Управление валютным портфелем коммерческого банка
Теоретические основы проведения валютных операций коммерческими банками. Виды валютных операций, совершаемых Альфа-Банком. Мероприятия по повышению доходности банковских валютных операций. Управление валютными рисками в деятельности коммерческого банка.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 22.07.2015 |
| Размер файла | 285,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В 2010 году доходы от валютных операций были равны 352 млн. долл., что составило 24,3% от общей суммы доходов [22].
Все доходные статьи можно разделить на доходы процентные и доходы непроцентные в зависимости от вида доходной операции (Таблица 7).
Таблица 7 - Структура доходов и доходность валютных операций за 2010г.
|
процентные |
Общая сумма, млн. долл |
Доля в доходе, % |
|
|
1.Проценты по остаткам на счетах «НОСТРО» |
28,86 |
8,2 |
|
|
2.Проценты по МБК банков-нерезидентов в рублях |
17,6 |
5,0 |
|
|
3.Проценты по МБК в СКВ |
19,71 |
5,6 |
|
|
4.Доходы от конверсионных операций |
232,67 |
66,1 |
|
|
5.Комиссия от переводов средств по поручению клиентов |
2,11 |
0,6 |
|
|
6.Доход от разрешений на вывоз валюты |
2,82 |
0,8 |
|
|
7.Доход от продажи валюты на командировочные расходы |
3,17 |
0,9 |
|
|
8.Доход от продажи дорожных чеков |
1,41 |
0,4 |
|
|
9.Доход от продажи валюты |
16,19 |
4,6 |
|
|
непроцентные |
|||
|
1.Доход за выдачу справок на таможню |
0,7 |
0,2 |
|
|
2.Доход за выдачу справок клиентам |
0,35 |
0,1 |
|
|
3.Комиссия за банковские переводы, запросы, уточнения |
17,95 |
5,1 |
|
|
4.Доход за оформление справок о декларировании валютных ценностей |
0, 35 |
0,1 |
|
|
5. Доход от пункта обмена валют по агентским соглашениям |
8,1 |
2,3 |
|
|
Доход - всего |
352 |
100 |
Источники поступления доходов Альфа-Банка (Таблица 8) и их структура (Рисунок 1).
Таблица 8 - Источники поступления доходов Альфа-Банка
|
Источники поступления доходов |
Сумма, долл. |
Удельный вес, % |
|
|
1.Неторговые операции |
68,28 |
19,4 |
|
|
2.Конверсионные операции |
232,67 |
66,1 |
|
|
3.Расчетные операции |
49,63 |
14,1 |
|
|
4.прочие доходные операции |
1,41 |
0,4 |
|
|
ИТОГО |
352 |
100 |
Рисунок 1 - Структура источников поступления доходов
К процентным доходам относятся доходы, которые рассчитываются пропорционально времени и сумме и являются компенсацией банку за взятый на себя риск. К ним относятся:
1. Доходы по кредитам и депозитам и другими процентными финансовыми инструментами и том числе по ценным бумагам с фиксированной прибылью;
2. Доходы в виде амортизационного дисконта (премии) по ценным бумагам;
3. Комиссионные.
Рассмотрим источники формирования (Таблица 9) и структуру процентных доходов (Рисунок 2).
Таблица 9 - Структура формирования процентных доходов
|
Процентные |
Сумма, млн. долл |
Удельный вес, % |
|
|
1.Проценты по остаткам на счетах «НОСТРО» |
28,86 |
8,89 |
|
|
2.Проценты по МБК |
37,31 |
11,5 |
|
|
3.Доходы от конверсионных операций |
232,67 |
71,7 |
|
|
4.Коммисия от переводов средств |
2,11 |
0,65 |
|
|
5.Доход от продажи валюты |
23,59 |
7,27 |
|
|
ИТОГО |
324,54 |
100,0 |
Рисунок 2 - Структура формирования процентных доходов
Удельный вес показателей в таблице 9 дает возможность оценить, за счет каких валютных операций достигнут такой объем процентных доходов.
Основными каналами поступления непроцентных доходов являются: неторговые операции, расчетно-кассовые операции, прочие непроцентные операции. Рассмотрим источники формирования (Таблица 10) и структуру непроцентных доходов (Рисунок 3).
