Управління ризиками споживчого кредитування
Методи управління ризиками споживчого кредитування на рівні окремої позики та оцінка кредитоспроможності позичальника. Вартісне визначення ризику портфеля споживчих кредитів. Гібридна експертна модель як альтернатива традиційній скоринговій системі.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | научная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 28.05.2015 |
| Размер файла | 176,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Y1-42
Робота
Z1-421
Не працює/домогосподарка
Z1-422
Пенсіонер
Z1-423
Службовець
Z1-424
Держслужбовець/військовий
Z1-425
Менеджер середньої ланки
Z1-426
Керівник
Y1-5
Дані про дітей
Y1-51
До 18 років
Z1-511
Немає
Z1-512
1
Z1-513
2
Z1-514
Більше 2
Y1-52
Більше 18 років
Z1-521
Немає
Z1-522
1
Z1-523
2
Z1-524
Більше 2
Y1-6
Особи на утриманні
Z1-61
Немає
Z1-62
1
Z1-63
2
Z1-64
Більше 2
Y1-7
Освіта
Z1-71
Середня
Z1-72
Середня з відзнакою
Z1-73
Неповна вища/спеціальна
Z1-74
Неповна вища/спеціальна з відз.
Z1-75
Вища
Z1-76
Вища з відзнакою
Додаток Б
Таблиця 2. Показники оцінки економічного положення позичальника
|
Код |
Показник |
Код |
Параметри |
|
|
Y2-1 |
Робота/рівень посади |
Z2-11 |
Не працює/домогосподарка |
|
|
Z2-12 |
Пенсіонер |
|||
|
Z2-13 |
ФОП/СПД |
|||
|
Z2-14 |
Службовець |
|||
|
Z2-15 |
Держслужбовець/військовий |
|||
|
Z2-16 |
Менеджер середньої ланки |
|||
|
Z2-17 |
Керівник |
|||
|
Y2-2 |
Робота за спеціальністю |
Z2-21 |
Так |
|
|
Z2-22 |
Ні |
|||
|
Y2-3 |
Сфера діяльності підприємства |
Z2-31 |
Промисловість |
|
|
Z2-32 |
Сфера послуг |
|||
|
Z2-33 |
Фінансові організації |
|||
|
Z2-34 |
Бюджетна сфера |
|||
|
Z2-35 |
Державна служба |
|||
|
Z2-36 |
Військова служба |
|||
|
Z2-37 |
Інше |
|||
|
Y2-4 |
Організаційно-правова форма підприємства |
Z2-41 |
Публічне АТ |
|
|
Z2-42 |
Приватне АТ |
|||
|
Z2-43 |
ФОП/СПД |
|||
|
Z2-44 |
ТОВ |
|||
|
Z2-45 |
Державне |
|||
|
Z2-46 |
Інше |
|||
|
Y2-5 |
Загальний трудовий стаж |
Z2-51 |
Менше 1 року |
|
|
Z2-52 |
1-2 роки |
|||
|
Z2-53 |
2-5 років |
|||
|
Z2-54 |
Більше 5 років |
|||
|
Y2-6 |
Стаж на останньому місці роботи |
Z2-61 |
Менше 1 року |
|
|
Z2-62 |
1-2 роки |
|||
|
Z2-63 |
2-5 років |
|||
|
Z2-64 |
Більше 5 років |
|||
|
Y2-7 |
Строк проживання в даній місцевості |
Z2-71 |
Менше 1 року |
|
|
Z2-72 |
1-2 роки |
|||
|
Z2-73 |
2-5 років |
|||
|
Z2-74 |
Більше 5 років |
|||
|
Y2-8 |
Тип населеного пункту |
Z2-81 |
Місто |
|
|
Z2-82 |
СМТ |
|||
|
Z2-83 |
Село |
|||
|
Z2-84 |
Інше |
|||
|
Y2-9 |
Наявність нерухомості |
Z2-91 |
1-2-х кімнатна квартира |
|
|
Z2-92 |
3-х та більше кімнатна квартира |
|||
|
Z2-93 |
Будинок |
|||
