Расчет основных показателей в страховании
Расчет рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия. Определение наименее рискованного и рентабельного вида деятельности. Уровень ценового риска по данным экспертного опроса. Страхование убытков, связанных с вынужденным простоем.
Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.03.2015 |
Размер файла | 62,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
"ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал)
Кафедра гуманитарно-правовых дисциплин
Контрольная работа
по дисциплине "Основы страхования"
Выполнила: студентка 2 курса
Харитонюк Анастасия Владимировна
Нижневартовск
2015
Задание 1. Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2004 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 1996 г. по 2003 г. Уровень приемлемого риска составляет 0,8% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частности прогнозируемого размера прибыли.
год |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Прибыль, млн. руб. |
2,4 |
2,1 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
Решение задачи
1) Определим прогнозное значение прибыли на 2004 год по формуле математического ожидания (в данном случае - среднего арифметического):
, млн. руб. (1)
где
значение прибыли в период t, млн. руб.
статистическая вероятность ;
n - число периодов.
Статистическая вероятность определенного значения рассчитывается по формуле частости:
, (2)
где
частота определенного значения .
(млн. руб.).
2) Определим абсолютный показатель риска, в качестве которого выступает показатель среднеквадратического отклонения .
, млн. руб. (3)
(млн. руб.).
3) Определим относительный показатель риска, в качестве которого выступает коэффициент вариации .
, (4) .
4) Определим вероятность риска . Поскольку показатели и рассчитаны для значения , постольку вероятность риска равна вероятности .
В нашем случае .
5) Определим расчетную величину рискового ущерба в относительных единицах измерения.
.
В процентном измерении:
%.
6) Определим величину рискового ущерба в относительных единицах измерения, скорректированную с учетом уровня приемлемого риска.
, % (5)
где приемлемый уровень риска.
%.
Вывод: прогнозируемый уровень рискового ущерба составляет 0,45% от уровня ожидаемой прибыли. В абсолютном выражении ожидаемый рисковый ущерб составляет:
(млн. руб.).
Именно на данную величину на предприятии должен быть сформирован страховой (резервный фонд).
Задача 2. Определите, какой из видов деятельности является наименее рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (см. табл. 2).
Таблица 2. - Рентабельность видов деятельности А и Б, руб.
год |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Рен. А |
0,40 |
0,34 |
0,32 |
0,30 |
0,32 |
|
Рен. Б |
0,18 |
0,05 |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
Решение задачи
1) Определим прогнозное значение рентабельности по каждому виду деятельности на 2004 год по формуле:
, руб. (6)
где значение рентабельности в период t, руб.
статистическая вероятность ;
n - число периодов.
Статистическая вероятность определенного значения рассчитывается по формуле частости:
, (7)
где частота определенного значения .
2) Определим абсолютный показатель риска по каждому виду деятельности по формуле:
, руб. (8)
(руб.);
(руб.)
3) Определим относительный показатель риска по каждому виду деятельности по формуле:
, (9)
;
.
4) Выбираем наименьшее значение . Тот вид деятельности, которому оно соответствует, является наименее рискованным. В нашем случае наименее рискованным будет являться вид деятельности А.
Задача 3. Определите уровень ценового риска по данным экспертного опроса (см. таблицу 3). Уровень значимости экспертов: Иванов - 0,65; Сидоров - 0,85.
Таблица 3. - Результаты опроса экспертов относительно ожидаемого изменения цены
Прогнозируемое изменение цены |
Иванов |
Сидоров |
|||
вероятность |
Цена, руб. /шт. |
вероятность |
Цена, руб. / шт. |
||
Цена вырастет |
0,4 |
15 |
0,1 |
14 |
|
Цена не изменится |
0,5 |
8 |
0,4 |
8 |
|
Цена снизится |
0,1 |
7 |
0,5 |
5 |
Решение задачи
1) Определим средний уровень прогнозируемой цены по каждому эксперту по формуле:
(10)
где уровень цены при прогнозируемой ситуации j;
вероятность прогнозируемого уровня цены в ситуации j;
m - количество прогнозируемых ситуаций.
(руб. /шт.);
(руб. /шт.).
2) Определим показатель среднеквадратического отклонения по прогнозируемому каждым экспертом уровню цены:
(11)
(руб. /шт.);
(руб. /шт.);
(руб. /шт.);
(руб. /шт.).
3) Скорректируем рассчитанные значения среднеквадратического отклонения с учетом уровня значимости экспертов по формуле:
(12)
где уровень значимости эксперта.