Таблица 10 - Структура формирования непроцентных доходов
|
Непроцентные |
Сумма, млн. долл |
Удельный вес, % |
|
|
1.Доход за выдачу справок на таможню |
0,7 |
2,55 |
|
|
2.Доход за выдачу справок клиентам |
0,35 |
1,28 |
|
|
3.Комиссия за банковские переводы, запросы, уточнения |
17,95 |
65,39 |
|
|
4. Доход за оформление справок о декларировании валютных ценностей |
0,35 |
1,28 |
|
|
5. Доход от пункта обмена валют по агентским соглашениям |
8,1 |
29,5 |
|
|
ИТОГО |
27,45 |
100,0 |
Рисунок 3 - Структура формирования непроцентных доходов
Процентные доходы занимают наибольший удельный вес в структуре доходов и составляют 92,2%.
Основной источник доходов составляют конверсионные операции (66,1%) в абсолютном значении 232,67 млн. долларов.
В структуре источников формирования процентных доходов наибольший удельный вес имеют конверсионные операции и составляют 71,7%, в абсолютном выражении 232,67 млн. долларов.
В структуре источников формирования непроцентных доходов наибольший удельный вес имеет комиссия за банковские переводы и составляет 65,39%, в абсолютном выражении 17,95 млн. долларов.
Часть 3. Пути развития валютных операций ОАО «Альфа-Банк»
3.1 Мероприятия по повышению доходности валютных операций Альфа-Банка
В настоящее время Альфа-Банк обладает генеральной лицензией Центрального банка РФ на совершение банковских операций.
Банком поставлены определенные задачи в развитие валютных операций. Прежде всего, банк стремится к максимальной прибыли от проведения валютных операций, минимизации рисков, удовлетворению потребностей клиентов с помощью новых технологий, профессионального обслуживания и богатого опыта работы.
Банком проводится плодотворная работа в этих направлениях, результатом которой является число клиентов, признание, многочисленные награды.
Европейский финансовый журнал «Euromoney» в третий раз подряд признал Альфа-Банк «Лучшим банком России».
Альфа-Банк занял третье место в рейтинге крупнейших российских банков в 2011 году по уровню узнаваемости и доверия, составленном исследовательским холдингом «Ромир». При этом Альфа-Банк уверенно сохраняет лидирующие позиции среди частных российских банков [18].
В течение 2010 года банковская группа «Альфа-Банк» еще раз подтвердила свои лидирующие позиции в банковском секторе России. Группа четвертый раз подряд получила награду в общем рейтинге исследования «Индекс впечатления клиента -- 2010. Сектор розничных банковских услуг после финансового кризиса», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers.
Банк совершенствует свою работу с валютой как в традиционных направлениях, так и технологическом плане, привлекая все большее количество новых клиентов.
Интернет-банк «Альфа-Клик» признан лучшим интернет-банком в России в 2011 году по версии международного финансового журнала Global Finance (впервые Альфа-Банк был удостоен этого звания в 2008 году) и по версии портала Banki.ru [26]. При выборе победителей учитывались следующие критерии: стратегия привлечения и обслуживания клиентов, успехи в популяризации использования возможностей интернет-банка, рост числа клиентов, спектр предлагаемых продуктов, позитивное восприятие и удобство при осуществлении операций, дизайн и функциональность сервиса.
Интернет-банк «Альфа-Клик» позволяет клиентам банка, не посещая отделений, совершать большую часть банковских операций: управлять средствами на своих счетах, моментально обменивать валюту, совершать платежи и переводы, просматривать информацию по всем пластиковым картам, оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, налоги, штрафы и услуги государственных учреждений, размещать и пополнять вклады и погашать кредиты, а также совершать еще много других операций. На сегодняшний день уже более 2 миллионов клиентов Альфа-Банка используют Интернет-банк «Альфа-Клик» [20].
С Интернет-банком «Альфа-Клик» нет необходимости посещать банк, управляя своими счетами и осуществляя все операции со своими финансами круглосуточно, 365 дней в году, находясь в любой точке мира.
Интернет-банк «Альфа-Клик» - это простота и быстрота подключения к системе, отсутствие необходимости установки специального программного обеспечения, а также удобный интерфейс и высокая степень безопасности.
Современный мир требует быстрого реагирования на любую жизненную ситуацию. И порой под рукой оказывается только телефон. Именно поэтому Альфа-Банк разработал современные приложения для популярных платформ, мобильный банк «Альфа-Мобайл», благодаря которым можно оперативно проверять остаток средств на своих счетах, оплачивать мобильный и интернет, совершать переводы другим клиентам или в другие банки, а также узнавать необходимую информацию о банкоматах и отделениях, быть в курсе динамики курсов валют [25].
Альфа-Банк первым среди российских банков запустил приложение мобильного банка для BlackBerry. Отныне владельцы популярных смартфонов могут скачать специальное банковское приложение, разработанное исключительно для этих устройств. Стоит отметить, что крупнейший частный банк страны очень активно развивает мобильный банкинг. Так, например, Альфа-Банк уже предлагает своим клиентам приложения для всех популярных смартфонов и коммуникаторов -- iPhone, iPad, устройств на базе ОС Android [19].
