ИТ-технологии оценки кредитного риска

Изучение системы управления риском коммерческого банка; понятий кредита, кредитного риска. Описание современных систем по выдаче кредитов, их функции. Предложение по созданию автоматизированной системы оценки кредитного риска как инструмента его снижения.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.01.2017
Размер файла 15,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет

ИТ-технологии оценки кредитного риска

Лосева Анна Юрьевна

студент Института экономики и управления

г. Улан-Удэ

Аннотация

В статье исследуется система управления риском, т.е. риск-менеджмент коммерческого банка. Было рассмотрено понятие кредита и кредитного риска. Приведено обоснование обострения внимания к анализу кредитного риска. Описаны современные системы по выдаче кредитов, их основные функции. В результате анализа предложено создание автоматизированной системы оценки кредитного риска, как инструмента снижения кредитного риска.

Ключевые слова: ИТ-технологии, кредит, кредитный риск, оценка кредитного риска

Любое действие характеризуется риском, в одном случае мы знаем о нем, в другом, мы даже не предполагаем о его существовании. В экономике необходимо предвидеть каждый риск, знать его факторы, понимать его поведение, иначе можно понести такие убытки, что будет означать банкротство.

Мы все понимаем значение слова «риск», но дадим наиболее полное, которое формализовал Альгин А.П.: «Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [1, c.25].

Разбирая это определение, понятно, что риск может быть оценен и минимизирован. Этими функциями занимается риск-менеджмент. Значение его заключается в том, что не нужно отклонять выгодное предложение из-за большого риска. Риск-менеджмент состоит из 5 стадий: идентификация риска; определение источников информации по инвестиционным рискам; поиск параметров и методов оценки рисков; разработка действий снижения рисков; мониторинг рисков.

Всегда большой доход несет в себе огромный риск, поэтому необходимо скорректировать рисковую ситуацию, застраховаться (получение страховой суммы в ситуации наступления риска), применить рисковые премии (прогнозировать рисковые расходы и включать их в начальные инвестиции), зарезервировать денежные средства, дифференцировать вложения (распределить в разные проекты) и др.

Реализация процесса управления рисками происходит за счет принятия экономических, организационных и правовых решений, цель которых не просто уменьшить риск, но и изменить соотношение риска и доходности [2, c.12].

Финансовым посредником и инициатором экономики являются банки, которые привлекают свободные денежные средства в экономику страны, тем самым позволяют инвестировать их в разные выгодные проекты. Банковская деятельность имеет свою специфику, что определяет основные виды банковских рисков: операционный риск, рыночный риск (изменение рыночной стоимости), риск ликвидности, риск потери деловой репутации и кредитный риск. Наиболее значимым и трудно управляемым риском является кредитный, т.к. банковские учреждения подвергаются ему каждый день и этот риск повышается с увеличение величины предоставляемого кредита.

Кредит - это система экономических отношений по поводу передачи ценностей от одного субъекта (собственника) другому в пользование на определенное время при условии возвратности, срочности и платности.

Кредитный риск - это вероятность возникновения убытков вследствие неоплаты либо просроченной оплаты клиентом собственных финансовых обязательств, т.е. возможность потери финансового актива.

Коммерческий банк сознательно подвергается кредитному риску для получения наибольшей прибыли, что в конечном итоге ведет к специализированному анализу каждого заемщика, по каждому конкретному кредиту. Обычно неуплата долга сводится к физическим лицам, хотя они и берут кредиты на небольшие суммы, но их платежеспособность определить сложнее.

Рассматривая задолженность по кредитам юридических и физических лиц, мы определили процент от общей суммы предоставленных кредитов. Так задолженность юридических лиц составила 47,6%, для физических лиц - 123,3%, а просроченная 2,5% и 7,7% соответственно (по состоянию на 1 января 2015 года). Легко заметить, что произошло ухудшение платежной дисциплины заемщиков (физических лиц), поднялся уровень просроченной задолженности и в декабре составил 15,66% (+2,6%) [3].

Таким образом, необходимо особо контролировать выдачу кредита физическим лицам. Поэтому рассмотрим существующие системы, автоматизирующие анализ оценки кредитного риска в отношении физического лица.

Распространенный модуль технологии EGAR Technology как EGAR E4 Banking предлагает автоматизацию фронт-офиса банка в области кредитования физических лиц и малого бизнеса [4]. Интересует нас лишь кредитный отдел, для него имеется скоринг (система оценки клиентов) физических лиц с использованием данных макроэкономических показателей по локальному рынку кредитования и параметров кредитных продуктов.

