Система управления операционным риском в банках
Определение операционного риска и его особенностей. Исследование основных видов надежностей, возникающих в процессе осуществления банковской деятельности. Характеристика прямых и косвенных потерь, а также ожидаемых и неожидаемых утрат от операций.
Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.07.2018 |
Размер файла | 16,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Поволжский государственный университет сервиса
Экономические науки
Система управления операционным риском в банках
Алмазова Парвана Айваз кызы, студент
Можанова Ирина Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент
Толкачева Светлана Евгеньевна, студент
В данной статье представлено определение операционного риска и его особенностей. Исследованы все виды рисков, возникающих в процессе осуществления банковской деятельности: от формирования кредитного учреждения, до действий менеджмента организации. Выделены прямые и косвенные потери, а также ожидаемые и не ожидаемые потери от операционной деятельности.
Похожие материалы
· Проблемы и перспективы финансового рынка России
· Виды рисков и их особенности
· Некоторые проблемы оценки стоимости непубличных компаний
· Особенности туристического страхования в Российской Федерации
· Показатели развития страхового рынка России в 2016 году
Неустойчивость развития финансовых рынков, возросшая конкуренция и диверсификация подвергают банки новым рискам и проблемам, требующего от них постоянного обновления способов, приемов управления бизнесом и связанными с ним рисками, чтобы сохранить его конкурентоспособность. Растущая рыночная ориентация банков также вызывает необходимость изменений принципов регулирования и надзора.
В соответствии с рекомендациями Базельского Комитета (Базель II «Международная конвергенция изменения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы»), операционный риск определяется, как «риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это определение включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риски».
Особенностью операционного риска является то, что операционный риск возникает не только во время проведения операций, но он присущ всем процессам, сотрудникам, системам и внешним факторам. Поэтому по сравнению с иными видами рисков возможность прогнозирования и оценка некоторых видов операционного риска ограничена.
Операционный риск включает в себя:
· риски, связанные с неопределенной организационной структурой банка, включая распределение ответственности, иерархию подотчетности и управления;
· риск, вызванный с неправильно определенными стратегиями и принятыми политиками, стандартами в области информационных технологий, недостатками в использовании программного обеспечения;
· риски, связанные с полученной неадекватной информацией либо ее несоответствие к использованию;
· риски, связанные с несоответствующим уровнем менеджмента или подбором неквалифицированных банковских кадров;
· риски, связанные с неадекватным построением бизнес-процессов либо слабым контролем над соблюдением внутренних правил и процедур;
· риск, вызванный непредвиденными или неконтролируемыми внешними факторами на операции банков;
· риск, связанный с изменениями законодательных и нормативных актов, либо риск, связанный с допущенными недостатками или ошибок во внутренних документах, регламентирующих проведение банковских операций;
· риск, связанный с неверными действиями менеджеров и сотрудников банка, способствующими к снижению клиентской базы, возникновению недоверие или негативное восприятие банка контрагентами.
В настоящее время Национальный банк РК занимает достаточно активную позицию, выступая инициатором внедрения продвинутых подходов к риск-менеджменту в соответствии с международными стандартами (приведение стандартов бухгалтерского учета к требованиям МСФО, рекомендации по реализации элементов соглашений «Базель II» и «Базель III»). Это в полной мере соответствует запросам финансового рынка РК, где уже активно применяется все механизмы для прозрачного и гибкого управлении рисками.
Операционный риск представляет собой вероятность возникновения потерь в результате несоответствия принятых в банке внутренних процедур, несоответствия осуществляемых операций характеру и масштабам его деятельности, а также требованиям действующего законодательства, касающиеся деятельности банков. операционный риск банковский потеря
Операционные потери подразделяются на прямые и косвенные. К прямым потерям относятся: уменьшение стоимости капитала, досрочное списания или выбытия активов, различные выплаты банками в виде судебных издержек и взысканий, штрафных санкций со стороны налоговых органов и Национального банка, выплаты контрагентам в целях возмещения убытков, понесенных ими по вине банка, затраты на восстановление деятельности и устранение последствий собственных ошибок в системе управления и исполнения бизнес-процессов и банковских процедур, форс-мажорных обстоятельств и т. д.
Косвенными потерями являются потери, которые напрямую не выражаются в денежном эквиваленте, но косвенно влияют на финансовый результат банка. Например, это могут быть потеря деловой репутации банками
Согласно Базельским соглашениям, банки должны рассчитывать ожидаемые и неожидаемые потери от операционного риска.
Ожидаемые потери -- это размер операционных потерь, которые могут произойти в процессе нормального функционирования банков.
