Математика финансовых операций
Особенности финансовых вычислений погашения долга по кредитному договору, принципы начисления годовых процентов, условия погашения банком долговых обязательств клиента. Определение ежемесячных платежных взносов и суммы ссудной ставки по депозиту.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.05.2015 |
| Размер файла | 186,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Центр дистанционного образования
Контрольная работа
Математика финансовых операций
Исполнитель: студентка
Группа: УКу-12КТ
Никонова Татьяна Юрьевна
Преподаватель: Петрова Светлана Николаевна
Краснотурьинск
2015
Содержание
1. Основы финансовых вычислений
2. Произвольные процентные расчеты
3. Анализ финансовых потоков
1. Основы финансовых вычислений
Задача 1. В финансовом договоре клиента с банком предусмотрено погашение долга в размере 240 тыс. руб. через 150 дней при взятом кредите в 200 тыс. руб. Определите доходность такой сделки для банка в виде годовой процентной ставки. При начислении банк использует простые обыкновенные проценты.
м
где, P - 200 тыс. руб. вложенная сумма,
F - 240 тыс. руб. наращенная сумма,
r - простая ссудная ставка,
t - 150 продолжительность финансовой операции в днях,
T -365 количество дней в году.
Ответ: Доходность сделки для банка составил 49%.
Задача 2. Рассчитайте будущую стоимость 1000 долл. для следующих ситуаций:
1) 5 лет, 8% годовых, ежегодное начисление процентов;
2) 5 лет, 8 % годовых, полугодовое начисление процентов;
3) 5 лет, 8 % годовых, ежеквартальное начисление процентов.
Ответ: Будущая стоимость 1000$ через 5 лет составит при ежегодном начисление процентов 1470$, при полугодовом начисление процентов 1480$, а при ежеквартальном начисление процентов 1490$.
Задача 3. За долговое обязательство в 80 тыс. руб. банком было выплачено 62 тыс. руб. За какое время до срока погашения было учтено это обязательство, если банком использовалась годовая сложная учётная ставка 28% годовых?
Где F - 80 тыс. руб. наращенная сумма,
P -62 тыс. руб. вложенная сумма,
n - количество дней
d - 28% или 0,28 сложная учетная ставка,
m - количество начислений.
Ответ: Это обязательство было учтено за 277 дней или 0,76 года до срока погашения кредита.
2. Произвольные процентные расчеты
Задача 1. Платёж в 600 тыс. руб. со сроком уплаты через 4 года необходимо заменить платежом со сроком уплаты
1) через 2 года;
2) через 5 лет. Используется сложная ссудная ставка 12% годовых. Найти величину нового платежа.
Решение:
Где Р1- платёж, n1- срок уплаты, Р0 -замена на платёж, n0 - со сроком уплаты
1)
2)
Ответ: Величина нового платежа со сроком уплаты через 2 года составила 478,2 тыс. рублей. Со сроком уплаты через 5 лет величина составила 672 тыс. рублей.
Задача 2. В банк на депозит внесено 100 тыс. руб., срок депозита - три года, сложная ссудная ставка равна 8% годовых. Определить ставку налога на начисленные проценты, если после его уплаты у вкладчика осталось 120 тыс. руб.
Ответ: Ставка налога на начисленные проценты составила 12%.
кредитный ссудный банк депозит
3. Анализ финансовых потоков
Задача 1. От сдачи в аренду здания предприниматель получает в конце каждого квартала доход в размере 5 тыс. долл., которые он переводит на депозит в банк. Какая сумма будет получена арендодателем в банке в конце года, если банковская ставка по депозитам равна 8% годовых, начисляемых ежеквартально?
где, A-5тыс. $
r=8% ежеквартальная
n=4.
r=8/4=2%
FV pst= 5*FM3 (2%;4)=5*4,122=20,61
Ответ: В конце года в банке на счёте предпринимателя будет 20 610$.
Задача 2. Кредит, выданный на два года, составляет 500 тыс. руб. Процентная ставка по кредиту равна 18%. Клиенту предоставляется возможность выбора следующих вариантов погашения долга:
1) Погашение основного долга и выплата процентов осуществляется ежеквартально аннуитетными платежами в конце рентного периода. Проценты выплачиваются от остаточной суммы основного долга.
|
Сумма |
500тыс.рублей |
|
|
Срок займа |
24 месяца |
|
|
Ставка по кредиту |
18% |
|
|
Тип платежа |
Аннуитет |
Для этого для начала найдём ежемесячную процентную ставку.
Подставим эту ставку в формулу ежемесячного платежа и получим следующие данные.
2) Сумма погашения основного долга увеличивается в геометрической прогрессии на 10%. Погасительные платежи осуществляются ежеквартально (в конце квартала). Проценты выплачиваются от остаточной суммы основного долга.
3) Проценты начисляются ежемесячно, погашение основного долга с процентами осуществляется единовременным взносом в конце кредитного срока.
Решение:
P=500000 руб.
Решение:
рублей
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Финансовый договор клиента с банком. Начисление простых обыкновенных процентов. Произвольные процентные расчеты. Ставка налога на начисленные проценты. Анализ финансовых потоков. План погашения кредита. Аннуитетные платежи в конце рентного периода.
контрольная работа [136,3 K], добавлен 03.05.2015Определение уровня процентной ставки при осуществлении финансовых операций, размера долга для различных вариантов начисления процентов по кредитам. Расчет суммы, полученной владельцем векселя и величины дисконта, эквивалентной годовой учетной ставки.
