Проблемы управления рисками в банковских учреждениях Российской Федерации

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы управления рисками в банковских учреждениях Российской Федерации

Петинцева Наталья Николаевна

В современных условиях развитие банковских учреждений в Российской Федерации обусловлено влияние внешних и внутренних негативных факторов:

1. продление экономических санкций против Российской Федерации, введенных Европейским союзом и США, а также ответные санкции Российской Федерации;

2. ограничение получения зарубежных кредитных ресурсов банковскими учреждениями в Российской Федерации от зарубежных крупных кредитных учреждений;

3. введение зарубежными рейтинговыми агентствами пониженных рейтингов для крупных банковских учреждений в Российской Федерации;

4. уменьшение поступления финансовых ресурсов в бюджет Российской Федерации от экспорта нефти и газа, что обусловлено уменьшением цен на мировом рынке.

Влияние внешних и внутренних негативных факторов на развитие банковских учреждений в Российской Федерации приводит к снижению показателей ликвидности в банковских учреждениях, нестабильностью курса национальной валюты на внутреннем валютном рынке, повышению уровня инфляции в государстве, снижению поступления депозитных ресурсов в банковские учреждения Российской Федерации.

Основной целью банковских учреждений в Российской Федерации является оценка и минимизация рисков, которым подвержены банковские учреждения в государстве. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день повышения рисков в банковских учреждениях в Российской Федерации может привести к банкротству данных банковских учреждений, а также ухудшению состояния банковского сектора в Российской Федерации.[4]

По мнению О.И. Лаврушина [1], любые операции, проводимые банковскими учреждениями в государстве, подвержены банковским рискам.

По мнению И.В. Волошина [2], все риски в банковских учреждениях можно условно разделить на риски внутренней среды и риски внешней среды.

К рискам внутренней среды, по-нашему мнению, целесообразно отнести следующие виды рисков банковских учреждений:

1. риск изменения процентной ставки;

2. риск невозврата предоставленных банковскими учреждениями кредитных ресурсов заемщикам;

3. риск изменения курсов иностранных валют на внутреннем валютном рынке государства;

4. риск неперевода денежных средств через банковские учреждения;

5. риск снижения объема ликвидных финансовых ресурсов в банковских учреждениях;

6. риск изменения операционной деятельности банковских учреждений в государстве;

7. риск изменения банковского законодательства на уровне Центрального банка Российской Федерации или государства;

8. риск изменения репутации банковского учреждения в государстве в худшую сторону.

Целесообразно, в первую очередь, остановиться на риске невозврата предоставленных банковскими учреждениями кредитных ресурсов заемщикам или кредитном риске банковских учреждений. С данным видом риска банковские учреждения сталкиваются в процессе осуществления операций предоставления кредитных ресурсов заемщикам или продажи или покупки ценных бумаг, а также при предоставлении гарантий и акцептов банковским учреждением и при осуществлении других банковских операций. Таким образом, риск невозврата предоставленных банковскими учреждениями кредитных ресурсов заемщикам или кредитный риск банковских учреждений обусловлен невыполнением заемщиками кредитных ресурсов своих обязательств по кредитной сделке или невозврате предоставленных кредитов заемщиками.

По мнению Г.Г. Фетисова [3], с целью минимизации кредитных рисков банковские учреждения обязаны осуществлять управление, оценку и контроль за деятельностью заемщиков.

Существует несколько стратегий минимизации риска невозврата предоставленных банковскими учреждениями кредитных ресурсов заемщикам или кредитного риска банковских учреждений:

1. предотвращение рисков при осуществлении операций кредитования банковскими учреждениями;

2. принятие рисков при осуществлении операций кредитования банковскими учреждениями;

3. управление рисками при осуществлении операций кредитования банковскими учреждениями.

Предотвращение рисков при осуществлении операций кредитования банковскими учреждениями предусматривает отказ от кредитных операций, которые могут привести к появлению рисков. Принятие рисков при осуществлении операций кредитования банковскими учреждениями предусматривает оценку финансового состояния заемщика и контроль за уровнем кредитного риска в течение всего периода предоставления банковским учреждением кредитных ресурсов заемщикам.

Управление рисками при осуществлении операций кредитования банковскими учреждениями предусматривает осуществление со стороны банковского учреждения одного из трех действий: предотвращение риска, принятие его или отказ от предоставления кредитных ресурсов определенным заемщикам. Таким образом, можно сделать вывод, что управление рисками при осуществлении кредитной деятельности банковскими учреждениями предусматривает проведение определенной последовательности действий и состоит из определенных этапов.

Управление рисками при осуществлении операций кредитования банковскими учреждениями предусматривает проведение ряда мероприятий при предоставлении кредитных ресурсов заемщикам:

1. анализ заявок на получение кредитных ресурсов в банковские учреждения от заемщиков;

2. анализ финансового состояния заемщика в процессе использования заемщиком кредитных ресурсов во время всего периода кредитования;

3. оценка состояния залога, предоставленного под кредитные ресурсы заемщиком с целью предотвращения потери им своей первоначальной стоимости;

4. оценка возможности возврата кредитных ресурсов заемщиками во время всего периода кредитования.

