За последние несколько лет банковский рынок претерпел существенные изменения, сказалось негативное влияние макроэкономической ситуации в стране.

Основными проблемами банков стали массовые отзывы лицензий со стороны мегарегулятора (ЦБ РФ) - так называемая "очистка банковского рынка", плохая задолженность по кредитам, в особенности по кредитам физических лиц, отсутствие источников внешнего финансирования (западные санкции), что привело к нарушению привычного ритма работы, вызвало необходимость сокращения расходов за счет увольнения персонала и ухудшение качества активов.

В статье автор рассматривает вышеперечисленные проблемы в рамках необходимых направлений регулирования банковского сектора и перспектив развития банковского рынка.

В статье банковским рынком будем считать рынок банковских услуг, включающий в себя универсальные банки, специализированные банки и небанковские кредитные организации [2].

С 2013 года на банковском рынке очевидной стала тенденция постоянного снижения количества банков. Данный факт подтверждают эксперты, которые считают, что в ближайшие годы в России останется около 500 - 600 банков. [1,10]

По состоянию на 1 января 2016 года количество коммерческих банков и небанковских кредитных организаций в России составляет 733, при этом на 01.01.2015 - 834, из них только 419 (50,24%) можно отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала.

За прошедший 2015 год количество банков сократилось на 101, а количество банков, начиная с 2007 г., уменьшилось на 407 или на 35 %. Существенной проблемой является быстрое сокращение банков практически по всем Федеральным округам (см. таблицу 1). Только в Крымском федеральном округе наблюдается прирост количества банков, так как он является новым регионом. [10]

Таблица 1. Динамика общего количества действующих банков и небанковских кредитных организаций России в разрезе Федеральных округов за последние 9 лет [3]

Из таблицы 1 видно, что основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, которое, к тому же, существенно снизилось за анализируемый период [10].

Статистика по количеству банков за два последних года говорит о том, что сокращение банков ускорилось. По результатам проведенного анализа количества банков за 2014 и 2015 годы, можно сделать вывод, что сокращение банков ускорилось в 2,7 раза. Данные на 1 января 2015 года и 1 января 2016 года показали, что произошло ускорение сокращения банков в 1,1 раза [10].

Исходя из вышеперечисленных изменений банковского рынка, можно сделать вывод, о наличии существенных проблем, вызвавших сокращение участников банковского рынка.

Первой проблемой для банковского рынка стало рекордное количество отзывов лицензий у банков. С рынка ушли почти 100 кредитных учреждений или 15% от общего количества участников. В январе 2015 года с рынка ушли 4 банка, а в январе 2016-го - 5, в том числе "Внешпромбанк", который входил в сотн крупнейших по активам российских банков [9].

Второй проблемой является плохая задолженность. Просроченная задолженность по кредитам физических лиц за 2015 год выросла в РФ на 30%. На 50% выросло количество мошеннических заявок на кредиты. По данным Объединенного Кредитного Бюро, объем просроченной задолженности к началу февраля 2016 года составил 775 млрд. рублей, почти 9% от суммы всех кредитов, выданных физическим лицам [9].

В конце 2014 - в начале 2015 года качество активов существенно ухудшилось в связи с макроэкономическим шоком: девальвации национальной валюты и резкого роста ключевой ставки [8,9].

Третья проблема банковского рынка - высокая доля пролонгаций и реструктуризаций. Пролонгации и реструктуризации - это различные формы скрытых проблем, которые формально являются стрессовыми активами. За последние десять лет доля стрессовых активов максимальна. Даже в период экономического кризиса 2008-2009 годов доля стрессовых банковских активов была ниже, чем в начале 2016 года [8].

Если ситуация продолжает оставаться сложной в экономике больше 1-2 лет, то стрессовые активы превращаются уже в "плохие" и "безнадежные". Чем дольше экономика будет находиться в кризисе, тем будет хуже для банковского рынка.

