Операционные риски коммерческих банков на примере ОАО "Сбербанк России"
Последствия операционных рисков, связанные с неправомерной выдачей карт и совершения мошеннических действий с ними. Анализ влияния операционных рисков на внедрение и расширение сферы услуг банка с использованием удаленных каналов обслуживания клиентов.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.04.2019 |
| Размер файла | 34,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Операционные риски коммерческих банков на примере ОАО «Сбербанк России»
Абрамова А.А. - студентка, д.э.н.
проф. Лускатова О.В. - научный руководитель
Владимирский государственный университет
Владимир, Россия
На текущий момент времени в банковской среде имеется тенденция к увеличению дистанционного обслуживания клиентов. Предлагаются различные удаленные каналы обслуживания, которые представляют собой безналичные расчеты, экономящие время клиентов банка. В связи с этим увеличиваются риски неправомерного использования денежных средств клиентов банка третьими лицами, несмотря на защиту, осуществляемую банком.
Целью данной работы является рассмотрение влияния операционных рисков на внедрение/расширение сферы услуг банка с использованием удаленных каналов обслуживания клиентов.
Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков от неправомерных и ошибочных внутренних процессов банка или внешних событий (согласно Базельскому комитету)[2].
К событиям внутри компании относят:
- недейственность/неэффективность процессов подразделений банка;
- сбои, простои IT-систем;
- непреднамеренные ошибки или осознанные нарушения со стороны персонала.
К внешним событиям компании относят:
- природные катастрофы;
- изменения требований регулирующих органов; - действия третьих лиц.
Для определения размера операционного риска используются три принципиально разных подхода Базельского комитета:
BIA (Basic Indicator Approach) - подход на основе базового индикатора: расчет операционного риска строится на зависимости от доходов организации - берется средний валовый доход за 3 года и с 10-кратным увеличением включается в капитал.
SA (Standardized Approach) - стандартизированный подход: зависит от величины доходов в разрезе направлений деятельности (табл.1).
Таблица 1. Коэффициенты, установленные Базельским комитетом для стандартных бизнес-линий
|
Направление деятельности |
Коэффициент |
|
Корпоративные финансыТорговые операцииУслуги по осуществлению платежей и расчетовКоммерческое банковское обслуживаниеАгентские услугиРозничное банковское обслуживаниеУправление активамиРозничные брокерские операции |
18 %18 %18 %15 %15 %12 %12 %12 |
AMA (Advanced Measurement Approaches) - продвинутый подход к оценке операционных рисков: операционный риск рассчитывается на основе данных о понесенных и потенциальных потерях; учитывает работу организации в сфере управления операционным риском. AMA дает более точные оценки, отражающие величину ожидаемых и непредвиденных потерь для данной конкретной организации [1].
Выбор подхода остается за банком. По мере информационного и технологического развития банки могут продвигаться от простого подхода BIA к более сложному AMA, а также разрабатывать свой подход.
Управление операционным риском важно проводить всеми подразделениями банка, так как операционный риск не является специфичным и реализуется во всех процессах банка, а потери от реализации операционного риска могут очень значительными и даже катастрофическими.
операционный риск мошеннический банк
Таблица 2. Этапы управления операционным риском
|
Этап |
Содержание этапа |
||
|
Идентификация риска - |
1.Системный учет причин через регистрацию инцидентов в базе данных, самооценку и сценарный анализ. |
||
|
Оценка риска - |
2.Оценка рисков через самооценку, сценарный анализ и моделирование величины ОР. 3.Четкое понимание зон концентрации риска и приоритетов в целях минимизации. |
||
|
Контроль/уменьшение рисков - |
4.Применение превентивных мер, страхование, КПЭ, стимулирующих минимизацию ОР. |
||
|
Использование данных об операционных рисках в принятии решений - |
5.Использование в принятии бизнесрешений и формировании культуры риска. |
Данные этапы (табл.2) выявления операционных рисков и управление ими предполагают полный анализ всех условий функционирования банка на предмет наличия или перспективы возникновения операционных рисков, их оценку различными методами (подходами), а также их мониторинг, контроль и минимизацию операционных рисков.
Управление различными операционными рисками связано с факторами влияния на данные риски, а также со способами получения оценки, статистических данных, способствующих более точному отслеживанию причин и последствий действий, повлекших за собой возникновение операционных рисков.
