Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Актуальность темы. Развитие национальной экономики, происходящее в последнее время на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, является фактором, оказывающим положительное воздействие на отечественную банковскую систему. В первую очередь, это отражается в росте совокупных активов российских банков, которые в течение последних пяти лет ежегодно увеличиваются более чем на треть. Так, согласно официальным статистическим данным Банка России, в 2003 г. рост совокупных активов составил 35,1%, в 2004 г. - 27,4%, а в 2005 г. - 36,6%, в 2006 г. - 44,0%, за первую половину 2007 г. - 22%., что обусловило активизацию кредитной составляющей и общее усиление позиций банковского сектора России. В тоже время, для него по-прежнему характерны слабость капитальной и ресурсной базы, узость ассортиментного ряда и высокие риски, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности и ограниченности в адекватном удовлетворении потребностей экономики в банковских продуктах.

В условиях развивающегося процесса глобализации внедрение в кредитных организациях современных принципов управления с целью повышения конкурентоспособности отечественного банковского сектора является одной из наиболее актуальных задач. Ужесточение требований со стороны Банка России, ускорение бизнес-процессов и усложнение условий функционирования вызывают необходимость пересмотра стратегии позиционирования и формирования действенных механизмов деятельности российских банков.

Все это обуславливает необходимость исследования и осмысления широкого круга теоретико-методологических, управленческих и организационно-методических проблем, возникающих под воздействием глобальных экономических и социальных процессов в России и в мировой финансовой системе.

Разработка теоретических и методологических основ повышения конкурентоспособности отечественной банковской системы в условиях глобализации обеспечит повышение устойчивости кредитных организаций, совершенствование методов управления их ликвидностью, рост качества и расширение ассортимента предоставляемых банковских услуг, и на этой основе будет способствовать экономическому и социальному прогрессу страны на путях диверсификации отечественной экономики и ее инновационного развития.

Степень разработанности проблемы. Изучение и разработка проблем, связанных с обеспечением конкурентоспособности отраслей, сфер и секторов экономики, в том числе применительно к банковской системе, входит в круг интересов многих отечественных и зарубежных ученых и практиков.

Теоретические исследования вопросов конкуренции и конкурентоспособности нашли отражение в работах таких зарубежных авторов, как Грюдберг И., Коул И., Стерн М.А., Портер М., Пребиш П., Скотт Б.Р., Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.

Вопросы, посвященные отдельным аспектам повышения конкурентоспособности банковской системы, рассмотрены в трудах отечественных ученых: Агапова Ю.В., Белоглазовой Г.Н., Казимагомедова А.А., Кетова С.В., Кричевского М.А., Макаровой В.Е., Пановой Г.С., Савинской Н.А., Сажиной М.А., Ситнина А.В., Соколова Б.И., Трофимова Т.А., Уткина Э.А., Черника Д.Г., Шереги Ф.Э., а также зарубежных специалистов, таких как: Алхадеф Д., Бикер Д.А., Брокер Д., Веленьюс Б., Волтер И., Джука В., Маркс Д.П., Найн Д., Огура В., Спенс А.М., Хейс С.Л.

Потенциал перечисленных работ отражает важность и широкий спектр различных направлений исследования конкурентоспособности банковских услуг и отдельных банков, однако не позволяет рассматривать эти труды как системную основу теории и методологии управления именно конкурентоспособностью банковской системы. Необходимо отметить, что и терминологический аппарат, используемый учеными и практиками по данной проблеме, не является идентичным.

В экономической литературе содержится целый ряд концепций конкурентоспособности элементов банковской системы. Вместе с тем, вопросы оптимизации параметров банковской системы, использования конкурентных преимуществ с точки зрения возрастания уровня конкурентоспособности - от отдельных элементов системы к конкурентоспособности отечественной банковской системы в целом в условиях глобализации не нашли достаточно обоснованного решения, поскольку авторы, как правило, ограничиваются определением конкурентоспособности на микроуровне. В то же время решение этой проблемы имеет принципиальное значение для определения приоритетов управления конкурентоспособностью банковской системы в целом. Также не получили достаточной разработки вопросы, связанные с оценкой влияния глобализации на конкурентоспособность отечественной банковской системы, что определило выбор цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в разработке теоретических и методологических основ обеспечения конкурентоспособности банковской системы, включая методы ее оценки, анализа и управления, определения направлений ее повышения, выработку стратегий формирования устойчивых конкурентных позиций в условиях глобализации мировой экономики, и обеспечение на этой основе стабильного функционирования национальной банковской системы.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

- содержательно определено понятие конкурентоспособности и раскрыты ее фундаментальные свойства на различных уровнях управления банковской системой;

- обоснованы методики определения показателей оценки и анализа состояния банковской системы, позволяющие выявить факторы, обеспечивающие надежное, эффективное и конкурентоспособное ее функционирование;

- определены конкурентные преимущества банковских систем различных стран, обобщены вопросы интернационализации банковских услуг в зарубежной и российской практике;

- выявлена специфика и система взаимосвязанных факторов, определяющих конкурентоспособность коммерческих банков в рыночной среде;

- предложена концепция повышения конкурентоспособности банковской системы с учетом изменений рыночной конъюнктуры в российской экономике в условиях дальнейшей финансовой глобализации;

- доказана обоснованность предложенных подходов и методов обеспечения конкурентоспособности банковской системы и оптимизированы ее основные параметры на основе проведенных расчетов по разработанным моделям и методикам.

Предметом диссертационного исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в процессе функционирования банковской системы.

