Использование кластерного анализа для характеристики деятельности ведущих коммерческих банков России
Цели использования кластерного анализа применительно к финансово-кредитным организациям. Кластеризация банков РФ по показателям рентабельностей активов, собственных и заемных средств. Организация государственной поддержки банков на основе кластеров.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.03.2018 |
| Размер файла | 407,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Московского государственного университета экономики, статистики и информатики
Использование кластерного анализа для характеристики деятельности ведущих коммерческих банков России
Свириденко Григорий Олегович, аспирант
Кластеризация - разбиения совокупности объектов, каждый из которых описан набором переменных на какое-то число однородных (в определенном смысле) классов. После выбора атрибутов, способа представления их весов в документах и единиц измерения, информация о каждом признаке любого объекта записывается в таблицу, в которой множество строк представляет индивидуумы (объекты), а множество столбцов - признаки (дескрипторы). Кластеризация - это разновидность классификации, определяемой на конечном множестве объектов. Отношения между классифицируемыми объектами представлены в виде матрицы близости, в которой строки и столбцы соответствуют объектам.
Основной особенностью задач, решаемых на основе кластерного анализа, является группировка статистических данных по каким-либо признакам и дальнейшее использование такой информации в процессах статистического моделирования, анализа и управления.
Цель использования кластерного анализа применительно к коммерческим банкам - локализация проблемных банковских структур, нахождение оптимального размещения ресурсов с целью разрешения проблемной ситуации в области банковского развития.
При анализе статистической информации, характеризующей развитие коммерческих банков, применены методы описательных статистик, кластерного анализа. В качестве исходной информации использованы данные Росстата[1].
Важнейшими показателями, характеризующими деятельность коммерческих банков, являются показатели рентабельности, а именно:
РА - рентабельность активов;
РСС - рентабельность собственных средств;
РЗС - рентабельность заемных средств;
РКО - рентабельность комиссионных операций.
Проведем кластеризацию 30 ведущих банков РФ (2007 г.)[2] по выбранным переменным по методу к-средних с использованием пакета статистической обработки данных Statistica 5.5 компании StatSoft.
При анализе банков определенный интерес представляет соотношение эффективности использования собственных и заемных средств. Проведем кластеризацию, используя рентабельность активов (РА), рентабельность собственных средств (РСС) и рентабельность заемных средств (РЗС). На уровне доверительной вероятности 0,95 значимым является разбиение статистической совокупности на 3 кластера (табл. 1).
Таблица 1. Средние значения показателей по кластерам, %.
|
Кластер 1 |
Кластер 2 |
Кластер 3 |
||
|
Рентабельность активов (РА) |
3,895 |
0,519 |
1,984 |
|
|
Рентабельность собственных средств (РСС) |
38,397 |
4,947 |
18,641 |
|
|
Рентабельность заемных средств (РЗС) |
4,404 |
0,594 |
2,232 |
|
|
Количество банков |
2 |
14 |
14 |
По данным таблицы 1 выделим следующие кластеры:
1 кластер - относительно высокорентабельные банки, однако эта группа включает всего 2 банка;
2 кластер - относительно низкая рентабельность;
3 кластер - средняя рентабельность.
Более наглядный график средних представлен на рис.1 По данному графику можно сделать вывод о положительной зависимости эффективности использования собственных и заемных средств - если банк эффективен, то он показывает относительно хорошие результаты при работе, как с собственными, так и с заемными средствами. Следует также отметить более высокую рентабельность использования собственных средств по сравнению с заемными.
Ниже в таблице 2 представлены исходные данные для анализа по банкам, а также номер кластера, к которому отнесен банк и эвклидово расстояние до центра кластера.
Проведенный анализ показал, что только 2 банка - Транскредит банк и Банк Кит Финанс имеют относительно высокие показатели эффективности. Показатели эффективности у других банков значительно ниже.
Рис. 1. График зависимости средних значений показателей по кластерам.
