Управління ризиками споживчого кредитування

Методи управління ризиками споживчого кредитування на рівні окремої позики та оцінка кредитоспроможності позичальника. Вартісне визначення ризику портфеля споживчих кредитів. Гібридна експертна модель як альтернатива традиційній скоринговій системі.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид научная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2015
Размер файла 176,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Y1-42

Робота

Z1-421

Не працює/домогосподарка

Z1-422

Пенсіонер

Z1-423

Службовець

Z1-424

Держслужбовець/військовий

Z1-425

Менеджер середньої ланки

Z1-426

Керівник

Y1-5

Дані про дітей

Y1-51

До 18 років

Z1-511

Немає

Z1-512

1

Z1-513

2

Z1-514

Більше 2

Y1-52

Більше 18 років

Z1-521

Немає

Z1-522

1

Z1-523

2

Z1-524

Більше 2

Y1-6

Особи на утриманні

Z1-61

Немає

Z1-62

1

Z1-63

2

Z1-64

Більше 2

Y1-7

Освіта

Z1-71

Середня

Z1-72

Середня з відзнакою

Z1-73

Неповна вища/спеціальна

Z1-74

Неповна вища/спеціальна з відз.

Z1-75

Вища

Z1-76

Вища з відзнакою

Додаток Б

Таблиця 2. Показники оцінки економічного положення позичальника

Код

Показник

Код

Параметри

Y2-1

Робота/рівень посади

Z2-11

Не працює/домогосподарка

Z2-12

Пенсіонер

Z2-13

ФОП/СПД

Z2-14

Службовець

Z2-15

Держслужбовець/військовий

Z2-16

Менеджер середньої ланки

Z2-17

Керівник

Y2-2

Робота за спеціальністю

Z2-21

Так

Z2-22

Ні

Y2-3

Сфера діяльності підприємства

Z2-31

Промисловість

Z2-32

Сфера послуг

Z2-33

Фінансові організації

Z2-34

Бюджетна сфера

Z2-35

Державна служба

Z2-36

Військова служба

Z2-37

Інше

Y2-4

Організаційно-правова форма підприємства

Z2-41

Публічне АТ

Z2-42

Приватне АТ

Z2-43

ФОП/СПД

Z2-44

ТОВ

Z2-45

Державне

Z2-46

Інше

Y2-5

Загальний трудовий стаж

Z2-51

Менше 1 року

Z2-52

1-2 роки

Z2-53

2-5 років

Z2-54

Більше 5 років

Y2-6

Стаж на останньому місці роботи

Z2-61

Менше 1 року

Z2-62

1-2 роки

Z2-63

2-5 років

Z2-64

Більше 5 років

Y2-7

Строк проживання в даній місцевості

Z2-71

Менше 1 року

Z2-72

1-2 роки

Z2-73

2-5 років

Z2-74

Більше 5 років

Y2-8

Тип населеного пункту

Z2-81

Місто

Z2-82

СМТ

Z2-83

Село

Z2-84

Інше

Y2-9

Наявність нерухомості

Z2-91

1-2-х кімнатна квартира

Z2-92

3-х та більше кімнатна квартира

Z2-93

Будинок

Z2-94

Кімната в гуртожитку

Z2-95

Немає/винаймає

Y2-10

Наявність автотранспорту

Z2-101

