Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкової економіки банківська система вважається однією із головних секторів економіки країни, так як від результатів її діяльності залежить функціонування майже усіх інших галузей економіки. Проте, невід'ємною рисою ринкової економіки є кризи, які виникають в банківській сфері та призводять до паралічу платіжної системи, коливань курсу національної валюти, викликає загострення політичної ситуації. Протягом останніх чотирьох десятиліть банківські кризи охоплювали економічні системи більше 70 країн. З метою подолання та виходу з кризи у США, країнах ЄС та країнах СНД, банківські системи яких пережили кризові періоди, застосовували найрізноманітніші антикризові інструменти: підтримка ліквідності "кредитором останньої інстанції", зниження обов'язкових резервних вимог, диверсифікований підхід до встановлення економічних нормативів, перехід проблемної кредитної організації (банку) під управління спеціалізованого інституту з реструктуризації, рекапіталізації та націоналізації соціально значимих банків для країни.

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення причин виникнення системної банківської кризи та визначення напрямів її попередження та подолання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема банківських криз розглядалася у наукових працях І. Бланка, В. Богомолова, І. Ларіонова, О. Терещенка та ін. Питанням фінансових криз та їх врегулюванням займалися такі вчені як В. Ковальов, З. Руденко, П. Сте - цюк, О. Барановський, М. Чумаченко та інші. Незважаючи на вагомі досягнуті результати досі не розроблено дієвих підходів до попередження та подолання системної банківської кризи.

Викладення основного матеріалу. Банківська криза на початку є локальною та представляє собою одну із складових фінансової кризи й розширення якої призводить до серйозних макроекономічних наслідків, що завжди супроводжується зниженням темпів реального економічного росту та, як наслідок, призводить до різкого падіння рівня добробуту населення країни. При виникненні банківської кризи реалізується системний ризик - ризик втрат, який пов'язаний із несприятливими змінами на ринку.

Поняття "криза" походить від грецького слова "krisis", що в перекладі означає рішення, поворотний пункт, результат, важкий перехідний стан. Криза як економічна категорія є фактичним станом нестійкого функціонування системи, в якому може опинитися будь-яка з її підсистем.

Кризи в банківському секторі мають давню історію. Зокрема, у XIII ст. король Англії Едуард III для покриття витрат на ведення війни із Францією отримав у кредит від банкірів Барді й Перуці 1650 тис. золотих флоринів, що на той час було еквівалентом вартості королівства. Король програв війну й визнав себе банкрутом, у результаті чого всю Флоренцію охопила криза, оскільки банкіри теж стали банкрутами, а разом з ними їх вкладники. Якщо в період зародження банківської справи, кризи мали здебільшого локальний характер, то з їх розвитком, а також внаслідок глобалізації фінансових ринків вони набули міжнародних масштабів. Небезпека криз у банківському секторі пов'язана не тільки з банкрутствами, а й з тим, що у суспільстві в цілому формується негативне ставлення до даного сектору економіки.

Згідно з першою точкою зору, криза є основною формою поступального руху, а також проявом розвитку системи. Прихильники другої точки зору вважають, що криза є переломним моментом у функціонуванні того чи іншого господарюючого суб'єкта (незалежно від того, яким - позитивним чи негативним, буде результат); тому згідно з даною теорією, кризою вважається будь-яка нестандартна ситуація або зміни, що виникли при функціонуванні фінансової установи. Щодо третьої точки зору, то її прихильники вважають, що кризою є ситуація значного, різкого погіршення одного, або декількох важливих параметрів функціонування фінансової установи, що реально може призвести до банкрутства.