Последствиями операционных рисков, связанных с неправомерной выдачей карт и совершения мошеннических действий с ними, являются (табл.3): рост уровня неудовлетворенности клиентов, отказ от сотрудничества, снижение доли на рынке, снижение доходов банка.
Таблица 3. Проявление операционного риска при удаленных каналах обслуживания клиентов ОАО «Сбербанк России»
|
Наименование риска |
Фактор влияния |
Способ раскрытия информации |
|
|
Риск неправомерной выдачи карточных продуктов. |
Недобросовестные действия сотрудников банка, искусственное выполнение плановых показателей. Несовершенство программного обеспечения. Человеческий фактор, ошибки. Мошеннические действия третьих лиц, хищение денежных средств без ведома клиентов с использованием современных технологий. |
Выдача карт, клиентам не подходящим по условия (возраст, две и более карты). Анализ базы «Мобильный банк» на предмет: несуществующих телефонных номеров. |
|
|
Риск неправомерного Совершения операций по счетам карточных продуктов клиентов. |
Безналичные (регулярные) переводы на счета сотрудников банка, их родственников. Анализ базы обращений клиентов(жалобы). Анализ судебных разбирательств. Анализ дебиторской задолженности. |
В настоящее время наиболее широко используемым удаленным каналом обслуживания клиентов банка является «Мобильный банк» («МБ») - услуга предоставляемая ОАО «Сбербанк России», позволяющая получить информацию обо всех операциях по картам, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона в любое время и в любом месте.
Услуга «МБ» пользуется популярностью у клиентов, однако она также сопровождается операционными рисками.
Основными причинами обращения клиентов по несанкционированным списанием средств с банковской карты при помощи услуги «МБ» являются:
1. Неправомерное подключение услуги «МБ» к карте клиента.
2. Несвоевременное отключение услуги при утрате телефона либо изменении номера.
3. Мошеннические действия (предположительно через личный кабинет операторов мобильной связи и интернет-магазинов, вредоносные вирусы).
По данным Владимирского отделения ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2014 по 31.08.2014 год количество обращений клиентов по услуге «МБ» в Волго-Вятском банке составляет 746, пик обращений пришёлся на март - 239. Проведен анализ 189 обращений - 100% из них связаны с несанкционированным списанием средств с карт через «МБ», сумма ущерба составила 2725 тыс. руб.
В 3 квартале 2014 года количество мошеннических действий с банковскими картами посредством услуги «МБ» увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост прецедентов связанных с услугой «МБ» происходит, в первую очередь, из-за увеличения количества пользователей.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 1. Динамика обращений по услуге «Мобильный банк» за 3 года на территории Владимирской области
Проанализировав динамику обращений клиентов банка (рис.1), можно сделать вывод о росте недовольства и недоверия к банковской системе, что повышает его финансовый и репутационный ущерб, следовательно необходима программа мер, которая будет включать в себя следующие мероприятия:
Увеличение внимания вопросам информационной безопасности, разработке системы зашиты информации, корпоративной антивирусной системы, обучения IT-персонала, способного отслеживать потоки информации и их сохранность.
Повышение IT-грамотности сотрудников и клиентов банка. Внедрение информационных технологий должно сопровождаться тренингами и курсами повышения квалификации сотрудников банка, которые в свою очередь должны оповещать клиентов о возможностях и опасностях используемых систем.
Усовершенствование методов определения операционного риска, выявление индивидуальных подходов.
Список используемой литературы
1. Регламент сбора данных об инцидентах операционного риска ОАО «Сбербанк России» от 27.04.2012.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
История возникновения пластиковых карт, их классификация. Общая характеристика ОАО "Сбербанк России", анализ финансовых результатов деятельности банка. Способы минимизации рисков в сфере расчетов с использованием пластиковых карт в Сбербанке России.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 17.10.2013Анализ кредитных рисков в банковской системе России. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования на примере кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России".
дипломная работа [2,1 M], добавлен 18.01.2015Проблемы оценки и снижения рисков в деятельности коммерческих банков. Внедрение скоринг-модели оценки кредитоспособности клиентов банка. Увеличение ресурсов за счет создания нового депозита "Успех". Выдача кредитов под обеспечение ценными бумагами.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 21.01.2015Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценивания банковских рисков, экспертные оценки, сущность статистического и аналитического методов. Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности. Способы минимизации рисков.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 05.12.2010Исследование банковских рисков в современных условиях. Стремление к получению прибыли как главный принцип в работе коммерческих банков. Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка "Возрождение". Минимизации банковских рисков, их страхование.