Автомобіль 2008-2013 року випуску

Z2-102

Автомобіль до 2008 року випуску

Z2-103

Не володіє

Y2-11

Цінні папери

Z2-111

Є

Z2-112

Немає

Додаток В

Таблиця 3. Показники оцінки ділової репутації позичальника

Код

Показник

Код

Параметри

Y3-1

Кредитна історія

Z3-11

Немає

Z3-12

Позитивна

Z3-13

Відносно позитивна

Z3-14

Негативна

Y3-2

Наявність кредитів в інших банках

Z3-21

Немає

Z3-22

Є, погашення відбувається вчасно

Z3-23

Є, погашення відбуваються з затримками

Z3-24

Є, кредит не погашається

Y3-3

Кількість випадків несвоєчасного погашення

Z3-31

Немає

Z3-32

1-3

Z3-33

3-6

Z3-34

Більше 6

Y3-4

Максимальна кількість днів несвоєчасного погашення

Z3-41

Немає

Z3-42

1-3

Z3-43

4-7

Z3-44

Більше тижня

Y3-5

Наявність боргів за комунальні послуги

Z3-51

Немає

Z3-52

Нема даних

Z3-53

Заборгованість до 2 місяців

Z3-54

Заборгованість від 2 місяців до півроку

Z3-55

Заборгованість більше ніж за півроку

Y3-6

Наявність судимостей, зв'язків з кримінальними колами, схильності до алкоголізму та наркоманії

Z3-61

Є

Z3-62

Немає

Z3-63

Немає даних

Додаток Г

Таблиця 4. Показники оцінки соціального становища позичальника з ваговими коефіцієнтами

Код

Показник

Вагові коефіцієнти

Код

Параметри

Y1-1

Стать

0,15

z1-11

Чоловік

Z1-12

Жінка

Y1-2

Вік

0,2

Z1-21

до 25 років

Z1-22

25-35 років

Z1-23

35-45 років

Z1-24

45-60 років

Z1-25

більше 60 років

Y1-3

Сімейний стан

0,15

Z1-31

Не одружений/не одружена

Z1-32

Одружений/одружена

Z1-33

Розведений/розведена

Z1-34

Вдівець/вдова

Y1-4

Дані по чоловіку/дружині

Y1-41

Вік

З них 0,4

Z1-411

до 25 років

Z1-412

25-35 років

Z1-413

35-45 років

Z1-414

45-60 років

Z1-415

більше 60 років

Y1-42

Робота

0,6

Z1-421

Не працює/домогосподарка

Z1-422

Пенсіонер

Z1-423

Службовець

Z1-424

Держслужбовець/військовий

Z1-425

Менеджер середньої ланки

Z1-426

Керівник

Y1-5

Дані про дітей

Y1-51

До 18 років

З них 0,8

Z1-511

Немає

Z1-512

1

Z1-513

2

Z1-514

Більше 2

Y1-52

Більше 18 років

0,2

Z1-521

Немає

Z1-522

1

Z1-523

2

Z1-524

Більше 2

Y1-6

Особи на утриманні

0,15

Z1-61

Немає

Z1-62

1

Z1-63

2

Z1-64

Більше 2

Y1-7

Освіта

0,1

Z1-71

Середня

Z1-72

Середня з відзнакою

Z1-73

Неповна вища/спеціальна

Z1-74

Неповна вища/спеціальна з відз.

Z1-75

Вища

Додаток Д

Таблиця 5. Показники оцінки економічного положення позичальника з ваговими коефіцієнтами

