Размещено на http://allbest.ru

На правах рукописи

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Организация и развитие деятельности бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры банковской системы Российской Федерации

Специальность 08.00.10 -Финансы, денежное обращение и кредит

Герчак Алексей Иванович

Иваново - 2007

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»

Научный руководитель: - доктор экономических наук, профессор Масленников Владимир Владимирович

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор Леонтьев Владимир Евгеньевич

- кандидат экономических наук, Тренина Елена Сергеевна

Ведущая организация - ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»

Защита состоится «06» октября 2007 года в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д212.063.04 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» по адресу 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 7, главный корпус, аудитория Г 101.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»

Автореферат разослан «__» ______ 2007 года

Ученый секретарь

диссертационного совета С.Е. Дубова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Создание системы бюро кредитных историй в России будет способствовать ускорению процедуры получения банками информации о потенциальных заемщиках, снижению уровня кредитных рисков, позволит упростить процедуру выдачи кредитов, снизить процентные ставки по кредитам.

Необходимо отметить, что практически во всех развитых странах и большинстве развивающихся, проблема низкой платежной культуры решается во многом за счет создания подобных организаций. Эти организации призваны собирать информацию о заемщиках, в первую очередь, касающуюся получения ими кредитов и сроков их возмещения, и предоставлять ее заинтересованным лицам (однако, в ряде стран подобные организации получают из различных источников очень большой объем сведений о гражданах и о юридических лицах).

Тема бюро кредитных историй широко обсуждается в российской экономической литературе, однако большинство экспертов в этой связи рассматривают в основном проблему защиты информации, хранящейся в бюро, а также кто и какую информацию должен собирать. В то время как спектр вопросов, связанных с созданием данной структуры, значительно более обширен.

Прежде всего, не хватает анализа деятельности бюро кредитных историй с позиции системного объекта; изучения рисков всех участников данной системы, а также направлений их взаимодействия; возможности увеличения функций, выполняемых бюро кредитных историй, объема собираемых ими данных.

В России уже предприняты усилия по созданию бюро кредитных историй Ассоциацией российских банков, отдельными банками в регионах, принимают участие в создании данной системы крупнейшие иностранные бюро. Министерством экономического развития и торговли, Министерством финансов были подготовлены ряд законопроектов по вопросам аккумулирования кредитных историй.

С 1 июня 2005 года вступил в силу закон «О кредитных историях», предписывающий всем кредитным организациям предоставлять информацию о выданных кредитах в одно из бюро кредитных историй, имеющих соответствующее разрешение на занятие данной деятельностью.

Однако создание данной структуры сопряжено с рядом трудностей:

Четко не определен порядок обмена информацией между отдельными бюро.

Условно-обязательный порядок предоставления данных, указанный в принятом федеральном законе, дает возможность кредитным организациям уклоняться от передачи информации в бюро кредитных историй.

Не разработана система государственного регулирования деятельности бюро кредитных историй.

Не создана методическая и правовая база для расширения функций бюро кредитных историй (составления рейтинга надежности заемщика, оценка эффективности кредитной политики банка на основании данных бюро, возможность использования данных структур на рынке страховых услуг) что было бы весьма полезным для дальнейшего развития финансовой системы государства.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является совершенствование научно-методической базы, необходимой для создания и функционирования системы бюро кредитных историй в Российской Федерации.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

разработать обоснование тому, что совокупность отдельных бюро кредитных историй представляет собой системный объект;

систематизировать опыт функционирования бюро кредитных историй за рубежом и в России;

на основе отечественного и зарубежного опыта сформулировать принципы создания системы бюро кредитных историй, отвечающей интересам элементов данной системы и ее внешнего окружения;

выявить достоинства и недостатки различных вариантов организации данной системы в Российской Федерации;

проанализировать действующее законодательство по теме исследования и разработать дополнения, необходимые для повышения эффективности функционирования системы бюро кредитных историй;

разработать предложения по расширению объема собираемых бюро кредитных историй сведений с целью повышения эффективности управления кредитным риском коммерческих банков, а также иных хозяйствующих субъектов;

выявить риски элементов системы бюро кредитных историй и ее внешнего окружения;

обосновать необходимость взаимодействия системы бюро кредитных историй с рынком страховых услуг.

Предмет исследования: механизм взаимодействия элементов системы бюро кредитных историй и ее внешнего окружения.

Объект исследования: система бюро кредитных историй в Российской Федерации.

Методологический аппарат диссертации включает комплексный подход к изучению объекта исследования, методы обобщения и сравнения, исторического и сравнительного анализа, моделирование.