Вищенаведені трактування свідчать про два основних ставлення до кризових ситуацій, які мають місце в працях зарубіжних та вітчизняних авторів - негативне та позитивне. При негативному ставленні до кризи, увага акцентується на її руйнівному впливі на діяльність підприємства, на загрозі банкрутства, яку спричиняє криза. Позитивне ставлення побудовано на визначенні кризи, як об'єктивного, закономірного процесу, пов'язаного з розвитком системи. Отже, криза фінансової установи є переломним, та необхідним моментом у ланцюжку послідовних процесів та подій. Криза фінансової установи - об'єктивний процес, що обумовлює оптимізацію системи або її знищення у разі неспроможності адаптуватися до нових умов та розвиватися, адже ґрунтується на діалектичній єдності основних тенденцій в існуванні системи - сталого функціонування та розвитку, що поступово змінюють одна одну.

У науковій літературі зустрічається інтерпретація банківської кризи у межах окремого банку та системної банківської кризи. Різниця між цими двома поняттями полягає лише в тому, що банківська криза яка охоплює окремий банк, виникає на мікрорівні, а системна банківська криза виникає на макрорівні. Глибина цього питання потребує більш детального трактування системної банківської кризи.

Під системною банківською кризою прийнято розуміти кризу, при якій виникають значні порушення в роботі банків, які здійснюють найбільші обсяги основних банківських операцій, тобто виникає загроза існуванню всієї банківської системи. Системну банківську кризу ще розглядають як стрімке і масштабне погіршення якості активів значної кількості комерційних банків під впливом несприятливих макроекономічних, інституційних і регулятивних чинників, що унеможливлює виконання банківською системою своїх функцій. Криза банківської системи може являє собою стан, за якого вона не здатна забезпечити як надійність так й стабільність функціонування окремих банків і банківської системи загалом, а також стабільність грошової одиниці.

банківська криза світовий банк україна

Узагальнено системну кризу характеризують як: кризу базових відносин у політико-правовій та соціально-економічних сферах, на яких будувалася чинна модель розвитку країни; нездатність банківської системи виконувати свої основні функції акумуляції та мобілізації тимчасово вільних коштів, надання кредитів, проведення розрахункових і платіжних операцій у економіці країни; глибоке розбалансування банківської системи, що супроводжується виходом фінансових параметрів економічних процесів за нормальні межі, причина такого стану - неспроможність суб'єктів системи ефективно виконувати свої функції.

Початок системної банківської кризи може бути пов'язаний із виникненням проблем із платоспроможністю в одному чи декількох банках, що має ключове значення для банківської системи в цілому. Банківська криза характеризується такими ознаками як різке зниження ліквідності та платоспроможності банків; невиконання банками своїх зобов'язань перед кредиторами та вкладниками; погіршення якості активів; збільшенням частки проблемних кредитів; зниженням дохідності банківських операцій; банкрутство значної кількості банків. При цьому існує думка, що системна банківська криза має позитивні складові, зокрема це можливість переосмислення теорії та тактики у регулюванні банківської діяльності.

Як показує досвід багатьох країн, криза, як правило починається із виникнення в окремих банках деяких проблем, а саме: нестача коштів, конфлікт інтересів власників та менеджерів, прогалини у правовому секторі та інші проблеми, що не вирішуються своєчасно і вплив проблем не нівелюється, а являє собою поштовх до ланцюгової реакції "ефект доміно".

Національним банком України банківська криза трактується як різка зміна зовнішніх і внутрішніх умов діяльності банківської системи, внаслідок чого вона стає неспроможною стабільно функціонувати та виконувати свої основні функції.

Розглядаючи особливості фінансової кризи можна виділити такі головні функції банківської системи щодо її оздоровлення (рис.1):

Не менш важливим у вивченні теоретичного аспекту системних банківських криз є їх поділ на види за класифікаційними ознаками. Під класифікацією криз банківської системи потрібно розуміти систематизацію багатьох банківських криз на основі наступних ознак (критеріїв), що дають змогу поєднати їх у більш загальні поняття. Згрупування основних видів системних банківських криз можна за наступними ознаками (класифікацією) у табл.1.