Другая система «CrossChecker» Express автоматизирует в большей степени проверку лишь поданных кредитных заявок, что существенно снижает затраты как самой системы, так и банка, который применяет эту систему [5]. кредитный риск коммерческий банк

Решение компании SFOUR обеспечивает меры безопасности по выдачи и погашению кредитов: электронная проверка на подлинность документов, веб-камеры для просмотра действий клиента, идентификация клиента через номер мобильного телефона [6].

HR1-Кредит (Израиль) внедрила новый подход к оценке клиента (заемщика). Используя глубокий анализ голоса, HR1-Кредит определяет состояние клиента (взволнован, смущен, напряжен и др.). Также HR1-Кредит определяет объективную платежеспособность заемщика [7].

Из вышеописанных лишь одна система имеет инновационный подход. Но не одна из них не рассматривает качественную оценку заемщика, не предусматривает вывода решения самому клиенту, не автоматизирует кредитование полностью.

Таким образом, имеется возможность создать уникальную систему (инновационную), которая проверяет не просто платежеспособность, но и работает с клиентом. Она должна предлагать пути решения по минимизации риска (поиск поручителей, залог и др.). Клиенты должны понимать, почему им отказано в кредите, а сотрудник должен видеть, что отказ обоснован (в системе предполагается вывод отчета). Если же кредит одобрен, то необходимо эффективно обслужить клиента: договор уже оформлен на основе заполненных данных, ксерокопии делает сотрудник (хранение всех отсканированных документов). Также будет необходимо связать такую систему с уже внедренными в банке, для проверки подлинности, для определения уникальных характеристик.

Все рассмотренные автоматизированные системы по выдаче кредита в настоящее время работают лишь на местах выдачи. В перспективе же возможность поиска оптимального кредита для клиентов банков через сеть Интернет по средствам автоматизированных решений, позволит избежать расходов, как со стороны банка, так и со стороны клиента. В ближайшее будущее с развитием информационных технологий будут модернизированы выше описанные системы или созданы новые, которые уже не будут требовать наличия длительного контакта специалиста банка и заемщика, т.е. возможно электронная выдача талона на кредит (договор уже будет оформлен и выдан системой).

Библиографический список

1. Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций: Учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. - С. 33.

2. Цыренов Д.Д. Информационные технологии управления бизнес-процессами: теория и практика: учеб. пособие. - Улан- Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2013. - 160 с.

3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. - URL: http://www.cbr.ru (2015);

4. Розничный фронт-офис банка. Автоматизация фронт-офиса на основе комплексного решения для розничного банка EGAR E4 Banking [Электронный ресурс]. - URL: http://www.egartech.ru/fields/frontoffice/ (2015);

5. Автоматизированная система «CrossChecker» Express [Электронный ресурс]. - URL: http://www.crosys.ru/crosschecker_express.html (2015);

6. SFOUR. Решения. Выдача кредитов и займов [Электронный ресурс]. - URL: http://sfour.ru/ru/solutions/loans.html (2015);

7. Система проверки и оценки кредитоспособности заемщика банка для выявления риска невозврата кредита «HR1-Кредит» компании Nemesysco (Израиль) [Электронный ресурс]. - URL: http://www.akvilona.ru/news/hr1kredit.htm (2015).-

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие кредитного риска как основного вида банковского риска, методы его оценки и инструменты оптимизации. Оценка кредитного риска и деятельности ООО "Кубань Кредит". Анализ кредитного риска заемщика - юридического лица на основе его кредитоспособности.

    дипломная работа [831,9 K], добавлен 18.03.2016

  • Проблемы рейтинговой системы оценки кредитного риска. Методика формирования финансовых рейтингов. Российская система рейтингов, ее роль, проблемы развития и перспективы использования для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России.

    курсовая работа [75,0 K], добавлен 17.11.2015

  • Понятие кредитного скоринга. Особенности системы кредитного скоринга в России. Скоринговые системы как средство минимизации риска. Разработка скоринговых карт как инструмента оценки уровня риска. Основные проблемы при внедрении скоринговых систем.

    дипломная работа [508,4 K], добавлен 21.06.2012

  • Изучение классификации и содержания методов оценки ожидаемого кредитного риска, применяемых коммерческими банками. Исследование основ построения организационной и информационной инфраструктуры системы управления кредитным риском коммерческого банка.