Теоретической основой послужили научные работы российских и зарубежных авторов в области изучения системы и ее поведения: Блауберга И.В., Разумовского О.С., Юдина Э.Г.; теории управления рисками: Альгина А.П., Кабушкина С.Н., Лобанова А., Попов А.Л., Романова В.С., Рогова М.А. Севрук В.Т., Филина С.А., Хохлова Н.В., Черновой Г.В., Шапкина А.С.; теории финансов, денежного обращения и банковского дела: Амосовой Н.А., Бабичевой Ю.А., Грязновой А.Г., Дубовой С.Е., Коробовой Г.Г., Лаврушина О.И., Леонтьева В.Е., Ларионовой И.В., Масленникова В.В., Пановой Г.С. Соколова Ю.А.; коммерческой а банковской тайн: Викулина А.Ю., Карчевского С., Олейник О., Плешакова А.М., Сарбаш С.В, Фатьянова А.А; страхования: Ермасова С.В., Грищенко Н. Б., Плескановского Э.Э., Сербиновского Б.Ю.

При подготовке работы использовались положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Банка России

Научная новизна исследования заключается в разработке методики управления, а также регулирования взаимодействия элементов системы бюро кредитных историй и ее внешнего окружения.

Положения, выносимые на защиту:

Обоснован системный характер совокупности бюро кредитных историй, на основе этого разработана модель организационного взаимодействия элементов системы и ее внешнего окружения.

Выявлены и классифицированы риски элементов системы бюро кредитных историй и ее внешнего окружения.

На основе анализа опыта функционирования бюро кредитных историй за рубежом и в России, сформулированы экономико-организационные принципы формирования системы бюро кредитных историй в Российской Федерации.

На основе сравнительного анализа различных вариантов организации системы бюро кредитных историй, определены организационно-экономичекские аспекты создания системы бюро кредитных историй в Российской Федерации, наиболее соответствующие современному развитию российской экономики.

Предложен расширенный перечень собираемых бюро кредитных историй сведений с целью повышения эффективности управления кредитным риском в коммерческих банках и других хозяйствующих субъектах.

Обоснованы направления расширения взаимодействия системы бюро кредитных историй с рынком страховых услуг с целью повышения точности прогнозирования страховых рисков.

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется его актуальностью, новизной и сформулированными выводами. Диссертационная работа направлена на разработку теоретических основ регулирования взаимодействия элементов системы бюро кредитных историй и ее внешнего окружения.

Сформулированные выводы и предложения могут быть использованы для дальнейшего изучения института бюро кредитных историй, управления кредитным риском в банках и других хозяйствующих субъектах.

Практическая значимость исследования заключается в разработке модели информационного взаимодействия элементов системы бюро кредитных историй; систематизации рисков элементов данной системы; предложения по увеличению объема собираемой информации. Самостоятельное практическое значение имеют предложенные поправки к ФЗ “О кредитных историях”.

Ряд положений диссертации могут быть использованы как методическое руководство работникам кредитных организаций, занимающимся управлением кредитными рисками; руководству бюро кредитных историй; государственным служащим, отвечающим за регулирование деятельности бюро кредитных историй.

Апробация результатов исследования осуществлялась в следующих формах: участие в научно-практических конференциях («Проблемы экономики современных промышленных комплексов», Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева, 2006 г.; «Качество науки - качество жизни», Тамбовский государственный технический университет, 2007 г.; «Молодая наука - развитию ивановской области», Ивановский государственный университет, 2007 г.; «Молодые учены - развитию текстильной и легкой промышленности (Поиск 2007)», Ивановская государственная текстильная академия, 2007 г.); опубликование статей в научных периодических изданиях и тезисов докладов научных конференций; обсуждение отдельных положений диссертации на конференции аспирантов кафедры Финансов и кредита Ивановского государственного химико-технологического университета.

Публикация результатов исследования. Основные положения исследования опубликованы в 8 научных работах, общим объемом 7,75 п.л. из них 1 монография, 4 статьи, 3 тезисов докладов. Вклад автора составляет 7 п.л.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассматривается актуальность исследования, предмет и объект исследования, цели и задачи работы, научная новизна, практическая и теоретическая значимость.

В первой главе «Теоретические аспекты создания системы бюро кредитных историй в Российской Федерации» рассматривается сущность понятие «система» и обосновывается тезис о том, что совокупность бюро кредитных историй (БКИ) обладает всеми признаками системного объекта.