Існуюча різноманітність видів системних банківських криз, формуються під впливом низки факторів. Проте, перш за все, варто виокремити чинники, які визначають ряд важливих обставин:

• всі банківські кризи мають різну природу, походження, форми прояву, та параметри. Проте, вичерпний перелік ознак банківських криз не можна остаточно сформувати, оскільки вони визначаються специфічним розвитком кожної окремої країни та світової економіки в цілому;

• банківські кризи в країнах з перехідною економікою та у високорозвинутих країнах, можуть істотно відрізнятися за сутністю, характером та причинами виникнення;

• історія сучасного ринкового господарювання - це історія економічних криз, що циклічно повторюються. Криза банківської системи тієї чи іншої країни може бути елементом у ланцюгу криз на регіональному і навіть світовому рівні;

• криза банківської системи не виникає раптово - спочатку негативні тенденції виникають на рівні окремих банків, поступово охоплюючи дедалі більшу їх кількість, що в підсумку руйнує кредитно-грошову систему;

• головна відмінність довгострокової кризової ситуації від короткострокової фінансової проблеми, визначається масштабністю та впливом на соціально - економічну ситуацію в країні, а також обсягом державних витрат на подолання кризи.

Системна криза проявляється як на макро - так й на мікроекономічному рівні, саме це дозволяє систематизувати й окреслити причини її походження та визначити напрями подолання [4].

Рис.1. Функції банківської системи під час системної кризи

Таблиця 1. Види системних банківських криз за класифікаційними ознаками

Питання, пов'язані з причинами виникнення системних банківських криз в умовах ринкової економіки є дискусійними в широких колах теоретиків та практиків, і мають неоднозначний характер. Варто відмітити, що недоречним є звинувачення лише проблем на макрорівні як передвісників виникнення системної банківської кризи. Передусім потрібно навести лад у внутрішній політиці банків, як відомо, вони не завжди можуть пишатися ідеальною системою внутрішнього менеджменту. Причиною виникнення системної банківської кризи, по-перше є макроекономічні процеси (фінансова глобалізація, неефективна макроекономічна політика уряду, суттєвий рівень доларизації України), регулятивні інструменти (недосконала нормативно - правова база, неадекватні та/або невчасні фінансові заходи впливу) та управлінські рішення (недоліки та прорахунки у визначенні стратегії банку, відсутність якісного внутрішнього контролю), ілюстрація яких представлена у групуванні причин виникнення системної банківської кризи (рис.2).

Банківська криза виникає із-за впливу нових факторів, появу яких заздалегідь неможливо передбачити. Накопичення проблем у банківській сфері призводить до загального усвідомлення необхідності державної підтримки, розробки програми по реструктуризації, формування спеціальних механізмів реструктуризації. Реструктуризація банку, спрямована на запровадження заходів стосовно зміни структури його активів та пасивів, а також його внутрішньої побудови.

Починаючи з 1970р. понад 70 країн світу пережили системні банківські кризи. Причини виникнення банківських криз на світовому ринку та банків України протягом 1977-2015 рр. наведені у табл.2. Кризи багатьох країн мали значну глибину і тривалість внаслідок того, що їх урядами проводилася проінфляційна грошово-кредитна і фіскальна політика.

Крім того, їм була характерна недосконала система банківського нагляду та регулювання, а саме: недоліки щодо банківських нормативів та звітності, відсутність реакції на неспроможність ефективного функціонування банків, системи антистимулів і страхування депозитів, неефективність менеджменту тощо.

За даними рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" основними причинами, які супроводжують виникнення системних банківських криз є:

• низькі темпи нарощування капіталу та недостатній рівень капіталізації;

• низька якість активів;

• продовження роботи банківських установ з низькою фінансовою стійкістю;

• висока вартість клієнтських коштів;

• високий рівень доларизації економіки;

• низький рівень захисту прав кредиторів.