Объектом исследования являются современные банковские системы зарубежных стран и Российской Федерации.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в сфере банковского и стратегического менеджмента, конкурентоспособности, энциклопедическая и справочная литература. В зависимости от решаемых задач использовались общенаучные методы и приемы исследования: научной абстракции, системного подхода, функционального, экономико-статистического анализа, экспертных оценок, моделирования, оптимизации динамических рядов.

Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя законодательные и нормативные акты Российской Федерации по вопросам организации и функционирования банковской системы, официальные документы Банка России, банковских ассоциаций, федеральные и региональные законы и нормативные правовые акты по вопросам государственного управления в РФ, материалы Федеральной службы статистики, обзорные материалы СМИ, научные публикации в специализированных журналах, отчетные данные кредитных организаций.

Диссертационная работа является законченным квалификационным исследованием, содержащим постановку научной проблемы, ее теоретическое обоснование и методологию реализации. Работа соответствует п. 9.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна состоят в разработке и теоретическом обосновании концепции обеспечения конкурентоспособности банковской системы РФ в условиях глобализации экономики и рекомендаций по ее практической реализации в деятельности банков. Тем самым впервые научно решена крупная народнохозяйственная задача, имеющая принципиальное значение, как для банковского сектора, так и всей экономики России.

К числу новых теоретических и методологических положений данного исследования, обладающих признаками научной новизны, относятся следующие:

- выявлено, что среди проблем, возникающих перед экономической наукой под воздействием глобальных экономических, финансовых процессов в мире и России, важное место отводится обеспечению конкурентоспособности национальной банковской системы. Данная проблема носит комплексный народнохозяйственный характер, из чего, в свою очередь, следуют важные методологические выводы, раскрываемые в диссертации;

- развиты методологические аспекты, по-новому раскрывающие содержание конкурентоспособности банковской системы, представлено в авторской интерпретации понятие «конкурентоспособность банковской системы» как одного из базовых финансово - экономических параметров, необходимых для развития банковской системы в условиях ее глобализации;

- разработана и обоснована методология оценки конкурентоспособности банковской системы, в рамках которой предложена система критериев и показателей конкурентоспособности банковской системы, отличающаяся многоступенчатой иерархической системой уровней оценки и учетом специфики основных видов деятельности кредитных организаций, позволяющая выявить конкурентные преимущества для обеспечения надежного, эффективного и конкурентоспособного функционирования банковской системы;

- определены основные количественные и качественные пропорции развития мировой и отечественной банковской системы, определяющие конкурентоспособность ее элементов, выявлены динамика и роль банковской системы в процессах глобализации. Обобщение тенденций современного состояния и закономерностей развития банковской системы как носителя глобализации позволили обосновать необходимость модернизации воспроизводства банковской системы в целом и повышения конкурентоспособности ее элементов;

- применен метод моделирования деятельности и выполнена оптимизация параметров банковской системы на основе модифицированной кривой Лоренца по данным 100 крупнейших банков РФ, определившая возможность повышения конкурентоспособности за счет увеличения капитализации и прибыли на основе корректировки параметров деятельности банковской системы и разработки прогноза;

- расширен методический инструментарий, позволяющий на основе кластерного анализа банковской системы по 14 основным показателям выделить восемь качественно однородных по доминирующему профилю бизнеса групп банков, каждая их которых реализует свои конкурентные преимущества; смоделирован прогноз изменения структуры банковской системы на основе матричного подхода;

- обоснована с позиции улучшения качества банковских услуг и сокращения издержек целесообразность создания банковских групп как перспективной конкурентоспособной единицы посредством объединения банков при контролирующей роли государства в лице Банка России;

- определены приоритетные направления повышения конкурентоспособности банковской системы, заключающиеся в диверсификации банковских продуктов, развитии контроля и риск-менеджмента, увеличении ресурсов коммерческих банков, повышении уровня прозрачности деятельности банков, оптимизации структуры банковской системы.

Научная значимость полученных результатов состоит в развитии теории конкурентоспособности применительно к специфике банковского сектора.

Практическая значимость работы заключается в определении важнейших направлений развития банковской системы в целом и ее отдельных элементов, реализация которых будет способствовать дальнейшему повышению ее конкурентоспособности. Сформулированные положения, сделанные выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы для формирования механизма, обеспечивающего конкурентоспособность банковской системы.

Предлагаемые концептуальные подходы и основные научные решения диссертационного исследования доведены до конкретных рекомендаций и разработок, непосредственно реализованы в ряде отечественных банков и могут быть использованы в практике управления отечественной банковской системой, что обеспечит в условиях глобализации повышение эффективности ее функционирования как основы экономического роста в России.

Практическая значимость научных положений, сформулированных в диссертации, подтверждается также их апробацией в печати, в выступлениях на научных конференциях.

Выводы диссертации, развивающие теорию конкурентоспособности, применены при чтении ряда учебных курсов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, в системе подготовки и повышения квалификации работников банковской сферы.

Апробация работы. Результаты исследования представлены и одобрены на международных, региональных и общероссийских научно-практических конференциях: Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке (г. Москва, 2000 г.), Конференция Стран СНГ и Балтии
(г. Алматы, 2001 г.), Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций (г. Москва, 2001 г.), Международный Специализированный Форум (ИНФОБИЗНЕС, 2002 г.), V Всероссийская конференция профессиональных участников рынка ценных бумаг (г. Москва, 2002 г.), Межбанковская конференция (г. Ялта, 2002 г., 2003 г.), Развитие современных аналитических и управленческих технологий в условиях перехода коммерческих банков на МСФО (г. Москва, 2002 г.), Международный банковский конгресс (г. Санкт-Петербург, 2005 г.), Конференция НАУФОР (2006 г.), IХ Межвузовская конференция аспирантов и докторантов (г. Санкт-Петербург, 2007 г.).

