Сучасні методи прогнозування розвитку кредитних спілок України

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сучасні методи прогнозування розвитку кредитних спілок України

Основною метою розвитку кредитної кооперації України є задоволення сільського населення доступними кредитами. Оскільки аграрний сектор будь-якої країни з розвиненою економікою спирається саме на село, то відродження кредитних спілок України стало важливим стратегічним напрямком підвищення ефективності функціонування національної кооперації і економіки в цілому.

Питаннями розвитку кредитної кооперації України та дослідженням її діяльності займались провідні вчені: М.І. Туган-Барановський, А.В. Чаянов, С.Г. Бабенко, П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, А.П. Макаренко, В.В Гончаренко, та інші. Проте проблеми розвитку кредитних спілок залишаються актуальними, особливо в умовах кризи, що вимагає додаткових досліджень щодо ефективності її діяльності.

Метою дослідження є аналіз загального стану розвитку кредитної кооперації України за певний період часу та визначення залежності показників діяльності кредитних спілок один від одного, з метою прогнозування їх розвитку у майбутньому.

Завданням дослідження є визначення залежності між показниками розвитку кредитних спілок окремих регіонів та її застосування для отримання прогнозної оцінки.

Економічний аналіз кредитної кооперації України показує стрімкий та динамічний розвиток галузі (табл. 1).

В цілому по Україні станом на 01.01.08 р. зареєстровано 785 кредитних спілок (членів НАКСУ), найчисельнішим членством відзначилися: м.Київ (94 КС), Донецька (62 КС), Луганська (53 КС), Черкаська (51 КС) та Одеська (47 КС). За 2007 р. активи кредитних спілок склали 5 261 млн. грн. і порівняно з 2006 р. зросли в 1,6 раз. На початок 2008 р. сума кредитів, що були надані членам спілки, дорівнювала 4 512 млн. грн., що в 1,6 раз більше 2006 р. В 2007 р. спостерігалася тенденція зростання до показників 2006 р. і стосовно суми внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Залучаючи заощадження своїх членів та надаючи їм кредити на вигідних умовах, кредитні спілки зарекомендували себе як перспективні суб'єкти фінансового ринку, тому кількість членів за період 2006-2007 рр. зросла в 1,3 рази та становила 2 392 тис. чол., а порівняно з 1995 р. членство КС в 2007 р. збільшилось на 2376,8 тис. чол. або в 161 раз.

Таблиця 1 Динаміка змін основних показників діяльності кредитних спілок Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей за 2003-2007 рр

Джерело: [1]

Протягом 1995-2008 рр. на ринку зберігається тенденція стрімкого розвитку кредитних спілок, хоча темпи росту по всіх основних показниках діяльності мають тенденцію до зменшення, що спричинено в основному насиченням ринку фінансовими установами та стрімким підвищенням конкуренції в галузі (табл. 1).

Розвиток кредитних спілок в регіонах, що аналізуються, за період 2003-2007 рр., як і в цілому по Україні, характеризується зростанням кількості кредитних спілок.

По регіонах, що аналізуються, найбільший темп зростання був у 2006 та 2007 роках. При цьому з 2003 р. по 2007 р. темпи зростання кількості членів кредитних спілок по всіх аналізованих областях прискорювались з деяким уповільненням з 2005 р. по 2007 р.

В 1995 р. активи кредитних спілок України становили 1,04 млн. грн. і до 2007 р. зросли до 5260,6 млн. грн. Активи областей, що аналізуються, у 2007 р. порівняно з 2003 р. збільшились: в Полтавській області на 77500,2 тис. грн. або у 4,75 рази, в Чернігівській - на 56923,2 тис. грн. або у 12,3 рази в Черкаській - на 278758,0 тис. грн. або у 10,3 рази (табл. 1). Зростання суми активів відбувалося щорічно. Причому середньорічне збільшення активів по Полтавській області за аналізований період дорівнювало 19375,05 тис. грн. або 70,5%, по Чернігівській - 14230,8 тис. грн. або 87,4% і по Черкаській - 69689,5 тис. грн. або 79%.

З ростом чисельності спілок і кількості членів КС зростала і сума кредитів та депозитів. Так, у 2007 р. порівняно з 2003 р. сума кредитів зросла в цілому по НАКСУ на 4267,3 млн. грн. та 3250,2 млн. грн., в Полтавській області відповідно на 64120 тис. грн. та 53850 тис. грн., в Черкаській - на 283000 тис. грн. та 204330 тис. грн. і в Чернігівській - на 50960 тис. грн. та 42380 тис. грн. ( табл. 1).

Тенденція до зростання була характерною і для капіталу кредитних спілок досліджуваного регіону. Середньорічне збільшення суми капіталу за період 2003-2007рр. в Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях відповідно склало 14240,3 тис. грн. або 95,2%, 2547,5 тис. грн. або 56% та 14261,5 тис. грн. або 96,2%. Найбільшого темпу зростання було досягнуто у 2006 році. Залежність між приведеними вище показниками аналізу розвитку та сучасного стану кредитних спілок областей, що аналізуються більш чітко прослідковується за допомогою аналітичного вирівнювання та екстраполяції тренду. Ми визначили залежність показників один від одного, з метою можливості проведення прогнозів на майбутнє (табл. 2).

