Пути улучшения депозитной политики Банка направлены на увеличение объемов привлеченных средств, что позволит Банку получить дополнительную прибыль, разместив эти средства в доходные активы. Большое внимание уделяется повышению устойчивости депозитного портфеля в случае возникновения кризисных ситуаций в экономике Украины. Одним из направлений усовершенствования депозитной политики является стабилизация депозитного портфеля на уровне оптимального объема. Оптимизация депозитного портфеля по валютам произведена с применением экономико-математических методов, в частности теории игр. Уделено внимание развитию депозитных услуг целевого назначения, а также операций, связанных с получением комиссионного дохода. Следует учесть, что многие мероприятия помимо экономического приносят еще и значительный социальный эффект.

Выполнение предложенных мероприятий позволит не только сохранить клиентскую базу, но и значительно ее расширить, увеличить объем привлеченных средств, улучшить структуру депозитного портфеля с точки зрения его стоимости и ликвидности, выйти на новый качественный уровень обслуживания и обеспечить Банку лидирующие позиции на рынке депозитных услуг в Украине.

Раздел 3. Эффективность экономического анализа с учетом предложенных мероприятий

В результате предложенных мероприятий проведем анализ того, как изменилось состояние валютных операций при проведении мероприятий. Насколько эффективны наши мероприятия можно узнать с помощью экономико - математических моделей, расчета коэффициентов и нормативов и их сравнение с предыдущими показателями, а также сравнительные таблицы изменений, с учетом предложенных мероприятий, процентных и непроцентных статей доходов и расходов.

3.1 Эффективность предложенных мероприятий с помощью экономико-математических моделей

С помощью ЭММ, рассчитаем, насколько эффективны предложенные нами мероприятия.

При составлении планов улучшения финансового состояния банка возникает необходимость оценки их реализации. Обычно в таких планах указываются различные программы организационных и экономических мероприятий, направленных на улучшение некоторых критериев финансового состояния. Для коммерческих банков такими критериями могут быть прибыль, количество рабочих активов, заемные средства и т.д. Программами и мероприятиями могут служить, например, предоставление большего количества услуг: выдача кредитов на более выгодных условиях, предоставление услуг новых пластиковых карточек, валютные операции направление на увеличение прибыли путем продажи валют не пользующиеся спросом на УМВР и т.д. В этих планах устанавливаются сроки реализации или внедрения предлагаемых мероприятий.

Как показывает практика, не все запланированное достигает цели, а некоторые планы не только не улучшают экономическую ситуацию предприятия, а даже ухудшают ее.

Осуществление отдельных планов и программ представляет собой результат управления сложной системой. Для эффективного управления необходимо реализовать определенное соотношение между параметрами разрабатываемых планов. Основные из них - число предлагаемых мероприятий и программ, их эффективность и сроки внедрения. Главный показатель успешного управления - устойчивость процесса управления процессом финансового оздоровления, в противном случае возникают неустойчивые режимы процессов управления, которые характеризуются кризисными явлениями.

Используем методы классической теории управления для оценки эффективности, в смысле устойчивости, процесса управления экономическим развитием, банка.

Рассмотрим структурную схему организационной системы управления финансово-экономическим объектом (рисунок 3.1)

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Рисунок 3.1 - Структурная схема организационной системы управления

ОУ - орган управления; К0 (p) - передаточная функция финансово-экономического объекта; К1(p) - передаточная функция органа управления; nп - плановое количество показателей функционирования финансового - экономического объекта; np - реальное количество показателей функционирования объекта, соответствующих плановым показателям; n-количество параметров, не соответствующих плановым значениям; Мк - количество мероприятий или программ.

Передаточные функции указанной схемы:

(3.1)

(3.2)

(3.3)

где К - коэффициент передачи органа управления; Т - инерционность органа управления; ф - время внедрения мероприятия.

По логике управления, количество параметров, которые не соответствуют плановым значениям

n = n_п - n_p (3.4)

Об устойчивости объекта можно судить по его амплитудно-фазовой характеристике (АФХ) (рисунок 3.2)

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Рисунок 3.2 - АФХ система

(м) - аргумент вектора ОМ; м - частота в точке М амплитудно-фазовой характеристики; (-1, j0)-координаты критической точки K, где система теряет устойчивость.

