33

Размещено на http://allbest.ru

На правах рукописи

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата социологических наук

Информационно-аналитическое обеспечение социального управления банковскими рисками

22.00.08 - Социология управления

Моисеенко Наталия Юрьевна

Москва - 2013

Работа выполнена на кафедре социологии

Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Современная гуманитарная академия

Научный руководитель:

Гостев Александр Николаевич - доктор социологических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Бондаренко Владимир Федорович - доктор социологических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», профессор кафедры социологии управления.

Рычихина Элина Николаевна - доктор социологических наук, доцент, ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», профессор кафедры общей и практической психологии.

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет».

Защита состоится «17» апреля 2013 г. в 11:00 часов на заседании диссертационного совета Д 521.003.01 на базе Современной гуманитарной академии по адресу: 109029, Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.4 ауд. 352 - зал заседаний диссертационных советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Современной гуманитарной академии.

Автореферат разослан 13 марта 2013 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Н.В. Черепанова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. Банковский бизнес - одна из отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в большей степени восприимчив к происходящим изменениям современного общества, как на макро, так и на микроуровне.

Банки (кредитные организации) в настоящее время играют большую роль в социальной жизни людей. Они обеспечивают потребности в сбережении денежных средств, их накоплении на выгодных условиях; предоставляют услуги перевода денежных средств, валютно-обменные операции; являются посредниками на фондовом рынке, а также при осуществлении платежей населением. Кроме того, банки помогают формированию финансовой уверенности у людей путем предоставления кредитных средств в определенные периоды их жизни. Это способствует социальной стабильности в государстве. Одновременно, инвестируя вклады населения в реальный сектор, банки содействуют развитию экономики России.

Таким образом, от устойчивого развития банков во многом зависит успешность экономической деятельности предприятий и организаций, спокойствие и уверенность граждан в сохранности своих сбережений.

Отрицательные тенденции в социально-экономической сфере современного российского общества увеличивают вероятность возникновения банковских рисков, которые неминуемо отразятся на социальной стабильности населения. Поэтому первоочередная задача, как для обеспечения финансовой безопасности населения, так и для развития кредитных организаций - построение системы управления банковскими рисками.

Наиболее опасными рисками, которые могут обусловить неплатежеспособность банка, являются: кредитный, операционный, банковской ликвидности, недополучения дохода. Причинами указанных рисков могут быть как внешние социальные факторы (нестабильность политической и экономической ситуации в государстве, менталитет российских граждан и другие), так и внутренние (нерациональная организация банковской системы, операционные сбои, низкий уровень подготовленности персонала, качества обслуживания клиентов и другие).

В условиях изменчивой экономической среды перспективным направлением минимизации банковских рисков, обладающим большим потенциалом, является информационно-аналитическое обеспечение (ИАО) системы социального управления банками. Оно способно обеспечивать запросы управленцев данными как для определения направлений дальнейшего развития банка, так и для решения текущих задач и проблем деятельности кредитной организации.

Взаимодействие элементов подобной системы должно быть направлено на формирование информационной базы для прогнозирования критических ситуаций в финансовой деятельности и своевременного реагирования руководителей на смену обстоятельств, а также быть основой для стратегического и оперативного планирования.

Неэффективная реализация результатов ИАО неизбежно приводит к снижению конкурентоспособности кредитной организации, а в некоторых случаях может стать решающим фактором выживания на рынке.

Вышеперечисленные факты обусловили необходимость разработки новых подходов, рациональных моделей, форм, методов ИАО социального управления банковскими рисками.

Актуальность исследуемой темы обусловлена и недостаточной степенью научной разработанности проблем ИАО социального управления банковскими рисками.

Результаты содержательного анализа научной литературы показывают, что теория риска начала разрабатываться и реализовываться в социальной практике в конце ХIХ века, благодаря развитию математики, статистики, а затем естественных и социальных наук, таких как медицина, социология, психология и других. Так, риски изучали А.Н. Артемова, П.Г. Грабовой, Т.В. Керимова, С.А. Красиков, С.Н. Петрова, К.Г. Романова, Р.И. Федоров, В.А. Черкасова, И.Г. Яковлев и другие. Артемова, А.Н. Особенности рисков в экономической системе переходного типа [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01. - Челябинск, 2005. - 26 с.; Грабовой, П.Г. Риски в современном мире [Текст] / П.Г. Грабовой, С.Н. Петрова, К.Г. Романова и др. - М.: Алан-с, 1994. - 237с.; Керимова, Т.В. Человек риска. Социально-философские проблемы [Текст]. - М.: СГА, 2008. - 201 с.; Красиков, С.А. Исследование рисков в западной социологии [Текст] // Социологические исследования. - 2008. - № 9. - С. 12-19; Федоров, Р.И. Понятие финансового риска [Текст] // Экономические науки. - 2009. - № 5. - С. 33-35; Черкасова, В.А. Учет факторов риска при формировании стратегии компании [Текст] // Финансы и кредит. - 2008. - № 7. - С. 46-51; Яковлев, И.Г. Теоретическая модель анализа количественных и качественных показателей коррупционного риска // Управление мегаполисом. - 2010. - № 6. - С. 98-103.

