Пошук кредитної стратегії поведінки банку в умовах кризи

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 336.7:330.4

Бєлова І.В.

ПОШУК КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ БАНКУ В УМОВАХ КРИЗИ

Бєлова І.В., д.е.н, професор

ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми, Україна

ПОШУК КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ БАНКУ В УМОВАХ КРИЗИ

В статті досліджене актуальне питання значної збитковості діяльності багатьох банків України, що поставило перед ними необхідність зміни стратегії поведінки в умовах кризи. На основі кластерного аналізу даних фінансової звітності виявлено кластери для наявних платоспроможних банків України. Охарактеризована специфіка банків, що є представниками кожного з кластерів. Оцінений вплив приналежності до певного з кластерів на загальний фінансовий результат.

Ключові слова: стратегія, кредити банків, криза, збитковість, кластерний аналіз.

Белова И.В.

ПОИСК КРЕДИТНОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ БАНКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В статье исследован актуальный вопрос значительной убыточности деятельности многих банков Украины, что поставило перед ними задачу изменения стратегии поведения в условиях кризиса. На основе кластерного анализа данных финансовой отчетности выявлены кластеры для имеющихся платежеспособных банков Украины. Охарактеризована специфика банков, являющихся представителями каждого из кластеров. Оценено влияние принадлежности к определенному кластеру на общий финансовый результат.

Ключевые слова: стратегия, кредиты банков, кризис, убыточность, кластерный анализ.

Bielova I.

SEARCHING THE BANKING STRATEGY OF CREDIT CONDUCT IN CRISIS

The actual problem of a significant losses of many banks in Ukraine is investigated in this article. Now banks have the task of changing the strategy behavior during crisis. The clusters of existing solvent banks in Ukraine are identified (based on cluster analysis of the financial reporting data). The specificity of the banks that are members of each of the clusters is characterized. The effect of belonging to a particular cluster on the profit / loss is estimated.

Keywords: strategy, bank loans, crisis, loss ratio, cluster analysis.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Протягом тривалого кризового періоду в банківській практиці приділяється значна увага проблематиці, пов'язаній з пошуком стратегічної моделі поведінки банку, яка б дозволяла йому бути успішним. Першопричиною такої уваги є величезні збитки банків останніми роками.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Проблема пошуку нових стратегій розвитку банків особливо гостро постала у період після останньої світової кризи. Як європейські, американські, так і банки інших регіонів світу, опинилися у стані значної збитковості діяльності. Так, у своєму дослідженні 2012р. The Boston Consulting Group (BCG) проаналізувала 145 банків США, Європи та Азії, на які припадало по 75% всіх банківських активів в цьому регіоні. За п'ять років від початку світової фінансової кризи банки не змогли адаптувати свій бізнес до нових умов. Головна причина збитковості - ризики обходяться банкам на 75% дорожче, ніж до кризи. Ще одне дослідження BCG [1] - 2014 року - показало, що кредитування перестало забезпечувати сталі прибутки.

Ці та інші дослідження також показали, що транснаціональні банки починають згортати свій бізнес в тих країнах, де це не приносить достатньо прибутку, або де вони стикаються з надто жорсткими вимогами регуляторів.

У праці [2] представлений комплексний аналіз бізнес-моделей різних за розміром російських комерційних банків за 2006-2009рр. В основі - групування банків за принципом однорідності результатів їх операційної та фінансової діяльності.

Питаннями розробки стратегії підприємств займалися Портер М. [3], Грант P. [4], ін. Серед вітчизняних науковців та практиків, що досліджують питання зміни стратегічних напрямів розвитку банків, виділимо таких: Охрименко О. [2], Березовик В. [6 та ін.], В. Рашкован [7].

