Анализ деятельности ОАО "Альфа-Банк"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» (НОУ ВПО ЗУИЭП)

г. Пермь

Экономический факультет

Специальность «Финансы и кредит»

Группа ЭВБ-2013-06

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ОАО "Альфа-Банк"

Выполнил(а): Садилова Е.С.

Пермь, 2014

Содержание

1. О банке ОАО "Альфа-Банк"

2. Руководства банка

3. Акционеры Банка

4. Основные показатели ОАО "Альфа-Банка"

5. Корпоративное управление ОАО "Альфа-Банка"

5.1 Акционеры «Альфа-Групп»

5.2 Структура корпоративного управления

5.3 Совет директоров

5.4 Правление

5.5 Организационная структура и менеджмент

5.6 Управление рисками

5.7 Аудит

6. Обзор банковских продуктов в "Альфа-Банке"

Список литературы

1. О банке ОАО "Альфа-Банк"

Альфа-Банк, основанный в 1990 году, лицензия № 1326 от 03.01.1991, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах России и за рубежом открыто 672 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. В Альфа-Банке работает около 25 тысяч сотрудников. Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ОАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка. Бенефициарными акционерами банковской группы «Альфа-Банк» в составе Консорциума «Альфа-Групп» являются 6 физических лиц.

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру депозитов. По состоянию на первое полугодие 2014 года клиентская база Альфа-Банка составила около 128 100 корпоративных клиентов и 10,8 миллионов физических лиц. В первом полугодии 2014 года Группа продолжила свое развитие как универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные каналы обслуживания). Согласно стратегии Банковской группы «Альфа-Банк», утвержденной в декабре 2011 года, стратегическим приоритетом является поддержание статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на надежность и прибыльность, а также ориентированность на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса.

Банковская группа «Альфа-Банк» выпустила в июне 2014 года трехлетние еврооблигации на сумму 350 млн евро (478 млн долларов США), став первой российской банковской группой, успешно реализовавшей сделку на международном рынке капитала с февраля 2014 года. В июне 2014 года Банковская группа «Альфа-Банк» разместила рублевые облигации на общую сумму 10 млрд рублей со срочностью 36 месяцев.

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Банковской группе «Альфа-Банк» одни из самых высоких рейтингов среди российских частных банков.

В течение 2013 года и первого полугодия 2014 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России. В пятый раз подряд он занял первое место по результатам исследования «Индекс впечатления клиента -- 2012», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers. Также в этом году Альфа-Банк получил награду как «Лучший частный банк» от Retail Finance и «Лучший интернет-банк в России в 2013 году» по мнению Global Finance; а журнал Spear's назвал Альфа-Банк Лучшим российским банком, предоставляющим услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами в 2013 году.

Поддержка национального искусства -- одно из приоритетных направлений культурно-просветительской деятельности Банковской группы «Альфа-Банк». При содействии Банковской группы «Альфа-Банк» Россию посетили многие всемирно известные зарубежные музыканты. При поддержке Группы в регионах России ежегодно проходят театральные фестивали с участием лауреатов национальной премии «Золотая Маска», концерты артистов Большого театра, балетной труппы Мариинского театра, камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета, лучших джазовых коллективов страны, многочисленные выставки. В течении всей истории, Альфа-Банк считает свою репутацию как наиболее ценный актив. По этой причине он один из первых Российских компаний опубликовал Социальный отчет).

Банковская группа «Альфа-Банк» является членом Корпоративного клуба WWF России, продолжает реализацию образовательной программы для российских школьников «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительной программе спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

2. Руководства банка

Высокий профессиональный уровень руководства является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильное существование и развитие любого коммерческого проекта. Успешная деятельность Альфа-Банка на протяжении всего срока существования, его способность адекватно реагировать на любые нестабильные ситуации в стране, а также тот факт, что все эти годы Альфа-Банк уверенно входит в первую пятерку российских банков, во многом являются заслугами руководящего состава и его политики.