|
Z2-94 |
Кімната в гуртожитку |
|||
|
Z2-95 |
Немає/винаймає |
|||
|
Y2-10 |
Наявність автотранспорту |
Z2-101 |
Автомобіль 2008-2013 року випуску |
|
|
Z2-102 |
Автомобіль до 2008 року випуску |
|||
|
Z2-103 |
Не володіє |
|||
|
Y2-11 |
Цінні папери |
Z2-111 |
Є |
|
|
Z2-112 |
Немає |
|||
Додаток В
Таблиця 3. Показники оцінки ділової репутації позичальника
|
Код |
Показник |
Код |
Параметри |
|
|
Y3-1 |
Кредитна історія |
Z3-11 |
Немає |
|
|
Z3-12 |
Позитивна |
|||
|
Z3-13 |
Відносно позитивна |
|||
|
Z3-14 |
Негативна |
|||
|
Y3-2 |
Наявність кредитів в інших банках |
Z3-21 |
Немає |
|
|
Z3-22 |
Є, погашення відбувається вчасно |
|||
|
Z3-23 |
Є, погашення відбуваються з затримками |
|||
|
Z3-24 |
Є, кредит не погашається |
|||
|
Y3-3 |
Кількість випадків несвоєчасного погашення |
Z3-31 |
Немає |
|
|
Z3-32 |
1-3 |
|||
|
Z3-33 |
3-6 |
|||
|
Z3-34 |
Більше 6 |
|||
|
Y3-4 |
Максимальна кількість днів несвоєчасного погашення |
Z3-41 |
Немає |
|
|
Z3-42 |
1-3 |
|||
|
Z3-43 |
4-7 |
|||
|
Z3-44 |
Більше тижня |
|||
|
Y3-5 |
Наявність боргів за комунальні послуги |
Z3-51 |
Немає |
|
|
Z3-52 |
Нема даних |
|||
|
Z3-53 |
Заборгованість до 2 місяців |
|||
|
Z3-54 |
Заборгованість від 2 місяців до півроку |
|||
|
Z3-55 |
Заборгованість більше ніж за півроку |
|||
|
Y3-6 |
Наявність судимостей, зв'язків з кримінальними колами, схильності до алкоголізму та наркоманії |
Z3-61 |
Є |
|
|
Z3-62 |
Немає |
|||
|
Z3-63 |
Немає даних |
Додаток Г
Таблиця 4. Показники оцінки соціального становища позичальника з ваговими коефіцієнтами
|
Код |
Показник |
Вагові коефіцієнти |
Код |
Параметри |
|
|
Y1-1 |
Стать |
0,15 |
z1-11 |
Чоловік |
|
|
Z1-12 |
Жінка |
||||
|
Y1-2 |
Вік |
0,2 |
Z1-21 |
до 25 років |
|
|
Z1-22 |
25-35 років |
||||
|
Z1-23 |
35-45 років |
||||
|
Z1-24 |
45-60 років |
||||
|
Z1-25 |
більше 60 років |
||||
|
Y1-3 |
Сімейний стан |
0,15 |
Z1-31 |
Не одружений/не одружена |
|
|
Z1-32 |
Одружений/одружена |
||||
|
Z1-33 |
Розведений/розведена |
||||
|
Z1-34 |
Вдівець/вдова |
||||
|
Y1-4 |
Дані по чоловіку/дружині |
||||
|
Y1-41 |
Вік |
З них 0,4 |
Z1-411 |
до 25 років |
|
|
Z1-412 |
25-35 років |
||||
|
Z1-413 |
35-45 років |
||||
|
Z1-414 |
45-60 років |
||||
|
Z1-415 |
більше 60 років |
||||
|
Y1-42 |
Робота |
0,6 |
Z1-421 |
Не працює/домогосподарка |
|
|
Z1-422 |
Пенсіонер |
||||
|
Z1-423 |
Службовець |
||||
|
Z1-424 |
Держслужбовець/військовий |
||||
|
Z1-425 |
Менеджер середньої ланки |
||||
|
Z1-426 |
Керівник |
||||
|
Y1-5 |
Дані про дітей |
||||
|
Y1-51 |
До 18 років |
З них 0,8 |
Z1-511 |
Немає |
|
|
Z1-512 |
1 |
||||
|
Z1-513 |
2 |
||||
|
Z1-514 |
Більше 2 |
||||
