Управление банковскими рисками
Поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка. Принципы банковского управления рисками. Инструменты управления рисков кредитного портфеля коммерческого банка.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | доклад |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.04.2015 |
| Размер файла | 15,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Управление банковскими рисками
Банковский риск -- присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.
В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:
· прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;
· финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
· ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;
· координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.
Инструменты управления риском кредитного портфеля:
· Нормативно-правовое обеспечение;
· Методологическое и информационное обеспечение;
· Банки и базы данных;
· Автоматизированные системы управления (АСУ).
Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод хеджирования.
Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных рений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.
Аналитические методы управления риском используются как инструмент упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и стратегии управления рисками до начала реализации проекта. Главная задача аналитических методов управления риском состоит в определении рисковых ситуаций и разработке мер, направленных на снижение негативных последствий их возникновения. К числу задач аналитических методов управления риском относят также профилактику рисковых ситуаций.
Практические методы управления риском призваны снизить негативный результат возникших в ходе реализации рисковых ситуаций. Как правило, они базируются на аналитических методах управления риском. В то же время практические методы управления риском являются основой для создания информационной базы управления рисками и последующим развитием аналитических методов.
Различают два подхода аналитического анализа финансового рынка:
- фундаментальный (основан на представлении, что движение курса финансовых инструментов является отражением состояния экономики в целом),
- технический (в значительной степени опирается на использование психологических индикаторов (sentiment indicators) и на анализ движения денежных средств (flow of funds analysis)).
Выделяют следующие методы управления риском:
а) избежание (уклонение) риска;
б) ограничение риска;
в) снижение риска;
г) трансферт (передача) риска, в том числе страхование;
д) принятие риска.
Рассмотрим существующую модель риск-менеджмента на примере акционерного общества «Сбербанк России» - ведущего банка России по многим параметрам. В процессе управления банковскими рисками Сбербанк России выделяет следующие этапы:
1. идентификация всех основных рисков, возникающих в деятельности банка, их анализ и оценка, расчет совокупных рисков;
2. принятие решения о проведении или непроведении операций, подверженных риску, ограничение идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери;
3. контроль соблюдения установленных процедур управления рисками и ограничений уровня принимаемых рисков;
4. постоянный мониторинг и оптимизация установленных ограничений с учётом оценки результатов деятельности банка, связанных с принятием определённого вида риска. риск управление банк актив
Сбербанк России определяет следующие существенные виды рисков для своей деятельности: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск. Как и для всех остальных коммерческих банков, кредитный риск является для Сбербанка наиболее значимым видом риска.
На мой взгляд, эффективный риск-менеджмент способствует в первую очередь предотвращению крупных финансовых потерь. Надзорные требования и раскрытие информации о рисках являются вторыми по значимости стимулами управления рисками. Действительно, пренебрежение принципами управления рисками, особенно в условиях экономической нестабильности, способно оказать негативное воздействие на суждение регулирующих органов и заинтересованных сторон о финансовой устойчивости и культуре корпоративного управления в банке.
Если оценивать в целом банковский сектор, то к приоритетным направлениям совершенствования банковского риск-менеджмента в настоящее время, на мой взгляд, относятся:
1. Формирование комплексного подхода к управлению рисками, снижение зависимости от количественных оценок риска.
2. Совершенствование организационной структуры риск- менеджмента, отказ от формального подхода к управлению рисками, профессиональная переподготовка персонала, а также создание системы мотивации (прежде всего денежной) качественного управления рисками.
3. Улучшение качества рейтингов и оценки величины ожидаемых рисков путём повышения ответственности рейтинговых агентств, совершенствования применяемых методик оценки и т.д.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы риск- менеджмента, повышение роли надзорных органов в процессе управления рисками, контроль за принятием чрезмерных рисков.
5. Внедрение автоматизированных систем обработки информации, совершенствование применяемых методик, поддержание гибкого процесса подготовки отчётности.
Внедрение интегрированной системы риск-менеджмента должно происходить постепенно, в соответствии с чёткой последовательностью. Деятельность выстроенной системы должна отвечать основным принципам и задачам, а также соответствовать критериям эффективности банковского риск-менеджмента.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность, классификация, методы и принципы оценки банковских рисков. Особенности управления банковскими рисками коммерческого банка. Качество кредитного портфеля, этапы его анализа. Распределение банковского риска между субъектами предпринимательства.
контрольная работа [29,3 K], добавлен 14.01.2015Понятие банковских рисков и их виды. Управление рисками коммерческого банка в современных условиях. Инструменты снижения кредитного риска банка. Формирования резерва по категориям качества ссуд. Характеристика коммерческого банка, его кредитного портфеля.
курсовая работа [622,1 K], добавлен 01.05.2012Понятие ликвидности коммерческого банка и определяющие ее факторы. Управление активами и пассивами коммерческого банка, его задачи. Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка. Оценка ликвидности банковской системы России.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 12.12.2010Сущность кредитного риска и факторы его определяющие. Последовательность этапов процесса управления кредитным риском. Методы определения кредитоспособности заемщика. Управление риском кредитного портфеля. Уровень ликвидности кредитного портфеля.
курсовая работа [292,7 K], добавлен 07.04.2012Сущность и классификация финансовых рисков банка. Инструменты управления кредитными рисками и пути их сокращения. Принципы управления кредитным портфелем. Построение моделей оценки надежности коммерческого банка. Определение рейтинга кредитоспособности.
дипломная работа [501,4 K], добавлен 17.03.2014Рассмотрение сущности, критериев сегментации, рисков (кредитный, ликвидности, процентный) и управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка, ознакомление с проблемами их диверсифицированности на примере Сберегательного банка России.
курсовая работа [79,5 K], добавлен 14.04.2010- Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"
Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 10.07.2015 Характеристика банковских рисков и управления ими в системе рыночной экономики России: понятие, виды, степень риска. Особенности мониторинга, регулирования и способов управления банковскими рисками. Система управления рисками в АКБ ОАО "Банк Москвы".
курсовая работа [560,1 K], добавлен 16.02.2010Сущность и классификация финансовых рисков банка. Основные этапы процесса управления кредитными рисками коммерческого банка. Методика оценки резервов под возможное обесценение кредитного портфеля. Разработка модели прогнозирования банкротств заемщиков.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.10.2014Сущность, роль, классификация кредитных рисков коммерческого банка. Место и роль кредитного риска при управлении кредитным портфелем коммерческого банка. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности коммерческого банка "БТА-Казань".
дипломная работа [141,6 K], добавлен 18.03.2011Сущность и роль стратегического управления деятельностью коммерческого банка. Основные направления стратегического управления коммерческим банком. Управление банковскими рисками. Управление ликвидностью. Менеджмент и маркетинговая стратегия в банке.
курсовая работа [78,0 K], добавлен 25.10.2008Теоретические подходы к управлению банковскими кредитными рисками. Подходы и особенности методов управления ими. Состояние и методы совершенствования управления кредитными рисками и оценка их эффективности в Домодедовском филиале банка "Возрождение".
дипломная работа [859,2 K], добавлен 29.04.2011Сущность и понятие кредитного портфеля. Показатели его качества, методы управления им и пути совершенствования в условиях современной экономики. Краткая экономическая характеристика Сбербанка. Оценка управления кредитными рисками коммерческого банка.
дипломная работа [610,9 K], добавлен 04.06.2013Понятие банковских рисков и причины их возникновения. Методы и этапы их оценки. Сущность и принципы банковского управления рисками. Стратегические решения направленные на минимизацию их негативных последствий. Фасетная система классификации рисков.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 21.03.2009Основы анализа и управления денежными потоками кредитного учреждения с целью улучшения краткосрочной финансовой политики. Работа по увеличению кредитного портфеля и дополнительные меры по эффективному управлению рисками коммерческого банка "Альта-Банк".
дипломная работа [667,0 K], добавлен 05.08.2013Принципы банковских рисков и их характеристика. Проблемы и методы валютного и процентного рисков. Управление кредитными рисками, их анализ и оценка на примере АО "Казкоммерцбанк". Совершенствование управления банковскими рисками в Республике Казахстан.
курсовая работа [871,3 K], добавлен 22.02.2012Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах. Теория управления ликвидностью коммерческого банка. Управление активами. Управление надежностью коммерческого банка. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка.
дипломная работа [575,6 K], добавлен 06.05.2004Сущность и виды банковских рисков, их классификация и методы расчётов. Организация работы коммерческого банка по управлению рисками. Определение суммы ущерба. Управление риском несбалансированной ликвидности и риском потери доходности коммерческого банка.
курсовая работа [74,9 K], добавлен 20.08.2011Сущность и структура кредитного риска, оценка его роли и значения в системе банковских рисков, методология и подходы к управлению. Общая характеристика деятельности исследуемого банка, мероприятия по совершенствованию управления кредитными рисками.
дипломная работа [126,0 K], добавлен 07.09.2016Исследование методов и механизмов комплексного управления ликвидностью, платежеспособностью, активами и пассивами коммерческих банков. Описания регулирования показателей баланса кредитной организации с целью поддержания прибыльности и минимизации рисков.
дипломная работа [363,8 K], добавлен 21.10.2011