Розглядаючи причини системних банківських криз українських банків необхідно зазначити, що понад сімдесят банків зазнали банкрутство. Серед них такі фінансові установи як Брокбізнесбанк, Дельта Банк, Златобанк, Імексбанк, банк "Київська Русь", Кредит - промбанк, Надра Банк, Фінанси та кредит тощо. Банкрутство банків у 2014-2015рр. частково пов'язано із "очисткою фінансового ринку" від слабких фінансових установ. Банківська криза 2014-2015 рр., спровокована штучними військово-політичними факторами і на відміну від попередніх криз, які звалювалися на банківську систему нашої країни, відрізняються хаотичним розвитком.

Основні причини банківської кризи в Україні протягом 2014-2015 рр., можна поділити на:

Політичні:

- неузгодженість та непоступливість між політичними силами, які займають різні гілки влади під час розроблення важливих загальнонаціональних законодавчих актів та економічних документів;

- формування керівництва органів виконавчої влади, державних установ та організацій на всіх рівнях виключно за участю правлячих політичних сил;

- анексія Автономної Республіки Крим та розгортання воєнних дій на сході держави;

- надмірна централізація фінансових ресурсів та влади;

- невизначеність з міжнародним вектором розвитку;

- незахищена законодавча база від втручання та внесення змін з метою пристосування її норм до окремих, вигідних провладній більшості, ситуацій.

Економічні:

- нестабільність на валютному ринку та його спекулятивний характер;

- зростання дефіциту бюджету та державного боргу;

- девальвація гривні;

- невпинна тенденція до скорочення міжнародних резервів НБУ;

- хронічно від'ємне сальдо торговельного балансу;

Соціальні:

- соціальна несправедливість, зменшення середнього класу в суспільстві, значне фінансове розшарування населення;

- надмірно високий рівень пов'язаності бізнесу та влади, спільна діяльність яких спрямована на задоволення першочергово своїх інтересів;

- втрата населенням старих орієнтирів і відсутність нових, внаслідок чого відбувається зростання рівня психоемоційної напруги в суспільстві [2].

Значнішого впливу на стан банківської системи завдали військові дії на Донбасі, де було зосереджено чимало банківських відділень та клієнтів-юридичних осіб. Політична нестабільність, анексія Криму, загроза повномасштабного військового вторгнення російських військ у вересні 2014 р. року після подій в Іловайську та девальвація гривні у кінці 2015 р. зумовили відтік депозитних вкладів, зокрема, Сбербанк Росії втратив близько 30 % вкладень, ВТБ Банк та банк "Русский Стандарт" - понад 40 %).

Безумовно, головними причинами кризи сьогодення є нестабільність в політичній сфері, війна на Сході крани, різка девальвація гривні та спричинена нею банківська паніка. Потрясіння у банківській системі призвели до зниження ліквідності та погіршення фінансового стану, зумовивши ланцюжок банкрутств найслабших банків. В умовах системного стресу зниження довіри поширювалося і на відносно стабільні банки за принципом доміно. Втримати вкладників стало можливо лише поєднанням аргументів високої надійності з високими відсотковими ставками. Як наслідок, підвищення цін на банківські ресурси паралізувало і без того проблемний кредитний ринок.

Тиск макрофінансових шоків, пов'язаних зі знеціненням гривні, спадом промислового виробництва і рівня життя населення, помножений на численні військові загрози, тектонічні політичні зрушення та обмежувальні заходи регуляторів, створив атмосферу страху - ідеальні умови для руйнування банківської системи.

Банківська криза в Україні сьогодні призупинена, проте слід відмітити що фінансово-економічний стан банківської системи доволі нестабільний, адже не в повній мірі ліквідовані причини виникнення кризи, зокрема зберігається зорієнтованість національної економіки на іноземну валюту. Для подолання кризи необхідно створювати свою, незалежну, фінансову систему, яка орієнтується на гривню та внутрішній кредитний потенціал. Для подолання системної банківської кризи потрібен комплексний підхід до використання різних інструментів фінансової і кредитної політики, а також низка заходів, націлених на зменшення залежності реальної економіки від впливу негативних зовнішніх факторів. Серед таких заходів - введення тимчасового валютного контролю, обмеження вивезення капіталу тощо. Найбільш значущі фактори, які впливають на кризу банківських установ в Україні наведено на рис.3.