Проблемы управления рисками в различных социальных сферах исследовали А.Н. Гостев, Р.А. Крючков, А.А. Музалевский, Н.В. Хохлов, Е.А. Яйлин и другие. Гостев, А.Н. Прогнозирование социального поведения личности в экстремальных условиях [Текст] / А.Н. Гостев. - М.: ВАФ, 2008. - 231 с.; Крючков, Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. - Нижний Новгород, 2011. - 27 с.; Хохлов, Н.В. Управление риском [Текст]. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 239 с.; Яйлин, Е.А. Что мы хотим определить, оценить, и чем мы хотим управлять? Методологические аспекты проблемы риска [Текст] / Е.А. Яйлин, А.А. Музалевский // Управление риском. - 2006. - № 3. - С. 50-63;

Перспективы разработки и использования в банковской системе теории, методологии и инструментария управления банковскими рисками изучались учеными-экономистами и банковскими специалистами-практиками. Об этом свидетельствует широкий спектр публикаций по управлению банковскими рисками. Это труды П.К. Бондарчука, В.А. Гамзы, Н.Р. Герониной, С.Н. Кубашкина, И.В. Попова, Ю.Ю. Русанова, Б.В. Сазыкина, А. Скогоревой, В.С. Уткина, А.А. Хандруева, В.В. Чичина и других. Бондарчук, П.К. Организация управления операционным риском в коммерческом банке [Текст] // Управление в кредитной организации. 2008. -№ 45. - С. 32-37; Геронина, Н.Р. Управление банковскими рисками [Текст] : учеб. пособие для студентов по спец. 060400 "Финансы и кредит" / Н.Р.Геронина, Ю.Ю.Русанов. - М. : МБИ, 2004. - 130 с.; Кубашкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском [Текст] / учеб. пособие. - Минск: Новое знание, 2007. - 336 c.; Попов, И.В. Совершенствование методов оценки кредитоспособности и управления кредитным риском юридических лиц [Текст] : автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.10. - М., 2010. - 26 с.; Сазыкин, Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке [Текст]. - М. : Вершина, 2008. - 272 с.; Скогорева, А. Информация в борьбе с кредитным риском [Текст] // Банковское обозрение. - 2008. - № 2. - С. 17-25; Уткин, В.С. Особенности управления рисками банковской кредитной организации - центрального контрагента на финансовом рынке // Финансы и кредит. - 2010. - № 47. - С. 53-61; Хандруев, А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект [Текст] // Деньги и кредит. - 1997. - № 6. - С. 12- 16; Чичин, В.В. Управление кредитными рисками [Текст] : автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.10. - Иркутск, 2003. - 23 с.

Социологию риска в России изучали К.А. Гаврилов, А.В. Мозговая, С.М. Никитин, К.А. Феофанов и другие. Гаврилов, К.А. Социология восприятия риска: опыт реконструкции ключевых подходов [Текст]. - М.: ИС РАН, 2009. С. 29; Мозговая, А. В. Риск как социологическая категория [Текст] // Социология: 4М. - 2006. - № 22. - С. 5-18; Никитин, С.М. Социологическая теория риска в поисках предмета / С.М. Никитин, К.А. Феофанов // Социологические исследования. - 1992. - № 10. - С. 120-127.

Изучением рисков занимались зарубежные ученые: У. Бек, Э. Гидденс, М. Дуглас, Н. Луман П. Словик, М. Фокалт и другие. Luhmann, N. Soziologie des Riskos [Text]. - Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991; Beck, U. Riskogesellschaft: Auf dem Wag in eine andere Moderne [Text]. - Frankfurt, 1986; Beck, U. World risk society [Text]. - Malden, 1999; Giddens, A. Consequences of modernity [Text]. - Stanford, California, 1990; Slovic, P. The Perception of Risk [Text]. - Sterling, VA., 2000; Douglas, M. Risk and culture: An essay on selection of technological and environmental dangers [Text]. - Berkley, 1982; Douglas, M. Risk and blame: Essays in cultural theory [Text]. - N.Y., 1992; The Foucault effect: Studies in Governmentality [Text] / G.Burchell, C.Gordon, P.Miller. - Hemel Hempstead, 1991.

Диагностику, планирование и проектирование в системе социального управления в контексте изучения управленческих аспектов социального контроля исследовали О.Г. Антонова, Е.М. Бабосов, Г.В. Дыльнов, В.Н. Иванов, Г.И. Козырев, В.И. Патрушев и другие. Антонова, О.Г. Социальный контроль и возрождение России [Текст] / О.Г. Антонова, Г.В. Дыльнов - Саратов: Саратовский гос. университет, 1999. - 165 с.; Иванов, В.Н. Социальное управление [Текст] / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев. - М.: Муниципальный мир, 2004. - 265 с.; Козырев, Г.И. Социальное действие, взаимодействие, поведение и социальный контроль [Текст] // Социологические исследования. - 2005. - № 8. - С. 124-129.

Процесс получения достоверной информации для принятия управленческих решений исследовался в трудах ученых: С.Б. Авдашевой, А.Н. Гостева, П.Ю. Конотопова, Ю.В. Курносова, И.А. Полетаева, А. Скогоревой, А.А. Харкевича, А.А. Яковлева. Авдашева, С.Б. Влияние асимметрии информации на структуру российского рынка сбережений [Текст] / С.Б. Авдашева, А.А. Яковлев. - М. : ГУ-ВШЭ, 1998. - 169 с.; Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы [Текст] / Под ред. Ю.В.Курносов, П.Ю. Конотопов. - М. : РУСАКИ, 2004. - 512 с.; Гостев, А.Н. Институты гражданского общества: контроль над деятельностью государства: монография [Текст]. - М. : Изд-во СГУ, 2011. - 193 с.; Полетаев, И. А. К определению понятия «информация» [Текст] / Исследования по кибернетике. М., 1970. - 327 с.; Скогорева, А. Информация в борьбе с кредитным риском [Текст] // Банковское обозрение. - 2008. - № 2. - С. 17-25; Харкевич, А.А. О ценности информации. [Текст] // Проблемы кибернетики. Вып. 4. - М. :Физматгиз, 1961. - 219 с.

