Оцінка та регулювання конкуренції в банківській системі України

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

УДК 339.137.2:336.71](043.3)

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Оцінка та регулювання конкуренції в банківській системі України

Ярошенко Алла Станіславівна

Суми - 2011



Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Єпіфанов Анатолій Олександрович, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, ректор

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Івасів Ігор Богданович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри банківської справи;

кандидат економічних наук Павлов Роман Анатолійович,Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, доцент кафедри фінансів

Захист дисертації відбудеться 5 травня 2011 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 у Державному вищому навчальному закладі «Українська академія банківської справи Національного банку України» за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1.

Автореферат розісланий 5 квітня 2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І.М. Бурденко



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Оптимізація параметрів конкурентного середовища в банківській системі є однією з глобалізаційних домінант в її розвитку, оскільки впливає на вартість надання банківських послуг, доступність фінансових ресурсів, ефективність та швидкість трансформації заощаджень в інвестиції через банківську систему, визначає її надійність та стабільність. Проблему конкуренції в банківській системі слід розглядати через призму пошуку оптимального співвідношення між рівнем концентрації активів та стійкістю банківської системи. З одного боку, високий рівень концентрації капіталу в банківській системі призводить до збільшення процентної маржі банків, збільшує ризик монополізації банківського середовища. З іншого боку, при наявності занадто великої кількості гравців на ринку банківських послуг підвищується ризик втрати стійкості банківської системи, знижується рентабельність банківського бізнесу, виникає загроза невідповідності ресурсної бази банків умовам виконання зобов'язань перед їх клієнтами та виникнення так званих “фінансових пузирів”, які є передумовами виникнення системних фінансових криз. Саме тому розвиток організаційно-правових та інформаційно-аналітичних засад формування оптимального конкурентного середовища в банківській системі України є необхідною передумовою виконання покладених на неї функцій в забезпеченні поступальної динаміки розширеного відтворення ВВП у відповідності до об'єктивних законів розвитку продуктивних сил і соціально-економічних відносин в суспільстві.

Зарубіжними дослідниками напрацьовано значну кількість підходів до оцінки рівня конкуренції в банківській системі, найбільш відомими з яких є моделі Ф. Аллена, Ф. Барроса, Ф. Бертрана, Т. Бреснахана, Д. Гейла, Є. Домара, Дж. Івата, М. Кляйна, Л. Лау, Р. Лєвіна, Л. Модесто, М. Монті, Дж. Панзара, Дж. Росса, С. Салопа, Р. Спіллера, Є. Фаваро, Г. Хотеллінга та ін. Теоретичні засади та практичні механізми формування конкурентного середовища в банківській системі досліджувалися такими російськими та українськими науковцями, як: В. Геєць, О. Барановський, Т. Васильєва, А. Гриценко, С. Дробишевський, А. Єпіфанов, І. Івасів, В. Катасонов, С.Козьменко, П.Конюховський, Ю.Коробов, С. Лєонов, А. Мещеряков, С. Моісєєв, Р. Павлов, С. Пащенко, А. Пересада, Ю. Пікуш, І. Сало, О. Сохацька, А. Тавасієв, О. Шевцова, Ф. Шпиг, А. Юданов та ін.

У той же час, незважаючи на накопичені наукові здобутки, досліджувана проблема в більшості робіт розглядається лише фрагментарно. Подальшої активізації потребують системні дослідження щодо вибору інструментарію оцінки та формування механізмів регулювання рівня конкуренції в банківській системі України, адекватних специфіці вітчизняного ринку банківських послуг. Актуальність, теоретична і практична значимість даної наукової задачі, логічна незавершеність її вирішення обумовили вибір теми, мети та завдань дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження узгоджується з напрямками науково-дослідних робіт ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», у виконанні яких автор брав участь особисто. До звіту за темою “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер держ. реєстрації 0102U006965) увійшли пропозиції автора щодо визначення оптимальної кількості банків України; за темою “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер держ. реєстрації 0107U012112) - пропозиції щодо формування просторової моделі територіальних конкурентних відносин між банками в Україні; за темою “Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” (номер держ. реєстрації 0109U006782) - обґрунтування функцій НБУ в механізмі регулювання рівня конкуренції в банківській системі Україні.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення науково-методичних підходів та практичних механізмів оцінки та регулювання рівня конкуренції в банківській системі України.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких наукових задач:

дослідити еволюцію розвитку теоретичних уявлень про конкуренцію;

узагальнити теоретичну базу дослідження конкурентних відносин в економічній системі;

визначити специфічні особливості конкуренції в банківській системі;

узагальнити підходи до оцінки рівня конкуренції в банківській системі;

поглибити методичні засади врахування розгалуженості філіальної мережі при обґрунтуванні конкурентних переваг банків;

розвинути методичну базу та здійснити практичний розрахунок оптимальної кількості банків України з урахуванням тенденцій розвитку банківського бізнесу в країнах Європейського Союзу;

поглибити інструментарій формалізації параметрів конкурентного середовища на кредитному та депозитному ринках України;

узагальнити світовий досвід регулювання консолідаційних процесів в банківській системі в контексті формування критеріїв оцінки доцільності застосування заходів антимонопольного регулювання діяльності банків;

визначити функції та інструменти, що мають застосовуватися НБУ при регулюванні рівня конкуренції в банківській системі України.

Об'єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі діяльності банків на ринку банківських послуг.

Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення та практичний інструментарій оцінки та регулювання рівня конкурентних відносин між банками України.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення економічної теорії та банківської справи, праці провідних вітчизняних і закордонних вчених з проблем управління конкурентними відносинами на різних рівнях узагальнення. конкурентний банківський філіальний економічний

Для досягнення поставленої мети у дисертації були використані такі методи наукового дослідження: системно-структурний аналіз - при узагальненні теоретичної бази дослідження конкурентних відносин в економічній системі; економіко-статистичний та розрахунково-аналітичний - при формалізації параметрів конкурентного середовища на кредитному та депозитному ринках України; метод факторного аналізу та комплексного порівняльного аналізу - при оцінці готовності банківської системи України до застосування зарубіжних моделей регулювання консолідаційних процесів; абстрактно-логічний метод - при теоретичних узагальненнях і формулюванні висновків; експертних оцінок і групувань - при визначенні функцій та інструментів, що мають застосовуватися НБУ при регулюванні рівня конкуренції в банківській системі України.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження стали закони України, Укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів України, офіційні дані Національного банку України, Державного комітету статистики України, Асоціації українських банків, аналітична інформація Світового банку, Європейського центрального банку та інших міжнародних фінансових організацій, агенції Standard & Poor's, монографічні дослідження та наукові публікації вітчизняних та закордонних вчених.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку відомих та обґрунтуванні ряду нових теоретичних та практичних положень щодо оцінки та регулювання рівня конкуренції в банківській системі України.

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного дослідження є такі:

вперше:

розроблено концептуальні засади врахування цінової нееластичності попиту на банківські послуги при виборі моделі побудови організаційної структури банку, що дозволило формалізувати механізм обґрунтування конкурентних переваг (за якістю послуг та з точки зору встановлення цінової рівноваги) банків з розгалуженою філіальною мережею над унітарними банками, виходячи з можливості клієнтів мігрувати між територіальними одиницями;

удосконалено:

науково-методичні засади визначення оптимальної кількості банків в банківській системі країни, які, на відміну від існуючих, враховують існування обмежень на входження нових банків на ринок банківських послуг та обмежень граничної ставки по депозитам;

формалізація сучасних тенденцій у розвитку конкурентних відносин на ринках банківських послуг країн Європейського Союзу шляхом оцінки залежності кількості банків від розміру території країни, чисельності населення, ВВП на душу населення, відношення сукупних активів банківської системи до рівня ВВП, рівня інфляції, що дозволило обґрунтувати пріоритети у розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України;

науково-методичний підхід до врахування відкритості національного фінансового ринку при оцінці конкуренції в банківській системі шляхом зважування рівня конкуренції окремо на кредитному та депозитному ринках за їх часткою в загальному обсязі ресурсів, які залучаються та розміщуються за посередництва банків. Це дозволило модифікувати механізм узагальненої оцінки рівня конкуренції в банківській системі в цілому, оцінити корисність послуг банків України для населення та конкурентне середовище на ринку банківських послуг України як в цілому, так і за структурними елементами;

набули подальшого розвитку:

організаційні засади реалізації антимонопольної політики держави на фінансовому ринку шляхом обґрунтування необхідності доповнення комплексу функцій НБУ в сфері нагляду та регулювання стабільності банків функцією забезпечення конкурентних умов в банківській системі, що дозволить перерозподілити повноваження в цій сфері між Антимонопольним комітетом України та Національним банком України та фактично перетворить його з опосередкованого на прямий регулятор конкурентних відносин між банками;

методичні засади вибору інструментів регулюючого впливу НБУ на конкурентне середовище в банківській системі, які, на відміну від існуючих, передбачають їх структуризацію за окремими конкурентними силами на ринку банківських послуг (банки, що виходять на ринок; банки, що вже функціонують на ринку; клієнти банків; конкуренти, що пропонують послуги-субститути);

система критеріїв оцінки доцільності застосування державою заходів антимонопольного регулювання діяльності банків шляхом доповнення її наступними критеріями: ефективність діяльності банку порівняно з середньоринковими даними; залежність обсягів надання банком послуг від зміни кількісних та цінових параметрів діяльності банків-конкурентів, а також від змін в поведінці покупців; частка ринку (визначена за географічною та продуктовою ознаками), на якій домінує банк;

обґрунтування специфіки формування конкурентних відносин в банківській системі, які, на відміну від існуючих, враховують не тільки організаційно-правові та інформаційно-аналітичні особливості сучасного банківництва, але й структурно-компонентну відповідність динаміки кредитних потоків капіталу вимогам трансформаційних змін у розвитку продуктивних сил і соціально-економічних відносин в суспільстві.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що встановлені автором тенденції розвитку конкурентного середовища у банківській системі України формують наукове підґрунтя для реформування концептуальних напрямків державного регулювання вітчизняного ринку банківських послуг, зокрема щодо рівня концентрації капіталу його учасників та присутності на ньому банків з іноземним капіталом. Це підтверджується тим, що пропозиції дисертанта щодо обрання НБУ відповідних інструментів регулювання рівня банківської конкуренції використовуються фахівцями Дирекції з банківського регулювання та нагляду НБУ (довідка від 04.02.2011 № 25-113/267); щодо регулювання консолідаційних процесів в банківському секторі України - враховуються Управлінням Національного банку України в Сумській області (довідка від 02.02.2011 № 12-012/496); щодо використання банками «замикаючого ефекту» в контексті отримання додаткових конкурентних переваг на територіальному сегменті ринку банківських послуг - Управлінням Національного банку України в Полтавській області (довідка від 20.10.2010 № 10-017/7841).