Таблиця 2. Системні банківські кризи світових банків та банків України в період 1977-2015 рр.

Отже, функціонування банківської системи в умовах кризи характеризується зростанням ризику ліквідності, валютного, кредитного та інших ризиків, унаслідок значного відтоку коштів клієнтів, обмеженими можливостями щодо кредитування економіки та залучення коштів на міжбанківському й зовнішніх фінансових ринках тощо [3].

Для подолання кризових явищ у банківській системі України необхідно: проведення обґрунтованої внутрішньої макроекономічної та зовнішньоекономічної політики; якнайшвидше вирішення проблем реструктуризації та рекапіталізації банків; ліквідація (мінімізація) існуючих розривів між активами і зобов'язаннями банківських інститутів; гарантування міжбанківських кредитів, кредитів для малого й середнього бізнесу та надання підтримки компаніям, які не можуть залучити необхідне фінансування через проблеми у банківському секторі; зниження нормативів мінімальних резервних вимог для комерційних банків; субсидування банкам процентних ставок по кредитах громадянам на придбання вітчизняних товарів; розробка й реалізація ефективної антиінфляційної та антидевальваційної політики; збільшення розміру державних гарантій на банківські вклади; введення тимчасових адміністрацій і кураторів у банківських установах; підвищення фінансової дисципліни, дієвості банківського нагляду і внутрішнього контролю в банках [1].

СИСТЕМНА БАНКІВСЬКА КРИЗА

Внутрішні фактори та зовнішні фактори

• нестабільна політична ситуація в країні;

• недостатнійрівень

капіталізації банків;

• низький рівень ризик - менеджменту в банківській установі;

• значна залежність банку від зовнішніх запозичень;

• низький рівень кваліфікації кадрів;

• низький рівень якості співробітництва з кредиторами, дебіторами, клієнтами;

• недосконала організаційна структура банку;

• низький рівень спеціалізації банку;

• недосконалафінансова стратегія банку

• різка девальвація національної валюти;

• більша схильність домашніх господарств до споживання, ніж до накопичення;

• зростання вартості зовнішніх запозичень і обмеженням доступу банківського сектору до дешевих міжнародних ресурсів;

• нерозвиненість ринку цінних паперів в Україні;

• високі темпи зростання інфляції, що спричинило підвищення процентних ставок при кредитуванні;

• низький рівень координації бюджетно - податкової та грошово-кредитної політики в державі;

• знеціненням банківських вкладів і фінансових активів у банківському секторі України.

Рис.3. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на системну банківську кризу

З огляду на зарубіжний досвід, можна стверджувати, що не завжди високі ставки депозитів свідчать про те, що вкладник не буде мати проблеми і може не хвилюватися за власні кошти, адже як показала практика 2014-2015рр. більшість таких банків збанкрутували у кризовий період. Високі депозитні ставки можуть свідчити лише про те, що банк є неліквідним. Масове зняття вкладниками коштів з депозитних рахунків може розглядатися з двох сторін: як з негативної так і позитивної. Різні банки реагують по-різному на паніку вкладників. В фінансово нестійких банках це може призвести до дефолту, у фінансово-стійких банках такий ажіотаж може призвести до погіршення показників діяльності фінансової установи, а деякі банки можуть навіть виграти через приплив депозитів за рахунок втрат конкурентів. Надзвичайно важливу роль для підтримки банків у кризовий період відіграє фінансова допомога як зі сторони власників, так і зі сторони НБУ

Висновки з проведеного дослідження