Залежність суми активів від суми кредитів кредитних спілок розрахована нами за матеріалами Черкаської області. Для розрахунку параметрів a і b лінійної регресії у = а + bх, використано систему нормальних рівнянь відносно a і b (1) [2, с. 47-58; 3, с. 143-146]:

Для розрахунку побудуємо розрахункову таблицю:

Таблиця 2 Розрахунок елементів формули кореляційного відношення та загальної дисперсії за показниками суми кредитів та суми активів в Черкаській області за 2003-2007 рр.

Рівняння регресії: = 10,136 + 0,97х, тобто із збільшенням суми кредитів кредитних спілок на 1 млн. грн. сума активів зростає на 970 тис. грн.

Використаємо параметри рівняння регресії для розрахунку коефіцієнта еластичності (2):

(2)

тобто при зростанні суми кредитів на 1%, рівень суми активів зросте на 0,925%.

За розрахунками лінійний коефіцієнт парної кореляції (3) і коефіцієнт детермінації склали (4):

Отже, зв'язок між аналізованими показниками прямий, дуже тісний і на 99,6% варіація суми активів обумовлена різницею в сумі кредитів, а на 0,4% - іншими факторами.

Для перевірки істотності зв'язку та вірогідності обраної моделі використаємо критерій Фішера (5):

(5)

при цьому

де - показники вільності для великої і малої дисперсій;

- кількість груп за ознакою х;

п - кількість елементів досліджуваної сукупності,

звідси

Знаходимо при ймовірності 0,95 за математичною таблицею: Отже, 706,95>215,71, тобто

Обчислення свідчать про суттєвий вплив суми депозитів на суму активів кредитних спілок, а обрана модель вважається вірогідною.

Придатність моделі для прогнозування перевіримо шляхом обчислення відносної похибки апроксимації (6):

(6)

Якщо відносна похибка апроксимації не перевищує 15%, то апроксимація вважається якісною і за моделлю можна прогнозувати. Отже, наведені нами розрахунки можуть використовуватися для прогнозу середньорічної суми активів на 2008 рік. При зростанні суми кредитів використаємо темп росту 2007 року - 72,3%. Розрахунки дали наступні результати:

х=535,47 млн. грн.; =10,14+0,97*535,47=531,89 млн. грн.

Таким чином, при збереженні в 2008 р. кредитними спілками Черкаської області темпу росту суми кредитів не менше 72,3% при інших рівних умовах сума активів спілок може скласти 531,98 млн. грн.

Для визначення придатності трендових функцій розрахуємо середню квадратичну похибку S_y (7) та з її використанням одержимо і помилку прогнозу

(7) (7)

(8)

Отже, при прогнозному значенні суми активів 531,89 млн. грн. на 2008 рік, помилка прогнозу становить +/-13,32 млн. грн., тобто 2,5% від прогнозної суми, що можна вважати успішним результатом кореляційно-регресійного аналізу, а саме у виборі обраної моделі залежності факторів.

Проаналізувавши залежність інших факторів (суми депозитів, кількості членів спілок, кількості спілок) один від одного, можна зробити висновок, що такі фактори, як кількість спілок та кількість членів пов'язані між собою та з іншими показниками непрямим зв'язком, тому за такими моделями прогнозування є недоцільним. Нами виявлено вірогідні, пов'язані між собою та придатні для прогнозування такі моделі, як:

· залежність суми активів від суми депозитів:

рівняння регресії:

лінійний коефіцієнт парної кореляції: ()

коефіцієнт детермінації: ()

критерії Фішера: ()

відносна похибка апроксимації: ()

· залежність суми кредиту від суми депозитів:

рівняння регресії: ()

лінійний коефіцієнт парної кореляції: ()

коефіцієнт детермінації: ()

критерії Фішера: ()

відносна похибка апроксимації: ()

Отже, обидві моделі вірогідні, апроксимація якісна і за моделями можна прогнозувати.

Аналітичне вирівнювання відносно описаних вище факторів також було проведено по Чернігівській та Полтавській областях - результати щодо вибору моделей підтвердилися і по цих регіонах.

Спираючись на зазначені наукові джерела теорії і практики кредитної кооперації України та дослідження різних способів залежності між показниками ефективності діяльності кредитних спілок, визначено загальний стан розвитку кредитної кооперації України за 2003-2007 рр. та проведено прогноз на майбутнє. Результати статті можуть використовуватися у подальших дослідженнях кредитної кооперації та кооперативного руху в умовах ринкової економіки.

Література

кооперація кредитний прогнозування

1. Річні звіти та підсумки розвитку ринків небанківських фінансових послуг України за даними Держфінпослуг за 2003-2007 рр.

2. Статистика: теорія статистики: Посібник. - Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2005 - 192 с.

3. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банківська статистика. - К: Україно-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998. - 87 с.

Размещено на Allbest.ru