Розроблені автором методичні рекомендації щодо впорядкування конкурентних відносин між вітчизняними банками розширюють практичні механізми управління їх конкурентоспроможністю та базові засади формування їх стратегічних конкурентних позицій. Авторські розробки застосовуються в поточній діяльності ряду вітчизняних банків, зокрема: пропозиції щодо взаємозалежності ставок по кредитам та депозитам - в контексті побудови обґрунтованої клієнторієнтованої концепції підвищення конкурентоспроможності Сумського відділення ПАТ «ВТБ Банк» (довідка від 03.10.2010 № 004/391); щодо оцінки поточного рівня конкуренції на вітчизняному ринку банківських послуг - в процесі розробки стратегії розвитку роздрібного кредитування та банківського маркетингу в Сумському обласному управлінні Державного ощадного банку України (довідка від 28.08.2010 № 12-1052); щодо застосування моделі корисності банківських послуг для вітчизняних споживачів - при розробці стратегії впровадження нових методів та технологій обслуговування клієнтів Сумського відділення центральної філії ПАТ «Кредобанк» (довідка від 25.03.2011 № 116).

Результати наукового дослідження використовуються у навчальному процесі ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” при викладанні дисциплін “Банківська справа”, “Фінансовий ринок”, «Банківський маркетинг», «Ринок фінансових послуг» (акт від 07.09.2010).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною завершеною науковою роботою. Наукові результати, що виносяться на захист, отримані автором особисто і відображені в опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові здобутки автора доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на 8 конференціях, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика» (м. Донецьк, 2009 р.); П'ятій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. Тернопіль, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи» (м. Чернівці, 2009 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку України у глобальному середовищі» (м. Сімферополь, 2009 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Образование и науката на 21 век - 2009» (Болгарія, м. Софія, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, фінанси та бізнес: проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, 2010 р.); ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, 2010 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Поглед въерху световната наука - 2010» (Болгарія, м. Софія, 2010 р.).

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 наукових працях загальним обсягом 3,37 друк. арк. (особисто автора - 3,04 друк. арк.), у тому числі 6 статей у фахових виданнях з економіки, 8 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Повний обсяг дисертації - 269 сторінок, у т.ч. на 104 сторінках розміщено 27 таблиць, 55 рисунків, 4 додатки і список літератури з 207 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі визначено актуальність, мету, завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість результатів.

У першому розділі «Узагальнення наукового підґрунтя дослідження конкуренції в банківській системі» досліджено еволюцію розвитку теоретичних уявлень про конкуренцію; узагальнено теоретичну базу дослідження конкурентних відносин в економіці; визначено специфічні особливості та узагальнено підходи до оцінки конкуренції в банківській системі.

Аналіз історичного генезису розуміння конкуренції у контексті еволюції соціально-економічних відносин, дозволив систематизувати розробки різних наукових шкіл в рамках поведінкового, структурного та функціонального підходів. Зроблено висновок, що завданню реалізації довгострокової стратегії формування інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання в найбільшій мірі відповідає функціональний підхід до розуміння конкуренції, який концентрує увагу на конкурентних перевагах у технологіях та способах господарювання.

Аналіз підходів до розуміння конкуренції як економічної категорії дозволяє стверджувати, що найбільш поширеним є її розуміння як ситуації, процесу, боротьби, співробітництва та обов'язкового елемента ринкового механізму. Крім того, невирішеним залишається також питання про ситуаційний або процесуальний характер конкуренції. Проведене в роботі дослідження сучасних тенденцій у розвитку теорії конкуренції довело, що останнім часом акцент у розумінні конкурентних відносин зміщується з боротьби до співробітництва.

Систематизація класифікаційних ознак конкуренції дозволила дослідити її специфічні особливості за: масштабами розвитку, ціновою ознакою, галузевою приналежністю, етичною ознакою, характером розвитку, ступенем інтенсивності, суб'єктами.

Узагальнення функцій конкуренції дозволило вважати основними такі: стимулювання, зменшення витрат на виробництво, інтеграцію, регулювання економічного розвитку, підвищення рівня науково-технічного розвитку бізнес-одиниці, розподіл, формування ринкової ціни, селективність, алокацію, контроль та погодження інтересів продавців та споживачів.

Виходячи з того, що конкурентні позиції суб'єктів господарювання на ринку визначають їх конкурентні переваги, автором впорядковано класифікаційні ознаки конкурентних переваг: цінові й нецінові, ендогенні й екзогенні; за видами ресурсів (людські, фізичні, грошові, інформаційні, інфраструктурні).

Автором досліджено сутність конкурентоспроможності як: характеристики здатності виробляти конкурентоспроможний продукт, переваги над конкурентами, місця у суперництві та ефективності функціонування ринкових суб'єктів.

У роботі досліджено еволюцію та рівні розвитку конкурентних відносин в банківській сфері (перший рівень - конкуренція між банками; другий - між банками та небанківськими фінансово-кредитними інститутами; третій - між банками та нефінансовими організаціями) та обґрунтовано обрання як об'єкта дослідження в роботі першого рівня конкурентних відносин, які можуть реалізовуватися в індивідуальній або груповій формах.

На формування конкурентних переваг банків впливають як внутрішні чинники (автором вони розглядаються через призму переваг в ресурсах та уміннях), так і зовнішні фактори (зокрема, попит на ринку, обсяг філіальної мережі, складність послуг, імідж та репутація банку, зручність розташування банку, ступінь стандартизації банківських послуг, рівень розвитку інформаційних технологій, наявність вхідних та вихідних бар'єрів на ринку, різноманіття стратегій різних банків, кількість та потужність банків на ринку тощо). В роботі надано характеристику та узагальнено позитивні і негативі аспекти корпоративних, ділових, функціональних, оперативних конкурентних стратегій банків.

