Российский банковский сектор

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Стабильность банковской системы: сущность и механизмы воздействия

1.1 Сущность стабильности банковской системы

Различные аспекты поддержания стабильности и надежности российской банковской системы постоянно находятся в поле зрения, как исследователей, аналитиков, так и банковских работников. Столь пристальное внимание обусловлено, в частности, процессами наращивания объемов банковского капитала, введением МСФО, вступление страны в ВТО, увеличением количества банков с иностранным участием, высокими показателями концентрации активов в Центральном федеральном округе. Одной из задач Банка России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банка России)» является развитие и укрепление банковской системы страны. В связи с этим правомерна постановка вопроса о разработке мероприятий, направленных на повышение ее устойчивости. банковский экономика инвестиция

Для характеристики экономического содержания понятия «стабильность банковской системы» важно, прежде всего, рассмотреть понятие «стабильность коммерческого банка» как элемента указанной системы. В экономической литературе понятие финансовой стабильности нередко отождествляется со стабильностью банка либо характеризуется как составляющая последнего. Так, для определения понятия стабильности коммерческого банка предлагается рассмотреть структурные составляющие ее общеэкономического содержания, такие, например, как: капитальная, коммерческая, функциональная, организационно-структурная и финансовая. В нормативных документах Банка России используется понятие финансовой устойчивости банка, для оценки которой рекомендуется применять показатели оценки капитала; активов; качества управления банком, его операциями и рисками; доходности; ликвидности. В других источниках даются более общие определения стабильности коммерческого банка. Она трактуется, как способность последнего выполнять на заданном обществом уровне присущие ему функции и роль в экономике вне зависимости от воздействия внешних и внутренних сил, препятствующих их осуществлению.

Представляется целесообразным дать определение стабильности коммерческого банка, не только исходя из специфики банковской деятельности, но прежде всего, учитывая положения теории стабильности и устойчивости, равновесия и движения механических систем. С учетом изложенного, под стабильностью банка следует понимать его способность возвращаться в состояние равновесия после дестабилизирующего воздействия, при этом параметры деятельности банка должны колебаться в пределах, определяющих область стабильности и выходящих за границы допустимых значений данных параметров, позволяющих банку вернуться в эти границы.

Несмотря на довольно широкое использование рассматриваемого понятия, его определения приводятся крайне редко. Так, в работе С. М. Ильясова, посвященной непосредственно изучению стабильности банковской системы, дается следующее определение: «экономическая система (в том числе и банковская) функционирует стабильно по определенному параметру, если отклонение данного параметра не превышает допустимой величины, а помехи могут быть компенсированы в определенных пределах» [2,c.300]. При этом следует согласиться с выводом автора о целесообразности рассмотрения области стабильности, которая знаменует собою определенную систему параметров, переход за границы которых приводит систему из устойчивого состояния в неустойчивое.

По мнению Г. Г. Фетисова, «стабильность банковской системы - это такое комплексное позитивное состояние, которое характеризуется развитием качественных параметров ее деятельности и деятельности ее отдельных элементов во взаимодействии с интересами экономики» [3,c.276].

В приведенных определениях понятия стабильности банковской системы нашла отражение такая характеристика, как способность поддерживать параметры функционирования в определенных границах, несмотря на воздействие различных дестабилизирующих факторов. В то же время необходимо отметить, что в них не учтена принадлежность банковской системы к числу больших нелинейных систем, имеющая прямое отношение к такой ее характеристике, как устойчивость. Для перехода от рассмотрения понятия «стабильность банка» к понятию «стабильность банковской системы» в первую очередь следует принимать во внимание системные свойства, наличие которых свидетельствуют о том, что характеристика банковской системы значительно шире и сложнее суммы характеристик действующих в ее рамках банков. Это означает, что для полного анализа банковской системы, рассмотрения ее характеристик, в том числе и такой из них, как стабильность и надежность, невозможно применение лишь аналитических процедур, требующих соблюдения двух условий:

Взаимодействие между частями рассматриваемой совокупности должно отсутствовать или быть пренебрежимо малым для поставленной цели исследования. Отношения, описывающие поведение частей, должны быть линейными.

Исходя из общей теории систем, при соблюдении данных условий можно говорить о суммативности характеристик рассматриваемой совокупности, выражающейся, например в том, что наложение частных процессов позволяет получить процесс в целом. Напротив, для совокупностей, состоящих из взаимодействующих элементов, т. е. систем, эти условия не мо гут выполняться. Отсюда возникает проблема необходимости учета взаимосвязей и свойств системы, не сводящихся к сумме свойств отдельных элементов, с целью оценки ее стабильности.

При характеристике стабильности и надежности банковской системы необходимо учитывать наличие структурных изменений и соответственно ее способность нивелировать эти изменения и переходить в новое равновесное состояние.

Как и всякой сложной системе, банковской системе должно быть присуще свойство самоорганизации. С целью ответа на вопрос о том, действительно ли это свойство присуще банковской системе, рассмотрим необходимые условия возникновения явлений самоорганизации с точки зрения их наличия в банковской системе.

Первое. Система является открытой, т. е. возможен обмен энергией, веществом, информацией с окружающей средой. Этим свойством банковская система как часть экономической системы страны в целом обладает

Второе. Процессы в системе происходят согласованно. В банковской системе примерами таких процессов могут служить изменения в работе коммерческих банков в соответствии с требованиями центрального банка, а также развитие филиальных сетей банков на различных территориях, прямых межбанковских отношений, наличие общих тенденций в работе коммерческих банков.