Руководство Альфа-Банка составляют люди, имеющие обширный опыт работы, как в России, так и за рубежом. Многие из них получили образование в наиболее авторитетных зарубежных и отечественных университетах и бизнес школах, имеют ученые степени и являются авторами большого числа научных работ и статей.

Руководители различных подразделений банка занимали управленческие должности в крупнейших российских и зарубежных финансовых структурах, при Правительстве России и субъектов Российской Федерации.

Значительный вклад в успехи банка вносят также иностранные специалисты с их богатым опытом работы в западных компаниях и на международных рынках, применение и адаптация которого к российским условиям является важной составной частью стратегии развития банка.

3. Акционеры Банка

Альфа-Банк был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. Сегодня акционерами банка являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). Российский Альфа-Банк -- ядро банковской группы «Альфа-Банк», в состав которой также входят компании в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, Нидерландах, США, Великобритании и на Кипре. Бенефициарами ABH Holdings S.A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп»* Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), бывший топ-менеджер «Альфы» Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%). В январе 2012 года розничный бизнес банка возглавил известный банкир, экс-предправления ОТП Банка Алексей Коровин.

ОАО «Альфа-Банк» является универсальным банком, обслуживающим около 82 тыс. корпоративных и 8,9 млн частных клиентов. В России и за рубежом у банка более 580 точек обслуживания и продаж (в Москве -- около 100). Для держателей карт установлено более 3 тыс. банкоматов. Также Альфа-Банком была достигнута договоренность об объединении банкоматных сетей с Промсвязьбанком, МДМ Банком, Уральским Банком Реконструкции и Развития, Россельхозбанком, Росбанком. Кроме того, для клиентов организации доступно снятие и внесение наличных в банкоматах и терминалах Московского Кредитного Банка. Численность персонала Альфа-Банка -- более 21 тыс. человек.

По итогам 2012 года показатель валюты баланса банка вырос более чем на 20%. В пассивной части наблюдается рост объема привлеченных средств клиентов (средства до востребования и депозиты), а также объема привлечения от банков (межбанковские кредиты). В активах вновь привлеченные средства были преимущественно распределены в кредитный портфель, а также вложены в портфель ценных бумаг. Пассивы банка на 33% состоят из средств предприятий и организаций, на средства частных клиентов приходится 24% нетто-пассивов, привлечение от банков (привлеченные МБК) формирует 16%, в том числе 15% составило привлечение от ЦБ; собственные средства (капитал и резервы) занимают 14% нетто-пассивов. В структуре активов 79% занимает кредитный портфель, в составе портфеля 82% приходится на кредиты юрлицам, 18% -- на кредиты, выданные физлицам. Просрочка показана на уровне 3% по РСБУ. 12% нетто-активов вложено в ценные бумаги, преимущественно в долговые обязательства российских, а также иностранных компаний и банков; выданные МБК составляют 1,9% нетто-активов, 4% приходится на высоколиквидные активы (совокупные остатки в кассе и на корсчетах в ЦБ).

Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке межбанковских кредитов, где выступает преимущественно нетто-заемщиком. Также отметим, что организация активно проводит операции на валютном рынке, а также на рынке долговых ценных бумаг, в том числе в формате РЕПО.

По итогам 2012 года кредитное учреждение получило прибыль в размере 21,7 млрд рублей, согласно финансовой отчетности по РСБУ (в 2011 году аналогичный показатель составил 11,2 млрд). На 1 сентября 2013 года прибыль составила около 23,3 млрд. рублей.