На основе сформулированных выводов, разработана модель организационного взаимодействия элементов системы БКИ. В третьем разделе первой главы представлен анализ опыта создания БКИ в России и за рубежом.

Вторая глава посвящена изучению принципов функционирования системы БКИ, различных направлений ее развития в России, а также правовых основ организации данной системы.

В третьей главе проанализирована возможность повышения эффективности управления кредитным риском банков и других хозяйствующих субъектов с помощью данных БКИ, а также сформулированы предложения по расширению перечня собираемых БКИ сведений.

Представлена классификация рисков элементов системы БКИ. Проанализирована возможность расширения взаимодействия системы БКИ с рынком страховых услуг.

В заключении сформулированы основные результаты проведенного диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснован системный характер совокупности бюро кредитных историй, на основе этого разработана модель организационного взаимодействия элементов системы бюро кредитных историй и ее внешнего окружения. В соответствии с темой исследования, в первом разделе работы проводится анализ понятия «система».

За основы взяты работы И.В. Блауберга, О.С. Разумовского и В.В. Масленникова, посвященные изучению системы, ее поведения, а также изучению поведения национальной банковской системы.

В результате проведенного анализа, обоснован тезис, о том, что совокупность БКИ обладает всеми признаками системного объекта. Определены элементы данной системы и существующие между ними взаимосвязи (см. рис. 1 и 2).

Дано определение системы БКИ, выявлены функции данной системы, ее внутренние и внешние управляющие центры, цели, тип поведения системы.

Рис. 1 Модель организационного взаимодействия элементов системы БКИ

Представленные на рисунке №1 взаимосвязи можно объединить в четыре группы:

1. Взаимодействия внутри отдельных БКИ: выработка условий сбора, обработки, хранения и передачи данных, разработка тарифов на предоставляемые услуги, система защита данных, определение стратегии развития, взаимодействия отдельных подразделений компаний между собой и т.д (1).

2. Взаимодействие элементов системы БКИ между собой: обмен информацией о кредитных историях; конкурентная борьба, слияния, поглощения; взаимодействие кредитных бюро с целью создания ассоциации (объединений) БКИ (2,3).

3. Взаимодействие элементов системы БКИ с элементами внешнего окружения: выработка условий сбора, хранения и передачи информации, устранение различного рода неточностей, урегулирование конфликтов; контроль со стороны государственных органов за соблюдением БКИ действующего законодательства (4-21).

4. Взаимодействие элементов внешнего окружения между собой: разработка совместных предложений по регулированию деятельности БКИ; создание предложений по совершенствованию правовой базы, регулирующей деятельность БКИ; получение разрешений субъектов страховых (судебных) историй на передачу данных в БКИ; контроль со стороны государственных органов власти за соблюдением законодательства по предоставлению данных в БКИ (22-37).

На рис. 2 представлена модель денежных потоков между элементами системы БКИ и ее внешнего окружения.

Ниже представлено описание денежных потоков, представленных на рис. 2 Финансирование частными БКИ деятельности ассоциации (объединения) БКИ.



Рис. 2. Модель денежных потоков между элементами системы БКИ

Оплата коммерческими банками информации из БКИ и, наоборот, покупка БКИ кредитных историй у коммерческих банков. Возмещение обеими сторонами возможных убытков, связанных с предоставлением неточной (ложной) информации, нарушением законодательства, регламентирующего правила передачи данных.

Оплата БКИ лицензии на право осуществления деятельности по сбору кредитных (страховых, судебных) историй.

Оплата БКИ услуг аудиторских компаний.

Оплата страховыми компаниями сведений из БКИ о страховых историях граждан и предприятий, продажа таких сведений БКИ, взаимное возмещение ущерба.

Покупка финансовыми посредниками сведений из БКИ, возмещение БКИ ущерба, связанного с предоставлением неточных сведений.

Покупка рейтинговыми агентствами сведений из БКИ, возмещение БКИ ущерба, связанного с предоставлением неточных сведений.

Оплата субъектами кредитных историй данных, предоставляемых БКИ. Возмещение БКИ ущерба субъектам кредитных историй за искажение информации, либо ее незаконное распространение.

Оплата субъектами судебных историй данных, предоставляемых БКИ. Возмещение БКИ ущерба субъектам судебных историй за искажение информации, либо ее незаконное распространение.

Оплата субъектами страховых историй данных, предоставляемых БКИ. Возмещение БКИ ущерба субъектам страховых историй за искажение информации, либо ее незаконное распространение.

