Расчет основных показателей в страховании

Расчет рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия. Определение наименее рискованного и рентабельного вида деятельности. Уровень ценового риска по данным экспертного опроса. Страхование убытков, связанных с вынужденным простоем.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 30.03.2015
Размер файла 62,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

"ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал)

Кафедра гуманитарно-правовых дисциплин

Контрольная работа

по дисциплине "Основы страхования"

Выполнила: студентка 2 курса

Харитонюк Анастасия Владимировна

Нижневартовск

2015

Задание 1. Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2004 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 1996 г. по 2003 г. Уровень приемлемого риска составляет 0,8% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частности прогнозируемого размера прибыли.

год

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Прибыль, млн. руб.

2,4

2,1

2,3

2,3

2,2

2,1

2,1

2,2

Решение задачи

1) Определим прогнозное значение прибыли на 2004 год по формуле математического ожидания (в данном случае - среднего арифметического):

, млн. руб. (1)

где

значение прибыли в период t, млн. руб.

статистическая вероятность ;

n - число периодов.

Статистическая вероятность определенного значения рассчитывается по формуле частости:

, (2)

где

частота определенного значения .

(млн. руб.).

2) Определим абсолютный показатель риска, в качестве которого выступает показатель среднеквадратического отклонения .

, млн. руб. (3)

(млн. руб.).

3) Определим относительный показатель риска, в качестве которого выступает коэффициент вариации .

, (4) .

4) Определим вероятность риска . Поскольку показатели и рассчитаны для значения , постольку вероятность риска равна вероятности .

В нашем случае .

5) Определим расчетную величину рискового ущерба в относительных единицах измерения.

.

В процентном измерении:

%.

6) Определим величину рискового ущерба в относительных единицах измерения, скорректированную с учетом уровня приемлемого риска.

, % (5)

где приемлемый уровень риска.

%.

Вывод: прогнозируемый уровень рискового ущерба составляет 0,45% от уровня ожидаемой прибыли. В абсолютном выражении ожидаемый рисковый ущерб составляет:

(млн. руб.).

Именно на данную величину на предприятии должен быть сформирован страховой (резервный фонд).

Задача 2. Определите, какой из видов деятельности является наименее рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (см. табл. 2).

Таблица 2. - Рентабельность видов деятельности А и Б, руб.

год

1999

2000

2001

2002

2003

Рен. А

0,40

0,34

0,32

0,30

0,32

Рен. Б

0,18

0,05

0,16

0,15

0,15

Решение задачи

1) Определим прогнозное значение рентабельности по каждому виду деятельности на 2004 год по формуле:

, руб. (6)

где значение рентабельности в период t, руб.

статистическая вероятность ;

n - число периодов.

Статистическая вероятность определенного значения рассчитывается по формуле частости:

, (7)

где частота определенного значения .

2) Определим абсолютный показатель риска по каждому виду деятельности по формуле:

, руб. (8)

(руб.);

(руб.)

3) Определим относительный показатель риска по каждому виду деятельности по формуле:

, (9)

;

.

4) Выбираем наименьшее значение . Тот вид деятельности, которому оно соответствует, является наименее рискованным. В нашем случае наименее рискованным будет являться вид деятельности А.

Задача 3. Определите уровень ценового риска по данным экспертного опроса (см. таблицу 3). Уровень значимости экспертов: Иванов - 0,65; Сидоров - 0,85.

Таблица 3. - Результаты опроса экспертов относительно ожидаемого изменения цены

Прогнозируемое изменение цены

Иванов

Сидоров

вероятность

Цена, руб. /шт.

вероятность

Цена,

руб. / шт.

Цена вырастет

0,4

15

0,1

14

Цена не изменится

0,5

8

0,4

8

Цена снизится

0,1

7

0,5

5

Решение задачи

1) Определим средний уровень прогнозируемой цены по каждому эксперту по формуле:

(10)

где уровень цены при прогнозируемой ситуации j;

вероятность прогнозируемого уровня цены в ситуации j;

m - количество прогнозируемых ситуаций.

(руб. /шт.);

(руб. /шт.).

2) Определим показатель среднеквадратического отклонения по прогнозируемому каждым экспертом уровню цены:

(11)

(руб. /шт.);

(руб. /шт.);

(руб. /шт.);

(руб. /шт.).

3) Скорректируем рассчитанные значения среднеквадратического отклонения с учетом уровня значимости экспертов по формуле:

(12)

где уровень значимости эксперта.

