Методы оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц

Учредитель и основной акционер Банка - Центральный банк Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 01 ноября 2014 года Центральный банк Российской Федерации владеет 52,32% голосующих акций Сбербанка России, остальные 47,68% акций находятся в публичном обращении. Остальными акционерами Сбербанка России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка России (более 24%) свидетельствует о его инвестиционной привлекательности.

Сбербанк России имеет высокие рейтинги ведущих рейтинговых агентств. Агентством Fitch Ratings Сбербанку России присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте “BBB”, агентством Moody's Investors Service - долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте “Baa1”. Кроме того, агентство Moody's присвоило Банку наивысший рейтинг по национальной шкале.

В октябре 2014 г. Сбербанком была принята новая стратегия развития на период до 2018 г., в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволят Сбербанку России доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из лучших мировых кредитных организаций.

В отношении физических лиц Сбербанк России будет следовать следующим приоритетам:

? повышение доступности кредитов, предлагая различные способы их погашения - равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;

? помощь клиентам в избежании принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;

? сохранение всей линейки розничных кредитных продуктов и продолжение ее оптимизации, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля;

? обеспечение повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам Банка;

? усиление работы по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое обеспечение.

Сбербанк России работает в соответствии с действующим законодательством, усиливает борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на сотрудников. Для этого Банк открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая поможет обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка России.

2.1.2 Общие условия кредитования физических лиц

Кредиты предоставляются физическим лицам - гражданам Российской Федерации в возрасте от 21 года при условии, что срок возврата кредита по договору:

Ш при дифференцированных платежах - наступает до исполнения заемщику 75 лет;

Ш при аннуитетных платежах - ограничивается трудоспособным возрастом Заемщика.

Кредиты предоставляются, если иное не установлено другими нормативными документами Сбербанка России по кредитованию физических лиц:

Ш по месту регистрации Заемщиков;

Ш по месту нахождения предприятия - работодателя Заемщика, клиента Банка, при наличии заключенного трудового договора на неопределенный срок между ним и Заемщиком.

Предоставление кредита не по месту регистрации Заемщика осуществляется после получения от Банка по месту регистрации Заемщика информации о наличии (либо отсутствии) задолженности по кредитам, кредитной истории с последующим его уведомлением о факте выдачи кредита.

Кредитование Заемщика производится на основе:

1. Кредитного договора, предусматривающего единовременную выдачу кредита;

2. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с установлением максимальной суммы кредита (лимита выдачи), которую сможет получить Заемщик в течение обусловленного срока и при соблюдении определенных условий (устанавливаются иными нормативными документами по кредитованию физических лиц). Выдача кредита производится в пределах лимита выдачи, при этом погашенная часть кредита не увеличивает свободный лимит выдачи.

3. Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии с установлением лимита задолженности, на основе которого заключаются отдельные кредитные договоры.

Выдача и погашение кредитов производится в пределах установленного лимита задолженности в течение всего срока действия Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии, при этом погашение ранее предоставленного кредита увеличивает свободный остаток лимита задолженности до первоначально установленного по Генеральному соглашению.

Максимальный размер кредита для каждого Заемщика определяется на основании оценки его платежеспособности и предоставленного обеспечения возврата кредита на момент его обращения в Банк (день регистрации в Банке заявления о предоставлении кредита), а также с учетом его благонадежности.

В качестве обеспечения Банк принимает:

1. поручительства граждан Российской Федерации, имеющих постоянный источник дохода;

2. поручительства юридических лиц;

3. залог недвижимого имущества (в качестве единственного обеспечения не принимается, если другое не установлено иными нормативными документами Сбербанка России по кредитованию физических лиц);

4. залог незавершенного строительством недвижимого имущества (в качестве единственного обеспечения не принимается, если другое не установлено иными нормативными документами Сбербанка России по кредитованию физических лиц);

5. залог транспортных средств и иного имущества (в качестве единственного обеспечения не принимается, если иное не установлено другими нормативными документами Сбербанка России по кредитованию физических лиц);

6. залог мерных слитков драгоценных металлов с обязательным хранением закладываемого имущества в Банке;

7. залог эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг;

8. гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Банк вправе заключать договоры о сотрудничестве с третьими лицами - платежеспособными предприятиями, находящимися на расчетно-кассовом обслуживании в Банке, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с целью кредитования отдельных категорий Заемщиков (работников этих предприятий, граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) на условиях, соответствующих требованиям настоящего Порядка и иных нормативных документов Сбербанка России по кредитованию физических лиц.

Заемщик (Созаемщики) расписываются в получении информации об условиях предоставления кредита, расходах по кредиту и примерного графика платежей.



2.1.3 Оценка кредитоспособности физических лиц «Сбербанком России»

Для получения кредита Заемщик предоставляет в Банк следующие документы: кредитоспособность заемщик обязательство адреррайтинг

1.Заявление - анкета (Приложение № 2)

2.Паспорт Заемщика, его Поручителя и/или Залогодателя (предъявляются);

Таблица3. Документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика и его Поручителя:

