Фактори впливу на кредитний портфель банків у кризових умовах

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фактори впливу на кредитний портфель банків у кризових умовах

Тищенко О.І., Андреева Л.А.

У статті розглянуто основні фактори впливу на кредитний портфель вітчизняних банків у кризовий період, що призводять до негативних наслідків. Проаналізовано динаміку кількості комерційних банків України за 2014-2016 роки та зміну обсягу кредитного портфеля банків за 2013-2015 роки. Зазначено основні показники кредитної діяльності банківської системи, виявлено взаємозв'язок між рівнем відсоткової ставки НБУ та відсотками за кредитами, що надаються банками. Встановлено, що максимальний ефект для подолання кризового стану банківської системи матиме пожвавлення кредитування, підвищення його якості та ефективності.

Тищенко Е.И., Андреева Л.А. Факторы влияния на кредитный портфель банков в кризисных условиях

В статье рассмотрены основные факторы влияния на кредитный портфель отечественных банков во время кризисного периода, что приводят к негативным последствиям. Проанализировано динамику количества коммерческих банков Украины за 2014-2016 года и изменение объема кредитного портфеля банков за 2013-2015 года. Определены основные показатели кредитной деятельности банковской системы, выявлена взаимосвязь между уровнем процентной ставки НБУ и процентами по кредита, что предоставляют банки. Выявлено, что максимальный эффект для преодоления кризисного состояния банковской системы будет иметь оживление кредитования, повышение его качества и эффективности.

Tishchenko Н., Andrieieva L. The factors of influence on the loan portfolio of banks in crisis period.

In the article was considered the main factors of influence on the credit portfolio of domestic banks during the crisis period, which lead to negative consequences. Was analyzed the dynamics of the number of commercial banks of Ukraine on the 2014-2016 years and the change in the volume of the loan portfolio of banks on the 2013-2015 years. Was determined the main indicators of the credit activity of the banking system, also was determined the relationship between the level of the percent rate of the NBU and the percent on the loan that the banks provide. It was revealed that the maximum effect for overcoming the crisis condition of the banking system will have a revival of lending, increasing its quality and efficiency.

Постановка проблеми

кредитний портфель банківський кризовий

На початку 2014 року в Україні налічувалось 176 банків. Більшість з них не розкривали реальних власників, а звітність не відображала реального стану справ банку. Безпосередній вплив глобальних економічних процесів та затяжна фінансова криза призвели до послаблення української банківської системи.

Розвиток банківського сектору є обов'язковою умовою стабільного функціонування економіки будь-якої країни. Завдяки ефективній банківській системі можна провести реструктуризацію економіки, якої наразі потребує Україна. Особливу уваги слід приділити саме кредитуванню у вітчизняних банках, без підвищення якості та ефективності якого неможливий подальший розвиток банківської системи України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кредитна діяльність банківських установ традиційно перебуває у центрі уваги науковців та економістів. Значний внесок у розробку питань кредитування банками зробили сучасні закордонні економісти: Кристофер Ф. Блюмфілд, В.Лексис, Д.МакНотон, Е.Рід, С.П. Роуз та інші. Дослідженню теорії та практики організації кредитних відносин за умов наближення до міжнародних стандартів банківського кредитування сприяють праці вітчизняних вчених-економістів: В.Л. Андрущенка, О.В. Васюренка, Я.В. Грудзевича, І.С. Гуцала, О.В. Дзюблюка, О.Т. Євтуха, В.Д. Лагутіна, І.М. Лазепка, Б.Л. Луціва, М.І. Мируна, В.І. Міщенка, А.М. Мороза [2].

Проте, недостатньо розкритими залишаються фактори впливу на кредитний портфель вітчизняних банків в умовах фінансової кризи, які потребують подальшого дослідження.

Мета. Метою статті є визначення основних факторів впливу на кредитний портфель банків з метою попередження їх негативних наслідків.

