Статистический анализ деятельности банка (на примере ПАО "Сбербанк России")
Теоретические основы банковской статистики. Анализ структуры кредитного портфеля. Определение индекса концентрации финансовых потоков. Вычисление показателей динамики и выявление тренда. Изучение зависимости активов банка от величины вкладов частных лиц.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 11.09.2016 |
| Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В целом, рост банковской системы в среднесрочном периоде можно разделить на два этапа:
- период торможения или спада в 2015-16 гг.;
- возобновление роста в 2017-19 гг.
Коммерческий банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Первая часть - теоретическая - была нацелена на то, чтобы рассмотреть основные теоретические вопросы, касающиеся данной темы. Раскрыть сущность банковской системы и банковской статистики; выявить основные показатели деятельности банка, осветить формулы и основные обозначения, которые касаются данной темы.
По второй части курсовой работы можно сделать следующие выводы:
Величина капитала и работающие активы прямо зависят между собой, и чем крупнее банк, тем эффективнее управление работающими активами.
Объём чистой прибыли Сбербанка России за апрель 2015 г. превысил тот же показатель Альфа-Банка более чем в 9 раз.
Объём чистой прибыли Сбербанка больше объёма чистой прибыли Райффайзенбанка в 14,6 раза; ВТБ - в 17,4 раза; ЮниКредит Банка - в 18,4 раза.
В 683 случаях из 1000 доля банков с прибылью 153 млн. руб. и более в генеральной совокупности будет лежать в приделах от 57,16% до 72,56%. В остальных 317 случаях доля таких банков будет выходить за эти границы.
Таким образом, в среднем темп роста кредиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в РФ за 2003-2015 гг. составил 118,1% или 2803,5 млрд. руб., что определено средним приростом в размере 18,1% в год. Величина кредиторской задолженности в РФ увеличивается.
Список используемой литературы
1. Булатов, А.С. Экономика / А.С. Булатов. - М.: ЭКСМО, 2014. - 258 с.
2. Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 451 с.
3. Гореева, Н. М. Статистика в схемах и таблицах / - Москва: Эксмо, 2015. - 414 с.
4. Гусаров, В.М., Кузнецова, Е.И. Статистика. 2-е издание / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 347 с.
5. Громыко, Г.Л. Теория статистики: практикум / Г.Л. Громыко. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Инфра-М, 2015. - 347 с.
6. Елисеева, И. И. Статистика: [углубленный курс]: учебник для бакалавров / И. И. Елисеева и др.]. - Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. - 565 с.
7. Зинченко, А. П. Статистика: учебник / А. П. Зинченко. - Москва: КолосС, 2014. - 566 с.
8. Иванов, Ю.Н. Экономическая статистика / Ю.Н. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 334 с.
9. Иохин, В.Я. Экономическая теория / В.Я Иохин. - М.: Экономистъ, 2014. - 654 с.
10. Кушмир И.В. Макроэкономика / И.В. Кушмир. - М. : Аллель, 2014. - 379 с.
11. Назаров М.Г. Курс социально-экономической статистики / М.Г. Назаров. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 478 с.
12. Ниворожкина, Л. И. Статистика: учебник для бакалавров: учебник /. - Москва: Дашков и Кє: Наука-Спектр, 2015. - 415 с.
13. Приходько, А.В. Макроэкономика / А.В. Приходько. - М. : Аллель, 2014. - 547 с.
14. Статистика [Текст]+[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальностям 080105 - «Финансы и кредит», 080503 - «Антикризисное управление», 080801 - «Прикладная информатика (в экономике)» и направлениям подготовки 080100 - «Экономика», 080500 - «Бизнес-информатика», 230700 - «Прикладная информатика», очной формы обучения / А.В. Новикова. - Брянск: БГТУ, 2012. - 16 с.
15. Харченко, Н. М. Экономическая статистика: учебник / Н. М. Харченко. - Москва: Дашков и Кє, 2013. - 365 с.
16. Шевчук В.А. Макроэкономика / В.А. Шевчук, Д.А. Кушмир. - М. : ЭКСМО, 2014. - 378 с.