Категория граждан	Предоставляемые документы
Работающие	??справка(и) предприятия, на котором работает Заемщик и его Поручитель за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ или справка по форме Приложения № 3. Лица, в указанный период времени принятые на новое место работы в порядке перевода, предоставляют справки по форме 2-НДФЛ с настоящего и предыдущего места работы; ??в случае предоставления справки(ок) по форме 2-НДФЛ, а также в случае реорганизации в течение последних 6 месяцев предприятия, на котором работает Заемщик и его Поручитель - выписка из трудовой книжки или копия трудовой книжки, заверенная предприятием;
Пенсионеры	??справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию, по используемым ими формам. Если пенсионер получает пенсию через Банк, справка не представляется.
Занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ПБОЮЛ), либо частной практикой, либо имеющие иной источник доходов, разрешенный законодательством (в зависимости от вида деятельности)	??свидетельство ПБОЮЛ о регистрации в Едином государственной реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или лицензия частного нотариуса, или удостоверение адвоката (предъявляются); ??подлинник (предъявляется) или нотариально удостоверенная копия разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством; ??налоговая декларация за период согласно (предъявляется); ??книга учета доходов и расходов (для ПБОЮЛ, уплачивающих налоги в соответствии с главой 26.2 НК РФ) за период не менее 6-ти последних месяцев (предъявляется); ??форма 2 НДФЛ за последний налоговый период (для физических лиц, уплату налогов за которых осуществляют налоговые агенты).

Таблица4. Период, за который предоставляется налоговая декларация

Глава НК РФ	Период предоставления
??26.1 - «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)»; ??26.2 - «Упрощенная система налогообложения»	за прошедший календарный год и последний отчетный период
26.3 - «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»	за последние 2 налоговых периода
23 - «Налог на доходы физических лиц»	за последний налоговый период

Документы по предоставляемому залогу:

а) при залоге жилых помещений (в зависимости от вида жилого помещения):

1. документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение: договор передачи, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения и т.д.;

2. свидетельство о государственной регистрации права и т.п.;

3. поэтажный план дома, в котором обозначено закладываемое жилое помещение, с указанием его площади;

4. разрешительные документы (разрешение государственных органов на строительство, согласованная в установленном порядке проектно-сметная документация и т.п.);

5. постановление (акт) о принятии жилого дома в эксплуатацию;

6. справка о стоимости объекта из БТИ или иного органа, ведущего технический учет недвижимого имущества (при условии ее включения в пакет документов для регистрации залога, предоставляемый в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

7. копия финансово-лицевого счета;

8. выписка из домовой книги;

9. выписка из Единого государственного реестра прав об ограничениях (обременениях) прав собственника на жилое помещение (ипотека, аренда, арест и пр.) из органов, осуществляющих государственную регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (рекомендуется истребовать от Залогодателя);

10. нотариально удостоверенное согласие всех собственников, супруга(и) на передачу жилого помещения в залог и на его возможное последующее отчуждение; а при наличии в семье несовершеннолетних - соответствующее разрешение органов опеки и попечительства (в соответствии с требованиями действующего законодательства);

11. страховой полис, по которому Выгодоприобретателем выступает Банк, с обязательным ежегодным переоформлением его на сумму оценочной стоимости предмета залога с учетом поправочных коэффициентов либо задолженности по кредиту и причитающихся процентов на период действия договора страхования, если сумма задолженности по кредиту с процентами меньше оценочной стоимости;

12. правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположено жилое помещение, указанные в п. в).

б) при залоге нежилых помещений:

13. правоустанавливающие документы на нежилое помещение;

14. страховой полис, по которому Выгодоприобретателем выступает Банк, с обязательным ежегодным переоформлением;

15. документ о территориальных границах земельного участка (копия чертежа границ участка), выданный комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;

16. справку из органа, ведущего регистрацию и техническую инвентаризацию недвижимого имущества, и поэтажный план нежилого помещения (при условии ее включения в пакет документов для регистрации залога, предоставляемый в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в) при залоге земельных участков:

17. документы, подтверждающие право собственности (аренды) на земельный участок;

18. сведения о земельном участке, предоставленные органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра (кадастровая карта (план) земельного участка и др.);

19. документ, подтверждающий кадастровую стоимость (нормативную цену) земельного участка, предлагаемого в залог.

г) при залоге транспортных средств:

20. технический паспорт (предъявляется);

21. страховой полис, по которому Выгодоприобретателем выступает Банк, с обязательным ежегодным переоформлением на полную стоимость транспортного средства или на сумму, обеспечиваемую залогом. Транспортное средство должно быть застраховано от риска угона и ущерба.

д) при залоге ценных бумаг:

22. документ, подтверждающий право собственности на передаваемые в залог ценные бумаги:

· для ценных бумаг Сбербанка России - выписка из депозитария или выписка из счета в реестре;

· для ценных бумаг сторонних эмитентов - в соответствии с Порядком № 1310-р /1/.

е) при залоге мерных слитков драгоценных металлов:

1) мерные слитки;

2) сертификаты завода-изготовителя.

3) ж) при залоге объектов незавершенного строительства:

4) документ о регистрации права собственности;

5) документы, подтверждающие право собственности на земельный участок или принадлежность земельного участка на ином праве;

6) разрешение на строительство;

7) проектно-сметная документация;

8) документы, содержащие описание объекта незавершенного стр

Перечень документов по предоставляемому в залог недвижимому имуществу может быть изменен или дополнен самостоятельно Банком в случае принятия нормативных актов об ипотеке, иных нормативных актов.

Справки и выписки с ограниченным сроком действия могут предоставляться перед заключением договора залога.

У всех собственников принимаемого в залог совместного имущества следует истребовать нотариально удостоверенное согласие на его залог и на его возможное последующее отчуждение с целью предотвращения возможности признания договора залога недействительным в судебном порядке.

Другие документы, предусмотренные иными нормативными документами Сбербанка России по кредитованию физических лиц.