«Альфа-Групп» ведет деятельность в таких сферах экономики, как добыча нефти и газа, банковское и страховое дело, инвестиции и управление активами, мультимедиа и телекоммуникации, розничная торговля. Основные владельцы: Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Через ABH Holdings S.A. и CTF Holdings Ltd. «Альфа-Групп» контролирует 100-процентные или мажоритарные пакеты работающих под единым брендом -- «Альфа-Банк» -- российского, украинского, казахстанского, белорусского банков, а также банка в Нидерландах; компаний «АльфаСтрахование» (сбор страховых премий в 2012 году -- 1,341 млрд долларов), «Альфа Капитал» (в управлении в паевых фондах и фонде прямых инвестиций находится 2,77 млрд долларов) и ряда других. Кроме того, акционерам «Альфа-Групп» принадлежат мажоритарный пакет компании Altimo (владеет долей в «Вымпелкоме»), 47,86% X5 Retail Group, инвестфонд «А1» и группа компаний «Росводоканал». Согласно комбинированной финансовой отчетности консорциума по МСФО на начало 2011 года, суммарные активы «Альфа-Групп» превышали 64 млрд долларов, капитал -- 17,9 млрд. Стабильную прибыль «Альфа-Групп» приносил нефтяной бизнес (ТНК-BP), который в марте 2013 года был продан компании «Роснефть» (сумма сделки составила 27,73 млрд долларов). В первую очередь именно благодаря доходам от добычи нефти акционеры оказали Альфа-Банку существенную поддержку в кризисном для банков 2004 году, разместив депозит в 800 млн долларов.

управление банк кредитный риск

4. Основные показатели Альфа-Банк

Таблица 1 Основные показатели

Место в рейтинге по России	Место в рейтинге по региону		Октябрь, 2014, тыс. рублей	Сентябрь, 2014, тыс. рублей	Изменение, тыс. руб.	Изм., %
7	6	Активы нетто	1852170032	1722260563	129909469	7,54
3	2	Чистая прибыль	42350895	28040071	14310824	51,04
6	5	Капитал (по форме 123)	237992737	222619451	15373286	6,91
4	3	Капитал (по форме 134)	248288050	230246792	18041258	7,84
6	5	Кредитный портфель	1300712454	1244404291	56308163	4,52
6	5	Просроченная задолженность в кредитном портфеле	61472086	58041400	3430686	5,91
3	3	Вклады физических лиц	386416628	380679100	5737528	1,51
6	5	Вложения в ценные бумаги	219136659	205724698	13411961	6,52
Балансовые показатели
7	6	Активы нетто	1852170032	1722260563	129909469	7,54
5	4	Высоколиквидные активы	131777381	117760968	14016413	11,9
14	13	Выданные МБК	63880669	40232339	23648330	58,78
5	4	Вложения в акции	35135327	22809159	12326168	54,04
6	5	Вложения в облигации	182197086	179087073	3110013	1,74
32	24	Вложения в векселя	1804246	3828466	-2024220	-52,87
15	12	Вложения в капиталы других организаций	8943166	8692718	250448	2,88
9	8	Основные средства и нематериальные активы	17249234	17010001	239233	1,41
5	4	Прочие активы	110470469	88435548	22034921	24,92
4	4	Кредиты физическим лицам	274851095	268857789	5993306	2,23
4	4	Сроком до 180 дней	60412213	57656412	2755801	4,78
4	4	Сроком от 181 дня до 1 г.	11206024	11240621	-34597	-0,31
3	3	Сроком от 1 до 3 лет	58727173	59350884	-623711	-1,05
13	12	Сроком более 3 лет	93362113	91731062	1631051	1,78
7	7	Овердрафты и прочие предоставленные средства	16555007	16215684	339323	2,09
5	5	Просроченная задолженность	34588565	32663126	1925439	5,89
5	4	Кредиты предприятиям и организациям	1025861359	975546502	50314857	5,16
5	4	Сроком до 180 дней	136603967	140300905	-3696938	-2,64
6	5	Сроком от 181 дня до 1 г.	175990782	165563277	10427505	6,3
4	3	Сроком от 1 года до 3 г.	310328156	296933525	13394631	4,51
5	4	Сроком более 3 лет	371729071	342112067	29617004	8,66
14	12	Овердрафты	4325862	5258454	-932592	-17,74
5	4	Просроченная задолженность	26883521	25378274	1505247	5,93
3	2	Чистая прибыль	42350895	28040071	14310824	51,04
6	5	Капитал (по форме 123)	237992737	222619451	15373286	6,91
4	3	Капитал (по форме 134)	248288050	230246792	18041258	7,84
3	3	Вклады физических лиц	386416628	380679100	5737528	1,51
2	2	Счета	208538135	210460400	-1922265	-0,91
13	12	Сроком до 90 дней	4303628	4384077	-80449	-1,84
7	7	Сроком от 91 до 180 дней	7598260	7613194	-14934	-0,2
2	2	Сроком от 181 дня до 1 г	114385060	106968143	7416917	6,93
22	17	Сроком от 1 года до 3 лет	51378839	51023395	355444	0,7
209	108	Сроком более 3 лет	212706	229891	-17185	-7,48
6	5	Средства предприятий и организаций	575983919	565199119	10784800	1,91
6	5	Счета	148791207	161449021	-12657814	-7,84
7	6	Сроком до 90 дней	55786764	56072691	-285927	-0,51
7	5	Сроком от 91 до 180 дней	21386584	17275247	4111337	23,8
4	3	Сроком от 181 дня до 1 г.	131285688	124023497	7262191	5,86
7	6	Сроком от 1 года до 3 г.	68442917	65385741	3057176	4,68
7	6	Сроком более 3 лет	150290759	140992922	9297837	6,59
5	4	Привлеченные МБК	358714485	275822244	82892241	30,05
4	3	Выпущенные облигации и векселя	108808183	106222683	2585500	2,43
6	5	Облигации	54727192	44727192	10000000	22,36
6	4	Векселя	54080991	61495491	-7414500	-12,06
Показатели эффективности
			Октябрь, 2014, %	Сентябрь, 2014, %	Изм., % пункты
93	52	Рентабельность активов-нетто	4	3	1
58	35	Рентабельность капитала	26	20	6