Неожидаемые потери представляет собой разность между максимальными потерями при заданной степени достоверности и ожидаемыми потерями.
Операционный риск характерен всем банковским продуктам и услугам. Поэтому операционному риску подвержена деятельность всех подразделений банка и необходимость управления операционным риском связана с тем, что данные риски создают угрозу финансовой устойчивости банка в целом. Управление операционным риском осуществляется в банке при помощи систем внутреннего контроля, направленных на документирование всех бизнес-процессов, независимое принятие решений, выверку осуществленных операций и контроль соблюдения внутренних правил и процедур.
Качественно и эффективно управляя операционными рисками, банк может не только своевременно выявлять и оценивать, но и предотвращать операционные потери, что немало важно.
Управление операционными рисками направлено на снижение убытков от различного рода инцидентов операционного риска, обеспечение риск-менеджмента банка системой формирования комплексных мероприятий по предупреждению операционных рисков и разработке мер, направленных на минимизацию операционного риска.
В целом, система управления операционными рисками в банке включают в себя следующие этапы:
· выявления (идентификация) операционного риска;
· оценка операционного риска;
· мониторинг операционного риска;
· контроль и минимизация операционного риска.
Основной целью управления операционными рисками любой кредитной организации является их своевременное выявление и минимизация.
После того, как все существующие операционные риски банка выявлены, необходимо произвести их оценку.
В мировой банковской практике применяется следующие методы оценки операционных рисков:
· метод статистического анализа;
· балльно-весовой метод (метод оценочных карт);
· метод моделирования ситуации (сценарный анализ).
Мониторинг операционных рисков проводится в целях недопущения повышения уровня операционного риска, так как регулярный мониторинг помогает отслеживать все рисковые события и оперативно выявлять любые изменения уровня операционного риска в банке.
Контроль и минимизация операционного риска предполагает принятие активных мер по отношению к факторам риска. Минимизация операционного риска осуществляется за счет снижения вероятности реализации операционного риска, ограничения величины потенциальных потерь либо комбинацией этих подходов. В целом, контроль операционных рисков осуществляется службой внутреннего контроля банка.
Таким образом, управление операционными рисками заключается в создании систем быстрого и адекватного реагирования на появление угроз рисков в целях предотвращения появления у банков убытков, а также исключения повторной реализации событий рисков.
Список литературы
1. Андреева Л. Ю., Ионов Н. Ю., Романов С. Е. Профессионализация специалистов и систем управления операционными рисками в коммерческом банке // Пространство экономики. - 2012. №1-3 - С.84-89.
2. Елкина О. С. К вопросу об управлении операционным риском // СТЭЖ. - 2015. №1 (20) - С.16-20.
3. Карасева Е.И. Экспертная информация для оценки операционных рисков // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. - 2012. №4 - С.168-174.
4. Костин М.Д., Удалов А.А. Проблемы обеспечения безопасности персональных данных в банковской системе РФ // Фундаментальные проблемы науки: сб. ст. международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. - 2015. - С. 43-45.
5. Кузнецова Ю.А. Управление операционными рисками банка: методология проблемы // Бизнес в законе. - 2012. №1 - С.238-241.
6. Покровский А.М. Анализ современных подходов к снижению операционных рисков в российских банках // ТДР. - 2011. №7 - С.8-12.
7. Ткаченко И. В. Операционный риск в коммерческом банке // СТЭЖ. - 2011. №12 - С.98-102.
8. Шляпкин А.В., Удалов А.А., Костин М.Д. Развитие IT в банковском секторе: потребность в усилении информационной безопасности кредитных организаций // Инновационная наука. - 2015. Т.1. №5 (5). - С. 142-144.
9. Хабибуллин Р.Р. Понятие операционного риска // Финансы и кредит. - 2013. №39 (567) - С.51-56.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие операционного риска, факторы его возникновения, принципы и задачи управления. Сравнительный анализ методов расчета операционного риска в коммерческом банке. Контроль операционных рисков, способы их минимизации и российская практика оценки.
дипломная работа [209,6 K], добавлен 23.05.2012Банковские риски, роль и место риска использования информационных и телекоммуникационных систем в кредитных организациях РФ. Оценка и анализ рисков. Регулирование информационных и телекоммуникационных рисков в системе управления операционным риском.
дипломная работа [302,5 K], добавлен 20.01.2009Сущность, виды, факторы и методы оценки процентного риска. Анализ уровня процентных рисков в банковской деятельности Республики Беларусь. Связь между доходностью операций банка и его риском. Совершенствование управления рисками в банковской сфере.