Код

Показник

Вагові коефіцієнти

Код

Параметри

Y2-1

Робота/рівень посади

0,25

Z2-11

Не працює/домогосподарка

Z2-12

Пенсіонер

Z2-13

ФОП/СПД

Z2-14

Службовець

Z2-15

Держслужбовець/військовий

Z2-16

Менеджер середньої ланки

Y2-2

Робота за спеціальністю

0,18

Z2-21

Так

Z2-22

Ні

Y2-3

Сфера діяльності підприємства

0,10

Z2-31

Промисловість

Z2-32

Сфера послуг

Z2-33

Фінансові організації

Z2-34

Бюджетна сфера

Z2-35

Державна служба

Z2-36

Військова служба

Z2-37

Інше

Y2-4

Організаційно-правова форма підприємства

0,06

Z2-41

Публічне АТ

Z2-42

Приватне АТ

Z2-43

ФОП/СПД

Z2-44

ТОВ

Z2-45

Державне

Z2-46

Інше

Y2-5

Загальний трудовий стаж

0,05

Z2-51

Менше 1 року

Z2-52

1-2 роки

Z2-53

2-5 років

Z2-54

Більше 5 років

Y2-6

Стаж на останньому місці роботи

0,25

Z2-61

Менше 1 року

Z2-62

1-2 роки

Z2-63

2-5 років

Z2-64

Більше 5 років

Y2-7

Строк проживання в даній місцевості

0,03

Z2-71

Менше 1 року

Z2-72

1-2 роки

Z2-73

2-5 років

Z2-74

Більше 5 років

Y2-8

Тип населеного пункту

0,03

Z2-81

Місто

Z2-82

СМТ

Z2-83

Село

Z2-84

Інше

Y2-9

Наявність нерухомості

0,25

Z2-91

1-2-х кімнатна квартира

Z2-92

3-х та більше кімнатна квартира

Z2-93

Будинок

Z2-94

Кімната в гуртожитку

Додаток Е

Таблиця 6. Показники оцінки ділової репутації позичальника з ваговими коефіцієнтами

Код

Показник

Вагові коефіцієнти

Код

Параметри

Y3-1

Кредитна історія

0,25

Z3-11

Немає

Z3-12

Позитивна

Z3-13

Відносно позитивна

Z3-14

Негативна

Y3-2

Наявність кредитів в інших банках

0,10

Z3-21

Немає

Z3-22

Є, погашення відбувається вчасно

Z3-23

Є, погашення відбуваються з затримками

Z3-24

Є, кредит не погашається

Y3-3

Кількість випадків несвоєчасного погашення

0,25

Z3-31

Немає

Z3-32

1-3

Z3-33

3-6

Z3-34

Більше 6

Y3-4

Максимальна кількість днів несвоєчасного погашення

0,10

Z3-41

Немає

Z3-42

1-3

Z3-43

4-7

Z3-44

Більше тижня

Y3-5

Наявність боргів за комунальні послуги

0,05

Z3-51

Немає

Z3-52

Нема даних

Z3-53

Заборгованість до 2 місяців

Z3-54

Заборгованість від 2 місяців до півроку

Z3-55

Заборгованість більше ніж за півроку

Y3-6

Наявність судимостей, зв'язків з кримінальними колами,

0,25

Z3-61

Є

Z3-62

Немає

Z3-63

Немає даних

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Поняття, сутність та види кредитного ризику, порядок залучення кредитів. Структура та класифікація банківських ризиків. Оцінка кредитоспроможності позичальника і визначення її класу. Рівень забезпеченості кредиту. Напрямки вдосконалення кредитування.

    курсовая работа [247,0 K], добавлен 31.01.2009

  • Особливості споживчого кредитування. Вивчення класифікації споживчих кредитів та їх місця у кредитному портфелі банківської системи України. Кредитування населення на потреби поточного та капітального характеру. Аналіз дохідності споживчого кредитування.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 07.07.2010

  • Економічна сутність споживчого кредиту. Кредитування населення на потреби поточного та капітального характеру. Використання зарубіжного досвіду споживчого кредитування в практиці фінансових установ в Україні. Нові види та форми споживчого кредитування.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 06.07.2010

  • Види споживчих кредитів, їх економічна сутність. Механізм здійснення та аналіз сучасного стану ринку споживчого кредитування в Україні, його подальший розвиток і методи удосконалення. Досвід розвитку споживчого кредитування в зарубіжних країнах.

    курсовая работа [74,0 K], добавлен 09.10.2011

  • Вивчення аспектів розвитку та функціонування ринку споживчого кредитування в Україні. Характеристика фінансових відносин банків та клієнтів у процесі споживчого кредитування. Основні напрямки активізації та удосконалення механізму споживчого кредитування.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.04.2015

  • Теоретичні і методичні принципи, економічна суть, значення, класифікація та організація споживчого кредитування. Система оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, характеристика іпотечних кредитів та порядок їх надання, мінімізація кредитного ризику.

    дипломная работа [153,8 K], добавлен 09.10.2010

  • Поняття та види економічних ризиків. Методи управління економічними ризиками. Загальний аналіз діяльності АППБ "Райффайзен Банк Аваль". Оцінка можливих резервів підвищення ефективності діяльності, методів кредитування і форм забезпечення повернення позик.