Конкуренція на ринку банківських послуг значно відрізняється від конкуренції на інших ринках - товарних чи фінансових. Автором доведено, що сучасні тенденції формування конкурентних відносин в межах банківської системи обумовлені зокрема: впливом фінансової глобалізації, зміною уявлення щодо функцій банків в економічній системі, універсалізацією банків, впливом іноземного капіталу, інтеграційними процесами на фінансовому ринку, жорсткістю банківського нагляду, тенденціями щодо капіталізації банківської системи, мобільністю капіталу в межах банківської системи, структурою активів банківської системи, специфічністю товару, наявністю просторових та часових обмежень доступу до кредитних ресурсів, високою інтенсивністю та різноманіттям форм прояву конкуренції, розмаїттям суб'єктів, обмеженістю сегментом ринку, обмеженнями щодо формування міжгалузевих конкурентних відносин, територіальною концентрацією банків, розгалуженістю філіальної мережі, специфікою вхідних бар'єрів на ринку банківських послуг, переважанням нецінових методів конкурентної боротьби, переважно олігополістичним характером конкуренції, довгостроковістю формування конкурентних переваг, розмиттям меж між сферами банківських фінансових послуг, значним рівнем інноваційності сучасного банківництва тощо.

Систематизація моделей оцінки рівня конкуренції в банківській системі дозволила здійснити їх порівняльний аналіз в межах двох основних груп: структурних (модель SCP - «структура, поведінка, результат» та модель ES - ефективної структури) та неструктурних (моделі Т. Бреснахана, Л. Лау, Дж. Панзара - Дж. Росса, Дж. Івата, Ф. Барроса - Л. Модесто). Доведено, що структурні моделі, які зорієнтовані на формалізацію взаємозв'язку між кількістю банків, ступенем їх концентрації та прибутковості, а також самоорганізаційним механізмом на ринку, мають цілий ряд системних недоліків, зокрема, практично не враховують вплив банків на ринкову конкурентну структуру. Тому автором зроблено висновок про пріоритетність подальшого застосування неструктурних моделей.

У другому розділі «Розвиток методичних засад та практичних механізмів оцінки рівня конкуренції в банківській системі України» розроблено підхід до врахування розгалуженості філіальної мережі при обґрунтуванні конкурентних переваг банків; розвинуто методичну базу та здійснено практичний розрахунок оптимальної кількості банків України; поглиблено інструментарій формалізації параметрів конкурентного середовища на кредитному та депозитному ринках України.

Автором розвинуто науково-методичний підхід до врахування розгалуженості філіальної мережі при обґрунтуванні конкурентних переваг банків (рис. 1), в основу якого покладено гіпотезу, що унітарні банки є менш привабливими для клієнтів, ніж банки з розгалуженою мережею філій.

В контексті дослідження проблеми формування конкурентних відносин на ринку банківських послуг центральне місце займає вирішення питання щодо оптимальної кількості продавців на ньому. За пропозицією автора, оцінка оптимальної кількості банків має визначатися в залежності від існування обмежень на входження нових банків на ринок банківських послуг та обмежень граничної ставки по депозитам:

при умові відсутності обмежень на входження нових банків на ринок банківських послуг оптимальну кількість банків (nfe) запропоновано розраховувати шляхом вирішення системи рівнянь (1) та виходячи з припущення, що мінімальний прибуток, на отримання якого може погодитися засновник банку, дорівнює витратам на його створення:



, (1)

; (2)

за умови існування обмежень на входження нових банків на ринок банківських послуг оптимальну кількість банків (nre) запропоновано визначати як значення аргументу, при якому функція загальних витрат, пов'язаних з доступом до банківського сервісу (ТС), досягає мінімуму:

, (3)



Рис. 1. Концептуальні засади врахування розгалуженості філіальної мережі при обґрунтуванні конкурентних переваг банків

за умови відсутності обмежень на входження нових банків на ринок банківських послуг та наявності державного регулювання ставок по депозитам оптимальну кількість банків (nrr) запропоновано визначати шляхом вирішення системи рівнянь (4) та виходячи з припущень, що клієнти банку можуть отримати депозитні та кредитні послуги у різних банках, а витрати на обслуговування диференційовані як за банками, так і за клієнтами:

, (4)

, (5)

де r - середня ставка по кредитам в банківській системі;

- ставка по депозитам, що пропонується j-м банком;

- ставка по кредитам, що пропонується j-м банком;

N - кількість вкладників в банківській системі;

с - загальні витрати, які несе клієнт банку при отриманні в ньому послуг (включають комісію банку за відкриття, обслуговування та закриття рахунків, а також комісію за обслуговування готівкових операцій клієнтів);

сd - витрати, які несе клієнт банку при отриманні в ньому депозитних послуг;

сl - витрати, які несе клієнт банку при отриманні в ньому кредитних послуг;

Сf - середні витрати на створення нового банку;

Р - середній прибуток банку;

V - ємність ринку банківських послуг.

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки:

наявність обмежень на входження нових продавців на ринок банківських послуг наближає кількість банків до оптимального рівня та може вважатися необхідною умовою ефективного функціонування банківської системи;

регулювання граничних ставок по депозитам підвищує прибутковість банківської діяльності, що призводить до відхилення кількості покупців на ринку від оптимальної.