Положения диссертационной работы внедрены в деятельность ряда коммерческих банков, ассоциаций банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, рейтинговых агентств, в т.ч.: Ассоциации Банков «Россия», Национальной Фондовой Ассоциации, Международной Московской Валютной Ассоциации, КБ ОАО «Судостроительный», КБ «Экспобанк» ООО, КБ ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», КБ ОАО «Национальный Банк Развития», КБ ОАО «Колыма банк», КБ ОАО «Камчатпромбанк». Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено соответствующими документами.

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 32 работах общим объемом 57,75 п.л., из них 5 монографий (1 в соавт.), 2 брошюры и методические разработки, 9 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 16 статей и докладов на международных, региональных и общероссийских научно-практических конференциях.

1. Содержание конкурентоспособности банковской системы

Новые условия развития банковской системы России, связанные с усилением конкуренции на рынке банковских услуг, определили важность обеспечения конкурентоспособности банка в целом и его продуктов и услуг в частности.

В широком смысле в экономической теории конкурентоспособность означает возможность выигрыша в соревновании. Применительно к экономической сфере конкурентоспособность в общем виде - обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования. Эти свойства могут относиться к различным по природе объектам: видам продукции, предприятиям и организациям, их группам, образующим отраслевые или конгломератные объединения и комплексы, наконец, к отдельным странам или их группировкам (региональным, политическим, этнокультурным), выступающим в качестве субъектов конкурентной борьбы.

Разделяя эту точку зрения ряда отечественных ученых, все многообразие возникающих конкурентных отношений в банковской системе в диссертации предложено рассматривать на следующих уровнях (табл. 1).

Представленные в табл. 1 факторы определяют конкурентоспособность в трех основных направлениях. Таким образом, объектом исследования является не только конкурентоспособность как таковая, но и отчетливо различающиеся аспекты конкурентоспособности на микро-, мезо- и макроуровнях банковской системы. Для каждого из этих уровней используются свои подходы, методы, показатели.

Таблица 1. Уровни конкурентоспособности в банковской системе

Уровень	Объект	Факторы, определяющие конкурентоспособность
Микроуровень	Вид банковских продуктов и услуг	Качество банковского продукта, услуги, цены
	Банк в целом	Надежность и стабильность банка
Мезоуровень	Объединения банков (ассоциации, холдинги, группы)	Устойчивое улучшение показателей эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов
Макроуровень	Национальная банковская система в целом	Общее состояние банковской системы, ее сбалансированность, инвестиционный климат, кредитная политика и т.п.

Конкурентоспособность присуща всем элементам экономической системы, в том числе и банковской. В диссертации рассмотрены объекты конкурентоспособности банковской системы и факторы, определяющие его конкурентоспособность, основные из которых: нормативные акты, научно-методические документы; технология оказания банковских услуг; процесс и результаты оказания банковских услуг; банковские работники, банковские специалисты и менеджеры банка; ценные бумаги; инфраструктура банка (внешняя среда); банковская информация; банк в целом.

Вместе с тем, однозначного определения конкурентоспособности как экономической категории нет: каждый автор стремится обобщить это понятие, чтобы его можно было применить к любой экономической сфере деятельности.

Под конкурентоспособностью на микроуровне банковской системы в диссертации предложено понимать соотношение цены и качества (технических и экономических параметров) конкретных банковских продуктов и услуг, продуцируемых отдельными банками. Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. На микроуровне банковской системы конкурентоспособность в диссертации рассматривается в трех направлениях:

- функциональная - разные банковские продукты и услуги удовлетворяют одну и ту же потребность;

- видовая - банковский продукт или услуга с определенными потребительскими качествами удовлетворяет потребность;

- межбанковская - преимущество на рынке имеет тот банк, который своими услугами привлек внимание потенциальных потребителей.

В диссертации показано, что конкурентоспособность следует рассматривать как динамическое понятие, которое измеряется степенью изменения перечисленных факторов, и, следовательно, микроконкурентоспособность должна определяться степенью изменения основных оценочных показателей для конкретного банковского продукта и услуги, рассматриваться в динамике.

Существует позиция, что конкурентоспособность банка - результирующая влияния трех факторов: бренда, собственников и сотрудников. Бренд применительно к банку - прежде всего имидж, деловая репутация, транспарентность банка (прозрачность, стремление к раскрытию информации, в том числе о собственниках). Важным фактором на региональном уровне является административный ресурс: на связях во властных структурах порой держится значительная часть клиентов.

Под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством. Конкурентоспособность банковской услуги - это относительный динамичный показатель ее качественных и стоимостных характеристик, оптимальное соотношение которых обеспечивает: во - первых, удовлетворение конкретной потребности клиентов; во - вторых, выгодное отличие от аналогичных услуг конкурентов.

В числе важнейших целевых ориентиров внутренней работы банка, формирующих уровень его конкурентоспособности, целесообразно рассматривать: критерии качества активов и пассивов, достаточности капитала, доходности и рентабельности.

Под мезоконкурентоспособностью в банковской системе в диссертации предложено понимать эффективность работы банковских групп, оцениваемую помимо традиционных критериев по показателям, характерным для данных групп и описывающим степень их надежности и динамичности при различных вариантах развития экономики России и мировой финансовой системы. При этом банковская группа может включать и банки с низкой микроконкурентоспособностью, используя при этом их имеющиеся конкурентные преимущества по отдельным направлениям.

Решение проблем макроконкурентоспособности отличается особой сложностью, обусловленной масштабностью и многосторонностью национальной банковской системы. Под макроконкурентоспособностью в диссертации понимается эффективность национальной банковской системы России.