5. Корпоративное управление Альфа-Банка

Ключевой задачей Альфа-Банка является достижение высоких международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. Процессы и процедуры управления в Банке структурированы таким образом, чтобы обеспечить соблюдение всех законов, норм и правил, и создать оптимальные условия для принятия дальновидных и ответственных решений. В ближайшей и среднесрочной перспективе нашими приоритетами являются введение независимых членов в состав Совета директоров, повышение уровня эффективности корпоративного управления путем создания Комитетов при Совете директоров в дополнение к существующему Аудиторскому комитету, получение рейтинга корпоративного управления от международного рейтингового агентства и дальнейшее обеспечение прозрачности бизнеса Альфа-Банка.

Наряду с повышением уровня корпоративного управления жизненно важная роль в Банке отводится развитию корпоративной культуры. Именно корпоративная культура, задаваемая руководством и поддерживаемая на должном уровне всеми сотрудниками Банка, определяет корпоративную этику. Неукоснительное соблюдение этических норм и верность основным ценностям служат формированию и сохранению корпоративной культуры в Альфа-Банке.

Альфа-Банк прививает своим сотрудникам культуру открытости и доверия, в рамках которой поощряется здоровая борьба мнений. Коллектив Альфа-Банка верен этим принципам, так как они являются залогом доверия общества к нашей организации.

5.1 Акционеры «Альфа-Групп»

Бенефициарные акционеры Консорциума «Альфа-Групп»

Рис. 1

5.2 Структура корпоративного управления

В Альфа-Банке существует три основных органа корпоративного управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление.

Рис. 2

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка. Общее собрание акционеров принимает решения в соответствии с компетенцией, установленной законом, по основополагающим вопросам, относящимся к деятельности банка, таким как внесение изменений и дополнений в Устав банка, выпуск новых акций, определение количественного состава и избрание Совета директоров, утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли.

Общее руководство деятельностью банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Совет директоров исполняет надзорные функции и определяет стратегию банка.