Матеріали і результати дослідження

Протягом 2014-2015 рр. відбулось зростання кредитної заборгованості в банках України, що, безумовно, погіршило якість активних ресурсів банків та водночас обмежило кількість необхідних економічних ресурсів суб' єктам господарювання, що в результаті стримало розвиток виробництва в усіх галузях економіки.

Для подальшого процесу стабілізації та розвитку кредитної діяльності українських банків доцільним є аналіз впливу на кредитування низки факторів:

1) скорочення кількості комерційних;

2) девальвація національної валюти;

3) зміна облікової ставки.

Розглянемо надалі вплив цих факторів більш детально.

1. Першим фактором впливу на кредитування стало скорочення кількості комерційних банків в Україні, яке за період 2014-2016рр. склало 85 банків (рис.1.), що відповідає 47,22%.

Однією з основних причин скорочення кредитування українськими банками стало зростання з 2014 року недовіри клієнтів до банків. Банківський сектор Україні в 2014 році зіткнувся з серйозною проблемою, яка загрожувала його ліквідності і стабільному функціонуванню всієї фінансової системи - масовим відтоком депозитів. Протягом 2014-2015 років банки України втратили 15,6 млрд. грн. депозитів в національній валюті або 3,9%. Треба відзначити, що відтік депозитів у національній валюті фізичних осіб мав негативну динаміку і становив 64,6 млрд. грн. або 25,5% [1]. Відтік депозитів обмежує ресурсний потенціал банків та негативно впливає на процес кредитування.

Рис.1. Динаміка кількості комерційних банків України за 2014-2016 рр. (складено та побудовано на основі даних [1])

На 01.10.13 р. при 176 працюючих банків обсяг кредитного портфелю склав 748133309 тис. грн., на 01.10.14 р. при 180 банках цей показник мав значення 857930999 тис. грн., тоді як на 01.10.15р. при 163 банках він знизився до 770247229 тис. грн.(рис.2).

Банківські установи, в яких кредитування було доступно, пропонували досить дорогий ресурс для бізнесу. Кредитування фізичних осіб визначалось високою вартістю та обмеженим асортиментом. Протягом 2014-2015рр. вітчизняні банки пропонували так звані експрес-кредити (кредити готівкою), кредити по кредитних картках та споживче кредитування на придбання товарів у середньому під 40-50% річних [1].

2. Наступним фактором впливу на кредитування вітчизняними банками стала девальвація національної валюти.

Девальвація - це зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць. Вона відображає зниження купівельної спроможності національної валюти щодо іноземних валют. Девальвація національної валюти опосередковано впливає на попит кредитування у населення, адже обмінний курс є надзвичайно важливим, фундаментальним для економіки України балансовим інструментом та індикатором для поведінки суб'єктів господарювання [3].

За 2014-2016 рр. гривня девальвувала по відношенню до долара США більше ніж в 3 рази (з 7,99 грн. за 1 долар у 2014 році до 24 грн. за 1 долар у 2016 року відповідно). Така різка девальвація привела до зростання проблемної заборгованості клієнтів перед банками (обслуговування валютних іпотечних кредитів стало неможливим для більшості позичальників).

Розглянемо основні показники кредитної діяльності банківської системи у табл.

Таблиця

Основні показники кредитної діяльності банківської системи (складено за даними [1])

Рис.2. Обсяги кредитного портфеля банків за 2013-2015 рр.

Отже, кількість банків напряму впливає на обсяг кредитування: при скороченні кількості банків обсяг кредитування зменшується, що особливо проявилося на 01.01.2015 року, коли загальне зменшення кількості банків на 7,4% призвело до скорочення кредитного портфелю на 10,2 %.

Загальне зменшення кількості банків веде й до скорочення кількості кредитних програм. Так, на початку 2015 року більшість комерційних банків призупинили свої кредитні програми для бізнесу.