Таблица 2. Разбиение банков по кластерам, %.
|
рентабельность активов |
рентабельность собственных средств |
рентабельность заемных средств |
Номер кластера |
Расстояние до центра кластера |
||
|
Транскредит банк |
2,13 |
34,67 |
2,26 |
1 |
2,69 |
|
|
Кит Финанс |
5,66 |
42,13 |
6,54 |
1 |
2,69 |
|
|
ВТБ |
1,19 |
5,01 |
1,57 |
2 |
0,68 |
|
|
Россельхозбанк |
0,36 |
5,44 |
0,38 |
2 |
0,32 |
|
|
Возрождени |
0,75 |
7,15 |
0,84 |
2 |
1,29 |
|
|
СанктПетербург |
0,90 |
7,83 |
1,01 |
2 |
1,70 |
|
|
БСЖВ |
0,40 |
7,15 |
0,43 |
2 |
1,28 |
|
|
Петрокоммерц |
0,90 |
9,99 |
0,99 |
2 |
2,93 |
|
|
МПБ |
-0,20 |
-0,83 |
-0,27 |
2 |
3,40 |
|
|
Альфа-Банк |
0,45 |
4,24 |
0,50 |
2 |
0,42 |
|
|
ВТБ 24 |
0,22 |
1,65 |
0,26 |
2 |
1,92 |
|
|
Росбанк |
0,38 |
4,27 |
0,41 |
2 |
0,42 |
|
|
Уралсиб |
0,02 |
0,16 |
0,02 |
2 |
2,80 |
|
|
УРСА Банк |
0,38 |
3,23 |
0,42 |
2 |
1,00 |
|
|
АК Барс |
1,19 |
8,14 |
1,39 |
2 |
1,94 |
|
|
Абсолют банк |
0,34 |
5,84 |
0,36 |
2 |
0,54 |
|
|
Ситибанк |
2,16 |
23,27 |
2,38 |
3 |
2,68 |
|
|
Зенит |
1,94 |
15,07 |
2,23 |
3 |
2,06 |
|
|
Оргрэсбанк |
1,24 |
19,27 |
1,33 |
3 |
0,77 |
|
|
Инг Банк |
1,46 |
16,66 |
1,60 |
3 |
1,24 |
|
|
Сбербанк |
2,36 |
17,52 |
2,73 |
3 |
0,74 |
|
|
Газпромбанк |
1,92 |
16,39 |
2,18 |
3 |
1,30 |
|
|
Банк Москвы |
1,53 |
17,38 |
1,67 |
3 |
0,84 |
|
|
Райффайзенбанк |
1,64 |
16,69 |
1,82 |
3 |
1,17 |
|
|
Юникредит |
1,76 |
18,49 |
1,95 |
3 |
0,23 |
|
|
Русский Стандарт |
3,56 |
25,06 |
4,14 |
3 |
3,97 |
|
|
Банк ВТБ Северо-запад |
2,15 |
19,56 |
2,41 |
3 |
0,55 |
|
|
Промсвязьбанк |
1,11 |
12,87 |
1,22 |
3 |
3,42 |
|
|
МДМ-Банк |
2,36 |
19,62 |
2,68 |
3 |
0,66 |
|
|
Номос-Банк |
2,59 |
23,13 |
2,92 |
3 |
2,65 |
Если провести деление выделенных показателей на 4 кластера (рис. 2), то третий кластер (по предыдущей кластеризации) будет разбит на 2 кластера (№ 2 и № 3 по новой кластеризации).
Рис. 2. График зависимости средних значений показателей по кластерам.
Кластер 2 имеет более лучшие показатели рентабельности относительно среднего уровня, включает 3 банка (табл. 3 - расстояние до центра кластера).
Таблица 3. Содержание кластера 2.
|
Номос-Банк |
Русский Стандарт |
Ситибанк |
||
|
Расстояние до центра кластера |
0,4323349 |
1,025938 |
0,6500034 |
Построенная кластеризация позволяет более эффективно осуществлять государственную поддержку банков в соответствии с их уровнем рентабельности (табл. 4).