Условие потери устойчивости системы может быть записано в виде

(3.5)

Минимальное запаздывание, которое приводит к потере устойчивости:

(3.6)

Для нашего случая, система имеет частотную характеристику:

(3.7)

где

На границе устойчивости должно выполняться требование (3.5), поэтому

(3.8)

Откуда значение критической частоты:

(3.9)

Подставив (3.9) в (3.6), получим условие потери устойчивости процессом управления финансово-экономической системой:

(3.10)

Для разных значений К по выражению (3.10) построим зависимость критического времени _к внедрения финансово - экономических мероприятий от их эффективности К (рисунок 3.3):

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Рисунок 3.3 - Области устойчивости системы

А - область устойчивого, т.е. успешного управления; В - область неустойчивого, т.е. неуспешного управления, когда запланированные мероприятия будут ухудшать состояние финансово-экономического объекта.

В соответствии с вариантом плана финансово-экономических мероприятий система, например, попала в точку 1 (рисунок 3.3). В этом случае внедрение плана мероприятий по управлению финансово-экономическим объектом даст отрицательный результат. Необходимо предложить пути улучшения первоначального плана, для чего хотя бы уменьшить время внедрения мероприятий с ₁ до ₂ или повысить их эффективность (K₁>K₂). Тогда перейдем в зону А (см. точку 2). Скорректированный план принесет успех, и процессы управления будут устойчивее.

Рассмотрим на этом примере предложенные мною мероприятия по улучшению состояния валютных отношений и получения большей прибыли.

Намечен план организационно-экономических мероприятий по увеличению прибыли от проведения данных мероприятий и как изменница состояние банка и как повлияют предложенные мероприятия на экономическое и финансовое состояние банка в частности валютного отдела (таблица 3.1).

Расчетное значение планового коэффициента передачи системы:

(3.11)

где n_п - среднее число экономических показателей, на которые влияют разработанные мероприятия:

Таблица 3.1

Зависимость мероприятий от срока внедрения и влияние их на экономические показатели

№ п/п	Мероприятие	Число экономических показателей n і	Время внедрения мероприятия , мес.
1	Использование остатков на коррсчетах в овернайт	3	2
2	Форвардные контракты на приобретение-продажу валюты	6	6
3	оптимизация процентных ставок по валютным депозитам и кредитам	5	3
4	технологии проведения срочных операций	4	3
5	оптимизация работы банковских пунктов обмена валют	2	2
6	выпуск кредитных, дисконтных и мультивалютных смарт-карточек	4	5

Подставляя значение М_к = 6 из таблицы и n_п = 3 в формулу (11), получаем К_п = 1,5

Время реализации всего плана финансово-экономических мероприятий соответствует максимальному времени реализации мероприятия при условии параллельного и одновременного внедрения каждого из них п = 6мес

Для разного значения К насчитаем значение Т по формуле 3.10, для того чтобы построить график и по нем выявим, эффективны ли наши мероприятия.

К 1,1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6	Т 15,5794466 4,83495927 3,75271879 3,09073504 2,63620168 2,30216124 2,04522915 1,84097052 1,67444064 1,53593204

Рисунок 3.4 - определение эффективности мероприятий

Построим график по теоретическим примерным данным (рисунок 3.4), и проанализируем, в какой области находится точка, согласно которой определим насколько эффективны наши мероприятия.

Наша точка находится в зоне A, ниже графика, значит, согласно данной модели наш план мероприятий является успешным.

3.2 Изменение банковских коэффициентов и нормативов после внедрения предложенных мероприятий

Для выявления эффективности предложенных ранее мероприятий необходимо определить их влияние на основные нормативы и коэффициенты, характеризующие банковскую деятельность. Результативность предложенных мероприятий можно выявить путем сопоставления рассчитанных ранее коэффициентов и нормативов за анализируемый период с прогнозными показателями и проследить динамику их изменений.

Норматив капитала коммерческого банка

При расчете общей суммы капитала, размер дополнительного капитала не должен превышать размер основного капитала.

При невыполнении программы капитализации до 01.04.1999 г. в размере 2 млн. евро и 3 млн. евро, следовательно, НБУ мажет отозвать все или отдельные пункты лицензии на осуществление банковской деятельности. Анализируемый банк имеет уставной капитал на конец 1999 г. свыше 30 млн. евро.