(руб. /шт.);
(руб. /шт.).
4) Определим среднеквадратическое отклонение экспертных оценок по всей экспертной комиссии как среднеарифметическое значение рассчитанных по каждому эксперту значений среднеквадратических отклонений индивидуальных оценок:
(13)
где k - количество экспертов.
(руб. /шт.).
5) Определим среднее значение прогнозируемого уровня цены по всей экспертной комиссии:
(14)
(руб. /шт.).
6) Определим относительный показатель ценового риска по формуле:
(15)
Вывод: уровень ценового риска ожидается в пределах 44 % от прогнозируемого уровня цены.
Задача 4. Предприятие заключило договор страхования своего имущества (основных средств предприятия и оборотных средств), договор также покрывает убытки от вынужденного простоя предприятия, вызванного страховым случаем. При страховании убытков предприятия связанных с вынужденным простоем, период ответственности страховой организации составляет три дня. Страховая организация компенсирует убытки предприятия в виде не полученной чистой прибыли, причем в первый день простоя предприятия компенсируется 100% среднедневной чистой прибыли, во второй и третий дни вынужденного простоя соответственно 50% и 25%.
Договор страхования предусматривает также выплату страхового возмещения при утрате имущества предприятия или его повреждения в результате стихийного бедствия, пожара и кражи (полный пакет рисков). При страховании по всему пакету рисков, предусмотренных в договоре, предоставляется скидка - 20% от суммы страхового платежа.
При страховании использована система "пропорционального страхового обеспечения". Применяется условная франшиза в размере 3% от страховой суммы по рискам "пожар" и "стихийное бедствие" и безусловная франшиза 3000 тыс. руб. по риску "кража".
Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Исходные данные для расчета показателей страхования
Балансовая стоимость основных средств предприятия (тыс. руб.) |
17000 |
|
Износ основных средств предприятия (%) |
20 |
|
Стоимость оборотных средств (тыс. руб.) |
6500 |
|
Чистая среднедневная прибыль (тыс. руб.) |
12,0 |
|
Тариф по страхованию от стихийного бедствия (%) |
0,35 |
|
Тариф по страхованию от пожара (%) |
0,8 |
|
Тариф по страхованию от кражи (%) |
1,41 |
|
Тариф по страхованию вынужденного простоя предприятия (%) |
0,3 |
|
Сумма ущерба (тыс. руб.) |
11000 |
|
Страховой случай |
П |
|
Страховое обеспечение (%) |
75 |
К. - кража, С.Б. - стихийное бедствие, П. - пожар.
Определить:
1) страховую стоимость имущества предприятия;
2) страховую сумму при страховании имущества от стихийного бедствия, пожара и кражи;
3) страховую сумму при страховании риска вынужденного простоя предприятия;
4) страховой тариф, с учетом того, что страхование производится по полному пакету рисков;
5) сумму страхового платежа;
6) сумму страхового возмещения при нанесении ущерба в результате страхового случая
Решение задачи
1. Страховая стоимость имущества предприятия = стоимость осн. средств - Износ + стоимость об. средств = 17000 - 17000*0,20 + 6500 = 20100 тыс. руб.
2. Страховая сумма при страховании имущества от стихийного бедствия, пожара и кражи (S) = страховая стоимость * (страховое обеспечение / 100) = 20100 * (75/100) = 20100 * 0,75 = 15075 тыс. руб.
3. Страховая сумма при страховании риска вынужденного простоя предприятия = чистая среднедневная прибыль (за первый день) + 0,5 чистой среднедневной прибыли (за второй день) + 0,25 чистой среднедневной прибыли (за третий день) = 12 + 12 * 0,5 + 12 * 0,25 = 21 тыс. руб.
4. Страховой тариф, с учетом того, что страхование производится по полному пакету рисков = Тариф по страхованию от стихийного бедствия + Тариф по страхованию от пожара + Тариф по страхованию от кражи = 0,35 + 0,8 + 1,41 = 2,56%
5. Сумма страхового платежа = (Уимсп + Увпсп) * ( (100 - 20) / 100) = (514,56+ 0,063) * ( (100 - 20) / 100) = 411,6984 тыс. руб.
Уимсп = 20100 * 2,56/100 = 514,56 тыс. руб.
Увпсп = 21 * 0,3/100 = 0,063 тыс. руб.