Покупка лицами, заинтересованными в получении информации из БКИ, кредитных (судебных, страховых) историй. Возмещение БКИ ущерба за предоставление недостоверных сведений.

Возмещение коммерческими банками ущерба субъектам кредитных историй, связанного с искажением сведений об их истории, либо нарушением правил предоставления информации в БКИ.

Возмещение страховыми компаниями ущерба субъектам страховых историй, связанного с искажением сведений об их истории, либо нарушением правил предоставления информации в БКИ

2. Выявлены и классифицированы риски элементов системы бюро кредитных историй и ее внешнего окружения.

Риски элементов системы БКИ и ее внешнего окружения представлены на рис. 3.

Рис. 3 Модель рисков элементов системы БКИ и ее внешнего окружения

Далее представлено описание рисков, представленных на рис. 3

1. Внутренние риски БКИ.

- Риск сотрудников.

- Организационные риски.

- Материально-технические риски.

2. Внешние риски БКИ.

- Экономические риски.

- Риски взаимодействия с надзорными органами.

3. Риски, возникающие в процессе взаимодействия отдельных БКИ между собой.

- Риски возникновения барьеров на пути свободного обмена данными.

- Риски усиления конкуренции.

4. Риски БКИ, возникающие в процессе их взаимодействия с организациями, поставляющими информацию в БКИ.

- Риск получения БКИ неточной, намеренно искаженной информации.

- Риск ограничения законного доступа БКИ к банковским данным (данным страховых компаний).

5. Риски организаций, предоставляющие информацию в БКИ.

- Риск незаконного использования БКИ полученной информации.

- Риск штрафных санкций за неточное или несвоевременное предоставление сведений.

6. Риски организаций и физических лиц, получающих информацию из БКИ.

- Риск получения недостоверной информации.

- Риск использования БКИ в качестве элемента конкурентной борьбы.

7. Риски субъектов кредитных, страховых, судебных историй.

- Риск искажения (непредставления) данных в БКИ банками (страховыми компаниями, государственными органами).

- Риск незаконного использования, а также искажения БКИ информации.

8. Законодательные риски.

В работе представлены также меры по снижению вероятности наступления неблагоприятных событий, связанных с взаимодействием элементов системы БКИ и ее внешнего окружения.

3. На основе анализа опыта функционирования БКИ за рубежом и в России, сформулированы экономико-организационные принципы формирования системы БКИ в Российской Федерации:

Принцип конфиденциальность данных, хранящихся в БКИ.

Принцип законодательного регулирования распространения информации.

Принцип однозначного определения перечня сведений, подлежащих обязательному предоставлению в БКИ.

Принцип ответственность БКИ в случае несанкционированного разглашения сведений.

Принцип ответственности кредитора или БКИ за предоставление заведомо ложных сведений.

Принцип беспрепятственного доступа субъекта кредитной истории к собственным данным.

Принцип возможного оспаривания субъектом кредитной истории информацию, хранящейся в БКИ.

Принцип возможного получения кредитором, субъектом кредитной истории или БКИ компенсации в случае нанесения ущерба.

Принцип освобождение любого участника данной информационно-правовой системы от ответственности, в случае, если он действовал на основе полученных законным путем недостоверных сведений.

Принцип государственного регулирования деятельности БКИ.

4. На основе сравнительного анализа различных вариантов организации системы БКИ, определены организационно-правовая форма, порядок передачи и объем сведений, предоставляемых в БКИ кредитными организациями, наиболее соответствующие современному развитию российской банковской системы.

В диссертационном исследовании рассматривается три принципиальных вопроса, связанных с формирование системы БКИ в России:

Кто должен создавать данную организацию?

Какой порядок предоставления информации?

Какая информация должна передаваться в БКИ?

При ответе на эти вопросы автором представлены различные мнения экспертов, а также собственный анализ возможных достоинств и недостатков каждого варианта.

В результате делается вывод о том, что наиболее перспективным является создание двухуровневой системы (нижний уровень - частные независимые БКИ, верхний -единый каталог кредитных историй), которая призвана аккумулировать информацию и о положительном, и об отрицательном опыте использования заемными средствами; при этом данная информация должна передаваться в БКИ в обязательном порядке.

5. Представлен расширенный перечень собираемых БКИ сведений с целью повышения эффективности управления кредитным риском в коммерческих банках и других хозяйствующих субъектах. В работе представлены различные мнения ученых-экономистов относительно таких экономических понятий, как «риск», «кредит», «кредитный риск». Представлен анализ природы экономических рисков, классификация и методы управления ими.