    курсовая работа [507,2 K], добавлен 20.10.2012

  • Сучасний стан і основні проблеми споживчого кредитування в Україні. Вітчизняний досвід організації та функціонування банківських установ у сфері споживчого кредитування. Аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи "Правекс-банку" в даній сфері.

    дипломная работа [211,7 K], добавлен 17.01.2011

  • Сутність кредиту та основи банківського кредитування. Принципи та умови кредитування. Необхідні документи та вимоги до позичальника. Аналіз кредитоспроможності позичальника. Шляхи та методи удосконалення умов кредитування в комерційних банках України.

    курсовая работа [55,0 K], добавлен 11.01.2013

  • Теоретичні засади дослідження процесу банківського кредитування. Методи управління кредитними ризиками. Аналіз кредитних операцій УкрСиббанку. Прийняття рішень надання кредиту. Напрямки удосконалення організації процесу банківського кредитування.

    реферат [120,3 K], добавлен 15.06.2009

  • Кредитування населення на споживчі потреби. Проблеми в організації споживчого та іпотечного кредитування і перспективи їх розвитку. Зростання добробуту населення та стабілізація банківської системи. Особливості сучасного стану кредитування в Україні.

    статья [395,9 K], добавлен 31.08.2017

  • Аналіз діяльності ВАТ "Кредитпромбанк". Розвиток відносин з корпоративними клієнтами, організація кредитування. Аналіз виданих споживчих кредитів Красноармійським відділенням та Донбаською філією банку. Кредити, що видані під заставу нерухомості.

    курсовая работа [67,6 K], добавлен 11.10.2010

  • Кредит як економічна категорія ринкових відносин. Види кредитів та їх класифікація. Роль банківського кредитування в розвитку економіки України. Порядок визначення кредитоспроможності позичальника. Кредитний потенціал банка та шляхи його збільшення.

    дипломная работа [875,1 K], добавлен 07.02.2013

  • Дослідження організації процесу банківського кредитування, розробки ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями. Вивчення шляхів вдосконалення роботи з проблемними активами банку. Огляд лізингового, комерційного, споживчого кредитів.

    реферат [1,1 M], добавлен 18.12.2011

  • Теоретичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб. Сутність, механізми та принципи банківського кредиту. Аналіз діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк" на ринку споживчого кредитування. Рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальників.

    дипломная работа [660,2 K], добавлен 07.07.2011

  • Методологічні основи кредитних ресурсів банку. Характеристика кредитних операцій. Сутність, види та основні підходи до формування портфелю споживчих кредитів банківської установи. Організація кредитування на прикладі Сумської філії ВАТ КБ "Хрещатик".

    курсовая работа [55,9 K], добавлен 11.10.2010

  • Опис процесу надання кредиту позичальнику-юридичній особі на прикладі ВАТ КБ "Надра". Методика визначення кредитоспроможності, оцінка фінансового стану позичальника в даному банку. Розробка заходів щодо удосконалення кредитування юридичних осіб.

    курсовая работа [57,1 K], добавлен 01.12.2010

  • Сучасний стан банківської системи в Україні. Економічна суть та методи управління ризиками у банківській діяльності. Оцінка фінансових показників діяльності ВАТ "Ощадбанк". Аналіз активів та пасивів банку. Пропозиції щодо ефективного управління ризиками.

    курсовая работа [182,0 K], добавлен 28.06.2013

  • Особливості впровадження банківськими установами України продуктів споживчого кредитування населення України. Вивчення діючої практики розвитку банківських продуктів споживчого кредитування на прикладі комерційного банку ТОВ "Банк Ренесанс Капітал".

    отчет по практике [2,5 M], добавлен 07.07.2010

  • Фінансово-економічна необхідність удосконалення управління кредитними ризиками в комерційних банках. Способи оцінки кредитного ризику комерційного банку, методи управління ними та вимоги Національного Банку України (НБУ) щодо запобігання ризикам.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 08.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.