Социальное управление, как предмет социологических исследований, было рассмотрено в работах В.Г. Афанасьева, М.А. Будановой, В.И. Кнорринга, В.М. Прибыловского, А.Ю. Руднева, В.И. Франчука, С.А. Шубы и других. Афанасьев, В.Г. Социальная информация и управление обществом [Текст]. - М.: Политиздат,1975. - 383 с.; Буданова, М.А. Социально-ориентированное управление в условиях риска и неопределенности [Текст]: монография / Буданова М.А. и др. - М.: Спутник+, 2012. - 209 с.; Кнорринг, В.И. Социальное управление. Государство, коллектив, личность [Текст] / учебник. - М.: Изд-во Экзамен, 2008. - 687 с.; Прибыловский, В. М. Социальные механизмы управления организационными конфликтами: дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08. - Социология управления: защита 19. 03. 2008: утв. 30.05.2008 / В.М Прибыловский; науч. рук. А.Н. Гостев. - М. , 2007. - 169 с.: табл. - На правах рукописи. - Библиогр.: с.170-178; Руднев, А.Ю. Социальное управление крупным банком [Текст] : автореф. дис… канд. социол. наук: 22.00.08. - М., 2011. - 24 с.; Франчук, В.И. Основы общей теории социального управления [Текст] / Институт организационных систем. - М., 2000. - 180 с.; Шуба, С. А. Социальное управление организациями средств массовой информации: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.08. - Социология управления: защита 24.10.2008 / С.А. Шуба; науч. рук. А.Н. Гостев. - М. , 2008. - 173 с.: табл. - На правах рукописи. - Библиогр.: с.174-179.

В разных сферах деятельности ИАО изучали И.А. Гусынина, А.М. Калинин, Д.Б. Крылов, В.В. Семенов и другие. Гусынина, И.А. Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга бизнес-процессов промышленных предприятий [Текст] : автореф. дис. … канд.экон. наук : 08.00.05. - Ульяновск, 2011. - 21 с.; Калинин, А.М. Информационно-аналитическое обеспечение инвестиционных проектов [Текст] : автореф. дис. … канд.экон. наук : 08.00.12. - М., 2010. - 27 с.; Крылов, Д.Б. Информационно-аналитическое обеспечение управления материально-производственными ресурсами [Текст] : автореф. дис. … канд.экон. наук : 08.00.12. - СПб., 2011. - 25 с.; Семенов, В.В. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления предприятий, корпораций [Текст] : автореф. дис. … канд.экон. наук : 08.00.05. - М., 2003. - 29 с.

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования позволяет сделать следующие выводы:

1. В теории социологии управления недостаточно разработаны теоретико-методологические подходы к реализации форм социального управления банковскими рисками.

2. Проблема ИАО социального управления банковскими рисками современными учеными в прямой постановке не изучалась.

3. В современной теории социологии управления не обоснованы пути совершенствования ИАО социального управления банковскими рисками.

Таким образом, в социальном управлении банковской сферой сложилось противоречие: с одной стороны - возросшая потребность населения в пользовании банковскими услугами, жесткая конкурентная борьба в банковской системе, трудно прогнозируемые риски требуют инновационных подходов к управлению банковской сферой; с другой - недостаточно эффективная система ИАО социального управления банковскими рисками.

В связи с этим выдвигается гипотеза: уровень ИАО социального управления банковскими рисками возможно повысить при условии:

1. Выявления закономерностей, социальных факторов, влияющих на банковские риски.

2. Разработки новых путей совершенствования ИАО социального управления банковскими рисками, в т.ч.:

- создания новой организационной структуры отделения банка;

- мотивации сотрудников организации с целью улучшения деятельности кредитной организации;

- автоматизации банковских процессов для повышения эффективности ИАО;

- рационализации правового обеспечения процесса ИАО социального управления банковскими рисками;

- уточнения алгоритма использования экспертной системы, созданной на базе искусственного интеллекта.

Объект исследования - система социального управления банковскими рисками.

Предмет исследования - ИАО социального управления банковскими рисками.

Цель исследования: определить и обосновать рациональные пути совершенствования ИАО социального управления банковскими рисками.

Научная задача: определить теоретические основы ИАО социального управления банковскими рисками.

Задачи исследования:

1. Уточнить сущность и содержание ИАО социального управления банковскими рисками.

2. Выявить основные проблемы социального управления банковскими рисками.

3. Изучить отечественный и иностранный опыты ИАО социального управления банковскими рисками, провести их сравнительный анализ.

4. Разработать методику эмпирического исследования ИАО социального управления банковскими рисками.

5. Осуществить анализ результатов эмпирического исследования ИАО социального управления банковскими рисками с целью обоснования путей его совершенствования.

6. Определить и обосновать рациональные пути совершенствования ИАО социального управления банковскими рисками.

Источниковая база диссертации: научные труды и публикации отечественных и зарубежных социологов, экономистов, психологов по проблемам социального управления банковскими рисками; материалы научных конференций; результаты проведенных в России социологических исследований; официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ; законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие организацию и функционирование отечественной банковской системы; постановления и инструкции Центрального Банка Российской Федерации.