С риском невозврата предоставленных банковскими учреждениями кредитных ресурсов заемщикам или кредитным рисков очень тесно связан риск изменения процентной ставки или процентный риск. Риск изменения процентной ставки или процентный риск представляет собой финансовые потери банковского учреждения в случае изменения процентных ставок на кредитно-денежном и финансовом рынке Российской Федерации.

Любое банковское учреждение на уровне Российской Федерации принимает на себя риск изменения процентной ставки или процентный риск, что является абсолютно нормальным при осуществлении банковской деятельности. Тем не менее, стоит отметить, что сильное повышение риска изменения процентной ставки или процентного риска может привести к банкротству банковского учреждения.

Риск изменения процентной ставки или процентный риск обусловлен неправильным прогнозированием ситуации на кредитно-денежном и финансовом рынке со стороны банковского учреждения или неожиданным изменением основных показателей внутреннего кредитно-денежного или финансового рынка, а также изменения экономического курса государства.

К внешним факторам, вызывающим риск изменения процентной ставки или процентный риск относятся:

1. повышение показателей инфляции в Российской Федерации;

2. повышение уровня дефицита бюджета государства;

3. ухудшение показателей платежного или торгового баланса Российской Федерации;

4. повышение учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.

К внутренним факторам, вызывающим риск изменения процентной ставки или процентный риск относятся:

1. отсутствие соответствия между активными и пассивными операциями банковского учреждения;

2. отсутствие соответствия времени изменения процентных ставок по активным и пассивным операциям банковского учреждения;

3. изменение основных условий по операциям с ценными бумагами банковского учреждения;

4. досрочный возврат заемщиками предоставленных кредитных ресурсов банковскими учреждениями.

Повышение процентных ставок по депозитным операциям банковскими учреждениями в Российской Федерации обусловлены стремлением привлечения большего числа вкладчиков, тем не менее, ведет к повышению риска изменения процентной ставки или процентного риска.

Управление риском изменения процентной ставки или процентным риском предусматривает соблюдение соответствия между активными и пассивными операциями банковского учреждения по процентным ставкам. В современных условиях развития банковских учреждений соблюдение данных правил является практически невозможным, что ведет к повышению рисков осуществления деятельности банковскими учреждениями.

Целесообразно остановиться на риске изменения курсов иностранных валют на внутреннем валютном рынке государства или валютном риске как основном из рисков банковских учреждений. С целью управления данным риском банковские учреждения применяют следующие методы страхования данных видов рисков: хеджирование, заключение форвардных и фьючерсных соглашений. Управление риском изменения курсов иностранных валют на внутреннем валютном рынке государства или валютным риском также предусматривает соблюдение соответствия между активными и пассивными операциями банковского учреждения по валюте.

Риск снижения объема ликвидных финансовых ресурсов в банковских учреждениях или риск потери банковской ликвидности является одним из самых проблемных для банковских учреждений, так как он возникает в случае несоответствия между активными и пассивными операциями банковского учреждения по срокам, суммам, процентным ставкам и валюте. Данный риск можно отнести к одному из главных банковских рисков, так как именно он в конечном итоге может быстрее всего привести банковское учреждение к банкротству.

Риск снижения объема ликвидных финансовых ресурсов в банковских учреждениях или риск потери банковской ликвидности может возникнуть в результате неправильной кредитной политики банковского учреждения. Риск снижения объема ликвидных финансовых ресурсов в банковских учреждениях или риск потери банковской ликвидности может возникнуть также и под воздействием факторов, независящих от деятельности банковского учреждения, таких как:

1. изменение денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации;

2. обесценивание национальной валюты;

3. рост спекулятивных операций на внутреннем валютном и кредитно-денежном рынке.

Таким образом, я считаю, что из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

1. деятельность банковских учреждений в государстве подвержена различным видам банковских рисков;

2. в условиях нестабильности экономики банковские учреждения должны больше внимания уделять управлению рисков;

3. для каждого вида риска банковских учреждений существуют различные способы управления;

4. на возникновение рисков банковских учреждений оказывают влияние на внутренние факторы, в частности неправильная кредитная политика банковских учреждений, но и внешние факторы, независящие от деятельности банковских учреждений.

Банковские учреждения в Российской Федерации с целью минимизации рисков и повышения эффективности своей деятельности нуждаются в поддержке Центрального банка Российской Федерации, что должно предусматривать предоставление им дополнительных финансовых ресурсов и смягчение нормативов ведения их кредитной и другой деятельности.

управление риск банковский депозит

Список литературы

1. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 8 изд., стер. -М.:КНОРУС, 2009.-768с.

2. Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы [Текст]: учебное пособие / И.В. Волошин. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2011. - 213 с.

3. Организация деятельности центрального банка [Текст]: учебник / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова; под общ. ред. Г. Г. Фетисова. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2012. - 440 с.

4. Запольских Ю.А. Риск банкротства предприятий и методы его предотвращения/ Сборник: Инновационному развитию агропромышленного комплекса - Научное обеспечение Министерство международной научно-практической конференции в рамках XXII Международной специализированной выставки "АгроКомплекс - 2012". Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный аграрный университет", ООО "Башкирская выставочная компания". 2012. С. 103-104.

Размещено на Allbest.ru