Комитет по аудиту Совета директоров оказывает содействие Совету директоров в осуществлении надзора за работой внутреннего аудита, подготовке финансовой отчетности, обеспечении высокого качества корпоративного управления и эффективности корпоративного контроля.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров оказывает содействие Совету директоров при решении вопросов в области назначений и вознаграждений членов органов управления банка. Основной задачей Комитета является содействие привлечению к управлению банком квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

Руководство текущей деятельностью банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом банка -- Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом банка -- Правлением. Правление отвечает за оперативный контроль над деятельностью банка. Двенадцать комитетов образованы Правлением -- Стратегический комитет по рискам, Главный Кредитный комитет, Малый Кредитный комитет, Розничный Кредитный комитет, Управляющий комитет по операционным рискам, Тарифный комитет, Тендерный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, Инвестиционный комитет, Планово-Бюджетный комитет, Управляющий комитет по IT-задачам (IT -- информационные технологии) и Комитет по развитию региональной сети -- способствуют поддержанию эффективности различных направлений оперативной деятельности банка.

5.3 Совет директоров

Приоритетными задачами Совета директоров является определение стратегии развития Банка и направлений его деятельности, обеспечение реализации и защиты прав акционеров, рассмотрение и утверждение бизнес-планов, а также осуществление контроля над деятельностью Правления Банка.

Члены Совета директоров

Петр Авен Председатель Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк», Член Совета директоров «Альфа-Банк» Россия

Эндрю Бакстер Член Совета директоров

Сергей Васильев Член Совета директоров

Ильдар Каримов Член Совета директоров

Эдуард Кауфман Член Совета директоров

Андрей Косогов Член Совета директоров, Председатель Консультативного комитета Altimo

Алексей Марей Главный Управляющий Директор, Член Правления, Член Совета директоров

Олег Сысуев Первый заместитель Председателя Совета директоров

Михаил Фридман Член Совета директоров

Рушан Хвесюк Член Совета Директоров, Главный Управляющий Директор ПАО «Альфа-Банк» (Украина)

Петр Шмида Председатель Совета директоров

5.4 Правление

Правление Альфа-Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка. Правление Банка обеспечивает соблюдение основных принципов корпоративного управления и проведение политики, утвержденной Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

Члены Правления

Алексей Марей Главный Управляющий Директор, Член Правления, Член Совета директоров

Алексей Коровин Член Правления, Руководитель Блока «Розничный бизнес»

Максим Першин Член Правления, Со-руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк»

Андрей Соколов Председатель Правления

Алексей Чухлов Член Правления, заместитель Председателя Правления Банка, Главный финансовый директор

Михаил Повалий Член Правления, руководитель Блока «Массовый бизнес»

5.5 Организационная структура и менеджмент

Успех Альфа-Банка во многом обусловлен наличием сильной команды менеджеров, которые помимо выдающихся организаторских способностей обладают богатым опытом банковской деятельности как на международном уровне, так и внутри страны. На диаграмме представлена организационная структура Банка с указанием руководителей основных подразделений.



Рис. 3 Бизнес-блоки

5.6 Управление рисками

Добиваясь достижения своих целей, Альфа-Банк никогда не упускает из виду сопутствующие риски. В 1999 году в Альфа-Банке было создано Управление рисками, которое впервые в России начало использовать методику современного комплексного выявления, анализа и оценки кредитных, рыночных и операционных рисков и применять ее ко всему диапазону своих банковских продуктов. Основными задачами, поставленными перед Управлением рисками, являются исключение рисков, которые могут грозить самому существованию Банка, и содействие достижению оптимального соотношения риска и доходности в результате совершения различных сделок.

Все решения, принимаемые по выявлению, анализу и оценке рисков, осуществляются в рамках Кредитного комитета, Комитета по управлению активами и пассивами и Розничного Кредитного комитета. Подразделения по управлению рисками подчинены Главному Директору по Управлению рисками, Главному финансовому директору и независимы от бизнес-подразделений Банка.