Разработана и обоснована методология оценки конкурентоспособности банковской системы, в рамках которой предложена и обоснована система критериев и показателей конкурентоспособности банковской системы, отличающаяся многоступенчатой иерархической системой уровней оценки и учетом специфики основных видов деятельности кредитных организаций, позволяющая выявить конкурентные преимущества для обеспечения надежного, эффективного и конкурентоспособного функционирования банковской системы.

Используя зарубежный опыт, российские экономисты выработали основной понятийный аппарат, описывающий конкурентоспособность товара, предприятия и других уровней экономики, определили ее слагаемые (факторы) и механизм их действия (систему показателей, способы оценки, информационную базу для определения), разработали систему управления конкурентоспособностью, однако эти разработки выполнены применительно к отраслям промышленности, а не к банковской системе.

В диссертационной работе нами рассмотрена конкурентоспособность банковской системы в порядке возрастания уровня конкурентного поля и выполнена оценка конкурентоспособности по микро-, мезо- и макроуровням.

По методологии оценки конкурентоспособности банка наши предложения заключаются в следующем:

- уровень конкурентоспособности банка считать средневзвешенной величиной по показателям конкурентоспособности конкурентных банковских продуктов на конкурентных рынках;

- отдельно анализировать эффективность деятельности банка, исходя из конкурентоспособности и эффективности каждого банковского продукта и услуги на каждом рынке;

- отдельно рассчитывать показатель устойчивости функционирования банка;

- прогнозировать указанные комплексные показатели на период до 5 лет.

Конкурентоспособность на мезоуровне будет определяться на уровне банковских групп. Создание банковских групп усиливает конкурентные преимущества отдельных банков. Оценка конкурентоспособности на мезоуровне аналогична оценкам, применимыми на уровне отдельного банка.

Конкурентные преимущества банковских групп состоят в следующем:

* создание банковских групп позволяет осуществить предоставление долгосрочного кредита на инвестиционные цели и распределить риск между его участниками;

* банки - участники групп меньше зависят от региональной конъюнктуры и изменения положения на рынке банковских услуг;

* для того чтобы приобрести полный контроль над тем или иным банком, инвестиций требуется меньше, чем для поглощения, так как при приобретении части акций поглощаемого банка цена за одну такую акцию будет меньше, чем аналогичный показатель при покупке всех акций. Это обусловлено и тем, что акции могут скупаться постепенно по заранее фиксированной цене;

* достигается определенный эффект операционной экономии, но он меньше, чем мог бы быть достигнут при слиянии.

Конкурентоспособность банковской группы рекомендуется определять по ведущим кредитным организациям, удельный вес которых составляет примерно 60% от объема услуг в банковской системе в целом.

Уровень конкурентоспособности будет определяться по формуле:

где Кбгр - конкурентоспособность банковской группы; n - количество ведущих банковских групп в банковской системе; i - удельный вес i-го банка по объему банковских услуг среди n - организаций, входящих в банковскую группу; Кб - конкурентоспособность i-й организации, входящей в банковскую группу.

Основная логика повышения конкурентоспособности отечественных банков определяется тем, как банковская система будет себя позиционировать на международной арене. Стратегические интересы государства и банков совпадают, поскольку государство заинтересовано в создании сильной финансово- кредитной системы, устойчивой к разного рода воздействиям как извне, так и изнутри.

Применительно к банковской системе в диссертации анализируется конкурентоспособность банковской системы в следующих аспектах:

- в философском - как движущая сила развития объекта;

- в экономическом - как основа существования;

- в рыночном - как соперничество на рынке;

- в юридическом - как подтверждающая соответствие законодательству;

- в социальном - как соответствующая требованиям социального развития организации страны;

- в психологическом - как подтверждающая соответствие ожиданиям потребителей банковских услуг.

Для оценки конкурентоспособности банковской системы в диссертации предложено использовать методы оценки асимметрии, которые позволяют определить различия между отдельными банками России и, тем самым, более полно проявить конкурентные преимущества, имеющиеся в отрасли.

Оценка асимметрии должна полагаться на определение степени дифференциации банков по показателям, характеризующим состояние банковской системы.

В настоящее время для оценки асимметрии наиболее часто используется сравнение максимального и минимального значения показателя, зафиксированного для банков России. По важнейшим показателям различия между банками достигают 10, 100 и более раз. Такие данные являются, с одной стороны, доказательством асимметрии, но с другой стороны, они не содержат данных о дифференциации внутри интервала, ограниченного минимальными и максимальными значениями. Между тем, возможны случаи, когда у банков будут наблюдаться близкие значения какого-либо показателя, а существенные расхождения максимума и минимума определятся одним-двумя банками, резко отличающимися в ту или другую сторону.

Математическая статистика оперирует целым набором показателей, характеризующих ряды данных по размаху, рассеиванию, асимметрии. Подобные показатели с учетом особенностей исследуемого объекта могут быть использованы для решения поставленной задачи.

Конкурентоспособность банковской системы - это возможность сохранять свои рыночные позиции в условиях активного воздействия на выбранный сегмент со стороны конкурентов. Глобальная задача сохранения конкурентоспособности отечественной банковской системы находится на макроуровне.

2. Основные количественные и качественные пропорции развития мировой и отечественной банковской системы, определяющие конкурентоспособность ее элементов, выявлены динамика и роль банковской системы в процессах глобализации

Обобщение тенденций современного состояния и закономерностей развития банковской системы как носителя глобализации позволили обосновать необходимость модернизации воспроизводства банковской системы в целом и повышения конкурентоспособности ее элементов.