Норматив платежеспособности

Норматив платежеспособности - соотношение капитала банка и суммарных активов, взвешенных с учетом риска.

В соотношении капитала и активов определяю достаточность капитала банка для проведения активных операций с учетом риска, пригодных для различной банковской деятельности. Норматив платежеспособности рассчитывается по формуле:

Н1 = К / Ар * 100%, (3.12)

Рассчитаем данный коэффициент для нашего банка

Так как мы анализируем период с 1996-1999гг., то рассчитаем этот коэффициент за четыре периода, а также прогнозный показатель.

Н1 (прогноз) = 13,87%

Н1(1999) = 241108/750407 *100 = 13,8%

Н1(1998) = 14,5%

Н1(1997) = 12,1%

Н1(1996) = 13,2%

Рисунок 3.4 Динамика изменения платежеспособности

Нормативное значение этого коэффициента должно быть не меньше 8%. Анализируя полученные значения (рисунок 3.4), можно сказать о том, что банк является платежеспособным и надежным для клиентов, банк может рассчитаться по своим обязательствам. Как видим, данный показатель по сравнению с 1999 годом увеличился, что свидетельствует о положительном влиянии предложенных мероприятий.

Норматив достаточности капитала

Норматив достаточности капитала банка - соотношение капитала к общим активам банка уменьшенных на соответствующие резервы.

Норматив достаточности капитала рассчитается по формуле:

Н2 = К / ОА * 100 %, (3.13)

где К - капитал банка, ОА - общие активы.

Рассчитаем этот коэффициент для периода 1996-1999 гг.

Н2 (прогноз) = 10,87%

Н2 (1999) = 241108/2259178* 100 = 10,6%

Н2 (1998) = 12,7%

Н2 (1997) = 6,5%

Н2 (1996) = 6,85%

Рисунок 3.5 Динамика норматива достаточности капитала

Норматив достаточности капитала характеризует достаточность капитала банка для защиты интересов кредиторов и вкладчиков. При нормативе этого показателя не меньше 4%, можно сделать вывод, (рисунок 3.5) что состояние капитала с 1996г. увеличилось почти в два раза (эта тенденция наблюдается и после внедрения мероприятий), что говорит о том, что все привлеченные средства имеют покрытие и находятся в надежных руках.

Норматив мгновенной ликвидности

Рассчитывается как соотношение суммы средств на корреспондентских счетах (Ккр) и в кассе (Ка) к текущим счетам (Тс) и рассчитывается по формуле:

Н3 = ( Ккр + Ка) / Пр * 100%, (3.14)

где Ккр - средства на корреспондентских счетах

Ка - средства в кассе

Тс - текущие счета

Рассчитаем этот показатель для нашего периода

Н3(прогноз) = 20,98 %

Н3(1999) = 287208/1386831* 100 = 20,9 %

Н3(1998) = 20,3 %

Н3(1997) = 21,12 %

Н3(1996) = 22,2 %

Норматив мгновенной ликвидности характеризует возможность банка ежедневно рассчитываться по своим обязательствам. При нормативе не меньше 20%, мы видим, что за анализируемый и прогнозный период банк вполне может рассчитаться по своим обязательствам в любой момент времени.

Норматив общей ликвидности

Рассчитывается как соотношение общих активов (А) и общих обязательств банка (О) по формуле:

Н4 = А / О * 100 %, (3.15)

Где А - активы банка

О - обязательства банка.

Н4 (прогноз) = 110,8 %

Н4(1999) = 2259178/2018070* 100 % = 111,9 %

Н4(1998) = 114,6 %

Н4(1997) = 106,9 %

Н4(1996) = 107,4 %

Норматив общей ликвидности должен быть не меньше 100 %, из наших расчетов можно сделать вывод, что активов достаточно для того, что бы покрыть все обязательства.

Сделав анализ основных показателей деятельности банка можно сказать, банк является финансово устойчивым и надежным для кредиторов и вкладчиков. А также при сравнении с проектными показателями коэффициентов можно сделать вывод, что предложенные мероприятия увеличивают на несколько сотых ликвидность банка.