Цілі статті. Метою статті є визначення за допомогою економіко-математичних методів моделей поведінки банків в умовах кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В Україні результатами «банкопаду» та різкого зменшення обсягів кредитування на фоні збільшення обсягів проблемних кредитів та резервів для покриття відповідних ризиків стали: значні збитки банків;дефіцит позикових коштів для фінансування реального сектору; зниження мотивації банків до кредитування внаслідок існування безризикових високоприбуткових депозитних сертифікатів НБУ, ін. Негативні процеси відбувалися і у діяльності інших інституцій, а саме це: обмеження доступу до запозичень на міжнародних ринках; погіршення фінансового стану позичальників внаслідок рецесії в економіці та низького внутрішнього попиту.

Отже, внаслідок всього вищезазначеного перед банками постало кілька задач щодо зниження рівня збитків та підвищення рівня достатності капіталу, в тому числі: реструктуризація непродуктивних кредитів, продовження процесу переведення клієнтської кредитної заборгованості в інвалюті у гривню; зосередженість на існуючих клієнтах на основі «підходу, що ґрунтується на відносинах» та пошук нових клієнтів серед тих, хто був клієнтом ліквідованих банків. Актуальною також продовжує залишатися проблема пов'язаного кредитування. Так, норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами Н9 (не більше 25 %) був введений Постановою Правління Національного банку України від 08.06.2015 № 361 з 01.07.2015 замість нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (< 5 %). Динаміка нормативу пов'язаного кредитування Н9 характеризувалася більш ніж двократним перевищенням норми станом на кінець 2015р. (63,7%).

В табл. 1 представлена динаміка кредитів банків за останні роки.

Таблиця 1

Динаміка кредитів банків України (за даними НБУ), млн.грн.

Примітка. * В останньому стовпчикупредставлені дані станом на 01.12.2016

Станом на 01.12.2016 кредити складають близько 75% всіх активів, і серед них прострочених кредитів - на суму 230 млрд.грн., тобто 24,2% 9експерти називають набагато більші значення). Збитки в цілому по банківській системі на початок грудня 2016р. склали 18,9 млрд.грн. (основною їх причиною залишається формування величезних сум резервів за кредитними та ін. активними операціями - 330 млрд.грн.).

Надто різні результати діяльності банків України пояснюються значною варіацією суті їх діяльності. Низка банків продовжувала орієнтуватися на кредитування (роздрібне чи корпоративне), інші - нарощували портфель цінних паперів, в тому числі за рахунок державних, деякі - вирішили орієнтуватися на доходи від комісійних операцій. Відповідно і фінансові результати були дуже різними: від хорошої прибутковості до астрономічних збитків.

Для банків, які у своїй діяльності значно орієнтувалися на іпотечне кредитування, ситуація виявилася дуже складною. Так, статистика із сайту Міністерства юстиції свідчить (рис.1), що у кризові роки різко зростає розрив між попитом та пропозицією, а також зменшується кількість транзакцій, в тому числі і на ринку іпотечного кредитування:

Кількість договорів відчуження нерухомого майна (попит)

— * Кількість виставлених для продажу (пропозиція)

- - Активність ринку іпотечного кредитування, кількість транзакцій

Рис. 1- Динаміка кількості транзакцій з відчудження нерухомості в Україні(за даними сайту Міністерства юстиції)

Аналогічні процеси відбуваються і з ціною на нерухомість. Оскільки в Україні досі не створена єдина база даних щодо цін на нерухомість (з-за надзвичайної тінізації цього ринку), наведемо дані щодо середньої ціни житлової нерухомості (соціальне житло) в м. Києві. У 2007р. ціна сягала свого максимуму - 3139$ за кв. м, а у 2015р. - досягла мінімуму у 1280$ за кв.м за останні 10 років (рис.2):

Середня ціна житлової нерухомості (соціальне житло) в місті Києві, $ за кв.м Загальна кількість транзакцій з нерухомістю в місті Києві (попит)

- - - Кількість квартир виставлених для продажу в місті Києві (пропозиція)

Рис. 2 - Кількість транзакцій та середня ціна на нерухомість у Києві за 2000- 2015р. [за даними8]

Для того, щоб обрати шлях для пошуку стратегії певного банку нами були проаналізовані статистичні дані з сайту НБУ станом на 01.10.2016[9], а також використані можливості економіко-математичного аналізу.

