Исследование рынка межбанковского кредитования

Размещено на http://www.allbest.ru

ГБОУ СПО Коммерческо-банковского колледжа № 6

Исследование рынка межбанковского кредитования

Горшкова Виктория Николаевна,

студентка Банковского факультета

Научный руководитель: преподаватель ПЦК

Банковского дела Васильева Т.А.

межбанковский кредит банковский

На современном этапе развития экономики России одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского бизнеса является межбанковское кредитование. Причиной привлечения кредитных ресурсов банком-заемщиком из других банков является расширение своих кредитных вложений, и необходимость регулирования банковской ликвидности. Межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Кредит помогает мобилизации капитала, ускоряет процесс производства, в известной степени снижает издержки денежного обращения - всё это отражает актуальность исследования.

Целью работы является анализ рынка межбанковского кредитования, выявление проблем его развития, а также определение путей их решения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

определить роль межбанковских кредитов в российской банковской системе;

выявить влияние мирового финансового кризиса на российский рынок межбанковского кредитования;

провести анализ современного состояния рынка межбанковского кредитования в России;

обозначить основные проблемы развития межбанковского кредитования в России;

выявить риски на рынке и определить основные методы их снижения

изучить опыт зарубежных банков по предоставлению межбанковских кредитов;

определить пути совершенствования межбанковского кредитования.

Гипотеза - совершенствование механизма предоставления межбанковских кредитов способствует устранению проблем банков с ликвидностью, снижению рисков, а следовательно, повышению эффективности кредитных учреждений и экономики страны в целом.

Принято считать, что сущность кредита проявляется в его функциях. Главная функция межбанковского кредитования (перераспределительная) - поддержание быстрой ликвидности банков. Эмиссионная функция заключается в создании посредством кредитного механизма средств обращения и платежа, а также в замещении наличных денег безналичными, и наоборот. Содержание третьей из названных функций состоит в осуществлении контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов-заемщиков, но в определенной мере и самих кредиторов.

Проведенные исследования показали, что кризис, который произошел на межбанковском рынке в 2004 г. - это кризис доверия. После отзыва Банком России лицензий у некоторых банков, а также появления на рынке информации о существовании у ЦБ РФ "черного списка" банков, находящихся в зоне его особого внимания и, в частности, подозреваемых в отмывании денег, доверие к кредитным организациям было подорвано. В результате оборот на рынке МБК снизился на 12,2% в мае и на 13,3% в июне 2004 г. Однако после ряда мер, предпринятых Банком России для стабилизации ситуации (снижение резервных требований, возмещение депозитов неплатежеспособных банков и т.д.), в конце 2004 г. нормальное функционирование рынка удалось восстановить.

Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. также отразился на рынке МБК в России и, в частности, сказался на доверии между его участниками. Доступ на межбанковский рынок для малых и средних банков оказался закрыт, в то время как вся ликвидность была сосредоточена в крупнейших банках. Потребовались значительные вливания ликвидности со стороны регулятора для восстановления рынка и финансовой системы в целом.

Для участия на межбанковском кредитном рынке банки должны установить кредитные лимиты на контрагентов. Операции могут осуществляться либо непосредственно между банками (с использованием, например, информационной системы Reuters), либо с использованием услуг брокеров. Банк России управляет ситуацией на рынке и стабилизирует ее при помощи механизма "коридора процентных ставок".

Российский рынок межбанковских кредитов характеризуется высокой концентрацией: по данным Банка России, 30 банков-участников владеют более 70% требований и обязательств на этом рынке.

В январе 2012 г. среднедневной оборот составил 1 трлн. руб. Операции на рынке межбанковских кредитов подразделяются на операции с вкладами (89,60%) и РЕПО (10,40%). Значительную долю операций - 90,04% - составляют операции овернайт. Для депозитов доля операций овернайт составляет 90,26%, для операций РЕПО - 88,12%. Если говорить о соотношении объемов торгов по инструментам с другими сроками, то среди более долгосрочных инструментов наибольшие объемы приходятся на инструменты со сроком "одна неделя" (46,96% инструментов со сроком более чем овернайт).

Более половины совокупного оборота составляют операции с нерезидентами. Однако доля этих операций снижалась в течение последних двух лет - с 69,26% в январе 2010 г. до 53,32% в январе 2012 г. Операции с нерезидентами осуществляются в основном в форме депозитных операций (99,56%).

Основные валюты операций: рубли, доллары США и евро. Стоит отметить, что ситуация изменилась по сравнению с началом 2010 г. В январе 2010 г. доля сделок в рублях составляла только 32,93%, а доля операций в долларах США и евро - 34,18 и 32,58% соответственно.

Динамика процентных ставок на рынке отражает ситуацию с ликвидностью в банковской системе в целом. Так, например, средняя ставка по МБК со сроком в 1 день существенно увеличилась во второй половине 2008 г., достигнув пика в 16,30% в январе 2009 г., что свидетельствует о значительных трудностях доступа банков к ликвидности. Однако уже к середине 2010 г. средняя процентная ставка снизилась до 2-3%, что свидетельствовало о стабилизации ситуации. Во второй половине 2011 г. на рынке вновь стала ощущаться нехватка ликвидности, и средняя процентная ставка увеличилась до 5,4% в декабре 2011 г. Ставки по инструментам с другими сроками в целом демонстрируют аналогичную динамику.

Проведенные исследования показали:

в нашей стране, помимо конструктивной неразвитости межбанковского рынка, существуют проблемы его ориентации на поддержание ликвидности кредитных организаций;

не достаточная развитость инструментов минимизации рисков (свопов и деривативов) способствует созданию особых технологий работы банковских учреждений на этом рынке в России, смещает аспекты этих технологий в плоскость более тщательного изучения контрагента и минимизации издержек проведения данных операций; технология принятия рациональных решений должна быть построена как на базе формально-математических методов, так и на базе качественных методов, позволяющих охватить все стороны процесса межбанковского кредитования. Эти технологии должны решить задачи создания методики определения финансово-экономического состояния контрагента, классификации залогов и использования различных залоговых схем, а также выработки алгоритма принятия решений относительной необеспеченной кредитной линии, создания методик определения себестоимости услуг и алгоритма работы подразделений банка, осуществляющих процесс межбанковского кредитования.

В результате проведенных исследований сформулированная мною гипотеза была подтверждена.

Размещено на Allbest.ru