Главная Коллекция "Revolution" Банковское, биржевое дело и страхование Кредитный скоринг. Косвенный метод оценки богатства домашних хозяйств

Кредитный скоринг. Косвенный метод оценки богатства домашних хозяйств

Характеристики, определяющие финансовую репутацию физического лица. Методы наблюдения и анализа работы банковских учреждений в процессе потребительского кредитования. Скоринговые данные, необходимые для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.11.2018
Размер файла 469,3 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http: //www. allbest. ru/

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Статистика и учет

Кредитный скоринг. Косвенный метод оценки богатства домашних хозяйств

А.А. Земцов, Т.Ю. Осипова

Аннотация

банковский кредитоспособность заемщик скоринговый

Скоринг формирует ряд показателей, анализ которых полезен при создании методики оценки богатства физических лиц. Методами наблюдения и анализа работы банков в процессе потребительского кредитования изучено функционирование скоринговых систем и собраны данные, необходимые для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Характеристики, определяющие финансовую репутацию физического лица, выделены по результатам анализа работы скоринговых систем.

В последние годы взрывной интерес наблюдается к сфере домашних хозяйств и в том числе к их финансам [1, 2, 3]. Это направление имеет как теоретические аспекты [4], так и огромное практическое значение. Среди наиболее актуальных - проблема богатства домашних хозяйств, от решения которой зависит множество вопросов: оценка финансов домашних хозяйств, учета в домохозяйствах, страхования и целого ряда других. Следует отметить, что терминология в данной области не устоялась и требует отдельного исследования, в данной работе мы будем использовать термины «богатство» и «состоятельность» как синонимы. Богатство домашних хозяйств может быть оценено прямыми методами, что, кроме развития самих методов, требует достаточно системной теории богатства. Пока все это в будущем. Поэтому приходится использовать косвенные методы, одним из которых, на наш взгляд, является скоринг, ему и посвящается данная работа.

В настоящее время одной из самых заметных новых тенденций на рынке банковских услуг является резкий рост интереса банков к частным заемщикам, а именно развитие потребительского кредитования. Данный вид кредитования привлекателен для банков, так как ставки по потребительским кредитам достаточно высоки (от 15 до 60 %), что приносит большие прибыли банкам. В настоящее время существуют перспективы развития потребительского кредитования, и в выигрыше останутся те участники рынка, которые своевременно успели занять лидирующие позиции. В условиях роста спроса на потребительские кредиты обостряется конкуренция между банками. Вместе с ростом объемов выдаваемых кредитов увеличиваются объемы просроченной задолженности и у банков становится все больше работы с должниками.

Таким образом, конкурентная борьба на рынке потребительского кредитования идет не просто за заемщика, а за кредитоспособного заемщика, который адекватно оценивает свое финансовой положение и в состоянии выплатить кредит до конца. Именно цели выбора платежеспособного заемщика служат скоринговые системы. Скоринг - это метод балльной оценки по набору критериев. Скоринг позволяет принимать решение о выдаче кредита всего за несколько секунд. Но принятию решения предшествует сбор информации о клиенте.

Наиболее существенным является определить, какие характеристики физического лица, человека имеют финансовый смысл и отражают его способность и желание своевременно погашать кредит. В конечном итоге такие показатели могут быть использованы для оценки состоятельности физических лиц и помогут создать общую методику оценки благосостояния населения.

Выявление значимых при оценке кредитоспособности характеристик физического лица, которые имеют финансовый смысл, представляет собой разработку методики оценки состоятельности домашних хозяйств.

Скоринг как способ оценки кредитоспособности физических лиц

В основе скоринга лежат баллы, скоринг является балльной системой оценки. Глагол «score» в переводе с английского имеет значения: подсчитывать очки, вести счет; как существительное «score», в частности, означает количество набранных очков, оценку. Согласно словарю [5. С. 370] скоринг (англ. scoring) является методом классификации всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска; представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Скоринговая система - это алгоритм или методика, позволяющие на основе данных о потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность. По существу система призвана дать категоризированную оценку степени кредитного риска по потенциальному заемщику. В простейшем и наиболее значимом для практики случае эта оценка бинарна: «выдать кредит» (или «заемщик кредитоспособен») либо «отказать в выдаче кредита» (или «заемщик некредитоспособен») [6. C. 1].

Скоринг возник прежде всего как метод анализа кредитоспособности юридических лиц в силу резкого сокращения профессиональных кредитных инспекторов в банках в ходе Второй мировой войны. Классиками в разработке скоринговых моделей можно считать Э. Альтмана, Дж. Фулмера, Р. Чессера, большое значение имели исследования компании Fair Isaac. Целью таких моделей было и остается определить вероятность банкротства заемщика или вероятность дефолта (от англ. default - неплатеж, невыполнение). Под термином «дефолт» понимается неисполнение контрагентом в силу неспособности или нежелания условий кредитного договора [7. C. 32]. Основной целью и задачей кредитного скоринга с точки зрения банковской деятельности является управление и минимизация кредитного риска за счет качественного отбора заемщиков.

Наиболее известна среди базовых моделей оценки кредитоспособности предприятий модель Э. Альтмана, первый вариант которой был разработан автором в 1968 г. на основе статистических данных менее 70 американских компаний, половина из которых стала банкротом. Эта модель предназначена для оценки кредитоспособности крупных публичных компаний, которые в соответствии с требованиями SEC (американской комиссии по ценным бумагам) должны обладать годовым оборотом не менее 15 млн долл. Модель Альтмана не может быть использована для оценки кредитоспособности предприятий малого бизнеса. Поэтому в 1984 г. Дж. Фулмером (США) была создана специальная модель оценки кредитоспособности малых предприятий с годовым оборотом около 0,5-1 млн долл. Внимания также заслуживает модель, созданная Fair Isaac -- признанным лидером в сфере скоринга, для кредитования физических лиц. Эта одна из наименее публичных моделей, о внутреннем устройстве которой известно немного.