Як бачимо з табл.1. кредитний портфель займає вагоме місце в чистих активах банків. Це пов'язано з тим, що приріст обсягу кредитування безпосередньо впливає на збільшення активів банку. Нарощування кредитного портфеля за аналізовані періоди пов'язане з вагомою долею кредитів в іноземній валюті. За рахунок їх постійної переоцінки за офіційним курсом відбувається штучне нарощування в гривневому еквіваленті як кредитного портфеля, так і активів в цілому. Так, у 2014 році обсяг кредитування умовно виріс на 94,96 млрд. грн., а активів - на 38,75 млрд. грн. при зміні офіційного курсу з 7,99 грн. до 15,77грн. за 1 долар США.

3) Зміна облікової ставки НБУ також стала вагомим фактором впливу на обсяг кредитування в Україні. Облікова ставка - це один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. Облікова ставка є базовою процентною ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку України та використовується НБУ одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші [3].

Динаміка облікової ставки характеризує основні напрями змін грошово-кредитного регулювання. Різке підвищення облікової ставки за короткий проміжок часу, наприклад, з 13.11.14р. по 04.03.15р. з 14% до 30%, тобто, на 16% негативно характеризує стан як кредитної діяльності, так і грошово-кредитної політики в цілому (рис.3).

Підвищення рівня облікової ставки веде до подорожчання кредитів НБУ для комерційних банків. У цьому випадку комерційні банки прагнуть компенсувати свої втрати, викликані зростанням облікової ставки шляхом підвищення ставок за наданими кредитами. Зниження НБУ рівня облікової ставки має зворотній вплив - воно стимулює зростання попиту на кредит зі сторони комерційних банків, призводить до зростання обсягів рефінансування. Така залежність має вплив і на відсотки за кредитами, що надаються комерційними банками (рис. 4).

Рис.4. Динаміка середньозважених ставок у річному обчисленні банків за кредитами (складено та побудовано на основі даних [1])

Облікова ставка НБУ є відправною точкою для встановлення ставок банків за кредитами клієнтам. Так, у 2013 році при обліковій ставці у 6,5% банки надавали кредити під 14,4%. Поступове збільшення у 2014 році облікової ставки до 14% відповідно призвело до підвищення середньої ставки на 1,5%, а в 2015 році - ще на 2%. Така динаміка негативно позначилася на обсягах кредитування.

Висновки

За результатами дослідження слід зазначити, що на сьогодні банківська система України перебуває в кризовому стані. Кредитний портфель, як основний вид активів у вітчизняних банках, також знаходиться у незадовільному стані. З 2014 року в Україні почався період поєднання фінансово-економічної та банківської криз. Наслідком даної ситуації стало посилення впливу низки факторів на кредитування вітчизняних банків, а саме: різке скорочення кількості комерційних банків, стрімка девальвацією національної валюти, зміна облікової ставки НБУ. Все це ознаменувалось зниженням кредитної активності банків та призвело до скорочення кредитного портфеля банків.

Урахування наслідків виявлених факторів дозволить покращити стан кредитного портфеля банків. Пожвавлення кредитування, підвищення його якості та ефективності є пріоритетним завданням банківського сектору України на 2017 рік.

Література

1. Аналітичний огляд банківської системи України за І квартал 2016 року рейтингового агентства «Рюрік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rurik.com.ua

2. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: [монографія] / О.В.Васюренко, Л.І.Федулова. - К.: Академія, 2001. - 320 с.

3. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bank.gov.ua

References

1. Analytical review of the banking system of Ukraine for the first quarter 2016 the rating agency "Rurik" [electric- throne resource]. - Access mode:http://rurik.com.ua

2. A.Vasyurenko Banking Management [monograph] / O.V.Vasyurenko, L.I.Fedulova. - K: Academy, 2001. - 320 p.

3. The official website of the NBU [electronic resource]. - Access mode: http://bank.gov.ua

Размещено на Allbest.ru