Третье. Отклонения от равновесия превышают критические значения. Существенные отклонения характеристик банковской системы наблюдаются, в частности, в периоды кризисов.

Четвертое. Процессы рассматриваются в таком диапазоне параметров, когда для их описания необходимы нелинейные математические модели. Благодаря своей сложности и нестабильности влияния внешних факторов банковская система вполне удовлетворяет этому условию.

Таким образом, для характеристики понятия стабильности банковской системы необходимо учитывать ее структурную устойчивость и наличие явлений самоорганизации, а само понятие «стабильность банковской системы» может быть охарактеризовано как способность благодаря таким параметрам, как: структурная устойчивость, самоорганизация, поддержание устойчивости коммерческих банков, входящих в систему, а также управляющее воздействие центрального банка страны возвращаться в равновесное состояние, несмотря на возмущающие воздействия внутренних и внешних факторов.

Потеря стабильности банковской системы может произойти по различным причинам, среди которых в первую очередь следует отметить: изменения параметров системы, негативные внешние воздействия, нарушение связей внутри системы либо внешних связей элементов системы, изменение структуры системы, ухудшение состояния денежного обращения, возникновение проблем в работе платежных систем, фондового и валютного рынков.

1.2 Механизмы повышения стабильности и надежности банковской системы

Несмотря на ряд научных исследований и содержащихся в них предложений, направленных на повышение стабильности и надежности банковской системы, актуальной остается проблема механизмов этого воздействия. Обычно вопрос ставится следующим образом: необходимо разработать механизм, который позволил бы поддерживать стабильность и надежность. Однако банковская система является большой, сложной, открытой системой, и это обстоятельство оказывает существенное влияние на происходящие в ней процессы, в том числе воздействующие на ее надежность. Следовательно, более логично и обоснованно поставить вопрос в принципиально ином аспекте: каковы объективные, т. е. существующие вне зависимости от воли людей, механизмы, оказывающие воздействие на стабильность и надежность банковской системы.

Именно такая постановка вопроса представляется наиболее целесообразной, поскольку в условиях столь сложной и большой системы необходимо, прежде всего, четко осознать суть происходящих в ней процессов, явные и неявные взаимосвязи, влияние на стабильность и надежность системы тех или иных факторов, элементов, принимаемых решений. И только после этого можно говорить о разработке мер, направленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, учитывая при этом тот факт, что системой такого масштаба довольно трудно управлять на основе искусственно созданных алгоритмов и механизмов. Прежде всего, обратимся к теории вопроса. Понятие «механизм» используется нами в значении специальных мер, выстроенных по системному принципу. Под экономическим механизмом понимается совокупность организационных структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, осуществляется процесс воспроизводства. В связи с этим представляется целесообразным, во-первых, говорить о механизме воздействия на стабильность банковской системы в широком смысле этого понятия, включающем неограниченное количество встроенных механизмов, а во-вторых, для наиболее полной характеристики рассматривать его в двух аспектах, начав с определения совокупности субъектов, действия которых оказывают влияние на стабильность банковской системы, а затем перейдя к содержательной направленности этих действий.

Исследование экономического содержания деятельности банковской системы в этом аспекте позволило сделать вывод о том, что внутренний механизм воздействия на стабильность и надежность данной системы включает в себя:

-деятельность руководства коммерческих банков направленную на поддержание стабильности и надежности функционирования банка;

-деятельность центрального банка страны, направленную на поддержание стабильности и надежности, как отдельных коммерческих банков, так и банковской системы в целом;

-стихийное саморегулирование системы.

Однако на стабильность и надежность банковской системы оказывается, как отмечалось, внешнее воздействие, в том числе и со стороны ряда государственных органов. Следовательно, к субъектам, действующим в рамках общего механизма, могут быть отнесены: центральный банк, коммерческие банки, государственные органы, регламентирующие и регулирующие как непосредственно деятельность коммерческих банков, центрального банка и банковской системы в целом, так и вырабатывающие решения, связанные с организацией работы финансовых рынков, органов международного сотрудничества, налогообложения и прочих. Кроме того, на стабильность и надежность банковской системы оказывает влияние состояние денежной системы, фондового и валютного рынков.

Таким образом, обобщенный механизм воздействия на стабильность и надежность банковской системы может быть представлен следующим образом.

Внешний механизм, включающий:

1 Деятельность государственных органов:

а) оказывающую влияние на стабильность и надежность банковской системы в целом;

б) связанных с воздействием на центральный банк страны;

в) влияющую на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков и иных кредитных организаций.

2 Состояние и динамику развития денежной системы, фондового и валютного рынков.

Внутренний механизм, включающий:

1 Деятельность центрального банка страны:

а) влияющую на стабильность и надежность банковской системы в целом, подразумевающую анализ и оценку стабильности и надежности системы; информирование общественности, государственных органов и коммерческих банков о результатах анализа; разработку нормативных документов, в том числе по денежно-кредитной политике, для определения целевых ориентиров деятельности банковской системы, обусловленных требованиями поддержания ее стабильности и надежности;

б) воздействующую на стабильность и надежность каждого отдельного коммерческого банка, в том числе на разработку нормативных документов, регламентирующих деятельность коммерческих банков с целью поддержания их стабильности и надежности; осуществление надзорных функций.

2 Деятельность коммерческих банков, воздействующую на их стабильность и надежность, предполагающую разработку внутренних методик анализа и оценки стабильности и надежности банка, выработку мер, направленных на повышение стабильности и надежности, применение комплексного подхода к управлению данной характеристикой работы банка.