Кредитные риски

Альфа-Банк управляет принимаемыми кредитными рисками путем установления лимитов концентрации в отношении заемщиков, групп заемщиков, отраслей экономики и т.д. Лимиты риска на одного заемщика и группы связанных заемщиков, устанавливаемые Альфа-Банком полностью соответствуют требованиям, установленным Центральным Банком РФ. Кредитный комитет и подразделения по управлению кредитными рисками ведут систематический мониторинг и проводят регулярный анализ подверженности Банка данным рискам Уровень кредитного риска принимаемого на себя банком в разрезе продуктов, отраслей и типов клиентов устанавливается Кредитным комитетом и утверждается Правлением и Советом Директоров Банка путем принятия Кредитной политики банка. Все кредитные лимиты устанавливаются и пересматриваются в соответствии с действующей Кредитной политикой.

Подверженность банка кредитному риску контролируется подразделением по управлению кредитными рисками путем систематического анализа способности существующих и потенциальных заемщиков обслуживать и погашать выданные им кредиты, а так же пересмотра кредитных лимитов клиентов банка, в случае необходимости.

Банк использует широкий спектр инструментов, направленных на снижение риска кредитных операций, как на уровне отдельных транзакций (оценка PD, LGD, EAD) так и индикаторов кредитного риска на уровне всего портфеля.

Кроме того, в целях снижения кредитных рисков Банк широко использует практику требования обеспечения по предоставляемым ссудам в том числе предоставления заемщиками корпоративных и личных поручительств и гарантий.

В отношении условных обязательств банком применяется такая же кредитная политика, как и для балансовых финансовых инструментов с соблюдением процедур согласования кредитов, установления лимитов риска и осуществления контроля.

Рыночные риски

Альфа-Банк управляет рыночными рисками посредством установления лимитов на размер позиции и на статистические меры риска (Value at risk (VAR) и extreme loss), как в целом для торговой позиции , так и для отдельных торговых инструментов.

Лимиты для торговых позиций утверждаются и пересматриваются КУАП на основании анализа, проводимого подразделением по управлению рыночными рисками. Лимиты на позиции по ценным бумаги с фиксированным доходом утверждаются отдельно Кредитным комитетом (или его соответствующими подкомитетами).

Лимиты на размер позиций и на статистические меры риска по каждому торговому подразделению контролируются на ежедневной основе, при этом лимит на общий VAR контролируется на еженедельной основе.

Операционные риски

Альфа-Банк проводит регулярный мониторинг своих операционных рисков и уровня подверженности риску операционных убытков. Существующая в банке система доведения оперативной информации на регулярной основе до сведения руководителей и членов Совета директоров также содействует проактивному подходу к управлению операционными рисками.

Подразделение по управлению операционными рисками осуществляет риск-аудит деятельности банка, оценку операционных рисков и готовит рекомендации по снижению этих рисков. Подразделением по управлению операционными рисками был внедрен ряд инструментов, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору, в том числе: сбор данных и составление отчетности о внутренних операционных потерях, выявление ключевых индикаторов риска, сбор данных о внешних операционных потерях, самостоятельная оценка степени риска подразделениями и контроль рисков. Банк внедрил универсальную политику в области страхования операционных рисков («Полис общей банковской гарантии» (Bankers Blanket Bond) и «Ответственность директоров и служащих» (Directors & Officers Liability)) при участии подразделения по управлению операционными рисками. Наши достижения в деле управления операционными рисками были признаны на международном уровне: Альфа-Банк удостаивался награды «За внедрение наилучшей системы управления операционными рисками в компании, работающей на развивающихся рынках», (Operational Risk Achievement Award) два года подряд -- в 2004-2005 годах -- что является беспрецедентным случаем в международной практике.

Управление рисками по активам и пассивам

Управление активами и пассивами, управление процентными и курсовыми рисками осуществляется КУАП на основании аналитических данных Казначейства и подразделения по управлению рыночными рисками.