Теоретико-методологическая основа исследования: концептуальные положения социологической и социально-психологической наук; теория социального управления; результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области управления рисками.

Эмпирическая база исследования: отделения Сбербанка России, расположенные в Астраханской области. Генеральная совокупность - 137 филиалов и дополнительных офисов; 606 440 клиентов; эксперты - руководящий состав и сотрудники, осуществляющие непосредственное обслуживание клиентов.

В исследовании применялись теоретические методы: анализ, синтез, прогнозирование, моделирование; теоретико-прикладные: структурно-функциональный, системный и ситуационный подходы; эмпирические: выборочный, кластерный анализ, наблюдение, анкетный и экспертный опросы, анализ документов, вторичный анализ результатов социологических исследований, методы математической обработки данных и другие.

Достоверность научных результатов, обоснованность теоретических положений, выводов и практических рекомендаций обеспечиваются:

- репрезентативностью выборки исследования;

- применением совокупности исследовательских процедур, методов сбора, обработки и анализа исходных социологических данных, их вторичной обработкой с использованием математических методов и компьютерных программных продуктов;

- опорой в работе на обширную отечественную и зарубежную источниковую базу;

- использованием результатов значительного количества социологических, социально-психологических исследований.

Научная новизна исследования:

1. Определены системные проблемы социального управления банковскими рисками и разработаны способы их профилактики с использованием форм и средств ИАО.

2. Даны авторские определения социального управления банковскими рисками и информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками.

3. Определены и классифицированы причины возникновения банковских рисков.

4. Разработана специализированная методика эмпирического исследования ИАО социального управления банковскими рисками.

5. Выявлены и обоснованы новые пути совершенствования ИАО социального управления банковскими рисками:

- создание новой организационной структуры отделения банка;

- разработка системы мотивации сотрудников кредитной организации;

- автоматизация банковских процессов с целью повышения эффективности ИАО;

- совершенствование правового обеспечения процесса ИАО социального управления банковскими рисками;

- уточнение алгоритма использования экспертной системы, созданной на базе искусственного интеллекта.

Теоретическая значимость. Разработанный и обоснованный автором подход к исследованию функционирования системы ИАО социального управления банковскими рисками существенно дополняет предметную область и теорию социологии управления, может быть использован при проведении других междисциплинарных исследований.

Практическая значимость работы. Сформулированные выводы и разработанные рекомендации могут быть использованы:

- для совершенствования механизмов, форм и методов ИАО социального управления банковскими рисками;

- в построении социально-адаптированной организационной структуры отделения банка;

- в подготовке новых предложений по совершенствованию правового обеспечения процесса социального управления банковскими рисками;

- для уточнения баз данных и баз знаний при создании ИАО экспертных систем, используемых для социального управления банковскими рисками;

- для повышения уровня ИАО и эффективности работы с клиентами банка путем внедрения автоматизированных систем опроса и подготовки данных;

- для улучшения качества обслуживания населения в банках.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Социальное управление банковскими рисками - вид деятельности формальных и неформальных социальных организаций, направленный на выявление социальных проблем, приводящих к банковским рискам, разработку и реализацию методов их разрешения с целью обеспечения бесконфликтного социально-экономического развития страны и эффективного функционирования кредитной организации.

2. Информационно-аналитическое обеспечение социального управления банковскими рисками - совокупность организационных, методических и интеллектуальных видов деятельности по сбору, систематизации, анализу, хранению и использованию сведений, влияющих на изменение социальной ситуации, с целью выявления и прогнозирования внешних и внутренних угроз стабильности общества и эффективного функционирования банка, а также осуществления необходимого комплекса действий по их предупреждению и нейтрализации.

3. Основными причинами возникновения социальных проблем являются: экономические (нестабильность в государстве, приводящая к финансовым кризисам, неспособности банка отвечать по своим обязательствам и другие); социально-психологические (менталитет граждан; рост социальной напряженности вследствие недостаточной информированности; низкое качество обслуживания клиентов и другие); политические (несовершенство законодательства на всех уровнях государственной власти, коррупция и другие).

4. Рациональная методика исследования ИАО социального управления банковскими рисками, включает специальный комплекс способов, применяемый в новой технологизированной последовательности: анкетный и экспертный опросы, интервью (неформализованное, формализованное открытое, формализованное фокусированное), наблюдение (включенное, невключенное), анализ документов, методы автоматизированной обработки данных с применением компьютерной программы SPSS Statistics 17.0.

5. Рациональными путями совершенствования ИАО социального управления банковскими рисками являются:

- Создание новой организационной структуры отделения банка, включающей сектор, основной функцией которого является проведение социологических исследований с целью выявления социальных факторов, влияющих на изменение спроса на банковские продукты.

- Постоянный мониторинг потребностей персонала, работающего в условиях риска; развитие мотивации сотрудников банка: проведение мероприятий по социальной поддержке работников и их семей; развитие старых и формирования новых банковских традиций в процессе работы с сотрудниками кредитной организации.

- Автоматизация банковских процессов с целью повышения эффективности ИАО, улучшения качества обслуживания клиентов: использование программы-мастера для интерактивного общения с потенциальными клиентами банка, электронного оформления заявки для получения кредита.

- Совершенствование правового обеспечения в части усиления государственных гарантий военнослужащим и членам их семей по возврату основного долга и процентов по кредиту.

- Использование экспертной системы, созданной на базе искусственного интеллекта, для решения сложных интеллектуальных задач и получения результатов, не уступающих по качеству выводам экспертов.