6. Сумма страхового возмещения при нанесении ущерба в результате страхового случая = убыток * (страховое обеспечение / 100) = 11000 * 75/100 = 8250 тыс. руб.
Задание 5. Автотранспортное предприятие заключило договор о страховании грузового автомобиля (транспортного средства (ТС)). В договоре страхования ТС в пункте "страховое возмещение" определен следующий порядок выплаты страхового возмещения в случае гибели транспортного средства:
при гибели транспортного средства, выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы, с учетом износа застрахованного ТС, за период действия договора страхования. Износ учитывается независимо от изменения пробега ТС с начала действия договора.
Износ ТС определяется следующим образом:
на день заключения договора страхования износ ТС составляет 24%;
за первый месяц действия договора страхования - 7%;
за второй месяц - 4%;
за каждый последующий месяц - 2%.
Окончательная сумма страхового возмещения определяется за минусом стоимости остатков поврежденного транспортного средства.
Используя данные из таблицы 5, определить сумму страхового возмещения при гибели ТС с учетом указанных выше условий.
Таблица 5.
Страховая сумма (S), в долл. США |
90800 |
|
Срок от начала действия договора (t), мес. |
9 |
|
Стоимость остатков поврежденного транспортного средства (USD) |
20400 |
Решение задачи
1. Определяем сумму износа = S * ( (24 + 7 + 4 + ( (t - 2) * 2) / 100)) = 90800 * ( (24 + 7 + 4 + ( (9 - 2) * 2) / 100)) = $ 3190712
2. Возмещение = (S * ( (S - износ) / S)) - остаточная стоимость = (90800 * ( (90800 - 3190712) / 90800)) - 20400 = (90800 * (-34,14)) - 20400 = $ - 3120312
Задание 6. Используя данные, приведенные в таблице 6, рассчитать размер тарифа (брутто - ставку) по рисковому виду страхования.
Таблица 6.
N |
Количество заключенных договоров страхования |
1360 |
|
M |
Количество страховых случаев |
125 |
|
У |
Страховая сумма по одному договору страхования (руб.) |
180000 |
|
Sв |
Среднее страховое возмещение (руб.) |
135000 |
|
n |
Число предполагаемых договоров страхования (n) |
1000 |
|
(б (г)) |
Коэффициент гарантий безопасности (б (г)) |
2 |
|
f |
Максимально допустимый размер нагрузки (%) |
15 |
Решение задачи
Рассчитаем вероятность наступления страхового случая (q):
q = M/N = 125/1360 = 0,091
брутто - ставка (ТБ.) состоит из: Нетто-ставки (Тн.), в которую входят основная часть (Тн. о.) + рисковая надбавка (Тр. н.), и страховой нагрузки (f).
Тн. о. = Sв / У * q * 100 = 135000/180000 * 0,091 * 100 = 6,825%
Тр. н. рассчитывается с использование среднеквадратичного отклонения
Тн. = Тн. о. + Тр. н = 6,825 + 1634,724 = 1641,549 %
ТБ. = Тн. / (100 - f) * 100 = 1641,549/ (100 - 15) * 100 = 1931,234%
страхование риск ущерб убыток
Список используемой литературы
1. Экономико-статистический анализ: Уч. пособие для вузов/ под редакцией С.Д. Ильенковой. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002. - 215 с.
2. Сошникова Л.А. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. Пособие для вузов/Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич и Г. Уебе. - М.: Юнити-Дана, 1999. - 598 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общие принципы и подходы в имущественном страховании. Особенности страхования убытков от перерывов в производстве. Страхование средств автотранспорта. Страхование грузов. Ипотечное страхование. Обработка и урегулирование ущерба. Страховая экспертиза.
курсовая работа [46,1 K], добавлен 07.09.2010Расчет резервов убытков в добровольном медицинском страховании методами: цепной лестницы, Борнхуеттера-Фергюсона, мультипликативным. Моделирование динамики цен на медицинские услуги в РФ. Оценка страховых резервов на основании финансовых потоков компании.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 13.02.2016Расчет факторов риска автомобиля KIA SPECTRA 2010 года выпуска с штатным электронным противоугонным устройством из расчета года выпуска транспортного средства, риска ущерба, учета числа лиц, допущенных к управлению и учета водительского стажа данных лиц.
задача [14,6 K], добавлен 06.12.2010Определение понятия материального ядра и оболочки страховых продуктов. Сущность страхования ответственности товаропроизводителей за качество продукции перед потребителями. Расчет прямых и косвенных убытков как составных частей страхового ущерба.