17. СТАТИСТИКА.ру. - URL: http://statistika.ru/trud/
18. Федеральная служба государственной статистики. - URL: http://www.ks.ru
19. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). - URL: http://overnment.ru/
Приложение А
Данные для группировки
|
Номер банка |
Капитал, млн. руб. |
Рабочие активы, млн. руб. |
Уставный фонд, млн. руб. |
|
|
1 |
20780 |
11706 |
2351 |
|
|
2 |
19942 |
19850 |
17469 |
|
|
3 |
9273 |
2556 |
2626 |
|
|
4 |
59256 |
43587 |
2100 |
|
|
5 |
24654 |
29007 |
23100 |
|
|
6 |
47719 |
98468 |
18684 |
|
|
7 |
24236 |
25595 |
5265 |
|
|
8 |
7782 |
6154 |
2227 |
|
|
9 |
38290 |
79794 |
6799 |
|
|
10 |
10276 |
10099 |
3484 |
|
|
11 |
35662 |
30005 |
13594 |
|
|
12 |
20702 |
21165 |
8973 |
|
|
13 |
8153 |
16663 |
2245 |
|
|
14 |
10215 |
9115 |
9063 |
|
|
15 |
23459 |
31717 |
3572 |
|
|
16 |
55848 |
54435 |
7401 |
|
|
17 |
10344 |
21430 |
4266 |
|
|
18 |
16651 |
41119 |
5121 |
|
|
19 |
15762 |
29771 |
9998 |
|
|
20 |
6753 |
10857 |
2973 |
|
|
21 |
22421 |
53445 |
3415 |
|
|
22 |
13614 |
22625 |
4778 |
|
|
23 |
9870 |
11744 |
5029 |
|
|
24 |
24019 |
27333 |
6110 |
|
|
25 |
22969 |
70229 |
5961 |
|
|
26 |
75076 |
124204 |
17218 |
|
|
27 |
56200 |
90367 |
20454 |
|
|
28 |
60653 |
101714 |
10700 |
|
|
29 |
14813 |
18245 |
2950 |
|
|
30 |
41514 |
127732 |
12092 |
|
Приложение Б
Основные показатели деятельности Сбербанка России
|
Наименование |
Ед. |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Основные показатели отчета о прибылях и убытках |
|||||||
|
Чистые процентные доходы |
в млн. руб |
156373 |
195616 |
252761 |
378157 |
502717 |
|
|
Чистые комиссионные доходы |
в млн. руб |
35783 |
50076 |
65875 |
86194 |
101089 |
|
|
Операционные доходы до резервов |
в млн. руб |
221597 |
268011 |
353146 |
449541 |
648073 |
|
|
Операционные доходы |
в млн. руб |
201995 |
254160 |
335513 |
351660 |
259141 |
|
|
Отчисления в резерв под обесценение кредитного портфеля |
в млн. руб |
-19602 |
-13851 |
-17633 |
-97881 |
-388932 |
|
|
Административные и прочие операционные расходы |
в млн. руб |
-114373 |
-145140 |
-195764 |
-221739 |
-229277 |
|
|
Прибыль до налогообложения |
в млн. руб |
87622 |
109020 |
139749 |
129921 |
29864 |
|
|
Чистая прибыль |
в млн. руб |
65808 |
82804 |
106489 |
97746 |
24393 |
|
|
Основные показатели баланса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты и авансы клиентам |
в млрд. руб |
1787 |
2537 |
3922 |
5078 |
4864 |
|
|
Средства в других банках |
в млрд. руб |
26 |
6 |
5 |
3 |
10 |
|
Кредитный портфель до вычета резервов на егообесценение |
в млрд. руб |
1906 |
2644 |
4038 |
5283 |
5454 |
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля |
в млрд. руб |
-93 |
-101 |
-111 |
-202 |
-580 |
|
|
Активы |
в млрд. руб |
2513 |
3467 |
4929 |
6736 |
7105 |
|
|
Средства клиентов |
в млрд. руб |
2061 |
2829 |
3878 |
4795 |
5439 |
|
|
Вклады частных лиц |
в млрд. руб |
1514 |
2046 |
2682 |
3112 |
3787 |
|
|
Средства юридических лиц |
в млрд. руб |
547 |
783 |
1196 |
1683 |
1652 |
|
|
Капитал |
в млрд. руб |
231 |
309 |
637 |
750 |
779 |
|
|
Основные качественные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
в % |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,8 |
8,5 |
|
Доля резерва под обесценение кредитного портфеля вкредитном портфеле |
в % |
4,9 |
3,8 |
2,8 |
3,8 |
10,7 |
|
Отношение резерва под обесценение кредитногопортфеля к неработающим кредитам |
Значение |
- |
2,7 |
1,8 |
2,1 |
1,2 |
|
|
Чистая процентная маржа |
в % |
8,1 |
7,4 |
6,4 |
7,1 |
7,8 |
|
|
Спред |
в % |
7,8 |
6,9 |
6,0 |
6,7 |
7,3 |
|
Отношение расходов к операционному доходу(до резервов) |
в % |
51,6 |
54,2 |
55,4 |
49,3 |
35,4 |
|
|
Кредиты/Депозиты |
в % |
86,7 |
89,7 |
101,1 |
105,9 |
89,4 |
|
|
Рентабельность активов (ROAA) |
в % |
3,0 |
2,8 |
2,5 |
1,7 |
0,4 |
|
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
в % |
34,2 |
30,7 |
22,5 |
14,1 |
3,2 |
|
|
Прибыль на акцию, в рублях на акцию (EPS) |
в руб. |
3454,00 |
4,30 |
5,10 |
4,50 |
1,10 |
|
Прибыль на акцию пересчитанная, в рублях на акцию(adj. EPS) |
в руб. |
3,13 |
4,30 |
5,06 |
4,50 |
1,10 |
|
|
Стоимость акции на ММВБ на конец периода (в рублях) |
в руб. |
37,65 |
92,20 |
102,30 |
22,79 |
83,14 |
|
|
Среднесписочная численность сотрудников |
Значение |
235116 |
243620 |
251208 |
259999 |
252398 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. Характеристика деятельности ОАО Сбербанк России, политика банка и уровень организации кредитного процесса. Основные этапы формирования и управления кредитным портфелем, анализ его качества.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.04.2014Анализ кредитных рисков в банковской системе России. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования на примере кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России".
дипломная работа [2,1 M], добавлен 18.01.2015Структура и особенности рисков в коммерческом банке. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Анализ динамики, структуры основных показателей коммерческого банка.
дипломная работа [811,8 K], добавлен 16.06.2017Организационно-экономическая характеристика банка в Российской Федерации. Анализ финансовых показателей деятельности и структуры кредитного портфеля банка. Оценка структуры активов-пассивов, доходов-расходов, прибыли. Развитие кредитной организации.
отчет по практике [765,4 K], добавлен 24.04.2018Нормативно-правовое регулирование кредитной деятельности банка. Характеристика деятельности ОАО "Сбербанк России", анализ его кредитных ресурсов. Кредитные риски и управление ими. Мониторинг кредитов как способ повышения качества кредитного портфеля.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 08.02.2016Теоретические основы анализа кредитного портфеля банка. Изучение кредитных рисков и выявление их влияния на формирование портфеля коммерческого банка. Общая характеристика ОАО "Россельхозбанк" и его деятельности на кредитном рынке Российской Федерации.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 27.07.2015Факторы, влияющие на развитие банковской системы. Влияние банковской системы Российской Федерации на функционирование реального сектора экономики. Структура кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России". Тенденции развития экономики страны в 2014-2015 гг.
курсовая работа [803,5 K], добавлен 17.01.2015Рассмотрение сущности, критериев сегментации, рисков (кредитный, ликвидности, процентный) и управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка, ознакомление с проблемами их диверсифицированности на примере Сберегательного банка России.
курсовая работа [79,5 K], добавлен 14.04.2010Обзор миссии и целей деятельности ОАО "Сбербанк России". Схема организационно-функциональной структуры Сибирского банка Сбербанка России. Анализ финансового положения и финансовых резервов организации. Оценка выполнения экономических нормативов Банка.
отчет по практике [4,2 M], добавлен 22.03.2014Понятие кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка. Основные положения и принципы, учитываемые при формировании кредитной политики банка. Анализ финансовых показателей, кредитной политики и кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ЗАО).
дипломная работа [914,4 K], добавлен 22.10.2013Сущность и структура банковской системы. Состояние банковской системы Российской Федерации на современном этапе, анализ ее показателей. Проблемы современной банковской системы России и пути их решения. Теоретические основы функционирования Банка России.
курсовая работа [231,9 K], добавлен 10.01.2015Понятие ликвидности банка. Анализ деятельности банка ОАО "Балтийский банк", активов и пассивов банка. Структура кредитного портфеля корпоративных клиентов. Повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств. Кредитование физических лиц.
дипломная работа [383,2 K], добавлен 14.04.2012Характеристика ресурсной базы банка. Анализ депозитного портфеля. Вклады населения: классификация и характеристика. Система страхования банковских вкладов. Анализ динамики и структуры средств физических лиц. Характеристика деятельности ОАО "Урса Банка".
дипломная работа [792,1 K], добавлен 30.04.2012Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Сущность электронных услуг коммерческого банка и их виды. Перспективы защиты банковской системы. Характеристика деятельности ОАО "Сбербанк России". Анализ экономических показателей деятельности банка, оценка динамики и структуры электронных услуг.
курсовая работа [115,6 K], добавлен 24.06.2015Оценка основных показателей деятельности банка, величина собственного капитала, коэффициенты доходности и прибыльности АО "Kaspi bank". Анализ динамики и структуры его кредитного портфеля. Финансовые отношения банка с клиентами и расчетные операции.
курсовая работа [648,3 K], добавлен 08.12.2014Понятие эффективности деятельности коммерческого банка. Сущность, функции и место финансов предприятий в банковской системе. Основные показатели деятельности банка. Анализ активов и пассивов, доходов, расходов и прибыли, операционных затрат банка.
курсовая работа [1003,7 K], добавлен 12.01.2015Сущность системы страхования банковских вкладов. Роль государства в обеспечении ее финансовой устойчивости. Анализ тенденции рынка вкладов в современных условиях на примере ОАО "Сбербанк России". Структура депозитного портфеля физических лиц банка.
дипломная работа [737,1 K], добавлен 27.11.2012Сущность и структура кредитного портфеля банка. Нормативно-правовое регулирование процесса кредитования. Порядок предоставления и сопровождения кредитов. Документальное оформление и учет операций. Анализ кредитного портфеля банка за 2012-2014 гг.
курсовая работа [114,6 K], добавлен 26.10.2015Характеристика ОАО "Сбербанк России". Организационная структура управления, действующее законодательство, нормативные документы банка. Анализ финансовых результатов. Суть и управление качеством кредитного портфеля. Характеристика кредитной деятельности.
отчет по практике [262,0 K], добавлен 06.09.2015