Для обеспечения конкурентоспособности российской банковской системы необходимо соответствие ее качественных параметров развития соответствующим мировым стандартам, что определило необходимость обобщения опыта развития банковских систем ведущих зарубежных стран.

В диссертации обобщены выработанные мировой практикой (США, Швейцария, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Португалия) принципы построения региональных банковских систем, особенности правового и функционального характера, методы осуществления банковских операций. Каждая из банковских систем Европы характеризуется собственным путем развития, сохранением в себе множества традиций, выражающихся в структурном устройстве, системе взаимоотношений банков и государства, месте и роли Центрального Банка в иерархии государственной власти и в банковской системе. Как правило, причинами банковских кризисов являются политические просчеты государственных властей в выборе экономических моделей, ошибки в области финансового регулирования и банковского надзора.

Выполненный в диссертации анализ трансформации банковских систем в странах с переходной экономикой, развития банковских систем стран СНГ с учетом характера существующих экономических связей, позволил сделать вывод о перспективности укрепления взаимосвязей между финансово-банковскими системами и углублении интеграции финансовых институтов.

Для российской банковской системы в диссертации выделены основные тенденции, проявляющиеся в ближайшей перспективе.

Первая тенденция связана с временным усилением роли госбанков и дочерних банков с участием иностранного капитала.

Вторая тенденция, принимающая все более широкие масштабы, - это тенденция консолидации российского банковского бизнеса на основе образования банковских групп через процедуры присоединения и поглощения.

Третья тенденция связана с расширением и диверсификацией спроса на банковские услуги. Малые и средние банки за счет эффективного позиционирования, а также микрофинансовые посредники будут обеспечивать финансовыми ресурсами и финансовыми инструментами представителей узкоспециализированных сегментов, которые могут быть выделены как на уровне отдельного региона, так и отдельной услуги. Тем самым в условиях конкуренции будет складываться конфигурация банковской системы, основанная на многообразии форм и институтов финансового посредничества.

Такой эволюционный и рыночно ориентированный вариант развития банковской системы обеспечит укрепление доверия к ней со стороны инвесторов, кредиторов, клиентов и вкладчиков.

Развитие банковской системы и рост ее конкурентоспособности во многом связаны с воздействием нескольких основных факторов. К ним относятся: политическая стабильность, устойчивость института прав собственности, прогнозируемость экономической политики государства, стабильность макроэкономических показателей, оптимальный уровень инфляционных ожиданий, создание развитой информационной среды и, в частности, информационная открытость и построение адекватной системы обмена информацией между участниками банковской системы.

В диссертации показано, что структура отечественной банковской системы изменяется в течение последних лет достаточно быстрыми темпами. Процесс концентрации и централизации капитала, сопровождающийся созданием формализованных и неформализованных банковских групп приводит к ухудшению позиций ряда мелких и средних банков. В течение последнего года число банков, обладающих капиталом менее 0,15 млрд. рублей, уменьшилась более чем на 10%. Согласно информации, представленной в отчете Банка России за 2005 год, самой динамично растущей группой российских банков по показателю прироста активов являются крупные диверсифицированные банки, не принадлежащие одной группе собственников или государству. Средний прирост по данной группе составил 53,6%. За ними следует группа банков, принадлежащая иностранным финансовым институтам и инвесторам, прирост активов по которой достиг по итогам 2005 года 46,4%. Наименьший уровень прироста в 33,5% продемонстрировали средние и малые банки. Тенденция сокращения темпа роста малых и средних банков сопровождается снижением рентабельности бизнеса. В большей степени данная тенденция проявляется в группе небольших банков, расположенных в московском регионе. Рентабельность активов данной группы банков, приведенная в отчете ЦБ РФ, сократилась за 2005 год с 2,3% до 2,1% при среднем уровне аналогичного показателя по банковской системе в 3,2%. Малые банки в условиях ужесточения конкуренции вынуждены активизировать поиск своих рыночных ниш, таких как: микрокредитование, валютообменные операции и операции с ценными бумагами. Эти виды банковского бизнеса сопряжены с достаточно высокими кредитными, ценовыми и операционными рисками, что в итоге вынудит владельцев данной группы банков либо искать пути слияния, либо уходить с рынка банковских услуг. В качестве основного качественного показателя оценки функционирования банковской системы мы предлагаем учитывать показатель финансовой стабильности (табл. 2). В диссертации в качестве основы для управления финансовой стабильностью банка определены четыре принципа:

- условия финансовой стабильности должны исключать негативное влияние на экономику в целом;

- финансовая стабильность рассматривается в диапазоне состояний, а не в точке оптимума;

- стабильность банковской системы не идентична финансовой устойчивости отдельных коммерческих банков;

- финансовая стабильность может быть достигнута только при согласованной работе регулирующих органов и внутренних балансирующих механизмов самой банковской системы.

В практике работы регулирующих органов на данный момент известны несколько подходов к оценке стабильности финансового сектора: анализ показателей финансовой устойчивости, разработка индикаторов раннего предупреждения, применение различных методик стресс-тестирования, а также прогнозирование ситуации в финансовой сфере на основе сложных моделей, использующих макроэкономические данные. Оценка индикаторов финансовой стабильности на регулярной основе должна рассматриваться только как один из элементов системы мониторинга финансового сектора. Для проведения макропруденциального анализа базовый набор данных должен быть дополнен прогнозами развития макроэкономической ситуации, подробной информацией о динамике различных сегментов финансовых рынков, структурными данными (преобладающая форма собственности, институциональные характеристики финансового сектора), а также качественными характеристиками регулятивной и правовой среды.

