Банківська діяльність на ринку фінансових послуг

6. Ефективність і конкурентоспроможність - динамічні характеристики, які взаємодіючи доповнюють і підсилюють одна одну. Ефективність характеризує рівень реалізації конкурентних переваг, які є ключовими чинниками ефективності, що свідчить про взаємообумовленість і діалектичний взаємозв'язок цих категорій, їх функціональний взаємовплив на результати банків. Охоплюючи більшість процесів функціонування банку, ці параметри в сукупності характеризують його економічну спроможність як суб'єкта ринку. Тому висока економічна спроможність - умова ефективної діяльності банку, один із комплексних показників оцінки його результатів і перспектив.

7. Обґрунтовано застосування як інтегрованого інструменту механізму фінансового менеджменту рівень ЕС, представлений як синтез критеріїв, що визначаються чинниками конкурентоспроможності й ефективності та враховують їх динамічну зміну. Модель визначення ЕС банків, основу якої складає система якісних і кількісних вхідних показників, алгоритм розрахунків і засади визначення рейтингу ЕС, адекватно характеризує банки як фінансові посередники, здатні ефективно виконувати свої зобов'язання і функції в умовах ринку і дає можливість отримати комплексну оцінку їх діяльності. ЕММ дає змогу, коригуючи експертні оцінки, оперативно враховувати зміну цілей діяльності банків (у т.ч. з погляду різних груп учасників) і може стати основою системи оперативної дистанційної оцінки діяльності банків і визначення їх ЕС.

8. Підвищенню довіри до банків, розвитку їх клієнтської та ресурсної бази сприятиме регулярне визначення рейтингу ЕС банків і забезпечення його публічності. Рейтинг ЕС банків комплексно враховує рівні їх ефективності й конкурентоспроможності, характеризуює їх поточні показники і стратегічний потенціал, а складні причинно-наслідкові зв'язки між ними дають змогу враховувати результативність і фінансову стійкість, надійність і ділову активність, ресурсне, кадрове і технологічне забезпечення. Рейтинг ЕС - це інтегральна оцінка діяльності банку та інструмент управління його розвитком.

9. Для узагальненої характеристики здатності банківського сектору функціонувати і динамічно розвиватися відповідно до соціально-економічного становища держави, тенденцій ринку, ймовірних зовнішніх і внутрішніх ризиків доцільно застосовувати узагальнений рівень ЕС банківського сектору. Класифікація банків за рівнями ЕС і визначення ЕС банківського сектору слугуватиме індикатором надійності банків, критерієм комплексної оцінки їх діяльності, розробки і прийняття оперативних антикризових заходів щодо банків, які значно знизили рівень ЕС. Ознакою зниження ЕС банківського сектору є поява порушень цілісності системи як наслідок втрати або різкого зниження ЕС окремих її елементів чи навіть їх зникнення.

10. З метою вдосконалення функціонування банків слід використовувати систему моніторингу і класифікації банків за рівнями їх ЕС, яка враховуватиме поточну і фактичну ЕС, зміну якісних характеристик діяльності банків. ЕС як інструмент фінансового менеджменту, розширюючи множину критеріїв комплексної оцінки діяльності вітчизняних банків і управління ними, сприятиме розвитку організаційно-фінансового механізму банківської діяльності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У монографії:

1. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: Монографія / [Лютий І.О., Павленко А.Ф., Оболенська Т.Є. та ін.]; за загальною редакцією І.О. Лютого. м. Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2009. 306 с. 19,25 д.а. (особисто автором (0,66 д.а.) розкрито вплив лібералізації міжнародного руху капіталу на банківську систему України).

У наукових фахових виданнях:

2. Юрчук О.М. Деякі підходи до комплексної оцінки діяльності банків / Юрчук О.М. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Зб. наук. праць. Cуми: УАБС НБУ, 2006. Т. 16. С. 210-220. 0,6 д.а.

3. Юрчук О.М. Конкурентоспроможність банків і розвиток фінансового ринку / Юрчук О.М. // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць, вип. 223: в 3 т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. Т.І. С. 51-56. 0,33 д.а.

4. Юрчук О.М. Банківська система - основа конкурентного розвитку ринку фінансових послуг України / Юрчук О. // Інвестиції: практика та досвід. 2007. № 22. С. 28-34. 0,88 д.а.

5. Юрчук О.М. Ефективність як критерій діяльності банків / Юрчук О.М. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: Зб. наук. праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень : відп. ред. Є.І. Бойко. Львів, 2009. Вип. 2(76). С. 338-348. 0,58 д.а.

6. Лютий І. Фінансова стабільність банків як основа розвитку ринку фінансових послуг / Лютий І., Юрчук О. // Вісник НБУ. 2005. № 4. С. 39-43. 0,6 д.а. (особисто автором (0,3 д.а.) досліджено сучасний стан вітчизняних банків та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України).

