Моделирование зависимости уровня объема прибыли банков
Определение итогового финансового результата деятельности коммерческого банка. Модель зависимости "Уровня объема прибыли" от "Среднегодовых ставок по кредитам". Прогноз уровня объема прибыли от среднегодовых ставок по кредитам и ставок по депозитам.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.04.2016 |
| Размер файла | 55,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Башкирский государственный университет, Нефтекамский филиал
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ ОБЪЕМА ПРИБЫЛИ БАНКОВ
Файдрахманова Г. Ф.
старший преподаватель
Хайбрахманова Л. Х. студентка
В статье построена модель, проведен анализ, составлен прогноз уровня объема прибыли от среднегодовых ставок по кредитам, ставок по депозитам и размера внутрибанковских расходов.
Ключевые слова: модель, прогноз, адекватность, прибыль, ставки, расходы.
Keywords: model, prognosis, adequacy, profit, rates, expenses.
Актуальность данной статьи состоит в том, что каждая кредитная организация желает иметь положительный финансовый результат и находиться на высоких ступенях популярности.
Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для получения прибыли, в качестве основной цели своей деятельности основываясь на специальном разрешении Банка России, имеет право проводить банковские операции.
Итоговый финансовый результат деятельности коммерческого банка (прибыль или убыток) находится путем сравнения доходов и расходов, полученных банком за отчетный период. Если доходы банка превышают его расходы, то банк имеет положительный финансовый результат - прибыль.
Процентная ставка кредита - это сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит получатель кредита за пользование им в расчёте на определённый период (месяц, квартал, год).
Депозит (банковский вклад) - это сумма денег, которая помещается вкладчиком в банк на определённый или неопределённый срок. Банк пускает эти деньги в оборот, а в обмен выплачивает вкладчику проценты. Депозит является долгом банка перед вкладчиком, то есть, подлежит возврату.
Расходы - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
Рассмотрим зависимость «Уровня объема прибыли» (у) от «Среднегодовых ставок по кредитам» (x1), «Ставок по депозитам» (x2) и «Размера внутрибанковских расходов» (x3). Данные взяты с сайта КУАП (Финансового анализа банков) [2] за период январь-сентябрь 2015 г. Были собраны данные 15 банков: ПАО « ВТБ24 »; ПАО « Сбербанк »; ПАО " БАНК УРАЛСИБ ”; ОАО « Банк Москвы »; ПАО БАНК « ЮГРА »; ОАО " МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК " (МКБ); ” Газпромбанк " (ОА); АО « МСП Банк »; ПАО " Московский Индустриальный банк "; ООО « Экспобанк »; ПАО Банк ЗЕНИТ; АО КБ « РосинтерБанк »; ОАО ” Газэнергобанк ”; АО « Россельхозбанк »; ПАО СКБ Приморья « Примсоцбанк ». Для вычисления статистических характеристик использовалась программа Microsoft Ехсеї [3].
Построили модель (1) зависимости «Уровня объема прибыли» (у) от «Среднегодовых ставок по кредитам» (x1), «Ставок по депозитам» (x2) и «Размера внутрибанковских расходов» (x3).
y = - 0,77 + 0,09 * х1 - 1,79 * х2 + 1,67 * х3 (1)
банк прибыль ставка кредит
Полученную модель (1) проверили на адекватность и выяснили что «Среднегодовые ставки по кредитам» (x1) влияют несущественно на «Уровень объема прибыли» (y), поэтому далее построили модель (2) зависимости «Уровня объема прибыли» (y) от «Ставок по депозитам» (x2) и «Размера внутрибанковских расходов» (x3).
y(x) = - 0,56 - 1,77 * x2 + 1,69 * x3 (2)
Построенную модель (2) проверили на адекватность, сделав следующие выводы: существует хорошее качество подгонки (R2CK - скорректированный коэффициент детерминации - 0,99); существует линейная связь (F - критерий Фишера равен 675,16); выполняются хорошие свойства оценок (t - критерий стьюдента равен 0, т.е. математическое ожидание случайной компоненты равно 0: M(si) = 0; F - критерий Фишера равен 4,7, т.е. дисперсия постоянна: D(si) = const; D-W - критерий Дарбина Уотсона равен 2,45, т.е. автокорреляция отсутствует: cov(si,sj) = 0); средняя относительная ошибка равна 2,10%, что говорит от том, что модель построена с приемлемой точностью.