Таблица 2. Индикаторы финансовой стабильности банковской системы

Группа базовых индикаторов финансовой стабильности
Достаточность капитала
Отношение капитала к активам, взвешенным по уровню риска (показатель достаточности капитала)	Отношение капитала 1-го уровня к активам, взвешенным по уровню риска
Качество активов банковских организаций
Отраслевая структура кредитного портфеля	Отношение объема крупных активов к капиталу
Отношение просроченной задолженности к величине совокупных активов	Отношение просроченной задолженности, скорректированной на сумму провизий к совокупным активам
Рентабельность и конкурентоспособность
Рентабельность активов (RОА)	Рентабельность капитала (ROE)
отношение чистого процентного дохода к прибыли	отношение операционных издержек к чистому процентному доходу
Индикаторы ликвидности
Доля ликвидной составляющей в активах	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам
Восприимчивость к рыночному риску
Дюрация активов	Дюрация обязательств
Отношение открытой валютной позиции к капиталу
Дополнительные факторы финансовой стабильности
Характеристики банковского сектора
Показатель финансового рычага	Спрэд между кредитными и депозитными ставками
Отношение средств клиентов к кредитам, предоставленным нефинансовому сектору	Спрэд между ставками привлечения и размещения межбанковских кредитов на 3-хмесячный срок
Отношение требований по операциям с производными финансовыми инструментами к капиталу	Отношение обязательств по операциям с производными финансовыми инструментами к капиталу
Географическая структура кредитных вложений	Отношение чистой позиции по акциям к капиталу
Отношение чистых доходов по валютным операциям к прибыли	Отношение затрат на содержание персонала к операционным издержкам
Рыночная ликвидность
Средний дневной оборот рынка государственных долговых ценных бумаг	Средний спрэд между ценами покупки и предложения на рынке госдолга
Сектор нефинансовых предприятий
Рентабельность капитала	Подверженность салютному риску
Отношение расходов по обслуживанию долга к доходам компании	Количество обращений с просьбой предоставить защиту от кредиторов
Отношение задолженности к собственным средствам
Домохозяйства
Долг домашних хозяйств по отношению к ВВП
Рынок недвижимости
Ссуды, предоставленные на покупку коммерческой недвижимости	Ссуды, предоставленные резидентам на покупку недвижимости

Применен метод моделирования деятельности и выполнена оптимизация параметров банковской системы на основе модифицированной кривой Лоренца по данным 100 крупнейших банков РФ, определившая возможность повышения конкурентоспособности за счет увеличения капитализации и прибыли на основе корректировки параметров деятельности банковской системы и разработки прогноза.

Для оценки оптимальности параметров, характеризующих российские банки, в диссертации использованы рейтинги 100 крупнейших банков России и моделирование на основе кривых Лоренца, которые широко используются в макроэкономическом анализе для сравнения основных экономических показателей, оценки структурных показателей, их распределений и пропорциональности, степени неравномерности доходов населения, а также при решении различных управленческих задач на уровне стран, регионов, предприятий.

Результаты оптимизационных расчетов для банков показали, что у каждого из банков есть возможность увеличения капитализации и прибыли на основе корректировки параметров их деятельности. Так, например, в Сбербанке России параметры наиболее оптимизированы, но на 21% нужно увеличить выдачу кредитов; у МДМ - банка, напротив, выдача кредитов оптимальна, но целесообразно увеличить привлечение вкладов граждан на 7%, на 37% - вложения в ценные бумаги, на 36% - чистые активы, что позволит банку повысить капитализацию на 41% и прибыль - на 10%.

Корректировка параметров до оптимальных, как показали результаты проведенного в диссертации моделирования, позволит увеличить капитализацию и прибыль банков: в целом для всех банков при оптимизации параметров необходимо увеличение чистых активов на 17%, суммарных обязательств - на 12,93%, выданных кредитов - на 12,79%, вложений в ценные бумаги - на 14,55%, вкладов граждан - на 10,7%, что позволит за счет оптимизации повысить капитализацию на 21,62%, обеспечить рост прибыли на 30,88% по отношению к фактическому значению.

Расширен методический инструментарий, позволяющий на основе кластерного анализа банковской системы по 14 основным показателям выделить восемь качественно однородных по доминирующему профилю бизнеса групп банков, каждая их которых реализует свои конкурентные преимущества; смоделирован прогноз изменения структуры банковской системы на основе матричного подхода.

Отечественная банковская система не только выросла количественно (активы за последние четыре с половиной года увеличились более чем в четверо: с 4145 млрд. рублей по состоянию на 01.01.03, до 17030 млрд. рублей - на 1 июня 2007 года; кредиты экономике и населению за аналогичный период - впятеро: с 2148 млрд.рублей до 10827 млрд.рублей), но и преобразилась качественно. Банковский сектор, наконец, стал выполнять функцию финансового посредника между капиталоизбыточными и капиталонедостаточными секторами хозяйства. Вместе с тем, в развитии банковской системы РФ наблюдаются проблемы и диспропорции, основные из которых следующие.

Во-первых, на фоне бурного посткризисного роста всей экономики динамика банковского сектора незначительна: с 2000 года отношение его суммарных активов к ВВП увеличилось всего на 8 процентных пунктов: с 32 до 40%.

Во-вторых, наблюдаемый в 2005-2006 гг. кредитный бум является относительным по сравнению с потребностью предприятий в кредитных ресурсах, особенно в долгосрочных инвестиционных кредитах, четверть рынка которых обеспечено прямыми трансграничными кредитами иностранных банков. Большинство средних и мелких предприятий испытывают в привлечении кредитных ресурсов серьезные затруднения.

В-третьих, банковская система продолжает нести серьезные системные риски. Это, прежде всего, риск ликвидности, порождаемый недостаточным развитием системы рефинансирования Банка России.