(руб. /шт.);

(руб. /шт.).

4) Определим среднеквадратическое отклонение экспертных оценок по всей экспертной комиссии как среднеарифметическое значение рассчитанных по каждому эксперту значений среднеквадратических отклонений индивидуальных оценок:

(13)

где k - количество экспертов.

(руб. /шт.).

5) Определим среднее значение прогнозируемого уровня цены по всей экспертной комиссии:

(14)

(руб. /шт.).

6) Определим относительный показатель ценового риска по формуле:

(15)

Вывод: уровень ценового риска ожидается в пределах 44 % от прогнозируемого уровня цены.

Задача 4. Предприятие заключило договор страхования своего имущества (основных средств предприятия и оборотных средств), договор также покрывает убытки от вынужденного простоя предприятия, вызванного страховым случаем. При страховании убытков предприятия связанных с вынужденным простоем, период ответственности страховой организации составляет три дня. Страховая организация компенсирует убытки предприятия в виде не полученной чистой прибыли, причем в первый день простоя предприятия компенсируется 100% среднедневной чистой прибыли, во второй и третий дни вынужденного простоя соответственно 50% и 25%.

Договор страхования предусматривает также выплату страхового возмещения при утрате имущества предприятия или его повреждения в результате стихийного бедствия, пожара и кражи (полный пакет рисков). При страховании по всему пакету рисков, предусмотренных в договоре, предоставляется скидка - 20% от суммы страхового платежа.

При страховании использована система "пропорционального страхового обеспечения". Применяется условная франшиза в размере 3% от страховой суммы по рискам "пожар" и "стихийное бедствие" и безусловная франшиза 3000 тыс. руб. по риску "кража".

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Исходные данные для расчета показателей страхования

Балансовая стоимость основных средств предприятия (тыс. руб.)

17000

Износ основных средств предприятия (%)

20

Стоимость оборотных средств (тыс. руб.)

6500

Чистая среднедневная прибыль (тыс. руб.)

12,0

Тариф по страхованию от стихийного бедствия (%)

0,35

Тариф по страхованию от пожара (%)

0,8

Тариф по страхованию от кражи (%)

1,41

Тариф по страхованию вынужденного простоя предприятия (%)

0,3

Сумма ущерба (тыс. руб.)

11000

Страховой случай

П

Страховое обеспечение (%)

75

К. - кража, С.Б. - стихийное бедствие, П. - пожар.

Определить:

1) страховую стоимость имущества предприятия;

2) страховую сумму при страховании имущества от стихийного бедствия, пожара и кражи;

3) страховую сумму при страховании риска вынужденного простоя предприятия;

4) страховой тариф, с учетом того, что страхование производится по полному пакету рисков;

5) сумму страхового платежа;

6) сумму страхового возмещения при нанесении ущерба в результате страхового случая

Решение задачи

1. Страховая стоимость имущества предприятия = стоимость осн. средств - Износ + стоимость об. средств = 17000 - 17000*0,20 + 6500 = 20100 тыс. руб.

2. Страховая сумма при страховании имущества от стихийного бедствия, пожара и кражи (S) = страховая стоимость * (страховое обеспечение / 100) = 20100 * (75/100) = 20100 * 0,75 = 15075 тыс. руб.

3. Страховая сумма при страховании риска вынужденного простоя предприятия = чистая среднедневная прибыль (за первый день) + 0,5 чистой среднедневной прибыли (за второй день) + 0,25 чистой среднедневной прибыли (за третий день) = 12 + 12 * 0,5 + 12 * 0,25 = 21 тыс. руб.

4. Страховой тариф, с учетом того, что страхование производится по полному пакету рисков = Тариф по страхованию от стихийного бедствия + Тариф по страхованию от пожара + Тариф по страхованию от кражи = 0,35 + 0,8 + 1,41 = 2,56%

5. Сумма страхового платежа = (Уимсп + Увпсп) * ( (100 - 20) / 100) = (514,56+ 0,063) * ( (100 - 20) / 100) = 411,6984 тыс. руб.

Уимсп = 20100 * 2,56/100 = 514,56 тыс. руб.

Увпсп = 21 * 0,3/100 = 0,063 тыс. руб.

6. Сумма страхового возмещения при нанесении ущерба в результате страхового случая = убыток * (страховое обеспечение / 100) = 11000 * 75/100 = 8250 тыс. руб.