|
Y1-52 |
Більше 18 років |
0,2 |
Z1-521 |
Немає |
|
|
Z1-522 |
1 |
||||
|
Z1-523 |
2 |
||||
|
Z1-524 |
Більше 2 |
||||
|
Y1-6 |
Особи на утриманні |
0,15 |
Z1-61 |
Немає |
|
|
Z1-62 |
1 |
||||
|
Z1-63 |
2 |
||||
|
Z1-64 |
Більше 2 |
||||
|
Y1-7 |
Освіта |
0,1 |
Z1-71 |
Середня |
|
|
Z1-72 |
Середня з відзнакою |
||||
|
Z1-73 |
Неповна вища/спеціальна |
||||
|
Z1-74 |
Неповна вища/спеціальна з відз. |
||||
|
Z1-75 |
Вища |
Додаток Д
Таблиця 5. Показники оцінки економічного положення позичальника з ваговими коефіцієнтами
|
Код |
Показник |
Вагові коефіцієнти |
Код |
Параметри |
|
|
Y2-1 |
Робота/рівень посади |
0,25 |
Z2-11 |
Не працює/домогосподарка |
|
|
Z2-12 |
Пенсіонер |
||||
|
Z2-13 |
ФОП/СПД |
||||
|
Z2-14 |
Службовець |
||||
|
Z2-15 |
Держслужбовець/військовий |
||||
|
Z2-16 |
Менеджер середньої ланки |
||||
|
Y2-2 |
Робота за спеціальністю |
0,18 |
Z2-21 |
Так |
|
|
Z2-22 |
Ні |
||||
|
Y2-3 |
Сфера діяльності підприємства |
0,10 |
Z2-31 |
Промисловість |
|
|
Z2-32 |
Сфера послуг |
||||
|
Z2-33 |
Фінансові організації |
||||
|
Z2-34 |
Бюджетна сфера |
||||
|
Z2-35 |
Державна служба |
||||
|
Z2-36 |
Військова служба |
||||
|
Z2-37 |
Інше |
||||
|
Y2-4 |
Організаційно-правова форма підприємства |
0,06 |
Z2-41 |
Публічне АТ |
|
|
Z2-42 |
Приватне АТ |
||||
|
Z2-43 |
ФОП/СПД |
||||
|
Z2-44 |
ТОВ |
||||
|
Z2-45 |
Державне |
||||
|
Z2-46 |
Інше |
||||
|
Y2-5 |
Загальний трудовий стаж |
0,05 |
Z2-51 |
Менше 1 року |
|
|
Z2-52 |
1-2 роки |
||||
|
Z2-53 |
2-5 років |
||||
|
Z2-54 |
Більше 5 років |
||||
|
Y2-6 |
Стаж на останньому місці роботи |
0,25 |
Z2-61 |
Менше 1 року |
|
|
Z2-62 |
1-2 роки |
||||
|
Z2-63 |
2-5 років |
||||
|
Z2-64 |
Більше 5 років |
||||
|
Y2-7 |
Строк проживання в даній місцевості |
0,03 |
Z2-71 |
Менше 1 року |
|
|
Z2-72 |
1-2 роки |
||||
|
Z2-73 |
2-5 років |
||||
|
Z2-74 |
Більше 5 років |
||||
|
Y2-8 |
Тип населеного пункту |
0,03 |
Z2-81 |
Місто |
|
|
Z2-82 |
СМТ |
||||
|
Z2-83 |
Село |
||||
|
Z2-84 |
Інше |
||||
|
Y2-9 |
Наявність нерухомості |
0,25 |
Z2-91 |
1-2-х кімнатна квартира |
|
|
Z2-92 |
3-х та більше кімнатна квартира |
||||
|
Z2-93 |
Будинок |
||||
|
Z2-94 |
Кімната в гуртожитку |
Додаток Е
Таблиця 6. Показники оцінки ділової репутації позичальника з ваговими коефіцієнтами
|
Код |
Показник |
Вагові коефіцієнти |
Код |
Параметри |
|
|
Y3-1 |
Кредитна історія |
0,25 |
Z3-11 |
Немає |
|
|
Z3-12 |
Позитивна |
||||
|
Z3-13 |
Відносно позитивна |
||||
|
Z3-14 |
Негативна |
||||
|
Y3-2 |
Наявність кредитів в інших банках |
0,10 |
Z3-21 |
Немає |
|
|
Z3-22 |
Є, погашення відбувається вчасно |
||||
|
Z3-23 |
Є, погашення відбуваються з затримками |