В диссертационной работе реализован подход, согласно которому банки рассматриваются не как абсолютно однородные объекты, а как качественно различные финансовые институты, регулируемыми однако одним типом лицензий и одним набором нормативов. Ключевое отличие предлагаемого подхода от большинства известных проектов анализа банковской системы состоит в том, что главными факторами сегментации выступали не размер банков и не риск и надежность, а совокупность услуг, оказываемых банками.

В диссертации методами факторного анализа протестированы 100 переменных, характеризующих разные стороны банковской деятельности, выделены из них 14 ключевых индикаторов и затем на основе кластерного анализа определены восемь качественно однородных по доминирующему профилю бизнеса групп банков. Группы банков рассмотрены в динамике. При этом в диссертации выделены следующие кластеры: 1. Клиентские банки (подразделяется на три субкластера - расчетные, розничные и диверсифицированные банки). 2. Кредитные банки (подразделяется на два субкластера банков, специализирующихся на корпоративном кредитовании и розничном кредитовании). 3. Клиринговые банки (“банки для банков”).
4. Капитализированные монобанки. 5. Ресурсозависимые дочерние иностранные банки. 6. Банки для финансирования внешнеэкономической деятельности. 7. Универсальные банки. 8. Малые псевдоуниверсальные банки. 9. Инвестиционные банки.

На основе выполненного анализа был сделан вывод, что структура российского банковского сектора является переходной. С одной стороны, есть кластеры, специализация которых не имеет серьезной перспективы (клиринговые банки, ресурсозависимые иностранные “дочки”, капитализированные монобанки). С другой стороны, в ряде перспективных кластеров спрос на банковские услуги со стороны экономики явно не покрывается текущим предложением (корпоративные и розничные кредитные банки). Кроме того, есть кластер, включающий значительное число банков, малоспециализированных по активам и пассивам, логика развития бизнеса которых, включая попытки поглощения со стороны более крупных и стратегически определенных банков, будет подталкивать их к более четкой специализации.

В диссертации определена перспективная функциональная структура банковской системы, основой которой станут кредитные банки. При этом часть розничных банков и банков - розничных кредиторов сможет перестроить свой бизнес, превратившись в розничные банки “полного цикла”. Дальнейшее развитие получит перспективный кластер ипотечных банков со сверхдлинными розничными активами (ипотечные кредиты). Кроме того, в ближайшие три-пять лет наметится еще большая концентрация банковского бизнеса вокруг крупнейших банковских структур, в качестве которых чаще будут выступать не отдельные банки, а банковские группы, связанные участием в капитале и едиными брендом, корпоративными, менеджерскими и IT-технологиями специализированных банков и финансовых компаний разного профиля.

Ближе всего к такой модели подошли финансовые группы “Уралсиб ” и “Альфа”. По этому же пути идут группа “Росбанк ” и группа Внешторгбанка. Банку России потребуется вносить дополнения в существующую практику и выстраивать эффективное регулирование и надзор за диверсифицированными финансовыми группами (холдингами).

Все эти процессы будут происходить на фоне усиления рыночных позиций дочерних иностранных банков. Особенно сильны их конкурентные позиции в кластере розничных кредиторов за счет накопленного опыта и технологий работы с частными лицами, а также в сегменте работы с крупными корпоративными клиентами и обслуживания внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, универсальные лицензии и стандартные пруденциальные нормативы должны распространяться на банки, которые в среднесрочной перспективе будут концентрировать лишь чуть более половины суммарных активов. Все же остальные банки требуют специального регулирования и надзора.

В диссертации предложена методика оценки банковской системы в динамике, позволяющая не только статически ранжировать банки, но и рассматривать динамику банковской системы за прошлый период и на перспективу. При этом выделение лидеров и аутсайдеров осуществляется с учетом динамики всей банковской системы в целом, что позволяет учесть общее влияние внешних факторов на банковскую систему.

Предлагаемая методика оценки и прогнозирования состояния банковской системы включает в себя: выбор критериев лидерства; выделение групп банков по доле на рынке по каждому критерию и темпам изменения этой доли; позиционирование и построение карт преимуществ по выбранным критериям лидерства; определение вероятности перехода банков из одной группы в другую; позиционирование и построение карт преимуществ по выбранным критериям лидерства на перспективу с учетом вероятности перехода банков в другие группы; определение перспективной структуры банковской системы по группам в соответствии с выбранными критериями; разработку рекомендаций для отдельных банков и банковской системы в целом.

Для определения перспектив развития банковской системы в диссертации выполнено позиционирование по основным видам деятельности 88 банков, лидирующих по капитализации и входящих в первую сотню банков. Позиционирование выполнено в виде матрицы, в которой по столбцам размещаются банки, в зависимости от занимаемой ими доли по исследуемому показателю среди банков-лидеров в России, а по строкам - по темпам прироста доли банка в общем показателе по России.

Результаты позиционирования банков по объемам предоставленных коммерческих кредитов представлены в табл. 3, аналогично выполнено позиционирование по привлеченным средствам клиентов, по размерам депозитов физических лиц, по активам. Как видно из представленных данных, преобладают банки-аутсайдеры, а колонка лидеров представлена только Сбербанком России, позиции которого ухудшаются. Сильную позицию занимают по всем трем параметрам Альфа-банк, Внешторгбанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Росбанк. На основе выполненного позиционирования можно выявить вероятности переходов банков из одной группы в другую с учетом теории равновесия системы.