Для характеристики результативності банків та їх шляхів заробітку обрана система з наступних 13 показників:

- частка активів в інвалюті в загальній сумі активів;

- частка кредитів в активах;

- частка роздрібного кредитування;

- резерви під кредити до брутто-кредитів;

- рентабельність активів (%);

- частка грошових коштів та їх еквівалентів в активах;

- результат операцій з банками;

- частка цінних паперів в активах;

- частка коштів фізичних осіб в зобов'язаннях;

- кошти отримані від НБУ до зобов'язань;

- боргові цінні папери, емітовані банком, та субборг до зобов'язань;

- частка кредитів 4 та 5 категорії в кредитах;

- непокриті збитки до статутного капіталу.

Нами був обраний в якості методу аналізу кластерний (із 4 кластерами). Розрахунки проводилися за допомогою програми STATISTICA за методом K- середніх для всіх 100 платоспроможних банків.

З метою уникнення викривлення результатів кластерного аналізу з-за різних маштабів показників, було проведено попередню їх нормалізацію за формулою (1):_____________

де хі - значення і-го показника із 13 вищевказаних;

х_сер - середнє значення показника по всіх банках;

о - середньоквадратичне відхилення.

Таблиця 2. Розподіл банків за кластерами

В результаті було отримано таких чотири кластери (табл.2):

Далі по всіх банках, згрупованих за кластерами, були обраховані середні по кластеру значення всіх 13 показників, а також коефіцієнти варіації для визначення міри неоднородності кластерів (табл.3):

Таблиця 3 Показники по кластерах

Результати аналізу по кластерах є такими:

Перший кластер, з найбільш прибутковими банками (їх 18 у кластері), характеризується середньою рентабельністю активів у 4%. Цим банкам властиві: мінімальна частка кредитів в активах (27,8%), мінімальна частка роздрібного кредитування (0,4%), найякісніший портфель кредитів (резервів -8,6% кредитів та 5,5% від загальної суми - кредитів 4-ої та 5-ої категорій якості). В цілому ці банки являються кредиторами інших банків, а не їх позичальниками. При цьому банки даного кластеру мають максимальну частку грошових коштів в активах (22,4%) та максимальну частку операцій з цінними паперами (35,2%). Дані банки майже не спираються ні на допомогу від НБУ (0,1% до зобов'язань), ні на боргові емітовані цінні папери чи субборг (в середньому 2,5%), в цілому не мають непокритих збитків. Для цих банків частка активів в інвалюті є середньою серед інших кластерів (29,5%), теж стосується і частки коштів фізичних осіб в зобов'язаннях (15,7%). Найбільш яскравими представниками цього кластеру є: "УКРГАЗБАНК", "НОВИЙ", "Полтава-банк", "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", "БАНК АВАНГАРД","МетаБанк", "КРИСТАЛБАНК", ""НЕОС БАНК", "АЛЬПАРІ БАНК".

Другий кластер, що складається з 58 банків меншої, але все ж прибутковості, характеризується: максимальною часткою кредитів в активах (65,2%), середньою якістю кредитів (резервів - 12,6% до брутто-кредитів, а кредитів двох нижчих категорій якості - 10,6%). Частка цінних паперів є мінімальною у цій групі (5,7% активів). У ресурсах банки максимально орієнтуються на кошти фізичних осіб (їх найбільше серед усіх кластерів - 46,1% зобов'язань). Орієнтація на боргові емітовані цінні папери та субборг є також незначною, як і на кошти від НБУ. Ці банки є в основному позичальниками інших банків, але не такими значними, як 4-ий кластер. Найбільш яскравими представниками цього кластеру є: КБ "ПРИВАТБАНК", "УкрСиббанк", ПАТ "ПУМБ", "АЛЬФА-БАНК", "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", "ОТП БАНК", "Південний", "ІНГ Банк Україна", "ПРОКРЕДИТ БАНК", "КРЕДОБАНК", "МЕГАБАНК", ТАСКОМБАНК", "А - БАНК", АБ "ЕКСПРЕС-БАНК".