По усмотрению Банка величина доходов Заемщика/Поручителя, указанных в справке с места его работы, может быть подтверждена подразделением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по месту постоянного жительства (регистрации) Заемщика/Поручителя.

Кредитный работник определяет платежеспособность Заемщика на основании документов, подтверждающих величину доходов и размер производимых удержаний, и представленного Заявления - анкеты.

Справка представляется за подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия, скрепленная печатью. При отсутствии в штате предприятия должности главного бухгалтера или другого должностного лица, выполняющего его функции, справка может быть подписана только руководителем предприятия. В этом случае на справке должна быть сделана отметка, заверенная подписью руководителя: “должность главного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции) в штате предприятия отсутствует”.

При предоставлении кредита пенсионеру, получающему пенсию через Банк, расчет платежеспособности осуществляется исходя из фактически поступивших средств на его вклад, на который зачисляются суммы пенсии (счет банковской карты), от органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, за последний месяц на основании выписки, полученной от подразделения бухгалтерии, осуществляющего последующий контроль за вкладными операциями, или пенсионного отдела. В этом случае кредитующее подразделение по заявлению Заемщика направляет запрос в соответствующее подразделение бухгалтерии Банка о сумме поступивших средств на пенсионный вклад Заемщика от органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, за последний месяц.

При расчете платежеспособности Заемщика:

Определяется его среднемесячный доход за вычетом налога на доходы физических лиц:

Для работающих - на основании данных справки(ок) по форме 2 НДФЛ или справки по форме Приложения № 3 по формуле:

, где

Д - доход за вычетом налога на доходы физических лиц;

Среднемесячный доход - среднемесячный доход за последние 6 месяцев;

Ставка НДФЛ - ставка налога на доходы физических лиц в процентах.

Сумма налога на доходы физических лиц, указанная в справке по форме 2-НДФЛ или по форме Приложения 3, является справочной информацией и в расчете не используется.

для пенсионеров - на основании справки по форме отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию;

для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, либо частной практикой, либо имеющих иной источник доходов, разрешенный законодательством - на основании налоговой декларации (для физических лиц, уплату налогов за которых осуществляют налоговые агенты - формы 2 НДФЛ за последний налоговый период). При этом из дохода вычитается сумма налогов, подлежащих уплате согласно декларации (для физических лиц, уплату налогов за которых осуществляют налоговые агенты - форме 2 НДФЛ за последний налоговый период).

Из полученного значения вычитаются:

все обязательные платежи, указанные в Разделе 8 Заявления - анкеты, за исключением налога на доходы физических лиц (если доход подтвержден справкой по форме Приложения № 3, то все указанные в ней удержания, производимые из дохода, должны быть обязательно отражены в Разделе 8 Заявления - анкеты);

обязательства по другим кредитам (кредитным заявкам на рассмотрении), но не менее:

-50% установленных лимитов овердрафта по банковским картам.

-10% обязательств по кредитам, максимальная сумма которых определяется Банком без расчета платежеспособности Заемщика, исходя из предоставленного обеспечения в виде мерных слитков драгоценных металлов;

-20% обязательств по кредитам, максимальная сумма которых определяется Банком без расчета платежеспособности Заемщика, исходя из предоставленного обеспечения в виде залога ценных бумаг;

-10% лимита по кредитной карте;

обязательства по предоставленным поручительствам, в т.ч. по кредитным заявкам на рассмотрении (за исключением поручительств, оформленных в рамках Регламента № 285-5-р /2/), каждое из которых принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству.

При определении размера среднемесячного обязательства Заемщика по имеющемуся кредиту, погашаемому дифференцированными платежами, его обязательства учитываются:

по процентам - в размере причитающегося платежа по процентам, начисленным на фактический остаток ссудной задолженности, который определяется по формуле [14, с.40]:

по основному долгу:

Ш по кредитам с ежемесячным погашением основного долга - в размере установленного кратного ежемесячного платежа;

Ш по кредитам с периодическим погашением основного долга - в размере установленного кратного платежа, деленного на количество календарных месяцев, входящих в соответствующий платежный период;

Ш по кредитам с единовременным погашением и погашением по графику - в размере величины, исчисленной исходя из остатка ссудной задолженности по кредиту и оставшегося срока пользования кредитом в календарных месяцах.

При определении размера среднемесячного обязательства Заемщика по имеющемуся кредиту, погашаемому аннуитетными платежами, его обязательства учитываются в размере ежемесячного аннуитетного платежа. Если периодичность аннуитетных платежей отличается от ежемесячной (ежеквартальная и т.п.), то в целях расчета размер ежемесячного обязательства определяется путем деления аннуитетного платежа на количество месяцев, входящих в платежный период.

Платежеспособность Заемщика определяется на момент его обращения в Банк следующим образом:

Р = Дч * K * t , где

Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (для пенсионеров - размер получаемой им пенсии).

Величина чистого дохода граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, либо частной практикой, либо имеющих иной источник доходов, разрешенный законодательством, определяется на основании финансовых документов, предоставленных ими в соответствии с настоящего Порядка.- коэффициент в зависимости от величины Дч

К = 0,6 при Дч в сумме до 45 000 рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) (включительно);

К = 0,7 при Дч в сумме свыше 45 000 рублей до 70 000 рублей (включительно) (или эквивалента этих сумм в иностранной валюте);

К = 0,8 при Дч в сумме свыше 70 000 рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте)- срок кредитования (в мес.).