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного исследования докладывались, были обсуждены и одобрены на международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы экономики и права в современных условиях» (г. Пятигорск, 5-6 июня 2009 г.); «Экономический и социально-философский потенциал современного общества: возможности, тенденции, перспективы развития» (г. Саратов, 29 июня 2009 г.); «Экономика, социология, философия, право: пути созидания и развития» (г. Саратов, 21 декабря 2010 г.); «Управление современным инновационным обществом в посткризисный период (экономические, социальные, философские, правовые аспекты)» (г. Саратов, 27 декабря 2010 г.); «Право, философия, социология и политология: теоретические и практические аспекты научных исследований» (г. Ростов-на-Дону, 23 июня 2011 г.); «Актуальные вопросы экономики, права, психологии, педагогики и социологии в глобальном мире» (г. Волгоград, 28-29 февраля 2012 г.).

Практические рекомендации внедрены в деятельность банков, расположенных в г. Ахтубинске, в результате наблюдалось повышение уровня их эффективности. Получены акты реализации.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения, библиографического списка, приложений. Общий объем - 207 страниц машинописного текста.

Во Введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень научной разработанности; выдвигается гипотеза, определяются объект, предмет, цель, научная и исследовательские задачи исследования; показываются новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту; представляется апробация полученных результатов.

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками» представлены сущность и содержание ИАО социального управления банковскими рисками; проведен сравнительный анализ его отечественного и иностранного опыта; выявлены проблемы социального управления банковскими рисками, определены и представлены причинно-следственные связи, отражающие влияние социальных факторов на банковские риски.

В первом параграфе «Сущность и содержание информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками» анализируются методологические основы ИАО социального управления банковскими рисками, раскрываются его сущность и содержание.

Социальное управление банковскими рисками - вид деятельности формальных и неформальных социальных организаций, направленный на выявление социальных проблем, приводящих к банковским рискам, разработку и реализацию методов их разрешения с целью обеспечения бесконфликтного социально-экономического развития страны и эффективного функционирования кредитной организации.

В экономике, в соответствии с общепринятой классификацией, определены и обоснованы следующие основные банковские риски: кредитный, операционный, недополучения дохода, банковской ликвидности, неплатежеспособности, валютный, процентный. Т.к. кредитные организации работают с людьми, то очевидно, что причинами образования банковских рисков являются социально-экономические факторы: ложная информация о банковских продуктах; менталитет граждан; нестабильность в государстве, приводящая к финансовым кризисам, неспособности банков отвечать по своим обязательствам, росту социальной напряженности вследствие недостаточной информированности, финансовой неграмотности населения; операционные сбои; низкое качество обслуживания клиентов; отсутствие единых критериев подбора персонала банка.

Перечисленные факторы приводят к проблемам, результатом которых становится рост банковских рисков. Оперативное решение проблем способствует социальной стабильности и эффективному функционированию банков. управление банковский кредитный социальный

Изучение концепций «информации» и «аналитики», разработанных отечественными и зарубежными учеными (В.Г. Афанасьевым, И.А. Полетаевым, С.Ф. Анисимовым, А.Д. Урсулом, К. Шенноном, Р.Карнапом, Д. Харраром и другими), позволили сформулировать понятие «информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками».

Это совокупность организационных, методических и интеллектуальных видов деятельности по сбору, систематизации, анализу, хранению и использованию сведений, влияющих на изменение социальной ситуации, с целью выявления и прогнозирования внешних и внутренних угроз стабильности общества и эффективного функционирования банка, а также осуществления необходимого комплекса действий по их предупреждению и нейтрализации.

Для повышения роли банков в социальной жизни людей и рентабельности кредитных организаций требуется сбор, анализ, систематизация информации:

- об изменении спроса населения на банковские продукты;

- о мотивах сотрудников банка;

- о политической, социальной, экономической обстановке в государстве, приводящей к изменению законодательной базы, доктрин развития, новым принципам построения отношений между банками и клиентами.

Анализ и систематизация полученной информации, использование ее в повседневной работе позволят спрогнозировать социальную ситуацию, улучшить уровень клиентского обслуживания, минимизировать банковские риски.

Во втором параграфе «Проблемы социального управления банковскими рисками» определены проблемы эффективного развития кредитной организации, приводящие к возникновению банковских рисков: отсутствие доверия к кредитным организациям со стороны населения; невыполнение условий договора заемщиками (не возврат кредитов). Сформулированы внутренние и внешние социально-экономические причины образования этих проблем, а также их последствия (см. прил. 1).

Данные проблемы и причины их образования были выявлены в результате анализа концепций развития кризисных ситуаций на примере социально-экономического положения России в период с 1991 г. по 2012 г.

При проведении анализа использовались: официальная статистика, публикуемая в журналах; результаты кризисов финансовой системы государства (1991, 1994, 1998 годов); финансовое поведение населения России в эти периоды времени, характеризующееся отсутствием доверия к кредитным организациям.

Параграф 1.3. «Отечественный и иностранный опыт информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками». Основным направлением использования ресурсов коммерческих банков России является выдача кредитов, на которые приходится в среднем 20% суммарных активов банка. Таким образом, кредитный риск ведет к возникновению всей цепочки банковских рисков, в том числе рискам ликвидности и неплатежеспособности банка. Поэтому от организации процесса кредитования физических и юридических лиц зависит стабильность банка.

Важным этапом в комплексе мероприятий, направленных на снижение кредитного риска и успешную реализацию кредитной политики банка, является изучение кредитоспособности клиента.

