Щодо питання скорингу при наданні роздрібних банківських кредитів у сучасних економічних умовах України

Размещено на http://www.allbest.ru/

Щодо питання скорингу при наданні роздрібних банківських кредитів у сучасних економічних умовах України

Анатолій Миколайович Харченко, викладач кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Анотація. Висвітлюється аналіз скорингових моделей, які можуть використовувати вітчизняні комерційні банки, дано визначення життєвого циклу роздрібного кредиту та охарактеризовано кожну з його фаз, за-пропоновано графічну модель життєвого циклу роздрібного кредиту і визначено доцільність застосування відповідної моделі на кожній фазі відповідно до функціональних можливостей.

Ключові слова: скорингова модель, роздрібний банківський кредит, ефективність, конкуренція, ризик-ме- неджмент, життєвий цикл роздрібного кредиту, бізнес-процес.

Постановка проблеми. Особливості перебігу еко-номічних процесів періоду соціально-політичної та економічної криз в Україні визначають і показують руйнівний вплив, передусім, на фінансовий сектор господарства, нівелюючи можливості банківських установ з організації роздрібного кредитування, що є необхідною умовою для розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу і споживчих потреб населення.

Останнім часом спостерігається інтенсивне зрос-тання ринку кредитування і, зокрема, абсолютних і відносних величин роздрібних кредитів у загальній сумі наданих банківських кредитів. Усе це, з одного боку, показує позитивні тенденції, але з іншого - слід зазначити наявність проблеми неповернення отри-маних коштів, що звичайно піддає ризику як кредит-ної діяльності, так і стійкості банку, а в подальшому, можливо, взагалі банківської системи країни в ціло-му. Зростання ризиків обумовлюється одночасно роз-ширенням контингенту позичальників і збільшенням обсягів кредитування. У цій ситуації якість управлін-ня кредитними ризиками в роздрібному кредитуванні набуває особливої актуальності і стає одним із факто-рів підвищення конкурентоспроможності кредитної установи на ринку банківських послуг [1].

На сьогодні виникає і актуалізується питання під-вищення ефективності комерційних банків роздріб-ного кредитування, використовуючи скорингові мо-делі відповідно до фази життєвого циклу кредиту, що відіграє особливе значення як щодо зменшення не- повернених (проблемних) кредитів, так і поліпшення конкуренції між банками та іншими фінансово-кре-дитними організаціями. скоринговий комерційний банк кредит

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-леми кредитного скорингу широко представлені в на-уковій літературі і на сьогодні висвітлені як вітчизня-ними, так і зарубіжними науковцями. Серед найбільш вагомих варто зазначити праці вчених А. Камінсько- го, В. Вітлінського, Є. Солодженцева, Р. Андерсо-на, Дж. Белотті, Т. Крука, Т. Ліна, Н. Сіддікі, О. Кри- клій, О. Кириченко. Зазначені автори пропонують розв'язання таких проблем, як розробка скорингових систем, упровадження їх до бізнес-процесів кредит-них установ, вибір методів оцінки кредитного ризику, включення часового параметра до моделей кредитно-го скорингу тощо. Але недостатньо уваги було приді-лено саме оцінці використання скорингових моделей на різних фазах життєвого циклу роздрібного креди-ту, що особливо актуально в умовах розширення кре-дитної діяльності банків України.

Мета статті - охарактеризувати життєвий цикл роздрібного банківського кредиту і визначити межі використання скорингових моделей на різних його фазах.

Для досягнення поставленої мети слід виконати такі завдання: розкрити зміст роздрібного банків-ського кредитування і зазначити його особливості, розглянути сучасні скорингові системи кредитуван-ня, що використовуються в банківських установах, виявити можливості застосування цих систем на різ-них фазах життєвого циклу роздрібного банківського кредитування.

Виклад основного матеріалу. Сучасний будь-який комерційний банк, упроваджуючи і використовуючи системи кредитного скорингу, має можливість досяг-ти відповідних результатів у збільшенні кредитного портфеля за рахунок зменшення кількості необґрун- тованих відмов за кредитними заявками і при цьому зменшити рівень неповернень, пришвидшивши про-цедуру і точність оцінки позичальника, створення централізованого накопичення даних про позичаль-ників, зниження резервів (формуються на можливі втрати) за кредитними зобов'язаннями, швидкості і якості оцінки динаміки змін кредитного рахунку по-зичальника індивідуального і кредитного портфелів банку загалом [4].

Проведемо аналіз скорингових моделей, які мо-жуть використовуватися в сучасних умовах для ко-мерційних банків. З широкої маси, що пропонуються, є кілька актуальних скорингових систем.

Application-скоринг - оцінка кредитоспроможнос-ті позичальників для отримання кредиту. Застосову-ється на стадії отримання кредиту, що збільшує цін-ність у потребі для вітчизняних банків для викорис-тання. Правда, більшість вітчизняних банків офіційно висвітлюють інформацію, що проблемні кредити не перевищують 1,6% кредитних портфелів. Однак менш оптимістичного характеру. На ринку кредитування фізичних осіб частка неповернень уже досягла 15% і продовжує зростати.

Collection-скоринг - визначення пріоритетних справ і напрямів роботи щодо позичальників, стан кредитного рахунку яких класифіковано як «незадо-вільний». Ця система з 2011 року вітчизняним банкам доводить про необхідність використання її у повсяк-денній роботі. Collection-скоринг дозволяє вести пла-номірну роботу з простроченою заборгованістю до моменту її передання в колекторське агентство. До-свід показує, що значну частину заборгованості в ході цієї роботи вдається ліквідувати. Наприклад, згідно з результатами низки досліджень близько 40% усіх не-платежів припадали на позичальників, які без жодно-го наміру забувають внести платіж за кредитом і після перших нагадувань кількість неплатежів з цієї причи-ни різко зменшувалась.

Behavioral-скоринг (поведінковий кредитний ско- ринг) - оцінка динаміки стану кредитного рахунку позичальника. Використовувані для цього завдання ймовірнісні скорингові моделі дозволяють спрогнозу- вати зміну платоспроможності позичальника, визна-чити оптимальні ліміти за кредитною карткою і т. д. А також на підставі поведінки позичальника за поперед-ні п'ять місяців можна спрогнозувати його поведін-ку в наступні два місяці. В Україні цей тип скорингу практично не застосовується, причому не стільки че-рез брак потреби, скільки через відсутність скоринго- вих систем, здатних на це.

Fraud-скоринг - оцінка ймовірності шахрайства потенційного позичальника. Цей тип скорингу, як правило, використовується у зв'язці з Application- і Behavioral-скорингу для більш детального аналізу по-зичальників. Його актуальність для українського рин-ку досить значна. За даними низки вітчизняних бан-ків, відверте шахрайство становить до 10% від усіх не-платежів, і цей показник з кожним роком продовжує повільно, але неухильно збільшуватися.

Таким чином, виходить, що найбільше для укра-їнського ринку актуальні Application-скоринг і Collection-скоринг. Що стосується Behavioral- і Fraud- скорингу, то про їх необхідність тільки зараз почали замислюватися найбільші гравці роздрібного ринку. Отже, однією з основних особливостей систем кредит-ного скорингу, адаптованих для вітчизняних банків, є максимально повна підтримка Application-скорингу і Collection-скорингу.

З розглянутих актуальних моделей скорингу для вітчизняних банків можна підкреслити одну особ-ливість: кожна з них використовується більшою чи меншою мірою лише для відповідної фази життєвого циклу кредиту.

За сферою застосування охарактеризуймо вико-ристання різних видів кредитного скорингу на кожній окремій фазі кредитного циклу, дослідимо особливос-ті побудови і використання кожного виду для при-йняття рішень у кредитному ризик-менеджменті.

Під життєвим циклом кредиту розуміємо часовий проміжок часу від моменту прийняття рішення про видачу кредиту (що відбувається в момент підписан-ня кредитором і позичальником кредитного догово-ру) до моменту списання або закриття кредитного рахунку. Такий підхід характеризує, що протягом вка-заного часу існує ризик неповернення позики. Під час маркетингових досліджень (до видачі кредиту) і після закриття чи передання всіх прав вимог третій сторо-ні позичальник уже не несе жодних зобов'язань перед кредитором, відповідно зникає ризик дефолту. Також варто зазначити, що поняття «життєвий цикл креди-ту» виходить з того, що кошти надаються в користу-вання на відповідний період із зазначеними умовами, а окрім цього, фінансові ресурси з процентами від по-вернення позичкового капіталу знову відправляються на фінансування нових кредитів.

Скорингові технології в аналізі традиційно ви-користовуються комерційними банками при оцінці ризиків роздрібного кредитування. Банки визнача-ють, яка ймовірність виконання фізичною особою чи суб'єктом підприємництва своїх зобов'язань перед ними у строк і в повному обсязі [3].

В Україні накопичено істотний позитивний до-свід застосування скорингових моделей у роздрібно-му кредитуванні. Згідно з дослідженням А. Б. Камін- ського «Скорингові технології в кредитному ризик- менеджменті», проведеним 2012 року, 83% опитаних банків використовували скоринг для прийняття кре-дитного рішення, решта 17% планували найближчим часом почати його використання [2].

Графічне відображення життєвого циклу роздріб-ного банківського кредитування та скорингові моделі, які доцільно використовувати на відповідних фазах циклу, проілюстровано на рис.

Рис. Життєвий цикл роздрібного кредиту з використанням скорингових систем

Умовно життєвий цикл роздрібного кредиту мож-на поділити на чотири основні фази: консультація і видавання кредиту, обслуговування, стягнення про-строченого кредиту і закриття рахунку, списання або «продаж». Можливо ще розглядати додатково, п'яту фазу «маркетингове дослідження», що полягає в попе-редній оцінці ринкової ніші та вибору сегмента потен-ційних позичальників. Розглянемо детально кожну з основних фаз.

Фаза «консультація і видавання кредиту» перед-бачає оцінку кредитоспроможності позичальника і прийняття рішення про видачу йому кредиту. Тобто на цій фазі виникає ризик несприятливого відбору, частину якого становить ризик шахрайства, породже-ний позичальниками, які навмисно подали неправди-ву інформацію.

На фазі «обслуговування» відбувається моніто-ринг і прогнозування ризику зміни поведінки пози-чальників, оцінка 'їхнього морального ризику. На цій фазі приймаються рішення про включення додатко-вих сервісів, таких як нагадування або переведення кредитної справи до колекторського відділу.

Фазу «стягнення простроченого кредиту» прохо-дять не всі позичальники, а лише ті, що мають забор-гованість. Загальноприйнятою є практика віднесення до таких позичальників тих, що мають прострочені платежі більш як на 90 днів. Рішення на цій фазі сто-суються оптимізації інструментів роботи з позичаль-ником чи рішень передання договорів на роботу зі стягнення зовнішнім спеціалізованим компаніям.

Фаза «закриття рахунку, списання або продаж» передбачає погашення, реструктуризацію або пере- дання кредитного ризику іншим суб'єктам. Закриття означає те, що кредит був повністю погашеним, і по-зичальник виконав свої зобов'язання. Списання чи продаж означає те, що ризик неповного погашення відбувся і призводить до збитків кредитора. Тобто на цій фазі приймається рішення про списання або про-даж кредиту, якщо його не було погашено на поперед-ніх фазах, чи закрито, якщо зобов'язання за кредит-ним договором було повністю виконано.

Отже, скорингові систем для прийняття рішень щодо портфеля позичальників на кожній із фаз жит-тєвого циклу роздрібного кредиту різні. Під час вида-чі використовується аплікаційний скоринг і скоринг шахрайства, на фазі обслуговування кредиту - пове- дінковий скоринг, на фазі стягнення простроченої за-боргованості - колекторський скоринг [5].

Скорингова система складається з вхідного пото-ку, скорингової моделі та вихідного потоку. Ключовим елементом скорингової системи є скорингова модель. Це економіко-математична модель, найчастіше реалі-зована у програмному пакеті або у програмному коді як окрема програма, прив'язана до бази даних, що кожному позичальнику ставить у відповідність число (скоринговий бал), якому відповідає ймовірність на-стання кредитної події [6].

За типом інформації, що використовується для розробки скорингу, виділяють аплікаційний, поведін- ковий і скоринг бюро кредитних історій.

За способом побудови всі скорингові системи по-діляють на статичні і динамічні. Для кожного типу існує значна кількість методів оцінки кредитного ри-зику. Серед відомих методів варто назвати байєсів- ський класифікатор, лінійний метод (на базі лінійної регресії), лінійний імовірнісний підхід (на базі ліній-ної регресії), логістичний метод (на базі логістичної регресії), мережевий підхід (на базі дерев рішень), не- йронний (на базі нейронних мереж), кластерний (на базі методів кластерного аналізу), генетичний (на базі генетичних алгоритмів) [7].

В основі моделей динамічного скорингу, в яких вектор скорингових балів визначає ймовірність де-фолту на весь термін видачі кредиту в кожен період часу із заданою частотою, використовуються такі ме-тоди: лінійний (на базі лінійної регресії з панельними даними), підхід Каплана - Мейєра (на базі аналізу ви-живання), метод моделювання пропорційного ризику Кокса (на базі аналізу виживання), метод моделюван-ня із залежними від часу коефіцієнтами («покрокова модель») [8].

Таким чином, на сьогодні відомий широкий спектр моделей із різними методами оцінки. Оскільки на-віть найскладнішу модель можна реалізувати за до-помогою програмного коду, наприклад, Visual Basic у MS Office, то більш актуальними при виборі моделі є фактори точності моделі, зокрема статистична оцінка точності класифікації та показники економічної точ-ності [10].

Серед відомих показників, що дозволяють оціни-ти результативність скорингової моделі: коефіцієнт Джині, коефіцієнт Колмогорова - Смирнова [9].

Висновки. Комерційні банки України, упроваджу-ючи і використовуючи системи кредитного скорин- гу Application, Collection, Behavioral, Fraud, з метою зменшення ризиків, пов'язаних із кредитуванням, мають можливість досягти відповідних результатів у збільшенні кредитного портфеля і при цьому змен-шити рівень неповернень, пришвидшивши процеду-ру і точність оцінки позичальника, створенні центра-лізованого накопичення даних про позичальників, зниженні резервів (формуються на можливі втрати) за кредитними зобов'язаннями. Окрім цього, вико-ристання цих систем відповідно до функціональних можливостей та якості опрацювання інформації на конкретних фазах життєвого циклу роздрібного кре-диту забезпечує ефективність ризик-менеджменту банку.

Життєвий цикл роздрібного банківського кре-дитування являє собою часовий проміжок часу від моменту прийняття рішення про видачу кредиту до моменту списання або закриття кредитного рахун-ку. Його можна поділити на чотири основні фази: консультація і видавання кредиту, обслуговування, стягнення простроченого кредиту і закриття рахунку, списання або «продаж».

Для прийняття рішень щодо портфеля позичаль-ників на кожній з фаз життєвого циклу роздрібного кредиту використовується аплікаційний скоринг і скоринг шахрайства (під час видавання позики), пове- дінковий скоринг - на фазі обслуговування кредиту, колекторський скоринг - на фазі стягнення простро-ченої заборгованості.

Список використаних джерел

1. Вітлінський В. В. Кредитний ризик комерційного банку : навч. посібник / В. В. Вітлінський, О. В. Перна- рівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. - 251 с.

2. Камінський А. Б. Скорингові технології в кредитному ризик-менеджменті / А. Б. Камінський, К. К. Пи- санець // Бізнес-інформ. - 2012. - № 4. - С. 197-201.

Камінський А. Б. Структура та інструментарій ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні / А. Б. Камінський, К. К. Писанець // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський універси-тет», 2012. - Вип. 27, т. 2. - С. 169-175.

3. Кириченко О. Аплікаційний кредитний скоринг, його побудова та застосування комерційними банка-ми України / О. Кириченко, Л. Патєрікіна // Банківська справа. - 2009. - № 2. - С. 23-30.

4. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - 86 с.

5. Anderson R. A. The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management / R. A. Anderson. - Oxford University Press: UK, 2007. - P. 790.

6. Baesens B., Van Gestel T., Stepanova M., Van den Poel D., Vanthienen J. Neural network survival analysis for personal loan data // Journal of the Operational Research. - 2005. - Society 56. - P. 1089-1098.

7. Bellotti T., Crook J. Credit scoring with macroeconomic variables using survival analysis // Journal of the Operational Research Society. - 2009. - Vol. 60. - P. 1699-1707.

8. Bellotti T. and Crook J. Forecasting and stress testing credit card default using dynamic models // International Journal of Forecasting. - 2013. - Vol. 29. - Is. 4. - P. 563-574.

9. Pysanets K. Survival concept for credit scoring models / K. Pysanets // Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика : монография / под ред. Т. С. Кле-бановой, В. П. Невежина, Е. И. Шохина. - М. : Научные технологии, 2013. - С. 298-305.

Размещено на Allbest.ru