Количественное измерение кредитного риска с использованием метода дифференциальной функции распределения
Экономический капитал банка как защитный буфер от финансовых потерь. Сущность метода оценки множества, сформированного по определенному закону распределения кредитных убытков банка в рамках временной протяженности и на основании кредитных портфелей.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.06.2018 |
| Размер файла | 316,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Количественное измерение кредитного риска с использованием метода дифференциальной функции распределения
Ужахова М.С.
Пурыгин М.А.
Кудаев А.В.
Аннотация
Современные методы оценки кредитного риска не лишены разнообразия. Есть как общие критерии оценки, так и существенные отличия методов. Авторами статьи обоснованно предлагается использовать способ, базирующийся на дифференциальной функции распределения.
Ключевые слова: кредитная организация, непредвиденные потери, ожидаемые убытки, функция распределения.
Abstract
There are some modern methods of credit risk measurement. It is recommended for banks to use an appropriate method based on Gaussian distribution function. банк убыток кпедитный капитал
Keywords: bank, unexpected loses, expected loses, probability density function.
В условиях затяжного экономического кризиса и нестабильной ситуации в банковском секторе все большее значение имеет ведение рациональной кредитной политики. Действительно, сегодня банки активно используют IT сферу, и создать новую услугу не представляется сложным - затруднение скорее вызывает создание востребованного кредитного продукта и оптимальное высвобождение располагаемого банком экономического капитала. Качественное и рациональное измерение кредитного риска призвано решить обе вышеперечисленные проблемы.
Новейшие методы количественного измерения риска тесно переплетаются с понятием экономического капитала банка. Это связано с тем, что сам экономический капитал банка непосредственно служит как защитный буфер от непредвиденных потерь. Один из таких методов, рекомендуемый Базельским комитетом, является метод оценки множества, сформированного по определенному закону распределения кредитных убытков банка. Такой закон распределения строится в рамках заданной временной протяженности и на основании имеющихся кредитных портфелей банка. Многие банки для таких целей зачастую используют модель по методу Монте-Карло, однако существует и альтернативный метод, признанный более надежным. Суть его в том, что формируется некоторый круг допущений, который со временем корректируется и позволяет определить величину вероятности потерь. В процессе высчитывается величина стандартного отклонения, математическое ожидание случайно величины и другие вероятностные показатели. Функция PDF (ProbabilityDensityFunction), так же как и показатель Var (Valueatrisk) позволяют решить одну из самых острых проблем кредитных организаций: определить масштаб непредвиденных потерь при некотором уровне надежности. PDF особенно удобно использовать, так как эта функция оперирует согласно закону больших чисел. Если отразить PDF на графике, то можно увидеть, что площадь под кривой PDF как раз и формирует некоторую вероятность убытков по кредитным продуктам банка.
Рассматриваемый способ оценки не ограничивается только лишь определением функции PDF. Необходимо учитывать некоторые уточняющие показатели, одним из которых является El(expectedLosses). Будет сказано, что банк не может точно предсказать, с какими именно потерями он столкнется в конкретном году своей деятельности, однако, используя статистический анализ факторной зависимости, можно с некоторой долей уверенности провести краткосрочный прогноз ожидаемого уровня потерь.
Некоторые банки уже используют данный подход, однако зачастую они совершают одну схожую классическую ошибку - включают размер(распределенный по нескольким портфелям) ожидаемых потерь в стоимость предоставляемых контрагентам кредитов. Необходимо формировать достаточно надежный экономический капитал, который позволит покрыть хотя бы часть ожидаемых убытков. Более того, приходится говорить и о тех потерях, которые банк оценить затрудняется. Такие потери кредитная организация совершенно точно не может включить в механизм ценообразования своих кредитных продуктов. Таким образом, капитал банка, или одна из его наиболее стабильных частей, должна выделять защитные средства, которые покроют потери в их наиболее экстремальных и непредвиденных значениях. Стоит упомянуть, что подобные потери возникают не всегда, и нет определенного закона их возникновения, тем не менее, они могут быть очень существенны. Показатель непредвиденных потерь обычно обозначают как UL (UnexpectedLoses), поскольку положительно невозможно определить точный период их появления и определить размер потерь, которые они вызовут.
Учитывая аргументы, приведенные выше, может сложиться мнение, что все разнообразие потенциальных рисков и необходимость формировать конкурентно-способные кредитные продукты (с приемлемой процентной ставкой), вынудят кредитные организации расширить свой экономический капитал, тем самым увеличить и так уже довольно таки дорогостоящий ресурс - однако это не так. Наоборот, точная и эффективная оценка кредитного риска, предлагаемым авторами методом, позволит высвободить часть экономического капитала банка и использовать ее в целях рыночных спекулятивных операций, модернизаций структуры, развития услуг, формирования новых кредитных продуктов и так далее.
Графическую интерпретацию предлагаемого метода можно отследить на следующем рисунке 1.
Рисунок 1 - Источники покрытия потерь
Приведенные доводы доказывают адекватность модели.
