К вопросу о скоринге: виды и их краткая характеристика
Рассмотрение способов оценки кредитоспособности заемщика. Способы построение различных видов скоринговых моделей. Разработка техники кредитного скоринга. Рассмотрение моделей оценки кредитоспособности крупных публичных компаний и малых предприятий.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.03.2018 |
| Размер файла | 14,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
К вопросу о скоринге: виды и их краткая характеристика
Богатырева Мадина Алиевна
Оценка риска кредитования - задача, с которой постоянно сталкиваются специалисты банка. Успех во многом зависит от того, насколько при принятии решения о предоставлении кредита учтены факторы, влияющие на стабильность бизнеса заемщика - юридического лица, или определенные характеристики заемщика - физического лица.
В соответствии со способом, при помощи которого оценивается кредитоспособность заемщика, все методы кредитного скоринга могут быть разделены на два основных класса: дедуктивные и эмпирические. Если для построения скоринговой оценки не используется предварительно накопленная статистическая информация о заемщиках, то система относится к классу дедуктивных, а оценка кредитоспособности строится на не явно выраженном (не статистическом) экспертном опыте.
Если статистическая информация используется, то система относится к классу эмпирических и оценка кредитоспособности производится с помощью некой формулы, которая «вобрала» в себя все статистические закономерности. Их обнаруживает в исторических данных процедура обучения модели скоринга.
В основу классификации скоринговых моделей положен способ их построения (тип используемой процедуры обучения - оценки параметров модели скоринга) и набор используемых данных.
С точки зрения используемых данных, приведено три подхода, которые применяют: экспертные знания менеджмента о кредитоспособности заемщика, статистика по ранее выданным кредитам и данные о динамике доходов, потребления и накопления (макроэкономические данные).
При построении модели скоринга, основанной на процедуре «обучение с учителем», необходимы статистические данные по предшествующим кредитам, которые должны быть предварительно разбиты на группы - «удачных» и «неудачных».
Отсутствие в статистической выборке данных по группе «неудачных» кредитов (банкротства, задержки платежей, мошенничества) характеризует одну из главных проблем построения статистических скоринговых моделей в условиях нашей страны - отсутствие «кредитного кладбища». «Кредитное кладбище» играет в моделях скоринга роль того самого «учителя», благодаря которому мы, обучая модель, узнаем, с какими весами надо учитывать факторы риска для получения наиболее адекватной оценки риска заемщика
В зависимости от того, первый или второй раз обратился заемщик в конкретное кредитное учреждение, выделяют еще один тип методов оценки кредитоспособности. Этот тип скоринга оценивает кредитоспособность существующего заемщика и называется «поведенческим», так как кредитоспособность оценивается на основе статистических данных финансового поведения заемщика.
Начиная свою кредитную программу, банк, естественно, не имеет статистики по «плохим» и «хорошим» кредитам и, как следствие, не может построить модель скоринга, используя в качестве «учителя» упомянутую статистику. В данном случае в оценке кредитного риска могут помочь методы обучения моделей скоринга, называемые обучением «без учителя». Это не означает ненужности вообще каких-либо данных, просто не следует разделять всю статистику по выданным кредитам на «плохие» и «хорошие» (не нужно «кредитное кладбище» для обучения модели).
Итак, при отсутствии у банка статистики по кредитам он вынужден воспользоваться знаниями экспертов (по сути, здравым смыслом) и построить модель экспертного скоринга, модернизировав процедуру нахождения весов факторов риска, заменив оценивание на глазок методами выявления и агрегирования ментальных моделей и применив те же процедуры «обучения с учителем».
Таким образом, основой для построения скоринговых моделей могут быть экспертные знания, статистические данные, полученные в процессе кредитования, и макроэкономическая информация.
Для создания систем скоринга необходимо несколько ингредиентов. Их рассмотрение целесообразно начать с анализа моделей скоринга, используемых для оценки кредитоспособности предприятий.
Впервые техника кредитного скоринга была разработана американским экономистом Д.Дюрингом в начале 40-х годов для отбора заёмщиков по потребительскому кредиту. Дюринг считал, что его техника может помочь кредитному работнику легко и быстро оценить качество обычного претендента на ссуду, но в экстраординарной ситуации прогнозные качества данной модели ослабевают.
Дюринг выявил группу факторов, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при выдаче потребительской ссуды.
Известна также модель Э. Альтмана, первый вариант которой был разработан автором в 1968 году на основе статистических данных менее 70 американских компаний, половина из которых стала банкротом.
Эта модель предназначена для оценки кредитоспособности крупных публичных компаний, которые в соответствии с требованиями американской комиссии по ценным бумагам должны обладать годовым оборотом не менее 15 млн. долларов. Модель Альтмана не может быть использована для оценки кредитоспособности, например, предприятий малого бизнеса.
Поэтому в 1984 году исследователем Фулмером (США) была создана специальная модель оценки кредитоспособности малых предприятий с годовыми оборотами 0,5-1 млн. долларов.
Предложенные выше модели и способы оценки кредитоспособности заемщиков позволяют получить более детальное представление о заемщике и внедрение их в практику, наряду с новейшими программными продуктами, аналитиками банковской сферы считается более чем целесообразным.
Литература
кредитоспособность заемщик скоринговый кредитный
1. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заёмщиков: Методические рекомендации./ С. Л. Ермаков, М.: Алес, 2005. 45 с.
2. Черкашенко В.Н. Этот «загадочный» скоринг.// Банковское дело. 2006. № 3.
3. Тен В.В. Проблемы анализа кредитоспособности заемщика //Банковское дело. 2006. № 3.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Цели и задачи кредитования. Технология кредитного скоринга. Методика оценки кредитоспособности заемщика, используемая в Сибирском банке Сбербанка России. Разработка рекомендаций по формированию эффективной системы оценки кредитоспособности клиентов.