3 Процессы самоорганизации в банковской системе, влияющие на ее стабильность и надежность [4].

Остановимся более подробно на характеристике внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы.

Первая составляющая рассматриваемого механизма, связанная с деятельностью центрального банка страны, разделена на два направления, первое из которых обусловлено необходимостью воздействовать на процесс поддержания устойчивости банковской системы в целом, второе - на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков. Организация работы в рамках второго направления основывается на имеющихся в распоряжении Банка России методиках проведения анализа финансового состояния, финансовой стабильности и надежности каждого коммерческого банка в отдельности.

Для оказания воздействия на банковскую систему с целью поддержания ее стабильности и надежности центральным банком может быть использован практически весь спектр методов и инструментов денежно-кредитной политики, находящихся в его распоряжении, но разработка центральным банком мер, направленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы в целом, должна основываться на результатах анализа рассматриваемой характеристики системы. Однако применяемые в настоящее время Банком России подходы к анализу состояния банковской системы основаны на суммарных показателях всех кредитных организаций, действующих на территории страны или дифференцированных по какому-либо признаку, например, по размеру капитала, активов. Поскольку речь идет лишь о сумме показателей всех банков, подобный анализ не позволяет делать корректные выводы о реальном состоянии банковской системы. Поэтому для проведения всестороннего анализа системы необходимо рассмотрение ее внутренних связей, тенденций развития в сфере взаимодействия элементов системы, а это означает, что спектр количественных и качественных показателей должен быть существенно расширен и ориентирован на исследование стабильности банковской системы [5,c.208].

Внутрибанковское управление стабильностью связано с разработкой соответствующего методического обеспечения. Существуют различные методики оценки стабильности коммерческого банка и ее составляющих, в том числе основанные на таких методах, как:

- балансовый метод, предполагающий анализ балансовой модели банка, сопоставление абсолютных величин активных и пассивных статей баланса банка;

- метод экспертных оценок (примером может служить методика оценки комплексной стабильности коммерческого банка);

- нейросетевое моделирование;

Метод обобщенного показателя.

Однако необходимо отметить, что методики оценки стабильности банка являются, по сути, методиками анализа его финансового состояния и не предусматривают установление предельных значений параметров деятельности банка, определяющих область его стабильности. Кроме того, большинство методик ориентировано на проведение внешнего сравнительного анализа ряда банков по уровню стабильности. В связи с этим представляется целесообразной разработка внутрибанковских методик, предполагающих построение индивидуальной модели развития банка, основанной на динамических рядах значений показателей его деятельности, с целью прогнозирования стабильности и надежности исходя из тенденций, направленности изменения характеристик работы банка. Подобный подход может способствовать выявлению проблем на стадии их возникновения, своевременному проведению корректирующих процедур, связанных с организационной перестройкой, увеличением капитала, расширением ресурсной базы, введением новых банковских продуктов, развитием филиальной сети, корректировкой стратегии и тактики банка, его позиционированием на рынке, определением новой ниши для своевременного изменения направленности развития банка с целью поддержания его устойчивости [6,c.304].

Переходя к рассмотрению последней составляющей внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы - стихийному саморегулированию системы, прежде всего, обратим внимание на следующее обстоятельство: поскольку любая система отличается от простой совокупности объектов наличием внутрисистемных связей, превышающих по своей интенсивности связи элементов системы с внешней средой, обязательным условием эффективного управления системой является изучение этих связей, анализ и влияние на них. Когда же речь идет о самоорганизующихся системах, к которым относится и банковская система, проблемы оценки внутрисистемных связей, воздействия на них и возможных последствий оказания подобного влияния оказываются более сложными. Недооценка этих процессов: во-первых, не может не снижать эффективность мер, направленных на поддержание устойчивости банковской системы; во-вторых, вносит значительную долю неопределенности в прогнозирование поведения банковской системы. В то же время анализ процессов самоорганизации в банковской системе является крайне сложной и неизученной проблемой.[7,c.10]

В ее решении существенную помощь может оказать использование синергетического подхода, что позволит по-новому подойти к решению проблемы стабильности и надежность банковской системы. В синергетике одним из центральных вопросов является, как известно, рассмотрение неустойчивых состояний равновесия, при которых даже очень малые отклонения могут приводить к выходу на один из неоднородных устойчивых стационаров. Использование синергетического подхода применительно к неравновесным экономическим системам позволяет найти эффективные пути управления благодаря выявлению закономерностей самоорганизации и центров структур образования. В связи с этим представляется целесообразным применение данного подхода к исследованию процессов самоорганизации банковской системы с целью эффективного управления механизмами воздействия на ее стабильность и надежность, определения мер денежно-кредитной политики, ориентированных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, а также прогнозирование результативности подобного влияния.