Множество моделей скоринга объединяет общее свойство - их многомерность, которая может быть проиллюстрирована в простейшем случае для двух факторов риска следующей геометрической «интерпретацией» (рис.1) [8. C. 45], где факторы риска кредитоспособности - это некие переменные X1 и Х2 (их конкретный смысл в данном случае не важен).

Рис. 1 Геометрическая интерпретация процедуры кредитного скоринга

Заемщики двух классов изображены на нем овалами разных цветов; одни, например «плохие», изображены темным овалом, тогда как другие («хорошие») - светлым. Отличить «плохих» заемщиков от «хороших» ни по одному фактору риска в отдельности не представляется возможным (из-за значительного пересечения функций распределения факторов риска - колоколообразных кривых). На рис. 1 колоколообразные кривые по осям факторов риска образуются за счет проецирования на эти факторы риска групп «хороших» и «плохих» заемщиков. Данные проекции - функции плотности вероятности - описывают частоту встречаемости используемых для скоринга свойств заемщика в классифицируемых группах. Большая область пересечения этих кривых по любому из факторов риска (заштрихованные области) говорит о невозможности отличить «плохих» заемщиков от «хороших». Заемщики разных классов очень похожи друг на друга, если оценивать их по первому и второму факторам риска. Модель скоринга «ищет», используя статистику ранее обработанных кредитов, такой «угол зрения» на данные в пространстве факторов риска (в нашем случае оно двумерно, а в общем случае - многомерно), чтобы рассматриваемые под этим «углом» объекты разных классов были максимально не похожи друг на друга.

На рис. 1 этот «угол зрения» обозначен прямой, проходящей между темным и светлым овалами и разделяющей их. Перпендикуляр к этой прямой и является осью скоринга, проецирование на которую образов «плохих» и «хороших» заемщиков дает возможность отличить их друг от друга. Точка пересечения данных прямых дает пороговое значение скоринга (уровень отсечения) - Т. Функции плотности заемщиков разных классов при проецировании на ось скоринга Z становятся отличными друг от друга.

В различных моделях появляются численные значения коэффициентов, взвешивающих входящие в нее факторы риска. Эти коэффициенты - результат процедуры обучения, когда для настройки модели ей предъявляются имеющиеся статистические данные о выданных кредитах и результативности этого процесса («плохие» и «хорошие» заемщики), и она пошагово «подбирает» коэффициенты таким образом, чтобы точность распознавания «плохих» и «хороших» заемщиков была максимальной. На рис. 1 это подбор угла наклона прямой, рассекающей темный и светлый овалы, и точки пересечения этой прямой с осью ординат.

Для определения коэффициентов модели необходимо, чтобы статистическая выборка была разбита по тем группам заемщиков (в простейшем случае их две - «плохие» и «хорошие»), которые должен распознавать скоринговый механизм. Более того, к данным, используемым для подбора коэффициентов, предъявляются довольно жесткие требования; чтобы эти коэффициенты «чувствовали» «плохих» заемщиков, тех должно быть достаточно много (а у многих российских банков количество «плохих» заемщиков невелико). Цифры, характеризующие отношение «плохих» заемщиков к «хорошим», типичны для многих банков: от 1 к 100 до 10-15 к 100. Для статистического обучения таких цифр мало.

Отметим, что чем подробнее описание заемщика (к чему, естественно, стремится любой кредитор, используя большее число признаков), тем больше должно быть используемое «кредитное кладбище» (данные по группе «неудачных кредитов», банкротства, задержки платежей, мошенничество).

Кредитным скорингом называется быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование. Скоринг является математической моделью, которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характеризующими заемщика - физическое или юридическое лицо. Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших». Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить труднейшую проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан») [8].

Скоринг, основываясь на методах тестирования (анкетирования), дает балльную оценку кредитоспособности потенциального заемщика, позволяет минимизировать банковские риски кредитной организации.

Скоринговые модели оценки заемщика получили сегодня широкое распространение в области портфелей однородных ссуд в первую очередь благодаря ограниченному времени, выделенному на анализ единичного кредита, а также небольшому объему хорошо структурированной информации, известной о заемщике. Главная цель таких моделей - добиться монотонной зависимости скорингового балла от вероятности обнаружить в заемщике определенное желательное (или нежелательное) свойство.

Этим свойством может выступать в той или иной ситуации:

– достижение дефолта или определенной степени просрочки за определенный период времени с отчетной даты, чаще всего за год;

– классификация заемщика как мошенника (fraud-скоринг);

– результативность действий, применяемых в отношении заемщика подразделениями по работе с просроченной задолженностью (collectionsскоринг);

– степень экономических потерь по кредиту в случае дефолта заемщика (LGD-скоринг) [9. C. 1].

Применение скоринговых систем в потребительском кредитовании в торговых точках

Кредитование является двусторонним процессом, в котором принимают участие два субъекта: кредитор и заемщик. Представляет интерес выяснить процедуру скоринговой оценки со стороны физических лиц, их роль и поведение в потребительском кредитовании, набор характеристик, которыми должен обладать заявитель, чтобы получить потребительский кредит. Для этого анализируется процедура кредитования, которое осуществляется в торговых точках. Объектом такого вида кредита выступают потребительские товары длительного пользования. Именно при таком виде кредитования (большое количество заявок, неликвидное имущество, отсутствие залога) необходима эффективная скоринговая система оценки. В настоящее время банки, имеющие своих представителей в торговых точках для оформления кредита прямо на месте, проводят оценку кредитоспособности с помощью скоринговых систем, которые работают по внутренней сети банка и связаны с головным офисом в Москве или другом крупном городе.