Світова фінансова криза дала поштовх для переоцінки структури ринку банківських послуг в більшості країн світу. Сучасною світовою тенденцією реструктуризації банківських систем є скорочення загальної кількості банків, але розширення філіальних мереж. Так, зокрема, протягом 2010 р. в країнах Європейського Союзу загальна кількість банків зменшилася на 1,8 %, хоча кількість філій збільшилася майже вдвічі. В США за період 1990-2009 рр. кількість банків скоротилася на 44 %. Банки Франції, Італії, Німеччини, Канади та Японії мають в середньому від 30 до 140 філій. В той же час аналіз даних щодо розвитку українського ринку банківських послуг свідчить про наявність протилежних тенденцій. Так, станом на кінець 2010 р. ліцензію НБУ мали 176 банків, причому за період 2005-2010 їх кількість зросла майже на 8 %. На один банк в 2010 р. в середньому припадає 4,8 філій, причому за період 2005-2010 їх кількість зменшилася вдвічі.

Автором формалізовано тенденції розвитку ринку банківських послуг в країнах Європейського Союзу за період 2002-2009 рр. (залежність кількості банків від розміру території країни, чисельності населення, ВВП на душу населення, відношення сукупних активів банківської системи до рівня ВВП, рівня інфляції), що склало базу для розрахунку оптимальної кількості банків України (табл. 1).

Таблиця 1 - Результати розрахунку оптимальної кількості банків України з урахуванням тенденцій розвитку банківського бізнесу в країнах Європейського Союзу

Фактор впливу, який враховувався при формалізації тенденцій розвитку банківського бізнесу	Поліноміальний тренд залежності кількості банків (у) від значень відповідного фактора (х)	Оптимальна кількість банків в Україні, визначена за відповідним фактором
Територія країни	y = 0,0227x2 + 0,1158x + 3,0714	30
Чисельність населення	y = 0,0524x2 - 0,4216x + 3,604	36
ВВП на душу населення	y = 0,1367x2 - 0,0895x + 3,511	42
Відношення сукупних активів банківської системи до рівня ВВП	y = -0,1279x2 + 0,368x + 4,5805	42
Рівень інфляції	y = 0,1075x2 - 0,8399x + 5,2651	41

Дані, представлені в табл. 1, свідчать, що якщо в найближчі роки ринок банківських послуг України буде розвиватися у відповідності до тренду розвитку цих ринків в країнах Європейського Союзу, то існування близько 140 банків (77 %) можна буде поставити під сумнів. Для порівняння зазначимо, що за оцінками Центру економічних досліджень Московської фінансово-промислової академії, в Росії зайвими є понад 1 тис. банків (82 % від їх загальної кількості).

Автором доведено, що більшість моделей оцінки рівня конкуренції в банківській системі виходять із припущення про закритість національного фінансового ринку. Можливість отримання ресурсів із-за кордону обумовлює різний стан розвитку конкурентного середовища на депозитному та кредитному ринках. З метою коректного врахування цього факту в роботі запропоновано зважувати рівні конкуренції окремо на кожному з цих ринків за їх часткою в загальному обсязі ресурсів, що залучаються та розміщуються за посередництва банків. З урахуванням цього узагальнену оцінку рівня конкуренції в банківській системі в цілому (на базі моделі Ф. Барроса - Л. Модесто) пропонується здійснювати за показником:

(6)

де ТІС - узагальнюючий показник рівня конкуренції в банківській системі;

ІСdmk, ІСlmk - рівні конкуренції відповідно на депозитному та кредитному ринках у k-му періоді;

nk - кількість банків в k-му періоді;

Vdi - обсяги депозитів і-го банку;

Vli - обсяги кредитів і-го банку;

а,b,c,d - параметри функції корисності банківських послуг для клієнтів.

При ТІС > 0 можна зробити висновок про наявність монопольних ознак у розвитку банківської системи.

Для розрахунку параметрів функції корисності послуг банків України для населення U(x) в 2002-2009 рр. використано базовий для моделі Ф.Барроса-Л.Модесто алгоритм, що дозволило отримати такий результат:

. (7)

Це дозволило оцінити динаміку рівня конкуренції в банківській системі України в 2002-2009 рр. (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка рівня конкуренції в банківській системі України в 2002-2009 рр.

Дані, представлені на рис. 2, підтверджують наявність структурних диспропорцій у конкурентному середовищі на ринку банківських послуг, що має стати поштовхом для коригування відповідних регулюючих механізмів.

У третьому розділі «Удосконалення підходів до державного регулювання рівня конкуренції в банківській системі України» узагальнено світовий досвід регулювання консолідаційних процесів в банківській системі в контексті формування критеріїв оцінки доцільності застосування заходів антимонопольного регулювання діяльності банків; визначено функції НБУ та застосовувані ним інструменти регулювання рівня конкуренції в банківській системі України.

Концентрація капіталу в домінуючих на ринку банках часто виступає дестимулюючим чинником щодо розширення цими банками асортименту послуг, підвищення рівня їх якості, зниження витрат, впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів з метою отримання лідируючих позицій тощо. В даному контексті на перший план виходить проблема формування ефективної системи антимонопольного регулювання банківської діяльності.

Автором доведено, що при реалізації політики регулювання консолідаційних процесів в банківській системі доцільно застосовувати наступні три базові критерії оцінки доцільності застосування заходів антимонопольного регулювання діяльності банків: 1) ефективність діяльності банку порівняно з середньоринковими даними; 2) залежність обсягів надання банком послуг від зміни кількісних та цінових параметрів діяльності банків-конкурентів, а також від змін в поведінці покупців; 3) частка ринку (визначена за географічною та продуктовою ознаками), на якій домінує банк.

