Качество ссуд кредитного портфеля банковского сектора России
Анализ особенностей реализации кредитной политики. Изучение взаимосвязи между понятиями кредитная политика и кредитный портфель. Анализ основных тенденций в изменении его качества на примере совокупного кредитного портфеля банковского сектора России.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.06.2018 |
| Размер файла | 74,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
КАЧЕСТВО ССУД КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
Копцева Е.Н.
Воронежский государственный университет
Аннотация
В статье определена взаимосвязь между понятиями кредитная политика и кредитный портфель. Также определены основные тенденции в изменении его качества на примере совокупного кредитного портфеля банковского сектора РФ.
Ключевые слова: кредитование, коммерческий банк, кредитная политика, кредитный портфель, банковский сектор.
QUALITY OF LOANS OF CREDIT PORTFOLIO IN RUSSIAN BANKING SECTOR
Koptseva E.N.
Voronezh State University
Abstract
The article defines the relationship between the concepts of credit policy and loan portfolio. Also, the basic trends in its quality as an example the total loan portfolio of the banking sector of the Russian Federation.
Keywords: lending , commercial banking , credit policy, credit portfolio of the banking sector.
Кредитование - основной вид услуг коммерческого банка, приносящих ему большую часть прибыли. Вследствие этого, именно кредитная политика играет важнейшую роль в общей политике коммерческого банка. В кредитной политике определяются основные приоритеты стратегического, нацеленного на длительную перспективу и тактического, кратковременного развития.
Кредитная политика - стратегия и тактика в области кредитных операций. Целью кредитной политики является как рост и повышение качества активов, так и снижение кредитных рисков [1].
Реализация кредитной политики происходит через управление кредитным портфелем. Некоторыми учеными кредитный портфель банка определяется как совокупность предоставленных банком кредитов [2]. При этом по степени риска кредитный портфель разделяется на кредиты с наименьшим риском (неклассифицируемые), кредиты с повышенным риском и кредиты с предельным риском.
На практике кредитный портфель представляет из себя совокупную сумму задолженностей по основному долгу по кредитным операциям на определенную дату.
По данным ЦБ РФ, совокупный кредитный портфель банковского сектора на 1 января 2015 года составил 49 067,0 млрд. руб. из них 34 888,5 млрд. руб. в рублях и 14 178,5 - в иностранной валюте. Абсолютный прирост, по сравнению с данными 2011 года, составил 27 530 млрд. руб., то есть, объем задолженностей по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам увеличился более чем в два раза за исследуемый период.
Следует также обратить внимание на качество кредитного портфеля, которое, по мнению некоторых ученых, является показателем, определяемым на основе отчетности банка по ссудам [3].
По состоянию на начало 2015 года, почти половина кредитного портфеля была отнесена к ссудам I категории качества (46,8%), ко II категории - 39,5%. К сомнительным ссудам III категории было отнесено 6,8%, к проблемным ссудам (IV категория) - 2,2% и к безнадежным (V категория) - 4,6%.
Данные показатели необходимо проанализировать также в динамике (таб. 1). С января 2011 года удельный вес ссуд I и II категорий качества увеличился с 82,0% до 86,3%, однако за последний анализируемый год качество ссуд все же несколько ухудшилось. К стандартным и нестандартным ссудам на начало 2014 года в совокупности было отнесено 87,0% от общего объема кредитного портфеля. Снижение качества кредитного портфеля является вполне логичным, если принять во внимание начавшиеся в 2014 году кризисные тенденции.
россия портфель кредитный банк
Таблица 1 - Структура качества кредитного портфеля банковского сектора РФ в 2010-2014 годах
Об ухудшении качества кредитного портфеля за 2014 год свидетельствуют и данные об увеличении доли просроченной задолженности по кредитам, которая увеличилась по всем группам банков. Наибольшим оно было у крупных частных банков (4,6%) и у средних и малых региональных банков (4,5%). Наименьшие показатели доли просроченной задолженности на начало 2015 года показали банки, контролируемые и поддерживаемые государством - 5,4% от совокупного объема кредитов, наибольшие - у средних и малых банков Московского региона - 9,7% [4].
На рисунке 1 представлены данные по удельному весу просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических и физических лиц. Как видно из диаграммы, корпоративный кредитный портфель улучшил свое качество за исследуемый период: удельный вес просроченной задолженности уменьшился с 5,3% на начало 2011 года до 4,2% на начало 2015 года. Данные говорят об улучшении качества проводимой кредитной политики в области кредитования юридических лиц. В потребительском кредитном портфеле показатели доли просроченной задолженности нестабильны: на начало 2011 года она составляла 6,9% от общего розничного портфеля, далее в течение двух лет значение снижалось до 4,0%. Затем удельный вес просроченной задолженности вновь начал расти и к началу 2015 года составил 5,9%.
Рисунок 1 - Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям и физическим лицам, %
Таким образом, рассматривая совокупный кредитный портфель банковского сектора РФ за последние пять лет, можно сделать вывод о его значительном увеличении и повышении качества. Однако внешняя экономическая и политическая обстановка продолжают оказывать значительное влияние на данные показатели, что делает необходимым вести постоянную работу по совершенствованию кредитной политики и улучшению качества кредитного портфеля в целях снижения этого влияния.
Литература
1. Деньги, кредит, банки : учебник / [под ред. О.И. Лаврушина]. - 10-е изд., стереотипное. - М. : КНОРУС, 2012. - С. 442.
2. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриеляна. - 7-е изд., доп. - М.: Институт новой экономики, 2011. - С. 589.
3. Банковское дело : учебное пособие / [под ред. Г.Г. Коробовой]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2012. - С. 195.
4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году / Центральный банк Российской Федерации. - М.: «Типография «Парадиз», 2015. - С. 32-35.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Факторы и причины, влияющие на формирование кредитного портфеля банка. Основные характеристики операций банковского сектора. Влияние экономического кризиса на формирование кредитного портфеля. Анализ степени риска портфеля на примере ОАО "Кредит".
контрольная работа [673,9 K], добавлен 14.06.2012Кредитный портфель банка: общее понятие, виды и классификация. Анализ и оценка качества кредитного портфеля на примере ЗАО "РРБ-Банк". Приоритетные направления при формировании оптимального кредитного портфеля и управление им в современных условиях.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.02.2015Экономическая сущность и показатели оценки качества кредитного портфеля. Анализ современной практики управления качеством кредитного портфеля на примере АКБ "Инвестбанк". Приоритетные пути решения проблем в сфере менеджмента качества кредитных вложений.
дипломная работа [140,1 K], добавлен 26.09.2010Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Виды ссуд, существующих по российскому гражданскому праву. Механизмы реализации кредитной политики банка. Критерии и признаки, свидетельствующие о качестве кредитной деятельности банка. Понятие кредитного портфеля, основные факторы кредитного риска.
контрольная работа [27,4 K], добавлен 20.05.2013Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. Характеристика деятельности ОАО Сбербанк России, политика банка и уровень организации кредитного процесса. Основные этапы формирования и управления кредитным портфелем, анализ его качества.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.04.2014Механизмы формирования кредитного портфеля. Оценка доли безнадежных займов в ссудных портфелях банков Казахстана. Мероприятия, направленные на улучшение качества кредитного портфеля: расширение депозитной базы, реструктуризация неработающих займов.
презентация [404,1 K], добавлен 02.10.2013Нормативно-правовое регулирование кредитной деятельности банка. Характеристика деятельности ОАО "Сбербанк России", анализ его кредитных ресурсов. Кредитные риски и управление ими. Мониторинг кредитов как способ повышения качества кредитного портфеля.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 08.02.2016Сущность и функции коммерческих банков, характеристика основных видов операций. Формирование собственных и привлечённых ресурсов банков. Анализ кредитного портфеля на примере Сбербанка России. Пути повышения эффективности кредитной политики банка.
курсовая работа [74,3 K], добавлен 10.06.2014Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.
дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015Оценка качества кредитного портфеля банка, его структуры, доходности, достаточности резервов, качества управления, обеспеченности ресурсами. Доходность кредитных вложений, качество управления кредитным портфелем, доля неработающих кредитных вложений.
задача [107,6 K], добавлен 12.05.2010Место банковского кредита в совокупности форм кредита. Понятие, роль и принципы формирования кредитного портфеля. Условия диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков РФ. Проблемы управления качеством кредитного портфеля банков.
курсовая работа [297,5 K], добавлен 26.05.2013Понятие кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка. Основные положения и принципы, учитываемые при формировании кредитной политики банка. Анализ финансовых показателей, кредитной политики и кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ЗАО).
дипломная работа [914,4 K], добавлен 22.10.2013Сущность и структура кредитного портфеля банка. Нормативно-правовое регулирование процесса кредитования. Порядок предоставления и сопровождения кредитов. Документальное оформление и учет операций. Анализ кредитного портфеля банка за 2012-2014 гг.
курсовая работа [114,6 K], добавлен 26.10.2015Сущность и внутренняя структура, оценка современного российского финансового сектора: предложения в рамках Стратегии-2020. Направления и особенности развития кредитного банковского сектора. Мероприятия Банка России, их содержание и оценка эффективности.
курсовая работа [594,1 K], добавлен 25.03.2014Анализ экономической безопасности банковского сектора с использованием методики Банка РФ. Направления и перспективы развития банковского сектора Костромской области в соответствии со стратегией реализации единой государственной денежно-кредитной политики.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 08.05.2015Кредитная политика в условиях зарубежных стран. Внутренние факторы, влияющие на формирование кредитной политики банка. Степень рискованности и прибыльности различных видов кредитов. Анализ кредитного портфеля юридических лиц ОАО "Сбербанк России".
дипломная работа [1,1 M], добавлен 01.05.2015Проведение анализа структурного состава (актив, пассив, собственные средства, прибыль, убытки, рентабельность, ликвидность), качества кредитного портфеля на примере Восточно-Сибирского Сбербанка России, рассмотрение методики оценки его кредитоспособности
дипломная работа [318,4 K], добавлен 12.05.2010Основы банковского кредитования, его экономическая сущность, субъекты и объекты. Этапы процесса кредитования предприятий коммерческими банками. Анализ кредитного портфеля КБ "Газбанк". Пути совершенствования банковского кредитования реального сектора.
курсовая работа [137,0 K], добавлен 25.06.2010Рассмотрение сущности, критериев сегментации, рисков (кредитный, ликвидности, процентный) и управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка, ознакомление с проблемами их диверсифицированности на примере Сберегательного банка России.
курсовая работа [79,5 K], добавлен 14.04.2010