дипломная работа [79,8 K], добавлен 02.10.2013Понятие кредитоспособности цели и задачи оценки кредитоспособности. Методы оценки кредитоспособности заемщика. Модели диагностики банкротства. Анализ и пути совершенствования оценки кредитоспособности предприятия-заемщика на примере ОАО "Покровский хлеб".
курсовая работа [2,3 M], добавлен 14.06.2015Основные способы оценки кредитоспособности крупных и средних предприятий, принятые в РФ. Анализ кредитного портфеля банка "СКБ-БАНК", его кредитная политика. Мероприятия по совершенствованию оценки кредитного риска заемщика в коммерческом банке.
дипломная работа [165,5 K], добавлен 20.03.2013Сущность кредитоспособности заемщика, способы ее оценки. Управление кредитными рисками. Оценка кредитоспособности заемщика на примере "Уральский инновационный коммерческий банк". Мероприятия по совершенствованию оценки кредитного риска заемщика в банке.
курсовая работа [759,8 K], добавлен 17.11.2014Понятие, цели, основные задачи и виды скоринга. История развития и внедрения скоринговых систем в Беларуси. Особенности построения скоринга для оценки кредитоспособности клиентов банка. Особенности использования скоринговых систем белорусскими банками.
курсовая работа [978,4 K], добавлен 21.12.2011Характеристика кредитоспособности заемщика. Основные модели оценки кредитоспособности, основанные на методах комплексного анализа. Оценка класса кредитоспособности ОАО "Чувашкабель". Американская и французская методика оценки кредитоспособности заемщика.
курсовая работа [320,7 K], добавлен 13.06.2011Определение понятия, изучение целей и раскрытие задач кредитного скоринга как инструмента оценки кредитоспособности физических лиц, его перспективы в России. Построение скоринговой модели оценки кредитоспособности клиентов на примере ООО "ХКФ Банк".
курсовая работа [401,2 K], добавлен 07.08.2013Понятие кредитоспособности, цели и задачи оценки кредитоспособности. Методы оценки кредитоспособности юридических и физических лиц. Сравнение методов оценки кредитоспособности заемщика. Характеристика деятельности и кредитная политика Сбербанка России.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.01.2012Информационная база для оценки кредитоспособности предприятия. Методики оценки кредитоспособности заемщика, используемые в мировой и отечественной банковской практике. Управление процессом кредитования заемщика на примере Московского кредитного банка.
дипломная работа [133,9 K], добавлен 09.09.2010Понятие кредитного скоринга. Особенности системы кредитного скоринга в России. Скоринговые системы как средство минимизации риска. Разработка скоринговых карт как инструмента оценки уровня риска. Основные проблемы при внедрении скоринговых систем.
дипломная работа [508,4 K], добавлен 21.06.2012Понятие и показатели кредитоспособности. Источники информации, необходимые для оценки кредитоспособности заемщика. Проблемы привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь. Оценка кредитоспособности заемщика, используемая в АСБ "Беларусбанк".
дипломная работа [139,0 K], добавлен 28.06.2011Раскрытие сущности и анализ основных методов оценки кредитоспособности заемщика. Анализ методического аппарата оценки кредитоспособности, используемого банками РФ, и оценка практики его применения. Совершенствование методов оценки кредитоспособности.
курсовая работа [48,2 K], добавлен 28.09.2011Кредитные процессы в коммерческом банке. Понятие и сущность кредитоспособности заемщика, место и значение ее оценки в процессе управления кредитным риском, методические основы данного процесса. Практика оценки кредитоспособности заемщика в ОАО "Алемар".
дипломная работа [111,1 K], добавлен 08.04.2013Понятие кредитоспособности заемщика в банковской системе, значение ее оценки в процессе управления кредитным риском. Методики оценки кредитоспособности заемщика юридического и физического лиц, применяемые в российской и зарубежной банковской практике.
дипломная работа [105,0 K], добавлен 18.05.2013Критерии и способы оценки кредитоспособности клиента банка. Цели анализа кредитоспособности. Показатели при проведении оценки кредитоспособности заявителя на примере ОАО "АСБ Беларусбанк". Анализ кредитного риска при организации кредитного процесса.
курсовая работа [54,7 K], добавлен 20.03.2014Содержание и современные тенденции развития оценки кредитоспособности заемщика в российских коммерческих банках. Тенденции использования кредитного рейтинга как основного показателя кредитоспособности. Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заемщику.
курсовая работа [229,6 K], добавлен 05.05.2014Теоретические основы и практические аспекты оценки кредитоспособности заемщика на примере ООО "Пасифик стрэйд". Экономическое определение понятию кредитоспособности заемщика и его основные элементы. Финансовые показатели и индикаторы кредитоспособности.
дипломная работа [91,7 K], добавлен 09.09.2010Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка РФ. Анализ актива и пассива ООО "ЗСС". Оценка финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации. Рекомендации по совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика.
дипломная работа [252,9 K], добавлен 29.03.2013Понятие и сущность кредитоспособности. Формирование эффективной кредитной политики коммерческого банка. Нормативно-правовые аспекты регулирования кредитных рисков. Способы оценки кредитоспособности заемщика. Особенности диагностики кредитоспособности.
курсовая работа [139,0 K], добавлен 06.11.2015Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика. Зарубежный опыт оценки кредитоспособности. Применение технологии нейронных сетей в оценке кредитоспособности заемщика коммерческого банка. Сохранение лидирующего положения на банковском рынке.
дипломная работа [166,7 K], добавлен 23.01.2016