Узагальнення досвіду застосування трьох типів антимонопольного законодавства у сфері банківської діяльності (англосаксонського, західноєвропейського, далекосхідного) довело, що у переважній більшості країн загальнодержавне конкурентне право розповсюджується на банківську систему майже без виключень та поправок, а контроль за дотриманням законодавства здійснюється центральним банком, міністерством фінансів або спеціалізованим державним органом. Крім національних регуляторів, конкуренція в банківських системах контролюється міжнародними та наднаціональними організаціями, серед яких: Європейське конкурентне відомство, Міжнародна конкурентна мережа, Організація з економічної кооперації та розвитку тощо.

В Україні функція реалізації антимонопольної політики держави (в тому числі і щодо діяльності банків) покладена на Антимонопольний комітет України, а НБУ лише опосередковано впливає на встановлення пропорцій у конкурентному банківському середовищі через систему вхідних бар'єрів, нормативів та обов'язкових умов діяльності комерційних банків. За пропозицією автора, забезпечення конкурентних умов в банківській системі має доповнювати комплекс функцій НБУ в сфері нагляду та регулювання стабільної діяльності комерційних банків, визначених в Законі України «Про Національний банк України», що фактично перетворить його з опосередкованого на прямий регулятор конкурентних відносин між банками.

Автором доведено некоректність застосування однакових антимонопольних інструментів регулювання для всіх суб'єктів економічних відносин та підтверджено невпорядкованість нормативно-правової бази в сфері регулювання конкуренції в банківській системі України. Обґрунтовано необхідність прийняття ряду законодавчих актів щодо захисту від недобросовісної конкуренції на ринку фінансових послуг в контексті вирішення трьох груп проблем: 1) антиконкурентна практика укладання угод (горизонтальних і вертикальних), які обмежують вільну конкуренцію між банками; 2) зловживання домінуючим становищем на антиконкурентно обмеженому ринку шляхом необґрунтованого ціноутворення та формування умов продажу банківських послуг; 3) великі корпоративні злиття і поглинання, які можуть загрожувати конкуренції.

В роботі розроблено пропозиції щодо формування системи моніторингу за консолідаційними процесами у вітчизняній банківській системі на основі динамічного аналізу таких показників, як: індекс Херфіндаля-Хіршмана, показник концентрації трьох найбільших банків, індекс Гола-Тайдмана, індекс Джині, коефіцієнт відносної концентрації, індекс Лінда та ін.

Автором обґрунтовано невідповідність класичної моделі конкуренції М. Портера, яка передбачає вплив на ринковий суб'єкт п'яти конкурентних сил, умовам формування конкурентних відносин на ринку банківських послуг. Це дозволило виокремити чотири конкурентні сили, що діють на ринку банківських послуг, сформувати перелік інструментів регулюючого впливу на них з боку НБУ (табл. 2) та надати оцінку діяльності НБУ за останні декілька років за кожним з визначених напрямків в контексті регулювання конкурентних відносин.

Таблиця 2 - Інструменти регулюючого впливу НБУ на конкурентні сили на ринку банківських послуг

Конкурентна сила	Характеристика впливу конкурентної сили	Інструменти регулюючого впливу НБУ
Банки, що виходять на ринок	Збільшення кількості ринкових агентів призводить до загострення рівня конкуренції, вихід на ринок нових банків може суттєво змінити конкурентні позиції існуючих	Вхідні бар'єри, за допомогою яких НБУ обмежує або полегшує доступ нових банків на ринок: процедура реєстрації та ліцензування банківської діяльності, вимоги до мінімальних розмірів статутного капіталу банків, рівень регулятивного капіталу, вимоги до власників та керівників банку (репутація, освіта, стаж роботи, фінансовий стан тощо), відповідність приміщення, техніки, програмного забезпечення тощо вимогам НБУ та ін. Особливі вимоги для банків з іноземним капіталом (наприклад, вимоги до мінімального розміру приписного капіталу та акредитація філії або представництва іноземного банку в Україні)
Банки, що вже функціонують на ринку	Зміна пріоритетів в діяльності банків, що вже функціонують на ринку, може призвести до появи загроз щодо недобросовісної конкуренції або монополізації ринку	Інструменти індикативного регулювання: встановлення обов'язкових економічних нормативів (щодо капіталу, ліквідності, кредитного ризику, інвестування) та визначення норм обов'язкового резервування для банків. Інструменти селективного (вибіркового) впливу на діяльність банків (встановлення вимог щодо розкриття інформації за споживчими кредитами, детермінування кредитних «стель», граничних норм річного приросту кредитів; обмеження певних видів операцій з кредитування; встановлення граничної маржі для реалізації окремих видів кредитування; лімітування операцій банку із обліку векселів; встановлення спеціальних умов кредитування для певних категорій клієнтів; лімітування розміру процентних ставок за депозитами або кредитами тощо)
Клієнти банків	Попит з боку споживачів здійснює тиск на ціни та якість банківських послуг	Встановлення норм обов'язкового резервування (банки відповідно змінюють відсоткові ставки з метою збереження рівня прибутковості); встановлення розміру облікової ставки; оцінка кредитоспроможності позичальника; регулювання ризиковості банківської діяльності (шляхом встановлення економічних нормативів, впровадження системи ризик-менеджменту в банках, заборони на використання пільгових умов при кредитуванні асоційованих або пов'язаних з банком осіб, обмеження обсягів операцій з одним позичальником тощо)
Конкуренти, що пропонують послуги-субститути	Окремі небанківські фінансово-кредитні установи мають сфери перетину з банками щодо надання окремих послуг	Небанківські фінансово-кредитні установи прямо не регулюються НБУ, проте опосередкований вплив може бути здійснений (наприклад, шляхом ініціювання ряду заходів щодо встановлення рівних умов здійснення операцій зі споживчого кредитування для банків та небанківських фінансових інститутів)