контрольная работа [27,0 K], добавлен 07.11.2013Расчет убыточности страховой суммы при различных видах страхования. Рассмотрение и оплата претензий при страховании грузов. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. Основные документы для доказательства интереса при страховании груза.
контрольная работа [40,9 K], добавлен 13.10.2009Разнообразие мнений по поводу понятия определения, сущности и природы риска. Причины, вызывающие потери дохода от предпринимательской деятельности. Страхование от перерывов в производстве. Страхование риска невыполнения договорных обязательств.
контрольная работа [29,3 K], добавлен 08.09.2010История возникновения брачного договора, его понятие, содержание и требования к заключению. Определение ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков.
курсовая работа [79,5 K], добавлен 02.11.2009Страхование имущественного комплекса, ответственности, рисков, возникающих в процессе осуществления деятельности предприятия. Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая. Основания для определения суммы причиненного ущерба.
отчет по практике [69,0 K], добавлен 09.05.2014Расчет суммы страховых платежей по добровольному страхованию риска непогашения кредита. Определение частоты страховых событий, тяжести ущерба, коэффициентов кумуляции риска и убыточности страховой суммы регионов. Финансовая устойчивость страхового фонда.
задача [39,0 K], добавлен 20.11.2009Основы теории актуарных расчетов. Актуарные расчеты как процесс определения расходов, необходимых на страхование данного объекта. Понятие редуцирования в страховании и размера выкупной суммы. Роль актуарной калькуляции и задачи актуарных расчетов.
контрольная работа [59,9 K], добавлен 18.01.2010Трехступенчатая система регулирования страхового рынка. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих страхование ответственности и предпринимательских рисков в РФ. Оценка убытков и условия их покрытия страхователю. Применение франшизы при страховании.
курсовая работа [55,6 K], добавлен 18.05.2016Прямое возмещение ущерба по договору об обязательном страховании автогражданской ответственности: особенности, проблемы, преимущества. Право потерпевшего на прямое возмещение убытков. Проблемы и преимущества прямого возмещения ущерба по договору ОСАГО.
курсовая работа [65,6 K], добавлен 13.12.2013Проектирование работы страховой компании, порядок обоснование выбора. Особенности определения ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании. Расчет страховых премий, их учет. Вычисление платежеспособности страховщика, устойчивости операций.
контрольная работа [72,1 K], добавлен 24.01.2010Понятие страхового риска, классификация, методы. Страхование риска неплатежа. Современные методы страхования валютного, кредитного, коммерческого, финансового, трансфертного риска. Основные факторы, определяющие риски во внешнеэкономической деятельности.
дипломная работа [45,4 K], добавлен 23.09.2009Классификация рисков в разных видах страхования. Понятие, характеристика и определение риска. Его разновидности и анализ. Методы управления рисками на практике. Специфика оценки их вероятности и алгоритм осуществления риск-менеджмента в этой сфере.
реферат [24,5 K], добавлен 15.03.2015Понятие страхового ущерба как стоимости полностью погибшего или обесцененной части поврежденного имущества по страховой оценке. Определение величины страхового возмещения. Включение расходов по спасению имущества во время страхового случая в сумму ущерба.
презентация [1,1 M], добавлен 10.02.2014Экономическое содержание имущественного страхования, организация страхового фонда, предназначенного для возмещения ущерба его участникам. Порядок возмещения убытков от всех страховых случаев, в результате которых может быть причинен ущерб имуществу.
контрольная работа [33,4 K], добавлен 11.09.2015Исследование законодательства, закрепляющего положения о договоре имущественного страхования как одного из способов защиты от неполучения прибыли или несения убытков при осуществлении хозяйственной деятельности. Виды договора имущественного страхования.
курсовая работа [56,8 K], добавлен 27.08.2012Тарифная ставка в страховании, по которой заключается договор. Показатели страховой статистики — вероятность наступления страхового случая, выплата возмещения по данному виду страхования. Расчет нетто- и брутто-ставки в имущественном страховании.
презентация [174,1 K], добавлен 12.12.2016Проблемы и перспективы развития имущественного страхования физических лиц в Российской Федерации. Объекты имущественного страхования. Понятие ущерба, определение размеров ставок. Решение вопроса о выплате страхового возмещения. Расчет страховой суммы.
эссе [21,1 K], добавлен 06.01.2015