена девальвация рубля. Российские производители получили конкурентные преимущества по сравнению с иностранными. С ноября 2008 г. по март 2009 г. реальный эффективный курс рубля понизился на 13,6%. Выгоды для банков операций с иностранной валютой по сравнению с кредитованием реального сектора стали очень сомнительными.

3.Ситуация с рублевой ликвидностью нормализовалась. Процентные ставки на межбанковском рынке снизились.

Ещё в 2006 году считалось, что банковская система России неуязвима и практически безопасна для капиталов. Банкротство российских банков было маловероятно. После наступления мирового финансового кризиса эта тема больше не поднимается. Российские банки за III-IV квартал 2008 и I квартал 2009 года пережили многое: банковский кризис, кризис ликвидности, закрытие для российских банков рынков международного капитала; потери от сектора, предоставлявшего услуги трейдинга на фондовых биржах; значительный отток средств вкладчиков, остановку роста сегмента потребительского кредитования и проблемы неплатежей по кредитам.

Таким образом, мировой финансовый кризис, разразившийся осенью 2008 года, в значительной степени повлиял на функционирование российской банковской системы.

В конце 2008 - начале 2009 года большинство банков было занято решением текущих проблем, связанных с падением ликвидности банковской системы, существенным ухудшением качества кредитного портфеля, возросшими рисками и высокой волатильностью на валютном и фондовом рынках, а также рядом других экономических факторов. Ряд банков решал данные проблемы самостоятельно. Другие, как правило, мелкие и средние банки, искали помощи у других, более крупных банков. Третьи использовали поддержку государства. Вместе с тем не у всех банков данный процесс прошел успешно.

2. Перспективы развития банковской системы России на 2011-2012 гг.

Эффективное развитие экономической системы любого государства зависит от множества элементов, которые должны гармонично взаимодействовать в его структуре. При этом бесспорным остается тот факт, что одной из важнейших составляющих совершенствования экономики является банковская система. В последнее время наметились основные тенденции реорганизации данного сектора экономики, а динамика развития финансовых рынков в мировом масштабе вызвала острую необходимость изменений в сфере кредитования, а также самих кредитных учреждений. Это значит, что в будущем году понадобится реорганизация банковского сектора, от которой во многом зависит экономика страны.

На первое место выйдет качество и быстрота обслуживания, удобный сервис, понятная тарифная политика и набор дополнительных услуг, связанных с расчетами. В идеальном варианте банк, предложивший наилучший уровень и качество обслуживания получит конкурентное преимущество и крупные денежные потоки, не завязанные на определенный сегмент экономики, а по всем отраслям. К сожалению, в чистом виде клиринг в России на текущий момент не работает, так как из-за разницы в ведении учетной политики банками и разницы в часовых поясах зачисление и списание средств сопровождается согласиями банков и клиентов банков. Однако, банк, наиболее близко подошедший к решению данного вопроса, станет наиболее востребованным клиентами.

При увеличении числа клиентов и увеличении ими объема проводимых операций вырастет и комиссионный доход. Причем не только от расчетных операций, но и от иных (при полном обслуживании). Наличие достаточного количества клиентов позволяет предлагать им новые продукты, которые невозможно было предложить им раньше, так как анализ потребностей клиентов на малой выборке не отражает всей картины рынка. То есть основной упор надо сделать на увеличение притока клиентов в банк и создание условий для этого.

Развитие российской банковской системы и российской экономики в целом, а также их дальнейшая интеграция в мировое экономическое сообщество будут сопровождаться активной технической модернизацией всех производственных и экономических процессов путем широкого внедрения современных технологий, средств коммуникаций и связи.

Банки в своей деятельности будут более широко внедрять различные системы риск-менеджмента, которые позволят более качественно осуществлять оценку, управление и минимизацию рисков.

Полноценное внедрение в России международных стандартов оценки достаточности капитала ("Базель-2"), первоначально намеченное на 2009 год, откладывается на неопределенный срок. Кризис выявил недостатки международной системы управления банковскими рисками, к тому же российский банковский сектор сейчас не готов к решению столь сложной задачи. Разговоры о внедрении в России "Базеля-2" начались в 2004 году. Учитывая, что в результате кризиса сам "Базель-2" может подвергнуться существенной корректировке, масштабно внедрять в российскую практику логично было бы уже скорректированные стандарты. Следовательно, говорить сейчас о полном внедрении «Базеля-2» не приходится. С окончанием кризиса (ориентировочно 2011-2012 годы) можно будет постепенно интегрировать в банковскую систему России основополагающие принципы данного документа (минимальные требования к капиталу, осуществление надзорного процесса и рыночная дисциплина). Возможно подход к оценке рисков в рамках "Базеля-2" будет пересмотрен в части использования внутренних и особенно внешних рейтингов для оценки качества заемщиков, поскольку в кризис этот подход доказал свою несостоятельность. Также возможен пересмотр подхода к оценке забалансовых активов банков, провоцировавших кредитные риски, но не учитывавшихся при определении достаточности капитала. Таким образом внедрение полноценных систем риск-менеджмента возможно только в конце рассматриваемого периода (2013-2014 годы), так как к тому времени установившиеся новые стандарты будут апробированы на мировом финансовом рынке.

Еще одной тенденцией, которая будет наблюдаться по мере стабилизации в российской и мировой экономике, станет продолжение интеграции России в мировое экономическое сообщество. Следствием этого будет приток иностранного капитала в российскую банковскую систему. Это приведет, с одной стороны, к активному приходу в российский банковский сектор зарубежных банков, которые будут составлять серьезную конкуренцию российским банкам. С другой стороны, это создаст возможность для притока в Россию зарубежных финансовых технологий и бизнес-моделей, используемых, в том числе, в работе банков. Их применение усилит возможности российских банков как по конкуренции друг с другом, так и с зарубежными банками.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что в период 2011-2015 годов наибольшие конкурентные преимущества будут иметь универсальные банки, имеющие широкую продуктовую линейку, позволяющую удовлетворить разнообразные запросы различных групп клиентов. Они должны быть высоконадежными и финансово устойчивыми, что может быть достигнуто в том числе за счет участия государства в их уставном капитале. Работа этих банков должна будет строиться на использовании современных информационных и финансовых технологий, качественных систем оценки и управления рисками и на активном использовании зарубежного опыта, что позволит повысить устойчивость и конкурентоспособность российской банковской системы. Все это потребует от российских банков осуществления полномасштабных инновационных процессов, направленных на приведение их работы в соответствие к современным мировым стандартам (с учетом российской специфики деятельности), и на ее дальнейшее совершенствование и развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого исследования мы выявили, что Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008 - 2009гг. с масштабным экономическим кризисом и кризисом банковской системы в частности. Экономическая ситуация ухудшилась не за один день, этому предшествовал ряд других процессов, происходивших как в самой стране, так и (в большей части) за ее пределами, последствия которых постепенно накапливались и просто не могли не привести к тому, что мы имеем сейчас.

В течение первых восьми месяцев 2008 г. развитие российской экономики и банковской системы проходило весьма динамично -- рост темпов ВВП составил примерно 8% в год. В сентябре 2008 г. в результате резкого обострения мирового финансового кризиса ситуация в экономике России кардинально изменилась.

Начался мощный отток частного капитала, который сопровождался резким падением цен на акции на российских фондовых биржах. Российские компании и банки оказались отрезанными от иностранных источников финансирования.

Ухудшилась ситуация с ликвидностью кредитных организаций. Некоторые банки начали задерживать платежи и выдачу средств со вкладов населения. В результате усиливавшегося недоверия банков друг к другу резко снизились объемы операций межбанковского кредитования.

Началось стремительное падение мировых цен на нефть и другие экспортируемые Россией товары. Заметно ухудшилось финансовое положение производителей экспортной продукции.

К настоящему времени ситуация в банковской системе в значительной мере стабилизировалась.

Стабилизация ситуации на российском финансовом рынке, восстановление доверия населения к банковской системе, государственная поддержка крупных и системообразующих предприятий реального сектора экономики, в том числе в форме гарантий при банковском кредитовании и возможности рефинансирования под выданные кредиты, создают условия для восстановления роста банковских кредитов.

Это дает банкам возможность восстановления своих процентных доходов, получаемых от кредитных операций. Кроме того, активизация деятельности предприятий реального сектора экономики, дает банкам возможности по увеличению своих комиссионных доходов, получаемых от обслуживания их текущей деятельности.

Банк России в целях повышения финансовой устойчивости российской банковской системы рассматривает вопрос о дополнительной капитализации банков за счет государственных средств. При его решении учитывается международный опыт. Более широкое участие государства в деятельности банков, предполагает усиление контроля за деятельностью банков и ужесточение условий их функционирования.

Усилия, предпринимаемые Банком России, Агентством по страхованию вкладов (АСВ), другими государственными органами, а также самими банками дает основания предполагать, что в период 2011-2015 банковская система России решит многие проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом 2008 года. Она начнет функционировать в нормальном режиме, четко выполняя свои функции по сбору, аккумулированию и перераспределению в форме кредитов финансовых ресурсов внутри экономики России. Все это позволит российской банковской системе восстановить темпы своего развития, что к 2015 году приведет к увеличению суммарных активов российских банков и будет способствовать повышению роли и активности банков в развитии реального сектора экономики и созданию и улучшению условий роста российской экономики в целом. Немалая роль в данном процессе будет также отведена государству.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агангебян А.Г. Об особенностях современного мирового финансового кризиса и его последствий для России // Деньги и кредит - 2008 - № 12 - С. 3 - 10.

2. Андрюшин С., Бурлачков В. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы ме6тодологии и уроки для России // Вопросы экономики - 2008 - №11 - С. 38 - 51.

3. Банковский кризис в России: причины, последствия кризиса банковской системы - 2008. // Интернет-портал «Экономический кризис. ру»: www. economic - crisis.ru.

4. Банковское дело. / Под ред. А.Н. Тавасиева, Н.Д. Эриашвилли - М.: «Единство», 2006. - 527 с.

5. Банковское дело. // Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: «Финансы и статистика», 2008. - 567 с.

6. Выступление на XХ съезде Ассоциации российских банков // Интернет-портал Банка России www.cbr.ru.

7. Греф Г., Юдаева К. Российская банковская система в условиях глобального кризиса // Вопросы экономики - 2009 - №7. - С.4 - 15.

8. Дементьева С., Алешкина Т. Банки совсем опустели // Коммерсантъ от 23.12.2008 г. - № 234. - С. 2 - 3.

9. Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики // МЭМО - 2005 - № 3. - С. 21 - 23.

10. Загладин Н.В., Кучеренко А.А. Глобальный кризис: причины, последствия и Россия // Полис. - 2009. - №3. - С. 117 - 184.

11. Киселева Е.А. Макроэкономика. - М.: «Эксмо», 2007. - 352 с.

12. Кроливецкая Л. П., Белоглазова Г. Н. Банковское дело - СПб.: «Питер», 2007. - 592 с.

13. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. - 2009.- № 1. - С. 123 - 147.

14. Лунтовский Г. Банковский сектор России // Деньги и кредит. - 2003. - №5. - С. 15 - 17.

15. Марков М.А. Участие государства в преодолении последствий финансового кризиса 2008 года и в дальнейшем развитии российского банковского сектора - СПб.: «Питер», 2011. - С.4 - 12.