1.3 Активизация механизмов воздействия на стабильность и надежность банковской системы

Исходя из вышеизложенного, можно выделить спектр мероприятий, направленных на активизацию объективно существующих механизмов воздействия на стабильность и надежность банковской системы. Указанный спектр мероприятий должен предполагать работу в следующих направлениях:

Совершенствование на уровне органов государственной власти законодательной и нормативной базы, регламентирующей как деятельность коммерческих банков, центрального банка и банковской системы в целом, так и деятельность, связанную с организацией работы финансовых рынков, международного сотрудничества, налогообложением и прочими вопросами, решение которых оказывает воздействие на устойчивость банковской системы. Так, необходима разработка и принятие программы развития банковской системы страны, ориентированной на поддержание стабильности и надежности системы, и обобщение основных законодательных инициатив в данной области, учитывающих необходимость развития и укрепления взаимосвязей в системе и обеспечение структурной устойчивости, предполагающей, в частности, поддержку региональных банков. Наряду с этим необходимо:

Создание и утверждение региональных программ развития банковских учреждений с целью обеспечения стабильности и надежности последних, в том числе благодаря активизации кредитования региональных промышленных предприятий;

Введение ряда мер, направленных на ограничение размеров участия нерезидентов в уставном капитале банков, действующих на территории страны, как по прямым, так и по портфельным инвестициям;

Развитие нормативной базы Банка России, регулирующей процессы поддержания стабильности и надежности банков, разработка новых инструментов и мер в целях поддержания стабильности и надежности банковской системы в целом.

В частности, возможно:

- принятие рекомендаций, направленных на создание внутрибанковских методик, предполагающих анализ и прогнозирование стабильности и надежности банков, либо проведение подобного анализа в соответствии с единой методикой центрального банка;

- введение дифференцированного подхода в области банковского регулирования с применением различных нормативов для банков разных групп с целью стимулирования развития сети региональных кредитных организаций и усиления взаимосвязей банков с реальным сектором экономики, в первую очередь с предприятиями внутренне ориентированных отраслей промышленности;

- активизация работы в области расширения возможностей банков по поддержанию мгновенной ликвидности;

- стимулирование развития региональных рынков межбанковского кредитования;

- создание внутри банковских методик анализа стабильности и надежности, совершенствование методик управления финансовым состоянием банков с целью обеспечения их устойчивости, осуществление ситуационного планирования, предполагающего прогноз устойчивости по ряду сценариев (в том числе по сценариям развития внутрибанковского или общесистемного кризиса, а также кризисов на отдельных рынках, например, на межбанковском, фондовом, валютном, когда под ударом находится устойчивость целого ряда банков);

-исследование Центральным банком Российской Федерации, ассоциациями банков, научными центрами процессов самоорганизации банковской системы для определения возможных направлений воздействия на внутрисистемные взаимосвязи с целью активизации процессов самоорганизации, способствующих повышению стабильности и надежности банковской системы;

Взаимодействие Центрального банка Российской Федерации, коммерческих банков, их ассоциаций, а также органов государственной власти в области разработки единой государственной стратегии развития банковской системы страны на долгосрочную перспективу, а также направлений единой государственной денежной политики, ориентированных на повышение стабильности и надежности банковской системы страны.



2. Специфика проблем стабилизации и повышения надежности российского банковского сектора

2.1 Проблема роли отечественной банковской системы в стимулировании инвестиций в экономику страны

В складывающейся ситуации, при весьма низком уровне ресурсной базы подавляющего большинства коммерческих банков России, актуальной и чрезвычайно сложной представляется проблема реальной роли отечественной банковской системы в стимулировании необходимых инвестиций в экономику страны.

С точки зрения международной практики, банковская система - одна из самых «естественных» инвесторов, поскольку ее функция перераспределение временно свободного капитала между участниками рыночных отношений. Банковская деятельность неминуемо приводит к накоплению капитала, который банки должны снова запускать в оборот, чтобы своевременно покрывать свои затраты и получить необходимую для дальнейшего развития прибыль.

Любой инвестор всегда предпочитает вкладывать капитал надолго и с возможно большей нормой прибыли. Банковский капитал, будучи вовлеченным в инвестиционный процесс и направленным на развитие производства, проявляет себя как одно из важнейших условий расширения деловой и промышленной (производительной) активности. В настоящее время в российской банковской практике наблюдается, например, резкое разграничение банковского кредитования на краткосрочное, используемое для временного восполнения капитальной базы заемщика, и долгосрочное, отражающее процесс развития, модернизации и накопления. В силу неблагоприятной макроэкономической ситуации, сопряженной с достаточно высоким уровнем различных рисков, сопровождающих любую производственную деятельность, особенно нуждающуюся в дополнительных источниках денежных средств, в настоящее время долгосрочное кредитование осуществляют наиболее крупные банки, сосредоточенные в столице и ряде крупных городов России. Из 30 крупнейших коммерческих банков страны не менее 25 находятся в Москве [8,c.43].

Важным вопросом стабильности для развития банковской деятельности, связанной как с развитием инвестиционной привлекательности, так и с внедрением ипотечного кредитования адаптированной к современным рыночным потребностям, является сегодня инвестиционное кредитование жилищного и коммерческого строительства, гостиничное строительство, строительство культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов, коммерческих объектов здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры.

К сожалению, кредитные организации крайне неохотно направляют свободные финансовые ресурсы в долгосрочное кредитование экономики, отдавая по-прежнему предпочтение краткосрочному кредитованию. И все же за последние годы структура кредитного портфеля российских банков претерпела ряд положительных изменений.

Основные факторы, препятствующие активизации банковского инвестирования производства: чрезмерно высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики вследствие его реальной неустойчивости; значительные пробелы в законодательстве, регулирующем вопросы участия банков в инвестиционном процессе; несформированность рынка эффективных инвестиционных проектов; недостаточный для полноценного инвестирования в значительные народнохозяйственные проекты объем ресурсной базы; реально краткосрочный характер сложившейся ресурсной базы банков.