Доход в эквиваленте определяется следующим образом:

Если в течение предполагаемого срока кредита (при дифференцированных платежах) Заемщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется следующим образом:

Р = Дч1 * К1* t1 + Дч2 * К2,* t2, где



Дч1 - среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч,- период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст Заемщика,

Дч2 - среднемесячный доход пенсионера (ввиду отсутствия документального подтверждения размера будущей пенсии Заемщика, принимается равным размеру базовой части трудовой пенсии (с учетом индексации), установленной Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”),- период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст Заемщика,

К1 и К2 - коэффициенты, аналогичные К, в зависимости от величин Дч1 и Дч2.

Месяц вступления Заемщика в пенсионный возраст необходимо относить к трудоспособному периоду.

В целях расчета:

· используются календарные месяцы;

· часть месяца, в котором Заемщик подал кредитную заявку, начиная от даты ее подачи и заканчивая последним днем этого месяца (включительно), при расчете не учитывается;

· последний месяц периода кредитования учитывается как полный.

Для отдельных категорий Заемщиков, вступающих в пенсионный возраст в течение предполагаемого срока кредита, но получающих в связи со своей профессиональной деятельностью постоянный доход, не являющийся пенсионными выплатами, или порядок пенсионного обеспечения которых отличается от общеустановленного в соответствии с отдельными нормами действующего законодательства РФ, значения (Дч2), (t1) и (t2) устанавливаются с учетом указанных норм. Факт распространения действия соответствующих норм законодательства РФ на конкретного Заемщика определяется с учетом мнения Юридического подразделения.

При предоставлении кредита Заемщику на условиях погашения третьим лицом - платежеспособным предприятием части долговых обязательств Заемщика по Кредитному договору согласно заключенному с ним Договору о сотрудничестве, расчет платежеспособности Заемщика и определение максимального размера кредита осуществляется Банком в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

При предоставлении кредита в рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в иностранной валюте.

Максимальный размер предоставляемого кредита (SP) определяется исходя из платежеспособности Заемщика (P) на момент его обращения в Банк.

Полученная величина максимальной суммы кредита корректируется в сторону уменьшения с учетом предоставленного обеспечения возврата кредита и иных факторов, обусловленных социально-экономическими характеристиками Заемщика и региона его проживания.

При этом совокупное обеспечение должно покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов за период не менее одного года (в случае, если кредит предоставляется сроком до 1 года - процентов за период, установленный Кредитным договором), т.е. при расчете максимального размера предоставляемого кредита , исходя из совокупного обеспечения (О) в формуле:

, где

период (t), в течение которого оценочная стоимость предметов залога с учетом поправочных коэффициентов либо сумма совокупного обеспечения должна покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов, устанавливается следующим образом:

? в случае если кредит предоставляется сроком до 1 года, (t) принимается равным сроку кредита (в целых месяцах)

? в остальных случаях (t) принимается за 12 месяцев.

В целях определения максимальной величины кредита, которая может быть предоставлена Заемщику, необходимо:

? произвести расчет и ;

? сравнить значение и . При этом максимальная сумма кредита не должна превышать меньшего из сравниваемых значений.

Особые условия: выдача кредита после предоставления справки ЗАО «ВТБ 24» о закрытии кредитной карты.

Таким образом, при кредитовании физических лиц Сбербанком анализ их кредитоспособности производится с помощью расчета платежеспособности и андеррайтинга, а при потребительском кредитовании и автокредитовании анализирует кредитоспособность при помощи скоринга с обязательным анализом кредитной истории. Это позволяет банку иметь на сегодняшний день самый качественный кредитный портфель.

2.2 Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО «Банк Русский стандарт»

2.2.1 Общая характеристика развития Банка

ЗАО «Банк Русский Стандарт» -- ведущий частный Банк на рынке кредитования населения:

· кредитные программы более чем в 1200 населенных пунктах страны;

· более 23 млн. клиентов -- частных лиц;

· более 25 млн. банковских карт;

· около 30 млрд. долларов выданных кредитов;

· более 2500 банкоматов и 400 отделений и операционных офисов;

эксклюзивные права на выпуск и обслуживание карт платежной , системы American Express® на территории Российской Федерации;

ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. Основным акционером Банка является холдинговая компания ЗАО «Компания «Русский Стандарт».

Сегодня Банк -- один из крупнейших национальных финансовых институтов федерального значения. ЗАО «Банк Русский Стандарт» придерживается самых высоких стандартов корпоративного управления и корпоративной этики. Менеджмент Банка следует международным принципам управления и прозрачности ведения бизнеса. ЗАО «Банк Русский Стандарт» уже более 10 лет определяет развитие рынка доступных финансовых услуг для широких слоев населения. Основная задача Банка -- демонстрация новых стандартов бизнеса в соответствии с идеологией «Русский Стандарт»:

В первой половине 2012 года Банк удерживал лидирующую позицию среди частных российских банков в сегменте кредитных карт, активно представлен в сегменте кредитования в точках продаж. Банк оформляет кредитные продукты практически во всех регионах России, охватывая территорию, на которой проживает свыше 90% населения страны.

В Банке разработана эффективная система контроля за рыночными и кредитными рисками, использующая как методики, применяемые в мировой практике, так и собственные разработки. Для оценки рисков по потребительским кредитам и кредитным картам Банк использует методику автоматизированной оценки кредитоспособности заемщика (система скоринга), адаптированную к особенностям российского рынка. По мере накопления опыта система постоянно совершенствуется, что выражается в высокой эффективности управления кредитным качеством портфеля, несмотря на сравнительно высокие риски в области потребительского кредитования.