Наиболее популярный метод оценки кредитоспособности - балльный («скоринг»). Его применяют во многих развитых в социально-экономическом отношении странах.

Анализ показал, что база данных социально-демографических характеристик, необходимых кредитной организации для оценки потенциального заемщика, является разной для каждой из стран, регионов и муниципальных образований и требует постоянного обновления с помощью сил и средств ИАО.

Основными причинами этого являются: географическое расположение государства, уровень развития страны или региона, менталитет и национальный состав граждан и т.д. Грамотно построенная и своевременно обновленная модель оценки кредитоспособности клиента позволит снизить кредитный риск банка.

Одной из банковских форм, предназначенных для получения информации о клиентах, является бюро кредитных историй, в котором содержатся следующие виды данных: социально-демографические характеристики, информация о платежах, судебные решения, информация о банкротствах и другие.

Наличие всеобщей информационной сети по всем потенциальным заемщикам позволяет принять правильное решение о выдаче кредита и, таким образом, предупредить кредитный риск.

Во второй главе «Эмпирическое исследование информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками» представлена специализированная методика эмпирического исследования ИАО социального управления банковскими рисками, проведен анализ полученных результатов, предложены и обоснованы пути совершенствования ИАО социального управления банковскими рисками.

В первом параграфе «Методика эмпирического исследования информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками» представляется специализированная методика исследования. Ее новизна заключается в алгоритмизации и систематизации методов эмпирического исследования.

Исследование ИАО социального управления банковскими рисками было построено на основе структурно-функционального, системного и ситуационного подходов.

Его цель - выявить социальные факторы, влияющие на рост банковских рисков, и определить пути их минимизации с помощью ИАО социального управления.

Решались задачи: проанализировать степень информированности клиентов банка о банковских продуктах; определить, есть ли связь между поведением клиента при оформлении кредита и процессом дальнейшего его погашения; выявить причины несвоевременного возврата кредитов заемщиками; оценить влияние изменения социального и материального положений клиентов, нестабильной экономической ситуации в стране на степень возврата кредитов; оценить качество обслуживания клиентов; осуществить мониторинг потребностей персонала, работающего в условиях риска; составить психологический портрет потенциального клиента, способного добросовестно выполнять свои обязательства, и клиента, склонного к противоправным деяниям; проанализировать полученные результаты.

На стадии эмпирической интерпретации было обеспечено максимально полное описание проблемы исследования в понятиях-индикаторах, сформирована система индикаторов. Отбор индикаторов производился по трем критериям: содержательная репрезентация основных понятий; обеспеченность индикаторов потенциальными источниками информации; возможность методического обеспечения источников.

Теоретическая интерпретация понятий ИАО социального управления банковскими рисками осуществлялась тремя способами: дескриптивным, структурным, факторным.

Эмпирической базой исследования ИАО социального управления банковскими рисками являлись 12 отделений (137 филиалов и дополнительных офисов) Сбербанка России, расположенные в г.Астрахани и районах Астраханской области.

В них обслуживается 606 440 клиентов. Все они составили генеральную совокупность исследования. При формировании репрезентативной выборки применялась многоступенчатая выборка, построенная на основе поэтапного отбора.

На первой ступени генеральная совокупность делилась с помощью кластерной выборки на относительно компактные структурные части. В качестве кластера отбирались отделения Сбербанка России. Было выбрано 5 отделений, расположенных в г.Астрахани и четырех районах Астраханской области: Ахтубинском, Харабалинском, Енотаевском, Камызякском. Отбор единиц носил случайный характер.

На второй ступени проводился квотный отбор респондентов. Квотными признаками выступали пол, социально-профессиональный статус. Единица отбора - отдельный клиент. Отбор респондентов проводился с помощью неслучайной выборки методом «снежного кома» (направленный отбор).

Выборочная совокупность составила 400 респондентов, ошибка выборки - 5 %.

Также в ходе исследования был проведен экспертный опрос двух категорий респондентов: руководящего состава отделений (N=20) и сотрудников, осуществляющих непосредственное обслуживание клиентов (N=25).

Эмпирическое исследование проводилось с декабря 2009 года по ноябрь 2011 года.

Обработка и анализ данных, полученных в результате эмпирического исследования, осуществлялись с помощью пакета прикладного программного обеспечения SPSS Statistics 17.0.

В параграфе 2.2. «Анализ результатов эмпирического исследования» представлены результаты обработки и анализа данных эмпирического исследования ИАО социального управления банковскими рисками. Для анализа полученных данных были рассчитаны непараметрические корреляции по Спирмену, доверительные интервалы, построены таблицы сопряженности, кросстаб, графики и диаграммы.

В результате сделаны следующие выводы:

1. Средний возраст респондентов составил 43,2 года.

2. Уровень доверия к банкам обратно пропорционален возрасту клиентов. Доля людей, потерявших доверие к банкам после финансового кризиса 1998 года, составляет 34,3 %.

3. Как минимум один раз пользовались услугой кредитования в Сбербанке 54,75 % населения Астраханской области. Более 90 % этих клиентов имеют положительную кредитную историю. Причиной образования просроченных платежей в большинстве случаев являлись форс-мажорные обстоятельства.

Согласно результатам опроса, несмотря на изменение социального или материального положения, большинство клиентов будут исправно вносить платежи за кредит. Лишь нестабильность экономической ситуации в стране может в значительной степени повлиять на платежеспособность клиентов банка.

4. Построение психологического портрета клиента при первом общении с ним позволяет предупредить впоследствии рост банковских рисков отделения и повысить репутацию банка.