Проблема стрессовых активов относится в первую очередь к розничному сегменту банковского рынка, т.к. просроченная задолженность растет большими темпами в основном в кредитовании физических лиц (потребительское кредитование и карточные продукты). Следовательно, у крупных розничных банков проблема состоит в наличии большого объема плохих активов. Во-вторых, проблема пролонгаций и реструктуризаций возникает и у крупных заемщиков - компаний, которые часто являются эмитентами облигаций [8].

Четвертой проблемой остается высокая доля процентных доходов, которые российские банки получают от кредитования, несмотря на то, что в мире набирает обороты тенденция меньшей доли кредитования в банках [8].

Пятая проблема - снижение кредитования малого бизнеса. По итогам 2014 года выявилась тенденция спада общего объема кредитов - приблизительно на 1-2%. В 2015 году спад усилился. В кредитовании малого бизнеса есть важный сектор - это кредитование с государственной поддержкой: разные формы выдачи поручительств гарантийных организаций под кредиты малого бизнеса. Кроме того, существуют инфраструктуры, поддерживающие финансирование малого бизнеса: поддержка лизинговых программ, факторинг, микрофинансирование для малого бизнеса и прочее [9].

Рынок микрофинансов является одной из немаловажных частей банковского рынка. Сегменты данного рынка - займы до зарплаты (один из крупнейших сегментов рынка), потребительские займы и сегмент микрокредитования малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, которые продолжают развиваться. Наибольшим темпом растут займы до заработной платы и потребительские микрозаймы [8].

Шестая проблема банковского рынка - ограниченность в денежных средствах для кредитования на рынке микрофинансов. У банков достаточно широкая структура пассивов, они могут рефинансировать свой портфель в разных институтах развития и привлекать деньги мегарегулятора под залог, в том числе под залог нерыночных активов и ценных бумаг. Однако у микрофинансовых организаций такие возможности отсутствуют. Источник финансирования МФО - это собственные или привлеченные средства частных инвесторов [8].

В таблице 2 автором систематизированы основные проблемы банковского рынка, рассмотрены их степень опасности, предложены мероприятия по их решению.

Таблица 2. Основные проблемы банковского рынка и пути их решения [6.7]

Для решения возникших за последнее время вопросов в банковском секторе существует разработанный комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование российского законодательства в целях рационального ограничения рисков, обеспечения финансовой стабильности банковского сектора и оптимизации административной нагрузки на кредитные организации, которые проводит российский мегарегулятор - Банк России.

В соответствии с планами ЦБ РФ в период с 2016 по 2018 годы банковское регулирование и надзор будут развиваться в направлении повышения роли качественной (содержательной) составляющей на основе признанных международных стандартов и с учетом особенностей функционирования российского банковского сектора [5].

Приоритетными направлениями надзорной политики Банка России в банковском секторе останутся:

· повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к макроэкономическим шокам;

· дальнейшее обеспечение транспарентности финансовой отчетности;

· ограничение рисков, принимаемых на бизнес аффилированных лиц;

· противодействие схемным операциям и сделкам банков, осуществляемым в целях манипулирования учетом/отчетностью и (или) направленным на вывод активов [5];

· создание условий для справедливой конкуренции;

· развитие риск-ориентированных подходов в надзоре, в том числе в части консолидированного надзора;

· совершенствование риск-менеджмента;

· развитие дифференцированных надзорных подходов, прежде всего введение дополнительных надзорных требований к системно значимым банкам и банкам с повышенным уровнем рисков;

· обеспечение применения эффективных и соразмерных мер принуждения как реакции на недобросовестное поведение кредитных организаций и их руководителей [5].

В числе приоритетных объектов надзора со стороны Банка России останутся активы кредитных организаций, несущие повышенные риски, в том числе имеющие нерыночный характер, скрытое обременение, кредитование бизнеса собственников банков, а также заемщиков с признаками отсутствия реальной деятельности. Усилия банковского надзора будут направлены на предотвращение манипулирования с отчетностью, выявление операций, нацеленных на сокрытие от регулятора сведений о реальном уровне принятых рисков [5].