Банк в своей работе постоянно совершенствует технологии и процедуры сервисного обслуживания клиентов, как силами разработок своих сотрудников, так и изучения лучших мировых разработок в области потребительского кредитования населения. Банк обладает уникальными системами оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, собственным разработками в области риск-менеджмента и управления затратами.

Таблица 4. Динамика выданных кредитов

Месяц/ год	Объем предоставленных внутридневных кредитов	Объем предоставленных кредитов овернайт	Объем предоставленных ломбардных кредитов	Объем предоставленных других кредитов
ИТОГО ЗА 2004г.	3051870,5	30262,7	4540,8	-
ИТОГО ЗА 2005г	6014025,0	30792,0	1359,0	-
ИТОГО ЗА 2010г.	11270967,5	47023,5	6121,4	-
ИТОГО ЗА 2011г	13499628,1	133275,9	21154,5	32764,5
ИТОГО ЗА 2012г.	17324352,8	230236,1	212677,6	445526,2
2013г
Январь	1696058,6	101891,0	44343,5	64795,4
Февраль	2024371,0	32843,8	43332,6	157019,7
Март	1967957,9	13414,9	18211,7	272132,9
Апрель	2153358,6	19969,5	22271,0	266044,6
Май	1757538,5	14201,9	13887,3	241935,3
Июнь	1740866,7	11664,6	23612,3	147180,0
Июль	1753032,8	21751,2	23779,4	233217,1
Август	1638965,9	18392,8	29075,6	308731,4
Сентябрь	1890794,0	6603,7	32953,1	155611,5
ИТОГО ЗА 2014 г.	16622944,0	240733,3	251466,6	1846667,9

В 1999 Банк Русский Стандарт вывел на банковский рынок России принципиально новую услугу - розничный кредит, заложив, таким образом, основу для развития нового сегмента банковской деятельности. Сегодня Банк -- один из крупнейших национальных финансовых институтов общефедерального значения. Банк реализует кредитные программы для населения более чем в 1180 населенных пунктах страны.

Банк Русский Стандарт -- лидирующий частный банк на рынке кредитования населения. Сегодня количество клиентов Банка превышает 22 млн. человек, общий объем предоставленных населению займов превышает 30 млрд. долларов. Банк Русский Стандарт выпустил для своих клиентов более 25,8 млн. кредитных карт, а с 2005 году приступил к эксклюзивному выпуску и обслуживанию на территории России кредитных карт American Express. Банк Русский Стандарт входит в число крупнейших российских банков по всем ключевым финансовым показателям деятельности. Банк занимает высокие позиции в рейтингах «1000 крупнейших банковских институтов мира» и «300 крупнейших банков Европы», формируемых авторитетным британским журналом The Banker.

2.2.2 Методика оценки финансового положения физического лица в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Оценка финансового положения физического лица производится на основании:

1. Справки с места работы о доходах физического лица за последние шесть месяцев, заверенной работодателем (по форме работодателя или по форме банка);

2. Документов, подтверждающих наличие иных доходов в т.ч. доходов от продажи имущества за счет которых будет производиться возврат кредита;

3. Информации, указанной в Анкете;

4. При наличии у Банка сомнений в отношении Клиента список документов может быть расширен.



Таблица5. Оценка платёжеспособности

Показатель	Порядок расчета
Д Среднемесячный доход	где - обязательные платежи (например, налог на доходы физических лиц, алименты)
Дч Среднемесячный чистый доход	Дч определяется как Среднемесячный доход (Д) за вычетом обязательств по другим кредитам, за исключением разрешенных овердрафтов по счетам банковских карт: где: - прожиточный минимум, установленный для области проживания заемщика [1] - количество иждивенцев [2] - среднемесячные платежи по прочим кредитным обязательствам, рассчитываются по следующей формуле: n - количество «других» кредитов - годовая процентная ставка по кредитным договорам, кроме испрашиваемого лимита, в процентном выражении - среднемесячный платеж по испрашиваемому кредиту, рассчитывается по следующей формуле: - годовая процентная ставка по испрашиваемому кредитному ресурсу, в процентном выражении

В случае если возврат кредита, согласно заявлению заемщика будет производиться за счет реализации имущества заемщика (в т.ч. вкладов), то размер дохода Заемщика определяется как сумма дохода согласно справки с места работы и дохода от продажи имущества (суммы вклада). При этом в качестве дохода от продажи имущества принимается рыночная стоимость имущества, подтвержденная оценочной компанией, аккредитованной в Банке либо ответственным сотрудником Банка.

В случае, если возврат кредита, согласно заявлению заемщика, будет производиться за счет реализации имущества заемщика (в т.ч. вкладов), то количество баллов, присвоенных согласно расчету по параметру Дч и количество баллов, присвоенных согласно расчету по параметру Д_ос.долг суммируется.

Таблица6. Оценка платежеспособности при учете стоимости имущества

Показатель	Порядок расчета
Д Среднемесячный доход	где - обязательные платежи (например, налог на доходы физических лиц, алименты)
Дч Среднемесячный чистый доход	Дч определяется как Среднемесячный доход (Д) за вычетом обязательств по другим кредитам, за исключением разрешенных овердрафтов по счетам банковских карт, за вычетом: где: - прожиточный минимум, установленный для области проживания заемщика [3] - количество иждивенцев [4] - среднемесячные платежи по прочим кредитным обязательствам, рассчитываются по следующей формуле: n - количество «других» кредитов - годовая процентная ставка по кредитным договорам, кроме испрашиваемого лимита, в процентном выражении - среднемесячный платеж по испрашиваемому кредиту, рассчитывается по следующей формуле:
Д_ос.долг Остаточная стоимость	Д_ос.долг = Р_ст - СЗ Р_ст - рыночная стоимость имущества, предполагаемого к реализации для погашения основного долга по испрашиваемым кредитным ресурсам СЗ - сумма задолженности, которую клиент предполагает погашать за счет реализации данного имущества.