Скоринговая система оценки увеличивает скорость рассмотрения заявки и оформления кредита, что привлекает физических лиц. Ряд банков, используя скоринговые системы, значительно сократили необходимое количество документов для оформления кредита. Безусловно, ускорение и упрощение кредитного процесса для заемщиков привлекает все большее количество потребителей банковских услуг.

Одним из наиболее доступных видов розничного кредитования является потребительское кредитование в торговых точках. После этапа перестройки активное возрождение потребительского кредитования в нашей стране связано с банком «Русский стандарт», предложившим в 2000 г. свою программу кредитования частных лиц. Несмотря на то, что потребительскими кредитами занимались на тот момент и другие банки, «Русский стандарт» предложил достаточно прогрессивные и лояльные условия кредитования клиентов. Стало возможно оформление кредита прямо на месте, в торговой организации, при этом от заемщика не требовалось подтверждение дохода и не нужны были поручители. По сути, «Русский стандарт» был первым банком, осуществляющим кредитование непосредственно в торговой точке, и первым стал широко использовать систему скоринга, что позволило сократить срок оформления кредита с 2 недель до 15 минут. Данному банку удалось заключить партнерские соглашения с крупнейшими сетевыми магазинами, торгующими техникой и товарами сотовой связи: «М-Видео», «Мир», «Техносила», «Эльдорадо», «Старик Хоттабыч», «Евросеть» и др.

Однако со временем на возможность предоставления кредитов непосредственно на месте приобретения клиентом товаров стали обращать внимание другие банки, потеснившие «Русский стандарт» в этом сегменте рынка: Home Credit and Finance Bank («ХКФ Банк»), «Дельта-кредит», «ОВК банк», «Сибакадембанк» в Сибирском регионе, предлагавшие схожие, а иногда и лучшие условия.

К одной из услуг на рынке потребительского кредитования относятся кредитные карты, которые дают возможность клиенту расплачиваться ими в магазинах за счет средств, предоставленных банком. Погашение кредита производится ежемесячно, при этом возвращенные средства снова можно брать в кредит. Одним из первых такую услугу предложил банк «Русский стандарт». Сегодня практически каждый банк оказывает подобные услуги.

При потребительском кредитовании торговая сеть или отдельный магазин заключает договор с банком о предоставлении рабочего места сотруднику банка и о сотрудничестве в предоставлении кредитов. В торговых точках и в банке компьютерные системы настроены соответствующим образом с учетом специфики кредитования в различных магазинах. Банковские документы содержат реквизиты конкретной торговой точки и при необходимости штрихкоды для считывания. В процессе кредитования заинтересованы обе стороны. Банк получает возможность оформления целевых кредитов - на покупку товаров. Торговая точка благодаря кредитованию продает гораздо больше товаров. Магазины заинтересованы в продаже большего количества товара, при этом внешний вид покупателя и его цели приобретения товара не имеют значения для торговой точки. Банковский сотрудник должен оформить кредит платежеспособному заемщику, который приобретает товар для личных целей, адекватно оценивает свое финансовое положение и будет ответственно и своевременно осуществлять платежи по кредиту.

Банк выдает кредиты на покупку широкого спектра товаров длительного пользования: от мобильных телефонов и компьютеров до бытовой техники и мебели, которые в течение нескольких месяцев теряют не более 30 - 40 % от своей стоимости. Список товаров, которые можно купить в кредит, определяется торговыми организациями.

Банк предоставляет безналичные кредиты. Сумму кредита, необходимую клиенту для покупки товара, со счета заемщика и на основании его поручения банк переводит непосредственно на счет того магазина, где клиент приобретает товар. Также у клиента есть возможность застраховать свою жизнь от несчастных случаев и болезней.

Реализация программы потребительского кредитования различных банков проходит в рамках сотрудничества банка с торговыми организациями. Есть два вида торговых организаций - это торговые сети (с административным пунктом или без него) и отдельные торговые точки. В Томске существуют федеральные торговые сети: «Эльдорадо», «Техносила», «Эксперт», «Позитроника», «Мир», «М-Видео», «Евросеть», а также региональные: «Интант», «Союз». Банки имеют своих представителей в отдельных компьютерных магазинах, салонах меховой одежды. В торговых организациях небольшого размера возможна установка только скоринговой системы банка без создания административного пункта. В этом случае сам сотрудник магазина может оформить кредит. Обычно поток в таких организациях небольшой.

В Томске осуществляют потребительское кредитование в местах продажи товаров несколько банков: «Русский стандарт», «ХКФ Банк», «Ренессанс Кредит», «Альфа-банк», «Европа-банк». Банки работают по схеме «экспресскредитов». Процесс рассмотрения заявки на открытие счета для получения кредита составляет в среднем от 15 до 30 минут.

Особого внимания заслуживает процесс кредитования физических лиц в крупных магазинах бытовой техники. Так, в магазинах сети «Эльдорадо» возможно оформление потребительского кредита через банки «Русский стандарт», «ХКФ Банк», «Альфа-банк» и «Ренессанс Кредит». При этом первым на этом рынке, как отмечалось ранее, был банк «Русский стандарт», который осуществляет кредитование с 2000 г. ОАО «ХКФ Банк» работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 г. и является одним из лидеров этого сегмента рынка. «Альфа-банк» и «Ренессанс Кредит» вышли на рынок потребительского кредитования в 2004 г. Срок деятельности банка в розничном бизнесе позволяет судить о накопленной информации о заемщиках, что служит основой для создания и корректировки скоринговой системы банка.