Традиционные риски кредитно-банковской деятельности повышаются в российских условиях вследствие ряда экономических и правовых особенностей. Среди них можно выделить:

- общее состояние российской экономики, характеризующееся финансовой неустойчивостью значительной части предприятий, нередким использованием неденежных форм расчетов, низкоквалифицированным менеджментом и т. д.;

- несовершенство юридической защиты, предусмотренной гражданским законодательством, интересов банка как кредитора, присущее действующей системе оформления залогов, прав банка на имущество клиентов. В этих обстоятельствах происходит значительная концентрация кредитных рисков у достаточно ограниченного числа заемщиков;

- явное несоответствие краткосрочных пассивов российских банков потребностям в инвестициях, вследствие чего инвестиционное кредитование несет угрозу ликвидности банка.

Проблема также в том, что крупные банки, являющиеся основными аккумуляторами денежных ресурсов, не в состоянии организовать полноценную кредитно-инвестиционную деятельность со значительным числом предприятий среднего и малого бизнеса, осуществляющих инвестирование. В свою очередь последним также сложно найти партнеров среди средних и малых банков. Как следствие, возникает задача правомерного и адекватного использования потенциала.

Практика работы российских банков, имеющих длительные и эффективные отношения с предприятиями реального сектора, подтверждает, что для полноценного и долгосрочного сотрудничества весьма важно уметь правильно оценить эффективность инвестиционного проекта, платежеспособность заемщика, возможность оказывать услуги финансового менеджмента и участвовать в составлении бизнес-планов. Это способствует снижению кредитных и инвестиционных рисков при одновременном содействии организации управления инвестиционными проектами.

Незаслуженно ограниченным остается использование банками такого важного и оцененного практически во всех цивилизованных странах кредитного инструмента финансирования инвестиций, как лизинг. Лизинг вполне может: стать одним из важнейших инструментов мобилизации инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности; выступить средством укрепления связей банковского капитала с производством в условиях, когда ограниченность ликвидных средств у предприятий препятствует масштабному развитию производства, а банки сталкиваются с необходимостью диверсификации рисков и сфер вложений для повышения своей надежности. Для банков лизинговые операции - привлекательная форма размещения активов. При этом банк мог бы выступать как в роли непосредственного лизингодателя, так и стороны, финансирующей лизинговую сделку. В отечественной практике, по существу, отсутствуют механизмы, стимулирующие развитие производственных инвестиций коммерческих банков. В России не используются такие общепринятые по мировым меркам инструменты, как льготный порядок налогообложения и резервирования привлеченных средств, особые условия рефинансирования коммерческих банков под реальные инвестиционные проекты. При явной несформированыости очевидных экономических условий, позволяющих привлечь к участию в инвестиционном процессе основную массу коммерческих банков, лишь отдельные банки осуществляют производственные инвестиции, совокупные объемы которых несопоставимы не только с потребностями экономики, но и с наличным инвестиционным потенциалом банковской системы страны [9,c.564]. Реструктуризированная банковская система должна отвечать требованиям высокой надежности, управляемости и инвестиционной направленности, гарантировать необходимый уровень предложения кредитных ресурсов по доступным для производственной сферы процентным ставкам, предоставлять необходимые страховки и преференции в целях развития инвестиционного бизнеса банков и поддержания необходимых условий инвестиционного климата.



2.2 Влияние кризиса на стабильность и надежность российской банковской системы

Нарушение стабильности и надежности всей банковской системы дезорганизует (или даже полностью приостанавливает) деятельность финансовых посредников, а вследствие этого и остальных участников рынка. Кризис негативно воздействует на социально-экономическое развитие страны, способен остановить и даже подорвать основы экономического роста на достаточно длительный период времени, поскольку становится причиной последующей продолжительной стагнации. Развивающиеся экономики, особенно экономики переходного периода, вследствие нерешенных фундаментальных макроэкономических задач и ограниченные в ресурсах для решения проблемы, не в состоянии быстро и эффективно преодолевать кризис и его последствия.

Банковский кризис самым деструктивным образом влияет на все сектора хозяйства. Реальный сектор экономики в течение относительно продолжительного периода времени - кризис плюс восстановительный послекризисный период - остается без банковского обслуживания, поскольку утрачивают возможность предоставлять услуги клиентам, не могут осуществлять расчеты и платежи, не говоря о кредите. Дезорганизованная работа банков вызывает к жизни различные «заменители» и «суррогаты» банковского продукта (например, бартерные расчеты), которые отчасти решают проблему в кризисный период, но «удаление» которых из делового оборота в процессе нормализации хозяйственных отношений является самостоятельной и непростой задачей [10,c.302].

Банковская система также восстанавливает работоспособность в течение достаточно длительного периода времени после кризиса. На определенное время она «выключается» из воспроизводственных процессов. Это происходит потому, что в результате кризиса банковская система лишается определенного количества кредитных организаций. Но и для банков, которым удалось пережить кризис, последствия не проходят бесследно - они утрачивают часть активов. Даже после восстановления работоспособности банковской системы кредитные организации способны обслуживать реальный сектор экономики в сокращенных объемах по сравнению с предкризисным уровнем. А это означает снижение деловой активности экономических агентов - клиентов банка, что сдерживает возможности развития (восстановления) банковской системы.

После кризиса в значительной мере падает доверие именно к банковской системе (а не к руководству страны, вина которого, в ряде случаев, значительно выше, чем самих банков) со стороны клиентов, особенно населения, что подрывает возможности формирования ресурсной базы банков со всеми вытекающими негативными последствиями.