Банк России продолжит политику усиления надзора, при этом приоритетным направлением останется повышение эффективности функционирования системы раннего реагирования на первые признаки проблем в деятельности кредитных организаций. Развитие этой системы базируется на усилении проактивной функции надзора и обеспечивается повышением ответственности и квалификации сотрудников в сочетании с совершенствованием техники и процедур надзора. Одним из необходимых условий решения задачи ранней идентификации проблем в банковском секторе является максимальная прозрачность деятельности кредитных организаций. Реализация риск-ориентированных подходов, включая профессиональное суждение об уровне принимаемых банками рисков, будет способствовать повышению эффективности мер надзорного реагирования [5].

Банк России намерен совершенствовать подходы к оценке финансового положения крупнейших банков и банковских групп с учетом рисков и особенностей их деятельности, уделяя повышенное внимание системе управления риском ликвидности и формированию дополнительных буферов капитала на случай избыточной волатильности финансового рынка.

Кроме того, Банк России предполагает развивать рыночные (конкурентные) принципы принятия решений, более активно вовлекать частный капитал и обеспечивать прозрачность процедур финансового оздоровления кредитных организаций. Банк России в среднесрочном периоде также планирует рассмотреть перспективу внедрения механизма bail-in, предполагающего использование средств клиентов и вкладчиков сверх установленного порогового значения для восстановления капитала кредитной организации [5].

Мерой устранения практики применения криминальных банкротств является повышение эффективности взаимодействия и содержательности информационного обмена с правоохранительными органами. Деятельность

Банка России, направленная на оздоровление банковского сектора, повышает доверие к финансовой системе и обеспечивает укрепление ее финансовой устойчивости. Надзорная политика, направленная на выведение с рынка исключительно экономически нежизнеспособных и (или) грубо нарушающих законодательство и представляющих недостоверную отчетность, а значит, создающих угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банков, обеспечивает укрепление финансовой устойчивости банковской системы [5].

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году активы банковского сектора вырастут только на 2%, а без учета изменения валютного курса - сократятся на 3%. Портфели кредитов малого и среднего бизнеса сократятся на 3% и необеспеченные потребительские кредиты уменьшатся на 6%. Прогнозируется положительная динамика кредитов крупному бизнесу, которая составит 5,5%, а ипотечный портфель практически не изменится. При этом будет усиливаться консолидация активов на банках с государственным участием и крупных частных банках, в том числе из-за санаций и отзывов лицензий [4].

Как и в прошлом году, количественные характеристики банковского сектора в 2016 году будут определяться динамикой цен на нефть. Базовый сценарий RAEX (Эксперт РА) предполагает среднегодовую цену на нефть (марки Brent) в 35 долларов за баррель (табл.2), что предопределит среднегодовой курс доллара на уровне 80 рублей [4].

Таблица 3. Ключевые предпосылки сценариев развития банковского сектора в 2016 году [4]

В рамках негативного сценария ожидается сохранение тренда на устойчивое снижение цены на нефть при среднегодовом значении около 25 долларов за баррель. Курс доллара в среднем за год при таком сценарии достигнет 100 рублей. Наконец, позитивный сценарий базируется на предпосылке об умеренном восстановлении цен на нефть (среднегодовой уровень - 45 долларов за баррель, курс доллара - 65 рублей). Все три сценария предполагают сохранение напряженной геополитической ситуации. При базовом сценарии сохраняются высокие инфляционные ожидания, что не позволит Банку России снизить ключевую ставку ниже 10%. Реализация негативного сценария приведет к ускорению инфляции и может потребовать роста ключевой ставки на 1-2 п. п. Понижение ставки возможно лишь в позитивном сценарии. Вероятность реализации базового сценария экспертами оценивается в 50%, негативного - в 30%, позитивного - в 20% [4].

По базовому сценарию в 2016 году активы банков увеличатся приблизительно на 2% (в 2015 году рост составил 4%), а без учета валютной переоценки - сократятся на 3% (в 2015 году снизился на 4%). Сохранение высокого уровня инфляции в сочетании с исчерпанием возможностей по снижению кредитных ставок негативно отразится на спросе со стороны заемщиков и приведет к дальнейшему сокращению всех кредитных сегментов, за исключением ипотечного портфеля [4,7].