||||
|
Z3-24 |
Є, кредит не погашається |
||||
|
Y3-3 |
Кількість випадків несвоєчасного погашення |
0,25 |
Z3-31 |
Немає |
|
|
Z3-32 |
1-3 |
||||
|
Z3-33 |
3-6 |
||||
|
Z3-34 |
Більше 6 |
||||
|
Y3-4 |
Максимальна кількість днів несвоєчасного погашення |
0,10 |
Z3-41 |
Немає |
|
|
Z3-42 |
1-3 |
||||
|
Z3-43 |
4-7 |
||||
|
Z3-44 |
Більше тижня |
||||
|
Y3-5 |
Наявність боргів за комунальні послуги |
0,05 |
Z3-51 |
Немає |
|
|
Z3-52 |
Нема даних |
||||
|
Z3-53 |
Заборгованість до 2 місяців |
||||
|
Z3-54 |
Заборгованість від 2 місяців до півроку |
||||
|
Z3-55 |
Заборгованість більше ніж за півроку |
||||
|
Y3-6 |
Наявність судимостей, зв'язків з кримінальними колами, |
0,25 |
Z3-61 |
Є |
|
|
Z3-62 |
Немає |
||||
|
Z3-63 |
Немає даних |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Поняття, сутність та види кредитного ризику, порядок залучення кредитів. Структура та класифікація банківських ризиків. Оцінка кредитоспроможності позичальника і визначення її класу. Рівень забезпеченості кредиту. Напрямки вдосконалення кредитування.
курсовая работа [247,0 K], добавлен 31.01.2009Особливості споживчого кредитування. Вивчення класифікації споживчих кредитів та їх місця у кредитному портфелі банківської системи України. Кредитування населення на потреби поточного та капітального характеру. Аналіз дохідності споживчого кредитування.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 07.07.2010Економічна сутність споживчого кредиту. Кредитування населення на потреби поточного та капітального характеру. Використання зарубіжного досвіду споживчого кредитування в практиці фінансових установ в Україні. Нові види та форми споживчого кредитування.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 06.07.2010Види споживчих кредитів, їх економічна сутність. Механізм здійснення та аналіз сучасного стану ринку споживчого кредитування в Україні, його подальший розвиток і методи удосконалення. Досвід розвитку споживчого кредитування в зарубіжних країнах.
курсовая работа [74,0 K], добавлен 09.10.2011Вивчення аспектів розвитку та функціонування ринку споживчого кредитування в Україні. Характеристика фінансових відносин банків та клієнтів у процесі споживчого кредитування. Основні напрямки активізації та удосконалення механізму споживчого кредитування.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.04.2015Теоретичні і методичні принципи, економічна суть, значення, класифікація та організація споживчого кредитування. Система оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, характеристика іпотечних кредитів та порядок їх надання, мінімізація кредитного ризику.