дипломная работа [981,8 K], добавлен 29.08.2012Анализ российского рынка дистанционного банковского обслуживания. Риски, связанные с использованием данной технологии. Уровень проникновения систем ДБО юридических и физических лиц. Основные проблемы и направления развития электронных банковских услуг.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.03.2015Сущность и особенности коммерческого банка как финансового посредника. Анализ рынка банковских услуг на примере депозитных операций коммерческих банков Нижегородской области. Банковские риски, связанные с депозитами; классификация основных видов вкладов.
дипломная работа [505,5 K], добавлен 22.04.2013Общее понятие банковских рисков и причины их возникновения. Классификация банковских рисков по основным видам. Зависимость риска и прибыли. Методологические основы анализа и оценки рисков. Наиболее эффективные методы управления банковскими рисками.
контрольная работа [171,3 K], добавлен 07.10.2010Понятие, сущность и основные участники фондового рынка. Роль коммерческих банков в организации инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг на примере ОАО "Сбербанк России". Анализ эмиссионных и инвестиционных операций банка; пути решения проблем.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 23.02.2016Методы оценки управления кредитным риском. Недостатки, выявленные в ходе анализа кредитных рисков в ОАО "Сбербанк России, разработка рекомендаций по их устранению. Описание этапов реализации рекомендаций и расчет затрат, необходимых на их внедрение.
дипломная работа [114,1 K], добавлен 21.07.2015Виды банковских услуг, оказываемых населению, критерии их эффективности. Анализ деятельности коммерческих банков Мурманской области по предоставлению услуг населению, виды кредитов, предоставляемых физическим лицам, на примере ОАО "Сбербанк России".
дипломная работа [295,2 K], добавлен 12.01.2015Виды деятельности коммерческих банков (КБ) на рынке ценных бумаг. Понятие процедуры эмиссии ценных бумаг. Порядок выпуска и обращения КБ сертификатов, собственных векселей, акций. Анализ эмиссионных операций КБ на примере ОАО КБ "Сбербанк России".
дипломная работа [2,2 M], добавлен 11.08.2013Характеристика валютного риска - потерь при покупке-продаже иностранной валюты по разным курсам. Классификация валютных рисков: операционный, трансляционный, экономический. Изучение методов контроля и управления рисками. Анализ рисков коммерческих банков.
реферат [64,3 K], добавлен 31.03.2010Сущность и классификация коммерческих рисков. Возможность возникновения рисков у лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Страхование предпринимательских рисков согласно норм ГК РФ. Современный опыт страхования коммерческих рисков.
дипломная работа [140,2 K], добавлен 26.11.2010Понятие риска в предпринимательской деятельности. Особенности банковских рисков. Классификация банковских рисков. Методика анализа и прогноза банковских рисков. Риски, связанные с поставкой финансовых услуг. Риск использования заемного капитала.
реферат [40,2 K], добавлен 25.02.2005Теоретические основы оценки доходов и расходов коммерческих банков. Подходы к управлению доходами и расходами в коммерческом банке. Современные тенденции формирования доходов и расходов коммерческих банков в России. Оптимизация структуры затрат банка.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.01.2018Состояние и основные тенденции развития банков в России в период становления рыночной экономики. Основные тенденции и проблемы развития банковской системы в сфере кредитования. Анализ кредитных рисков в коммерческом банке.
дипломная работа [406,7 K], добавлен 21.09.2006Понятие банковских рисков, их классификация (по источникам возникновения, видам операций, сферам влияния). Особенности страхования кредитных, валютных рисков и депозитов. Проблемы и перспективы развития страхования банковских рисков в Республике Беларусь.
курсовая работа [95,1 K], добавлен 10.01.2014Сущность обязательств банка их классификация и функции. Характеристика АО "Сбербанк России". Эффективность трансформации переменной части текущих обязательств в состав управляемых ресурсов банка. Минимизация рисков при формировании обязательств банка.
курсовая работа [483,0 K], добавлен 18.05.2015Организационно-экономическая характеристика "Сбербанка России". Анализ активов и пассивов, доходов, расходов и прибыли, показателей эффективности деятельности ОАО "Сбербанк России". Операции с использованием банковских карт. Чековые гарантийные карты.
курсовая работа [51,7 K], добавлен 17.02.2014