Для управления активами и пассивами Альфа-Банк применяет и постоянно совершенствует динамическую модель ликвидности, с помощью которой прогнозируются потенциальные разрывы ликвидности на протяжении различных временных интервалов, включая различные предположения по кризису межбанковского рынка, увеличение просроченной задолженности по корпоративным кредитам и существенному сокращению срочных вкладов и средств до востребования. Эта модель применяется на ежедневной основе. КУАП установлены лимиты на максимальный разрыв ликвидности для «кризисных» предположений. Используя результаты моделей для управления активами и пассивами, Банк успешно преодолел трудности с ликвидностью в период банковского кризиса летом 2004 года,

Процентный риск Банка управляется Казначейством в пределах лимитов, установленных КУАП. Казначейство на еженедельной основе контролирует данные лимиты. Лимиты установлены в терминах чувствительности приведенной стоимости активов, пассивов и внебалансовых инструментов к увеличению процентных ставок на 100 базисных пунктов. Для управления процентным риском Казначейство использует форвардные контракты на покупку/продажу иностранной валюты и производные инструменты, такие как процентные свопы.

Курсовые риски управляются путем балансирования валют по активам и пассивам Банка. Как процентные, так и курсовые риски управляются Казначейством в пределах лимитов, установленных КУАП.

Управление розничными рисками

В условиях быстрого роста числа розничных операций Альфа-Банка, в конце 2005 года было создано подразделение по управлению розничными рисками. Его инфраструктура опирается на всемирно известную систему поддержки решений (decision support system), тогда как решения о предоставлении розничных кредитов основываются на признанной во всем мире скоринговой модели (scoring model). Управление укомплектовано профессионалами в области управления рисками с опытом работы на развивающихся рынках в России и за ее пределами. Банк намерен и дальше совершенствовать практику управления розничными рисками, чтобы продолжать следование своей стратегии поддержания роста прибыли и укрепить свои позиции в качестве одного из ведущих банков розничного кредитования.

5.7 Аудит

ООО «Интерком-Аудит» и ООО «Интерком-Аудит БКР» осуществляют аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, консолидированной финансовой отчетности по МСФО банковской группы ОАО «АЛЬФА-БАНК».

6. Обзор банковских продуктов в "Альфа-Банке"

Альфа-банк - самый крупный частный банк, осуществляющий деятельность на территории РФ. Он входит в десятку крупнейших банков РФ, по нетто-активам занимая 7 место. Позиционирует себя как универсальный, предоставляя полный спектр услуг по банковскому обслуживанию частных и корпоративных клиентов, а также услуги в области инвестирования, управления активами и торгового финансирования.

Потребительский кредит

Кредит наличными

Можно получить до 2 миллионов рублей на любые цели. Чем больше достоверной информации о клиенте , тем ниже будет ставка.

Кредит наличными «Быстро»

До 250 тысяч рублей без залога и поручителей на любые цели за 30 минут. Возможно кредитование без подтверждения доходов.

Обзор потребительского кредитования

Кредиты в торговых точках за 15 минут. Нужен только паспорт.

Ипотека

Ипотека на приобретение жилья на вторичном рынке

Кредит на вторичное жилье под его залог от 2,5 до 60 миллионов рублей.

Ипотечный кредит Альфа-Банка под залог имеющейся квартиры

Деньги на строительство, ремонт и рефинансирование кредитов других банков под залог недвижимости, находящейся в собственности.

Кредит на приобретение жилого дома (коттеджа)

Получите до 60% от стоимости коттеджа на 25 лет.

Вклады

Обзор вклада «Победа»

Высокодоходный вклад с автоматической пролонгацией без возможностей пополнения и снятия.

Обзор вклада «Премия»

Вклад без пополнения и снятия с перечислением процентов на отдельный счет.

Обзор вклада «Линия жизни»

Благотворительный вклад без возможностей пополнения и частичного снятия. Проценты доступны для снятия.

Обзор вклада «Потенциал»

Пополняемый депозит с возможностью частичного снятия с индивидуальным сроком.

Обзор вклада «А+»

Высокодоходный вклад от 1 миллиона рублей с льготными условиями досрочного расторжения.

Обзор вклада «Премьер»

Накопительный депозит с увеличением ставки по мере роста суммы на счету.

Обзор вклада «Мультивалютный»

Сбережения в рублях, долларах и евро в рамках одного банковского продукта.