Третій кластер представлений всього 3 банками ("ФІНБАНК", "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", Укр. банк реконстр. та розв.). Банки є досить збитковими (рентабельність активів мінус 4%). Для них характерна мінімальна частка активів в інвалюті (15,2%), значна частка кредитів в автивах (більше половини) за їх середньої якості, операції кредитування з іншими банками не проводяться. Банки сильно орієнтовані на субборги (83,4% зобов'язань). Не отримують підтримки від НБУ.

Четвертий кластер, представлений 21 банком, є найбільш збитковим (рентабельність активів мінус 8%). Він характеризується: максимальною часткою активів в інвалюті (47%), найбільшою часткою кредитів 4-ої та 5-ої категорій якості (44,4%), найбільшими резервами під кредитні ризики (45,2%). Банки є значно орієнтованими на підтримку від НБУ, а також на кошти фізичних осіб. У відносинах з іншими банками виступають великими позичальниками. Мають найбільші непокриті збитки. Цінних паперів в активах - середнє значення за кластерами. Представниками кластеру є: АТ "ОЩАДБАНК", АТ "Укрексімбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", "УКРСОЦБАНК", "СБЕРБАНК", "Промінвестбанк", "ВТБ БАНК", "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", "ДІАМАНТБАНК", "УНІВЕРСАЛ БАНК", КБ "ПРАВЕКС-БАНК", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", "БТА Банк" та ін.

Коротка характеристика кластерів наведена у табл.4.

Таблиця 4. Коротка характеристика кластерів банків

Отже, найкращою з погляду на прибутковість виявилася стратегія першого кластера, тобто банки або орієнтуються на операції з цінними паперами (державними переважно), або мають надзвичайно велику частку грошових коштів. Найгірша стратегія виявилася у банків четвертого кластеру, що в своїй діяльності орієнтувалися на видачу кредитів в інвалюті. Згодом такі кредити стали поганої якості, і банки були змушені формуватиастрономічні резерви, що і призвело до значних збитків як зараз, так і у минулому (непокриті збитки). Такі банки потребують допомоги НБУ і активно залучають кошти фізичних осіб.

Висновки. Значна збитковість діяльності багатьох банків України поставила їх перед питанням зміни стратегії поведінки в умовах кризи. За допомогою даних на основі фінансової звітності банків станом на 01.10.2016 та з використанням кластерного аналізу були виявлені 4 кластери для 100 наявних платоспроможних банків. Охарактеризована специфіка банків, що є представниками кожного з кластерів. Оцінений вплив приналежності до певного з кластерів на загальний фінансовий результат.

Список використаних джерел:

1. Corporate Banking Benchmarking Studies. [Електронний ресурс] //Режим доступу:

https://www.bcg.com/expertise/industries/fmancial-institutions/default.aspx/.

2. Динамический анализ бизнес-моделей российских банков в период 2006-2009 гг.: препринт WP7/2012/03 [Текст] /П.Г. Алексашин, Ф.Т. Алескеров, В.Ю. Белоусова, Е.С. Попова, В.М. Солодков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 64 с.

3. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. 4-е изд. / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2011.

4. Грант P. M. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2011.

5. Охрименко А. Банковская система Украины, которую мы потеряли...[Електронний ресурс] //Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/blog/business/3728416/.

6. Березовик В. Как и на чем зарабатывают банки [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://forbes.net.ua/opinions/1421675-kak-i-na-chem-zarabatyvayut-banki.

7. Рашкован В. Які банки виживуть в Україні[Електронний ресурс] // Режим доступу:

http://biz.nv.ua/ukr/experts/rashlovan/jaki-banki-vizhivut-v-ukrajini.html.

8. База даних об'єктів нерухомості. Офіційна сторінка Українського Товариства Оцінювачів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uto.com.ua.

9. Показники фінансової звітності банків України. Офіційна сторінка Національного банку України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

Размещено на Allbest.ru