Следует отметить, что для перечисленных банков розничное кредитование является не единственным видом деятельности. Банки предлагают клиентам широкий спектр продуктов ипотечного и потребительского кредитования, включая целевые и нецелевые кредиты, автокредитование и кредитные карты.

Наше внимание обращено на условия кредитования, необходимые документы для предоставления кредита, запрашиваемую информацию о заемщике и некоторые практические особенности работы скоринговых систем, не учитывается стоимость продуктов различных банков, что пока не принципиально.

Требования банков, предъявляемые к заемщикам

В теории процесс кредитования и скоринговой оценки начинается с анкетного скоринга. На практике же на местах оформления сотрудники банка начинают оценивать будущего клиента с того самого момента, как он входит в магазин и выбирает товар. На этом предварительном этапе кредитные консультанты не только предложат будущему клиенту заполнить анкету, но и оценят его внешний вид, степень адекватности, поведение и соответствие выбранного товара внешнему виду покупателя.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рис. 2 Требования, предъявляемые к заемщику

Когда клиент определился с товаром, который планирует оформить в кредит, ему необходимо выбрать банк, в котором он сможет этот кредит оформить. На данном, на наш взгляд, первом этапе кредитования заявитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к заемщику. В табл. 1 перечислены и проанализированы требования, которые предъявляются к заемщикам в различных банках.

Многие требования универсальны для всех банков: гражданство, регистрация, наличие постоянного источника дохода, достижение совершеннолетия. Можно выделить некоторые характерные моменты. Так, в «Альфабанке» не может оформить кредит неработающий пенсионер, в то время как в других банках это возможно. В данном случае постоянным источником дохода будет выступать пенсия заемщика. Если у потенциального заемщика нет постоянной регистрации, то он не может приобрести желаемый товар в кредит. При наличии временной регистрации в Томске или Томской области заемщик воспользуется услугами банка «Ренессанс Кредит», а не какого-либо другого. При наличии постоянной прописки в другом городе у клиента есть возможность оформить кредит только в «Русском стандарте». Возрастные ограничения: молодой мужчина 18 лет имеет возможность кредитования в банках «ХКФ» и «Ренессанс Кредит», в то время как для девушки того же возраста доступны кредитные услуги и банка «Русский стандарт». Половые различия введены только в этом банке. В «Альфа-банке» для заемщика доступен только один действующий кредит. Пока предыдущий кредит (или другой кредитный продукт банка, например кредитная карта) не погашен, заемщик не может оформить еще один потребительский. В остальных банках это условие не является обязательным. При своевременных платежах по действующим кредитам и положительной кредитной истории в «ХКФ Банке» возможно наличие до четырех действующих кредитов. В банках «Русский стандарт» и «Ренессанс Кредит» также возможно наличие у одного заемщика более одного действующего кредита.

Анкетный скоринг

Убедившись в том, что заявитель соответствует требованиям конкретного банка, кредитный консультант вместе с покупателем определяет размер покупки, сумму первоначального взноса, размер и срок кредита, размер ежемесячного платежа. Обычно банк предлагает ряд своих продуктов и акций, различия между которыми заключаются в размере процентной ставки, размере первоначального взноса, сроке кредитования и пр.

Далее сотрудник банка составляет заявку, занося данные в скоринговую систему со слов заемщика. На этом этапе происходит сбор данных для анкетного скоринга. Единственным необходимым документом является паспорт гражданина РФ, возможно предъявление второго документа, но это не является обязательным условием. Вторым документом в общем случае для всех банков может выступать заграничный паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) и иные документы, установленные конкретным банком. Копии документов банки не принимают.

Информация о заявителе / заемщике, включаемая в анкеты разных банков, приведена в приложении.

После анализа данных анкет можно сделать вывод, что информация, собираемая различными банками, схожа и может быть объединена в несколько групп данных:

а) общие сведения: ФИО аппликанта, паспортные данные, пол, адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны, данные второго документа;

б) информация о запрашиваемом кредите: сумма и срок кредита, размер первоначального взноса;

в) сведения о занятости: уровень образования, вид занятости, направление деятельности, тип организации, стаж по текущему месту работы и общий стаж в отрасли, сведения об организации (наименование, адрес, телефон), должность, размер доходов;

г) сведения о семейном положении: семейное положение, состав семьи, количество иждивенцев, занятость и доход супруга(ги);

д) условная обеспеченность кредита: сведения о счетах в банках и наличии банковских карт, сведения о контактном лице, сведения об имуществе (недвижимость, автомобиль);

е) финансовое положение: уровень доходов на семью, уровень расходов, сумма обязательств по другим кредитам.

Следует отметить, что информация, запрашиваемая различными банками, несколько различается. Эти различия не очень существенны, но факт их наличия позволяет сделать вывод о различиях в применяемых скоринговых системах.