Высокая технологичность банка сделала его лидером и на рынке Интернет-эквайринга. На сегодняшний день по данным VISA и Mastercard доля Альфа-Банка на рынке Интернет-эквайринга составляет более 30%, и в будущем году планируется дальнейшее увеличение показателей в данном сегменте бизнеса [27].
Телефонный Центр «Альфа-Консультант» достиг высокого уровня развития. С его помощью можно круглосуточно по телефону получить всю необходимую информацию по вашим счетам и провести практически любую операцию - от перевода денег до открытия второго и последующих счетов или заказа пластиковой карты [24].
Уже вполне традиционны для нашей страны пластиковые карты. Пластиковая карта Альфа-Банка позволяет вам легко расплачиваться за покупки или сервис, даже если ваш счет оформлен в иностранной валюте. В Альфа-Банке вы можете открыть счет в любой валюте. При этом снимать наличные и делать переводы вы можете в рублях, долларах, евро, швейцарских франках или английских фунтах стерлингов. А пластиковая карта Альфа-Банка поможет быстро и удобно оплачивать покупки или снимать наличные в местной валюте по всему миру.
Кредитные карты для российских банков - один из ключевых продуктов. Такой «пластик» позволяет формировать лояльную клиентскую базу и хорошо зарабатывать [23].
С 15 апреля 2011 года все новые кредитные банковские карты Visa и MasterCard выпускаются с чипами, которые по сравнению с картами с магнитной лентой обладают повышенной защитой. Информация о карте и клиенте записана на чипе карты и абсолютно недоступна для мошенников.
Срок беспроцентного периода по кредитным пластиковым картам Альфа-Банка выше, чем в большинстве отечественных банков и составляет 60 дней против 20-50 дней, с даты возникновения задолженности при оплате товаров и услуг или снятии наличных по карте. А в период действия акции, которая продлится до 15 января 2012 года, этот срок увеличен до 100 дней [25].
Интересны и предложения по предоставлению бонусов по таким картам, которые привлекают клиентов. В качестве таких бонусов, в зависимости от конкретной карты, могут выступать:
· бесплатные минуты мобильного общения за определенную потраченную сумму;
· накопление балов и возможность оплаты ими в сети гипермаркетов;
· накопление миль авиа перелетов с последующей их заменой на авиабилет;
· оформление лицевой стороны карты на выбор клиента;
· скидки, подарки, акции;
· предоставление дополнительных услуг (медицинская и юридическая поддержка и другое).
Заключение
Валютные операции имеют важное значение в мирохозяйственных связях. Операции с иностранной валютой - это совокупность кредитно-денежных отношений, сложившихся на основе интернационализации хозяйственной жизни, международного разделения труда и мирового рынка. Международные валютные отношения возникают тогда, когда деньги начинают функционировать в международном обороте.
Выполнение всех банковских операций, связанных с валютными ценностями, требует особого умения, и не случайно западные бизнесмены называют валютные операции не наукой, а искусством, которым должен обладать каждый банк, желающий добиться успеха в международном бизнесе.
Это еще актуальнее предстает на современном рынке России, поскольку глубинная структурная перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.
Вся деятельность, которая связана с обращением валюты в банковской системе, регулируется в основном Законом «О валютном регулировании и валютном контроле». В этом законе определены основные понятия системы валютного регулирования, а также правила проведения валютных операций, лицензирование банков и другое.
Валютные операции коммерческих банков делятся в основном на два вида: текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.
В то же время существует другая классификация валютных операций. Согласно этой классификации, операции делятся на шесть основных видов: операции по международным расчетам; открытие и ведение валютных счетов клиентуры; установление корреспондентских отношений с иностранными банками; неторговые операции; конверсионные операции; операции по привлечению и размещению валютных средств. Все эти операции являются объектом государственного и банковского наблюдения и контроля.
Валютные операции нельзя проводить, не учитывая риски, минимизация которых достигается различными методами: установление различных лимитов, использование методов «мэтчинг» и «неттинг», хеджирования, анализа движения курсов валют.
Основная задача коммерческого банка - извлечение максимальной прибыли. Пути роста банковской прибыли могут быть различны. Это и расширение номенклатуры оказываемых банком услуг, повышение цены за оказываемые услуги, сокращение издержек банковской деятельности другие.