Литература
1. Финансовый анализ, авторы: Васильева Л.С., Петровская М.В., издательство КноРус, 2014 год
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Лобанов А.А., Чугунов А.В., Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2013 год
3. Жариков В.В. / Управление кредитными рисками/ Тамбов 2013
4. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Part 2
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность и классификация кредитных ресурсов банка. Методика анализа эффективности формирования и распределения кредитных ресурсов. Оптимизация управления формированием и использованием кредитных ресурсов банка за счет внедрения новых видов кредита.
курсовая работа [628,9 K], добавлен 17.06.2017Разработка и апробация экономически обоснованного механизма управления кредитным риском с целью удовлетворения интересов банка, связанных с минимизацией риска кредитного портфеля и увеличением банковской прибыли от проведения кредитных операций.
курсовая работа [94,5 K], добавлен 06.05.2011Понятие кредитного риска как основного вида банковского риска, методы его оценки и инструменты оптимизации. Оценка кредитного риска и деятельности ООО "Кубань Кредит". Анализ кредитного риска заемщика - юридического лица на основе его кредитоспособности.
дипломная работа [831,9 K], добавлен 18.03.2016Сущность, роль, классификация кредитных рисков коммерческого банка. Место и роль кредитного риска при управлении кредитным портфелем коммерческого банка. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности коммерческого банка "БТА-Казань".
дипломная работа [141,6 K], добавлен 18.03.2011Анализ кредитных рисков в банковской системе России. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования на примере кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России".
дипломная работа [2,1 M], добавлен 18.01.2015Сущность и виды кредитных операций банка. Документы по оформлению кредита. Оценка кредитного риска на основе отчетности банка, направления кредитной политики. Анализ экономических нормативов по кредитному риску, погашение и обеспечение выданных ссуд.
курсовая работа [35,9 K], добавлен 06.11.2011Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Регулирование кредитных операций коммерческого банка. Анализ состояния и динамики кредитного портфеля, доходности кредитных операций с юридическими лицами в Челябинском отделении сберегательного банка РФ. Мероприятия по совершенствованию кредитования.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 03.07.2012Анализ кредитных отношений в Российской Федерации на примере банка ОАО Уралсиб. Динамика и структура кредитных ресурсов, ликвидность баланса банка. Оценка показателей кредитоспособности клиента. Основные пути совершенствования кредитных отношений.
курсовая работа [86,9 K], добавлен 23.12.2012Детальный анализ организационно-правовой формы банка. Основные принципы эффективного использования финансовых и кредитных ресурсов для получения прибыли. Характеристика операций и сделок банка и их филиалов. Понятие совокупности системы кредитования.
реферат [27,6 K], добавлен 07.07.2014Разработка предложений по совершенствованию критериев комплексной оценки кредитной деятельности коммерческого банка. Значение кредитного механизма и роль развития кредитных операции для национальной экономики. Формирование кредитного портфеля банка.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 30.08.2015Специфика денежно-кредитного регулирования в современных условиях. Количественные ограничения Центрального банка Российской Федерации. Опыт количественных ограничений в зарубежных странах. Комплекс мер по поддержанию ликвидности кредитных организаций.
курсовая работа [827,0 K], добавлен 21.05.2013Понятие и регулирование ликвидности коммерческого банка, характеристика воздействующих на нее макро- и микроэкономических факторов. Анализ кредитного и инвестиционного портфелей. Структура собственного и заемного капитала. Расчет доходов и расходов банка.
курсовая работа [186,2 K], добавлен 25.10.2012Сущность и роль кредитных операций. Анализ финансового состояния Читинского регионального филиала. Основные мероприятия по повышению эффективности его кредитных операций. Характеристика кредитного рынка Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
дипломная работа [694,2 K], добавлен 14.01.2015Характеристика кредитных ресурсов и кредитной политики банка. Методология планирования кредитной деятельности коммерческого банка на основе экономического моделирования. Формирование ассортимента кредитных услуг банка. Установление процентных ставок.
курсовая работа [68,6 K], добавлен 29.06.2012Меры повышения уровня ликвидности активов и снижения риска неплатежеспособности. Анализ структуры и динамики кредитных операций деятельности "Альфа банка". Использование технологии интеллектуального анализа данных, как способ снижения кредитного риска.
курсовая работа [213,4 K], добавлен 16.11.2019Финансово-правовой статус Центрального банка как органа банковского надзора. Понятие, сущность, цели, разновидности надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Лицензирование банковской деятельности. Инспектирование кредитных организаций.
презентация [137,2 K], добавлен 02.08.2013Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка, модель прогнозирования кредитного риска. Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка и его оценка, рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк".
дипломная работа [571,3 K], добавлен 10.11.2010Сущность, формы и функции кредитных операций. Принципы функционирования современной системы кредитования в коммерческих банках. Организация микрокредитования индивидуальных предпринимателей. Рекомендации по оптимизации работы с проблемными кредитами.
дипломная работа [112,0 K], добавлен 23.03.2015Процесс сравнения, группировки, элиминирования как методов оценки финансового состояния коммерческого банка. Анализ структуры доходов и расходов кредитного учреждения. Определение объема прибыли и убытков для составления финансовых результатов банка.
курсовая работа [92,8 K], добавлен 11.12.2010