Кредитный портфель МСБ дополнительно сократится на 3%, портфель необеспеченных кредитов - на 6%. Прогнозное значение по кредитам крупному бизнесу составит около 6%, однако без учета валютной переоценки фактически покажет нулевой рост [4].

В базовом сценарии портфель ипотечных кредитов может достигнуть нулевого роста за счет сокращения объемов выдачи кредитов примерно на 15-20%. Заметную поддержку сегменту окажет продление программы субсидирования ипотечной ставки [4].

банковский рынок надзорная политика

Рисунок 1. Темп прироста совокупных активов банков за 7 лет [4,7]

В случае реализации негативного сценария совокупные активы банков покажут нулевой рост (без учета валютной переоценки возможен спад на 7%), при позитивном сценарии темп прироста активов может достичь 5%. Реализация негативного сценария потребует ужесточения денежно-кредитной политики и роста ключевой ставки на 1-2 п. п., что окажет давление на процентную маржу и спрос на кредиты, вследствие чего кредитный рынок покажет более сильное торможение, чем в базовом сценарии. Кредитование крупного бизнеса ожидает нулевой рост, сокращение портфелей МСБ и необеспеченных потребительских кредитов достигнет 7% и 11% соответственно. Объемы выдачи ипотеки при данном сценарии могут сократиться на 30-40%, а объем портфеля снизится на 10% по сравнению с 2015 годом [4,6].

Оптимистичный сценарий, несмотря на торможение инфляции и значимое снижение ключевой ставки, не предполагает резкий рост кредитования по сравнению с базовым вариантом: по прогнозам Эксперта РА, заметное оживление рынка предполагается только ближе к концу 2016 года. Данный сценарий предусматривает рост портфеля кредитов МСБ на 3%, кредитов крупному бизнесу - на 11%. Восстановление портфеля необеспеченных потребительских кредитов произойдет примерно в 3-4 квартале, однако по итогам года рынок покажет сокращение на 2-3%. Заметное ускорение продемонстрирует в позитивном сценарии ипотечное кредитование - объем выданных кредитов вырастет на 10-15%, а портфель увеличится на 5-10% [4].

Рисунок 2. Темп прироста кредитов малого и среднего бизнеса [4]

В базовом сценарии доля кредитов "под стрессом" в 2016 году вырастет с 17% до 20% совокупного кредитного портфеля, а в негативном сценарии - может достигнуть 25%. Однако давление на сектор будет заметно сглажено благодаря снижению требований к нормативу Н1.0, что позволит банкам абсорбировать часть убытков от ожидаемого дорезервирования по таким кредитам. Согласно методике Эксперт РА, кредиты "под стрессом" включают в себя ссуды 4-5 категории качества в полном объеме, а также часть ссуд 2-3 категории качества (например, ссуды авиакомпании "Трансаэро", которые у большинства банков-кредиторов отнесены ко 2 категории) [4].

Доля ссуд 4-5 категории качества в кредитном портфеле на конец 2015 года составила около 9,5%, в базовом сценарии прогнозируется ее рост до 11%, в негативном - до 14%. Все сегменты кредитного рынка ожидает ухудшение качества портфелей, при этом наиболее высокая динамика роста просроченной задолженности сохранится в кредитовании крупного бизнеса и МСБ. В зоне особого риска находятся компании из строительного сектора, арендного бизнеса, торговые компании с большой долей импортных товаров в структуре выручки (в частности, автодилеры, продавцы электроники), авиаперевозчики. Ожидается заметное ухудшение качества обслуживания кредитов данными типами заемщиков уже в 1 квартале 2016 года. Ипотечное кредитование - единственный сегмент, доля просроченной задолженности в котором даже в негативном сценарии не превысит 2% [4].

Рисунок 3. Просроченная задолженность в 2016 году [4,7]

При условии создания 100% резерва по кредитам авиакомпании "Трансаэро" уже в 2015 году годовая прибыль сектора не превысила бы 100 млрд. руб. Дорезервирование по кредитам дефолтному авиаперевозчику, совокупный долг которой перед банками-кредиторами оценивается 250 млрд руб., - один из факторов, который будет оказывать заметное давление на финансовый результат банков во всех трех сценариях [4].