Задание 5. Автотранспортное предприятие заключило договор о страховании грузового автомобиля (транспортного средства (ТС)). В договоре страхования ТС в пункте "страховое возмещение" определен следующий порядок выплаты страхового возмещения в случае гибели транспортного средства:

при гибели транспортного средства, выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы, с учетом износа застрахованного ТС, за период действия договора страхования. Износ учитывается независимо от изменения пробега ТС с начала действия договора.

Износ ТС определяется следующим образом:

на день заключения договора страхования износ ТС составляет 24%;

за первый месяц действия договора страхования - 7%;

за второй месяц - 4%;

за каждый последующий месяц - 2%.

Окончательная сумма страхового возмещения определяется за минусом стоимости остатков поврежденного транспортного средства.

Используя данные из таблицы 5, определить сумму страхового возмещения при гибели ТС с учетом указанных выше условий.

Таблица 5.

Страховая сумма (S), в долл. США

90800

Срок от начала действия договора (t), мес.

9

Стоимость остатков поврежденного транспортного средства (USD)

20400

Решение задачи

1. Определяем сумму износа = S * ( (24 + 7 + 4 + ( (t - 2) * 2) / 100)) = 90800 * ( (24 + 7 + 4 + ( (9 - 2) * 2) / 100)) = $ 3190712

2. Возмещение = (S * ( (S - износ) / S)) - остаточная стоимость = (90800 * ( (90800 - 3190712) / 90800)) - 20400 = (90800 * (-34,14)) - 20400 = $ - 3120312

Задание 6. Используя данные, приведенные в таблице 6, рассчитать размер тарифа (брутто - ставку) по рисковому виду страхования.

Таблица 6.

N

Количество заключенных договоров страхования

1360

M

Количество страховых случаев

125

У

Страховая сумма по одному договору страхования (руб.)

180000

Sв

Среднее страховое возмещение (руб.)

135000

n

Число предполагаемых договоров страхования (n)

1000

(б (г))

Коэффициент гарантий безопасности (б (г))

2

f

Максимально допустимый размер нагрузки (%)

15

Решение задачи

Рассчитаем вероятность наступления страхового случая (q):

q = M/N = 125/1360 = 0,091

брутто - ставка (ТБ.) состоит из: Нетто-ставки (Тн.), в которую входят основная часть (Тн. о.) + рисковая надбавка (Тр. н.), и страховой нагрузки (f).

Тн. о. = Sв / У * q * 100 = 135000/180000 * 0,091 * 100 = 6,825%

Тр. н. рассчитывается с использование среднеквадратичного отклонения

Тн. = Тн. о. + Тр. н = 6,825 + 1634,724 = 1641,549 %

ТБ. = Тн. / (100 - f) * 100 = 1641,549/ (100 - 15) * 100 = 1931,234%

страхование риск ущерб убыток

Список используемой литературы

1. Экономико-статистический анализ: Уч. пособие для вузов/ под редакцией С.Д. Ильенковой. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002. - 215 с.

2. Сошникова Л.А. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. Пособие для вузов/Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич и Г. Уебе. - М.: Юнити-Дана, 1999. - 598 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общие принципы и подходы в имущественном страховании. Особенности страхования убытков от перерывов в производстве. Страхование средств автотранспорта. Страхование грузов. Ипотечное страхование. Обработка и урегулирование ущерба. Страховая экспертиза.

    курсовая работа [46,1 K], добавлен 07.09.2010

  • Расчет резервов убытков в добровольном медицинском страховании методами: цепной лестницы, Борнхуеттера-Фергюсона, мультипликативным. Моделирование динамики цен на медицинские услуги в РФ. Оценка страховых резервов на основании финансовых потоков компании.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 13.02.2016

  • Расчет факторов риска автомобиля KIA SPECTRA 2010 года выпуска с штатным электронным противоугонным устройством из расчета года выпуска транспортного средства, риска ущерба, учета числа лиц, допущенных к управлению и учета водительского стажа данных лиц.

    задача [14,6 K], добавлен 06.12.2010

  • Определение понятия материального ядра и оболочки страховых продуктов. Сущность страхования ответственности товаропроизводителей за качество продукции перед потребителями. Расчет прямых и косвенных убытков как составных частей страхового ущерба.