5. Большая часть клиентов, воспользовавшихся хоть раз услугой кредитования, планируют и в будущем ею пользоваться. Исключение составляют пенсионеры.

6. Средняя оценка качества обслуживания клиентов составляет 3,5 балла по пятибалльной шкале. Желание сотрудников банка помочь клиенту играет наибольшую роль при формировании у него общего впечатления о качестве обслуживания.

7. Отсутствие у специалистов желания работать с клиентами связано с низкой профессиональной мотивацией. Бренд банка, отсутствие конкурентов в городе в течение длительного времени, низкий уровень информированности и финансовой грамотности населения являются причиной излишней самоуверенности работников банка в стабильности клиентской базы.

8. Экспертный опрос руководителей показал, что все они неравнодушны к проблеме банковских рисков и вносят обоснованные предложения по их минимизации. В свою очередь, вышестоящее руководство не всегда прислушивается к предложениям персонала отделений банка и реализует их на практике.

9. Экспертный опрос сотрудников банка позволил установить приоритеты в мотивации их на рациональную деятельность.

Направленность руководителей на удовлетворение потребностей сотрудников банка поможет снизить текучесть кадров, что приведет к росту компетентности специалистов, доброжелательному общению с клиентами, следовательно, позволит минимизировать риски банка.

Исследование выявило необходимость проведения корректировки модели ведения банковского бизнеса, повышения эффективности использования ИАО социального управления банковскими рисками.

В параграфе 2.3. «Пути совершенствования информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками» представляются и обосновываются наиболее эффективные пути ИАО социального управления банковскими рисками:

1. Создание новой организационной структуры отделения Сбербанка, включающей в себя сектор ИАОСУР (см. прил. 2, рис. 1); введение в штатное расписание должности социального психолога, целесообразность этого подтвердили 80 % руководящего состава отделений Сбербанка.

33

Размещено на http://allbest.ru

Рис. 1. Состав и функции сектора ИАОСУР

2. Повышение уровня мотивации сотрудников банка путем осуществления мероприятий: по социальной защите работников и их семей (информационное обеспечение, страхование детей сотрудников, организация их отдыха, материальная помощь работникам, имеющим детей с физическими и психологическими отклонениями); по развитию имеющихся традиций отделения и формированию новых.

3. Автоматизация процесса приема заявок на кредит в целях удовлетворения потребностей клиентов в быстром и эффективном обслуживании.

Консультация клиентов о возможности получения кредита для сотрудников банка предполагает затраты определенного количества времени, для клиента - длительное ожидание своей очереди. Часто использование этого времени оказывается нерациональным для обеих сторон. Возможно решение данной проблемы путем применения программы-мастера, которая используется для интерактивного общения с пользователем. Автором разработан алгоритм работы компьютера-терминала электронного приема заявок на кредит.

4. Характерной особенностью Астраханской области является большое количество войсковых частей. Доля военнослужащих составляет 17 % общей численности населения. Анализ клиентской базы показал, что 53 % военнослужащих, ранее пользовавшихся услугой кредитования, желают и в будущем ею воспользоваться; 22 % - не брали кредиты, но в будущем планируют. Учитывая высокую долю клиентов-военнослужащих, автор предлагает внести дополнения в Федеральный Закон РФ «О статусе военнослужащего» от 27.05.1998 № 76-ФЗ (с изменениями и дополнениями в редакции Федеральных законов, последние - № 90-ФЗ от 25.06.2012г.), добавив следующие государственные гарантии военнослужащим и членам их семей:

- Погашение основного долга по кредиту заемщика-военнослужащего в случае невыплаты Министерством обороны РФ денежного довольствия более одного месяца, до момента получения следующего денежного довольствия.

- Возврат основного долга и процентов по кредиту до полного погашения обязательств перед кредитной организацией в случае наступления частичной или полной нетрудоспособности военнослужащего, а также в случае его гибели или смерти.

Одновременно с изменениями в Федеральном Законе РФ № 76-ФЗ, следует внести изменения в ст. 33 «Обеспечение возвратности кредитов» Федерального Закона РФ № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. (с изменениями и дополнениями в редакции Федеральных законов, последние - № 144-ФЗ от 28.07.2012):

- Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями, государственными гарантиями военнослужащим и членам их семей и иными способами, предусмотренными федеральными законами или договором.

5. Использование экспертной системы при принятии решения о выдаче кредита. Базу знаний данной системы создать для конкретного отделения, с помощью экспертной группы инженерии знаний. Искусственный интеллект позволит построить психологический портрет клиента и минимизировать риски банка.

В Заключении определяется степень достижения цели исследования, констатируется факт подтверждения гипотезы о необходимости совершенствования системы ИАО социального управления банковскими рисками; делаются теоретические выводы, сформулированы практические рекомендации; определяются основные направления дальнейшего исследования проблемы.

Библиографический список содержит 166 источников.

В Приложениях представлены: комплексная программа эмпирического исследования; документы, иллюстрирующие методику и результаты диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1. Системообразующим элементом управления банковскими рисками является информационно-аналитическое обеспечение, одно из предназначений которого - прогнозирование социальной ситуации.

2. На базе информационно-аналитического обеспечения строится система комплексной безопасности, которая призвана выявлять и прогнозировать внешние и внутренние угрозы стабильности общества и эффективного функционирования банка, а также осуществлять необходимый комплекс действий по их предупреждению и нейтрализации.