Исключительно важен следующий аспект, характерный для стран с переходной экономикой, переживающей период реформ. В развивающихся экономиках в результате кризиса и возрастания хозяйственных сложностей подрывается социально-экономическая база для осуществления реформ. Все реформы требуют дополнительных, причем масштабных ресурсов. В период кризиса и после кризисной депрессии об этом говорить не приходится. Существенно сужается социальная база, резко сокращается число сторонников реформ, поскольку позитивные результаты преобразований в очередной раз откладываются на неопределенное время, в то время как в период кризиса население несет вполне реальные материальные потери, а возможности государства по поддержке населения и компенсации потерь весьма ограничены [11,c.502].

Вопрос об изучении «основных постулатов устойчивости» банков и их системы в целом постоянно подвергается анализу под различными углами зрения, начавшемуся практически в 90-х гг. прошлого века, то есть почти одновременно с началом формирования новой банковской системы России. Наличие различных рейтинговых систем оценки стабильности, выбор приоритетов и т. д., вместе с тем, не позволяют выработать однозначного подхода к данной проблеме.

Стабильность банковской системы, будучи комплексной характеристикой, находится в тесном соотношении с устойчивостью и стабильным развитием экономики в целом. Устойчивым развитием экономики можно считать стабильные и достаточно высокие темпы экономического роста, промышленного производства, инвестиционного процесса (обеспечивающего рост и его поддержку в перспективе). Стабильная, растущая экономика предоставляет банкам благоприятные условия для собственного развития. В этом случае вопрос состоит в том, насколько адекватно банки реализуют возможности для собственного стабильного развития. С макроэкономической точки зрения, устойчивость характеризует прогресс в развитии системы в целом. Стабильность банков (системы) заключается не только и не столько в способности противостоять рискам, преодолевать неблагоприятные общеэкономические условия, но и в способности поддерживать работоспособность, а именно: адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, что особенно важно с позиций участия банков в обеспечении развития экономики. Проводя такую политику, банк становится неотъемлемой частью экономического механизма, органично вписывается в экономические процессы, становится востребованным по своим функциям, а не отторгается, т. е. не попадает в кризисную ситуацию. Таким образом, стабильность - это важное, если не основополагающее понятие, обращенное не к статике, а к движению, не к прошлому, а к настоящему и, что особенно важно, к будущему.

С этим положением согласуется и распространенное мнение об «очистительной» функции кризиса. Речь идет не о стабильности отдельного банка, а банковской системы. Некоторые банки могут по ряду причин оказаться в сложном финансовом положении и даже прекратить существование. Однако если финансовые осложнения затрагивают банки не в массовом порядке, если не затронуты крупные «системообразующие» банки, то освобождение системы от нежизнеспособных банков или банков работающих за гранью закона, проводящих рискованную или неквалифицированную политику, которая и приводит к их уходу с рынка банковских услуг, может способствовать укреплению банковской системы, ее оздоровлению. На рынке банковских услуг остаются организации, проводящие гибкую политику, способные избежать рисков при одновременном использовании возможностей для получения прибыли.

Правительству РФ и Банку России в целом удалось предотвратить распространение «банковской паники» и частично восстановить доверие хозяйствующих субъектов к национальной банковской системе. В числе стабилизационных антикризисных мероприятий необходимо выделить:

- укрепление ресурсной базы банков, насыщение банковской системы дополнительной ликвидностью;

- увеличение капиталов системообразующих банков, в том числе посредством предоставления им долгосрочных субординированных кредитов;

- увеличение до 700 тыс. руб. государственной гарантии сохранности вкладов физических лиц;

- решение не банкротить банки, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, а применять меры предупреждения банкротства, в том числе санацию, присоединение, слияние, реорганизацию, включая продажу банков-банкротов по символической цене;

-проведение «плавной» девальвации национальной валюты;

- ослабление пруденциальных требований, разрешение временно не переоценивать банковские активы по текущей рыночной стоимости;

- смягчение требований к качеству кредитных портфелей банков;

- усиление защиты законных прав кредиторов, включая возможность обращения взыскания по просроченной кредитной задолженности на заложенное имущество в досудебном порядке [12,c.8].



3. Направления повышения стабильности и надежности банковской системы России

Банковскую систему и потенциал ее развития целесообразно исследовать в соответствии с теорией сложных систем. В сложной системе так много взаимодействий и связей, что проследить их все невозможно. Но такая система обладает ценностью, значительно превышающей стоимость ее отдельных частей. Если разрушается отдельный элемент такой системы, она быстро перестраивается и компенсирует потерю. Если обрушится вся система, последствия будут катастрофическими, поэтому каждый участник кровно заинтересован в ее стабильности.

Банковская система начнет нормально развиваться, если будет обеспечено доверие к ней. Однако доверие нельзя установить, закрепить законодательно - его нужно заслужить. События 2010-2013 гг. лишь усугубили существующие проблемы, создав репутационные риски для надзорного органа страны. Не прибавили доверия к финансово-кредитным институтам и всплеск легализации, и резкий рост отозванных за этот период банковских лицензий.

Для обеспечения стабильности и развития банковской системы необходимы, прежде всего, эффективный регулятор и устойчивость к резким потрясениям (или способность быстро восстанавливать свое функционирование). Эффективный регулятор должен обеспечивать стабильность, обладая способностью влиять на систему и избегая чрезмерного реагирования в случае небольших нарушений ее равновесия.