Отдельная проблема скоринга - мошенники. Простой анализ вопросов анкеты позволяет без труда обойти в ней все «подводные» камни, которые закладываются для проверки достоверности предоставляемых данных. Самый распространенный механизм - организация специальных групп лжезаемщиков, формально соответствующих требованиям банка по проверяемым характеристикам и обученных правильно отвечать на те вопросы анкеты, которые банк проверить не может. Не защищает скоринг и от заемщиков, сообщающих о себе частично недостоверные данные, причем не для того, чтобы обмануть банк, а просто не умея рассчитать свои финансовые возможности. В данном случае очень многое зависит от сотрудника банка, на него и ложится оценка заемщика по внешнему виду, проверка подлинности документов, соответствие целей кредитования реальному положению заемщика. Можно сказать, что здесь начинает работать экспертная модель fraudскоринга, когда самое важное - собрать о заемщике не формальные данные, а составить его психологический портрет. К сожалению, банки не раскрывают своей коммерческой тайны по поводу того, как кредитный консультант может повлиять на решение скоринговой системы. Сотрудники банка в торговых точках при отказе в кредите всегда ссылаются на работу системы и решение банка. Из вопросов анкеты не видно, как банк может составить психологический портрет потенциального заемщика. Например, в заявке ОАО «ХКФ Банка» есть строка «тип сопровождения». Можно смело предположить, что это один из элементов, который позволяет не только кредитному консультанту (человеческий фактор), но и скоринговой системе (технический фактор) создать свое мнение о клиенте. В «Русском стандарте» и в «Альфа- банке» введено обязательное фотографирование клиентов, чтобы информация о заявителе прошла через вторичный скоринг и специалисты сall-центра могли принять решение.

Как видно из приложения, банк интересуется возрастом клиента, семейным положением, количеством иждивенцев, профессией, местом работы и стажем работы на последнем месте, доходом, стоимостью жилья, наличием телефона и т.д. Но объективно проверить можно только несколько пунктов из всей анкеты, касающихся возраста, семейного положения, места регистрации, - это указано в паспорте. Другие данные могут быть преувеличены (преуменьшены) заемщиком. Вопросы банковского консультанта часто имеют перекрестный характер, позволяя выявить несоответствие.

Итак, когда анкета готова, сотрудник банка нажатием кнопки на экране по внутреннему Интернету отправляет ее на согласование. На этом этапе начинает работать собственно скоринговая модель. После отправления анкеты на рассмотрение возможны два варианта. Первый - ответ придет сразу же, т.е. сработает статистический скоринг. Второй вариант - по статистическому скорингу анкета перейдет на экспертный скоринг, т.е. для рассмотрения заявки необходимо мнение эксперта. В этом случае рассмотрение заявки может занять некоторое время (от 15 минут до часа). Эксперт из информационного центра может позвонить аппликанту на сотовый телефон, домой либо на работу, чтобы проверить данные анкеты и оценить надежность и платежеспособность заявителя по стилю разговора и мнению коллег или домочадцев о заявителе.

При этом на решение банка могут повлиять не только данные анкеты и макроэкономические показатели, но и данные о прошлых кредитах (поведенческий скоринг, о котором речь пойдет позже). Во-первых, система сразу не пропустит заемщика, у которого были проблемы с предыдущими кредитами данного банка. Следует отметить, что в большинстве случаев банки не обмениваются информацией на централизованном уровне и не формируют общее бюро кредитных историй. При этом уровень «проблем» по предыдущим кредитам в разных банках оценивается по-разному. Различия, например, можно заметить в допустимых задержках ежемесячного платежа. «ХКФ Банк» и «Альфа-банк» «не терпят» просрочек даже в один день, «Альфа-банк» при этом на следующий же день задержки начислит штраф 300 руб. А в «Русском стандарте» просрочки до 15 дней (а иногда и более) «простительны». У некоторых банков существуют так называемые «черные списки», являющиеся элементом именно fraud-скоринга. Такие списки включают обычно мошенников, информацию о поддельных документах или о ненастоящей регистрации и прочие данные. Уходя на рассмотрение, заявка в первую очередь пройдет через такие списки.

После положительного решения банка представитель банка и заемщик подписывают документы, факт покупки подтверждается на кассе торговой организации и счастливый обладатель желаемой техники уходит домой.

Поведенческий скоринг

Следующий этап кредитования - это оплата ежемесячных платежей. Очень важным на данном этапе является стабильность в семье, работе и доходах заемщика. Отмечается низкий уровень финансовой грамотности населения [10], когда физические лица не вполне адекватно оценивают свое финансовое положение, и из-за этого возникают просрочки платежей по кредитам или неплатежи вовсе. Так называемый демонстрационный эффект вызывает у населения стремление к переходу на более высокий уровень потребления, стимулируя спрос в первую очередь на предметы длительного пользования, которые ассоциируются с повышенным качеством жизни. С развитием потребительского кредитования у людей появилась возможность приобрести желаемый товар сразу, не сберегая деньги длительное время. Дорогая вещь (машина, большой телевизор) становится признаком высокого уровня жизни, но задолженностью по кредитам человек загоняет себя, не оставляя средств на потребление.

На данном этапе оценка заемщика осуществляется в зависимости от его поведения, т.е совершения им ежемесячных платежей. Проводится поведенческий скоринг. Быть ответственным заемщиком становится выгодно. Банки переходят к оценке привлекательности не только потенциальных, но и уже имеющихся клиентов, предлагая им свои продукты на более выгодных условиях. Некоторые анкетные данные используются и в поведенческом скоринге. Возраст и пол не теряют своего значения даже после накопления истории платежей [11].

Примером характерных переменных, входящих в поведенческий скоринг, могут служить [9. C. 4]: текущий статус просрочки; наихудший статус просрочки, достигнутый данным клиентом в прошлом; просрочил ли клиент первый платеж по кредиту; какую долю жизни в портфеле данный кредит провел без просрочек; были ли досрочные погашения по данному кредиту.