дипломная работа [153,8 K], добавлен 09.10.2010Поняття та види економічних ризиків. Методи управління економічними ризиками. Загальний аналіз діяльності АППБ "Райффайзен Банк Аваль". Оцінка можливих резервів підвищення ефективності діяльності, методів кредитування і форм забезпечення повернення позик.
курсовая работа [507,2 K], добавлен 20.10.2012Сучасний стан і основні проблеми споживчого кредитування в Україні. Вітчизняний досвід організації та функціонування банківських установ у сфері споживчого кредитування. Аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи "Правекс-банку" в даній сфері.
дипломная работа [211,7 K], добавлен 17.01.2011Сутність кредиту та основи банківського кредитування. Принципи та умови кредитування. Необхідні документи та вимоги до позичальника. Аналіз кредитоспроможності позичальника. Шляхи та методи удосконалення умов кредитування в комерційних банках України.
курсовая работа [55,0 K], добавлен 11.01.2013Теоретичні засади дослідження процесу банківського кредитування. Методи управління кредитними ризиками. Аналіз кредитних операцій УкрСиббанку. Прийняття рішень надання кредиту. Напрямки удосконалення організації процесу банківського кредитування.
реферат [120,3 K], добавлен 15.06.2009Кредитування населення на споживчі потреби. Проблеми в організації споживчого та іпотечного кредитування і перспективи їх розвитку. Зростання добробуту населення та стабілізація банківської системи. Особливості сучасного стану кредитування в Україні.
статья [395,9 K], добавлен 31.08.2017Аналіз діяльності ВАТ "Кредитпромбанк". Розвиток відносин з корпоративними клієнтами, організація кредитування. Аналіз виданих споживчих кредитів Красноармійським відділенням та Донбаською філією банку. Кредити, що видані під заставу нерухомості.
курсовая работа [67,6 K], добавлен 11.10.2010Кредит як економічна категорія ринкових відносин. Види кредитів та їх класифікація. Роль банківського кредитування в розвитку економіки України. Порядок визначення кредитоспроможності позичальника. Кредитний потенціал банка та шляхи його збільшення.
дипломная работа [875,1 K], добавлен 07.02.2013Дослідження організації процесу банківського кредитування, розробки ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями. Вивчення шляхів вдосконалення роботи з проблемними активами банку. Огляд лізингового, комерційного, споживчого кредитів.
реферат [1,1 M], добавлен 18.12.2011Теоретичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб. Сутність, механізми та принципи банківського кредиту. Аналіз діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк" на ринку споживчого кредитування. Рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальників.
дипломная работа [660,2 K], добавлен 07.07.2011Методологічні основи кредитних ресурсів банку. Характеристика кредитних операцій. Сутність, види та основні підходи до формування портфелю споживчих кредитів банківської установи. Організація кредитування на прикладі Сумської філії ВАТ КБ "Хрещатик".
курсовая работа [55,9 K], добавлен 11.10.2010Опис процесу надання кредиту позичальнику-юридичній особі на прикладі ВАТ КБ "Надра". Методика визначення кредитоспроможності, оцінка фінансового стану позичальника в даному банку. Розробка заходів щодо удосконалення кредитування юридичних осіб.
курсовая работа [57,1 K], добавлен 01.12.2010Сучасний стан банківської системи в Україні. Економічна суть та методи управління ризиками у банківській діяльності. Оцінка фінансових показників діяльності ВАТ "Ощадбанк". Аналіз активів та пасивів банку. Пропозиції щодо ефективного управління ризиками.
курсовая работа [182,0 K], добавлен 28.06.2013Особливості впровадження банківськими установами України продуктів споживчого кредитування населення України. Вивчення діючої практики розвитку банківських продуктів споживчого кредитування на прикладі комерційного банку ТОВ "Банк Ренесанс Капітал".
отчет по практике [2,5 M], добавлен 07.07.2010Фінансово-економічна необхідність удосконалення управління кредитними ризиками в комерційних банках. Способи оцінки кредитного ризику комерційного банку, методи управління ними та вимоги Національного Банку України (НБУ) щодо запобігання ризикам.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 08.11.2010