Таблица 4. Рекомендации по оказанию государственной поддержки банков на основе выделенных кластеров.
|
Кластер |
Уровень рентабельности собственных средств, % |
Рекомендации по организации государственной поддержки банков |
|
|
1 |
Относительно высокий (>30) |
Оказывать всяческую поддержку |
|
|
2 |
Относительно низкий (<10) |
Не предпринимать никаких мер |
|
|
3 |
Средний (от 10 до 20) |
Оказывать всяческую поддержку |
Помимо этого был проведен анализ рентабельности комиссионных операций (РКО) и дана характеристика ее взаимосвязи с рентабельностью активов (РА). На уровне доверительной вероятности 0,95 значимым является разбиение статистической совокупности минимум на 5 кластеров (табл. 5). На рис. 3 представлен график средних значений по различным кластерам.
Таблица 5. Средние значения по кластерам.
|
Кластер 1 |
Кластер 2 |
Кластер 3 |
Кластер 4 |
Кластер 5 |
||
|
Рентабельность активов |
2,363 |
1,533 |
3,198 |
0,847 |
1,246 |
|
|
Рентабельность комиссионных операций |
396,275 |
576,937 |
937,774 |
231,544 |
1560,628 |
|
|
Кол-во банков |
1 |
10 |
3 |
11 |
5 |
Рис. 3. График средних величин показателей по кластерам.
Исходные данные, номер и расстояние до центра кластера по банкам представлены в табл. 6.
Таблица 6. Распределение банков по кластерам.
|
рентабельность активов |
рентабельность комиссионных операций |
Номер кластера |
Расстояние до центра кластера |
||
|
Сбербанк |
2,36 |
3986,27 |
1 |
0,00 |
|
|
Газпромбанк |
1,92 |
725,12 |
2 |
104,78 |
|
|
Номос-Банк |
2,59 |
414,36 |
2 |
114,96 |
|
|
Банк Москвы |
1,53 |
634,16 |
2 |
40,46 |
|
|
МПБ |
-0,20 |
573,40 |
2 |
2,79 |
|
|
Ситибанк |
2,16 |
444,93 |
2 |
93,35 |
|
|
АК Барс |
1,19 |
599,46 |
2 |
15,93 |
|
|
Транскредит банк |
2,13 |
565,01 |
2 |
8,45 |
|
|
Зенит |
1,94 |
649,99 |
2 |
51,66 |
|
|
Альфа-Банк |
0,45 |
470,16 |
2 |
75,51 |
|
|
Райффайзенбанк |
1,64 |
692,78 |
2 |
81,91 |
|
|
Росбанк |
0,38 |
1070,36 |
3 |
93,77 |
|
|
Русский Стандарт |
3,56 |
926,42 |
3 |
8,03 |
|
|
Кит Финанс |
5,66 |
816,54 |
3 |
85,74 |
|
|
Абсолют банк |
0,34 |
83,10 |
4 |
104,96 |
|
|
СанктПетербург |
0,90 |
112,32 |
4 |
84,30 |
|
|
БСЖВ |
0,40 |
301,03 |
4 |
49,13 |
|
|
Уралсиб |
0,02 |
384,16 |
4 |
107,92 |
|
|
Промсвязьбанк |
1,11 |
132,70 |
4 |
69,90 |
|
|
МДМ-Банк |
2,36 |
262,40 |
4 |
21,85 |
|
|
ВТБ 24 |
0,22 |
288,77 |
4 |
40,47 |
|
|
Петрокоммерц |
0,90 |
216,05 |
4 |
10,95 |
|
|
Оргрэсбанк |
1,24 |
355,39 |
4 |
87,58 |
|
|
Россельхозбанк |
0,36 |
199,40 |
4 |
22,73 |
|
|
Инг Банк |
1,46 |
211,66 |
4 |
14,07 |
|
|
ВТБ |
1,19 |
1571,23 |
5 |
7,49 |
|
|
Юникредит |
1,76 |
1429,29 |
5 |
92,87 |
|
|
УРСА Банк |
0,38 |
1414,19 |
5 |
103,55 |
|
|
Банк ВТБ Северо-запад |
2,15 |
1886,82 |
5 |
230,65 |
|
|
Возрождение |
0,75 |
1501,62 |
5 |
41,73 |
Анализируя центры и состав кластеров, можно сделать следующий вывод: кластеры 2, 3, 4 в целом имеют линейную положительную зависимость между показателями, в них сосредоточена основная масса банков, тогда как кластеры 1 и 5 скорее являются в этом смысле исключением.