Пластиковые карты

«Cosmopolitan-Visa»

Банковская карта, специально созданная для представительниц прекрасного пола.Расплачиваясь кредитной или дебетовой картой Cosmo, клиенты могут получать скидки и подарки.

Карта с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»

Банковская карта с чипом и возможностью выбрать дизайн пластика на свое усмотрение.

Платиновые карты

Привилегированные карты для тех, кто ценит высочайший уровень сервиса, подчеркивающие высокий статус и безупречную финансовую репутацию владельца.

Золотые карты

Расчетные и кредитные карты для тех, кто многого достиг и стремится получить максимально комфортное обслуживание.

Visa и MasterCard

Чипованные карты с оптимальным соотношением цены и качества.

Кредитные карты «Aeroflot»

Бонусные карты с возможностью накапливать мили и обменивать их на продукты и услуги компании Аэрофлот.

Карта «М.Видео-Бонус»

Карта для тех, кто часто совершает покупки в сети М.Видео. Копите баллы, расплачиваясь картой в торговых и сервисных точках, и получайте скидки в М.Видео.

Мужская карта Gameland -- Maxim - Visa

Банковский продукт для сильной половины человечества: платите картой и получайте скидки, бонусы и подарки от магазинов, фитнесс-центров, баров и ресторанов.

Зарплатная кредитная карта

Кредит на карту до 400% от размера заработной платы с беспроцентным периодом до 60 дней.

Метрокарта

Используйте возможности расчетной карты для оплаты услуг метро.

Кредитные карты «Уральские Авиалинии»

Возможность накапливать бонусные рубли и оплачивать ими билеты авиакомпании «Уральские авиалинии».

Кредитная карта S7 Priority-Visa

Удобный платежный инструмент плюс участие в бонусной программе «S7 Приоритет» от авиакомпании S7 Airlines.

Накопительный счет «Блиц-доход»

Неограниченные возможности управления собственными средствами и начисление до 5% годовых на минимальный месячный остаток.

«Мой сейф»

До 1,8% на минимальный остаток и возможность снимать средства без потери доходности. Депозит открывается в отечественной и иностранной валюте.

Услуга Альфа-Банка «Копилка для сдачи»

Возможность откладывать до 30% от потраченной с карты суммы.

Накопительные счета «Аэроплан» и «Улётный»

Накопительные счета с бесплатным обслуживанием и возможностью копить бонусные мили от компаний Аэрофлот S7 Airlines.

Услуги

Услуга «Мои цели»

Целевые счета для накопления средств.

«Автоплатёж»

Возможность автоматически пополнять накопительный счет.

Пакет услуг «Базовый»

Все услуги для повседневной жизни в рамках одного продукта: банковские карты, накопительные счета, переводы и платежи.

Пакет услуг «Он-Лайф»

Пакет для тех, кто стремится экономить свое время и предпочитает общаться с банком посредством удаленных сервисов.

Пакет услуг «Класс!»

Полный спектр банковских услуг за 129 рублей в месяц.

Пакет услуг «Стиль»

Пакет для тех, кто ценит комфорт: счета в 5 разных валютах, золотые дебетовые карты и масса дополнительных возможностей.

Интернет-банк

Интернет-банк «Альфа-Клик»

Удобный инструмент контроля расходов и осуществления платежей. Услуга предоставляется бесплатно.

Онлайн-переводы с карты на карту

Переводите деньги с кредитных и дебетовых карт по России и за границу.

«Альфа-Кэш»

Все возможности устройств самообслуживания Альфа-банка.

SMS-Банк «Альфа-Чек»

Доступ к счетам через мобильный телефон за 59 рублей в месяц.

Онлайн-платежи через Альфа-Банк

Специальное приложение для оплаты услуг без посещения офиса банка.

Список литературы

1. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. 395-1 (с изменениями) О банках и банковской деятельности.

2. Положение Банка России от 10 февраля 2003 года 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций"

3. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. 110-И Об обязательных нормативах банков .

4. Устав ОАО Альфа-Банк

Размещено на Allbest.ru

...