Институциональная оболочка должна рассматриваться как основа целостности и устойчивости национальной банковской системы. Активизация процессов экономической интеграции на современном этапе переводит из теоретической области в практические задачи, связанных с совершенствованием институциональной среды функционирования банков, в том числе процессов управления на микро - и макроуровнях. Применение системно-комплексного подхода, по нашему мнению, позволяет восполнить пробелы в методологии регулирования деятельности кредитно-финансовых институтов.

В условиях рыночной экономики, формирования национальной банковской системы следует учитывать специфику выработки долгосрочной стратегии развития, которое невозможно без совершенствования правовой среды, механизмов реализации законодательных норм, инструментов контроля над их соблюдением, а также иных условий развития кредитно-финансовых институтов. В связи с этим необходимо диалектически подходить к исследованию процессов, происходящих в банковской системе, рассматривая ее, с одной стороны, как большую и сложную систему, с другой - как элемент более общей системы - единого народно-хозяйственного комплекса страны, общества в целом.

Системно-институциональный подход необходим для определения адекватности кредитно-финансовых институтов и институциональной среды функционирования банковской системы, для оценки ее целостности и ее стимулирующего воздействия на достижение конечных целей денежно-кредитной политики (включая рост общественного производства и обеспечение занятости).

Это предопределяет необходимость другой методологической задачи - рассмотрения кризисного процесса (иногда достаточно длительного по времени) на всех его стадиях. Практика показывает, что в условиях, когда системный кризис является следствием бума потребительского и ипотечного кредитования, первостепенную роль в развитии негативного процесса играет индивидуум, его растущие потребности. При оценке же последствий кризиса на первый план выступает потенциальная угроза сужения воспроизводства трудовых ресурсов, прежде всего их качества, с неизбежным мультипликативным воздействием на качество не только национальной банковской системы, но и общества в целом.

Совокупность скоординированных действий органов, заинтересованных в положительных качественных изменениях национальной банковской системы, позволит обеспечить ее безопасность и устойчивое развитие, поможет предупредить развитие кризисных процессов изнутри. Таким образом, прежде всего, следует задуматься о совершенствовании институциональной среды функционирования российских банков.

Совершенствование институциональной среды функционирования российских банков, включая обеспечение стабильности и надежности национальной банковской системы и ее разумной независимости от внешних рынков, должно осуществляться с учетом особенностей современного этапа развития банковского сектора. К наиболее характерным тенденциям его развития можно отнести:

- расширение и обновление спектра предоставляемых банками услуг, особенно розничных;

- укрупнение банковского бизнеса, в том числе путем наращивания сетей структурных подразделений банков, рост обеспеченности населения регионов банковскими услугами, прежде всего по розничному кредитованию;

- усиление конкуренции, в том числе между российскими банками и банками с иностранным участием, при осуществлении операций по розничному кредитованию населения;

- осуществление банками первичных предложений акций к широкой продаже на открытом рынке (IPO), в том числе за рубежом, в сочетании с доступом российских банков к относительно дешевым иностранным ресурсам и ростом интереса нерезидентов ведению бизнеса в нашей стране.

На риски, связанные с активным привлечением синдицированных кредитов, обращает внимание и руководство Банка России. Есть целый ряд участников рынка, бизнес которых заключается в том, что они набирают дешевые валютные кредиты на Западе и дают более дорогие рублевые в России, утверждают руководители ЦБ РФ. При этом возникают как валютные, так и процентные риски. Компании и банки, которые не очень аккуратно обходятся с этими рисками, являются первыми кандидатами на получение серьезных проблем. Но это риски конкретных компаний.

По оценкам экспертов, около 50% общего объема иностранных инвестиций в Россию, по сути, носят виртуальный характер. Это инвестиции, поступающие в страну из оффшорных зон, фактически репатриируемые капиталы, ранее вывезенные из России. С одной стороны, они могут несколько снизить риски, связанные с вероятностью оттока из страны иностранных инвестиций вследствие нестабильности финансовых рынков ведущих стран. С другой - это обстоятельство вряд ли снизит вероятность оттока привлеченных капиталов из-за рисков политического характера или иных потрясений, например, из-за снижения прибыльности вложений на рынке недвижимости.

Для более точного прогнозирования эксперты международных финансовых институтов рекомендуют рассматривать в совокупности все индикаторы назревающего банковского кризиса, включая:

- резкое увеличение притока капитала, приводящее сначала к чрезмерному росту, а потом к падению стоимости активов;

- финансовую либерализацию без надлежащего усиления органов надзора и регулирования;

- высокую степень государственного участия в финансовых учреждениях; несовершенную систему внутреннего контроля;

- слабую правовую базу и недочеты в системе отчетности и представления информации;

- ошибочные приоритеты государственной «страховочной сетки».

Таким образом, ускоренное развитие российского банковского сектора, особенно сегмента розничного кредитования, и усиление его зависимости от притока иностранного капитала увеличивают совокупные риски национальной банковской системы. В связи с этим актуальными становятся как повышение стабильности всей банковской системы к внешним шокам, так и укрепление внутренней стабильности каждого отдельного российского банка на основе совершенствования организации внутреннего контроля, управления банковскими рисками и формирования корпоративной культуры.



Расчетные задания

Задание 1

Банк принимает депозиты на три, шесть месяцев и на год. Найти суммы выплат владельцу депозита, если его размер составляет 900руб. Банк производит начисления с использованием простых процентов. Процентная ставка -16%.

Решение:

Простые проценты начисляются по формуле:

(1)

S - исходная сумма вклада;

Т - период, в течение которого происходило начисление (в днях);

- количество дней в году

i - ставка процентов по вкладу.