    контрольная работа [27,0 K], добавлен 07.11.2013

  • Расчет убыточности страховой суммы при различных видах страхования. Рассмотрение и оплата претензий при страховании грузов. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. Основные документы для доказательства интереса при страховании груза.

    контрольная работа [40,9 K], добавлен 13.10.2009

  • Разнообразие мнений по поводу понятия определения, сущности и природы риска. Причины, вызывающие потери дохода от предпринимательской деятельности. Страхование от перерывов в производстве. Страхование риска невыполнения договорных обязательств.

    контрольная работа [29,3 K], добавлен 08.09.2010

  • История возникновения брачного договора, его понятие, содержание и требования к заключению. Определение ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков.

    курсовая работа [79,5 K], добавлен 02.11.2009

  • Страхование имущественного комплекса, ответственности, рисков, возникающих в процессе осуществления деятельности предприятия. Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая. Основания для определения суммы причиненного ущерба.

    отчет по практике [69,0 K], добавлен 09.05.2014

  • Расчет суммы страховых платежей по добровольному страхованию риска непогашения кредита. Определение частоты страховых событий, тяжести ущерба, коэффициентов кумуляции риска и убыточности страховой суммы регионов. Финансовая устойчивость страхового фонда.

    задача [39,0 K], добавлен 20.11.2009

  • Основы теории актуарных расчетов. Актуарные расчеты как процесс определения расходов, необходимых на страхование данного объекта. Понятие редуцирования в страховании и размера выкупной суммы. Роль актуарной калькуляции и задачи актуарных расчетов.

    контрольная работа [59,9 K], добавлен 18.01.2010

  • Трехступенчатая система регулирования страхового рынка. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих страхование ответственности и предпринимательских рисков в РФ. Оценка убытков и условия их покрытия страхователю. Применение франшизы при страховании.

    курсовая работа [55,6 K], добавлен 18.05.2016

  • Прямое возмещение ущерба по договору об обязательном страховании автогражданской ответственности: особенности, проблемы, преимущества. Право потерпевшего на прямое возмещение убытков. Проблемы и преимущества прямого возмещения ущерба по договору ОСАГО.

    курсовая работа [65,6 K], добавлен 13.12.2013

  • Проектирование работы страховой компании, порядок обоснование выбора. Особенности определения ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании. Расчет страховых премий, их учет. Вычисление платежеспособности страховщика, устойчивости операций.

    контрольная работа [72,1 K], добавлен 24.01.2010

  • Понятие страхового риска, классификация, методы. Страхование риска неплатежа. Современные методы страхования валютного, кредитного, коммерческого, финансового, трансфертного риска. Основные факторы, определяющие риски во внешнеэкономической деятельности.

    дипломная работа [45,4 K], добавлен 23.09.2009

  • Классификация рисков в разных видах страхования. Понятие, характеристика и определение риска. Его разновидности и анализ. Методы управления рисками на практике. Специфика оценки их вероятности и алгоритм осуществления риск-менеджмента в этой сфере.

    реферат [24,5 K], добавлен 15.03.2015

  • Понятие страхового ущерба как стоимости полностью погибшего или обесцененной части поврежденного имущества по страховой оценке. Определение величины страхового возмещения. Включение расходов по спасению имущества во время страхового случая в сумму ущерба.

    презентация [1,1 M], добавлен 10.02.2014

  • Экономическое содержание имущественного страхования, организация страхового фонда, предназначенного для возмещения ущерба его участникам. Порядок возмещения убытков от всех страховых случаев, в результате которых может быть причинен ущерб имуществу.

    контрольная работа [33,4 K], добавлен 11.09.2015

  • Исследование законодательства, закрепляющего положения о договоре имущественного страхования как одного из способов защиты от неполучения прибыли или несения убытков при осуществлении хозяйственной деятельности. Виды договора имущественного страхования.

    курсовая работа [56,8 K], добавлен 27.08.2012

  • Тарифная ставка в страховании, по которой заключается договор. Показатели страховой статистики — вероятность наступления страхового случая, выплата возмещения по данному виду страхования. Расчет нетто- и брутто-ставки в имущественном страховании.

    презентация [174,1 K], добавлен 12.12.2016

  • Проблемы и перспективы развития имущественного страхования физических лиц в Российской Федерации. Объекты имущественного страхования. Понятие ущерба, определение размеров ставок. Решение вопроса о выплате страхового возмещения. Расчет страховой суммы.

    эссе [21,1 K], добавлен 06.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.