Таким образом, можно утверждать, что построенная линейная модель является адекватной по проверенным показателям с вероятностью 95%.
Точечный прогноз «Уровня объема прибыли» (y) от средних значений «Ставок по депозитам» (x2) 7,13 млн. руб. и «Размера внутрибанковских расходов» (x3) 34 млн. руб. рассмотренных 15 банков составил 44 млн. руб. Так же составили интервальный прогноз для «Уровня объема прибыли» (y), который находится от 38 млн. руб. до 51 млн. руб. с вероятностью 90%
Статистические фактические данные, расчетные значения, точечный и интервальный прогноз по построенной линейной модели зависимости «Уровня объема прибыли» (y) от «Ставок по депозитам» (x2) и «Размера внутрибанковских расходов» (x3) с вероятностью 90% показаны на рисунке
Рисунок 1 Линейная зависимость «Уровня объема прибыли» (у) от «Ставок по депозитам» (x2) и «Размера внутрибанковских расходов» (x3), точечный и интервальный прогноз
По построенной модели можно сделать вывод:
- коэффициент эластичности показывает, что при изменении на 1% «Ставки по депозитам» (x2), а для «Размера внутрибанковских расходов» (x3) «Уровень объема прибыли» (y) изменится соответственно на - 0,28 млн. руб. и 1,3 млн. руб.;
- бета-коэффициент показывает, что при увеличении «Ставки по депозитам» (x2) на 9,26 млн. руб. «Уровень объема прибыли» (y) уменьшится на 16,575 млн. руб. и при увеличении «Размера внутрибанковских расходов» (x3) на 82,62 млн. руб. «Уровень объема прибыли» (y) увеличится на 140,25 млн. руб.;
- дельта-коэффициент показывает, что на «Уровень объема прибыли» (y) «Ставка по депозитам» (x2) влияет с коэффициентом - 0,0995, а «Размера внутрибанковских расходов» (x3) влияет с коэффициентом 1,0995.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если уменьшать ставки по депозитам и увеличивать внутрибанковские расходы по возможности, то объем прибыли будет увеличиваться. Объем прибыли банка играет весомую роль, как показатель эффективности на рынке.
Использованные источники
1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 432.
2. КУАП. Финансовый анализ банков [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kuap.ru/about/ (дата обращения 01.06.2015).
3. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ (дата обращения.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Финансово-хозяйственная характеристика банка ОАО "Росгосстрах банк". Понятие и виды процентных ставок по кредитам и депозитам. Анализ применяемых процентных ставок в России и других странах. Оптимизация банковской прибыли и улучшение работы филиалов.
курсовая работа [490,1 K], добавлен 21.06.2014Источники доходов коммерческого банка и их классификация. Характеристика и критерии классификации доходов банка. Процентная маржа как источник прибыли, оценка ее уровня. Оценка структуры и уровня доходов и расходов банка. Формирование прибыли банка.
презентация [22,7 K], добавлен 01.05.2014Процесс сравнения, группировки, элиминирования как методов оценки финансового состояния коммерческого банка. Анализ структуры доходов и расходов кредитного учреждения. Определение объема прибыли и убытков для составления финансовых результатов банка.
курсовая работа [92,8 K], добавлен 11.12.2010Процентная политика Центрального Банка РФ: сущность, принципы, инструменты, задачи. Практический анализ процентных ставок по различным видам операций ЦБ РФ: ломбардным и внутридневным кредитам, кредитам "овернайт", депозитным операциям, операциям РЕПО.
курсовая работа [50,7 K], добавлен 30.09.2013Понятие и характеристика банковской системы. Деятельность Национального Банка Республики Беларусь. Операции, определяемые Уставом. Обеспечение непрерывности платежного процесса, формирование процентных ставок по депозитам и кредитам в национальной валюте.