Такий підхід формує наукове підґрунтя для визначення необхідних та достатніх умов формування ієрархічно субординованої системи регулювання конкурентних відносин в банківській системі України, що за умови розробки відповідних державних програмних документів дозволить підвищити дієвість регуляторних рішень та комплексу мотиваційно-стимулюючих заходів НБУ.



ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-прикладної задачі, що виявляється в розвитку відомих та обґрунтуванні ряду нових теоретичних та практичних положень щодо оцінки та регулювання рівня конкуренції в банківській системі України.

За результатами дисертаційного дослідження зроблено наступні висновки:

Завданню реалізації довгострокової стратегії формування інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання в найбільшій мірі відповідає функціональний підхід до розуміння конкуренції, який концентрує увагу на конкурентних перевагах у технологіях та способах господарювання.

Формування конкурентних відносин на ринку банківських послуг має специфіку порівняно з іншими ринками, що обумовлена організаційно-правовими та інформаційно-аналітичними особливостями сучасного банківництва, функціями банків в економічній системі, впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів на світовому фінансовому ринку.

Автором висунуто та підтверджено гіпотезу, що банки унітарного типу є менш привабливими з точки зору клієнтів, ніж банки, що володіють мережею філій як за якістю послуг, так і з точки зору встановлення цінової рівноваги. Обґрунтовано, що існує певна різниця в рівновазі на ринку банківських послуг в залежності від: можливості клієнтів мігрувати між різними територіальними одиницями та розгалуженості філіальної мережі банків. Розроблено концептуальні засади врахування цінової нееластичності попиту на банківські послуги при виборі моделі побудови організаційної структури банку.

Обґрунтовано, що на механізм встановлення рівноваги на ринку банківських послуг суттєво впливає: існування обмежень на входження нових банків на ринок та обмежень граничної ставки по депозитам. Саме за цими параметрами автором диференційовано підходи до визначення оптимальної кількості банків, що стало основою обґрунтування пріоритетів у розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України. Формалізація тенденцій розвитку ринку банківських послуг в країнах Європейського Союзу за період 2002-2009 рр. (залежність кількості банків від розміру території країни, чисельності населення, ВВП на душу населення, відношення сукупних активів банківської системи до рівня ВВП, рівня інфляції) дозволила розрахувати оптимальну кількість банків України та стверджувати, що існування близько 77 % банків є сумнівним.

Відкритість національного фінансового ринку та можливість отримання ресурсів із-за кордону обумовлюють різний рівень конкуренції на депозитному та кредитному ринках, що враховано при оцінці інтегрального рівня конкуренції в банківській системі шляхом зважування часток ресурсів, які залучаються та розміщуються за посередництва банків. З урахуванням цього факту автором удосконалено одну з неструктурних моделей - модель Ф. Барроса - Л. Модесто, на базі якої оцінено корисність послуг банків України для населення та структуру конкурентного середовища на ринку банківських послуг України.

На основі узагальнення світового досвіду антимонопольного законодавства у сфері банківської діяльності обґрунтовано можливість та доцільність перерозподілу повноважень в цій сфері між Антимонопольним комітетом України та Національним банком України. За пропозицією автора, НБУ має не тільки опосередковано впливати на рівень конкуренції між банками через систему вхідних бар'єрів, нормативів та обов'язкових умов діяльності комерційних банків, як це відбувається зараз, а й безпосередньо бути наділеним цією функцією законодавчо в межах нагляду та регулювання стабільності банків.

Інструменти регулюючого впливу НБУ на конкурентне середовище в банківській системі мають застосовуватися відповідно до кожної з конкурентних сил (банки, що виходять на ринок; банки, що вже функціонують на ринку; клієнти банків; конкуренти, що пропонують послуги-субститути).

При реалізації політики регулювання консолідаційних процесів в банківській системі доцільно застосовувати наступні три базові критерії оцінки доцільності застосування заходів антимонопольного регулювання діяльності банків: 1) ефективність діяльності банку порівняно з середньоринковими даними; 2) залежність обсягів надання банком послуг від зміни кількісних та цінових параметрів діяльності банків-конкурентів, а також від змін в поведінці покупців; 3) частка ринку (визначена за географічною та продуктовою ознаками), на якій домінує банк.



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Публікації у наукових фахових виданнях

1. Ярошенко А. С. Теоретичне підґрунтя дослідження банківської конкуренції / А. С. Ярошенко // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. - 2010 р. - № 4(20). - С. 65-69. - 0,30 друк. арк.

2. Ярошенко А. С. Специфіка та основні тенденції банківської конкуренції на сучасному етапі / А. С. Ярошенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків : НТУ «ХПІ». - 2010. - № 61. - С. 142-147. - 0,37 друк. арк.

3. Ярошенко А. С. Теоретические основы формирования банками конкурентных преимуществ / А. С. Ярошенко // БИЗНЕС ИНФОРМ. - 2010. - № 10 (390). - 0,37 друк. арк.