Таблица 7. Финансовый результат

Финансовый результат	Бальная оценка
	0
	1
	2
	2
	0

На основании совокупной бальной оценки, полученной при расчете в соответствии с таблицей «Финансовый результат», делается вывод финансовом положении Заемщика в соответствии с таблицей 8.

Таблица8.Вывод о финансовом положении заемщика

Количество полученных баллов	Финансовое положение Заемщика
0 баллов	Хорошее
1 балл	Среднее
2 балла	Плохое
3 балла	Плохое
4 балла	Плохое

В зависимости от количества баллов банк оценивает финансовое положение заемщика: «хорошее», «среднее» или «плохое». Затем составляется профессиональное суждение.

Пример: рассмотрение заявки на кредит в размере 50 тысяч рублей Иванову Ивану Ивановичу банком формируется профессиональное суждение о финансовом положении заемщика.



Таблица 9. Анализ финансового положения заемщика.

Фамилия, имя, отчество Заемщика	Иванов Иван Иванович
ИНН	665404414716
Адрес: постоянной регистрации фактического места жительства	г. Екатеринбург ул. Даниловская, 7-14 тот же
Паспортные данные	65 07 885217, Орджоникидзевким РУВД г. Екатерибурга, 22.07.2002г.

2) Определение баллов по таблице «Финансовый результат»

Наименование показателя	Значение
1.	Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (стр. 1а+1б)	39150-00
а	Заемщик	39150-00
б	Созаемщик	-
2.	Расходы семьи (стр.2а+2б+2б*2д +2в*2г)	17219-00
а	Обязательные платежи	3000-00
б	Прожиточный минимум, установленный для области проживания заемщика старше 18 лет	4911-00
в	Прожиточный минимум, установленный для области проживания заемщика для детей до 18 лет	4397-00
д	Количество иждивенцев старше 18 лет	-
г	Количество иждивенцев до 18 лет	1
3	Среднемесячные платежи по прочим кредитным обязательствам (СПпр.кред.обяз.)	2000-00
4	Среднемесячные платежи по испрашиваемому кредиту (СПисп.кредит)	2043-74
5	Дч / Дmin (стр. 1- стр. 2 - стр. 3 - стр. 4)	17887,26
6	Р_ст	-
7	СЗ	-
8	Д_ос.долг(стр.6 - стр. 7)	-
Итого баллов по таблице "Финансовый результат"	0

3) Анализ наличия факторов риска (проверяет служба безопасности банка)

Фактор риска	Наличие / отсутствия факторов риска
наличие вступивших в силу решений суда о привлечении физического лица к уголовной ответственности в виде лишения свободы	Нет
наличие информации о потере либо существенном снижении доходов или имущества, за счет которых предполагалось погашение задолженности физическим лицом.	Нет
наличие документально подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, в которой размещен вклад физического лица, если невозвращение этого вклада окажет влияние на способность заемщика - физического лица выполнить свои обязательства по ссуде	Нет

4) Вывод о финансовом положении Заемщика

Совокупная бальная оценка по таблице «Финансовый результат»
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ	Хорошее

Исходя, из данных Таблицы 9 можно увидеть финансовое состояние заемщика, за счет каких средств он будет погашать кредит, а так же кредитную историю, добросовестность и репутацию. Решение в отношении клиента будет принимать кредитный комитет, который будет учитывать все выше перечисленные показатели. Несмотря на тщательную оценку кредитоспособности в ЗАО «Банк Русский Стандарт» существуют проблемы не возврата кредитов связанные с выдачей кредитов на так называемых «точках» в магазинах сети «М Видео» с применением скоринговой системы. На 1 сентября задолженность по ним составляет около 456198,36 рублей (с учетом просроченной задолженности, просроченных процентов и пеням по ним на 01.09.2014 г.) Уже в ближайшее время банк вынужден сократить долю «быстрых кредитов» в своих портфелях и принять серьезные меры по их возвратам. Рост не возврата долгов в банки объясняется увеличением популярности «быстрых кредитов». Половина объема просроченной задолженности приходится на экспресс-кредиты (в том числе на «быстрые кредиты», выдаваемые по пластиковым картам).

Из-за бурного развития этого рынка в последние два года увеличилась и задолженность физлиц, доля не возвратов в сегменте экспресс-кредитов составляет 20% от кредитных портфелей банков, а по карточным кредитам -- около 10%. Эффективного механизма возврата долгов через суд в России пока нет, поэтому банки, желающие быстрее захватить рынок, сейчас расплачиваются за свою неосмотрительность.

Таким образом, мы рассмотрели основные финансовые показатели банка, его место на рынке кредитования, а так же представили методику оценки финансового состояния физических лиц на момент подачи заявки на кредит в ЗАО «Банк Русский Стандарт», разработанную с учетом ее особенностей и требований к заемщикам, направленную на уменьшение невозвратности кредитов и получение прибыли от их возврата.

2.3 Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц

Итак, выше мы привели подробное описание методик оценки кредитоспособности физических лиц в «Сбербанке России» и в банке «Русский Стандарт», и, чтобы прийти к выводу, какая из приведенных методик более эффективна, рассмотрим процент так называемых «плохих» долгов в каждом из этих банков, и на основании полученных данных сделаем соответствующие выводы.