3.3 Изменение процентных и непроцентных доходов и расходов после внедрения предложенных мероприятий

После проведения предложенных мероприятий в большей степени изменились процентные доходы т. к. наши мероприятия были направлены в основном на увеличение процентных доходов. Так как свидетельствует практика большая часть доходов приходится на процентные, это говорит о том, что этот канал поступлений направление следует с большей степенью расширять т.к. процентный доход не требует больших расходов для получения прибыли.

Для большей наглядности прироста процентного дохода после проведения мероприятий представим полученный доход и предыдущие доход в таблице 3.

Таблица 3

Каналы поступления процентных доходов	Средняя сумма процентных доходов	Средняя доходность, %
1. Неторговые операции	21 080,91	5,4
2. Конверсионные операции	259 660,11	66,3
3. Расчетные операции	110 817,40	28,3
ИТОГО	391 558,42	100

Основные каналы поступления непроцентных доходов	Средняя сумма непроцентных доходов (грн.)	Средняя доходность, %
1. Неторговые операции	12 661,30	32,7
2. Расчетные операции	24 395,36	63
3. Прочие непроцентные доходы	1 644,43	4,3
ИТОГО	38 701,09	100

Каналы поступления процентных расходов	Средняя сумма расходов, грн.	Средний расход, %
1. Конверсионные операции	25 239,33	10,1
2. Расчетные операции	223 836,86	89,9
ИТОГО	249 076,19	100

Каналы поступления Непроцентных расходов	Средняя сумма непроцентных расходов	Средний непроцентный расход, %
1. Неторговые операции	6 155,23	12,1
2. Расчетные операции	44 085,89	86,3
3. Прочие расходы	810,00	1,6
ИТОГО	51 051,12	100

Выводы по разделу

Анализ предложенных мероприятий по усовершенствованию депозитной политики говорит об их высокой эффективности. Внедрение каждого в отдельности мероприятия принесет Банку положительный результат, будь-то повышение прибыли или увеличение количества клиентов. Однако интерес представляет эффективность внедрения программы всех предложенных мероприятий в целом. Внедрение программы мероприятий позволит получить Банку в прогнозируемом периоде дополнительную прибыль

в размере 15570,23 тыс. грн. Совершенствование деятельности банка в сфере оказания депозитных услуг положительно отражается на основных показателях финансовой деятельности Банка. Так, по результатам анализа, после внедрения мероприятий основные показатели финансовой деятельности Банка (ROA, ROE, процентная маржа) возрастут, что еще раз подтверждает эффективность предложенных мероприятий. Для анализа эффективности внедрения программы мероприятий применялась экономико-математическая модель, решение которой еще раз подтвердило эффективность предложенных мероприятий.

Список литературы

Декрет Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 19 февраля 1993г. №15-93.

“Инструкция №1 по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины" утверждена постановлением Правления НБУ от 7 июля 1994г. №129.

Инструкция НБУ №10 от 14.04.98 «О порядке регулирования и анализа деятельности коммерческих банков».

Инструкция НБУ №3 "Об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте" от 27.05.1996 г.

“Инструкция о порядке применения ст.16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. "О системе валютного регулирования и валютного контроля" №16010/1568 от 30 июля 1993 г.

"О порядке заключения агентских соглашений между уполномоченными банками и юридическими лицами относительно открытия обменного пункта" Письмо НБУ от 25 мая 1993г. №19029/936.

“Положение о пунктах обмена иностранной валюты" от 7 июля 1994 г №129.

“Порядок ведения уполномоченными банками Украины открытой валютной позиции по покупке-продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины", утвержденный постановлением Правления Национального банка Украины от 18 сентября 1995г. №227.

Постановление Кабинета Министров Украины №1740 от 03.11.1998 г. «О порядке уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных операций хозяйственной деятельности"

“Правила организации финансовой и статистической отчетности банков Украины”, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 12.12. 1997р. За №436“.

“Правила осуществления операций по покупке и продаже иностранной валюты на украинской межбанковской валютной бирже", утвержденные на заседании Биржевого Комитета 3 марта 1993 г. протокол №3, с изменениями и дополнениями, утвержденными на заседании Биржевого Комитета 15 ноября 1994 г., протокол №13.

Соглашение между государствами - членами СНГ от 9.09.1994 г. "О порядке переводов денежных средств гражданам по социально обозначенным неторговым платежам". (Письмо - разъяснение НБУ №13-134/766 от 22.05.1996 г.)

Анализ надежности банков. В.В. Иванов. М.: Русская деловая литература, 1996. _320 с.

Банковские операции. под ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.

Банковские риски. В.Т. Севрук. _ М: «Дело Лтд», 1995. - 72 с.

Банковский менеджмент. П. Роуз. - М.: «Дело Лтд.»,

Банковское дело. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. - М.: Финансы и статистика, 1997 г., - 480 с.

Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000. _ 672 с.

Банковское дело и финансирование инвестиций. П. Брук.

Годовой отчет Проминвестбанка за 1998 год.

Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Эдвин Дж. Долан. СПб.: «Санкт-Петербург ОРКЕСТР», 1994. - 496 с.

Коммерческие банки. Рид, Р. Коттер, Р. Смит, Э. Гилл. - М.: Прогресс, 1983. - 501 с.

Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. Л.П. Белых. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 192 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Классификация валютных операций

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

Задача 1. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг по модели Марковица

Цель работы: Получить практические навыки и умения формирования портфелей ценных бумаг.

Порядок выполнения задания

1. Рассчитать по формулам (3-4) параметры математической модели (2)

2. Составить математическую модель оптимального портфеля (2) по критерию минимального риска

3. Решить задачу и определить доли капитала на покупку ценных бумаг каждого вида

4. Составить математическую модель оптимального портфеля по критерию максимальной доходности и заданного риска

5. Решить задачу

Краткие теоретические сведения

На финансовом рынке обращается, как правило, несколько типов ценных бумаг: государственные ценные бумаги, муниципальные облигации, корпоративные акции и т.п. Если у участника рынка есть свободные деньги, то их можно отнести в банк и получать проценты или купить на них ценные бумаги и получать дополнительный доход. Но в какой банк отнести? Какие ценные бумаги купить? Ценные бумаги с низкими рисками, как правило, и малодоходны, высокодоходные, как правило, более рискованны. Экономическая наука может дать некоторые рекомендации для решения этого вопроса.

Постановка задачи об оптимальном портфеле Марковица

Рассмотрим общую задачу распределения капитала, который участник рынка хочет потратить на приобретение ценных бумаг. Цель инвестора - вложить деньги так, чтобы сохранить свой капитал, а при возможности и нарастить его.

Набор ценных бумаг, находящихся у участника рынка, называется его портфелем. Стоимость портфеля - это суммарная стоимость всех составляющих его бумаг. Если сегодня его стоимость есть Р, а через год она окажется равной Р^/, то ( Р^/- Р)/Р естественно назвать доходностью портфеля в процентах годовых. Т.е. доходность портфеля - это доходность на единицу его стоимости.

Пусть x_i - доля капитала, потраченная на покупку ценных бумаг i-го вида. Весь выделенный капитал принимается за единицу. Пусть d_i- доходность в процентах годовых бумаг i-го вида в расчете на одну денежную единицу.

Найдем доходность всего портфеля d_p. С одной стороны, через год капитал портфеля будет равен 1+d_p, с другой - стоимость бумаг i-го вида увеличится с х до х_i+d_ix_i, так что суммарная стоимость портфеля будет + = 1+x_id_i. Приравнивая оба выражения для стоимости портфеля, получаем

1+d_p = 1+x_id_i.

d_p = x_id_i (1)

Итак, задача увеличения капитала портфеля эквивалентна аналогичной задаче о доходности портфеля, выраженной через доходности бумаг и их доли формулой (1).

Как правило, доходность колеблется во времени, так что будем считать ее случайной величиной. Пусть m_i, _i - средняя ожидаемая доходность и среднее квадратическое отклонение (СКО ) этой случайной доходности, т.е.

m_i = M - математическое ожидание доходности и r_{i = ,} где V_ii - дисперсия i - й доходности. Будем называть m_i,r_i соответственно эффективностью и риском i - й ценной бумаги. Через V_ij обозначим ковариацию доходностей ценных бумаг i - го и j - го видов (или кореляционный момент К_ij).

Так как доходность составляющих портфель ценных бумаг случайна, то и доходность портфеля есть также случайная величина. Математическое ожидание доходности портфеля есть

M = x₁M+…+x_nM = ,

обозначим его через m_p. Дисперсия доходности портфеля есть D = . Так же, как и для ценных бумаг назовем m_p- эффективностью портфеля, а величину _p = - риском портфеля r_p. Обычно дисперсия доходности портфеля обозначается V_p.

Каждый владелец портфеля ценных бумаг сталкивается с дилеммой: хочется иметь эффективность больше, а риск меньше. Однако поскольку “нельзя поймать двух зайцев сразу”, необходимо сделать определенный выбор между эффективностью и риском (этот выбор, в конечном счете, определяется отношением ЛПР к эффективности и риску).

Модель оптимального портфеля Марковица, которая обеспечивает минимальный риск и заданную доходность имеет вид:

(2)

Необходимо определить: x₁,x₂…x_n

Оптимальный портфель Марковица максимальной доходности и заданного, (приемлемого) риска r_p можно представить в виде:

(3)

Основные расчетные формулы для вычисления работы

Исходные данные для расчета является таблица доходности ценных бумаг:

1	2	…	i	…	j	…	n-1	n
			di1		dj1
			di2		dj2
			…		…
			dik		djk
			…		…
			din		djn

Среднее арифметическое доходности i - ой ценной бумаги рассчитывается по формуле:

d_i (4)

Kовариация или корреляционный момент доходностей ценных бумаг:

V_ij = M (5), где и

- отклонения доходностей i- й и j- й бумаг от средней арифметической доходности.

Рассмотренные модели относятся к моделям нелинейного программирования. Для решения следует применить метод сопряженных градиентов или метод Ньютона. При решении рекомендуется использовать табличный процессор Excel и его надстройки Анализ данных и Пакет анализа.

Варианты заданий:

Виды ценных бумаг и их доходности

вариант	Акции типа 1	Акции типа 2	Акции типа 3	Акции типа 4	Акции типа 5	Акции типа 6	mp	rp
1	11,954	13,907	14,263	14,611	13,491	12,424	13	0,088
	11,913	12,074	11,960	15,207	13,367	14,318
	11,572	12,654	14,203	11,762	13,568	14,922
	12,591	12,880	13,333	13,217	14,256	15,677
	11,638	12,269	12,537	13,624	13,694	13,718
	12,536	13,659	13,864	12,909	12,687	14,753
2	11,820	13,783	12,361	14,612	12,084	13,537	12,5	1
	11,806	11,931	12,132	13,444	13,332	15,209
	13,376	13,424	14,519	14,817	13,918	16,153
	12,175	12,381	14,647	13,911	13,596	14,714
	10,139	12,112	11,820	10,399	11,604	13,345
	11,786	13,505	13,440	14,856	12,688	13,533
3	11,574	12,955	14,174	14,016	13,100	13,394	13,3	0,2
	12,602	13,421	14,663	15,042	13,572	15,713
	12,012	12,654	12,996	13,896	13,463	12,148
	12,245	13,043	14,517	15,338	14,976	14,063
	12,502	13,879	13,744	14,726	13,145	12,669
	12,976	13,482	14,434	15,594	15,467	14,364
4	14,162	15,191	16,511	15,118	14,409	17,416	14	0,77
	12,522	12,995	15,415	15,263	14,700	13,072
	13,123	15,042	13,177	16,430	14,913	14,860
	12,043	12,570	14,005	14,864	12,917	12,820
	11,472	12,600	11,845	12,878	14,097	14,554
	12,441	13,296	13,139	15,486	12,849	14,172
5	11,265	12,891	11,612	12,845	11,401	13,668	12,8	2
	12,131	12,365	12,890	12,283	13,833	15,160
	14,480	15,143	17,277	15,657	14,960	15,963
	12,572	13,837	12,596	13,157	15,296	16,424
	10,865	12,623	11,558	14,056	10,873	14,489
	11,962	12,287	13,799	12,841	13,769	15,677
6	10,908	11,940	12,719	11,464	12,486	11,458	13,123	3,23
	9,766	9,842	10,987	10,843	12,003	13,471
	11,702	12,463	13,454	12,725	13,619	13,226
	11,472	12,097	12,784	12,302	14,188	12,603
	13,503	13,740	13,848	14,758	15,457	13,570
	15,456	16,452	16,450	17,013	17,052	17,229
7	10,161	12,144	10,537	13,397	10,223	12,266	12	1,2
	11,492	12,945	11,892	12,298	12,097	11,582
	12,428	12,895	15,227	13,407	14,462	14,330
	12,416	13,050	14,567	15,240	13,731	13,284
	10,813	12,380	12,008	14,134	10,968	11,675
	13,388	14,643	15,659	16,734	15,631	16,916
8	9,889	11,603	11,612	12,721	11,453	12,102	13,25	2
	12,517	13,256	12,947	12,596	12,853	13,036
	12,786	12,822	15,447	14,452	15,143	16,247
	11,863	12,114	13,359	13,437	11,913	15,300
	11,444	13,292	13,703	11,504	13,406	15,255
	14,696	15,946	16,829	17,698	16,051	17,140
9	11,999	13,995	13,415	12,868	12,339	13,682	13,333	0,08
	12,241	12,793	14,227	13,426	12,656	15,808
	12,120	13,933	14,592	13,354	12,278	14,786
	11,506	13,401	12,193	13,845	12,406	13,317
	12,376	13,710	15,068	13,133	12,707	14,716
	12,148	13,970	15,119	12,886	14,518	13,300
10	11,293	11,493	13,753	12,936	12,881	13,820	12	0,3
	12,112	12,919	12,415	14,048	14,770	14,310
	11,429	13,098	14,277	14,551	11,639	13,524
	10,526	11,988	11,705	12,466	11,825	10,864
	11,467	13,364	12,171	11,631	11,923	13,764
	11,467	13,334	12,338	14,208	12,271	13,324
11	11,954	13,381	14,468	12,274	13,094	13,014	12	0,4
	11,913	12,754	14,452	13,449	14,079	14,121
	11,572	12,623	11,901	12,132	13,555	14,708
	12,591	14,289	12,943	15,645	15,376	15,788
	11,638	12,955	12,637	11,702	12,786	13,542
	12,536	14,495	14,612	14,490	12,852	12,658
12	11,820	12,832	13,906	12,432	13,609	12,919	12,8	0,5
<...