4. Ярошенко А. С. Підходи до розробки конкурентної стратегії комерційного банку в умовах нестабільного ринку / А. С. Ярошенко // Інноваційна економіка. - 2010. - № 5 (19). - 0,35 друк. арк.

5. Єпіфанов А. О. Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкуренції в банківській системі / А. О. Єпіфанов, А. С. Ярошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Т. 31. - Суми : УАБС НБУ. - 2011. - С. 16-28. - 0,65 друк. арк. Особистий внесок: формалізація переваг та недоліків структурних та не структурних моделей оцінки конкуренції в банківській системі (0,33 друк. арк.).

6. Ярошенко А. С. Світовий досвід державного антимонопольного регулювання банківської діяльності в контексті забезпечення банківської конкуренції / А. С. Ярошенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. - Вип. 7. - Т. 1. - С. 155-160. - 0,46 друк. арк.

Публікації в інших виданнях

7. Ярошенко А. С. Методи конкурентної боротьби на ринку банківських послуг України / А. С. Ярошенко // Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика : тези доп. всеукр. наук.-практ.конф. (Донецьк, 9-11 лист. 2009 р.) / Редкол. : О. С. Поважний (відп. ред.) та ін. - ДонДУУ. - Донецьк, 2009 - С. 34-36. - 0,10 друк. арк.

8. Ярошенко А. С. Аналіз науково-методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності банків / А. С. Ярошенко // Збірник тез доповідей П'ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (30 жовтня 2009 р., м. Тернопіль), секція 1-4. - С. 254-255. - 0,13 друк. арк.

9. Ярошенко А. С. Конкуренція в банківській сфері: сутність та специфіка/ А. С. Ярошенко // Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи : матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Буковинської державної фінансової академії. - Чернівці, 2009. - С. 143-144. - 0,10 друк. арк.

10. Ярошенко А. С. Напрямки формування конкурентних переваг банків / А. С. Ярошенко // Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. - Т. ІІ. - Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. - С. 179-180. - 0,08 друк. арк.

11. Ярошенко А. С. Системні взаємозв'язки конкурентоспроможності банку та банківського продукту / А. С. Ярошенко // Материали за V Международна научна практична конференция “Образование и науката на 21 век - 2009” (17-27 октомври 2009). Том 1. Икономики. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД. - С. 25-27. - 0,11 друк. арк.

12. Ярошенко А. С. Світова практика державного антимонопольного регулювання банківської діяльності / А. С. Ярошенко // Економіка, фінанси та бізнес: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 17-18 грудня 2010 р.). - Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2010. - С. 85-87. - 0,11 друк. арк.

13. Ярошенко А. С. Визначення оптимального рівня конкуренції в банківській системі України / А. С. Ярошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня листопада 2010 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. - Т. 2. - С. 228-230. - 0,12 друк. арк.

14. Ярошенко А. С. Антимонопольне регулювання банківських послуг в Україні / А. С. Ярошенко // Материали за VІ Международна научна практична конференция «Поглед въерху световната наука - 2010» (17-25 декембри 2010). Том 1. Икономики. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД. - С. 78-80. - 0,12 друк. арк.



АНОТАЦІЯ

Ярошенко А.С. Оцінка та регулювання конкуренції в банківській системі України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. - Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Суми, 2011.

Дисертаційне дослідження присвячене поглибленню науково-методичних підходів та практичних механізмів оцінки та регулювання рівня конкуренції в банківській системі України. В роботі досліджено еволюцію розвитку теоретичних уявлень про конкуренцію; узагальнено теоретичну базу дослідження конкурентних відносин в економіці; визначено специфічні особливості та узагальнено підходи до оцінки конкуренції в банківській системі; поглиблено методичні засади врахування розгалуженості філіальної мережі при формуванні просторової моделі територіальних конкурентних відносин між банками; розвинуто методичну базу та здійснено практичний розрахунок оптимальної кількості банків України з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку банківського бізнесу; поглиблено інструментарій формалізації параметрів конкурентного середовища на кредитному та депозитному ринках України; оцінено готовність банківської системи України до застосування зарубіжних моделей регулювання консолідаційних процесів; визначено функції НБУ та застосовувані ним інструменти регулювання рівня конкуренції в банківській системі України.

Ключові слова: банки, банківська система, конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, консолідація, концентрація.



АННОТАЦИЯ

Ярошенко А.С. Оценка и регулирование конкуренции в банковской системе Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - Деньги, финансы и кредит. - Государственное высшее учебное заведение “Украинская академия банковского дела Национального банка Украины”, Сумы, 2011.

Диссертационное исследование посвящено развитию научно-методических подходов к оценке и регуляции уровня конкуренции в банковской системе Украины.

Автором обосновано, что формирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг имеет специфику по сравнению с другими рынками, которая обусловлена организационно-правовыми и информационно-аналитическими особенностями современного банковского дела, функциями банков в экономической системе, влиянием процессов глобализации и интеграции на мировом финансовом рынке.

Автором выдвинута и подтверждена гипотеза, что банки унитарного типа являются менее привлекательными с точки зрения клиентов, чем банки, которые владеют сетью филиалов с точки зрения как качества услуг, так и формирования ценового равновесия. Обосновано наличие существенной разницы в равновесии на рынке банковских услуг в зависимости от: возможности клиентов мигрировать между разными территориальными единицами и разветвленности филиальной сети банков. Разработаны концептуальные основы учета ценовой неэластичности спроса на банковские услуги при выборе модели построения организационной структуры банка.

...