В связи со сложившейся экономической ситуацией, просроченная задолженность перед российскими банками растет быстрее, чем их кредитные портфели, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) на основе данных статистики ЦБ.

Так, в Сбербанке размер «плохих» долгов за 2014 год увеличился на 18,5% (с 267 млрд до 316,5 млрд руб.). Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов в апреле 2015 года выросла на 0,4 п.п. до 2,8%, что отражает текущую экономическую ситуацию в стране. Тем не менее, уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается практически вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе.

Ситуация выглядит лучше, если оценивать объем просроченной задолженности по отношению ко всему портфелю выданных кредитов. У Сбербанка просрочено 2% кредитного портфеля.

В то же время проанализированный нами «Русский Стандарт Банк» является одним из лидеров «плохих» долгов в портфеле: у него просрочено целых 16% кредитного портфеля.

Такое ухудшение спровоцировано в первую очередь общей экономической ситуацией, сокращением доходов населения, ростом расходов на импорт для предприятий, общим замедлением рынка кредитования. Сейчас увеличившаяся стоимость пассивов тянет за собой рост ставок по кредитам, делая их слишком дорогими или недоступными для многих заемщиков, в частности розничных.

Таким образом, мы приходим к выводу, что методика оценки кредитоспособности «Сбербанка» гораздо более эффективна, нежели методика банка «Русский Стандарт». Более того, можно утверждать, что методика «Сбербанка» является настолько сильной и проработанной, что даже в условиях колоссальной экономической нестабильности, банк минимизирует кредитный риск, а соответственно и свои потери, чего мы не можем наблюдать в банке «Русский Стандарт».



ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1 Рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц

Так как во 2й главе нашей работы в ходе проведения сравнительного анализа методик оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц двух банков было выявлено, что методика банка«Русский Стандарт» является менее эффективной и имеет множество недоработок, мы будем разрабатывать комплексное решение проблем скоринговой системы оценки кредитоспособности заемщиков для банка «Русский Стандарт».

С целью повышения эффективности скоринговой системы и уменьшению не возврата кредитов был создан кейс который построен на базе аналитической платформы Deductor и web-технологий, автоматизирующее всю последовательность действий от получения заявки на кредит в удаленной торговой точке до принятия решения о его выдаче и формировании необходимого пакета документов. При этом в процессе задействованы все звенья - оператор торговой точки, служба безопасности, кредитный инспектор банка, адаптируемая скоринговая модель, используемая автоматизируемая банковская система.

Он состоит из нескольких частей:

1) Бэк- и фронт-офис удаленных рабочих мест;

2) Схема документооборота (последовательности прохождения анкет через службы банка);

3) База данных, содержащая информацию о заемщиках и истории принятия решений по ним;

4) LoansBase.Generator - генератор кредитных историй;

5) Система скоринга и аналитической отчетности;

6) Модуль интеграции с АБС - автоматизированной банковской системой.

Рассмотрим каждую часть кейса подробнее.

1.Бэк-офис и фронт-офис представляют собой автоматизированные рабочие места операторов ввода заявок и лиц, участвующих в принятии решений о выдаче кредита. Оперативная работа пользователей с системой происходит при помощи единого веб-интерфейса. Среди пользователей системы можно выделить три категории:

a) Оператор торговой точки. Он вводит данные из анкеты заемщика в стандартную форму, которая автоматически генерируется на стороне сервера. Как вариант возможен ввод данных самим заемщиком (например, в случае Интернет-заявок).

b) Сотрудник службы безопасности (СБ);

c) Сотрудник кредитного отдела.

Отличие веб-формы сотрудника СБ от сотрудника кредитного отдела заключается в различии информации из анкеты заемщика, которая используется для принятия решения по заемщику. Так, для верификации заемщика службой безопасности необходима информация о номерах документов, регистрации, месте работы и пр. Кредитного инспектора интересует социальный портрет: уровень доходов, семейное положение, образование, и т.д., а также результат скоринговой модели.

Использование web-технологий позволяет добиться следующего:

1. Централизация всех операций;

2. Высокая степень безопасности;

3. Легкость масштабирования системы и тиражирования ее на другие торговые точки;

4. Исключение необходимости устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение - все операции выполняются при помощи стандартного браузера.

На рисунке3 изображена последовательность прохождения анкеты заемщика через службы банка. Например, добавляется генерация пакета документов для подписи клиентом, автоматическое открытие счета и т.д.

Рисунок3. Последовательность прохождения анкеты заемщика через службы банка

В ряде случаев предпочтительно создание хранилища данных, в котором содержатся консолидированная информация по заявкам с анкетами заемщиков и истории принятия решений по выданным кредитам и погашениям кредитов. Это позволит сосредоточить информацию о потребительском кредитовании в едином источнике и снизить нагрузку на оперативную базу данных.

Рисунок4. Схема работы с хранилищем данных

Как вариант, в хранилище данных может накапливаться статистическая информация макроэкономического характера об уровне жизни в регионе, средней заработной плате, прожиточном минимуме и т.д. с целью повышения качества скоринговых моделей.

Кейс комплектуется встроенным хранилищем данных Deductor Warehouse на базе свободно распространяемой клиент-серверной СУБД Firebird. Таким образом, как показано на рисунке 5 минимальная структура хранилища данных будет состоять из трех процессов (кубов): Заявки, Статусы, Погашения.