Показатели качества модели (табл. 7.) свидетельствуют о значимости модели и ее параметров, а так же об ее точности (на уровне доверительной вероятности 0,95).
Таблица 7. Параметры модели регрессии.
|
Коэффициент множественной корреляции |
0,646 |
|
|
Критерий Фишера F(1,29) |
20,744 |
|
|
Критерий Стьюдента для параметра РА |
4,555 |
Такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Юникредит, УРСА Банк, Банк ВТБ Северо-запад, Возрождение показывают высокую рентабельность комиссионных операций.
В целом необходимо отметить, что проведенный кластерный анализ распределения банков по рентабельности различных видов их деятельности позволил выделить группы банков, требующих определенного подхода к организации их государственной поддержки, выявить «исключительные» банки по соотношению рентабельности различных видов деятельности, что, несомненно, полезно при организации помощи банкам со стороны государства.
кластер банк рентабельность заемный
Литература
1. Малькин, А.Ф. О стратегии развития банковского сектора России /Малькин А.Ф. // Банковское дело. - 2009. - №4. - Стр.77.
2. Орлова, Н. Банковский сектор: консолидация или концентрация? / Орлова Н.//Банковское обозрение. - 2008. - №9. - Стр.31.
3. Осадчий, М. Национальный банковский сектор: итоги года, тенденции и прогнозы / Осадчий М.//Рынок ценных бумаг. - 2008. - №2 (235) - Стр.11.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность, структура коммерческих банков. Основные направления деятельности коммерческих банков в современных российских условиях. Сравнительный анализ России с другими странами по основным макроэкономическим показателям. Классификация коммерческих банков.
курсовая работа [41,3 K], добавлен 10.08.2011Организация и деятельность коммерческих банков, их сущностные характеристики, порядок создания и организационно-правовая структура, виды юридической ответственности, связанной с деятельностью банков. Обязательные экономические нормативы для банков.
дипломная работа [89,5 K], добавлен 04.06.2011Показатели прибыльности и рентабельности. Методы анализа результатов деятельности коммерческих банков. Анализ процентной маржи. Изменение средней длительности пользования кредитом. Группировка банков по стоимости вложений средств в ценные бумаги.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 04.01.2011Происхождение, сущность и принципы деятельности банков. Основные операции и услуги коммерческих банков, их роль и значение в системе финансово-правовой отчетности. Теоретические проблемы финансовой стабильности коммерческих банков, их разрешение.
курсовая работа [68,3 K], добавлен 11.12.2010Понятие коммерческих банков, их виды. Функции и принципы деятельности коммерческих банков. Становление и оценка развития коммерческих банков Республики Беларусь. Основные направления совершенствования деятельности коммерческих банков РБ.
курсовая работа [71,7 K], добавлен 03.04.2007Список крупнейших банков России по размеру уставного фонда. Механическая выборка. Комбинационная группировка коммерческих банков. Ряды распределения. Расчет дисперсии. Коэффициент вариации. Вероятные пределы колебания величины капитала для всех банков.