Специфика банковской деятельности состоит в том, что партнерские отношения банка с клиентами базируются на взаимной заинтересованности - наиболее эффективном сочетании их интересов в росте доходов. Для банка выгодно, чтобы взаимосвязь «банк - клиент» носила не разовый, а устойчивый характер. В этом одна из существенных особенностей банковского дела. Но такая устойчивость взаимосвязи, выгодных как банку, так и его клиентам, обеспечивается целой системой экономических, социальных и психологических факторов, которые каждый банк, стремящийся сохранить свои позиции и приумножить прибыль, должен тщательно изучать, создавая свой собственный имидж.
Такой имидж удалось создать Альфа-Банку. Подтверждением этого являются многочисленные награды, возрастающее число клиентов и их положительные отзывы, высокий показатель прибыли банка.
Альфа-Банк имеет генеральную лицензию, что дает ему право на проведение всех банковских операций со средствами в иностранной валюте (открытие и ведение валютных счетов, неторговые операции, установление корреспондентских отношений с иностранными банками, конверсионные операции, операции по привлечению валютных средств и другие). Основной источник доходов банка по валютным операциям составляют конверсионные операции.
Альфа-Банк - один из крупнейших брокеров, осуществляющего весь спектр операций с ценными бумагами на ММВБ, РТС, внебиржевом рынке, а также на ведущих международных площадках.
Банку успешно удается идти в ногу со временем, предоставляя клиентам широкий спектр услуг «удаленного» управления банком, таких как интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк «Альфа-Мобайл», телефонный центр «Альфа-Консультант». Данные услуги позволяют, не посещая отделений банка, совершать большую часть банковских операций, в том числе и с валютой (управлять средствами на своих счетах, моментально обменивать валюту, совершать платежи, переводы и многое другое).
Банку удается сохранять лидирующие позиции благодаря профессиональной работе, выгодным условиям услуг, удобству работы с ними и доверию клиентов.
Список литературы
1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Балабанов И.Т. Банки и биржевое дело. - М.: Питер, 2006.
3. Белоглазова Г.Н. Банковское дело - М.: Финансы и статистика, 2006.
4. Бурлак Г.Н. Техника валютных операций - М.: ЮНИТИ, 2007.
5. Гавасиев А.М. Банковское дело - М.: Юнити, 2006.
6. Глушкова Н. Б. Банковское дело - М.: Академический проект, 2007.
7. Голубович А.Д. Валютные операции в коммерческих банках - М.: Менатеп-Информ, 2006.
8. Доронин И.Г. Валютный рынок России - М.: Финансы, 2006.
9. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции - М.: Вузовский учебник, 2004.
10. Иванов В.В. Анализ надежности банков - М.: Русская деловая литература, 2007.
11. Коробова Г.Г. Банковское дело - М.: Экономистъ, 2006.
12. Костерина Т.М. Банковское дело - М.: ЕАОИ, 2009.
13. Лаврушин О.И. Банковское дело - М.:КНОРУС, 2009.
14. Лаврушин О.И. Банковское дело - М.: Финансы и статистика, 2005.
15. Маркова О.М., Коммерческие банки и их операции - М.: ЮНИТИ, 2006.
16. Свиридов О.Ю. Банковское дело: Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.
17. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: отечественный и зарубежный опыт - М.: Финансы и статистика, 2005.
18. Альфа-Банк. Альфа-Банк вошел в тройку лидеров в рейтинге российских банков по узнаваемости и доверию, 10.10.2011.
19. Альфа-Банк. Альфа-Банк первым в России запускает специальное приложение мобильного банка для смартфонов BlackBerry, 10.10.2011
20. Альфа-Банк. «Альфа-Клик» вновь признан лучшим Интернет-банком в России, 12.10.2011.
21. Альфа-Банк. Кредитный обзор, январь 2011.
22. Альфа-Банк. Год больших цифр. Годовой отчет 2010.
23. Альфа-Банк. Подчеркнуть главное. Годовой отчет 2009.
24. Альфа-Банк. Мы вместе. Годовой отчет 2008.
25. http://www.alfabank.ru/
26. http://www.banki.ru/
27. http://www.banki-delo.ru/
28. http://www.cbr.ru/
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Теоретические основы проведения валютных операций коммерческими банками. Анализ валютных операций ОАО "Альфабанк". Совершенствование валютных операций ОАО "Альфа-Банк". Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 14.05.2007Правовая основа осуществления операций с иностранной валютой. Сущность и классификация валютных операций. Анализ их проведения и учета на примере Сберегательного банка РФ. Мероприятия по повышению их доходности. Функции Межбанковского валютного рынка.
дипломная работа [70,0 K], добавлен 16.06.2011Валютная система коммерческого банка, организационная структура, экономическая специфика. Основные аспекты валютного регулирования и законодательная база валютных отношений. Экономические основы, классификация валютных операций. Анализ движения капитала.