    курсовая работа [153,0 K], добавлен 07.03.2014

  • Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка, модель прогнозирования кредитного риска. Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка и его оценка, рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк".

    дипломная работа [571,3 K], добавлен 10.11.2010

  • Основные способы оценки кредитоспособности крупных и средних предприятий, принятые в РФ. Анализ кредитного портфеля банка "СКБ-БАНК", его кредитная политика. Мероприятия по совершенствованию оценки кредитного риска заемщика в коммерческом банке.

    дипломная работа [165,5 K], добавлен 20.03.2013

  • Сущность кредитного риска; способы его минимизации - диверсификация, лимитирование, страхование. Краткая характеристика деятельности ООО "ХКФ Банка", анализ его финансового состояния и определение методики, применяемой для оценки кредитного риска.

    курсовая работа [737,1 K], добавлен 01.04.2011

  • Организационные подходы к управлению рисками. Характеристика степени защиты банка от кредитного риска. Достоинства и недостатки биржевых и внебиржевых инструментов хеджирования. Комбинированные методы оценки странового риска. Факторы кредитного риска.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 09.01.2011

  • Сущность кредитного риска и факторы его определяющие. Последовательность этапов процесса управления кредитным риском. Методы определения кредитоспособности заемщика. Управление риском кредитного портфеля. Уровень ликвидности кредитного портфеля.

    курсовая работа [292,7 K], добавлен 07.04.2012

  • Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.

    дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015

  • Понятие банковских рисков и их виды. Управление рисками коммерческого банка в современных условиях. Инструменты снижения кредитного риска банка. Формирования резерва по категориям качества ссуд. Характеристика коммерческого банка, его кредитного портфеля.

    курсовая работа [622,1 K], добавлен 01.05.2012

  • Современное состояние и методика расчета величины кредитного риска белорусскими банками. Анализ перспектив внедрения IRB-подхода оценки кредитного риска в банках Беларуси, на основании которой выработаны рекомендации по реализации этого подхода.

    курсовая работа [65,1 K], добавлен 27.12.2012

  • Нормативно-правовые аспекты оценки кредитоспособности в РФ. Сравнительная оценка методик оценки кредитоспособности банковских заемщиков. Организация работы по управлению кредитным риском. Оценка кредитоспособности юридического лица. Методы снижения риска.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.06.2013

  • Сущностные характеристики кредитного риска, методы оценки. Основные группы кредитных рисков: внутренние (регулируемые) и внешние (нерегулируемые). Анализ существующих подходов к кредитному риску. Особенности управления кредитными рисками в ОАО Банк ВТБ.

    курсовая работа [73,3 K], добавлен 07.10.2011

  • Виды риска в банковской деятельности. Анализ управления кредитным риском на примере ОАО "Сбербанк". Применение оптимальной кредитной политики как основа управления кредитным риском. Мероприятия по снижению кредитного риска. Страхование банковского риска.

    курсовая работа [81,8 K], добавлен 06.01.2015

  • Сущность кредитного риска и его факторы. Взаимосвязь кредитного и других банковских рисков. Система управления банковским кредитным риском на примере АСБ "Беларусбанк". Невозврат заемщиками кредитов. Оптимизация системы управления кредитным риском.

    реферат [75,0 K], добавлен 26.01.2011

  • Меры повышения уровня ликвидности активов и снижения риска неплатежеспособности. Анализ структуры и динамики кредитных операций деятельности "Альфа банка". Использование технологии интеллектуального анализа данных, как способ снижения кредитного риска.

    курсовая работа [213,4 K], добавлен 16.11.2019

  • Основы управления и способы минимизации кредитного риска с учетом западного опыта. Анализ финансовых отчетов заемщика. Резерв на возможные потери по ссудам. Методика оценки кредитного риска заемщиков банков с учетом оценки их потенциальных банкротств.

    курсовая работа [105,1 K], добавлен 24.09.2014

  • Оценка современных концепций управления кредитным портфелем в национальной и зарубежной практике. Организация деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, направленого на предотвращение или минимизацию кредитного риска, лимитирование.

    контрольная работа [46,9 K], добавлен 13.06.2009

  • Сущность кредитного риска, методы его оценки и регулирования. Классификация кредитного риска, его анализ на примере ОАО АКБ "Связь-Банк". Анализ кредитных заявок, кредитного портфеля, резерва на возможные потери по ссудам, просроченной задолженности.

    дипломная работа [173,9 K], добавлен 15.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.