Негативно на прибыли сектора отразится отмена с 1 января 2016 года действия писем Банка России 209-Т и 210-Т, что потребует от банков реклассификации части ранее реструктурированных ссуд в более низкие категории качества. В негативном сценарии к отмеченным выше факторам добавится сжатие чистых процентных доходов из-за возможного повышения Банком России ключевой ставки и еще большего снижения спроса на кредиты. В результате базовый сценарий предполагает прибыль банков по итогам 2016 года в размере около 300 млрд. руб. (по итогам 11 месяцев 2015 года - 265 млрд. руб.), негативный сценарий - 150 млрд. руб., т.е. вдвое меньше. Рост прибыли (до 420 млрд. руб.) ожидается только в позитивном сценарии благодаря постепенному восстановлению кредитования, улучшению качества кредитных портфелей и смягчению денежно-кредитной политики [4,5].

Рисунок 4. Темп прироста совокупной прибыли в 2016 году [4]

В заключение отметим, что появление серьезных проблем в банковском рынке связано с экономической ситуацией в стране. События, связанные с западными санкциями (ограничение внешних источников финансирования банков), падением выдачи займов, снижением платежеспособности населения и резким ростом ключевой ставки, вызвали появление скрытых, нерешенных ранее вопросов.

При реализации сценариев (базового и негативного) в банковском секторе произойдет усиление консолидации активов на банках с государственным участием и крупных частных банках по итогам 2016 года. Рост доли таких банков прогнозируется в сегментах кредитования крупного бизнеса, МСБ и ипотечного кредитования. Одной из причин является докапитализация крупных банков в рамках государственной программы. Вторая причина - активизация крупных частных банков на рынке M&A (рынок слияний и поглощений), в том числе за счет участия в механизме санации, который будет достаточно широко применяться Банком России и в 2016 году. Кроме того, развитие приоритетных направлений регулирования банковского рынка со стороны Центрального Банка поможет стабилизировать и укрепить банковский рынок.

В 2016 году будет дальнейшее сокращение числа действующих кредитных организаций вследствие острой потребности многих банков в дополнительном капитале и снижения интересов собственников в поддержке своих банков на фоне снижающейся рентабельности. В ряде случаев это может привести к поиску инвестора, уже располагающего активами в банковском бизнесе. При нежелании собственников продавать банк по текущей рыночной цене, упавшей существенно ниже уровня прошлых лет, зачастую будет увеличиваться вовлеченность банка в сомнительные операции, и осуществляться вывод активов. Во многом именно данное нарушение со стороны банков предопределило рост числа отзывов лицензий и санаций в 2015 году. Поэтому сейчас, как никогда ранее, Центральный Банк должен придерживаться разработанных направлений банковского регулирования для дальнейшей стабилизации банковского рынка и его развития.

Литература

1. Марамыгин М.С., Шатковская Е.Г. Организация деятельности коммерческого банка. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013.320 с.

2. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф.Г. Г. Коробовой.2-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015.592 с.

3. Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 29.05.2016).

4. Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") [Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru/ (дата обращения 29.05.2016).

5. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов [Электронный ресурс]: Проект от 19.02.2016. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 29.05.2016).

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 29.05.2016).

7. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналитические показатели [Электронный ресурс]. Февраль, 2016. №160

8. Информационное агентство "Банкир. Ру" [Электронный ресурс] URL: http://bankir.ru/ (дата обращения 29.05.2016).

9. Банковский кризис в России: рынок ждет массового отзыва лицензий [Электронный ресурс]. URL: http://www.dw.com/ (дата обращения 29.05.2016).

10. Количество банков в России - динамика за 2007-2015 годы, уставный капитал и количество банков в разрезе регионов [Электронный ресурс]. URL: http://bankirsha.com/ (дата обращения 29.05.2016).

Размещено на Allbest.ru