Главный фактор причисления к «плохим» заемщикам при поведенческом скоринге -- задержка платежей. Наличие нескольких несвоевременных погашений резко снижает вероятность попадания в интересный для банка клиентский сектор. Профили «плохих» и «хороших» клиентов у банков могут различаться, так как они зависят от конкретного набора факторов, включаемых в скоринговую модель. Поведенческий скоринг очень важен для улучшения качества кредитного портфеля банка, поскольку позволяет отслеживать текущий кредитный лимит клиента и определять эффективные меры в отношении той или иной группы должников в случае задержки ими очередных платежей. Эта методика проверки заемщика дает банку и более точное представление о рисках конкретного кредитного продукта, тем самым позволяя вовремя сменить политику.

Если скоринговая модель достаточно подробная и точная, банки с высокой долей вероятности могут утверждать, что определенные недисциплинированные заемщики создадут им проблемы при предоставлении им нового займа, эти данные можно использовать при расчете бизнес-плана по формированию резервов. Такой анализ позволяет банку определять эффективные точки продаж, рассчитывать их оптимальное количество и даже играть на территориальном факторе, исключая из продуктовой линейки те виды кредитов, которые заведомо не будут иметь спроса в том или ином регионе. В этом проявляется как раз маркетинговая функция скоринга.

Результатом поведенческого скоринга для рассматриваемых в данном разделе банков обычно является предложение банка воспользоваться иными банковскими услугами: кредитная карта, кредит наличными по сниженной процентной ставке, автокредитование и др. Набор услуг зависит от конкретного банка. Одобрение последующих кредитов в банке для заемщика - это также результат успешного преодоления поведенческого скоринга.

Collection-скоринг

Положительная кредитная история заемщика является важной составной частью финансовой репутации физического лица, характеристикой его финансового положения, ответственности в отношениях с обязательствами и личными финансами. Но в жизни каждого человека могут быть неприятности, которые негативно отразятся на его финансовой репутации. Неприятности могут носить объективный характер (несчастный случай, стихийное бедствие и др.) либо происходить по вине самого заемщика (невнимательность в отношении платежей по кредиту, неправильное распределение личных финансов и пр.). Неприятности отдельного человека приводят к неплатежам по кредиту и становятся неприятностями для банка. Банк вынужден создавать системы для выявления неплательщиков и сокращать их количество. Для таких целей необходим collection-скоринг. По сути, collection-скоринг - это механизм работы с просроченной задолженностью.

Целью данного вида скоринга является разделение клиентов с различными уровнями неплатежеспособности на группы, применение различных мер по предотвращению просрочек. Сollection-скоринг использует все возможности по предотвращению перехода клиентов из разряда «просрочек по кредиту» в «безнадежные должники». Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается ликвидировать. Например, согласно результатам ряда исследований около 40 % всех неплатежей приходится на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту и «исправляются» после первых напоминаний. Напоминанием может служить sms-сообщение на мобильный телефон либо звонок на домашний телефон. Именно поэтому в последнее время одним из обязательных условий оформления кредита является наличие контактного телефона. Это необходимо, чтобы банк мог связаться с заемщиком и установить причину задержки платежа.

Таким образом, процедура кредитования физических лиц с использованием скоринговых систем включает несколько этапов. Последовательность этапов, их содержание и участвующие субъекты отражены в табл.

Таблица1 Процедура кредитования физических лиц с использованием скоринговых систем

№

Наим. этапа

Содержание этапа

Участники

Функции участников

1

Предварительный этап

Налаживание контакта между заемщиком и представителем банка

Потребитель - потенциальный заемщик - заявитель Сотрудник банка

Выбор товара, выбор банка Общее мнение о заявителе, проверка соответствия заявителя требованиям банка

2

Сбор информации о клиенте

Формирование заявки на получение кредита, верификация данных о заявителя

Заявитель Сотрудник банка

Заполнение анкеты, ответы на вопросы банковского сотрудника Занесение данных в скоринговую систему

3

Анкетный скоринг

Рассмотрение кредитной заявки и вынесение решения о предоставлении кредита

Скоринговая система

Отправка по внутреннему Интернету и рассмотрение заявки, принятие решения о выдаче кредита

4

Поведенческий скоринг

Контроль и анализ финансового поведения заемщика при выплате ежемесячных платежей

Заемщик Скоринговая система

Совершение ежемесячных платежей Фиксирование своевременности поступления платежей

5а*

Работа с просроченной задолженностью

Сокращение неплатежей по кредиту, наблюдение за должниками

Скоринговая система Банковские сотрудники Должник

Разделение должников на группы Напоминание о совершении платежа Оплата очередного платежа либо неоплата (остается на этом же этапе)

5б

Дальнейшее сотрудничество

Предложение других банковских продуктов

Банк Клиент банка

Высылает предложения кредитных и депозитных услуг

Обращается в банк за новыми услугами

*Если в процессе погашения задолженности заемщик не делает своевременного платежа, то следующим для него будет этап 5а. При быстром погашении просроченного платежа у заемщика есть возможность перейти на этап 5б, если такое нарушение было только один раз. Если в результате поведенческого скоринга формируется положительная кредитная история, то заемщик становится постоянным клиентом банка и наступает этап (5б) дальнейшего сотрудничества физического лица с банком.

Процедуру кредитования и трансформацию ролей физического лица в данной процедуре более наглядно представить в виде схемы, которая раскрывает последовательность операций, смену ролей физического лица и этапы оценки кредитоспособности в потребительском кредитовании. Процесс рассмотрен с самого начала от выбора магазина физическим лицом до этапа сотрудничества банка с постоянным клиентом.

Трансформация ролей физического лица в процессе кредитования

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рис. 3

На всех этих этапах осуществляется оценка заемщика посредством анализа его различных характеристик. Набор характеристик несколько меняется в зависимости от этапа кредитования и объема накопленной достоверной информации о клиенте. На всех этапах (за исключением первого и частично второго, где важен человеческий фактор - опыт и внимательность банковского сотрудника) осуществляется автоматизированная оценка банковского клиента. Перед банками стоит проблема состыковки различных приложений скоринга. Например, чтобы один и тот же балл анкетного и поведенческого скоринга соответствовал одной и той же вероятности требуемого свойства - вероятности дефолта.