7. Лютий І. Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібера-лізації руху капіталу / Лютий І., Юрчук О. // Вісник НБУ. 2006. № 11. С. 18-25. 0,92 д.а. (автор особисто (0,46 д.а.) дослідив еволюцію політики лібера-лізації руху капіталу, обґрунтував чинники конкурентоспроможності банків).

8. Лютий І. Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізації фінан-сового ринку: тенденції та перспективи / Лютий І., Криклій А., Юрчук О. // Економіка та держава. 2008. № 3. С. 5-7. 0,44 д.а. (особисто автором (0,14 д.а.) досліджено тенденції та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України і місце банків на ньому).

9. Лютий І. Особливості глобального економічного середовища діяльності банків / Лютий І., Юрчук О.// Вісник НБУ. 2008. № 4. С. 46-51. 0,82 д.а. (особисто автором (0,41 д.а.) досліджено та узагальнено особливості діяльності банків на глобальному ринку фінансових послуг).

10. Грішнова О.А. Визначення конкурентоспроможності персоналу підприємства методами економіко-математичного аналізу / Грішнова О.А., Юрчук О.М. // Вісник Технологічного університету Поділля. 2004. № 1 Ч.2, Т.2 (59). С. 202-208. 0,55 д.а. (автор особисто (0,27 д.а.) обґрунтував економіко-математичну модель оцінки конкурентоспроможності персоналу).

11. Карчева Г. Рейтингові оцінки надійності банків та їх роль у підвищенні капіталізації банківської системи / Карчева Г., Камінський А., Юрчук О. // Вісник НБУ. 2003. № 2. С. 22-27. 0,75 д.а. (автор (0,25 д.а.) обгрунтував модель визначення рейтингу надійності банків на основі оцінки їх ризиків).

12. Криклій А.С. Конкурентоспроможність і ефективність як критерії економічної спроможністі банків на ринку фінансових послуг / Криклій А.С., Лютий І.О., Юрчук О.М. // Економіка та держава. 2008. № 11. С. 16-19.0,69 д.а. (особисто автором (0,23 д.а.) обґрунтовано рівень економічної спроможності як критерій оцінки діяльності банків).

13. Юрчук Г.В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Юрчук Г.В., Юрчук О.М. // Вісник Української академії банківської справи. Суми: УАБС НБУ, 2007. № 2(23). С. 23-29. 0,75 д.а. (особисто автором (0,4 д.а.) проаналізовано тенденції глобалізації, її вплив на конкурентоспроможність банків, обґрунтовано провідну роль банків на ринку).

В інших наукових виданнях:

14. Юрчук О. Діяльність банків у глобальному економічному середовищі / Юрчук О. // Зб. тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (22-23 листопада 2007 р.). Суми: УАБС НБУ, 2007. С. 46-48. 0,14 д.а.

15. Юрчук О. Рейтинг устойчивости банков как инструмент мониторинга их деятельности / Юрчук О. // Материалы Всеукраинской науч.-метод. конф. “Современные аспекты финансового управления экономическими процессами” (6-9 сентября 2005 г.) - Севастополь: СевНТУ, 2005. Ч.2, С. 228-229. 0,1 д.а.

16. Юрчук О.М. Деякі аспекти регулювання діяльності банків / Юрчук О.М. // : Зб. тез і допов. 72-ї наукової конф. молодих учених, аспірантів і студентів (17-18 квітня 2006 р.), ч. І - К.: НУХТ, 2006. С. 61. 0,01 д.а.

17. Лютий І.О. Фінансова стабільність як основа розвитку банківських послуг / Лютий І.О., Юрчук О.М. // : Зб. тез і допов. VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (25-26 листопада 2004 р.). Суми: УАБС, 2004. С. 29-34. 0,28 д.а. (автором (0,14 д.а.) досліджено засади моніторингу фінансової стабільності банків).

18. Лютий І.О. Деякі аспекти визначення фінансової стійкості банків / Лютий І.О., Юрчук О.М. // : Зб. тез допов. VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (10-11 листопада 2005 р.). Суми: УАБС, 2005. С. 65-67. 0,14 д.а. (автором (0,07 д.а.) обґрунтовано доцільність публічних рейтингів фінансової стійкості банків).

АНОТАЦІЯ

Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Досліджено сутність фінансових послуг і тенденції розвитку глобального ринку фінансових послуг, особливості діяльності провідних банків, еволюцію ринку фінансових послуг України, діяльність його учасників і роль банків.

Узагальнено і розвинено засади аналізу конкурентоспроможності й ефективності як критеріїв діяльності банків. Обґрунтовано сутність поняття “економічна спроможність” як інтегрованого показника, що характеризує здатність банку до стійкого функціонування і динамічного розвитку.