курсовая работа [62,4 K], добавлен 06.08.2011Сущность и структура прибыли коммерческого банка, подходы к анализу расходов данного финансового учреждения. Проблемы формирования прибыли коммерческого банка, направления и перспективы ее увеличения, принципы и критерии эффективности управления.
курсовая работа [47,2 K], добавлен 16.12.2014Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики. Сущность, функции и принципы кредита. Понятие и классификация процентных ставок. Тенденции в изменении процентных ставок по кредитам, предоставленным физическим лицам, предприятиям и организациям.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 06.12.2013Головной офис "Альфа-Банка". Укрепление стабильности и повышение прибыльности банка. Организационная структура и менеджмент. Анализ кредитного портфеля. Риск изменения объема кредитных ресурсов, объемов привлеченных средств и процентных ставок.
отчет по практике [159,9 K], добавлен 05.04.2012Общая характеристика банка. Организационная структура Государственного коммерческого банка Туркменистана "Туркменбаши". Анализ финансовых результатов деятельности банка. Динамика показателей прибыли. Анализ объема и структуры собственных средств.
отчет по практике [144,5 K], добавлен 18.12.2013Состав и структура доходов коммерческого банка. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка. Специфика трансфертного ценообразования, учет и распределение затрат. Пути повышения рентабельности российских коммерческих банков в современных условиях.
курсовая работа [197,7 K], добавлен 17.07.2013Коммерческие банки, их функции и основные виды операций. Виды процентных ставок и виды прибыли коммерческих банков, источники их роста. Понятие платежеспособности банка. Состояние коммерческих банков Республики Беларусь и рейтинг их надежности.
курсовая работа [831,8 K], добавлен 23.09.2010Ипотечные кредиты как финансовый инструмент в деятельности банка. Общая характеристика деятельности ОАО "Сбербанк". Кредитный портфель физических лиц в отделении. Оптимизация процессов кредитования. Границы базовых процентных ставок по жилищным кредитам.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 21.01.2015Показатели, характеризующие доходы банка, классификация затрат. Сущность и содержание процентной маржи. Анализ практики формирования прибыли ЗАО АКБ "Экспресс-Волга". Основные направления повышения финансового результата деятельности коммерческого банка.
дипломная работа [695,3 K], добавлен 23.10.2014Состав и структура доходов и расходов банка. Механизмы использования и распределения прибыли в банковском учреждении. Порядок формирования прибыли коммерческого банка в России. Проблемы и пути совершенствования использования и распределения финансов.
курсовая работа [407,5 K], добавлен 02.06.2019Значение, задание и информационное обеспечение анализа прибыли и рентабельности банка. Определение общего размера прибыли до налогообложения. Оценка эффективности банковской деятельности. Анализ финансовой устойчивости банка по доходу и прибыли.
курсовая работа [32,2 K], добавлен 02.05.2013Изучение теоретических аспектов и правового регулирования рынка банковских продуктов и услуг. Проведение анализа банковских продуктов и услуг на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Оптимизация процентных ставок по валютным депозитам и кредитам.
дипломная работа [289,5 K], добавлен 07.10.2010Исследования влияния сделок по слияниям и поглощениям на доходность банков через анализ финансовой отчётности. Ожидаемые изменения показателя прибыли банка на основе исторического анализа изменения среднего уровня прибыли для рынка и других переменных.
контрольная работа [30,6 K], добавлен 27.12.2016Сущность деятельности банка, статистическая оценка его доходов и прибыли. Исследование структуры совокупности. Корреляционная связь между признаками, измерение ее тесноты; прогноз задолженности по кредиту. Оценка финансового результата Сбербанка России.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 11.01.2011Выявление резервов повышения прибыли в банке. Методологические аспекты анализа порядка формирования и распределения прибыли. Классификация доходов и расходов коммерческого банка. Экономический анализ прибыли коммерческого банка на примере Сбербанка РФ.
курсовая работа [173,0 K], добавлен 07.03.2012Нестабильность на фондовых, валютных и товарных рынках. Сокращение объемов кредитования банков, рост процентных ставок по выдаваемым кредитам. Совершенствование системы управления банковскими рисками. Хеджирование процентного риска, процентная маржа.
курсовая работа [36,0 K], добавлен 03.02.2011