Финансовая репутация физического лица как набор значимых характеристик его кредитоспособности

С развитием потребительского кредитования и повышением спроса на розничные банковские услуги все больше людей обращаются в различные банки за кредитом. Создание бюро кредитных историй еще не закончено, но тема получила широкое распространение. Некоторые банки отправляют кредитные истории своих клиентов (естественно, с их согласия) в специализированные бюро. Таким образом, банки накапливают добровольную, достоверную информацию разного рода о физических лицах, которая характеризует самые разные слои населения. Еще более существенную информацию можно собрать, если принимать во внимание не только потребительское кредитование в торговых точках, но и кредитование классических банков, оказание ими всего спектра банковских услуг. Потребительское кредитование на местах продажи товаров интересует обычно людей со средним достатком и средним уровнем финансовых знаний. На них в первую очередь и ориентирован рынок классического потребительского кредита. Оформляя кредит, физическое лицо добровольно предоставляет целый ряд данных о себе. Банки бережно хранят, анализируют эту информацию и при необходимости используют в личных целях. При положительной кредитной истории банки предлагают последующие продукты для своего клиента, формируется некоторое досье заемщика: его анкетные данные, анализ его кредитного поведения, информация о банковских счетах и пр. С информационной точки зрения досье представляет собой набор характеристик клиента. Такое досье является оценкой финансовой репутации клиента со стороны банковской системы.

Понятие финансовой репутации связано с понятием состоятельности. Обычно в литературе [12] понятие «состоятельность» применяется при характеристике кредитоспособности организаций. Обращаясь за кредитом в коммерческий банк, физическое лицо заполняет стандартную анкету, вопросы которой в различных банках примерно одинаковые. Таким образом формируется стандартный набор характеристик для каждого отдельного заемщика. Исследование этой информации в различных аспектах позволяет делить заемщиков на группы. Некоторые скоринговые программы позволяют не только принять решение о кредитоспособности и возможных рисках, связанных с обслуживанием данного клиента в будущем, но и отнести его к одной из групп риска. В связи с этим М.Ф. Наумов предлагает выделить четыре принципиальных типа заемщика [13. C. 3-4]:

1) «элитный заемщик» - явно состоятельное физическое лицо с высокой информационной прозрачностью, желающее приобрести полностью ликвидное имущество;

2) «прозрачный заемщик средней состоятельности» - физическое лицо со средним уровнем состоятельности и высокой информационной прозрачностью либо физическое лицо высокой состоятельности, но с недостаточной информационной прозрачностью, желающее приобрести полностью ликвидное имущество;

3) «выгодный непрозрачный заемщик» - физическое лицо с удовлетворительными заявленными характеристиками, но с низкой информационной прозрачностью; предмет покупки может быть любым;

4) «возможный будущий заемщик» - физическое лицо с хорошим стартовым потенциалом, но с недостаточно удовлетворительными параметрами.

В своей работе М.Ф. Наумов использует понятие состоятельности физического лица, в следующем абзаце данное понятие заменяется словосочетанием «заявленные характеристики». Отсюда следует вывод, что понятие состоятельности можно применить не только к юридическому, но и к физическому лицу, которое выступает банковским заемщиком. Данное понятие важно для оценки кредитного риска, связанного с тем или иным заемщиком, является основой для классификации заемщиков и представляет собой набор характеристик.

В основу состоятельности физического лица могут быть положены следующие характеристики:

а) постоянный источник дохода - заработная плата, трансферты. Такие доходы имеют непрерывный характер, имелись в прошлом и будут, наверное, устойчивы в будущем (анализ сведений о месте работы, стаже и другой информации дает такую характеристику);

б) имущественный комплекс физического лица - реальные активы человека: квартира, автомобиль, часы, украшения, мебель, бытовая техника и пр.;

в) финансовые активы: денежные средства во вкладах, ценные бумаги, драгоценные металлы и золото, инвестиционная недвижимость, валюта, пенсионные накопления и другие виды финансовых активов. Достаточно просто определить состоятельность своего заемщика, если это постоянный клиент банка и потребитель различных услуг этого же банка: депозиты, доверительное управление, пенсионный фонд. Средства на счетах выступают обеспечением при таком кредитовании. В этом случае клиент уже может сам предлагать свои условия кредитования, а банк будет делать все возможное, чтобы удержать данного клиента;

г) человеческий потенциал - качественные характеристики личности: его вкусы и предпочтения, манеры, уровень воспитания, а также уровень образованности, объем знаний, опыт;

д) социальный потенциал - связи физического лица как дружеского, так и родственного характера, сфера деятельности, должность и деловой круг общения. Для банка данная характеристика имеет значение, во-первых, для установления сотрудничества с высокопоставленными людьми, во-вторых, выявление связей заемщика может выступать некоторым прообразом поручительства. Знание контактной информации родственников позволяет выйти на должника и сделать публичным его неплатежеспособность. Наличие большой семьи и обеспеченных родственников повышает уровень платежеспособности, потому что можно предположить, что при возникновении финансовых трудностей физическое лицо может рассчитывать на поддержку.