Розроблено засади класифікації банків України, визначення їх рейтингу і узагальненого рівня економічної спроможності банківського сектору та практичні рекомендації щодо застосування цих інструментів з метою моніторингу і вдосконалення діяльності банків на ринку фінансових послуг.

Ключові слова: банк, фінансові послуги, ринок фінансових послуг, фінансовий ринок, глобалізація, ефективність, конкурентоспроможність, економічна спроможність, рейтинг.

АННОТАЦИЯ

Юрчук О.Н. Банковская деятельность на рынке финансовых услуг. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2009.

В работе комплексно исследована сущность и значение финансовых услуг, эволюция и тенденции эволюции современного глобального рынка финансовых услуг, особенности межгосударственного регулирования транснациональных финансовых потоков и деятельности ведущих банков мира в условиях глобализации и интеграции финансовых рынков, осуществлен анализ становления и развития рынка финансовых услуг в Украине, деятельности его основных участников. Обоснована ведущая роль отечественных банков, тенденции и противоречия их дальнейшего развития, объективная необходимость улучшения качественных характеристик их функционирования - конкурентоспособности и эффективности деятельности.

Обобщены и развиты концептуальные и методические подходы зарубежных и отечественных исследователей к анализу категорий конкурентоспособности и эффективности деятельности банков как критериев банковской деятельности на рынке финансовых услуг, осуществлен анализ показателей и достигнутых уровней эффективности деятельности и конкурентоспособности отечественных банков. Обоснована диалектическая взаимосвязь и взаимозависимость категорий эффективности деятельности банков и конкурентоспособности, которые в комплексе функционально влияют на деятельность банков и в своем единстве характеризуют экономическую состоятельность банков на рынке финансовых услуг. Раскрыта экономическая сущность категории “экономическая состоятельность” и целесообразность ее применения в банковской практике как интегрального критерия количественной оценки деятельности банков, введены понятия текущей и фактической экономической состоятельности отечественных банков.

Рассмотрены и обобщены модели рейтингового анализа, применяемые в мировой и в отечественной банковской практике. Обоснованы экономико-математическая модель и методика определения рейтинга экономической состоятельности банков Украины на основе разработанной комплексной модели “эфективность - конкурентоспособность - динамика развития”. Система входных показателей модели получена с помощью статистического анализа фактических и аналитических показателей о результатах деятельности банков, методологической основой которого был выбран факторный анализ. Для формализации модели применен метод анализа иерархий, обосновано его использование как системообразующего для разработки систем дистанционной оценки деятельности банков и уровня их экономической состоятельности на основе информации, доступной внешним по отношению к банкам экспертам (аналитикам, клиентам, конкурентам и т.п.). Практическая апробация разработанной модели и методики определения рейтинга экономической состоятельности осуществлена на примере реальных отчетных данных о результатах деятельности отечественных банков на рынке финансовых услуг.

Предложены принципы классификации отечественных банков в соответствии с достигнутыми ими уровнями экономической состоятельности, алгоритм определения обобщенного уровня экономической состоятельности банковского сектора на основе учета уровня текущей и фактической экономической состоятельности банков и динамики изменения количественного состава банковских учреждений в каждой из восьми предложенных групп категорий экономической состоятельности банков. Разработаны рекомендации по практическому применению предложенных инструментов финансового менеджмента с целью усовершенствования функционирования банков и всего банковского сектора Украины на рынке финансовых услуг, дальнейшего развития аналитических методов мониторинга и антикризисного управления деятельностью отечественных банков.

Ключевые слова: банк, финансовые услуги, рынок финансовых услуг, финансовый рынок, глобализация, интеграция, регулирование, эффективность, конкурентоспособность, экономическая состоятельность, рейтинг.

SUMMARY

Yurchuk O. Banking activity on the financial services market. Manuscript.

The dissertation for the Degree of Candidate of Economic Science in the specialty 08.00.08 - money, finance and credit. Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2009.

The paper deals with essence of financial services, trends of development of global financial services market, peculiarities of activity of leading banks, evolution of Ukrainian financial services market, activity of its participants and role of banks.

Principles of analysis of competitiveness and efficiency as criteria of banking activity were consolidated and elaborated. The dissertation establishes the essence of economic solvency index as an integral criterion that defines ability of a bank to operate steadily and develop dynamically.

The paper developed principles for classification of domestic banks, determination of their rating and integrated level of economic solvency of banking sector. Finally, practical recommendations for application of these instruments are given to monitor and improve banking activity on the financial services market.

Key words: bank, financial services, financial services market, financial market, globalization, efficiency, competitiveness, economic solvency, rating.

Размещено на Allbest.ru