Подобные документы

• Специфика валютных операций коммерческого банка

  Валютная система коммерческого банка, организационная структура, экономическая специфика. Основные аспекты валютного регулирования и законодательная база валютных отношений. Экономические основы, классификация валютных операций. Анализ движения капитала.
  
  дипломная работа [444,2 K], добавлен 10.07.2008
  

• Учет и анализ валютных операций банка

  Правила проведения валютных операций в Республике Беларусь. Учет операций покупки и продажи наличной иностранной валюты. Бухгалтерский учет расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты на биржевом рынке. Анализ валютных активов и пассивов банка.
  
  дипломная работа [177,4 K], добавлен 08.12.2016
  

• Валютные операции коммерческого банка

  Нормативно-правовая база регулирования валютных операций коммерческого банка. Динамика структуры активов и кредитного портфеля. Развитие финансового рынка. Контроль государством над движением на своей территории иностранной валюты и учет операций.
  
  курсовая работа [408,0 K], добавлен 17.04.2015
  

• Совершенствование доходов и расходов Национального банка Украины

  Общая характеристика доходов и расходов учреждений Национального банка Украины. Анализ, учет и контроль доходов и расходов учреждений Национального банка Украины. Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины.
  
  дипломная работа [97,1 K], добавлен 14.08.2002
  

• Правовое регулирование валютных операций банков

  Сущность и виды валютных операций банков. Порядок проведения валютных операций банков. Обязательная продажа предприятиями части экспортной выручки. Лицензирование валютных операций банков. Участие Банка России в регулировании валютных операций банков.
  
  курсовая работа [37,2 K], добавлен 27.11.2011
  

• Валютные операции банка

  Теоретические основы проведения валютных операций коммерческими банками. Анализ валютных операций ОАО "Альфабанк". Совершенствование валютных операций ОАО "Альфа-Банк". Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 14.05.2007
  

• Валютные операции коммерческого банка

  Валютный рынок и валютные операции, лицензирование банковских валютных операций. Валютный курс и котировка валюты, кросс-курсы, валютная позиция. Право на установление прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, виды валютных операций.
  
  контрольная работа [31,0 K], добавлен 27.07.2010
  

• Валютные операции на примере коммерческого банка

  Экономическое содержание и принципы организации валютных операций. Классификация валютных операций. Особенности организации валютного регулирования и валютного контроля в Республике Беларусь. Анализ валютных операций.
  