В работе делается вывод о том, что кредитный риск занимает центральное положение в системе банковских рисков. Таким образом, от эффективности управления данным риском зависит финансовое положение кредитной организации. кредитный коммерческий банк денежный

В комплексе мер по управлению кредитным риском ведущую роль играет оценка кредитоспособности. Именно для решения этой задачи создаются БКИ. Однако, по мнению автора, сбор информации о прошлом опыте использования заемных средств недостаточно для комплексного анализа состоятельности потенциального заемщика. В связи с этим предлагается расширить перечень собираемых БКИ данных и включить в него информацию о судебных историях юридических лиц и руководителе предприятия, паспортные данные руководителя предприятия, основные финансовые показатели, рассчитываемые на основании баланса, информацию о месте регистрации, составе учредителей.

По мнению автора, эти сведения позволяют кредитному менеджеру банка оперативно принять объективное решение о надежности клиента. Кроме того, помимо кредитных организаций, сведения, предоставляемые БКИ, могут использоваться другие контрагенты субъекта кредитной истории. Соответственно, кредитная история - это история выполнения предприятиям своих обязательств перед всеми деловыми партнерами, а не только кредитными организациями. Расширение перечня собираемых сведений позволяет повысить значимость института кредитных историй для оценки надежности заемщика (делового партнера) а также должно способствовать повышению общей деловой культуры в стране.

6. Обоснованы направления расширения взаимодействия системы БКИ с рынком страховых услуг с целью повышения точности прогнозирования страховых рисков. В диссертационной работе рассмотрена специфика страхования как экономической категории, виды страхования, задачи государственного регулирования данной сферы финансовых отношений, тенденции развития страхового рынка России, деятельность Всероссийского Союза Страховщиков по сбору статистических данных, предоставляемых страховыми компаниями.

Проводится анализ необходимости аккумулирования информации о страховых сделках и наступивших страховых событиях. Далее представлены принципы функционирования системы БКИ на рынке страхования, ее преимущества, объем и характер собираемых данных. В работе сформулирован вывод о том, что именно система БКИ - наиболее подходящий институт для сбора, хранения и передачи данных о страховых историях граждан и юридических лиц. Автором определяется перечень сведений, которые составляют содержание страховой истории граждан и предприятий, подлежащих передачи в БКИ.

На основании сформулированных автором предложений о расширении объема собираемых БКИ сведений, целесообразно изменить название данной структуры, которое бы более полно отражало характер ее деятельности. Автором предлагается следующее название: «Бюро финансово-правовой информации».

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях по списку ВАК РФ

Герчак, А.И. Экономико-правовые аспекты повышения эффективности функционирования системы кредитных бюро / А.И. Герчак, В.В. Масленников // Финансы и кредит. - 2007.- №16.- С.32-33.

Монография

2. Герчак, А.И. Система бюро кредитных историй в Российской Федерации / А.И. Герчак. - Иваново: ОАО Издательство «Иваново», 2007. - 106 с.

Статьи и тезисы

3. Герчак, А.И. Кредитное бюро как системный объект / А.И. Герчак // Качество науки - качество жизни: сборник научных статей международной научно - практической конференции . - Тамбов: ТГТУ, 2007. - С. 20-24.

Герчак, А.И. Кредитное бюро как инструмент повышения эффективности управления рисками кредитных организаций / А.И. Герчак, В.В Масленников // Финансы, кредит и международные экономические отношения в XXI веке: материалы 2-й международной научной конференции. Т.2. - Спб.: СпбГУЭФ, 2007. - С. 20-22.

Герчак, А.И. Риски элементов системы кредитных бюро / А.И. Герчак,

В.В. Масленников // Молодая наука - развитию Ивановской области: материалы докладов научных конференций. - Иваново: ИвГУ, 2007. - С. 62-66.

Герчак, А.И. Система кредитных бюро в России / А.И. Герчак // «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности (Поиск 2007): сборник материалов. Ч. 2. - Иваново: ИГТА, 2007. - С. 20-21.

Герчак, А.И. Система кредитных бюро на рынке страховых услуг / А.И. Герчак // Проблемы экономики, финансов и управления производством: сборник научных трудов вузов России. Вып. 21. - Иваново: ИГХТУ, 2006. - С. 24-28.

Герчак, А.И. Экономико-правовые принципы функционирования системы кредитных бюро / А.И. Герчак // Проблемы экономики современных промышленных комплексов: сборник статей II Всероссийской научно - практической конференции. - Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2006. - С. 27-29.

Размещено на Allbest.ru

...