контрольная работа [127,8 K], добавлен 04.02.2009Общая характеристика пассивных операций коммерческих банков; собственные ресурсы: уставной капитал, фонды. Формирование заемных средств: депозитные операции, выпуск и размещение собственных долговых обязательств, привлечение межбанковских кредитов.
курсовая работа [34,9 K], добавлен 09.10.2011Теоретические основы функционирования коммерческих банков. Анализ деятельности коммерческих банков на современном этапе. Выявление программ по совершенствованию финансовой системы коммерческих банков и изучение антикризисных мер для банковского сектора.
курсовая работа [71,1 K], добавлен 16.11.2011Изучение сущности банков. Принципы деятельности коммерческих банков. Особенности их пассивных операций и собственных ресурсов. Банковские риски и величина банковского капитала. Банковский кризис в России: причины, последствия для банковской системы.
курсовая работа [50,6 K], добавлен 21.10.2010Специфика банка, как предприятия. Взаимодействие государства и коммерческих банков. Роль банков в привлечении инвестиций. Роль, занимаемая банками в России. Регулирования деятельности коммерческих банков. Ассоциация российских банков.
курсовая работа [30,6 K], добавлен 25.03.2004Сущность и характеристика коммерческих банков РФ. Необходимость и содержание оценки деятельности кредитных организаций. Анализ основных финансово-экономических показателей банка на примере ОАО АКБ "Эльбин". Проблемы функционирования коммерческих банков.
дипломная работа [110,1 K], добавлен 02.05.2017Коммерческие банки России, их функции и основные операции. Банковский баланс как база для анализа деятельности, статистические методы его проведения. Аналитические группировки, рейтинговая оценка коммерческих банков. Подходы в составлении рейтингов.
курсовая работа [477,2 K], добавлен 12.01.2012Возникновение и структура коммерческих банков. Нормативно-правовая база и организационные аспекты деятельности коммерческих банков. Виды коммерческих банков. Уровни кредитной системы. Принципы деятельности и функции коммерческих банков.
курсовая работа [35,4 K], добавлен 04.10.2007Сущность и функции коммерческих банков, характеристика основных видов операций. Формирование собственных и привлечённых ресурсов банков. Анализ кредитного портфеля на примере Сбербанка России. Пути повышения эффективности кредитной политики банка.
курсовая работа [74,3 K], добавлен 10.06.2014Описание критериев и признаков банковских кризисов: сокращение доверия населения к кредитным организациям, ухудшение качества активов, недостающая ликвидность у банков. Этапы развития кризисных явлений в деятельности банков, меры по их предупреждению.
реферат [93,4 K], добавлен 02.01.2018Две группы пассивных операций банков. Нераспределенная прибыль банка. Базисный капитал и дополнительный капитал. Классификация депозитов коммерческих банков. Активные операции коммерческих банков. Классификация активов по доходности и ликвидности.
реферат [23,4 K], добавлен 15.01.2009Характеристика деятельности и особенности коммерческих банков. Пассивные, активные и активно-пассивные операции. Новые операционные возможности современных коммерческих банков. Главные виды профессиональной деятельности и функции коммерческих банков.
курсовая работа [253,4 K], добавлен 22.03.2016Основные принципы деятельности коммерческих банков, их ключевые функции. Факторы, определяющие надежность коммерческого банка. Функции Центрального банка, направленные на поддержание надежности коммерческих банков. Методы анализа ликвидности банка.
курсовая работа [89,2 K], добавлен 11.08.2014Виды и функции коммерческих банков, их основные операции. Банковский сектор Российской Федерации под влиянием кризиса 2014–2015 годов. Оценка рентабельности активов и капитала банков. Анализ кредитных и депозитных операций коммерческих банков России.
курсовая работа [332,4 K], добавлен 05.10.2017Сущность и экономические основы деятельности банков. Операции банков в развитых странах. Пассивные и активные операции коммерческих банков. Комиссионные операции банков. Банковская деятельность в экономике развитых стран. Банковское дело в США.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 08.04.2003
