Текущее состояние и финансовые ресурсы страхового сектора экономики
Выбор модели оценки и прогнозирования риска страховых компаний. Анализ динамики и структуры страхового рынка Республики Казахстан. Основные финансовые показатели страховых и перестраховочных организаций. Принадлежность страховой компании к кластерам.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 20.02.2018 |
| Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Текущее состояние и финансовые ресурсы страхового сектора экономики
Джондельбаева А.С.
Страхование -- динамично развивающаяся сфера казахстанского бизнеса [1].
При выборе модели оценки и прогнозирования риска страховые компании отталкиваются от типа и характера риска. Так как от полноты охвата всех рисковых факторов зависит качество оценки риска [2].
Объемы страховых операций на финансовом рынке ежегодно увеличиваются. Анализ данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан (КФК РК) показывает, что в течение последних трех лет количество страховых компаний уменьшается, но совокупные активы и капитал страхового сектора растут (рисунок 1).
Структура страхового сектора Республики Казахстан выглядела следующим образом (таблица 1).
Согласно отчета о финансовой стабильности за 2012, подготовленного национальным банком РК в страховом секторе в 2012 году наблюдалась концентрация рисков в отрасли страхования жизни. Кроме того, принятые регуляторные меры не позволили качественно улучшить сферу перестрахования [3]. При этом инвестиционная деятельность страховых организаций была в основном подвержена влиянию рисков, присущих отечественному фондовому рынку, активность которого оставалась низкой и затрудняла осуществление адекватной оценки стоимости ценных бумаг страховыми организациями.
Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 января 2014 года составил 523 410,8 млн. тенге, что на 18,2% больше аналогичного показателя на 1 января 2013 года.
Для анализа эффективности страхового рынка были проанализированы страховые компании по финансовому положению. Для анализа финансового положения компаний были взяты 5 показателей из основных финансовых показателей страховых и перестраховочных организаций.
· х1 - сумма активов страховой организации, тыс.тенге;
· х2 - страховые резервы страховой организации, тыс. тенге;
· х3 - собственный капитал, тыс. тенге;
· х4 - нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода, тыс. тенге;
· х5 - чистая сумма страховых премий полученных страховой организацией за год, тыс. тенге.
Данные взятые для анализа представлены в таблице
Для исследования совокупности страховых компаний республики был применен кластерный анализ с целью разделения страховых компаний на группы, которые имеют общие закономерности. Были применены агломеративные иерархические процедуры кластерного анализа и метод х-средних. Для более содержательного были применены метод Варда, с использованием евклидовой метрики.
Группировка коэффициентов основывается на функции Евклидова расстояния. Далее с помощью программного обеспечения SPSS Statistika была проведена процедура кластеризации. В результате был получена дендрограмма (рисунок 2).
страховой компания финансовый перестраховочный
По данной дендрограмме было принято решение разбить страховые компании Республики Казахстан на три группы. Наблюдения 1, 2, 3, 4 и 9 были объеденены в один кластер (таблица 3).
В первом кластере представлены 5 компаний, во втором 9, третий кластер самый многочисленный представлен 20 компаниями.
Для лучшего представления о кластерах нами были выведены средние значения по показателям (таблица 4).
Как видно из таблицы в первой группе собраны более крупные с точки зрения размера активов и собственного капитала компании, которые имеют достаточно большой размер собственного капитала, страховых резервов и являются прибыльными. Самой крупной с позиции размера активов является компания АО «СК «Евразия»(размер ее активов в полтора раза больше среднего значения), самой прибыльной является АО «Kaspi Страхование» прибыль данной компании более чем в два раза больше среднего значения по группе (рисунок 3).
Во второй группе собраны средние по размеру, финансово устойчивые прибыльные компании, среди компаний второй группы только одна компания имеет отрицательное значение нераспределенного дохода отчетного периода АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания» значение ее убытка составляет 71 млн. тенге (рисунок 4).
Страховые компании третьей группы меньше по размеру и из 20 компаний у восьми отрицательная доходность. У АО «СК «Альянс-Полис» сумма убытка 2,7 млн.тенге.
В целом третий кластер очень неоднородный, в связи с тем, что в нем очень много наблюдений. Но в целом в данном кластере компании, у которых либо финансовое положение не очень устойчивое, либо небольшие по величине.
Из анализа можно сделать вывод, что на рынке страховых услуг есть 5 крупнейших компаний, которые характеризуются большим размером активов и страховых резервов, положительным финансовым результатом, финансовое положение которых можно считать устойчивым. Это компании первого кластера они наиболее привлекательны для инвесторов.
Компании второго кластера, так же имеют достаточно большой размер активов и положительные финансовые результаты могут также считаться устойчивыми. Достаточно уверено эффективно действуют на рынке. Они так же могут быть привлекательны для инвесторов, но вложения в них несут больший риск, чем в компании первой группы.
Компании третьего кластера, для более подробного анализа необходимо дополнительно ранжировать, но однозначно можно сказать, что они несут больший риск и не столь привлекательны с точки зрения инвестирования.
Литература
1. Стрельников Н.В. Риск-менеджмент в страховой организации автореферат диссертации на соискание степени к.э.н. Москва, 2013.
2. Стрельников Н. В. Риск-менеджмент в страховой организации автореферат диссертации на соискание степени к.э.н. Москва, 2013.
3. Отчет о финансовой стабильности за 2012. nationalbank.kz.
4. Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан на 1 января 2014 года afn.kz.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие страхового рынка, характеристика участников страховых отношений. Характеристика элементов внутренней и внешней среды страхового рынка. Основные классификационные группы страховых компаний. Особенности деятельности перестраховочных компаний.
лекция [27,4 K], добавлен 27.03.2008Понятие и сущность страхового рынка. Государственное регулирование страхового рынка в Республике Казахстан. Регулирование в зарубежных странах. Показатели страхового рынка. Инвестиционный портфель страховых организаций. Страховые премии и выплаты.
курсовая работа [84,9 K], добавлен 02.05.2009Сущность и роль страхового рынка. Становление и развитие страхового сектора в Республике Казахстан (РК). Структура и финансовые показатели страхового рынка РК, перспективы его развития. Оценка деятельности АО "Лондон-Алматы" на финансовом рынке РК.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 26.02.2011Проблемы изменения структуры финансового рынка России в сфере страховых услуг. Изучение потребительского спроса на услуги страховых компаний. Перспективы интеграции российского страхового рынка. Плюсы и минусы вступления во Всемирную торговую организацию.
статья [23,7 K], добавлен 19.11.2014Определение понятия страхового рынка и его роли в системе рыночных отношений. Страхование транспортных средств. Средства страховых организаций: источники их формирования, порядок распределения. Анализ деятельности страхового рынка Республики Казахстан.
контрольная работа [29,7 K], добавлен 06.12.2013Понятие, основания, виды и система страхового рынка. Участники страхового рынка и их услуги. Динамика страхового рынка Республики Узбекистан: динамика совокупных страховых премий, их структуры, количества договоров по видам страхования. Рейтинги компаний.
реферат [198,3 K], добавлен 13.11.2008Анализ привлекательности российского страхового рынка для зарубежных компаний. Интеграция российских страховых компаний в международный страховой рынок и деятельность иностранных страховщиков на российском рынке. Перестрахование в сфере страхового рынка.
контрольная работа [29,5 K], добавлен 06.09.2010Общая характеристика страхового рынка. Современное состояние страхового дела в РФ. Развитие обязательных и добровольных видов страхования. Повышение капитализации страхового рынка. Усиление государственного страхового надзора.
курсовая работа [53,2 K], добавлен 20.08.2003Роль и место страховых рынков в экономике. Этапы становления рынка страховых услуг. Анализ поволжского страхового рынка. Перспективы развития страхового рынка. Основные проблемы современного страхового рынка. Проблемы страховой фирмы.
дипломная работа [192,1 K], добавлен 07.10.2002Страхование как финансовый механизм возмещения ущерба и источник рефинансирования кредитного сектора. Основные макроэкономические показатели российского страхового рынка. Число страховых компаний в России. Общий объем страховых премий и их структура.
реферат [42,1 K], добавлен 01.03.2011Роль страхования в экономике, его классификация. Анализ деятельности страховых компаний в Республике Казахстан. Структура и участники страхового рынка. Организационная деятельность страховых компаний. Проблемы и перспективы развития страхового рынка.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 16.05.2011Методика и порядок расчета и оценки страховых резервов ОАО СК "Урал-АИЛ", оценка его страхового портфеля и структуры страховых взносов. Определение общей эффективности деятельности исследуемой страховой компании и основные критерии, ее определяющие.
контрольная работа [284,5 K], добавлен 13.03.2010Сущность и классификация доходов и расходов страховщика. Финансовые результаты деятельности страховой организации. Совершенствование методики оценки результатов деятельности и финансового состояния страховых компаний. Оптимизация страхового портфеля.
курсовая работа [240,7 K], добавлен 13.01.2010Краткая характеристика страхового рынка РФ, его участники и структура. Анализ страхового рынка РФ по накопительному страхованию жизни. Обзор крупнейших страховых компаний России по объему страховых премий. Проблемы развития рынка страхования жизни.
контрольная работа [2,7 M], добавлен 06.08.2015Показатели деятельности страховых компаний. Участники страхового рынка. Иностранный капитал. Налоговые проблемы. Деятельность на финансовом рынкне. Страховые посредники. Фонды страховых гарантий. Перестрахование. Характеристика состава страховых услуг.
курсовая работа [30,5 K], добавлен 11.12.2002Место страхового рынка в финансовой системе, характеристика его функций, структуры и организации. Основные субъекты страхового рынка. Понятие страховой услуги как товара, предлагаемого на страховом рынке. Особенности страхового рынка Российской Федерации.
реферат [384,0 K], добавлен 04.11.2015Функции и элементы страхового рынка в России. Организация вложений в финансовые активы. Характеристика процесса привлечения и организации размещения ресурсов. Структура инвестиций страховых компаний. Защита имущественных интересов граждан, предприятий.
курсовая работа [251,2 K], добавлен 14.11.2014Знакомство с инвестиционным потенциалом страховых компаний Республики Казахстан. Страхование как один из видов экономических отношений. Особенности активизации инвестиционной деятельности страховых организаций в различных сферах финансового рынка.
курсовая работа [426,4 K], добавлен 25.12.2014Страховой рынок. Система экономических отношений страховщиков и перестраховщиков. Институциональная структура страхового рынка Украины. Экономические основы страхового дела. Организация страхования. Создание пулов, страховых союзов, клубов.
контрольная работа [20,4 K], добавлен 14.08.2004Экономическая сущность, методика анализа и классификация факторов конкурентоспособности страховых компаний. Проблемы и способы регулирования российского страхового рынка в условиях мирового финансового кризиса и мероприятия по улучшению структуры рынка.
дипломная работа [1002,3 K], добавлен 08.10.2010