контрольная работа [24,8 K], добавлен 15.10.2010Финансирование оборотного капитала предприятия. Определение суммы погашения кредита и суммы начисленных процентов. Начисление сложных процентов. Расчёт суммы выплат по депозиту и дохода по облигации. Коммерческий вексель с дисконтированной ставкой дохода.
контрольная работа [27,5 K], добавлен 13.01.2014Определение суммы начисленных процентов при английской и при германской практиках начисления. Сумма возврата банком по указанному депозиту. Сложная ставка процентов годовых ломбарда по вкладам. Сумма, которую получает вкладчик по окончании срока депозита.
задача [18,8 K], добавлен 09.04.2009Определение процентов, при которой первоначальный капитал достигнет через 180 дней заданной суммы. Вычисление размеров долга для вариантов начисления процентов. Расчет суммы на счете клиента к концу срока вклада. Определение дисконтированной величины.
контрольная работа [35,9 K], добавлен 15.11.2010Определение срока в годах при начислении простых процентов. Расчет суммы начисленных процентов. План погашения кредита (погашение основного долга равными частями). Определение текущей стоимости денежного потока. Система и типы ипотечного кредитования.
контрольная работа [35,0 K], добавлен 24.12.2013Порядок предоставления банковского кредита. Условия кредитного договора. Право банковского учреждения отказаться от исполнения обязательств по кредитному договору при неисполнении кредитополучателем своих обязательств. Задачи овердрафтного кредитования.
реферат [24,9 K], добавлен 19.11.2009Условия открытия депозитного вклада. Определение будущей суммы денег, которую получит клиент банка по окончании срока договора вклада. Определение погашаемой суммы и суммы процентов за кредит по простой ставке процентов 12 и 15 процентов годовых.
контрольная работа [10,8 K], добавлен 25.02.2014Изучение порядка бухгалтерского оформления кредитного договора, распоряжения на выдачу кредита, начисления процентов за кредит и бухгалтерских проводок. Оформление мемориального ордера по отнесению основного долга на счет просроченной задолженности.
контрольная работа [16,5 K], добавлен 04.12.2010Особенности расчета процентной ставки при сложном и простом проценте. Сроки выплаты кредита, взятого под простую ставку. Определение величины взноса при начислении процентов ежеквартально по ставке сложных процентов годовых для накопления заданной суммы.
контрольная работа [23,8 K], добавлен 29.10.2012Размеры срочных уплат, которые зависят от условий займа. Способы погашения задолженности. Погашение долга единовременным платежом. Способы погашения задолженности в рассрочку. Потребительский кредит и начисление процентов сразу на всю сумму кредита.
презентация [112,4 K], добавлен 25.03.2014Особенности определения суммы, причитающейся в качестве процентов по кредиту, суммы, причитающейся к возврату. Определение процентной ставки банка. Расчет множителя наращения процентов по капиталу за срок договора. Доходность операции для кредитора.
контрольная работа [166,4 K], добавлен 19.02.2012Порядок досрочного востребования суммы вклада. Вклад интересных процентов "Абсолютный лидер тест-драйв". Определение процентной ставки при заключении договора. Порядок начисления и уплаты процентов. Условия пролонгации или досрочного расторжения.
контрольная работа [19,9 K], добавлен 12.10.2014Подходы и регламентирование операций по начислению и учету процентов по ссуде в коммерческих банках. Порядок начисления и взыскания процента по ссудам банка и отражение их на балансе. Бухгалтерский учет операций по начислению и получению банком процентов.
курсовая работа [35,8 K], добавлен 14.11.2014Определение накопленной суммы денег и величины процентных денег по вкладам при английской, французской и германской практиках. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции, погашенной суммы и суммы начисленных процентов. Расчет величины ренты.
контрольная работа [27,9 K], добавлен 05.12.2011Изучение документов и договоров, необходимых для предоставления кредита. Порядок погашения ссуд, документальное оформление кредитов юридических лиц и его отражение в отчетности. Бухгалтерские проводки движения по счетам суммы основного долга и процентов.
курсовая работа [46,8 K], добавлен 20.04.2011Определение размера депозита и общей суммы начисленных процентов по заданным параметрам. Особенности потребительского кредита, его виды. Документы необходимые для оформления кредитования. Анализ финансовых параметров схемы пенсионного страхования.
контрольная работа [46,0 K], добавлен 28.01.2012Процентная ставка как плата за кредит. Подходы по начислению и учету процентов по кредиту в банках. Методы начисления процента по размещенным и привлеченным средствам банка. Бухгалтерский учет операций по начислению и получению банком процентов.
курсовая работа [38,6 K], добавлен 14.06.2015Срок удвоения капитала при начислении сложных процентов раз в год по процентной ставке. Схема начисления сложных процентов, сравнение эффективной и номинальной ставок. Определение ставки по кредиту с целью получения дохода с учетом темпа инфляции.
курсовая работа [465,6 K], добавлен 26.09.2011Понятие депозитных операций юридических лиц в кредитной организации. Способы защиты интересов индивидуальных вкладчиков. Особенности начисления банком процентов по привлеченным денежным средствам. Анализ финансового состояния ЗАО "Банк Русский Стандарт".
курсовая работа [65,2 K], добавлен 14.02.2014