дипломная работа [444,2 K], добавлен 10.07.2008Сущность и виды валютных операций банков. Порядок проведения валютных операций банков. Обязательная продажа предприятиями части экспортной выручки. Лицензирование валютных операций банков. Участие Банка России в регулировании валютных операций банков.
курсовая работа [37,2 K], добавлен 27.11.2011Классификация валютных операций, осуществляемых коммерческими банками. Развитие мирового валютного рынка и его современное состояние. Электронные брокерские системы на валютном рынке. Разработка программы учета валютных операций в коммерческом банке.
курсовая работа [729,4 K], добавлен 11.11.2010Экономическое содержание и принципы организации валютных операций. Классификация валютных операций. Особенности организации валютного регулирования и валютного контроля в Республике Беларусь. Анализ валютных операций.
дипломная работа [340,9 K], добавлен 28.05.2008Валютный рынок и валютные операции, лицензирование банковских валютных операций. Валютный курс и котировка валюты, кросс-курсы, валютная позиция. Право на установление прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, виды валютных операций.
контрольная работа [31,0 K], добавлен 27.07.2010Валютный рынок России как часть финансового рынка. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков. Информационное и программное обеспечение. Программное обеспечение для автоматизации анализа валютных операций коммерческого банка.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 25.06.2011Изучение теоретических аспектов проведения валютных операций коммерческими банками. Анализ тенденций на внутреннем валютном рынке страны. Особенности валютных операций банка АО "Казкоммерцбанк". Исследование конверсионной операции (форвардного контракта).
презентация [1,5 M], добавлен 12.07.2010Теоретические основы и механизм осуществления операций с иностранной валютой. Порядок регулирования валютных операций коммерческих банков в Республике Казахстан. Анализ валютных операций АО "Казкоммерцбанк". Основные методы хеджирования валютных рисков.
дипломная работа [687,6 K], добавлен 12.07.2010Принципы лицензирования деятельности коммерческого банка России. Описание валютных операций по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров, а также по привлечению и размещению денежных средств. Методы регулирования валютных рисков.
презентация [166,0 K], добавлен 10.05.2011Теоретические аспекты исследования, сущность и значение осуществления банковских операций. Функции, выполняемые коммерческими банками. Пассивные, кредитные и депозитные операции, расчетное обслуживание клиентов. Порядок проведения валютных операций.
курсовая работа [244,8 K], добавлен 11.09.2011Порядок лицензирования коммерческих банков для совершения операций с иностранной валютой. Классификация валютных операций. Виды валютных счетов и режим их функционирования. Организация международных расчетов, валютного контроля в коммерческих банках.
курсовая работа [45,1 K], добавлен 11.02.2008Переоценка остатков по валютным операциям. Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком "Альфа". Характеристика валютных операций, выполняемых КБ "Дельта", их прибыльность, комиссионные доходы и показатели эффективности операций.
практическая работа [79,2 K], добавлен 30.03.2009Экономические основы валютных операций коммерческих банков. Понятие и классификация валютных операций, методы анализа их эффективности. Структурно-динамический анализ валютных операций дополнительного офиса №8593/03 ЦЧБ Сбербанка Российской Федерации.
курсовая работа [430,3 K], добавлен 12.03.2013Нормативно-правовые аспекты, регулирующие валютные операции в коммерческих банках Российской Федерации. Операции и их статистика. Краткая экономическая характеристика исследуемого банка. Основные мероприятия для минимизации валютных рисков в банке.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 26.11.2017История создания и организационная структура коммерческого банка. Процесс открытия, переоформления и закрытия счета. Прием депозитов и осуществление безналичных расчетов. Оформление и порядок предоставления кредита. Сущность и виды валютных операций.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.04.2014Описание ключевых терминов, описывающих валютные операции. Особенности осуществления банковских операций в нашей стране. Порядок получения и отзыва лицензий банками на проведение валютных операций. Специфика оформления документации, виды лицензий.
реферат [15,9 K], добавлен 11.10.2011Правила проведения валютных операций в Республике Беларусь. Учет операций покупки и продажи наличной иностранной валюты. Бухгалтерский учет расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты на биржевом рынке. Анализ валютных активов и пассивов банка.
дипломная работа [177,4 K], добавлен 08.12.2016Нормативно-правовая база регулирования валютных операций коммерческого банка. Динамика структуры активов и кредитного портфеля. Развитие финансового рынка. Контроль государством над движением на своей территории иностранной валюты и учет операций.
курсовая работа [408,0 K], добавлен 17.04.2015