Таблица 3. Позиционирование по коммерческим кредитам

Классификация по темпу роста рыночной доли на рынке коммерческих кредитов	Классификация по рыночной доле предприятия на рынке коммерческих кредитов
	1. Аутсайдер	2. Слабая позиция	3. Сильная позиция	4. Лидер
1. Быстрое ухудшение позиции	АБН АМРО БАНК А.О.; БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО; БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК; ГАЗБАНК; ДОЙЧЕ БАНК; ЕВРОТРАСТ; ИНКАСБАНК; КОНВЕРСБАНК; КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК; МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК; МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК; МИБ; НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК; ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК; ПРОБИЗНЕСБАНК; СОВФИНТРЕЙД; СОЛИДАРНОСТЬ; УРАЛПРОМСТРОЙБАНК; ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР);	ВОЗРОЖДЕНИЕ; ГЛОБЭКС; ГУТА-БАНК; ЕВРОФИНАНС; ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ); МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК; НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК; СОБИНБАНК	ГАЗПРОМБАНК; МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК; МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК; СИТИБАНК Т/О
2. Ухудшение позиции	АБСОЛЮТ БАНК; БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУР; ДАЛЬКОМБАНК; ЗАПСИБКОМБАНК; ИНТЕРПРОМБАНК; КЕДР; КРЕДИТ УРАЛ БАНК; МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК; ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА; СЕВЕРНАЯ КАЗНА; СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС; СИБАКАДЕМБАНК; УРАЛВ?ЕШТОРГБАНК; УРАЛТРАНСБАНК; УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ; ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК; ЭКСПОБАНК; ЮГБАНК;	АВАНГАРД АК БАРС БАНК ЗЕНИТ БИН НОМОС-БАНК ПРОМСВЯЗЬБАНК ПРОМТОРГБАНК	АЛЬФА-БАНК; БАНК МОСКВЫ; ВНЕШТОРГБАНК; ПРОМЫШЛЕННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК; РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ; РОСБАНК	СБЕРБАНК РОССИИ
3.Улучшение позиции	ДЕРЖАВА; МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ - ПЕТЕРБУРГА; МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК; РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ; СОЛИДАРНОСТЬ; СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК; ТРАНСКАПИТАЛБАНК; ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	ИМПЭКСБАНК; ПЕТРОКОММЕРЦ	МДМ-БАНК
4. Быстрое улучшение позиции	ВИЗАВИ; ДЕВОН-КРЕДИТ; ЧЕЛИНДБАНК; МАСТЕР-БАНК	КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ); МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ; УРАЛСИБ; ТРАНСКРЕДИТБАНК

В диссертации также определена возможность снижения банковского неравенства в России в долгосрочной перспективе с учетом текущих тенденций развития банков. Это позволяет в определенной степени оценить итоги проводимой в настоящее время банковской реформы, а также возможности саморазвития банковской системы.

В долгосрочном периоде выявлена тенденция усиления позиций банков в области коммерческого кредитования, так как переход из 2 группы в 3 группу количественно превышает переход в 1 (табл. 4).

Таблица 4. Результирующая матрица перспективного перехода банков из одной группы в другую по доле коммерческого кредита

Классификация по темпу роста рыночной доли коммерческого кредита	Классификация по рыночной доле банка на рынке коммерческих кредитов
	Аутсайдер	Слабая позиция	Сильная позиция	Лидер
1.Быстрое ухудшение позиции	20	6	7	0
2. Ухудшение позиции	21	4	10	1
3.Улучшение позиции	10	1	1	0
4.Быстрое улучшение позиции	5	2	0	0
Итого	56	13	18	1

В долгосрочном периоде по средствам клиентов банков не изменится число аутсайдеров, возрастет на 9 банков группа банков со слабой позицией, банков с сильной позицией не будет вообще, число лидеров увеличится на 1 банк. Данный прогноз свидетельствует об увеличении поляризации между лидерами и аутсайдерами и слабыми банками, так как в 3 группе банков нет.

По депозитам физических лиц: число аутсайдеров с быстрым ухудшением позиций сократится на один банк, который перейдет во 2 группу с ухудшением позиций; в число лидеров также добавится один банк. В целом в перспективе изменения по данному направлению незначительны.

Таблица 5. Перспективная структура банковской системы по основным группам, %

	Аутсайдер	Слабая позиция	Сильная позиция	Лидер
Удельный вес групп по коммерческим кредитам	63,64	14,77	20,45	1,14
Удельный вес групп по средствам клиентов	59,09	38,64	0,00	2,27
Удельный вес групп по депозитам физических лиц	55,06	37,08	5,62	2,25

Таким образом, число аутсайдеров составляет от 55,06% до 63,64%, слабых банков - от 14,77% до 38,64%, лидеров - от 1,14% до 2,27% общего числа банков, что свидетельствует о слабости банковской системы в целом.

В долгосрочной перспективе с высокой степенью вероятности следует ожидать:

- сокращения числа аутсайдеров и увеличения числа банков со слабой позицией. При этом аутсайдеры не смогут достичь уровня развития лидеров, поскольку темпы прироста доли последних значительно опережают темпы прироста доли слаборазвитых банков;

- увеличения разрыва между банками, входящими в группу аутсайдеров по отдельным показателям;

- полученные результаты будут иметь место только при сохранении наметившихся тенденций развития банковской системы.

Обоснована с позиции улучшения качества банковских услуг и сокращения издержек необходимость создания банковских групп как перспективной конкурентоспособной единицы посредством объединения банков при контролирующей роли государства в лице Банка России.

В России в рассматриваемый период (2001-2007 гг.), параллельно с процессом научного поиска и разработки концепции функционирования и развития отечественной банковской системы наблюдается процесс построения новой банковской системы. Развитие элементов новой банковской системы происходит одновременно с деятельностью существующей. К элементам «новой» банковской системы можно отнести:

...