Рисунок 5. Структура хранилища данных

Базовый генератор представляет собой генератор кредитных историй - специальный модуль, формирующий набор примеров с различными анкетными портретами заемщиков. Генерация производится по специальным алгоритмам математической статистики с учетом заданных распределений случайных величин. В качестве распределений могут использоваться как статистические данные по стране, так и экспертные суждения о том, у какого типа заемщиков будет пользоваться популярностью кредитная программа.

Искусственная кредитная история необходима в случае, когда реальной кредитной истории не существует, либо ее объем незначителен. Это возникает в случаях, когда:

1) Банк впервые выходит на рынок потребительского кредитования;

2) Банк открывает новую кредитную программу с условиями, отличающимися от прежних программ (сумма кредита, требования поручительства и т.п.). В этом случае могут появиться или исчезнуть часть входных факторов, и ранее построенная скоринговая модель окажется неприменимой в новых условиях.

Для генерации кредитных историй используется структура анкеты заемщика. В результате работы базового генератора формирует таблицу со столбцами - входными факторами из анкеты заемщика, влияющих на принятие решения о выдаче кредита. Гипотеза о влиянии тех или иных факторов выдвигается, как правило, экспертами банка.

После генерации кредитной истории эксперты банка проставляют в графу "Давать кредит" свое решение. Минимальное количество прецедентов в кредитной истории, которые должны обработать специалисты банка во многом зависит от числа столбцов, специфики кредитной программы, но в среднем оно составляет от 500 до 1000 примеров.

Использование подхода с искусственной кредитной историей в кейсе имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

1) Возможность быстрого построения полноценной скоринговой модели с использованием технологий Data Mining;

2) Экспертные оценки по искусственной кредитной истории аккумулируют в себе меру риска, на который готов пойти банк при выдаче кредита;

3) Формат искусственной кредитной истории совпадает с форматом реальной кредитной истории, поэтому никаких перенастроек при запуске кредитной программы в действие не требуется.

Недостатком является субъективность оценок при классификации заемщиков экспертами банка. По мере появления реальных данных по выдаваемым кредитам скоринговые модели будут перестраиваться, и субъективность снизится.

После формирования кредитной истории начинается построение скоринг - моделей. Этот процесс носит итеративный характер, в ходе которого устраняются противоречия, корректируются правила (в случае модели в виде дерева решений), в результате чего скоринговая модель утверждается.

Для построения скоринговых моделей используются самообучающиеся методы на основе технологии извлечения знаний Data Mining. Эти технологии используют последние мировые достижения в области интеллектуальной обработки информации, что в несколько раз эффективнее использования классических балльных скоринговых методик.

Рисунок 6. Процесс построения скоринговых моделей

Нейронные сети являются мощным инструментом для выявления нелинейных зависимостей между входными и выходными факторами и позволяют дополнить скоринг моделью оценки вероятности возврата кредита тем или иным заемщиком.

В конечном итоге это позволяет:

1) Отделить работу эксперта от массового использования построенных моделей;

2) Снизить требования к персоналу;

3) Формализовать работу при принятии решений;

4) Уменьшить зависимость от персонала;

5) Повысить качество работы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение банковского опыта последнего десятилетия дает возможность констатировать, что банки разрабатывают и постоянно совершенствуют методы оценки качества потенциальных заемщиков с помощью различного рода моделей. Цель их состоит в том, чтобы выработать стандартные подходы для объективной характеристики заемщика, найти числовые критерии для разделения будущих клиентов на основе результатов анализа (кредитоспособные и некредитоспособные).

Основная нацеленность анализа кредитоспособности - определение степени финансовой устойчивости и организация кредитования таким образом, чтобы заставить клиента повысить свой класс кредитоспособности, так как финансовая устойчивость самого банка зависит от финансовой устойчивости его клиентов, и чем больше у банка первоклассных клиентов, тем устойчивее этот банк.

Процедура диагностики кредитоспособности заемщика заключается в определении способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, а также в определении размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и условий его предоставления. Все это определяет необходимость оценки банком платежеспособности клиента, прогноза его финансовой устойчивости.

Кредитоспособность - это возможность, имеющаяся у заемщика для своевременного погашения кредитов. Следует учесть, что кредитоспособность - это не только наличие у заемщика возможности вернуть кредит, но и уплатить проценты за него.

Существуют разнообразные подходы к оценке кредитоспособности заёмщика. Каждый способ оценки взаимно дополняет друг друга. Одни из них позволяют оценивать кредитоспособность клиента в момент непосредственного кредитования, а другие дают возможность прогнозировать риск с учётом финансового состояния заемщика.

Изучение платежеспособности и кредитоспособности клиента является одним из наиболее важных методов снижения кредитного риска и успешной реализации кредитной политики, поскольку позволяет избежать необоснованного риска еще на этапе рассмотрения заявки на предоставление кредита. Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансовое состояние заемщика, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Отличительной особенностью предложений банков является возможность выбора заемщиком различных схем кредитования; При кредитовании физических лиц проводится процедура оценки их кредитоспособности, которая может осуществляться на основании уровня дохода заемщика, изучения его кредитной истории, а также стандартизированной скоринговой оценке. Оценка кредитоспособности заёмщика по уровню доходов осуществляется на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Доход определяется исходя из справок о заработной плате или налоговой декларации, после чего корректируется с учетом обязательных платежей и коэффициентов риска банка. Кредитная история представляет собой сведения о получении и погашении потенциальным кредитополучателем кредитов в прошлом. С целью формирования кредитных историй в странах создаются и функционируют кредитные бюро. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитных историй других клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик, в результате чего формируется интегральный показатель. Данный показатель сравнивается с неким числовым порогом, кот...