Управління кредитним портфелем комерційного банку
Дослідження сутності кредитного портфеля банку з урахуванням його місця і ролі у суспільному відтворенні. Шляхи удосконалення кредитного ризик-менеджменту в банку. Пропозиції щодо використання ефективних інструментів зменшення втрат від кредитного ризику.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 27.07.2014 |
| Размер файла | 53,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Определены сущность, цель, задачи и принципы управления кредитным портфелем с учетом его рисковой составляющей. Предложена классификация кредитного портфеля с использованием структурирования кредитов в общем кредитном портфеле на основе разработанных диссертантом признаков.
Значительное внимание в работе уделено государственной кредитной политике, ее роли в формировании банковского кредитного портфеля как важной направляющей деятельности коммерческих банков на разрешение задач реформирования экономики страны.
Предложены принципы управления кредитным портфелем банка с учетом его содержательной сущности и целенаправленности.
Представлены классификация рисков кредитного портфеля, а также система показателей для анализа кредитного портфеля и оценки уровня его риска. Аргументированы теоретическая целесообразность и практическая необходимость выделения кредитного риск-менеджмента в общей системе управления банка.
Разработаны положение о кредитном риск-менеджменте с определением этапов, информационного обеспечения, показателей, методов расчета, интерпретации результатов. Риски сгруппированы по различным признакам, в частности по среде их появления, конкретным носителям, а также в разрезе форматов самих рисков.
Разработаны рекомендации для эффективного финансирования рисков кредитного портфеля. Поданы разновидности финансирования рисков, при этом особое внимание уделено оценке уровня рискованности кредитных проектов, что обусловлено необходимостью более полного обеспечения объема и качества денежных потоков. На каждом этапе кредитного риск-менеджмента очерчены границы диагностики определенных рисков и предложены дальнейшие приемы уменьшения затрат банка от наступления рисковых событий.
Предложено использование гибких банковских инструментов и методов секьюритизации активов для уменьшения влияния рисковой составляющей на качество банковского кредитного портфеля. Дальнейшее развитие получил комплексный анализ кредитного портфеля по различным составляющим, которые учитывают кредитную активность банка, уровень соблюдения им требований государственной кредитной политики, а также результаты мониторинга в разрезе разных форматов кредитования.
Составлены рекомендации прикладного характера по осуществлению процедур кредитного риск-менеджмента, а именно: методика оценки субъектного риска по состоянию заемщика в секторе бизнеса; методика комплексного анализа кредитного портфеля банка и оценка его качества и уровня риска; методика определения процентной ставки с учетом рисковой составляющей кредитного портфеля.
Представлены рекомендации по использованию страхования для финансирования потерь от кредитных рисков, в свете чего особое внимание обращается на общества взаимного страхования. Предложено использование распространенных, дополнительных и комплексных страховых продуктов для обеспечения не только надежной страховой защиты, а и снижения потерь каждого участника на оплату услуг страховщика.
Отмечена роль государственного регулирования, проанализированы особенности отечественного правового поля при использовании предложенных методов и приемов кредитного риск-менеджмента. Внимание обращено к проблеме повышения уровня профессиональных знаний специалистов банков для усовершенствования не только кредитного риск-менеджмента, а и повышения качества управления банковскими операциями в целом.
Ключевые слова: банк, кредит, кредитный портфель, управление кредитным портфелем, кредитный риск, рисковая среда, кредитный риск-менеджмент, мониторинг кредитного портфеля, кредитные инструменты, секьюритизация.
SUMMARY
Golub V.N. Advances portfolio management of commercial bank. -- Manuscript.
Dissertation for the scientific degree of economic sciences in the specialty 08.04.01 “Finance, money circulation and credit” -- Kyiv National Economic University, Kyiv, 2004.
The dissertation is devoted to making decisions on theoretical, methodological and methodical issues of advances portfolio management in the period of economy transitional transformation in Ukraine. In this work economic nature and the place of advances portfolio in the banking system in general and also in the specific bank is substantiated; the aim, the composition, the tasks and the principles of advances portfolio management taking into account its risky nature is defined; advances portfolio classification with suggested indications usage, classification of advances portfolio risks and evaluation of its risk level is offered. Principal proposition on credit risk management in bank with steps definition, information provision, calculation methods and results interpretation is worked out. Recommendation on effective financing of advances portfolio risks is defined. The usage of flexible banking instruments and methods of assets securitization for decreasing risk structure influence on advances portfolio quality is offered.
Key words: bank, credit, advances portfolio, advances portfolio management, credit risk, risk environment, credit risk management, advances portfolio monitoring, credit instruments, securitization.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Дослідження кредитного портфеля банку. Проблемні зони управління кредитним портфелем банку. Вимоги до фахівців у контексті запропонованих способів удосконалення управління кредитним портфелем банку. Визначення ступеня й типу ризику кредитного портфеля.
курсовая работа [164,6 K], добавлен 31.01.2014Сутність, аналіз та методи оцінювання кредитного ризику. Способи захисту та шляхи управління кредитним ризиком. Аналіз кредитного портфеля ПАТ "ВТБ Банк". Оцінка стану справ у банку в галузі кредитних відносин з клієнтом. Кредитна політика "ВТБ Банку".
курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.05.2013Сутність кредитного портфеля банку та критерії його конкурентоспроможності. Класифікація кредитного портфелю банку згідно методології НБУ. Аналіз кредитного портфеля банку: очікувані та неочікувані втрати та резерви, співвідношення "ризик-доходність".
курсовая работа [43,2 K], добавлен 20.11.2010Підходи до визначення сутності кредитної політики банку. Особливості методів управління кредитним ризиком та визначення основних шляхів його мінімізації. Формування оціненого та якісного підходу щодо управління ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
статья [25,7 K], добавлен 27.08.2017Поняття, характеристика кредитного портфеля банку. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на вартість кредитного портфеля банку. Особливості управління вартістю кредитного портфеля в умовах кризи. Оцінка вартості кредитного портфеля ПАТ КБ "Хрещатик".
дипломная работа [3,9 M], добавлен 12.08.2010Фінансово-економічна необхідність удосконалення управління кредитними ризиками в комерційних банках. Способи оцінки кредитного ризику комерційного банку, методи управління ними та вимоги Національного Банку України (НБУ) щодо запобігання ризикам.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 08.11.2010Поняття та сутність кредитного ризику. Підходи до оцінки та страхування кредитного ризику. Підходи до мінімізації кредитного ризику. Аналіз кредитного ринку України. Зарубіжний досвід щодо мінімізації кредитного ризику.
дипломная работа [131,8 K], добавлен 04.09.2007Сутність кредитного ризику та способи його мінімізації в банку, принципи та етапи формування резерву. Нормативне регулювання та міжнародні стандарти щодо формування та використання резерву на відшкодування можливих збитків від кредитних операцій в банку.
курсовая работа [1000,0 K], добавлен 27.03.2012Теоретичні основи управління, сутність і структура кредитного портфеля. Роль кредитної політики комерційного банку у забезпеченні надійності його кредитного портфелю, основні види ризиків. Управління проблемними кредитами і заходи щодо їх оздоровлення.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 03.03.2011Розробка кредитної політики банку та сутність, види, принципи банківського кредитування. Етапи кредитного процесу та методи оцінки кредитоспроможності позичальника. Заходи щодо мінімізації втрат від кредитного ризику. Контроль кредитної діяльності банку.
курсовая работа [118,6 K], добавлен 09.07.2009Поняття кредитного ризику і кредитного процесу. Сутність та необхідність кредитної політики комерційного банку. Аналіз показників кредитування, структура зобов’язань Першого Українського Міжнародного банку. Шляхи вдосконалення кредитування в Україні.
дипломная работа [527,0 K], добавлен 17.12.2011Сутність та загальна характеристика кредитного портфеля та його класифікація, аналіз якості для комерційного банку. Динаміка та структура кредитного портфеля АТ "Сведбанк", аналіз його якості та розробка можливих напрямків покращення даного показника.
дипломная работа [621,8 K], добавлен 11.03.2012Сутність та економічний зміст кредитних ризиків у взаємодії з кредитоспроможністю позичальника. Визначення кредитоспроможності та показники, що її характеризують. Шляхи зниження кредитного ризику на основі удосконалення оцінки кредитоспроможності.
курсовая работа [267,4 K], добавлен 25.11.2010Організаційна структура банку як фактор забезпечення надавання позичок. Елементи ринкового планування, стратегія розвитку та альтернативи діяльності банку в оптимізації кредитування. Аналіз ефективності управління кредитним портфелем "Укргазбанку".
дипломная работа [1,4 M], добавлен 07.09.2010Дослідження сутності та видів ризиків у банківській діяльності. Види фінансових ризиків та їх значення. Курсовий ризик на ринку цінних паперів. Систематизація ризиків і загроз та заходи щодо їх запобігання. Відсотковий, валютний та операційний ризик.
отчет по практике [37,7 K], добавлен 15.06.2013Теоретичні засади управління, сутність та причини кредитної діяльності банку, особливості формування та система управління кредитним портфелем. Дослідження механізму управління кредитною діяльністю в комерційному банку "Кредитпромбанк", оцінка ризиків.
курсовая работа [124,0 K], добавлен 23.02.2010Характеристики пасивів банку. Методологічні підходи до управління пасивами банку. Методи управління капіталом банку, його залученими коштами. Управління пасивами комерційного банку на прикладі КБ "Приватбанк". Шляхи удосконалення менеджменту пасивів.
курсовая работа [69,4 K], добавлен 19.03.2010Сутність та класифікація банківських ризиків. Сутність, складові та етапи ризик-менеджменту комерційного банку. Моделі та методи управління ризиками банку. Моніторинг та контролінг ризиків. Шляхи удосконалення системи ризик-менджменту в банках України.
курсовая работа [885,8 K], добавлен 26.02.2014Загальна характеристика портфелю цінних паперів банку. Оцінка ефективності політики комерційного банку "Приватбанк" щодо управління інвестиційним портфелем. Особливості аналізу динаміки, обсягів та структури інвестиційного портфелю комерційного банку.
курсовая работа [977,0 K], добавлен 07.01.2016Роль кредитних операцій в діяльності комерційного банку. Умови, суб’єкти і об’єкти кредитування, характеристика стадій кредитного процесу. Особливості формування етапів кредитної політики комерційного банку. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника.
курсовая работа [755,9 K], добавлен 20.10.2011