Вычислим суммы выплат владельцу депозита с разными сроками хранения:

3 месяца - руб.;

936 - 900 = 36

6 месяцев - руб.;

972-900=72

1 год - руб.

1044-900=144

Вывод: суммы выплат владельцу депозита, если его размер составляет 900руб, составит: за 3 месяца 936руб.; за 6 месяцев 972руб.; за 1 год 1044руб.



Задание 2

Вклад в размере 900 руб. внесён в банк на 6 месяцев, один год, 15 месяцев. Найти сумму начисленных процентов, которую получит вкладчик в трёх случаях при использовании простых и сложных процентов. Сделать вывод о том, какой метод начисления процентов более выгоден вкладчику. Определить на какой период хранения вклада банку выгодно начислять простые и сложные проценты. Процентная ставка - 21.08%.

Решение:

Простые проценты начисляются по формуле 1.

Сложные проценты исчисляются по формуле:

, (2)

где Т - период начисления в годах.

6 месяцев - руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

1 год - руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

15 месяцев - ;

Сумма начисленных процентов: руб.;

руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.

Вывод: при сроке хранения (6 месяцев) вкладчику выгодно начисление простых процентов руб. Если срок хранения составляет 1 год, то сумма процентов одинакова при любом способе начисления руб. Если срок хранения составит 15 месяцев, то вкладчику более выгодно начисление сложных процентов руб. Для банка выгоднее начисление сложных процентов на период хранения вклада 6 месяцев, и начисление простых процентов на срок 15 месяцев.

Задание 3

Клиент открывает срочный депозит на три месяца и по истечению срока действия депозитного договора хотел бы получить 3 млн. руб. Необходимо провести дисконтирование по сложной и простой ставке. Процентная ставка - 14.2%.

Решение:

Дисконтирование по простой ставке осуществляют по формуле:

, (3)

Дисконтирование по сложной процентной ставке осуществляют по формуле:

, (4)

Проведем дисконтирование по обоим ставкам:

руб.;

руб.

Вывод: после проведения дисконтирование по сложной ставке сумма составила 2897151.1и при простой ставке сумма составит 2866925.8



Задание 4

При открытии сберегательного счёта в банк 6.03.2013 г. на счёт было внесено 1985 руб. Затем 25.05.2013 г. на счёт было добавлено 1169 руб.

22.06.2013 г. клиент внёс ещё 1949 руб.

6.07.2013 г. со счёта снято 1974 руб.

19.08.2013 г. вкладчик добавил 350 руб.

12.11.2013 г. счёт был закрыт.

Определить сумму, которую получит вкладчик при закрытии счёта. Начислялись простые проценты в размере 4%. Срок хранения вклада определяется по английскому методу.

Решение:

Так как сумма на счете изменялась, найдем , какое количество дней на сберегательном счете хранилась определенная сумма:

1 С 12.03. по 19.05.: 20м+30а+18м=68дней на сумму 1985 руб.

2 С 19.05. по 28.06.:13м+27и=40дней, увеличивается на 1169руб. и становится 3154руб.

3 С 28.06 по 12.07.:3и+11ил=14дней, увеличивается на 1949 руб. и становится 5103руб.

4 С 12.07. по 25.08.:20ил+24а=44дня, было снято 1974руб. итого на счете осталось 3129руб.

5 С 25.08. по 12.11.:7а+30с+31о+11н=79дней,сумма увеличилась на 350руб.,составила 3479руб.

В банках для начисления процентов используют методику с определением процентных чисел. Процентное число определяется по формуле:

, (5)



Найдем процентные числа для каждого периода начисления:

С 12.03. по 19.05. руб.;

С 19.05. по 28.06. руб.;

С 28.06 по 12.07. руб.;

С 12.07. по 25.08. руб.;

С 25.08. по 12.11. руб.

Для определения суммы начисленных процентов все процентные числа складываются, и их сумма делится на постоянный делитель:

(6)

Определим постоянный делитель:

Сумма начисленных процентов равна:

руб.

Отсюда определим сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета:

руб.

Вывод: Сумма которую получит вкладчик при закрытии счета составит 2830,06руб.

Задание 5

Найти срок в годах, за который вклад возрастёт с 550 руб. до 2000 руб. При начислении процентов по простой ставке 23 % годовых.

Найдем срок в годах:

2000=550(+x/360*0.23)

2000/550=1+0.23x/360

2.85*360=0.23x

1026/0.23=x

X=4460дней=149месяцев=12лет

Вывод: вклад возрастет с 550 руб. до 2000 за 12 лет

Задание 6

Кредит в размере 2000 руб. был предоставлен банком

7.05.2012 г. со сроком погашения 3.10.2012 г. Начисление производится по простой ставке 25 % годовых. Календарная база определяется банком тремя методами (английским, французским и германским). Найти в каком случае плата за использование кредита будет наименьшей.

Решение:

Германский метод: руб.,

Сумма начисленных процентов- 2000=198.6 руб.;

Французский метод: руб.,

Сумма начисленных процентов- -2000=202.8руб.;

Английский метод: руб.;

Сумма начисленных процентов-2200-2000=200руб..

Вывод: плата за использование кредита будет наименьшей при определении календарной базы германским методом 198.6руб.

Задание 7

Вкладчик собирается положить в банк сумму в размере 2920 руб. с целью накопления 4500 руб. Ставка процентов банка 15 % годовых. Определить срок в днях, за который вкладчик сможет накопить требуемую сумму при расчётном количестве дней в году равном 365.

Решение:

4500=2920(1+x/365*0.17)

...