3. Главными социальными проблемами успешной деятельности банков являются отсутствие доверия к кредитным организациям со стороны населения и нарушение заемщиками условий договора (невозврат кредитов). Решение данных проблем силами и средствами ИАО социального управления рисками позволит снизить социальную напряженность и обеспечить баланс ликвидности, в результате чего банковские риски минимизируются.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В области совершенствования нормативно-правовой базы РФ:

1. Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания РФ предложить рассмотреть возможность принятия поправок к уже действующим законодательным актам:

- Федеральному Закону РФ № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г.;

- Федеральному Закону РФ «О статусе военнослужащего» от 27.05.1998 N 76-ФЗ.

В области совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками предложить:

1. Аппарату Президента Сбербанка России изменить организационную структуру отделений. Департаменту персонала и корпоративного развития издать приказы: о введении в штат отделений Банка группы ИАОСУР; о введении должности социального психолога в состав отделов кадров отделений Банка.

2. Департаменту внедрения и сопровождения программного обеспечения разработать программное обеспечение по приему электронных заявок на кредит.

3. Департаменту методологии разработать:

- регламент взаимодействия сотрудников кредитной организации с клиентами при принятии и обработке электронных заявок на кредит;

- регламент взаимодействия вновь созданной группы ИАОСУР с клиентами, в т.ч. потенциальными, и подразделениями кредитной организации.

4. Департаменту персонала и корпоративного развития издать распоряжения об обязательном ежеквартальном обучении сотрудников кредитной организации навыкам: общения с клиентами; построения психологических портретов при общении с клиентами; активных продаж банковских продуктов.

В области теоретических разработок и научно-исследовательской работы рекомендовать:

1. Объединенными усилиями ученых гуманитарных кафедр вузов страны подготовить учебные и учебно-методические пособия по теории и практике социального управления банковскими рисками.

2. Отделам докторантур и аспирантур вузов РФ провести диссертационные исследования по направлениям:

- Социальное проектирование банковских рисков.

- Социальный контроль над деятельностью кредитных организаций.

- Социальное управление подготовкой населения к финансово-экономическим кризисам.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Моисеенко, Н.Ю. Непрерывное образование как предпосылка эффективности управления операционными рисками банков [Текст] // Социология образования. - М.: СГУ. - 2011. № 2. - Февраль. - С.49-53. - (0.67 п.л.).

2. Моисеенко, Н.Ю. Качество обслуживания клиентов в кредитных организациях и управление банковскими рисками [Текст] // Управление мегаполисом. Научно-теоретический и аналитический журнал. - М.: Изд-во НИК «Контент-Пресс», 2011. № 6. - С. 146-150. - (0.86 п.л.).

3. Моисеенко, Н.Ю. Пути совершенствования социального управления банковскими рисками [Текст] // Перспективы науки. - Тамбов: Изд-во: МОО «Фонд развития науки и культуры», 2012. № 4. - С. 106-110. - (0.86 п.л.).

В других изданиях:

4. Моисеенко, Н.Ю. Проблемы социального управления банковскими рисками [Текст] // Труды СГА. - М.: СГУ. - Выпуск 10. - 2010. - Октябрь. - С. 110-117. - (0.76 п.л.).

5. Моисеенко, Н.Ю. Страхование как фактор социального управления банковскими рисками [Текст] // Экономика, социология и право. Журнал научных публикаций. - М.: Наука+, 2010. - № 12. - Декабрь. - С. 105-110. - (0.95 п.л.).

6. Моисеенко, Н.Ю. Результаты эмпирического исследования информационно-аналитического обеспечения социального управления банковскими рисками [Текст] // Экономика. Управление. Право. Научно-практический журнал. - М.: Изд-во ИНГН, 2011. - № 10. - Октябрь. - С. 24-28. - (0.86 п.л.).

7. Моисеенко, Н.Ю. Результаты эмпирического исследования информационно-аналитического обеспечения социального управления риском потери репутации банка [Текст] // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций. - М.: «Литера», 2011. - № 12(35). - Декабрь. - С.245-248. - (0.57 п.л.).

8. Моисеенко, Н.Ю. Роль информационно-аналитического обеспечения в управлении банковскими рисками / Статьи и тезисы докладов 3-й Международной научно-практической конференции (5-6 июня 2009г.). - Ч. 2. - Пятигорск: Изд-во МАФТ, 2009. - С. 140-146. - (0.76 п.л.).

9. Моисеенко, Н.Ю. Социологический аспект оценки кредитоспособности заемщика в целях управления кредитным риском / Материалы международной научно-практической конференции (29 июня 2009г.). - В 3-х частях. - Ч. 2. - Саратов: Изд-во «Научная книга», 2009. - С.106-113. - (1.14 п.л.).

10. Моисеенко, Н.Ю. Проблема доверия в социальном управлении банковскими рисками / Материалы международной научно-практической конференции (21 декабря 2009г.). - В 4-х частях. - Ч. 3. - Саратов: Изд-во «КУБиК», 2010. - С.72-77. - (0.95 п.л.).

11. Моисеенко, Н.Ю. Отечественный и иностранный опыт социального управления кредитным риском в посткризисный период: скоринг / Материалы международной научно-практической конференции (27 декабря 2010г.). - В 5-ти частях. - Ч. 4. - Саратов: Изд-во «КУБиК», 2011. - С.22-25. - (0.76 п.л.).

Общий объем публикаций - 9.14 п.л.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Социальные причины банковских проблем и их последствия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Структура организационно-функционального взаимодействия в отделении Сбербанка

...