  дипломная работа [340,9 K], добавлен 28.05.2008
  

• Автоматизация составления рейтинга надежности коммерческого банка

  Валютный рынок России как часть финансового рынка. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков. Информационное и программное обеспечение. Программное обеспечение для автоматизации анализа валютных операций коммерческого банка.
  
  курсовая работа [2,1 M], добавлен 25.06.2011
  

• Валютные операции банков

  Изучение теоретических аспектов проведения валютных операций коммерческими банками. Анализ тенденций на внутреннем валютном рынке страны. Особенности валютных операций банка АО "Казкоммерцбанк". Исследование конверсионной операции (форвардного контракта).
  
  презентация [1,5 M], добавлен 12.07.2010
  

• Анализ пассивных операций коммерческого банка

  Пассивные операции коммерческого банка как объект анализа. Сущность и виды пассивных операций коммерческих банков Украины. Анализ их структуры и динамики, пути усовершенствования. Цели и общая структурно-логическая схема анализа ресурсной политики.
  
  дипломная работа [255,1 K], добавлен 18.05.2015
  

• Анализ валютной политики Банка России на современном этапе

  Валютная политика банка России и её влияние на экономическую стратегию. Государственное регулирование валютных курсов. Обзор валютных рынков. Обоснование способов укрепления национальной валюты. Перспективы и тенденции развития политики валютного курса.
  
  курсовая работа [801,8 K], добавлен 23.10.2014
  

• Валютные операции ОАО "Сбербанк России"

  Виды валютных операций, их характеристика, нормативно-правовое регулирование. Механизм проведения валютных операций в ОАО "Сбербанк России". Анализ валютно-обменных операций за 2010-2011 год, их доходность и роль в формировании совокупных доходов банка.
  
  дипломная работа [723,8 K], добавлен 16.01.2013
  

• Валютные операции коммерческого банка

  Принципы лицензирования деятельности коммерческого банка России. Описание валютных операций по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров, а также по привлечению и размещению денежных средств. Методы регулирования валютных рисков.
  
  презентация [166,0 K], добавлен 10.05.2011
  

• Совершенствование валютных операций

  Правовая основа осуществления операций с иностранной валютой. Сущность и классификация валютных операций. Анализ их проведения и учета на примере Сберегательного банка РФ. Мероприятия по повышению их доходности. Функции Межбанковского валютного рынка.
  
  дипломная работа [70,0 K], добавлен 16.06.2011
  

• Информационные технологии валютного отдела коммерческого банка

  Классификация валютных операций, осуществляемых коммерческими банками. Развитие мирового валютного рынка и его современное состояние. Электронные брокерские системы на валютном рынке. Разработка программы учета валютных операций в коммерческом банке.
  
  курсовая работа [729,4 K], добавлен 11.11.2010
  

• Валютно-обменные операции банка, их развитие в Республике Беларусь

  Исследование понятия и функций валютных операций банка, их видов и роли. Анализ динамики объемов и структуры валютно-обменных операций в банковской сфере в Республике Беларусь. Характеристика основных направлений регулирования валютно-обменных операций.
  
  курсовая работа [624,7 K], добавлен 14.10.2014
  

• Анализ валютных операций коммерческого банка (на примере ПАО "Сбербанк")

  Нормативно-правовые аспекты, регулирующие валютные операции в коммерческих банках Российской Федерации. Операции и их статистика. Краткая экономическая характеристика исследуемого банка. Основные мероприятия для минимизации валютных рисков в банке.
  
  курсовая работа [3,9 M], добавлен 26.11.2017
  

• Разработка мероприятий по повышению эффективности управления прибылью ПАО "Проминвестбанк"

  Формирование и использование прибыли в коммерческих банках. Информационно-экономическая характеристика деятельности и структурно-динамический анализ доходов и расходов банка. Совершенствование методов комплексной стоимостной оценки деятельности банка.
  
  дипломная работа [1,0 M], добавлен 29.09.2015
  

• Анализ операций коммерческого банка на примере ОАО "Агроинвестбанк" в Республике Таджикистан

  История создания и организационная структура коммерческого банка. Процесс открытия, переоформления и закрытия счета. Прием депозитов и осуществление безналичных расчетов. Оформление и порядок предоставления кредита. Сущность и виды валютных операций.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.04.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам