Операционные риски коммерческого банка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления (НИНХ)

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Нельсон Алина Сергеевна

магистрант

Аннотация

операционный риск банковский кадровый

В статье рассматривается операционный риск, как один из наиболее значимых рисков банковской деятельности. Проанализированы источники риска, его следствия и бизнес-линии, в которых они реализуются. Дается обоснование важности внимания к кадровой политике и политике взаимоотношений со стейкхолдерами.

Ключевые слова: Базель II, бизнес-линии, кадровая политика, операционный риск, стейкхолдеры, стратегия управления

Коммерческий банк при осуществлении своей деятельности, безусловно, должен учитывать и принимать на себя определенные риски. Банковские риски- это вероятность понесения кредитной организацией убытков вследствие наступления негативных событий, которые могут быть связаны как с внутренними факторами, так и с внешними.

В современных условиях, когда банковский бизнес стремительно меняется и развивается, банки вынуждены поспевать за мировым прогрессом и внедрять новые технологии, подходы, услуги, предложения, а так же совершенствовать уже существующие. Очевидно, что различного рода нововведения могут оказаться причиной рисковой ситуации банка. Влияние операционных рисков на деятельность коммерческих организаций обусловлена технологическим развитием и расширением спектром услуг.

Базель II трактует операционный риск, как "риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий" .

На современном этапе в развитых странах, в том числе в России, все большее внимание уделяется "аппетиту" банков к риску, измерение которого должно учитываться при вознаграждении топ-менеджмента, сдерживать неоправданный интерес к проведению высоко рискованных операций и сделок.

Среди наиболее значимых видов риска, доставивших серьезные потери, как зарубежным, так и российским банкам, уделим особое внимание операционному риску. В таблице 1 представлены частота потерь от операционного риска и их масштабы за 2013г. по данным ORX association [1].

В выбору исследования вошли 60 кредитных организаций на территории многих странах, таких как США, Европы, Латинской Америки, Африки, Азии и тд. По данным таблицы видно, что максимальные потери - это следствие процессов реализации розничного обслуживания, наиболее часто встречающимися типами событий риска являются внешнее мошенничество, кадровая политика, ошибки клиентской практики, при этом общий уровень операционных убытков за 2013 г. составил 11399,5 млн. евро. Однако, данный вид риска несет в себе не только негативные сценарии и влечет за собой потери, но также может является источником оздоровления и оптимизации банковских процессов, получения дополнительного дохода.

Специфика источников риска состоит в их многообразии, неоднородности и как следствие сложности их идентификации. В отличие от других видов рисков, характер и разновидности их источников операционного риска крайне сложно определить и классифицировать. Более того, постоянно формируются новые источники риска. Примером может служить развитие способов внешнего мошенничества с пластиковыми картами. Анализ данной таблицы позволяет сделать выводы об основных факторах риска, возникающих на стыке интересов стейкхолдеров и Банка. В процессе разработки мероприятий по минимизации операционного риска, Крайне важным является изучение мотивации, потребностей и интересов различных заинтересованных лиц с целью их удовлетворения банком и, тем самым конфликта интересов и снижения уровня операционного риска. Особенно важным является изучение внешних групп стейкхолдеров, поведение которых непосредственно влияет на финансовый результат деятельности Банка. Р.Е. Фриман (R.E. Freeman) в 1984 году дал следующее определение: "Стейкхолдер - это группа (индивидуум), которая может оказать влияние на достижениеорганизацией своих целей или деятельность организации в целом". Соответственно, стейкхолдеры - это индивидуумы, группы индивидуумов, организации или группы организаций, чьи действия и вклад значительным образом влиют на компанию.

С некоторыми стейкхолдерами компания находится в краткосрочных взаимоотношениях, а с другими - в длительных. Наиболее важные заинтересованные группы - сотрудники (руководство и менеджеры в том числе),акционеры, СМИ, клиентская база, база поставщиков, дистрибьюторы, финансовые организации, финансовые аналитики, общественные организации ит.п.

Выделим два основных подхода к формированию политики управления стейкхолдерами банка: партнерский, который основан на взаимоотношении со всеми стейкхолдерами на взаимовыгодных условиях, что позволяет заполучить их поддержку и выстроить доверительные отношения; защитный который обеспечивает разносторонний анализ всех стейкхолдеров, а так же регулирует их поведение и прогнозирует их мотивацию, идентифицирует зоны пересечения интересов, а также осуществление действий, позволяющих скорректировать ошибки, что необходимо для оптимизации операционного риска. Важным вопросом является организация отдела (должностного лица), отвечающего за взаимоотношения со стейкхолдерами. Единство факторов риска и субъектов управления риском - это так отличительная черта, которая отличает операционный риск от других видов банковского риска, которые в большей степени связаны со взаимоотношениями с внешними контрагентами. Если говорить об ошибках сотрудников, то они являются следствием неправильного проведения операций и сделок, механических погрешностей, некорректности управленческих решений. Они могут носить как преднамеренный, так и непреднамеренный характер и являться источниками операционного, и других видов банковских рисков. Эффективное управление риском осложняется тем, что операционный риск возникает как из внешних источников, так и из внутренних. Стоит отметить, что должное внимание необходимо уделять кадровой политике, так как это один из наиболее важных аспектов управления операционного риска.

Подводя итог, можно сказать, что операционный риск- это, безусловно, один из основных банковских рисков на современном этапе. Банковские процессы имеют ряд источников рисковых ситуаций и их следствия приводят к потерям и повышению уровня убытков любого коммерческого банка. Поэтому отношение к управлению операционным риском определяет стабильность и эффективность как отдельной кредитной организации, так и в целом всей банковской системы.

Таблица 1 - Частота и величина потерь от операционных рисков в разрезе их типов и бизнес-линий

Размещено на Allbest.ur