курсовая работа [91,8 K], добавлен 07.11.2015Виды риска в банковской деятельности. Анализ управления кредитным риском на примере ОАО "Сбербанк". Применение оптимальной кредитной политики как основа управления кредитным риском. Мероприятия по снижению кредитного риска. Страхование банковского риска.
курсовая работа [81,8 K], добавлен 06.01.2015Теоретические аспекты управления процентным риском в коммерческом банке. Два вида процентного риска: позиционный и структурный. Опасность получения неблагоприятных результатов для банка, которая выражается в получении убытков или недополучении прибыли.
отчет по практике [341,5 K], добавлен 16.09.2014Сущность, источники и виды риска ликвидности. Краткая характеристика системы управления. Топ-10 областей риска в банках Республики Беларусь. Доля ресурсов Национального банка в общей сумме обязательств. Особенности мониторинга активов, полученных в залог.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 31.03.2013Понятие банковских рисков и основных принципов их классификации. Характеристика системы управления кредитным, процентным, операционным, валютным риском в банке. Управление риском ликвидности в банке. Методы снижения и страхования от валютных рисков.
курсовая работа [673,2 K], добавлен 05.12.2010Общая характеристика риска как объективной экономической категории банковской деятельности. Анализ управления рисками и кредитным портфелем. Основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках, рекомендации по их совершенствованию.
дипломная работа [90,6 K], добавлен 28.06.2010Понятие кредитного риска. Сущность системы управления рисками в банке. Необходимость использования современных методов управления кредитным риском в банковской практике. Политика управления кредитным риском коммерческих банков Республики Беларусь.
курсовая работа [452,0 K], добавлен 08.02.2012Нормативно-правовое регулирование кредитного риска и методы его оценка. Организация работы коммерческого банка по управлению кредитным риском. Возможности использования цифровизации банковской деятельности для качественного управления кредитным риском.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.01.2021Исследование основных видов банковских вкладов. Система страхования вкладов. Характеристика условий для размещения вкладов и сравнительный анализ условий по вкладам в коммерческих банках Омской области. Привлечение денежных средств во вклады в банки.
курсовая работа [248,9 K], добавлен 10.06.2014Современное состояние процентных рисков коммерческих банков в России. Методы управления процентной маржой и управление гэпом. Способы минимизации отрицательных последствий риска, направления его совершенствования и доведения до уровня мировых стандартов.
курсовая работа [340,0 K], добавлен 16.09.2014Сущность кредитного риска и факторы, влияющие на него. Общая характеристика и оценка экономических показателей деятельности банка ОАО "Альфа-Банк". Анализ кредитоспособности заемщика. Перспективы и возникающие проблемы в сфере управления кредитным риском.
дипломная работа [242,6 K], добавлен 05.12.2014Анализ современного состояния оценки ликвидности в РФ, влияние на нее мирового финансово-экономического кризиса. Роль риска ликвидности в деятельности кредитных организаций. Рекомендации по совершенствованию процесса управления ликвидностью в банках.
курсовая работа [192,9 K], добавлен 14.05.2011Разработка и апробация экономически обоснованного механизма управления кредитным риском с целью удовлетворения интересов банка, связанных с минимизацией риска кредитного портфеля и увеличением банковской прибыли от проведения кредитных операций.
курсовая работа [94,5 K], добавлен 06.05.2011Сущность кредитного риска и его факторы. Взаимосвязь кредитного и других банковских рисков. Система управления банковским кредитным риском на примере АСБ "Беларусбанк". Невозврат заемщиками кредитов. Оптимизация системы управления кредитным риском.
реферат [75,0 K], добавлен 26.01.2011Характеристика банковской системы Российской Федерации. Изучение надежности и стабильности банковской системы в современной рыночной экономике, ее структура и деятельность. Особенности составления оперативного баланса банка на конец операционного дня.
курсовая работа [71,4 K], добавлен 04.05.2014Характеристика риска, как объективной экономической категории банковской деятельности. Особенности их классификации и методов расчетов. Организация и функции органов управления процентными, страховыми, кредитными и валютными рисками и кредитным портфелем.
курсовая работа [91,1 K], добавлен 03.04.2010Определение и выявление основных этапов формирования банковской системы РФ. Характеристика Банка России, его правовой статус, организационная структура, функции. Сущность коммерческого банка, принципы его деятельности. Понятие банковских операций.
курсовая работа [347,0 K], добавлен 06.12.2011Характеристика кредитования как важнейшего направления банковской деятельности. Изучение основных видов кредитов, предоставляемых в ОАО АКБ "Пробизнесбанк". Анализ проблем, факторов развития и состояния банковской системы на современном этапе в России.
дипломная работа [125,3 K], добавлен 27.12.2011