Но для банка и финансовых институтов важны не только характеристики, входящие в понятие состоятельности. Общее, что интересует банк как при выдаче кредита, так и при последующем сотрудничестве, - это финансовая репутация физического лица. Первым ее компонентом является состоятельность банковского заемщика. Второй компонент - это репутация физического лица как итог его поведения. Такая репутация в банковском досье формируется в результате поведенческого скоринга. В нашей стране поведенческий скоринг только еще развивается и не достиг уровня западных стран. Этим можно объяснить отсутствие внимания на обобщающее понятие финансовой репутации физического лица.

И еще одним важным компонентом финансовой репутации является кредитная история физического лица. Состав кредитной истории законодательно утвержден в Федеральном законе РФ №218-ФЗ от 10.12.2004 «О кредитных историях».

Таким образом, финансовая репутация - это совокупность характеристик физического лица, которая включает его состоятельность, финансовое поведение и кредитную историю. С развитием банковского сектора и всей экономики России данное понятие будет приобретать все большее значение, позволяя собирать комплексные данные о финансовом поведении физических лиц. Физическим лицам положительная финансовая репутация поможет брать крупные кредиты на выгодных условиях по сниженной процентной ставке. Пока все перечисленные функции берет на себя в нашей стране кредитная история. С другой стороны, понятие финансовой репутации имеет теоретический характер, позволяет анализировать уровень жизни населения страны, уровень финансовой грамотности и уровень вовлечения в финансовые процессы: депонирование средств, сбережения, кредитование, пенсионные накопления.

Любое физическое лицо индивидуально. Человек - это личность, характер, совокупность накопленных знаний, навыков и опыта. Каждый человек имеет свою точку зрения и собственные принципы поведения, нормы, которым он следует. Репутация - это свойство личности, характера человека и его поведения. На различных этапах кредитования происходит оценка личности, его поведения. Оцениваются не все характерные черты личности, а только те, которые имеют финансовый смысл. В процессе скоринговой оценки формируется кредитное досье на заемщика, которое представляет собой набор данных о банковском клиенте финансового характера: источники доходов и расходов, имущественный комплекс, кредитная история и пр. Репутация - свойство личности, досье - это определенная оценка кредиторами, операторами финансового рынка, оценщиками.

Анализ работы скоринговых систем позволяет выделить значимые характеристики потенциального заемщика, которые влияют на условия кредитования и возможность предоставления ему кредита вообще.

С точки зрения банков заемщик и его кредитоспособность выступают объектом управления в системе снижения кредитного риска. Однако сам заемщик может выступать субъектом управления, зная основные характеристики, по которым банк оценивает его кредитоспособность. С одной стороны, это может быть псевдоуправление с целью мошенничества и предоставления заведомо ложных данных. С другой стороны, улучшая показатели своей финансовой репутации, заемщик может договориться с банками о наиболее удобных для него условиях кредитования: процентная ставка, сроки. Банки держатся за таких заемщиков. Управляя своей финансовой репутацией, физическое лицо косвенно воздействует на коммерческий банк, стимулируя его к выдаче кредита на более выгодных условиях. Замыкается контур обратной связи: воздействие результатов управления на процесс самого управления.

Литература

1. Земцов А.А. Финансы домохозяйств: материалы к лекциям. Томск: Изд-во ФБД ВШБ ТГУ, 2008. 54 с.

2. Земцов А.А. Самоменеджмент состояний базового актива домохозяйства // Проблемы финансов и учета. 2008. № 2. С. 10-12.

3. Земцов А.А. Финансы домохозяйств: перспективное направление финансовой науки и практики // Проблемы финансов и учета. 2008. № 1. С. 2-4.

4. Обзор диссертаций по финансам домашних хозяйств // Проблемы финансов и учета. 2008. № 3, (в печати).

5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2005. 480 с.

6. Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл. 2006. № 1. Справочно-правовая система Гарант.

7. Ковалев П.П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе идентификации и оценки последствий от наступления кредитных рисков // Банковские услуги. 2006. № 5. С. 29-39.

8. Черкашенко В.Н. Этот «загадочный скоринг» // Банковское дело. 2006. № 3. С. 42-48.

9. Журавель Ю.Ю. Что может и чего не может скоринг в потребительском кредитовании // Банковский ритейл. 2006. № 4. Справочно-правовая система Гарант.

10. Богданова С. Финансовая грамотность населения России // Банковское дело. 2007. № 5. С. 88-90.

11. Веретенников Д. Скидка за поведение // Эксперт Online 2.0. 2007. 19 февраля. № 4.

(19). [http://www.expert.ru/printissues/d/2007/04/otvetstvennyi_zaemschik/]

12. Коробова Г.Г., Петров М.А. Состоятельность банковского заемщика и ее оценка в условиях конкуренции // Банковские услуги. 2005. № 7-8. С. 20-24.

13. Наумов М.Ф. Кредитный скоринг: баланс интересов банка и клиентов // Банковское кредитование. 2005. № 3. Справочно-правовая система Гарант.

Приложение 1

Анкеты для оформления кредита в различных банках

Банк «Русский стандарт»

Информация о кредите

Срок кредита в мес, сумма первоначального взноса, желаемая выплата

Персональные данные

ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, прежние фамилии

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения

Контактная информация

Домашний, рабочий, мобильный телефоны, телефон для sms-сервиса

Адрес регистрации по месту жительства

Страна, индекс, регион, район, город, улица, дом, квартира, время регистрации в данном месте

Фактический адрес (для направления корреспонденции банком)

Страна, индекс, регион, район, город, улица, дом, квартира, статус адреса (собственное жилье, съемное, у родственников, муниципальное)

Имущество

Наличие недвижимости и автотранспорта в собственности

Данные о месте работы

Название организации, ФИО руководителя, адрес и контактный телефон организации, телефон отдела кадров, вид деятельности, время работы в этом направлении, время работы в данной организации

...

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены