Повышение устойчивости банковской системы Республики Казахстан

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кудайбергенова К.С.

Развитие финансового сектора страны зависит от определения его места и роли в экономике страны с учетом потребностей общества и государства. При этом в силу разных точек зрения целевые установки перед финансовым сектором каждого отдельного экономического агента не должны доминировать. В противном случае возникают условия для роста неэффективности системы и увеличения системных рисков.

Государство ожидает, что финансовый сектор будет способен предоставлять достаточный объем ресурсов по приемлемой цене для финансирования приоритетных отраслей экономики в рамках программ экономического развития. Для потребителей (юридических и физических лиц) важным является удовлетворенность качеством, объемом, стоимостью и перечнем услуг, оказываемых финансовой системой, независимо от фаз экономического цикла.Перед самими финансовыми организациями стоит цель увеличения текущей стоимости бизнеса, максимизации его прибыльности, прежде всего, за счет роста объема услуг от основной деятельности при управляемых рисках и структуре затрат.

Общей целью как для общества и государства, так и для финансовых организаций является формирование финансового сектора, максимально эффективно осуществляющего свою функцию финансового посредника.

Направления развития банковского сектора также должны учитывать изменения, происходящие в глобальном масштабе. На фоне усиления интеграционных процессов разрабатываются согласованные унифицированные подходы к регулированию национальных финансовых рынков (стандарты Базель III, Solvency II). Республика Казахстан и ее финансовый рынок не остаются в стороне от мировых тенденций. Происходит активное внедрение лучшей международной практики и стандартов регулирования.

Для решения поставленной цели предусматривается реализация следующих задач:

1) формирование системы эффективного поглощения шоков посредством внедрения международных стандартов Базель II и III. Реализация данной задачи будет осуществлена посредством поэтапного внедрения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (далее - БКБН) в части достаточности капитала, показателей ликвидности и финансового левереджа, а также управления рисками. При этом внедрение международных стандартов регулирования банковской деятельности будет осуществляться сквозь призму национальных интересов и особенностей, а также в соответствии со следующими принципами;

2) адекватность достаточности капитала банковской системы и каждого банка уровню риска;

3) оптимальное распределение во времени нагрузки по созданию дополнительного капитала до требуемого уровня с учетом возможностей банков выполнять новые требования;

4) установление целевых минимальных нормативов по достаточности капитала на уровнях, обеспечивающих конкурентоспособность банков Республики Казахстан относительно других систем и регуляторных режимов;

5) согласованный подход при внедрении требований по капитализации с внедрением систем внутренней оценки достаточности капитала в банках и внутренних моделей оценки рисков.

Основное внимание необходимо уделить усилению степени контрцикличности регулирования, предполагающего накопления дополнительных резервов в периоды циклического подъема экономики и финансового сектора и их использование в периоды замедления и спада в целях поддержания экономической активности.

Национальным Банком Республики Казахстан в рамках внедрения новых стандартов Базель III будут определены оптимальные минимальные значения достаточности капитала и его буферов (консервационный, контрциклический, отдельный для системообразующих банков). При этом минимальные значения, соответствующие специфике рисков казахстанских банков, ожидаются на уровне несколько выше существующих минимальных нормативов. Постепенное внедрение новых требований по достаточности капитала и буферов капитала (за исключением контрциклического буфера) начнется в 2015 году и его планируется завершить до конца 2018 года одновременно со многими странами и в срок, рекомендуемый БКБН. Решение о введении контрциклического буфера, который предназначен для недопущения перегрева экономики в период фазы активного роста и содействия укреплению финансового состояния банков в предкризисный период, будет зависеть от стадии цикла. По оценкам Национального Банка Республики Казахстан необходимость введения контрциклического буфера ранее 2016 года отсутствует.

Повышенная капитализация казахстанских банков к периоду завершения процесса перехода на стандарты Базель III будет вызывать большее доверие депозиторов, послужит положительным фактором при оценке инвесторов и рейтинговых агентств и, соответственно, будет влиять на стоимость привлечения фондирования. Кроме того, в условиях вступления Казахстана в международные экономические организации разных уровней в будущем конкурентоспособность банков будет определяться достаточным уровнем капитализации. резерв финансовый капитализация банк

В рамках совершенствования надзорной деятельности продолжится работа по внедрению второго компонента стандарта Базель II, предполагающего установление дополнительных требований к достаточности капитала с учетом индивидуального риск-профиля банка, систем управления рисками и внутреннего контроля («надзорная надбавка»). Национальным Банком Республики Казахстан «надзорная надбавка» к капиталу будет устанавливаться по результатам количественной оценки риск-факторов банка, качественной оценки эффективности процесса управления капиталом с учетом стратегии развития банка и степени влияния операционной среды, эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля. В этих целях будут усовершествованы меры раннего реагирования, а также требования к системам управления рисками и внутреннего контроля в банках. При этом внедрение «надзорной надбавки» и сопутствующий данному направлению комплекс мер будет осуществляться согласовано с переходом на стандарты Базель III.

Внедрение надзорного подхода, предполагающего оценку кредитных рисков через внутренние модели управления кредитными рисками банка (Internal Ratings-Based Approach), будет происходить по мере готовности регулятора и исходя из возможностей самих банков.

В среднесрочной перспективе (не ранее 2015 года) будут внедрены новые коэффициенты ликвидности банков (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio) для достижения:

- надежного уровня ликвидности банков в краткосрочном периоде посредством создания запаса высоколиквидных ресурсов, позволяющего продолжать деятельность в условиях стресса;

- устойчивости в долгосрочном периоде посредством создания дополнительных стимулов для банков по привлечению финансирования из более надежных источников на постоянной основе.

С 2018 года предполагается внедрить требование по показателю левереджа банка, направленное на ограничение в банковском секторе избыточного плеча, с которым банки инвестируют привлеченные средства, и на обеспечение дополнительного уровня защиты.

В целях минимизации возникновения системных рисков для группы системообразующих банков будет сформирована система регулирования, предусматривающая предъявление дополнительных требований к наличию у банка сильной капитальной базы не только в кратко-, но и среднесрочной перспективе.

Реализация указанных мероприятий потребует дальнейшего совершенствования банковского законодательства предположительно в 2017 - 2018 годах.

2. Комплексный подход к улучшению структуры активов банков и снижение доли неработающих займов до приемлемого уровня, не ограничивающего возможности банков по кредитованию экономики.

Высокий уровень неработающих займов является основным препятствием повышения устойчивости банковского сектора и внедрения рекомендаций БКБН, поскольку снижает рентабельность банков и способность банков формировать капитал за счет нераспределенной прибыли, а также ограничивает кредитную активность банков. При этом реализация задачи по обеспечению очистки балансов банков от неработающих активов требует многостороннего подхода с участием банков, а также частных и государственных компаний по управлению активами. В частности, реализация данной задачи будет осуществляться путем установления пруденциальных лимитов по неработающим займам, дальнейшего совершенствования законодательства в части упрощения списания неработающих займов, передачи неработающих займов компаниям по управлению активами и созданию эффективного механизма управления активами и рисками в данных компаниях.

Для достижения данных показателей требуется совершенствование нормативной правовой базы, которая позволит банкам эффективно списывать безнадежные займы.

Активную роль должен играть Фонд проблемных кредитов. В соответствии с лучшей международной практикой централизованные государственные компании по управлению неработающими активами должны быть независимыми и обладать достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами, в том числе кадрами в области инвестиционного банкинга, реструктуризации и оценки недвижимого имущества.

3. Совершенствование систем раннего реагирования, оздоровления и ликвидации банков.

Реализация данного направления требует пересмотра оснований применения ограниченных мер воздействия и санкций, институциональной системы оздоровления и урегулирования несостоятельных банков, а также порога ответственности Национального Банка Республики Казахстан при реализации мер по оздоровлению.

Необходимо разработать действенный, «безболезненный» для участников финансового рынка и понятный для депозиторов - физических лиц механизм оздоровления финансового состояния банка в виде его консервации и передачи активов и обязательств (в основном, депозитов физических лиц) частично либо в полном размере другому банку. В рамках данных мер, а также мер по совершенствованию системы гарантирования предусматриваются:

- передача функций по осуществлению процедур урегулирования несостоятельных банков (то есть после лишения банка лицензии) в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»;

- обеспечение возможности использования средств системы гарантирования депозитов только в случае прямого участия Казахстанского фонда гарантирования депозитов в процессе оздоровления при наличии документального подтверждения того, что стоимость мероприятий по оздоровлению ниже стоимости ликвидации банка (least cost method);

- рассмотрение вопроса по дальнейшему увеличению суммы гарантирования вкладов физических лиц с учетом рекомендаций основополагающих принципов для эффективных систем гарантирования депозитов Международной ассоциации систем страхования депозитов (сумма гарантийного возмещения должна быть установлена таким образом, чтобы покрытие по количеству счетов составляло не менее 90%, а по совокупной сумме депозитов не более 50%);

- рассмотрение вопроса о распространении системы гарантирования вкладов на текущие счета юридических лиц.

При этом необходимо рассмотреть вопрос совершенствования банковского законодательства в части, предусматривающей определение процедурных оснований и критериев проведения мер по оздоровлению/урегулированию банков, стабилизационный банк, механизм по принудительной конвертации задолженности банка в акционерный капитал и так далее) ориентировочно в 2016 - 2018 годах.

Совершенствование системы ликвидации банков предполагает создание нового институционального подхода, а также упрощение процедуры списания ликвидатором с балансов проблемного банка невозможной к взысканию задолженности.

Литература

1. Папирян Г.А. Экономика и управление банковской сферой: международный аспект - М.: ЗАО «Издательство “Экономика”», 2004. - 150 с.

2. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года №474-II О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций. Электронный ресурс: afn.kz.

3. Калиева Г.Т., Коммерческие банки в Казахстане и проблемы обеспечения их устойчивости: Автореферат. - Алматы: 2004

4. Сейткасимов, Г.С. Банковская система Казахстана/ Г. Сейткасимов. - Алматы: Экономика, 2008. - 185 с.

Аннотация

Ма?алада ?аза?стан Республикасыны? банк ж?йесіні? даму келешектері тал?ыланады.

В статье рассматриваются перспективы развития банковской системы Республики Казахстан.

The article discusses the prospects of development of the banking system of the Republic of Kazakhstan.

Размещено на Allbest.ru